現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容體系

現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容體系

—從應(yīng)用角度清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院李子奈2024.12.291MODERNECOMONETRICS引子經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)微觀計量經(jīng)濟學(xué)時間序列計量經(jīng)濟學(xué)非參數(shù)計量經(jīng)濟學(xué)現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)的其它內(nèi)容計量經(jīng)濟學(xué)的課程設(shè)計2024.12.292MODERNECOMONETRICS引子—關(guān)于計量經(jīng)濟學(xué)△定義“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟學(xué)可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟學(xué)混為一談。計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大局部具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟學(xué)的同義語。經(jīng)驗說明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟學(xué)。〞2024.12.293MODERNECOMONETRICS在西方經(jīng)濟學(xué)科中占據(jù)極重要的地位克萊因〔R.Klein〕：“計量經(jīng)濟學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟學(xué)科中居于最重要的地位〞，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量經(jīng)濟學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學(xué)課程表中最有權(quán)威的一局部〞。薩繆爾森〔P.Samuelson〕：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)的時代〞。2024.12.294MODERNECOMONETRICS獲得諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎最多的經(jīng)濟學(xué)分支53位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟學(xué)開展的奉獻而獲獎1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2024R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟學(xué)會會長30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟學(xué)2024.12.295MODERNECOMONETRICS中國經(jīng)濟類本科生核心課程1998年7月，教育部高等學(xué)校經(jīng)濟學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會成立，在第一次會議上，討論并確定了高等學(xué)校經(jīng)濟學(xué)門類各專業(yè)的8門共同核心課程，其中包括?計量經(jīng)濟學(xué)?。將?計量經(jīng)濟學(xué)?首次列入經(jīng)濟類專業(yè)核心課程，是我國經(jīng)濟學(xué)學(xué)科教學(xué)走向現(xiàn)代化和科學(xué)化的重要標(biāo)志，必將對我國經(jīng)濟學(xué)人才培養(yǎng)質(zhì)量產(chǎn)生重要影響。2024.12.296MODERNECOMONETRICS課程深受學(xué)生歡送以清華為例：被歷年畢業(yè)生〔本、研〕列為“最受歡送〞的課程高校調(diào)查：被重點大學(xué)經(jīng)濟類學(xué)生列為“最重要〞的課程2024.12.297MODERNECOMONETRICS人才深受社會歡送2024年5月15日?光明日報?第4版報道：上海財經(jīng)大學(xué)研究生就業(yè)統(tǒng)計，3年平均供需比列第一位的專業(yè)是數(shù)量經(jīng)濟學(xué)，碩士生為1：29，博士生為1：9。2024.12.298MODERNECOMONETRICS應(yīng)用研究廣泛開展以?經(jīng)濟研究?發(fā)文數(shù)量比照為例2024.12.299MODERNECOMONETRICS應(yīng)用領(lǐng)域廣闊以?經(jīng)濟研究?發(fā)文為例2024.12.2910MODERNECOMONETRICS被經(jīng)濟學(xué)界廣泛接受?光明日報?2024年9月6日文章“主流經(jīng)濟學(xué)須不斷創(chuàng)新〞“不應(yīng)把現(xiàn)時期世界主流經(jīng)濟學(xué)即西方經(jīng)濟學(xué)當(dāng)作我國社會主義國家的主流經(jīng)濟學(xué)，后者必然是以與時俱進的馬克思主義指導(dǎo)下的現(xiàn)代政治經(jīng)濟學(xué)。〞“傳統(tǒng)社會主義經(jīng)濟學(xué)在數(shù)學(xué)方面用得不夠，只注重定性分析而缺少對現(xiàn)實問題的定量分析，這是需要加強的。〞2024.12.2911MODERNECOMONETRICS被經(jīng)濟學(xué)界廣泛接受?人民日報?

2024年11月25日文章“中國經(jīng)濟學(xué)的開展方向〞

中國經(jīng)濟學(xué)的開展方向是：“馬學(xué)〞為魂，“中學(xué)〞為體，“西學(xué)〞為用。在堅決反對把西方經(jīng)濟學(xué)作為中國經(jīng)濟學(xué)的主流的同時，應(yīng)積極借鑒西方經(jīng)濟學(xué)的一些科學(xué)方法。2024.12.2912MODERNECOMONETRICS為什么？科學(xué)研究觀察〔偶然〕→假設(shè)〔理論、模型〕→檢驗〔實驗、回歸、預(yù)測〕2024.12.2913MODERNECOMONETRICS為什么？2024.12.2914MODERNECOMONETRICS為什么？方法論實證方法經(jīng)驗方法回歸方法“實事求是〞2024.12.2915MODERNECOMONETRICS—經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)—△什么是經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)？R.Frish創(chuàng)立T.Haavelmo建立了它的概率論根底L.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者30年代創(chuàng)立、40-50年代開展、60年代擴張2024.12.2916MODERNECOMONETRICS經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)△國外學(xué)者使用“經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)〞的概念在DamodarN.Gujarati的?BasicEconometrics〔4thedition〕?(2001)中，“classicalmethodology〞多處可見；PaulA.Ruud2000年出版一本教科書的名稱就是?AnIntroductiontoClassicalEconometricsTheory?；2000年WallaceHuffman也出版一本教科書?ClassicalEconometrics?；FrancoPeracchi在2001年的?Econometrics?中明確指出，該書提供了一個聯(lián)系“classicaleconometrics〞與最近假設(shè)干年的新研究領(lǐng)域，例如非參數(shù)方法、平行數(shù)據(jù)等的橋梁。2024.12.2917MODERNECOMONETRICS經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)△經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)與Nobel經(jīng)濟學(xué)獎對經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)作出重大奉獻而獲得Nobel經(jīng)濟學(xué)獎的經(jīng)濟學(xué)家有6位。經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)為經(jīng)濟學(xué)的開展作出了重大奉獻，許多在其它經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域獲得Nobel經(jīng)濟學(xué)獎的經(jīng)濟學(xué)家都成功地應(yīng)用了計量經(jīng)濟學(xué)理論方法。2024.12.2918MODERNECOMONETRICSTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlands2024.12.2919MODERNECOMONETRICSTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSA2024.12.2920MODERNECOMONETRICSTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA2024.12.2921MODERNECOMONETRICSTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritain2024.12.2922MODERNECOMONETRICSTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorway2024.12.2923MODERNECOMONETRICS經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)創(chuàng)立建立第1個應(yīng)用模型建立概率論根底開展數(shù)據(jù)根底開展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief2024.12.2924MODERNECOMONETRICS經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)△經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)在理論方法方面特征模型類型—隨機模型；模型導(dǎo)向—理論導(dǎo)向；模型結(jié)構(gòu)—線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；數(shù)據(jù)類型—以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量；估計方法—僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。2024.12.2925MODERNECOMONETRICS經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)△經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)在應(yīng)用方面的特征應(yīng)用模型方法論根底—實證分析、經(jīng)驗分析、歸納；應(yīng)用模型的功能—結(jié)構(gòu)分析、政策評價、經(jīng)濟預(yù)測、理論檢驗與開展；應(yīng)用模型的領(lǐng)域—傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟等。2024.12.2926MODERNECOMONETRICS—微觀計量經(jīng)濟學(xué)—△概念2000年正式提出微觀計量經(jīng)濟學(xué)“對個人和家庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析〞“微觀計量經(jīng)濟學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)〞微觀數(shù)據(jù)是通過調(diào)查得到的微觀數(shù)據(jù)的顯著增加使得微觀計量經(jīng)濟學(xué)得到開展J.J.Heckman和D.L.Mcfadden的根底性奉獻2024.12.2927MODERNECOMONETRICS微觀計量經(jīng)濟學(xué)△開展2000年以來關(guān)于微觀計量經(jīng)濟學(xué)的研究形成高潮“Microeconometrics〞“AdvancedMicroeconometrics〞“AppliedMicroeconometrics〞“TopicsinMicroeconometrics〞“MethodsinMicroeconometrics〞微觀計量經(jīng)濟學(xué)中最前沿的理論方法研究應(yīng)該是非參數(shù)和半?yún)?shù)方法2024.12.2928MODERNECOMONETRICS微觀計量經(jīng)濟學(xué)—PanelData模型PanelData〔面板、平行數(shù)據(jù)〕4類模型經(jīng)典模型變截踞模型：固定影響、隨機影響變系數(shù)模型：固定影響、隨機影響動態(tài)模型：固定影響、隨機影響研究重點檢驗方法估計方法2024.12.2929MODERNECOMONETRICS微觀計量經(jīng)濟學(xué)—PanelData模型更多的應(yīng)用于宏觀形成一個獨立的分支前沿：PanelData單位根檢驗和協(xié)整分析;PanelData模型的非參數(shù)方法2024.12.2930MODERNECOMONETRICS微觀計量經(jīng)濟學(xué)—受限數(shù)據(jù)模型△受限數(shù)據(jù)被解釋變量模型(ModelwithLimitedDependentVariable)選擇性樣本模型(SelectiveSamplesModel)截斷〔Truncation〕歸并〔Censored〕持續(xù)時間被解釋變量模型〔ModelforDurationData〕2024.12.2931MODERNECOMONETRICSTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples〞JamesJHeckmanUSA2024.12.2932MODERNECOMONETRICS△代表性獲獎?wù)撐摹癝hadowPrices,MarketWagesandLabourSupply〞,Econometrica42(4),1974,P679-694發(fā)現(xiàn)并提出“選擇性樣本〞問題?！癝ampleSelectionBiasasaSpecificationError〞,Econometrica47(1),1979,P153-161證明了偏誤的存在并提出了Heckman兩步修正法。2024.12.2933MODERNECOMONETRICS微觀計量經(jīng)濟學(xué)—離散數(shù)據(jù)模型△離散數(shù)據(jù)被解釋變量模型〔ModelwithDiscreteDependentVariable〕離散選擇模型〔DiscreteChoiceModel〕一般離散選擇模型嵌套離散選擇模型(Nested)排序離散選擇模型(Ordered)計數(shù)數(shù)據(jù)模型〔ModelforCountData〕2024.12.2934MODERNECOMONETRICSTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA2024.12.2935MODERNECOMONETRICS△代表性獲獎?wù)撐摹癈onditionalLogitAnalysisofQualitativeChioceBehavior〞,FrontiersofEconometrics,AcademicPress.1974經(jīng)濟理論與計量經(jīng)濟方法的結(jié)合“TheMeasurementofUrbanTravelDemand〞,JournalofPublicEconomics3,1974，P303-328離散選擇模型的成功應(yīng)用2024.12.2936MODERNECOMONETRICS—時間序列計量經(jīng)濟學(xué)—△概念現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學(xué)的主要研究方向金融計量經(jīng)濟學(xué)的主要研究方向動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)的主要研究方向Granger、Engle、Hendry作出了最杰出的奉獻2024.12.2937MODERNECOMONETRICS時間序列計量經(jīng)濟學(xué)—現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學(xué)△現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學(xué)的主要研究方向宏觀計量經(jīng)濟學(xué)名稱由來已久，主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化經(jīng)典的宏觀計量經(jīng)濟學(xué)—宏觀計量經(jīng)濟學(xué)模型理論現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學(xué)的主要研究方向——單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)2001?JournalofEconometrics?100期紀(jì)念專輯C.W.Granger“Macroeconometrics––––PastandFuture〞J.H.Stock“Macroeconometrics〞宏觀計量經(jīng)濟學(xué)的前沿研究方向——結(jié)構(gòu)變化的單位根和協(xié)整理論2024.12.2938MODERNECOMONETRICSTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2024

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"CliveW.J.GrangerUK2024.12.2939MODERNECOMONETRICS時間序列計量經(jīng)濟學(xué)—現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學(xué)△格蘭杰:分析具有共同趨勢的經(jīng)濟時間序列的方法——協(xié)整發(fā)現(xiàn)了非平穩(wěn)、具有共同趨勢的時間序列之間的虛假回歸提出了協(xié)整個的概念和協(xié)整的檢驗方法區(qū)分和表述了非平穩(wěn)時間序列之間的長期關(guān)系和短期影響1987年提出了著名的Grange表述定理：如果變量X與Y是協(xié)整的，那么它們間的短期非均衡關(guān)系總能由一個誤差修正模型表述。2024.12.2940MODERNECOMONETRICS代表性論文Granger,C.W.J.andNewbold,P.:1974,Spuriousregressionsineconometrics,JournalofEconometrics2,111-120.通過試驗發(fā)現(xiàn)完全無關(guān)的非平穩(wěn)變量之間可以得到很好的，但是毫無道理的回歸結(jié)果。2024.12.2941MODERNECOMONETRICS代表性論文Engle,R.F.andGranger,C.W.J.:1987，Co-integrationandErrorCorrection:Representation,EstimationandTesting,Econometrica55:251-276.如果非平穩(wěn)時間序列之間的線性組合所形成的新的序列是平穩(wěn)的，那么它們之間的回歸關(guān)系是真實的。稱它們之間產(chǎn)生了協(xié)整。2024.12.2942MODERNECOMONETRICS代表性論文Davidson,J.E.H.,Hendry,D.F.,Srba,F.andYeo,S.:1978,Econometricmodellingoftheaggregatetime-seriesrelationshipbetweenconsumes’expenditureandincomeinUnitedKingdom,EconomicJournal88,661-692為什么Hendry未同時獲獎？他們雖然在模型中引入了誤差項，但是沒有說明經(jīng)濟學(xué)和統(tǒng)計學(xué)內(nèi)涵。2024.12.2943MODERNECOMONETRICS代表性論文Johansen,S.:1988,Statisticalanalysisofcointergrationvactor,JournalofEconomicDynamicsandConyrol12,231-254S?renJohansen1988年提出了改進的方法。對Johansen的評價：“建立在最大似然根底上的第二代方法〞2024.12.2944MODERNECOMONETRICS代表性論文Hylleberg,S.,Engle,R.F.,Granger,C.W.J.andYoo,B.S.:1990,Seasonalcointergration,JpurnalofEconometrics44,215-238.季節(jié)協(xié)整(seasonalcointegration)Balke,N.andFomby,T.B.:1997,Thresholdcointergration,InternationalEconomicReview38,627-645.門檻協(xié)整(thresholdcointegration)2024.12.2945MODERNECOMONETRICS時間序列計量經(jīng)濟學(xué)—現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用格蘭杰的奉獻已經(jīng)被經(jīng)濟學(xué)家廣泛用于經(jīng)濟時間序列分析。成為宏觀經(jīng)濟分析的常用理論方法，成為宏觀計量經(jīng)濟學(xué)的主流。在一個經(jīng)濟系統(tǒng)中，經(jīng)濟變量之間既存在長期均衡關(guān)系，又存在短期動態(tài)關(guān)系，格蘭杰的協(xié)整分析已經(jīng)成為建立動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)模型的基石。2024.12.2946MODERNECOMONETRICS時間序列計量經(jīng)濟學(xué)—動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)屬于現(xiàn)代宏觀計量還是獨立的分支？作為現(xiàn)代宏觀計量的一局部，強調(diào)其方法技術(shù)作為獨立的分支，強調(diào)其模型設(shè)定理論以D.F.Hendry為代表2024.12.2947MODERNECOMONETRICS時間序列計量經(jīng)濟學(xué)—動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)模型設(shè)定理論理論導(dǎo)向→數(shù)據(jù)導(dǎo)向從簡單到復(fù)雜→從一般到簡單從數(shù)據(jù)生成過程〔DGP〕到自回歸發(fā)布滯后模型〔ADL〕從自回歸發(fā)布滯后模型〔ADL〕到誤差修正模型〔ECM〕2024.12.2948MODERNECOMONETRICS時間序列計量經(jīng)濟學(xué)—動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)從數(shù)據(jù)生成過程〔DGP〕到自回歸發(fā)布滯后模型〔ADL〕條件化—分布的約化新生化—誤差項的約化常數(shù)化—參數(shù)的約化截尾化—滯后項的約化線性化—函數(shù)形式的約化2024.12.2949MODERNECOMONETRICS時間序列計量經(jīng)濟學(xué)—動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)從自回歸發(fā)布滯后模型〔ADL〕到誤差修正模型〔ECM〕自回歸分布滯后模型的階數(shù)的決定正交化變換協(xié)整檢驗誤差修正模型2024.12.2950MODERNECOMONETRICS時間序列計量經(jīng)濟學(xué)—動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)2024.12.2951MODERNECOMONETRICS時間序列計量經(jīng)濟學(xué)—金融計量經(jīng)濟學(xué)△金融計量經(jīng)濟學(xué)的主要研究方向計量經(jīng)濟學(xué)的一個相對獨立的分支。數(shù)據(jù)的充分性和可得性，提供了開展理論方法的條件。金融市場時間序列數(shù)據(jù)的特殊性，為理論方法的開展提出了迫切需要。金融市場分析的重要性，使得理論方法得到廣泛的應(yīng)用。2024.12.2952MODERNECOMONETRICSTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2024

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA2024.12.2953MODERNECOMONETRICS時間序列計量經(jīng)濟學(xué)—金融計量經(jīng)濟學(xué)△恩格爾：分析具有隨時間變化的波動性的經(jīng)濟時間序列的方法——ARCHARCH模型的提出：假定隨機誤差項的方差是隨時間變化的，而且具有自回歸條件異方差的結(jié)構(gòu)。提出了ARCH模型及其估計方法，證明了模型的性質(zhì)。ARCH模型的開展--GARCH2024.12.2954MODERNECOMONETRICS代表性論文Engle,R.F.:1982,AutoregressiveConditionalHeteroskedasticityWithEstimatesoftheVarianceofU.K.Inflation,"Econometrica50:987-1008.提出了ARCH模型及其估計方法，證明了模型的性質(zhì)。2024.12.2955MODERNECOMONETRICS代表性論文Bollerslev,T.:1986,Generalizedautoregressiveconditionalheteroskedasticity,JournalofEconometrics31,307-327提出了GARCH模型，解決了ARCH在應(yīng)用中的問題。2024.12.2956MODERNECOMONETRICS代表性論文Engle,R.F.,Lilien,D.M.andRobins,R.P.:1987,Estimatingtime-varyingriskpremiainthetermstructure:TheARCH-Mmodel,Econometrica55,391-407開展了GARCH-M。2024.12.2957MODERNECOMONETRICS時間序列計量經(jīng)濟學(xué)—金融計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用在宏觀經(jīng)濟研究中發(fā)現(xiàn)，更多地應(yīng)用于金融市場分析。一些著名的模型，例如CAPM〔developedbySharpe,EconomicsLaureatein1990〕、Black-Scholesformula〔awardedtheEconomicsPrizein1997toMertonandScholes〕等因此而得到修正與完善。公眾化。2024.12.2958MODERNECOMONETRICS—非參數(shù)計量經(jīng)濟學(xué)—△非參數(shù)模型〔無參數(shù)、半?yún)?shù)模型〕〔NonparametricandSemiparametricModels〕參數(shù)模型與非參數(shù)模型。完全非參數(shù)模型與半?yún)?shù)模型。單方程模型和聯(lián)立方程模型。隨機設(shè)定模型和固定設(shè)定模型。2024.12.2959MODERNECOMONETRICS非參數(shù)計量經(jīng)濟學(xué)△估計方法非參數(shù)模型的三大類估計方法：權(quán)函數(shù)方法、最小二乘估計、穩(wěn)健估計。主要是權(quán)函數(shù)估計，最常見的權(quán)函數(shù)估計是核估計、k近鄰估計和局部線性估計。目前研究的重點仍然是估計方法及其性質(zhì)〔例如半?yún)?shù)模型的估計、聯(lián)立方程非參數(shù)模型的估計、窗寬、邊界點等〕。2024.12.2960MODERNECOMONETRICSm(x)的Nadaraya-Watson核估計就是落在[x-h,x+h]的xi對應(yīng)的yi的簡單算術(shù)平均值。

2024.12.2961MODERNECOMONETRICS局部線性估計原理的示意圖

2024.12.2962MODERNECOMONETRICS非參數(shù)計量經(jīng)濟學(xué)△為什么沒有獲獎？理論方法仍然處于開展之中。在應(yīng)用領(lǐng)域沒有大的影響與突破。從文獻中很難發(fā)現(xiàn)某一個或者幾個學(xué)者作出了突出的原創(chuàng)性奉獻。2024.12.2963MODERNECOMONETRICS現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散選擇模型時間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計量時間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger非參數(shù)計量經(jīng)濟學(xué)2024.12.2964MODERNECOMONETRICS—現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)的其它內(nèi)容—估計方法模型檢驗數(shù)據(jù)診斷2024.12.2965MODERNECOMONETRICS現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)的其它內(nèi)容—廣義矩估計廣義矩估計〔GMM〕主要文獻關(guān)于GMM最早的系統(tǒng)的描述L.Hansen,1982:LargeSamplePropertiesofGMMEstimation,Econometrica50,p1029-1054關(guān)于GMM的總結(jié)A.PaganandM.Wickens,1989:ASurveyofSomeRecentEconomerticMethods,EconomicJournal99,p962-1025關(guān)于GMM開展的討論R.DavidsonandJ.MacKinnon,1993:EstimationandInferenceinEconometrics,NewYorkOxfordUniv.Press2024.12.2966MODERNECOMONETRICS現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)的其它內(nèi)容—廣義矩估計廣義矩估計〔GMM〕幾個重要的性質(zhì)無須要求正規(guī)方程組中方程數(shù)目與待估參數(shù)數(shù)目相等。無須討論隨機項是否滿足古典假設(shè)。無須進行高階矩陣的求逆運算。實際上是已有估計方法的概括和一般化。適用于大樣本并顯示其優(yōu)越性。改變了經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容體系。2024.12.2967MODERNECOMONETRICS現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)的其它內(nèi)容—模型檢驗?zāi)Ｐ蜋z驗的意義對于經(jīng)濟理論模型的具體驗證對于數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟規(guī)律發(fā)現(xiàn)對于純粹計量模型的正確判斷模型檢驗的方法假設(shè)檢驗信息準(zhǔn)那么2024.12.2968MODERNECOMONETRICS現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)的其它內(nèi)容—模型檢驗?zāi)Ｐ蜋z驗理論方法的開展Hausman檢驗White〔1982〕信息矩陣檢驗Wald檢驗和J檢驗以及Newy〔1985〕檢驗White〔1994〕動態(tài)信息矩陣檢驗HongandWhite(1995)模型檢驗LiandWang(1998)檢驗Li(2024)檢驗Hong〔2024〕獨立均勻分布檢驗Hong(2024)檢驗〔廣義譜〕Hong〔2001，2024〕小波檢驗2024.12.2969MODERNECOMONETRICS現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)的其它內(nèi)容—數(shù)據(jù)診斷