中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)題庫(kù)(附帶答案)

?中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)題庫(kù)(附帶答案)

單選題（共60題）1、市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.效益B.公開(kāi)C.便民D.效率【答案】A2、在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，在正常市場(chǎng)條件下，僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準(zhǔn)確度相對(duì)較高的為下列哪項(xiàng)？（）A.某國(guó)有銀行市級(jí)分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限60天B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營(yíng)存款業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限30天C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營(yíng)存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限90天D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限180天【答案】B3、假設(shè)其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.賣(mài)出1份買(mǎi)方期權(quán)（CALLOPTION）B.購(gòu)買(mǎi)1份買(mǎi)方期權(quán)（CALLOPTION）C.購(gòu)買(mǎi)1份賣(mài)方期權(quán)（PUTOPTION）D.賣(mài)出1份賣(mài)方期權(quán)（PUTOPTION）【答案】B4、壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和()。A.制作數(shù)據(jù)清單B.情景分析方法C.失誤樹(shù)分析法D.專(zhuān)家調(diào)查分析法【答案】B5、香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C6、董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢(xún)（）的意見(jiàn)和建議。A.股東B.專(zhuān)家C.最大多數(shù)員工D.各職能部門(mén)【答案】C7、商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中，必須有（）兩類(lèi)的嚴(yán)格程序。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立控制B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立操作D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證【答案】D8、下列選項(xiàng)中，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率B.一信用利差風(fēng)險(xiǎn)C.特定風(fēng)險(xiǎn)D.股票風(fēng)險(xiǎn)【答案】D9、某國(guó)家外匯儲(chǔ)備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來(lái)?yè)p失，可以（）。A.賣(mài)出一部分美元，買(mǎi)入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣B.買(mǎi)入美元，賣(mài)出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣C.買(mǎi)入美元，同時(shí)買(mǎi)入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣D.賣(mài)出一部分美元，同時(shí)賣(mài)出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣【答案】A10、過(guò)去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶(hù)的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】A11、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】B12、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國(guó)長(zhǎng)期資金的流動(dòng)性，一般的限度為（）。A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】C13、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類(lèi)資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)C.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動(dòng)性比率/指標(biāo)，滿(mǎn)足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要【答案】C14、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）A.明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)B.設(shè)立首席信息官，直接向行長(zhǎng)匯報(bào)，并參與決策C.加大信息科技預(yù)算收入D.明確董事會(huì)履行的信息科技管理職責(zé)【答案】C15、張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來(lái)得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車(chē)禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類(lèi)為（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)B.未授權(quán)交易C.信貸人員技能匱乏D.內(nèi)部欺詐【答案】A16、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B17、2015年6月，我國(guó)某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿(mǎn)足沿線(xiàn)分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等“一帶一路”沿線(xiàn)項(xiàng)目融資。A.對(duì)借款人進(jìn)行信用分析B.進(jìn)行缺口管理C.進(jìn)行套期保值D.建立多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)【答案】A18、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D.全面風(fēng)險(xiǎn)【答案】D19、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說(shuō)法，不正確的是（）。A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來(lái)短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴(lài)度越強(qiáng)D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求【答案】C20、關(guān)于影響期權(quán)價(jià)值的因素，下列理解正確的是（）。A.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買(mǎi)方期權(quán)的價(jià)值減小B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，賣(mài)方期權(quán)的價(jià)值增大C.如果買(mǎi)方看漲期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額D.買(mǎi)方期權(quán)持有者的最大損失是零【答案】C21、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額。A.VaRB.限額C.市值D.敞口【答案】D22、計(jì)算機(jī)2000年問(wèn)題，又叫做“千年蟲(chóng)”“電腦千禧年千年蟲(chóng)問(wèn)題”或“千年危機(jī)”，是指在某些使用了計(jì)算機(jī)程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進(jìn)制數(shù)來(lái)表示，因此當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行跨世紀(jì)的日期處理運(yùn)算時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果，進(jìn)而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲(chóng)”屬于典型的（）風(fēng)險(xiǎn)。A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C23、對(duì)單一法人客戶(hù)的管理層分析重點(diǎn)考核的是（）。A.管理者人品B.管理者誠(chéng)信度C.授信動(dòng)機(jī)D.以上都是【答案】D24、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充。A.信息披露B.風(fēng)險(xiǎn)披露C.外部審計(jì)D.以上均不是【答案】C25、下列選項(xiàng)中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統(tǒng)一性C.多樣性D.謹(jǐn)慎性【答案】C26、（）是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。A.擔(dān)保B.保證C.抵押D.質(zhì)押【答案】D27、下列選項(xiàng)中，不屬于國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)D.對(duì)各類(lèi)監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C28、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。A.2.76％B.2.53％C.2.98％D.3.78％【答案】B29、下列不屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過(guò)30％B.優(yōu)質(zhì)客戶(hù)違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤【答案】D30、下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A.期權(quán)敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.即期凈敞口頭寸D.總敞口頭寸?【答案】D31、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤概率C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶(hù)充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證【答案】C32、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的是（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)B.內(nèi)部評(píng)級(jí)是主要依靠專(zhuān)家定性分析C.內(nèi)部評(píng)級(jí)是專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估D.內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)【答案】A33、計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?。A.壓力測(cè)試提供了一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒(méi)有說(shuō)明極端損失D.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失【答案】C34、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素的是()。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.外部事件【答案】D35、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.風(fēng)險(xiǎn)資本【答案】B36、下列屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。A.技術(shù)進(jìn)步B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析C.環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)D.自然災(zāi)害等【答案】B37、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開(kāi)展等方面的相對(duì)獨(dú)立性B.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外C.獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上D.審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來(lái)自外界的干擾，獨(dú)立自主地開(kāi)展審計(jì)工作【答案】C38、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，評(píng)估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時(shí)性【答案】C39、商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是（）A.反洗錢(qián)協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢(qián)崗位職責(zé)制度B.客戶(hù)身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢(qián)保密制度C.客戶(hù)身份識(shí)別制度:大額交易與可疑交易報(bào)告制度D.反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)制度；客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度【答案】C40、根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式為（）。A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤(rùn)／資本金總額C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤(rùn)／平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額【答案】D41、在商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定只在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過(guò)于集中于一國(guó)家或地區(qū)。A.交易對(duì)手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟(jì)資本限額D.期限限額【答案】B42、下列關(guān)于公允價(jià)值的說(shuō)法，不正確的是（）。A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值D.若沒(méi)有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可通過(guò)現(xiàn)金流量法來(lái)獲得【答案】D43、在現(xiàn)金金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.對(duì)不擅長(zhǎng)但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)實(shí)施D.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A44、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國(guó)銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開(kāi)放，競(jìng)爭(zhēng)加劇B.房貸市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國(guó)有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶(hù)的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B45、下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.大幅度提高高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求B.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，強(qiáng)調(diào)優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位C.建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制D.提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)【答案】B46、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。A.越大B.不受影響C.無(wú)法判斷D.越小【答案】A47、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的是（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取【答案】D48、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。A.2.76％B.2.53％C.2.98％D.3.78％【答案】B49、某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)。700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬(wàn)美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B50、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在【答案】A51、下列關(guān)于VaR的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的B.零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期D.計(jì)算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】B52、在正常市場(chǎng)條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負(fù)債以零售客戶(hù)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主【答案】B53、商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。A.極端損失B.違約損失C.非預(yù)期損失D.預(yù)期損失【答案】D54、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C55、銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），A.各項(xiàng)存款總額B.超額備付金頭寸C.各項(xiàng)貸款總額D.現(xiàn)金頭寸【答案】B56、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的（）個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B57、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】B58、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是（）。A.單筆不超過(guò)100萬(wàn)元授信的個(gè)人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬(wàn)元.期限1年的微小企業(yè)貸款C.以汽車(chē)抵押而發(fā)放的30萬(wàn)元信用卡專(zhuān)項(xiàng)分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請(qǐng)的一筆200萬(wàn)元期限一年的循環(huán)授信【答案】A59、從我國(guó)目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，完成信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門(mén)之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項(xiàng)資源【答案】D60、借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬(wàn)，經(jīng)測(cè)算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬(wàn)，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬(wàn)。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D多選題（共45題）1、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系中的管理工具需要制定的管理辦法包括（）。A.制定操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估B.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理C.損失數(shù)據(jù)收集D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)E.外包業(yè)務(wù)管理?【答案】ACD2、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，正確的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)制和薪酬激勵(lì)機(jī)制能夠很好地反映風(fēng)險(xiǎn)文化B.風(fēng)險(xiǎn)文化是風(fēng)險(xiǎn)治理的重要內(nèi)容C.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)偏好相一致D.風(fēng)險(xiǎn)文化是企業(yè)文化的重要組成部分E.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀【答案】AD3、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法資本計(jì)量的描述正確的有（）。A.未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和已違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求計(jì)算方法不同B.對(duì)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，需要區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法C.一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)與金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)相同D.在采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)，違約概率由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定E.對(duì)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計(jì)【答案】A4、法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有（）。A.倡導(dǎo)新型的企業(yè)信貸文化B.改革信貸經(jīng)營(yíng)管理模式C.明確主責(zé)任人制度D.提高法律介入程度E.把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)【答案】ABCD5、根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括（）。A.區(qū)域準(zhǔn)入B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入E.行業(yè)準(zhǔn)入【答案】BCD6、資本充足率壓力測(cè)試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對(duì)（）等的影響。A.監(jiān)管資本B.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C.會(huì)計(jì)損益D.風(fēng)險(xiǎn)管理E.資產(chǎn)價(jià)值【答案】ABC7、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的，基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系B.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和時(shí)效D.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)E.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級(jí)別【答案】ABC8、國(guó)別敞口金額對(duì)表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，對(duì)表外敞口而言，則是表外項(xiàng)目余額，下列關(guān)于表內(nèi)項(xiàng)目說(shuō)法正確的是（）。A.貸款為融資余額B.債券為賬面價(jià)值C.金融衍生品為正的市場(chǎng)價(jià)值D.同業(yè)融資為融資余額E.無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的未提款承諾為融資余額【答案】ABCD9、一級(jí)資本扣減項(xiàng)包括（）A.商譽(yù)B.自持股票C.對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)投資中的其他一級(jí)資本D.協(xié)議互持的其他一級(jí)資本E.資產(chǎn)證券化銷(xiāo)售利得【答案】ABCD10、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。A.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量難以保證B.戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性C.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源缺乏D.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷E.外部監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)了巨大變化【答案】ABCD11、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的目的在于向高級(jí)管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源、整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)、將來(lái)值得關(guān)注的地方，其報(bào)告內(nèi)容大致包括()。A.風(fēng)險(xiǎn)狀況B.損失事件C.誘因控制措施D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)E.資本金水平【答案】ABCD12、下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的說(shuō)法正確的有（）。A.資本積累率是評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)B.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)C.勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)D.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)E.行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率是衡量產(chǎn)品附加值、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)【答案】ABCD13、以下屬于商業(yè)銀行應(yīng)高度重視的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)的有（）。A.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性B.建立多層次的流動(dòng)性屏障C.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)D.危機(jī)處理方案E.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序【答案】ABC14、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)中，由于信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)為（）。A.硬件B.軟件C.網(wǎng)絡(luò)與通信線(xiàn)路D.動(dòng)力輸送損耗／中斷E.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)成本過(guò)高【答案】ABCD15、商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，將所有業(yè)務(wù)分為九個(gè)業(yè)務(wù)條線(xiàn)，操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求系數(shù)（以β表示）不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。A.20%B.15%C.18%D.10%E.12%【答案】BC16、在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原因有()。A.財(cái)會(huì)制度不完善B.管理流程不清晰C.財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷D.結(jié)算／支付系統(tǒng)延遲E.文件／合同缺陷【答案】ABC17、集團(tuán)法人客戶(hù)與單一法人客戶(hù)相比，它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大，貸后監(jiān)督難度較小【答案】ABC18、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行審慎有效的監(jiān)管，其主要目標(biāo)有（）。A.推動(dòng)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長(zhǎng)B.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定C.通過(guò)相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解D.增進(jìn)市場(chǎng)信心E.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益【答案】BCD19、商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的內(nèi)容應(yīng)包括（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證B.內(nèi)部評(píng)級(jí)信息系統(tǒng)的驗(yàn)證C.內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證D.內(nèi)部評(píng)級(jí)政策的驗(yàn)證E.內(nèi)部評(píng)級(jí)流程的驗(yàn)證【答案】ABCD20、巴塞爾委員會(huì)在《核心原則》中要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查并達(dá)到一些目的。關(guān)于《核心原則》要求達(dá)到的目的，下列說(shuō)法正確的有（）。A.評(píng)價(jià)管理層的能力B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度C.評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性D.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的情況【答案】ABCD21、下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的說(shuō)法正確的有（）。A.資本積累率是評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)B.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)C.勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)D.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)E.行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率是衡量產(chǎn)品附加值、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)【答案】ABCD22、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)主要有（）。A.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.滿(mǎn)足不同職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求C.風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】CD23、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的措施有（）。A.解雇缺乏操作經(jīng)驗(yàn)的柜員B.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平C.強(qiáng)化一線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范性邁進(jìn)D.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)E.加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動(dòng)監(jiān)控要點(diǎn)【答案】BCD24、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng)，申請(qǐng)貸款額度為2000萬(wàn)元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.市場(chǎng)B.銀行C.客戶(hù)D.存款人E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)【答案】AB25、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.CDSB.利率掉期C.逆同購(gòu)D.證券借貸E.即期外匯買(mǎi)賣(mài)【答案】ABCD26、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理，因?yàn)橄鄬?duì)于一般企業(yè)而言商業(yè)銀行（）。A.所提供的金融產(chǎn)品的價(jià)值具有較強(qiáng)的波動(dòng)性和不確定性B.只有通過(guò)全面風(fēng)險(xiǎn)管理消除風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化C.承擔(dān)與管理風(fēng)險(xiǎn)是其基本職能之一D.在獲取利潤(rùn)的同時(shí)，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)穩(wěn)定的重要職責(zé)E.必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不危及公眾利益與市場(chǎng)信心【答案】ACD27、資產(chǎn)證券化可以分為（）。A.資產(chǎn)支持證券B.住房抵押貸款證券C.消費(fèi)貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB28、下列選項(xiàng)中，董事會(huì)對(duì)其承擔(dān)最終責(zé)任的有（）。A.銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略B.銀行的關(guān)鍵人員決定C.銀行的治理結(jié)構(gòu)與實(shí)踐D.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)義務(wù)E.銀行的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性【答案】ABCD29、下列關(guān)于違約概率的說(shuō)法，正確的有（）。A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果B.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C.違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.02％中的較高者D.違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率兩個(gè)層面E.對(duì)任一級(jí)別的債務(wù)人.銀行可以使用違約概率預(yù)測(cè)模型得到的每個(gè)債務(wù)人違約概率的簡(jiǎn)單平均值作為該級(jí)別的違約概率【答案】BD30、各級(jí)資本的細(xì)項(xiàng)如何變動(dòng)受到（）等的影響。A.投資計(jì)劃B.融資計(jì)劃C.撥備政策D.利潤(rùn)增速E.利潤(rùn)留存比例【答案】ABCD31、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。A.明確了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密B.把監(jiān)督重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估上C.明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率E.通過(guò)事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)檢查和監(jiān)管方案【答案】ABCD32、商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有（）。A.債券買(mǎi)賣(mài)B.即期外匯買(mǎi)賣(mài)C.遠(yuǎn)期交易D.期貨交易E.債券回購(gòu)【答案】C33、商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系應(yīng)至少包括以下內(nèi)容（）。A.評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響B(tài).評(píng)估銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求C.評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)D.提出抵御各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的具體措施E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議【答案】AC34、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動(dòng)性B.制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評(píng)估流動(dòng)性可能造成的影響C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合的收益，并因此造成流動(dòng)性波動(dòng)D.重大的操作風(fēng)險(xiǎn)損失可能對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響E.承擔(dān)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案