金融工程-專(zhuān)插本考試大綱

《金融學(xué)》考試大綱―、考試性質(zhì)普通高等學(xué)校本科插班生招生考試是由專(zhuān)科畢業(yè)生參加的選拔性考試。高等學(xué)校根據(jù)考生的成績(jī)，按已確定的招生計(jì)劃，德、智、體全面衡量，擇優(yōu)錄取。因此，金融工程專(zhuān)業(yè)本科插班生考試應(yīng)在考查考生一般知識(shí)的基礎(chǔ)上選拔出合格人才進(jìn)入本科階段學(xué)習(xí)。二考試內(nèi)容及要求(―)考試基本要求《金融學(xué)》是硏究貨幣、信用、銀行和金融市場(chǎng)的基本理論，貨幣和金融體系的運(yùn)行機(jī)制以及金融運(yùn)行與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行相互關(guān)系的一門(mén)學(xué)科，是經(jīng)濟(jì)金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)理論課。通過(guò)本課程學(xué)習(xí)使學(xué)生了解國(guó)內(nèi)外貨幣、信用、銀行、金融市場(chǎng)等基本問(wèn)題產(chǎn)生發(fā)展的歷史軌跡，掌握有關(guān)金融方面的基本操作技能，了解我國(guó)金融體制改革的現(xiàn)狀與基本方向，達(dá)到較熟練地綜合應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析、解決現(xiàn)實(shí)中遇到的金融問(wèn)題的目的。(二)考核知識(shí)點(diǎn)及考核要求本大綱對(duì)各章規(guī)定了考核目標(biāo)，其中包括考核知識(shí)點(diǎn)和考核要求?？己艘蟀ā白R(shí)記”、“理解”、“應(yīng)用”三個(gè)層次，各能力層次為遞進(jìn)等級(jí)關(guān)系，后者必須建立在前者的基礎(chǔ)上。識(shí)記：掌握知識(shí)有關(guān)的名詞、概念、知識(shí)的含義，并能正確認(rèn)識(shí)和表述，是低層次的要求；理解：在識(shí)記的基礎(chǔ)上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有關(guān)概念、原理、方法的區(qū)別與聯(lián)系，是較高層次的要求。應(yīng)用：在理解的基礎(chǔ)上，能運(yùn)用基本概念、基本原理、基本方法分析和解決有關(guān)的理論問(wèn)題和實(shí)際問(wèn)題。第一章貨幣一金融的基礎(chǔ)性要素一、考核知識(shí)點(diǎn)1貨幣本質(zhì)、職能與貨幣形態(tài)2、貨幣量的層次劃分二考核要求（1） 貨幣的本質(zhì)（2） 貨幣的形態(tài)2、理解（1） 貨幣的職能（2） 貨幣量的層次劃分3、應(yīng)用（1） 貨幣的各種職能之間的相互關(guān)系（2） 貨幣形態(tài)的發(fā)展第二章貨幣制度一、考核知識(shí)點(diǎn)1貨幣制度概念、構(gòu)成要素和演變2、我國(guó)與國(guó)際的貨幣制度二考核要求1識(shí)記（1）貨幣制度及構(gòu)成2、 理解（1）貨幣制度的演變（2） 我國(guó)的貨幣制度（3） 國(guó)際貨幣制度與改革3、 應(yīng)用（1）人民幣國(guó)際化第三章信用、利息與利率一、考核知識(shí)點(diǎn)1信用與信用形式2、 信用工具3、 信用風(fēng)險(xiǎn)3、 利率及其種類(lèi)4、 利率的決定5、 利率的度量二考核要求1識(shí)記（1）信用（2）信用經(jīng)濟(jì)（3） 信用關(guān)系（4） 商業(yè)信用、銀行信用、消費(fèi)信用（5）信用工具（6） 基準(zhǔn)利率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、實(shí)際利率與名義利率（7） 年、月、日利率2、 理解（1） 信用關(guān)系中的個(gè)人、企業(yè)、政府和國(guó)際收支（2） 信用風(fēng)險(xiǎn)特征（3）利率的度量3、 應(yīng)用（1） 如何理解信用經(jīng)濟(jì)（2） 如何理解發(fā)展消費(fèi)信用的意義（3） 如何防范信用風(fēng)險(xiǎn)（4） 古典學(xué)派的儲(chǔ)蓄投資理論（5）凱恩斯的流動(dòng)性偏好理論第四章外匯與匯率一、考核知識(shí)點(diǎn)1、外匯與外匯儲(chǔ)備2、匯率與匯率制度二考核要求1、識(shí)記（1） 外匯（2） 外匯儲(chǔ)備及其管理（2）直接標(biāo)價(jià)法、間接標(biāo)價(jià)法（3）固定利率與浮動(dòng)利率2、 理解（1） 匯率的決定（2） 外匯管理與外匯管制3、 應(yīng)用（1）影響匯率的因素（2）匯率變動(dòng)的基本效應(yīng)第五章金融市場(chǎng)一、考核知識(shí)點(diǎn)1、 金融市場(chǎng)2、 金融市場(chǎng)分類(lèi)3、 投資基金類(lèi)型4、 國(guó)際金融市場(chǎng)5、 現(xiàn)代金融市場(chǎng)理論二考核要求1、 識(shí)記（1） 金融市場(chǎng)構(gòu)成要素與功能（2） 貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)（3） 同業(yè)拆借（4） 票據(jù)貼現(xiàn)2、 理解（1） 遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)定義及其區(qū)別（2） 投資基金的定義及其類(lèi)型（3） 股票市場(chǎng)的構(gòu)成及其運(yùn)行（4） 國(guó)際金融市場(chǎng)（5）資本資產(chǎn)定價(jià)理論、有效市場(chǎng)理論3、運(yùn)用（1） 談?wù)勀銓?duì)我國(guó)金融市場(chǎng)改革的看法第六章金融機(jī)構(gòu)一、考核知識(shí)點(diǎn)1、 金融機(jī)構(gòu)2、 我國(guó)金融機(jī)構(gòu)體系3、 國(guó)際金融機(jī)構(gòu)體系二考核要求1、 識(shí)記（1）金融機(jī)構(gòu)的定義（2） 我國(guó)金融機(jī)構(gòu)體系中銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)2、 理解（1）西方國(guó)家金融機(jī)構(gòu)體系的構(gòu)成（2）國(guó)際金融機(jī)構(gòu)3、 運(yùn)用（1）比較直接融資市場(chǎng)和間接融資市場(chǎng)上金融中介的異同第七章商業(yè)銀行一、考核知識(shí)點(diǎn)1商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式2、 商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)3、 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則和巴塞爾協(xié)議4、 我國(guó)商業(yè)銀行改革二考核要求1識(shí)記（1） 混業(yè)經(jīng)營(yíng)和分業(yè)經(jīng)營(yíng)（2） 資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)（3） 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則及其之間關(guān)系2、 理解（1） 新巴塞爾協(xié)議（2） 商業(yè)銀行盈利水平、流動(dòng)性及安全性度量指標(biāo)3、 運(yùn)用（1）商業(yè)銀行股份制改革和存款保險(xiǎn)制度第八章中央銀行一、考核知識(shí)點(diǎn)1中央銀行的產(chǎn)生2、中央銀行的性質(zhì)與職能二考核要求1識(shí)記（1）中央銀行的性質(zhì)（2）中央銀行的職能2、理解（1） 中央銀行的獨(dú)立性（2） 中央銀行組織支付清算第九章貨幣需求一、考核知識(shí)點(diǎn)1、 貨幣需求分析2、 貨幣需求量的測(cè)定二考核要求1、 識(shí)記（1）宏觀貨幣需求與微觀貨幣需求、名義需求與真實(shí)需求（2）資金與貨幣的關(guān)系2、 理解（1）貨幣需求理論3、 應(yīng)用（1）我國(guó)傳統(tǒng)的貨幣需求量測(cè)定方法第+章貨幣供給一、考核知識(shí)點(diǎn)1、 貨幣供給2、 存款貨幣的運(yùn)行3、 貨幣供給的決定4貨幣供給的調(diào)控二考核要求1識(shí)記（1）信用貨幣（2） 原生存款與派生存款（3） 基礎(chǔ)貨幣與貨幣乘數(shù)（2）貨幣供給的控制工具2、 理解（1） 存款貨幣創(chuàng)造的兩個(gè)必要前提條件（2） 存款貨幣創(chuàng)造的乘數(shù)計(jì)算（3） 貨幣供給的調(diào)控模式3、 應(yīng)用（1）分析居民持幣行為與貨幣供給（2） 現(xiàn)代金融體制下的存款貨幣創(chuàng)造過(guò)程（3） 央行體制下的貨幣創(chuàng)造過(guò)程第十一章貨幣均衡一、考核知識(shí)點(diǎn)1貨幣均衡與失衡2、國(guó)際收支、國(guó)際儲(chǔ)備與國(guó)際資本流動(dòng)的調(diào)節(jié)二考核要求1識(shí)記（1）利率與貨幣供求（2）貨幣供求與社會(huì)總供求2、 理解（1）IS-LM（2） 從貨幣失衡到貨幣均衡的調(diào)整（3） 國(guó)際收支失衡的三種差額和原因3、 應(yīng)用（1）從國(guó)際資本流動(dòng)的經(jīng)濟(jì)影響分析我國(guó)利用外資的方式和狀況第十二章通貨膨脹與通貨緊縮一、考核知識(shí)點(diǎn)1、 通貨膨脹及其度量2、 通貨膨脹的成因及其治理3、 通貨膨脹的影響二考核要求1、 識(shí)記（1） 通貨膨脹的概念及度量方法（2） 通貨膨脹的分類(lèi)2、 理解（1） 需求拉動(dòng)的通貨膨脹（2） 供給推動(dòng)的通貨膨脹（3） 結(jié)構(gòu)性通貨膨脹3、 運(yùn)用（1）如何理解資本主義國(guó)家于20世紀(jì)70年石油危機(jī)時(shí)期的經(jīng)濟(jì)滯漲現(xiàn)象？

第十三章貨幣政策調(diào)控一、考核知識(shí)點(diǎn)1貨幣政策及其目標(biāo)2、 貨幣政策工具的選擇和使用問(wèn)題3、 貨幣政策效應(yīng)4、 貨幣政策實(shí)踐二考核要求1識(shí)記（1）貨幣政策的定義（2）我國(guó)貨幣政策目標(biāo)2、 理解（1）貨幣政策的傳導(dǎo)（2）貨幣政策時(shí)滯3、 應(yīng)用（1）我國(guó)貨幣政策工具的使用和選擇問(wèn)題（2）我國(guó)貨幣政策的實(shí)踐以及國(guó)際協(xié)調(diào)三?考試形式及試卷結(jié)構(gòu)考試形式：閉卷，筆試，考試時(shí)間為120分鐘，試卷滿(mǎn)分為100分。試卷結(jié)構(gòu)：考試采用的題型有單項(xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題、判斷題、計(jì)算題、簡(jiǎn)答題和論述題。?參考書(shū)目?參考書(shū)目《金融學(xué)》（第六版），曹龍騏主編，高等教育出版社，2019年7月出版?！蹲C券投資學(xué)》考試大綱一、考試性質(zhì)普通高等學(xué)校本科插班生招生考試是由專(zhuān)科畢業(yè)生參加的選拔性考試。高等學(xué)校根據(jù)考生的成績(jī)，按已確定的招生計(jì)劃，擇優(yōu)錄取。因此，金融工程專(zhuān)業(yè)本科插班生考試應(yīng)在考查考生一般知識(shí)的基礎(chǔ)上選拔出合格人才進(jìn)入本科階段學(xué)習(xí)。二考試內(nèi)容（-）考試基本要求要求學(xué)生了解和掌握證券投資學(xué)的基本概念、基本原理、基本方法，并能夠運(yùn)用證券投資理論和方法指導(dǎo)實(shí)際投資活動(dòng)。（二）考核知識(shí)點(diǎn)及考核要求本大綱對(duì)各章規(guī)定了考核目標(biāo)，其中包括考核知識(shí)點(diǎn)和考核要求。考核要求分為“理解”、“掌握”、“應(yīng)用”三個(gè)層次。第一章證券投資工具一、考核知識(shí)點(diǎn)各類(lèi)證券投資工具的概念和區(qū)別。債券的特征、類(lèi)型和收益計(jì)算。股票的特征、類(lèi)型和收益計(jì)算。證券投資基金的概念、特征和類(lèi)型。金融衍生工具的種類(lèi)和各自特征。二、考核要求理解：證券投資的概念；有價(jià)證券的功能。掌握：股票的特征、分類(lèi)及收益計(jì)算；債券的特征、分類(lèi)及收益計(jì)算；證券投資基金的類(lèi)型和特征；金融衍生工具的種類(lèi)和特征。第二章證券市場(chǎng)一、 考核知識(shí)點(diǎn)證券市場(chǎng)的概念。證券市場(chǎng)的基本功能和作用。證券發(fā)行市場(chǎng)（一級(jí)市場(chǎng)）。證券交易市場(chǎng)（二級(jí)市場(chǎng)）。股票價(jià)格指數(shù)的作用和計(jì)算方法。幾種重要的股票價(jià)格指數(shù)。二、 考核要求理解：證券市場(chǎng)的概念；證券市場(chǎng)的功能和作用；股票價(jià)格指數(shù)的作用。掌握：股票發(fā)行市場(chǎng)；債券發(fā)行市場(chǎng)；證券交易市場(chǎng)。應(yīng)用：股票價(jià)格指數(shù)的計(jì)算方法。第三章證券投資的基本分析一、考核知識(shí)點(diǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)分析的方法和指標(biāo)。產(chǎn)業(yè)分析的方法和考量指標(biāo)。公司財(cái)務(wù)分析中財(cái)務(wù)指標(biāo)內(nèi)涵。公司價(jià)值分析中公司基本素質(zhì)分析。二、考核要求理解：宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析以及公司價(jià)值估計(jì)的層次關(guān)系。掌握：宏觀經(jīng)濟(jì)分析中的先行指標(biāo)、同步指標(biāo)、滯后指標(biāo)有哪些以及對(duì)證券投資的影響；財(cái)務(wù)分析中各財(cái)務(wù)指標(biāo)的內(nèi)涵；行業(yè)選擇和行業(yè)分析的方法。3.運(yùn)用：公司價(jià)值分析中公司基本素質(zhì)分析。第四章證券投資技術(shù)分析一、考核知識(shí)點(diǎn)道氏理論。K線(xiàn)的畫(huà)法。K線(xiàn)形態(tài)及其硏判技巧。形態(tài)分析與買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)。趨勢(shì)線(xiàn)和移動(dòng)平均線(xiàn)。6?成交量分析。相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)。二、考核要求1?理解：技術(shù)分析的四大要素和技術(shù)分析的假定前提2?掌握：K線(xiàn)形態(tài)及其硏判技巧；趨勢(shì)線(xiàn)和移動(dòng)平均線(xiàn)。3?應(yīng)用：相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)的編制原理和指標(biāo)買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)。第五章證券投資量化分析

一、考核知識(shí)點(diǎn)量化投資的概念。信息比率的定義和應(yīng)用。二、考核要求理解：量化投資的概念。掌握：信息比率的定義和應(yīng)用。了解：信息比率和其他比率的對(duì)比。第六章證券組合第六章證券組合一、考核知識(shí)點(diǎn)證券組合的概念；證券組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)。證券組合的效率邊界。證券組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。二、考核要求理解：證券組合的概念；資產(chǎn)組合的效率邊界；投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)。掌握：資產(chǎn)組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)；系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。第七章風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的定價(jià)與證券組合管理的應(yīng)用一、考核知識(shí)點(diǎn)資本資產(chǎn)定價(jià)模型。資本市場(chǎng)線(xiàn)。單因素模型、多因素模型。套利定價(jià)理論。套利定價(jià)理論在投資組合中的應(yīng)用。二、考核要求理解：資本市場(chǎng)線(xiàn)；單因素模型、多因素模型。2?掌握：資本資產(chǎn)定價(jià)模型；套利定價(jià)理論。應(yīng)用：套利定價(jià)理論在投資組合中的應(yīng)用。第八章投資組合管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型一、考核知識(shí)點(diǎn)單因素投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型多因素整體業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估模型二、考核要求理解：時(shí)機(jī)選擇與證券選擇能力評(píng)估模型。掌握：?jiǎn)我蛩赝顿Y基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型。應(yīng)用：多