一個策略是怎么來的

我研發(fā)策略的流程一般是：摸索思路/PUBLICSERVICE思路的來源很廣，比如我看到了某V的XX龍頭戰(zhàn)法，或者某價值投資大神的銀行股投資策略，我都會嘗試一番。當然平時我嘗試最多的還是做一些數(shù)理統(tǒng)計，嘗試找出市場的某些規(guī)律。寫代碼實現(xiàn)以上思路，/PUBLICSERVICE確定交易品種和時間周期：首先需要確定要交易的品種，例如股票、期貨、外匯等，以及交易的時間周期，例如日線、周線、月線等。收集數(shù)據(jù)：根據(jù)所選的交易品種和時間周期，收集歷史數(shù)據(jù)和實時數(shù)據(jù)?？梢允褂酶鞣N金融數(shù)據(jù)接口或數(shù)據(jù)庫來獲取數(shù)據(jù)。設(shè)計指標：根據(jù)交易策略的需求，設(shè)計相應的技術(shù)指標或基本面指標。常用的技術(shù)指標包括移動平均線、相對強弱指數(shù)（RSI）、布林帶等；常用的基本面指標包括市盈率、市凈率、營收增長率等。編寫策略邏輯：根據(jù)設(shè)計的指標，編寫相應的策略邏輯。例如，當股價突破某個移動平均線時買入，當股價跌破某個移動平均線時賣出。發(fā)現(xiàn)可能有效的策略/PUBLICSERVICE就要做各種測試，首先要做的是過擬合測試。一旦發(fā)現(xiàn)了策略是過擬合的產(chǎn)物，比如改變了某些參數(shù)后立馬慘不忍睹，這個時候就會馬上放棄這個策略。幸存者偏差測試/PUBLICSERVICE主要是說的排除大法，就是一個非常實用的排除幸存者偏差的測試方法。使歷史數(shù)據(jù)對策略進行回測，評估其表現(xiàn)和風險。如果表現(xiàn)不佳，可以對策略進行優(yōu)化，例如調(diào)整參數(shù)或添加其他指標。非輪動策略/PUBLICSERVICE非輪動策略是指在投資組合中，不進行定期或不定期的資產(chǎn)配置調(diào)整，而是長期持有某些資產(chǎn)的投資策略。這種策略通?；趯μ囟ㄙY產(chǎn)類別或行業(yè)的深入研究和分析，認為這些資產(chǎn)在未來一段時間內(nèi)具有較好的表現(xiàn)和增長潛力。與輪動策略不同，非輪動策略不會頻繁地買賣資產(chǎn)，而是通過持有資產(chǎn)來獲得長期的回報。這種策略的優(yōu)點是可以降低交易成本和管理費用，同時也可以減少投資者的情緒波動和決策失誤的風險。然而，非輪動策略也存在一些風險。由于其長期持有的屬性，如果所選資產(chǎn)的表現(xiàn)不佳或者市場環(huán)境發(fā)生變化，可能會導致投資組合的價值下降。因此，在選擇非輪動策略時，需要仔細評估所選資產(chǎn)的基本面和市場前景，并采取適當?shù)娘L險管理措施。以上都通過后就要做交易記錄分析，分析過去每一筆交易，看看是否有異常情況，以此來檢驗策略是否有邏輯漏洞。打個比方，分析的時候發(fā)現(xiàn)策略經(jīng)常會下單，但是下單一直不成功，再研究后發(fā)現(xiàn)是一直追著漲停股在買，而且還是未開板的新股。這就是一個大漏洞了，正常情況下哪會買未開板新股呀。分析交易/PUBLICSERVICE分析交易過的股票，找找這些股票有沒有什么共性，比如發(fā)現(xiàn)了交易的股票流動性都很差，那這個策略的資金容量可能會非常低，實用性很差。模擬交易/PUBLICSERVICE模擬1個月左右（這一步主要用來排除未來函數(shù)或者其他問題，我現(xiàn)在基本不做了，就是這么自信哈）正式實盤/PUBLICSERVICE用1-5萬元資金進行實盤測試，真刀真槍先上，就算有問題損失也可控。這個過程需要持續(xù)1-3個月。在確保策略表現(xiàn)良好后，可以將策略應用于實盤交易中。需要注意的是，實盤交易中可能會遇到各種情況，需要及時調(diào)整策略以應對市場變化。別看我說著好像挺輕松，真一個人把這套搞下來，得花不少精力。其實最難的是第一步和第二步，一方面能摸索到一個思路真的不容易，另一方面，大多數(shù)思路都是無效的，把無效的思路實現(xiàn)寫成代碼后再發(fā)現(xiàn)他是無效的，對自己打擊是真的大。就像好不容易和網(wǎng)友奔現(xiàn)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)是個大麻子。再者，把思路用代碼實現(xiàn)出來是一項體力和腦力并行的大工程.......后面那些步驟也都是我自己摸索出來的，因為關(guān)于量化的系統(tǒng)性知識真的太少，能看到的大多數(shù)都比較偏理論，反正就是那種聽著很高大尚，但是用起來一點也不好用的東西。因為量化研究公開出來的資料大都來自于大學教授和研究生這些人，