銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理題

銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理題1一、單選題（共70題，共70分）每小題1分，以下各小題給出的選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選錯(cuò)選均不得分。第1題下列哪項(xiàng)不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的容（）外部審計(jì)監(jiān)測和報(bào)告c.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別答案：A注解：清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測和報(bào)告以及部審計(jì)，不包括外部審計(jì)。第2題策略風(fēng)險(xiǎn)不包括。（）資源不匹配不恰當(dāng)?shù)膱?zhí)行決策c不恰當(dāng)?shù)目刂茮Q策D.不能達(dá)到預(yù)期策略目標(biāo)的業(yè)務(wù)決策答案：C注解：策略風(fēng)險(xiǎn)是指策略與策略目標(biāo)、資源、執(zhí)行質(zhì)量之間不相容。其主要包括：不能達(dá)到預(yù)期策略目標(biāo)的業(yè)務(wù)決策、不恰當(dāng)?shù)膱?zhí)行決策和資源不匹配等。第3題下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是（）經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃c商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在答案：A注解：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具是經(jīng)濟(jì)資本配置，利用經(jīng)濟(jì)資本配置，可以有效控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。B項(xiàng)董事會(huì)和高級(jí)管理層（而不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南；c項(xiàng)無論成功與否，商業(yè)銀行都應(yīng)當(dāng)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案的執(zhí)行效果進(jìn)行深人分析、客觀評(píng)估、認(rèn)真總結(jié)并從中吸取教訓(xùn)；D項(xiàng)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交織在一起，不是單獨(dú)存在的。第4題商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是（）并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動(dòng)中。加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃c制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案D.制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案答案：D第5題下列情形中，表現(xiàn)的是（）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)正確評(píng)估其對(duì)流動(dòng)資金的影響利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然產(chǎn)生*種程度上的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)c前臺(tái)交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影響D.任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難答案：B注解：A項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表現(xiàn)；c項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表現(xiàn);D項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表現(xiàn)。第6題不良貸款及壞賬比例顯著上升，通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出問題的征兆，這反映了商業(yè)銀行之間的（）關(guān)系。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)c.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案：A注解：不良貸款及壞賬比例顯著上升，是銀行面臨信用風(fēng)險(xiǎn)，貸款無法收回致使流動(dòng)資金出問題是銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。第7題如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款50億元，現(xiàn)金頭寸200億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為（）0.15O.2c.0.25D.0.3答案：C注解：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）／總資產(chǎn)=（200+50）／1000=0.25。第8題如果銀行想迅速變現(xiàn)自己的資產(chǎn)，則，資產(chǎn)出售的價(jià)格要比銀行有充足的時(shí)間進(jìn)行出售的價(jià)格要（）高得多相等c.低得多D.不能確定答案：C注解：如果銀行想迅速變現(xiàn)自己的資產(chǎn)，則資產(chǎn)出售的價(jià)格要比銀行有充足的時(shí)間進(jìn)行出售的價(jià)格低得多，從而給銀行的價(jià)值帶來額外的損失甚至?xí){到銀行的清償能力。第9題目前，風(fēng)險(xiǎn)資本的監(jiān)管圍不包括策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的主要原因是其所引起的損失增加或收益下降在現(xiàn)階段是（）無法定義的無法判斷的c無法量化的D.無法描述的答案：C第10題下列哪種情形屬于由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)（）地震致使*銀行貯存的賬冊(cè)嚴(yán)重?fù)p毀*銀行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷c.*銀行財(cái)務(wù)制度不完善，未保留部分重要文件D.*銀行員工*未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失答案：B注解：A項(xiàng)是由于外部事件而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)；c項(xiàng)是由于部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)是由于人員因素而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。第11題在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，B值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)將對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，（）產(chǎn)品線的B因子等于18%。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)零售銀行業(yè)務(wù)c.公司金融D.零售經(jīng)紀(jì)答案：C第12題高級(jí)計(jì)量法在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)認(rèn)可保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋影響，但保險(xiǎn)的緩釋作用不超過操作風(fēng)險(xiǎn)總資本要求的（）10％15％c.18％D.20％答案：D注解：高級(jí)計(jì)量法允許銀行出于計(jì)算最低監(jiān)管資本的需要，在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)認(rèn)可保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋影響，但保險(xiǎn)的緩釋作用不超過操作風(fēng)險(xiǎn)總資本要求的20％。第13題在損失分布法下，銀行可自主劃定自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線／事件類型組合，同時(shí)它通過（）計(jì)算直接衡量。預(yù)期損失非預(yù)期損失c.損失程度D?損失頻率答案：B注解：在損失分布法下，銀行可自主劃定自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線／事件類型組合，同時(shí)它通過計(jì)算直接衡量非預(yù)期損失，而不是通過假設(shè)非預(yù)期損失與預(yù)期損失之間的關(guān)系而得到。第14題公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營／發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，"將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”是（）部門的責(zé)任。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)c高級(jí)管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理答案：C第15題（）應(yīng)有權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營、管理信息，定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的健全性和有效性實(shí)施檢查、評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門業(yè)務(wù)管理部門c.監(jiān)事會(huì)D.部審計(jì)部門答案：D注解：部審計(jì)部門應(yīng)有權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營、管理信息，根據(jù)對(duì)轄屬機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果確定審計(jì)頻率，以及對(duì)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的審計(jì)覆蓋率，定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的健全性和有效性實(shí)施檢查、評(píng)價(jià)。部審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)提交審計(jì)報(bào)告，董事會(huì)及高級(jí)管理層應(yīng)保證審計(jì)報(bào)告中指出的風(fēng)險(xiǎn)問題得到及時(shí)糾正整改。第16題部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對(duì)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)間形成的損失信息進(jìn)行的過程（）記錄、匯總、分析報(bào)告、監(jiān)測、計(jì)算c.報(bào)告、匯總、計(jì)算D.記錄、監(jiān)測、匯總答案：A第17題商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，下列哪項(xiàng)是商業(yè)銀行對(duì)于系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度"（）為占領(lǐng)市場，可追求快速見效，無需考慮長期的效果系統(tǒng)要大而全，并且為防止過時(shí)，應(yīng)使用國際領(lǐng)先的信息設(shè)備c從戰(zhàn)略高度評(píng)價(jià)經(jīng)營管理的需求，慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)全過程D.為降低以后的成本，可以超越本行業(yè)務(wù)要求，爭取一步到位答案：C注解：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)的項(xiàng)目立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，不能片面追求快速見效或者貪大求全，超越本行業(yè)務(wù)要求，僅為"上系統(tǒng)而上系統(tǒng)”，要在戰(zhàn)略高度評(píng)價(jià)經(jīng)營管理的需求，要慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程。第18題每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場所文件，識(shí)別本崗位各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的控制措施。初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)與部控制評(píng)估工作流程的階段。（）A.全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告B.作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估c.控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估D.制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案答案：A注解：題中描述的是操作風(fēng)險(xiǎn)與部控制評(píng)估工作流程的全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告階段的第一個(gè)步驟。第19題計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的自上而下法的缺點(diǎn)在于（）它沒有考慮歷史信息這種方法不能將收人波動(dòng)性作為衡量潛在風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)指標(biāo)c.沒有考慮風(fēng)險(xiǎn)的特殊來源D.該方法以一種特別的業(yè)務(wù)地圖為基礎(chǔ)，但業(yè)務(wù)地圖并沒有覆蓋整個(gè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)答案：C注解：自上而下法反映的是操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)整個(gè)公司總體影響，并不提供有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)來源的特定信息。A項(xiàng)自上而下以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，它考慮了歷史信息；B項(xiàng)在該法中收入波動(dòng)性可以作為潛在風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)衡量指標(biāo)；D項(xiàng)是自上而下法的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)。第20題下列哪種計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的方法不屬于自下而上法（）因果網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)矩陣c多因素模型D.可靠性分析答案：C注解：自下而上法是從單個(gè)業(yè)務(wù)單位或者從業(yè)務(wù)流程的層面人手，之后將測量結(jié)果匯總，用以判斷機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)概況。該方法在分析操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)會(huì)評(píng)估各個(gè)業(yè)務(wù)單位的操作風(fēng)險(xiǎn)。而因果網(wǎng)絡(luò)、關(guān)聯(lián)矩陣和可靠性分析都是評(píng)估業(yè)務(wù)單位操作風(fēng)險(xiǎn)的過程法的一個(gè)組成部分。多因素模型適用于自上而下法。第21題下列哪項(xiàng)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說確（）火災(zāi)屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可緩釋的風(fēng)險(xiǎn)搶劫、高管欺詐是可以降低的風(fēng)險(xiǎn)可以通過調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模使其不再出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)答案：D注解：Ac兩項(xiàng)火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案，購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋，屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)交易差錯(cuò)、記賬差錯(cuò)等可以通過采取更有力的部控制措施（如輪崗、強(qiáng)制休假、差錯(cuò)率考核等）來降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率，屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)。第22題下列不屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)（）完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)和操作手冊(cè)，通過制度規(guī)來防操作風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納人系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動(dòng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息c牢固樹立審慎穩(wěn)健的信貸經(jīng)營理念，堅(jiān)決杜絕各類短期行為和粗放管理D.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平答案：C注解：c項(xiàng)屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)。第23題*商業(yè)銀行為防止部盜竊和欺詐以及外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)投保（）錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)c商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)D.商業(yè)綜合責(zé)任保險(xiǎn)答案：C第24題一段時(shí)間的交易筆數(shù)／柜員人數(shù)是的計(jì)算公式（）柜員平均工作量失敗交易數(shù)量比c.系統(tǒng)數(shù)量D.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用答案：A注解：柜員平均工作量的公式為：一段時(shí)間的交易筆數(shù)/柜員人數(shù)；B項(xiàng)失敗交易數(shù)量比的公式為：一段時(shí)間的失敗交易筆數(shù)/改時(shí)間的總交易次數(shù)；c項(xiàng)系統(tǒng)數(shù)量的公式為：每個(gè)業(yè)務(wù)部門與業(yè)務(wù)有關(guān)的E*cEL表格數(shù)量/業(yè)務(wù)系統(tǒng)種類；D項(xiàng)員工人均培訓(xùn)費(fèi)用的公式為：年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)。第25題為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯?威爾遜開發(fā)出了下列哪種方法（）因果關(guān)系模型風(fēng)險(xiǎn)誘因模型c交易定價(jià)模型D.相關(guān)關(guān)系模型答案：A注解：A項(xiàng)因果關(guān)系模型主要是運(yùn)用VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。第26題一套有效的程序可以幫助銀行快速發(fā)現(xiàn)并及時(shí)糾正操作風(fēng)險(xiǎn)在管理政策、程序和步驟中的缺陷，降低事件損失的時(shí)間頻率和嚴(yán)重程度（）風(fēng)險(xiǎn)測量風(fēng)險(xiǎn)控制c.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告答案：A第27題關(guān)于操作Vail與市場VaR的相同點(diǎn)，下列描述正確的是。I.兩種VaR在用于計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)都需要使用歷史損失數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證II.所需要的數(shù)據(jù)都容易獲?。ㄈ缡袌鯲aR的市場價(jià)格，操作VaR的經(jīng)營損失）111.都根據(jù)正態(tài)分布建模W.極值理論對(duì)操作VaR和市場VaR都適用，用以反映分布尾側(cè)的極端損失（）I、WI,II、IIIc.I、II、WD.II、III、W答案：A注解：II不正確，因?yàn)榻?jīng)營損失數(shù)據(jù)，特別是極端損失事件的數(shù)據(jù)，相對(duì)較少。這使得操作VaR的建模非常困難；III不正確，對(duì)于VaR建模時(shí)還可以基于其他類型的統(tǒng)計(jì)分布，如操作vaR可以使用服從泊松分布的頻率分布。第28題信用違約互換（CDS）的買方（）可以按累計(jì)支付價(jià)值出讓CDS確保收益須與CDS的賣方簽訂擔(dān)保協(xié)議c持有組合的CDS與參考債務(wù)不會(huì)面臨風(fēng)險(xiǎn)D.受賣方信用風(fēng)險(xiǎn)的影響答案：D注解：CDS的買方面臨著賣方在參考債務(wù)違約時(shí)不能夠償付的風(fēng)險(xiǎn)。影響這一風(fēng)險(xiǎn)的因素有兩個(gè)：①如果參考債務(wù)違約的可能性隨時(shí)間增加，賣方違約的可能性也增加；②經(jīng)濟(jì)和操作因素可能會(huì)導(dǎo)致參考債務(wù)違約與賣方違約的相關(guān)性增加第29題市場上有很多基礎(chǔ)資產(chǎn)可用衍生產(chǎn)品轉(zhuǎn)移／對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，但是，通常缺少客觀的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（如外部評(píng)級(jí)），使得難以對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移（）大型公司和商業(yè)銀行發(fā)行的債券大型公司發(fā)放的貸款c主權(quán)國家發(fā)行的債券D.個(gè)人客戶的信貸資產(chǎn)組合答案：D注解：市場上有很多基礎(chǔ)資產(chǎn)可用衍生產(chǎn)品轉(zhuǎn)移／對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，例如大型公司、商業(yè)銀行和主權(quán)國家發(fā)行的債券，大型公司發(fā)放的貸款，中小企業(yè)貸款以及個(gè)人客戶的信貸資產(chǎn)組合等。但是，最后兩類基礎(chǔ)資產(chǎn)通常缺少客觀的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（如外部評(píng)級(jí)），使得難以對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移第30題商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）增加收益提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率c降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)D.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置答案：C第31題在授權(quán)管理中，如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)分析人員B?營銷人員c信貸審批人員D.信貸組合管理人員答案：B注解：在授權(quán)管理中，銀行部指引必須規(guī)定在設(shè)立信貸條件方面做出最終決策的職責(zé)安排如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件，則營銷人員有權(quán)來單獨(dú)設(shè)立信貸條件第32題在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC=（*項(xiàng)貸款的一年收入一預(yù)期損失一各項(xiàng)費(fèi)用）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表（）資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率c風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率答案：D第33題良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采?。ǎM向傳送縱向報(bào)送c.直線傳送D.縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)答案：D第34題警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析，確定其先導(dǎo)長度和先導(dǎo)強(qiáng)度。再根據(jù)警兆變動(dòng)情況，確定各警兆的警級(jí)。結(jié)合警兆的重要性進(jìn)行警級(jí)綜合，最后預(yù)報(bào)警度的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是對(duì)（）黑色預(yù)警法統(tǒng)計(jì)預(yù)警法c.紅色預(yù)警法D.指數(shù)預(yù)警法答案：A注解：A項(xiàng)黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動(dòng)特征；c項(xiàng)紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合；D項(xiàng)指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。第35題下列關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性creditMetrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性c.creditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布D.主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測答案：C注解：資產(chǎn)組合模型通常有兩種方法：①估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性，得到整體價(jià)值的概率分布；②不直接處理各敞口之間的相關(guān)性，而把暴露在該風(fēng)險(xiǎn)類別下的投資組合看成一個(gè)整體，直接估計(jì)該組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布，包括creditMetrics模型creditPortfolioView模型等。A項(xiàng)屬于傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法。第36題外部評(píng)級(jí)主要依靠。（）定量分析專家定性分析c.定性分析和定量分析結(jié)合D.模糊性分析答案：B第37題通過兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性（）連接函數(shù)秩相關(guān)系數(shù)c.坎德爾系數(shù)D.簡單相關(guān)系答案：C注解：B項(xiàng)秩相關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量本身來計(jì)量相關(guān)性，反映了不同變量排序的線性相關(guān)性；c項(xiàng)坎德爾系數(shù)通過兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性第38題借款人向銀行申請(qǐng)了400萬元貸款，違約概率為4%,違約損失率為80%,VaR為40萬元，則非預(yù)期損失為（）萬元。717.2c.21D.27.2答案：D注解：根據(jù)非預(yù)期損失的計(jì)算公式，可得：非預(yù)期損失=風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一預(yù)期損XEAD=40-400X4%X80%=27.2（萬元）第39題影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）產(chǎn)品因素公司因素c行業(yè)因素D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素答案：A注解：產(chǎn)品因素直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)，反映了違約損失率的產(chǎn)品特性，也反映了商業(yè)銀行在具體交易過交易方式的設(shè)計(jì)來管理和降低信用風(fēng)險(xiǎn)的努力，包括清償優(yōu)先性（Seniority）、抵押品等第40題對(duì)于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的"底線”系數(shù)（）0.15O.3c.O.45D.O.6答案：A第41題CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶累計(jì)百分比為橫軸、為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨機(jī)評(píng)級(jí)模型三條曲線（）正常貸款規(guī)模違約貸款規(guī)模c正?？蛻衾塾?jì)百分比D.違約客戶累計(jì)百分比答案：D第42題根據(jù)死亡率模型，假設(shè)*3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次根據(jù)死亡率模型，假設(shè)*3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為（）O.39％1.34%c.1.36%D.1.87%答案：D第43題在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人部評(píng)級(jí)1年期違約概率與中的較高者（）A.0.03%B．0.05％c．0.3％D．O.5％答案：A第44題與一般單個(gè)企業(yè)不同，在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到（）分析企業(yè)營運(yùn)能力的問題匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題c分析企業(yè)盈利能力的問題D.分析企業(yè)償債能力的問題答案：B注解：集團(tuán)客戶財(cái)務(wù)分析的整體思路與一般的單個(gè)企業(yè)客戶財(cái)務(wù)分析的系統(tǒng)思路是一致的。但不同的是，集團(tuán)客戶在進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還要涉及到匯總報(bào)表與合并報(bào)表的題。匯總報(bào)表是集團(tuán)企業(yè)以前根據(jù)經(jīng)濟(jì)管理部門的要求，為了掌握所屬企業(yè)整體情況，把母公司和各子公司會(huì)計(jì)報(bào)表予以匯總；合并報(bào)表是綜合反映企業(yè)集團(tuán)整體財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金流轉(zhuǎn)情況的財(cái)務(wù)報(bào)表第45題下列關(guān)于集團(tuán)客戶的說法，錯(cuò)誤的是（）存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同第三方（企事業(yè)法人或自然人）所控制的企事業(yè)法人群體存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響，可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體c無論是否存在投資關(guān)系，通過自然人或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體存在D.以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格答案：D注解：集團(tuán)客戶是指以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身不具有企業(yè)法人資格第46題假定*企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費(fèi)用為20萬元，其所得稅稅率為35％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率約為（）33％35％c.37％D.41％答案：D注解：凈利潤=銷售收入X銷售凈利率=20X12%=2.4（億元）；凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/[（期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì)）/2]X100%=2.4/[（40+55）/2]]=5.05%。第47題按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（）公共客戶和私人客戶法人客戶和個(gè)人客戶c?單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶答案：B注解：按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個(gè)人客戶；法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶；企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶第48題*進(jìn)口公司持有美元，但當(dāng)月要對(duì)外支付的貨幣是日元，可以通過（）賣出美元，買入日元，滿足對(duì)外支付日元的需求。期貨交易遠(yuǎn)期外匯交易c即期外匯交易D?期權(quán)交易答案：C注解：題中該進(jìn)口公司當(dāng)月需要日元，可以通過買入日元賣出美元的方法持有日元，屬于即期外匯交易。第49題下列關(guān)于遠(yuǎn)期合約的表述，正確的是（）遠(yuǎn)期合約空頭有權(quán)在合約到期時(shí)自主選擇是否交割資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約多頭面臨違約風(fēng)險(xiǎn)，空頭沒有違約風(fēng)險(xiǎn)c遠(yuǎn)期合約不能提前執(zhí)行D.遠(yuǎn)期合約多頭在到期日可以自主選擇是否購買資產(chǎn)答案：C注解：A項(xiàng)遠(yuǎn)期合約空頭有義務(wù)在合約到期時(shí)交割資產(chǎn)；B項(xiàng)遠(yuǎn)期合約違約風(fēng)險(xiǎn)對(duì)雙方都存在，雙方都面臨違約風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)遠(yuǎn)期合約多頭在到期日有義務(wù)購買資產(chǎn)。第50題假設(shè)1年后的1年期利率為8％，1年期即期利率為6％，則2年期即期利率（年利率）為（）A．5．00％B．6．00％c．7．00％D．8．00％答案：C第51題利率互換發(fā)生的前提是（）交易雙方在金融市場上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生了融資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)必須有在期限和金額上存在相同利益而對(duì)貸款需求相反的交易雙方c存在利率差異D.存在二級(jí)交易市場答案：A注解：利率互換是指互換雙方在約定的時(shí)間根據(jù)雙方簽訂的合同，在一筆名義本金數(shù)額的基礎(chǔ)上互相交換具有不同性質(zhì)的利息款項(xiàng)的支付。利率互換發(fā)生的前提是交易雙方在金融市場上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生融資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)。第52題跨國公司正在考慮發(fā)行固定利率債券，如果用利率互換和浮動(dòng)利率票據(jù)發(fā)行者可以達(dá)到相同的目的，發(fā)行者可以考慮（）發(fā)行相同期限的浮動(dòng)利率票據(jù)，同時(shí)進(jìn)入利率互換，支付固定利率并收入浮動(dòng)利率發(fā)行相同期限的浮動(dòng)利率票據(jù)，同時(shí)進(jìn)入利率互換，支付浮動(dòng)利率并收入固定利率c購買相同期限的浮動(dòng)利率票據(jù)，同時(shí)進(jìn)入利率互換，支付固定利率并收入浮動(dòng)利率D.購買相同期限的浮動(dòng)利率票據(jù)，同時(shí)進(jìn)入利率互換，支付浮動(dòng)利率并收入固定利率答案：A注解：一個(gè)公司可以發(fā)行浮動(dòng)利率票據(jù)，用利率互換來轉(zhuǎn)換成固定利率債務(wù)。第53題關(guān)于到期日之前的期權(quán)價(jià)值，下列表述正確的是（）美式看漲期權(quán)的最大價(jià)值小于歐式看漲期權(quán)的最大價(jià)值歐式看跌期權(quán)的最大價(jià)值等于美式看跌期權(quán)的最大價(jià)值c美式看漲期權(quán)的最大價(jià)值大于歐式看漲期權(quán)的最大價(jià)值D.歐式看跌期權(quán)的最大價(jià)值大于美式看跌期權(quán)的最大價(jià)值答案：D注解：美式看漲期權(quán)的最大價(jià)值等于歐式看漲期權(quán)的最大價(jià)值，美式看跌期權(quán)的最大價(jià)值小于歐式看跌期權(quán)的最大價(jià)值。第54題下列關(guān)于美式看漲期權(quán)價(jià)格的敘述，不正確的是（）期權(quán)有效期限越長，期權(quán)價(jià)值越大標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)值越大c.無風(fēng)險(xiǎn)利率越小，期權(quán)價(jià)值越大D.標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格越高，期權(quán)價(jià)值越大答案：C注解：C項(xiàng)無風(fēng)險(xiǎn)利率越小，推遲購買的價(jià)值越小，期權(quán)價(jià)值越小。第55題交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)管理以往僅以歷史交易資料為基礎(chǔ)，確定風(fēng)險(xiǎn)暴露的限額，但現(xiàn)在則通過綜合計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)，改善風(fēng)險(xiǎn)管理。具體變化不包括（）用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)值方法綜合計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)用現(xiàn)實(shí)暴露法改善與衍生交易相聯(lián)系的信用風(fēng)險(xiǎn)控制方法c.衍生交易增加D.改善風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)答案：C第56題企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指（）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值缺口c.敏感性資產(chǎn)D.敞口答案：D注解：廣義而言，敞口就是風(fēng)險(xiǎn)暴露，即銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額。第57題在每個(gè)時(shí)間段，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段的重新定價(jià)（）。風(fēng)險(xiǎn)暴露缺口c.頭寸D.敞口答案：B注解：缺口分析是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段（如1個(gè)月以下、1?3個(gè)月、3個(gè)月?1年、l?5年、5年以上等）。在每個(gè)時(shí)間段，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段的重新定價(jià)缺口。以該缺口乘以假定的利率變動(dòng)，即得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響。第58題假設(shè)資產(chǎn)組合初始投資額為100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布。則在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值VaR為（）萬元。（標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95％置信水平下的臨界值為1.96）-3.92-1.96c.1.96D.3.96答案：C第59題下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差-協(xié)方差法的說法，正確的是（）能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性c不能反映風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響D.能充分度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)答案：注解：方差一協(xié)方差法的優(yōu)點(diǎn)是原理簡單，計(jì)算快捷，其缺點(diǎn)表現(xiàn)在三個(gè)方面：①由于基于歷史數(shù)據(jù)估計(jì)未來，其不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)；②方差一協(xié)方差法的正態(tài)假設(shè)條件受到質(zhì)疑；③方差一協(xié)方差法只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響，無法充分度量非線性金融工具（如期權(quán)）的風(fēng)險(xiǎn)。第60題銀行計(jì)算出*一天的VAR值后，還要再與此前個(gè)營業(yè)日的平均日VAR值乘以一個(gè)不小于3的乘數(shù)因子相比較，用兩者之間的最大值作為應(yīng)提取的市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求（）。1020c.30D.60答案：D第61題在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響的方法是（）。缺口分析敏感性分析c.壓力測試D.久期分析答案：B注解：敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。例如，缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法。第62題關(guān)于事后檢驗(yàn)，下列說確的是（）。事后檢驗(yàn)是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的一種事后檢驗(yàn)將市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)c若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則暗示該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型存在問題，但結(jié)論不確定D.若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提存在問題答案：B注解：A項(xiàng)事后檢驗(yàn)是市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的一種；c項(xiàng)若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高；D項(xiàng)若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較低，或者是事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提存在問題。第63題從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場交易人員（或業(yè)務(wù)部門）的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以為參照基準(zhǔn)（）。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值經(jīng)濟(jì)增加值c.經(jīng)濟(jì)資本D?市場價(jià)值答案：B注解：采用EVA來度量交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績，有助于在商業(yè)銀行部樹立良好的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，并鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r(jià)值投資取向，減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為。第64題泰勒展式的近似效果（）A?與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離無關(guān)B.與使用多少階導(dǎo)數(shù)無關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離有關(guān)c.與使用多少階導(dǎo)數(shù)無關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離無關(guān)D.與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離有關(guān)答案：D注解：泰勒展式是對(duì)連續(xù)可導(dǎo)函數(shù)進(jìn)行近似的一個(gè)有效工具，通過泰勒展式可以近似函數(shù)值在給定點(diǎn)附近的變化程度。泰勒展式的近似效果與使用多少階導(dǎo)數(shù)和離開給定的距離都有關(guān)第65題一位投資者將1萬元存人銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)12000元，投資的絕對(duì)收益是（）A．9．9％B．10c．20％D．2000答案：D注解：投資的絕對(duì)收益=期末的資產(chǎn)價(jià)值總額一期初的資產(chǎn)價(jià)值總=12000-10000=2000（元）；投資的相對(duì)收益=（期末的資產(chǎn)價(jià)值總額-期初的資產(chǎn)價(jià)值總額）／期初的資產(chǎn)價(jià)值總額=20%第66題隨機(jī)變量是用來表示隨機(jī)事件的結(jié)果（）符號(hào)數(shù)值c.文字D.公式答案：B注解：隨機(jī)變量就是用數(shù)值來表示隨機(jī)事件的結(jié)果，對(duì)樣本空間中的每一個(gè)或每一類所感興趣的可能結(jié)果設(shè)定一個(gè)數(shù)值，即定義一個(gè)從樣本空間到實(shí)數(shù)的函數(shù)第67題隨機(jī)變量分為（）離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量跳躍型隨機(jī)變量和確定型隨機(jī)變量c.確定型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量D.連續(xù)型隨機(jī)變量和離散型隨機(jī)變量答案：D注解：根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值圍，可以把隨機(jī)變量分為離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量第68題*銀行因大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得了超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是（）該銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長期獲得較高的收益當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性c當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示該銀行在高收益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)D.評(píng)估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法RAPM答案：D注解：該銀行所創(chuàng)造的高股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROA）具有短期性，不足以真實(shí)反映其長期穩(wěn)定性和健康狀況；具有如此風(fēng)險(xiǎn)偏好的商業(yè)銀行，隨時(shí)都有可能因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險(xiǎn)而招致巨額損失。因此，應(yīng)該采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法（RAPM）來綜合考量該商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平第69題在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是（）A?銀行負(fù)債B.銀行資本金c.銀行現(xiàn)金流D.銀行準(zhǔn)備金答案：B注解：在市場經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的第一資金來源。商業(yè)銀行一旦遭受損失，首先消耗的是商業(yè)銀行的資本金，因而資本金又被稱為保護(hù)債權(quán)人，使債權(quán)人免遭風(fēng)險(xiǎn)損失的緩沖器第70題關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段，下列說法不正確的是（）負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性c資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理答案：A注解：A項(xiàng)在負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，社會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，為擴(kuò)大資金來源，滿足商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求，避開金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債不二得、多分。選題（共60題，共60分）每小題1分，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選錯(cuò)選均第1題下列哪些屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)強(qiáng)調(diào)的容（）培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)c有明確記載的危機(jī)處理/決策流程明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值答案A,B,C,D,E注解：此外，有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系還應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的容是：①建設(shè)學(xué)習(xí)型組織；②建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警；③有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策；④利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；⑤建立公開、誠懇的外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求。第2題關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，下列說確的是（）。要求所有員工都能深入貫徹、理解價(jià)值理念，恪守部流程通過不同的媒體定期或不定期地宣傳銀行的價(jià)值理念c及時(shí)檢測和分析客戶投訴的起因、規(guī)模、趨勢(shì)、規(guī)律、相關(guān)性等特征要素與非營利機(jī)構(gòu)合作，更多地服務(wù)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機(jī)構(gòu)環(huán)境如果經(jīng)過努力確實(shí)無法實(shí)現(xiàn)對(duì)利益持有者的承諾，則必須做出明確、誠懇的解釋答案A,B,C,D,E注解：A項(xiàng)為強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)的方法；B項(xiàng)為保持與媒體的良好接觸的要求；C項(xiàng)為從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)的方法；D項(xiàng)為將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來的方法；E項(xiàng)為確保實(shí)現(xiàn)承諾的要求。第3題下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案的是（）?；貞?yīng)監(jiān)管批評(píng)公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃c.災(zāi)難備份計(jì)劃業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計(jì)劃訴訟應(yīng)答策略答案A,B,D,E注解：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)合理包含可能對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生不利影響的所有風(fēng)險(xiǎn)事件如業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計(jì)劃、公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃、災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃、訴訟應(yīng)答策略、回應(yīng)監(jiān)管批評(píng)等。第4題銀行在買賣結(jié)構(gòu)性調(diào)整工具或產(chǎn)品時(shí)，在流動(dòng)性上會(huì)遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括（）。人.與*種產(chǎn)品或市場有關(guān)的市場風(fēng)險(xiǎn)B.與該銀行衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的整個(gè)融資情況有關(guān)的融資風(fēng)險(xiǎn)c交易對(duì)手提前結(jié)束*個(gè)產(chǎn)品合約的潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)因素造成特定國家的社會(huì)環(huán)境不穩(wěn)定政治因素造成特定國家的社會(huì)環(huán)境不穩(wěn)定答案A,B,C第5題說明商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高（）。現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低貸款總額與核心存款的比率小c易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大貸款總額與總資產(chǎn)的比率高大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50%答案A,C,D注解：貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)越小，因此，B項(xiàng)錯(cuò)誤；對(duì)大型商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50%很正常，因此，E項(xiàng)錯(cuò)誤。第6題下列對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的理解中，錯(cuò)誤的是（）。操作風(fēng)險(xiǎn)就是柜臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)就是經(jīng)營性的風(fēng)險(xiǎn)c操作風(fēng)險(xiǎn)也存在于一些部保障領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)就是純業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)職工越權(quán)行為屬于操作風(fēng)險(xiǎn)答案A,B,D第7題產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在等方面存在不完善、不健全等問題（）。業(yè)務(wù)管理框架B?費(fèi)率設(shè)計(jì)c.風(fēng)險(xiǎn)管理要求權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)安全答案A,C,D第8題根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成8大類銀行產(chǎn)品線，主要包括()。A?支付和結(jié)算資產(chǎn)管理c.公司金融貸款零售銀行業(yè)務(wù)答案A,B,C,E注解：根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，標(biāo)準(zhǔn)法的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8大類，這8類銀行產(chǎn)品線分別為公司金融(CorporateFinance)、交易和銷售(Trading&sales)、零售銀行業(yè)務(wù)(RetailBanking)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)(mercialBanking)、支付和結(jié)算(Payment&Settlement)、代理服務(wù)(AgencyServices)、資產(chǎn)管理(AssetManagement)和零售經(jīng)紀(jì)(RetailBrokerage)o對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。第9題美國〃9?11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意()。A?災(zāi)難備份B.改變市場定位c.審慎選擇經(jīng)營地址制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案購買保險(xiǎn)答案A,C,D,E注解：9?11等此類事件屬于可緩釋的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。B項(xiàng)改變市場定位主要是用來規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。第10題柜臺(tái)業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括()。輕視柜臺(tái)業(yè)務(wù)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防因人手緊而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度c柜臺(tái)人員安全意識(shí)不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識(shí)柜員工作強(qiáng)度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感片面追求信貸市場份額答案A,B,C,D注解：柜臺(tái)業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)成因還包括規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞；E項(xiàng)片面追求信貸市場份額屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因之一。第11題在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)。損失數(shù)據(jù)收集的容包括（）?？倱p失數(shù)額信息貸款人還款記錄c?抵押資產(chǎn)的可變現(xiàn)凈值損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息答案A,D,E注解：操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的容包括：①總損失數(shù)額信息；②總損失中收回部分信息；③損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息；④損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息°Bc麗項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的容。第12題在銀行公司治理架構(gòu)中，是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)（）。指導(dǎo)并定期檢查、評(píng)估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)和狀況確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險(xiǎn)保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性和完整性c具體執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任為操作風(fēng)險(xiǎn)管理開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法答案A,C,E注解：B項(xiàng)屬于部審計(jì)部門的職責(zé)；D項(xiàng)屬于業(yè)務(wù)管理部門的職責(zé)。第13題巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的部控制。健全有效的部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從要素方面看，商業(yè)銀行的部控制必須包括的要素是（）。部控制環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估c部控制措施監(jiān)督與評(píng)價(jià)改進(jìn)答案A,B,C注解：DE兩項(xiàng)屬于從運(yùn)行方面來看商業(yè)銀行的部控制必須包括的要素。第14題下列是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)（）。部控制體系風(fēng)險(xiǎn)管理文化信息系統(tǒng)公司治理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法答案A,B第15題關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，下列說確的是（）。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用衍生產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生新的市場風(fēng)險(xiǎn)c.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場風(fēng)險(xiǎn)衍生產(chǎn)品可用來防市場風(fēng)險(xiǎn)E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失答案A,B,D,E注解：衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)，衍生產(chǎn)品一方面可以用來防市場風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也會(huì)產(chǎn)生新的市場風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因，風(fēng)險(xiǎn)只能分散不能完全消除。第16題利率靈敏度可分為（）。利率損失敏感性利率收益敏感性c.資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度D?利差靈敏度期望利率敏感性答案C,D注解：利率風(fēng)險(xiǎn)通常是以利率靈敏度測量的，利率靈敏度可分為利差靈敏度和資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度。其中，利差靈敏度又稱考察期的"利率缺口”。第17題匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖乱恍┗顒?dòng)而產(chǎn)生，這些活動(dòng)主要是（）。商業(yè)銀行因商品價(jià)格變動(dòng)商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行自營外匯交易活動(dòng)c.商業(yè)銀行增加期權(quán)的活動(dòng)商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)商業(yè)銀行因利率變動(dòng)采取的應(yīng)對(duì)活動(dòng)答案B,D注解：引起匯率風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生的活動(dòng)主要有：①商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行自營外匯交易活動(dòng)（外匯交易不僅包括外匯即期交易，還包括外匯遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)等金融合約的買賣）；②商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)（如外幣存款、貸款、債券投資、跨境投資等）。第18題外匯風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括（）交易風(fēng)險(xiǎn)會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)c.國家風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)政治風(fēng)險(xiǎn)答案A,B,D注解：外匯風(fēng)險(xiǎn)是匯率波動(dòng)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生損益可能的一種特定狀態(tài)。按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的時(shí)間階段，通常將外匯風(fēng)險(xiǎn)分為三類：會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、交易風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。第19題下列關(guān)于期貨的說確的是（）。A?期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格B.貨幣期貨是適應(yīng)各國從事對(duì)外貿(mào)易和金融業(yè)務(wù)的需要而產(chǎn)生的，目的是規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)c貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)股票指數(shù)期貨在交割時(shí)既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)答案A,B,C,E注解：D項(xiàng)股票指數(shù)期貨不涉及股票本身的交割，其價(jià)格根據(jù)股票指數(shù)計(jì)算，合約以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割。第20題利率期貨的特征有（）。需要保證金合約價(jià)格的單位變動(dòng)價(jià)值是固定的c.合約規(guī)模是不固定的合約的到期日是固定的合約期限的長度是固定的答案A,B,D,E注解：釋：利率期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，其特征有：①合約規(guī)模是同定的；②合約期限的長度是固定的；③合約的到期日是固定的；④合約價(jià)格的單位變動(dòng)價(jià)值是固定的；⑤需要保證金，這樣當(dāng)期貨合約的價(jià)格變動(dòng)時(shí)，有時(shí)為了保證維持保證金，需要支付非預(yù)期的現(xiàn)金流。第21題貨幣互換的基本步驟是（）。本金的初期互換貨幣的互換c利率的互換利息的互換到期日本金的再次互換答案A,C,D,E第22題下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的是（）。預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率c.預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率答案B,C,D第23題在其他條件相同的條件下，會(huì)導(dǎo)致一份股票買入期權(quán)合約價(jià)值升高的是（）。標(biāo)的股票的市場價(jià)格提高分配股利c.標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高到期時(shí)間延長合約的執(zhí)行價(jià)格降低答案A,C,D,E注解：B項(xiàng)分配股利會(huì)導(dǎo)致股票的市場價(jià)格下降從而降低買入期權(quán)合約價(jià)值。第24題期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成（）"時(shí)間價(jià)值在價(jià)值c.執(zhí)行價(jià)格標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格無風(fēng)險(xiǎn)利率答案A,注解：期權(quán)價(jià)值由期權(quán)的在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分組成。在價(jià)值是指在期權(quán)的存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤。時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其在價(jià)值的部分。第25題在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)可以分為等13類。（）以居民房產(chǎn)抵押的債權(quán)對(duì)一般商業(yè)銀行的債權(quán)c.包括在監(jiān)管零售資產(chǎn)中的債權(quán)對(duì)公司的債權(quán)對(duì)主權(quán)國家的債權(quán)答案A,B,C,D,E注解：在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)分為：對(duì)主權(quán)國家的債權(quán)、對(duì)一般商業(yè)銀行的債權(quán)、對(duì)公司的債權(quán)、包括在監(jiān)管零售資產(chǎn)中的債權(quán)、以居民房產(chǎn)抵的債權(quán)、表外債權(quán)等13類。第26題在主權(quán)評(píng)級(jí)模型中，CP模型測量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為決定因素的變量有8個(gè)，其中包括（）。GDP通貨膨脹c.實(shí)際匯率變量利差變量違約史指標(biāo)答案C,E注解：CP模型測量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為決定因素的8個(gè)變量是：人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財(cái)政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)和違約史指標(biāo)。cD兩項(xiàng)是朱特勒與麥卡錫擴(kuò)展cP模型時(shí)新增的變量。第27題目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（）creditMetrics模型ZETA模型c.creditRisk+模型KMV模型CreditPortfolioView模型答案A,C,D第28題在下列信貸資產(chǎn)組合度量模型中，屬于信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)一收益均衡模型的是（）A?信用度量制模型B.KMV組合管理人模型c.阿爾特曼組合模型死亡率模型KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型答案A,B,C注解：對(duì)信貸資產(chǎn)組合信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化度量及其管理的模型分為兩類：①一類是尋求信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)一收益均衡的模型（如KMV組合管理人模型和阿爾特曼組合模型等）；②另一類主要集中于風(fēng)險(xiǎn)維度和計(jì)算貸款組合的受險(xiǎn)價(jià)值量（VaR）的模型（如信用度量制模型）。第29題計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要的變量有（）。期限違約損失率c.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露違約概率行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)答案B,C,D注解：預(yù)期損，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。第30題下列關(guān)于個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)的說法，正確的是（）已經(jīng)在國外現(xiàn)金銀行廣泛采用有助于大幅度提升個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模c.有效控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的運(yùn)營效率提高具有主要作用可以消除個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)答案A,B,C,D注解：個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，采用個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)只能使銀行更有效地控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)，而無法消除其風(fēng)險(xiǎn)第31題驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有（）。A.CAP曲線與AR值B.條件信息熵比率c.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)信息值擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)答案A,B,D注解：驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與。AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率(ER)、條件信息熵比率(CIER)、信息值(Iv).Brier得等；二項(xiàng)分布檢驗(yàn)和擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)是用于違約概率準(zhǔn)確性的驗(yàn)證。第32題下列關(guān)于違約概率的說法，不正確的是()違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，可以作為部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期發(fā)生違約的可能性c.違約概率又稱為不良率，是不良債權(quán)余額在所有債項(xiàng)余額中的占比違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和*一信用等級(jí)所有借款人的違約概率兩個(gè)層面違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的答案A,C注解：A項(xiàng)違約頻率可用于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)；C項(xiàng)不良率是不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比，與違約概率不具有可比性。第33題在現(xiàn)實(shí)的操作中，企業(yè)集團(tuán)往往根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié)合并報(bào)表的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，下列哪些是造成財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差的現(xiàn)象()合同報(bào)表與貸款主體報(bào)表不分人為夸大承貸主體的資產(chǎn)和銷售收入c.制作合并報(bào)表不剔除集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的投資款項(xiàng)企業(yè)需要〃利潤增加”時(shí)，往往通過虛構(gòu)與關(guān)聯(lián)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)往來提高賬面的營業(yè)收入和利潤母公司財(cái)務(wù)報(bào)告未披露成員單位之間的關(guān)聯(lián)交易、相互擔(dān)保情況答案A,B,C,E注解：現(xiàn)實(shí)中，企業(yè)集團(tuán)往往根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié)合并報(bào)表的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。例如：①合并報(bào)表與承貸主體報(bào)表不分;②制作合并報(bào)表未剔除集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的投資款項(xiàng)、應(yīng)收/應(yīng)付款項(xiàng)；③人為夸大承貸主體的資產(chǎn)、銷售收入和利潤；④母公司財(cái)務(wù)報(bào)告未披露成員單位之間的關(guān)聯(lián)交易、相互擔(dān)保情況。第34題對(duì)于中長期貸款，需要考慮的容包括()考慮不同時(shí)期的現(xiàn)金流特征考慮正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)償還貸款c.分析未來的經(jīng)營活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息在初期還應(yīng)當(dāng)考慮借款人能否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款本息考慮正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠足額償還貸款答案A,C,D注解：BE兩項(xiàng)屬于短期貸款應(yīng)該考慮的容第35題對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要包括（）現(xiàn)金流量分析盈利能力比率分析c.C.效率比率分析杠桿比率分析流動(dòng)比率分析答案B,C,D,E注解：對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，主要容包括財(cái)務(wù)報(bào)表分析、財(cái)務(wù)比率分析以及現(xiàn)金流量分析。其中財(cái)務(wù)比率分析主要分為：①盈利能力比率分析；②效率比率分析；③杠桿比率分析；④流動(dòng)比率分析。第36題在單一法人客戶基本信息分析中，對(duì)于中長期授信，商業(yè)銀行除了要求客戶提交一些基本信息，商業(yè)銀行還需要預(yù)計(jì)（）損益情況營運(yùn)計(jì)劃c.資產(chǎn)負(fù)債情況項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度資金來源及使用情況答案A,B,C,D,E第37題商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析的時(shí)候，需要關(guān)注和了解的容包括（）?？蛻舻念愋推髽I(yè)基本經(jīng)營情況c.企業(yè)員工的數(shù)量法人的信用狀況企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模答案A,B,D注解：商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析時(shí)，必須對(duì)客戶的基本情況和與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的信息進(jìn)行全面了解，以判斷客戶的類型（企業(yè)法人客戶還是構(gòu)法人客戶）、基本經(jīng)營情況（業(yè)務(wù)圍、盈利情況）、信用狀況（有無違約記錄）等。第38題按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項(xiàng)應(yīng)進(jìn)入交易賬戶的是（）。A?短期有目的的持有以便轉(zhuǎn)手出售的頭寸B.為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸代客買賣的頭寸做市交易形成的頭寸向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品頭寸答案A,C,D注解：BD兩項(xiàng)應(yīng)列入銀行賬戶。第39題市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)圍包括（）。全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)銀行賬戶中的信用風(fēng)險(xiǎn)c?交易賬戶中的股票風(fēng)險(xiǎn)D?交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)E.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)答案A,C,D,E第40題根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)于累計(jì)外匯敞口頭寸比例的表述，下列選項(xiàng)中正確的有（）累計(jì)外匯敞口頭寸為一個(gè)季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)債資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)定義一致c.在計(jì)算比率時(shí)應(yīng)將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元計(jì)算公式：累計(jì)外匯敞口頭寸比例=累計(jì)外匯敞口頭寸/資本凈額用累計(jì)外匯敞口頭寸計(jì)算總敞口頭寸比較保守答案B,C,D,E注解：A項(xiàng)累計(jì)外匯敞口頭寸為銀行匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)債的余額，并未規(guī)定必須為季度數(shù)據(jù)。第41題關(guān)于久期，下列說確的有（）。久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量c.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D*P/（l+y）久期也稱持續(xù)期*一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商答案A,B,D,E注解：久期（也稱持續(xù)期）是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量。久期的另一種解釋是，以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間，用以衡量金融工具的到期時(shí)間。在計(jì)算中，*一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商。C項(xiàng)久期的數(shù)學(xué)公式應(yīng)為dP/dy=-DXP/（1+y）第42題債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。正向收益率曲線反向收益率曲線c.波動(dòng)收益率曲線水平收益率曲線垂直收益率曲線答案A,B,C,D注解：收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向收益率曲線、反向收益率曲線、水平收益率曲線和波動(dòng)收益率曲線。第43題因?yàn)槭找媛是€具有的特性，從金融資產(chǎn)，尤其是從固定收益證券的投資與操作來看，掌握市場的收益率曲線是進(jìn)行投資的首要工作（）。代表性操作性c.解釋性分析性特殊性答案A,B,C,D第44題缺口分析的局限性包括（）。未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)，即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)忽略了同一時(shí)間段不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異c.未考慮由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響考慮了利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響答案A,B,D注解：缺口分析的局限性還包括主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，所以只能反映利率變動(dòng)的短期影響。第45題持續(xù)期缺口模型的缺陷有（）。商業(yè)銀行*些資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目的持續(xù)期計(jì)算較為困難很難控制商業(yè)銀行的持續(xù)期缺口為零c未考慮銀行資產(chǎn)的市場價(jià)值變動(dòng)情況持續(xù)期缺口模型假設(shè)利率是穩(wěn)定的，但在現(xiàn)實(shí)中利率的波動(dòng)卻是非常頻繁的不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)答案A,B,D注解：持續(xù)期缺口模型的缺陷主要有：①商業(yè)銀行*些資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目的持續(xù)期計(jì)算較為困難；②很難控制商業(yè)銀行的持續(xù)期缺口為零；③持續(xù)期缺口模型假設(shè)利率是穩(wěn)定的，但在現(xiàn)實(shí)中利率的波動(dòng)性是非常頻繁的。第46題信息存儲(chǔ)是一項(xiàng)靈活性較強(qiáng)的工作，對(duì)系統(tǒng)開發(fā)人員是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合的能力是（）A.實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的集中處理B.廣泛采集風(fēng)險(xiǎn)管理所需的大量風(fēng)險(xiǎn)信息c以特定的投資組合方式集合并計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)增添最初沒有預(yù)計(jì)到的產(chǎn)品特性重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起答案C,D,E第47題商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的具體容包括（）開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型向?qū)＜易稍兛赡苊媾R的風(fēng)險(xiǎn)c監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額答案C,D注解：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測包含兩個(gè)層面的具體容：①監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KeyRiskIndicators,Kris）以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)，確保風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步惡化之、八前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?；②?bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果第48題商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括（）根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額c全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程答案B,C,D注解：風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)是：①監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額；②負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估；③全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用。A項(xiàng)是董事會(huì)和高級(jí)管理層的職責(zé);E項(xiàng)是高級(jí)管理層的職責(zé)第49題關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法，下列說確的是（）?？紤]了〃肥尾”現(xiàn)象風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)c通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型存在模型風(fēng)險(xiǎn)在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重答案A,B,C,E注解：計(jì)算vaR值的歷史模擬法克服了方差一協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了〃肥尾”現(xiàn)象，能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)等，而且歷史模擬法是通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型，不存在模型風(fēng)險(xiǎn)。但歷史模擬法仍存在不少缺陷：①風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)；②風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度；③歷史模擬法以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)；④歷史模擬法在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重。第50題運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括（）。市場流動(dòng)性嚴(yán)重不足的情形市場價(jià)格發(fā)生劇烈變動(dòng)的情形c模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險(xiǎn)難以控制的情景歷史上發(fā)生過重大損失的情景答案A,B,C,D,E注解：運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括：歷史上發(fā)生過重大損失的情景和假設(shè)情景。假設(shè)情景又包括：①模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形；②市場價(jià)格發(fā)生劇烈變動(dòng)的情形；③市場流動(dòng)性嚴(yán)重不足的情形；④外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險(xiǎn)難以控制的情景。第51題情景分析中的情景（）?？梢詮膶?duì)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到不能人為設(shè)定c可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景可以通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過程得到答案A,C,D,E注解：情景分析中的情景通常包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景。情景可以人為設(shè)定（如直接使用歷史上發(fā)生過的情景），也可以從對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到，或通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過程得到。第52題負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門履行的具體職責(zé)包括（）。擬訂市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交股東大會(huì)審批識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)c監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況設(shè)計(jì)、實(shí)施事前檢驗(yàn)和壓力測試識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)中所包含的市場風(fēng)險(xiǎn)，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序答案B,C,E注解：負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門履行的具體職責(zé)是：①擬訂市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批；②識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)；③監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況；④設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測試；⑤識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)中所包含的市場風(fēng)險(xiǎn)，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序；⑥向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。第53題監(jiān)管部門在判斷按照模型計(jì)值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括（）。高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營業(yè)績報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度在可能的圍，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價(jià)格的變化相一致c在可能的情況下，對(duì)*種產(chǎn)品應(yīng)該針對(duì)不同情況使用不同的計(jì)值方法應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測試風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)該認(rèn)識(shí)到所使用模型的缺陷，以及在計(jì)值結(jié)果中如何將其有效地反映出來答案A,B,D,E注解：c項(xiàng)在可能的情況下，應(yīng)該使用對(duì)*種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法。第54題商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的控制手段主要有（）。市場風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖交易限額管理c風(fēng)險(xiǎn)限額管理止損限額管理壓力測試答案A,B,C,D注解：市場風(fēng)險(xiǎn)控制方法包括限額管理和市場風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，限額管理包括交易限額管理、風(fēng)險(xiǎn)限額管理和止損限額管理；E項(xiàng)壓力測試是市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的手段。第55題商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖c風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償答案A,B,D,E注解：c項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分散可以通過多樣化的投資來分散和降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但是不能降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。第56題下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的是（）不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人c可以集中于同一國家借款人D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款E?應(yīng)當(dāng)使自己的授信對(duì)象多樣化答案A,B,D,E注解：根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至是同一國家的借款人。商業(yè)銀行可以通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)第57題積極主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處主要有（）有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)有助于提高客戶對(duì)商業(yè)銀行的信任度c有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)有助于獲得更多收益答案A,C,D注解：積極主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更加有效地配置資本，以及大力推動(dòng)金融產(chǎn)品開發(fā)第58題下列哪些屬于產(chǎn)生國家風(fēng)險(xiǎn)的因素（）"流動(dòng)性因素政治因素c外部經(jīng)濟(jì)因素信用因素貨幣性因素答案A,B,C,E注解：產(chǎn)生國家風(fēng)險(xiǎn)的因素很多，既有結(jié)構(gòu)性因素、貨幣性因素，又有政治因素、外部經(jīng)濟(jì)因素和流動(dòng)性因素等，各種因素相互影響，錯(cuò)綜復(fù)雜第59題信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）違約風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)c.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)國家風(fēng)險(xiǎn)答案A,D注解：信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式第60題在單一法人客戶基本信息分析中，申請(qǐng)授信的客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括（）。近兩年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等；成立不足兩年的客戶，提交自成立以來的各年度報(bào)表營業(yè)執(zhí)照（副本及復(fù)印件）和年檢證明c年度及最近月份存貸款及對(duì)外擔(dān)保情況D.法定代表人明及其必要的個(gè)人信息E.稅務(wù)部門年檢合格的稅務(wù)登記證明和近兩年稅務(wù)部門納稅證明資料復(fù)印件答案B,C,D,E注解：A項(xiàng)單一法人客戶申請(qǐng)授信應(yīng)當(dāng)提交近三年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等；成立不足三年的客戶，提交自成立以來各年度的報(bào)表。三得、分。斷題（共70題，共70分）每小題1分，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選錯(cuò)選均不第1題良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢(shì)，有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)。選擇答案：對(duì)第2題強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，使得所有員工都能深入貫徹、理解價(jià)值理念，恪守部流程，從微觀處減少戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)因素。選擇答案：錯(cuò)注解：強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，使得所有員工都能深入貫徹、理解價(jià)值理念，恪守部流程，從微觀處減少聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素。第3題傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理的做法是根據(jù)既定的長期戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，制定相關(guān)政策和流程來逐步實(shí)現(xiàn)。選擇答案：對(duì)第4題戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的在聯(lián)系和相互作用。選擇答案：對(duì)第5題現(xiàn)在，商業(yè)銀行危機(jī)管理主要采用"辯護(hù)或否認(rèn)”方法，以降低利益持有者或公眾的持續(xù)對(duì)抗反應(yīng)。選擇答案：錯(cuò)注解：傳統(tǒng)上，危機(jī)管理主要采用"辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈的對(duì)抗行動(dòng)；現(xiàn)在，更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是"化敵為友”，敢于接受暫時(shí)性的危機(jī)或挑戰(zhàn)，勇于承擔(dān)責(zé)任，并與外部利益持有者協(xié)商解決問題，以降低利益持有者或公眾的持續(xù)對(duì)抗反應(yīng)。第6題小型商業(yè)銀行普遍擅長零售業(yè)務(wù)，有能力將資源和技術(shù)整合起來，和更多的對(duì)手競爭。選擇答案：錯(cuò)注解：大型商業(yè)銀行普遍擅長零售業(yè)務(wù)，有能力將更多資源和技術(shù)持續(xù)投入到大規(guī)模零售業(yè)務(wù)系統(tǒng)中（如快速增長的信用卡／借記卡終端商戶）；小型商業(yè)銀行則可以在*些專業(yè)領(lǐng)域采用先進(jìn)的信息系統(tǒng)或與第三方合作，在細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域與大型商業(yè)銀行展開競爭，或利用地域、專業(yè)優(yōu)勢(shì)，服務(wù)于要求相對(duì)復(fù)雜的企業(yè)／零售客戶。第7題商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)最好集中在少數(shù)客戶或產(chǎn)業(yè)上，這樣更有助于管理和提升銀行的收益，并能降低風(fēng)險(xiǎn)。選擇答案：錯(cuò)注解：商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)最好分散在多個(gè)客戶或產(chǎn)業(yè)上，才有助于降低風(fēng)險(xiǎn)。第8題戰(zhàn)略實(shí)施方案執(zhí)行之后，只有失敗了，商業(yè)銀行才需要對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案的執(zhí)行效果進(jìn)行深入分析和客觀評(píng)估，認(rèn)真總結(jié)并從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。選擇答案：錯(cuò)注解：戰(zhàn)略實(shí)施方案執(zhí)行之后，無論成功與否，商業(yè)銀行都應(yīng)當(dāng)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案的執(zhí)行效果進(jìn)行分析和評(píng)估，認(rèn)真總結(jié)并從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。第9題戰(zhàn)略規(guī)劃是商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南，無法做到控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。選擇答案：錯(cuò)注解：針對(duì)未來不確定的經(jīng)濟(jì)、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評(píng)估不同情況下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案可能對(duì)其產(chǎn)生的影響。第10題流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的根本原因。選擇答案：錯(cuò)注解：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因第11題市場風(fēng)險(xiǎn)指商業(yè)銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)性資產(chǎn)不足以滿足支付需要從而使其喪失清償能力的可能性。選擇答案：錯(cuò)注解：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)性資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使其喪失清償能力的可能性。第12題運(yùn)用流動(dòng)性指標(biāo)分析銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，銀行的規(guī)模一般沒有影響。選擇答案：錯(cuò)注解：運(yùn)用流動(dòng)性指標(biāo)分析銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不同規(guī)模的銀行獲取流動(dòng)性的能力有所不同。第13題貸款總額與總資產(chǎn)的比率是一種傳統(tǒng)的衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)。選擇答案：錯(cuò)注解：貸款總額與核心存款的比率是一種傳統(tǒng)的衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)。第14題假設(shè)一家銀行的預(yù)期現(xiàn)金流量比大于1,則說明該銀行未來流動(dòng)性可能較強(qiáng)。選擇答案：對(duì)第15題在商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理中,通常商業(yè)銀行將核心存款的90％以上投入流動(dòng)資產(chǎn)。選擇答案：錯(cuò)注解：除了極少部分外,核心存款幾乎不會(huì)在一年提取,所以商業(yè)銀行可以將大部分核心存款投入到非流動(dòng)資產(chǎn),只將小部分核心存款投人到流動(dòng)資產(chǎn)中。通常商業(yè)銀行僅將核心存款的15％投入流動(dòng)資產(chǎn)。第16題在實(shí)際操作中,商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候貸入資金,而不是長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)。選擇答案：錯(cuò)注解：在實(shí)踐操作中,商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候"借入”資金,而不長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn),因?yàn)榱鲃?dòng)性資產(chǎn)回報(bào)率很低,借人流動(dòng)性可以提高商業(yè)銀行的潛在收益。第17題為實(shí)現(xiàn)盈利目的,商業(yè)銀行的近期差額通常為負(fù)數(shù),但商業(yè)銀行必須確保此項(xiàng)差額得到有效控制。選擇答案：對(duì)第18題銀行的負(fù)債比例要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于工商企業(yè)，其經(jīng)營活動(dòng)主要依賴于外部資金，且主要是存款人的資金選擇答案：對(duì)第19題流動(dòng)性負(fù)債包含很多容，和人們的生活關(guān)系密切，主要包括活期存款、定期存款、發(fā)行的票據(jù)和債券、中央銀行借款和債券選擇答案：錯(cuò)注解：流動(dòng)性負(fù)債主要包括：活期存款、短期到期的拆放／存放同業(yè)款項(xiàng)、中央銀行借款定期存款、發(fā)行的票據(jù)和債券、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款、其他短期應(yīng)支付的負(fù)債。第20題商業(yè)銀行的資金使用應(yīng)當(dāng)注意一些因素，如貸款對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期的分布結(jié)構(gòu)，不然會(huì)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。選擇答案：對(duì)第21題商業(yè)銀行的流動(dòng)性需由一定水平的核心存款和貸款及一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)和負(fù)債來決定的。選擇答案：錯(cuò)注解：融資需求（借人資金）=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)，該公式意味著商業(yè)銀行的流動(dòng)性需由一定水平的核心存款和貸款以及一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)來決定的。第22題在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少，核心存款平均額增加意味著融資缺口增加。選擇答案：錯(cuò)注解：融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，核心存款平均額增加意味著融資缺口減少第23題巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為久期分析法是評(píng)估商業(yè)銀行流動(dòng)性的較好方法，該方法在各國商業(yè)銀行得到廣泛應(yīng)用。選擇答案：錯(cuò)注解：久期分析法是評(píng)估商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的一種方法。第24題操作風(fēng)險(xiǎn)無法計(jì)量，因而不能為其分配資本。選擇答案：錯(cuò)注解：長期以來人們對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的描述更多的是局限于定性容，很少有定量容。這是由操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)所決定的。近年來，操作風(fēng)險(xiǎn)量化模型已經(jīng)得到了較大發(fā)展。例如巴塞爾委員會(huì)將操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型初步定為基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)化方法，并提出了高級(jí)衡量法的概念以囊括由銀行業(yè)新發(fā)展的一些高級(jí)模型。第25題基本指標(biāo)法是指以三維指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法。選擇答案：錯(cuò)注解：基本指標(biāo)法是指以單一的指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法。第26題在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和部計(jì)量法都可以從最低資本要求中扣減保險(xiǎn)額。選擇答案：錯(cuò)注解：不論基本指標(biāo)法，還是標(biāo)準(zhǔn)法，都不允許從最低資本要求中扣減保險(xiǎn)額，只有部計(jì)量法允許在有限的程度上這樣做。第27題在《巴塞爾新資本協(xié)議》提到的基本指標(biāo)法中，巴塞爾委員會(huì)把總收入定義為：凈利息收人加上非利息收入，包括銀行賬戶上出售證券實(shí)現(xiàn)的盈利和保險(xiǎn)收入。選擇答案：錯(cuò)注解：在《巴塞爾新資本協(xié)議》提到的基本指標(biāo)法中，巴塞爾委員會(huì)把總收入定義為：凈利息收入加上非利息收入，不包括銀行賬戶上出售證券實(shí)現(xiàn)的盈利和保險(xiǎn)收入。第28題目前，違規(guī)、部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中占比超過80％，這說明我國商業(yè)銀行部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是部控制的