期貨交易相關(guān)業(yè)務(wù)及技術(shù)培訓(xùn)-CTP風(fēng)控系統(tǒng)資料

行業(yè)會員端業(yè)務(wù)及技術(shù)系列課程第六講：根底算法及風(fēng)控整理ppt1.根底算法回憶1.1.資金計算方法〔含各交易所不同的手續(xù)費、保證金優(yōu)惠方案，以及質(zhì)押與交割月倉單折抵等特殊業(yè)務(wù)對于資金計算的影響〕1.2.持倉表中主要字段釋義〔成交、報單表字段釋義見?交易相關(guān)業(yè)務(wù)及技術(shù)課程?〕1.3.常見風(fēng)險指標(biāo)計算方法培訓(xùn)內(nèi)容整理ppt2.風(fēng)控重要功能及算法結(jié)算2.1.資金監(jiān)控2.2.強(qiáng)平2.3.凈持倉保證金指標(biāo)報警及超標(biāo)強(qiáng)平2.4.權(quán)益反向計算2.5.壓力測試2.6.風(fēng)險預(yù)算2.7.風(fēng)險通知、業(yè)務(wù)通知2.8.異常交易監(jiān)控培訓(xùn)內(nèi)容整理ppt3.風(fēng)控其他功能介紹3.1.選項設(shè)置3.2.實時行情3.3.各類查詢3.4.用戶事件查詢及錯單查詢3.5.投資者報單、持倉、成交排行3.6.持倉量分布3.7.界面使用的一些人性化考慮培訓(xùn)內(nèi)容整理ppt3.補充內(nèi)容〔課程不講，課件發(fā)放〕3.1.原油風(fēng)控新特點3.2.期權(quán)風(fēng)控新特點培訓(xùn)內(nèi)容整理ppt參考：需求文檔、設(shè)計文檔、用戶手冊、系統(tǒng)說明、術(shù)語解釋操作：仿真系統(tǒng)培訓(xùn)內(nèi)容整理ppt1.1.資金計算方法〔含各交易所不同的手續(xù)費、保證金優(yōu)惠方案，以及質(zhì)押與交割月倉單折抵等特殊業(yè)務(wù)對于資金計算的影響〕1.2.持倉表中主要字段釋義〔成交、報單表字段釋義見?交易相關(guān)業(yè)務(wù)及技術(shù)課程?〕1.3.常見風(fēng)險指標(biāo)計算方法1.根底算法回憶整理ppt關(guān)于資金權(quán)益今權(quán)益=昨權(quán)益+入金–出金+平倉盈虧+持倉盈虧[實際值]–手續(xù)費–上次質(zhì)押〔昨質(zhì)押金額〕+質(zhì)押金額〔今日質(zhì)押金額〕權(quán)益=存款額+質(zhì)押金額=占用保證金+結(jié)算準(zhǔn)備金結(jié)存在交易結(jié)算單上，結(jié)存顯示值可通過系統(tǒng)配置指定為是否包含質(zhì)押結(jié)算參數(shù)“結(jié)算單結(jié)存是否包含質(zhì)押〞設(shè)置成“1〞時，結(jié)存=權(quán)益結(jié)算參數(shù)“結(jié)算單結(jié)存是否包含質(zhì)押〞設(shè)置成“0〞時，結(jié)存=權(quán)益-質(zhì)押系統(tǒng)內(nèi)部計算時：結(jié)存=權(quán)益–質(zhì)押1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金結(jié)存〔以包含質(zhì)押為例〕逐日盯市結(jié)存〔逐日〕=權(quán)益〔逐日〕逐筆對沖結(jié)存〔逐筆〕=權(quán)益〔逐日〕–持倉浮動盈虧〔逐筆〕質(zhì)押有價證券充抵保證金方式之一，質(zhì)押使投資者權(quán)益、可用資金增加，可提資金并不增加權(quán)益計算公式中的質(zhì)押：上次質(zhì)押即昨質(zhì)押金額、質(zhì)押金額即今日質(zhì)押金額1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金質(zhì)押上期所、大商所、鄭商所有此業(yè)務(wù)，中金所目前暫無有價證券的期限不得超過交易所規(guī)定的該有價證券的有效期，根據(jù)上期所、大商所、鄭商所的規(guī)那么，充抵期限最長不超過6個月有價證券價值標(biāo)準(zhǔn)倉單：以辦理日前一交易日對應(yīng)品種最近交割月份合約的結(jié)算價為基準(zhǔn)價計算價值國債：以辦理日前一交易日該國債在上交所、深交所較低的收盤價為基準(zhǔn)價計算其價值其他有價證券：由交易所核定1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金質(zhì)押充抵期限內(nèi)有價證券價值調(diào)整上期所：每個交易日以最新的基準(zhǔn)價計算有價證券的價值大商所和鄭商所：僅當(dāng)基準(zhǔn)價〔如標(biāo)準(zhǔn)倉單的質(zhì)押前一交易日結(jié)算價〕累計漲跌幅度超過10%時，才以最新的基準(zhǔn)價重新計算沖抵保證金的金額作為保證金的金額不高于標(biāo)準(zhǔn)倉單的80%不得高于會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實有貨幣資金的4倍會員端兩種常見質(zhì)押操作：處理分項資金、盤中質(zhì)入質(zhì)出1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金交割月倉單折抵對于資金計算的影響交割月倉單折抵會員在向交易所申請辦理標(biāo)準(zhǔn)倉單充抵保證金時，特別指明獲取的充抵資金用于折抵交割月份賣持倉保證金1.1.資金計算方法整理ppt1.1.資金計算方法交割月倉單折抵對于資金計算的影響

上期所大商所鄭商所倉單折抵交易時段可折抵持倉類型買/賣賣倉賣倉凈賣倉上日/今日持倉上日持倉組合持倉-能不能平倉順序優(yōu)先平未折抵部分持倉

（即優(yōu)先釋放保證金）優(yōu)先平折抵部分持倉保證金優(yōu)惠方案使用順序目前只考慮倉單折抵目前只考慮倉單折抵先組合（收第一腿）

后鎖倉（收更大單邊）

最后考慮倉單折抵結(jié)算時段保證金算法同交易時段，唯一的變化是今賣倉可折抵結(jié)算文件持倉文件折抵部分的保證金有值，不為0折抵部分的保證金為0資金文件客戶總保證金中仍然包含折抵部分的保證金，但客戶總權(quán)益也相應(yīng)增加這部分保證金客戶總權(quán)益不變，客戶總保證金中不含這折抵部分的保證金，影響可用資金質(zhì)押文件在質(zhì)押文件中，折抵保證金體現(xiàn)為質(zhì)押金額-整理ppt關(guān)于資金交割月倉單折抵對于資金計算的影響舉例一D1，某投資者賣開鄭商所合約CF309投機(jī)3手，賣開CF401投機(jī)5手，賣開CF403投機(jī)4手，買開CF403投機(jī)2手，賣開SPDCF309&CF401投機(jī)5手D1結(jié)算時，結(jié)算人員設(shè)置CF309折抵手?jǐn)?shù)為6手，CF401折抵手?jǐn)?shù)為5手，CF403折抵手?jǐn)?shù)為4手請問D1結(jié)算時該投資者的保證金如何收取？D2開盤后10分鐘，該投資者繼續(xù)賣開鄭商所合約CF309投機(jī)3手，此時該投資者的保證金如何收?。窟^了15分鐘后，該投資者平CF309投機(jī)2手，此時該投資者的保證金如何收??？1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金交割月倉單折抵對于資金計算的影響上例解答D1結(jié)算時段鄭商所合約的保證金優(yōu)惠順序為：先組合、再鎖倉、后折抵先組合，SPDCF309&CF401空頭投機(jī)5手，只收取第一腿CF309賣倉的保證金，且因為鄭商所組合合約不參與折抵，故即使設(shè)置CF309折抵手?jǐn)?shù)為6手，此處仍然收取5手CF309賣倉的保證金再鎖倉，賣開CF403投機(jī)4手，買開CF403投機(jī)2手形成鎖倉，取更大單邊4手CF403賣倉的保證金，另外鎖倉可參與折抵，這里的凈賣倉為2手，設(shè)置CF403折抵手?jǐn)?shù)為4手，實際可折抵2手〔min〔凈賣倉，設(shè)置折抵手?jǐn)?shù)〕〕CF403賣倉，故還需收取2手CF403賣倉的保證金1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金交割月倉單折抵對于資金計算的影響上例解答D1結(jié)算時段再考慮單一持倉的折抵，賣開合約CF309投機(jī)3手，賣開CF401投機(jī)5手，因設(shè)置CF309折抵手?jǐn)?shù)為6手，CF401折抵手?jǐn)?shù)為5手，故3手CF309賣倉全部可折，5手CF401賣倉也全部可折，即3手CF309賣倉和5手CF401賣倉無需收取保證金D2交易時段該投資者新賣開鄭商所合約CF309投機(jī)3手，因為交易時段只有上日賣倉方可參與折抵，故即使設(shè)置CF309折抵手?jǐn)?shù)為6手，實際折抵手?jǐn)?shù)為3手〔還可以折3手〕，這里新開的3手CF309賣倉仍需全部收取保證金1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金交割月倉單折抵對于資金計算的影響上例解答D2交易時段過了15分鐘后，該投資者平CF309投機(jī)2手，由于鄭商所合約優(yōu)先平參與折抵的局部，即實際折抵手?jǐn)?shù)改為1手〔3手-2手〕，前面新開的3手CF309賣倉仍需全部收取保證金1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金交割月倉單折抵對于資金計算的影響舉例二D1，某投資者賣開大商所合約p1401投機(jī)5手，賣開SPp1401&p1403投機(jī)2手D1結(jié)算時，結(jié)算人員設(shè)置p1401投機(jī)6手請問D1結(jié)算時該投資者的保證金如何收取？D2開盤后10分鐘，該投資者繼續(xù)賣開大商所合約p1401投機(jī)1手，此時該投資者的保證金如何收取？過了15分鐘后，該投資者平p1401投機(jī)2手，此時該投資者的保證金如何收取？1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金交割月倉單折抵對于資金計算的影響上例解答D1結(jié)算時段賣開合約p1401投機(jī)5手，賣開SPp1401&p1403投機(jī)2手，因為大商所合約組合合約可參與折抵，且設(shè)置p1401折抵手?jǐn)?shù)為6手，實際可折抵6手〔min〔賣倉，設(shè)置折抵手?jǐn)?shù)〕=min〔5+2，6〕〕，故此處需收取1手p1401賣倉的保證金+2手p1403買倉的保證金1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金交割月倉單折抵對于資金計算的影響上例解答D2交易時段該投資者新賣開大商所合約p1401投機(jī)1手，因為交易時段只有上日賣倉方可參與折抵，故這里新開的1手p1401賣倉仍需全部收取保證金〔當(dāng)然，設(shè)置的折抵?jǐn)?shù)量6手也已全部用完，但即使還有剩余，也無法針對今倉折抵〕過了15分鐘后，該投資者平p1401投機(jī)2手，大商所先開先平，且優(yōu)先平占用保證金的倉位，故實際折抵=min(5+2-2,6)=5手，前面新開的1手p1401賣倉收取保證金，其余倉位不收取保證金1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金凍結(jié)資金需要扣減投資者場上交易資金時，可盤中臨時凍結(jié)資金。結(jié)算系統(tǒng)可對凍結(jié)資金生效時間進(jìn)行設(shè)置，如果設(shè)置成跨多天，那么在這些天的盤中生效，盤后結(jié)算時不考慮凍結(jié)資金。手續(xù)費手續(xù)費〔按金額〕=成交量*成交價*合約乘數(shù)*手續(xù)費比率〔區(qū)分開平〕手續(xù)費〔按手?jǐn)?shù)〕=成交量*手續(xù)費率〔區(qū)分開平〕1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金手續(xù)費上期所：有平今指令，一般按金額收，通過平今手續(xù)費率設(shè)置為“0〞實現(xiàn)平今減免〔交易、結(jié)算時算法一致〕中金所：無平今指令，一般按金額收，通過平今手續(xù)費率設(shè)置為“0〞實現(xiàn)平今減免〔交易、結(jié)算時算法一致〕大商所：無平今指令，非焦炭品種，一般按手?jǐn)?shù)收，通過平今手續(xù)費率設(shè)置為“0〞實現(xiàn)平今減免，焦炭品種按金額收，通過平今手續(xù)費率設(shè)置為開倉手續(xù)費率的一半實現(xiàn)優(yōu)惠，平今與對應(yīng)的短線開倉按此費率收〔交易時短線開倉全部收，結(jié)算時才返〕1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金手續(xù)費鄭商所：無平今指令，一般按金額收，通過平今手續(xù)費率設(shè)置為“0〞實現(xiàn)平今減免凍結(jié)手續(xù)費報單時凍結(jié)，一般限價單〔含F(xiàn)AK、FOK指令〕按照報單價格凍結(jié)；市價單按照漲停板價格凍結(jié)；交易所止損〔盈〕單按照漲停板價格凍結(jié)；組合單〔包含套利、展期和互換〕〔按價差報〕按照昨結(jié)算價凍結(jié)1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金平倉盈虧逐日盯市〔盤中、盤后〕∑〔多頭平昨量*〔平倉價-昨結(jié)算價〕*合約乘數(shù)〕+∑〔多頭平今量*〔平倉價-開倉價〕*合約乘數(shù)〕+∑〔空頭平昨量*〔昨結(jié)算價-平倉價〕*合約乘數(shù)〕+∑〔空頭平今量*〔開倉價-平倉價〕*合約乘數(shù)〕逐筆對沖〔盤后〕∑〔多頭平倉量*〔平倉價-開倉價〕*合約乘數(shù)〕+∑〔空頭平倉量*〔開倉價-平倉價〕*合約乘數(shù)〕計算逐筆對沖的平倉盈虧時需要了解平倉順序：先開先平，其中上期所平今、平昨先指定，后先開先平1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金持倉盈虧逐日盯市〔盤中、盤后〕∑〔最新價-持倉均價〕*多頭持倉總量*合約乘數(shù)+∑〔持倉均價-最新價〕*空頭持倉總量*合約乘數(shù)逐筆對沖〔盤后〕∑〔〔結(jié)算價-開倉價〕*多頭持倉*合約乘數(shù)〕+∑〔〔開倉價–結(jié)算價〕*空頭持倉*合約乘數(shù)〕1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金保證金盤中交易時普通持倉客戶保證金=∑持倉量*合約價格〔今倉采用最新價/昨結(jié)算價/成交均價/開倉價，可配置，昨倉采用昨結(jié)算價〕*合約乘數(shù)*保證金率大連組合持倉客戶保證金=∑各分腿持倉量*各分腿對應(yīng)合約價格〔今倉采用最新價/昨結(jié)算價/成交均價/開倉價，可配置，昨倉采用昨結(jié)算價〕*合約乘數(shù)*保證金率，相當(dāng)于單一合約保證金計算〔不減免〕鄭州組合持倉客戶保證金=∑組合合約中的第1腿合約單邊持倉量*該分腿合約價格〔今倉采用最新價/昨結(jié)算價/成交均價/開倉價，可配置，昨倉采用昨結(jié)算價〕*合約乘數(shù)*保證金率〔減免〕鄭州鎖倉〔同合約雙邊持倉〕，保證金收單邊〔更大那邊的保證金〕1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金保證金盤后結(jié)算時普通持倉客戶保證金=∑持倉量*結(jié)算價*合約乘數(shù)*保證金率大連組合持倉客戶保證金=∑各分腿持倉量*各分腿對應(yīng)合約結(jié)算價*合約乘數(shù)*保證金率，相當(dāng)于單一合約保證金計算〔不減免〕鄭州組合持倉客戶保證金=∑組合合約中的第1腿合約單邊持倉量*該分腿合約結(jié)算價*合約乘數(shù)*保證金率〔減免〕鄭州鎖倉〔同合約雙邊持倉〕，交易所保證金收單邊〔更大那邊的保證金〕，客戶保證金系統(tǒng)可配置收取單邊還是雙邊1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金凍結(jié)保證金報單時凍結(jié)，一般限價單〔含F(xiàn)AK、FOK指令〕按照報單價格凍結(jié)；市價單按照漲停板價格凍結(jié)；交易所止損〔盈〕單按照漲停板價格凍結(jié)；組合單〔包含套利、展期和互換〕〔按價差報〕按照昨結(jié)算價凍結(jié)交易保證金即前述客戶保證金1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金交割保證金類似客戶保證金，只是保證金比率不同需要注意大連、鄭州與上海合約在交割首日的不同處理方式：大連和鄭州合約到最后交易日時，當(dāng)天交易所下發(fā)的結(jié)算文件中已經(jīng)轉(zhuǎn)為交割保證金，但是上海合約到最后交易日時，當(dāng)天交易所下發(fā)的結(jié)算文件中還是交易保證金，系統(tǒng)自動會在次日交易初始化時將這局部交易保證金轉(zhuǎn)換成交割保證金之后再同步給交易、風(fēng)控交易所保證金按交易所保證金比率計算出來的占用保證金，具體計算法那么同客戶保證金計算，只是所取保證金比率不同1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金可用資金可用資金=今權(quán)益[算]–保證金〔總是包含交易保證金和交割保證金〕–凍結(jié)保證金–凍結(jié)手續(xù)費+凍結(jié)資金〔負(fù)值〕今權(quán)益[算]〔計算可用資金的中間字段，界面一般不顯示〕=昨權(quán)益+入金–出金+平倉盈虧[算]〔結(jié)算管理平臺設(shè)置“是否包含平倉盈利〞〕+持倉盈虧[算]〔結(jié)算管理平臺設(shè)置“浮動盈虧算法〞，例如“浮盈不計，浮虧計〞〕–手續(xù)費–上次質(zhì)押+質(zhì)押金額1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金可提資金〔可取資金〕可提資金計算中間值〔界面一般不顯示〕={昨權(quán)益+入金–出金+平倉盈虧[算]〔結(jié)算管理平臺設(shè)置“是否包含平倉盈利〞〕+持倉盈虧[算]〔結(jié)算管理平臺->銀期轉(zhuǎn)賬的銀期可提資金算法中設(shè)置，即與可用資金計算是兩條線〕–手續(xù)費–上次質(zhì)押+質(zhì)押金額}–質(zhì)押–max(信用額度,0)〔系統(tǒng)界面上其實已經(jīng)去掉，公式中保存，當(dāng)設(shè)置正值的信用額度時就要減掉〕–保證金–凍結(jié)保證金–凍結(jié)手續(xù)費+min(凍結(jié)資金,0)〔凍結(jié)資金值為負(fù)〕1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于資金可提資金〔可取資金〕A=可提資金計算中間值*可提比例〔在經(jīng)紀(jì)公司參數(shù)設(shè)置的銀期轉(zhuǎn)賬參數(shù)中進(jìn)行設(shè)置〕B=〔可提資金計算中間值+當(dāng)日此前出金〕*可提比例–當(dāng)日此前出金C=可提資金計算中間值–保底資金可提資金=min(A，B，C)注意參數(shù)設(shè)置項：特殊客戶〔如本日無倉且無成交〕是否受可提比例限制，如果“不受〞，那么上述A、B計算公式中的可提比例默認(rèn)為100%1.1.資金計算方法整理ppt關(guān)于持倉總買〔賣〕持：總的多〔空〕頭持倉量，=今買〔賣〕持+昨買〔賣〕持買〔賣〕可平：=今買〔賣〕可平+昨買〔賣〕可平，=總買〔賣〕持–多〔空〕頭平倉凍結(jié)倉位買〔賣〕持倉均價：昨倉采用昨結(jié)算價、今倉采用開倉價加權(quán)平均買〔賣〕開倉均價：昨倉、今倉皆采用實際開倉價加權(quán)平均買〔賣〕凍結(jié)：買〔賣〕凍結(jié)保證金+買〔賣〕開倉凍結(jié)手續(xù)費+賣〔賣〕平倉凍結(jié)手續(xù)費1.2.持倉表主要字段釋義整理ppt關(guān)于風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險度〔受結(jié)算管理平臺設(shè)置影響〕風(fēng)險度=保證金/總權(quán)益*100風(fēng)險度=總權(quán)益/保證金*100風(fēng)險度=保證金/總權(quán)益風(fēng)險度=總權(quán)益/保證金交易所風(fēng)險度：同風(fēng)險度〔客戶風(fēng)險度〕，只需將風(fēng)險度公式中的保證金替換成交易所保證金1.3.常見風(fēng)險指標(biāo)計算方法整理ppt關(guān)于風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險狀態(tài)：分為“異常、穿倉、強(qiáng)平、追保、警示、正常〞六種異常：沒有持倉，總權(quán)益為負(fù)穿倉：有持倉，總權(quán)益為負(fù)強(qiáng)平：交易所保證金>0AND交易所保證金>總權(quán)益，相當(dāng)于交易所風(fēng)險度〔如果設(shè)置成保證金/總權(quán)益*100〕>100或者風(fēng)險度〔如果設(shè)置成保證金/總權(quán)益*100〕>自定義值〔該值必須大于100〕追保：客戶保證金>0AND客戶保證金>總權(quán)益，相當(dāng)于風(fēng)險度〔如果設(shè)置成保證金/總權(quán)益*100〕>1001.3.常見風(fēng)險指標(biāo)計算方法整理ppt關(guān)于風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險狀態(tài)：分為“異常、穿倉、強(qiáng)平、追保、警示、正常〞六種警示：可由用戶自行設(shè)定風(fēng)險度在什么范圍內(nèi)為警示，在風(fēng)控設(shè)置->選項->投資者資金信息設(shè)置窗口進(jìn)行設(shè)置，一般形式為客戶風(fēng)險度>X〔例如80，如果將客戶風(fēng)險度設(shè)置成保證金/總權(quán)益*100的話〕正常：客戶風(fēng)險度>0〔如果設(shè)置成保證金/總權(quán)益*100、保證金/總權(quán)益〕或者客戶風(fēng)險度<無窮大〔如果設(shè)置成總權(quán)益/保證金*100、總權(quán)益/保證金〕1.3.常見風(fēng)險指標(biāo)計算方法整理ppt關(guān)于風(fēng)險指標(biāo)交易所風(fēng)險狀態(tài)：分為“異常、強(qiáng)平、正常〞三種異常：沒有持倉，總權(quán)益為負(fù)強(qiáng)平：交易所保證金>0AND交易所保證金>總權(quán)益，相當(dāng)于交易所風(fēng)險度〔如果設(shè)置成保證金/總權(quán)益*100〕>100正常：交易所風(fēng)險度>0〔如果設(shè)置成交易所保證金/總權(quán)益*100、交易所保證金/總權(quán)益〕或者交易所風(fēng)險度<無窮大〔如果設(shè)置成總權(quán)益/交易所保證金*100、總權(quán)益/交易所保證金〕1.3.常見風(fēng)險指標(biāo)計算方法整理ppt關(guān)于風(fēng)險指標(biāo)強(qiáng)平標(biāo)志：風(fēng)險狀態(tài)為“穿倉/強(qiáng)平/追保〞時為“強(qiáng)平〞，警示和正常時為“正常〞，異常時為“異常〞昨強(qiáng)平標(biāo)志：昨風(fēng)險狀態(tài)為“穿倉/強(qiáng)平/追保〞時為“強(qiáng)平〞，警示和正常時為“正常〞，異常時為“異常〞1.3.常見風(fēng)險指標(biāo)計算方法整理ppt資金監(jiān)控強(qiáng)平凈持倉保證金指標(biāo)報警及超標(biāo)強(qiáng)平權(quán)益反向計算壓力測試風(fēng)險預(yù)算風(fēng)險通知、業(yè)務(wù)通知異常交易監(jiān)控2.風(fēng)控重要功能及算法介紹整理ppt算法，參見前文根底算法回憶的資金、風(fēng)險指標(biāo)相關(guān)局部投資者資金信息窗口配置功能重點關(guān)注投資者設(shè)置：選定重點關(guān)注投資者，選定的，不受過濾設(shè)置的影響過濾設(shè)置：設(shè)置資金監(jiān)控窗口默認(rèn)顯示投資者的過濾條件，不僅作用于資金監(jiān)控窗口，作用于所有特殊標(biāo)志要求出現(xiàn)的界面或窗口顯示總權(quán)益為0的記錄：勾選，資金監(jiān)控窗口就會顯示那些總權(quán)益為0的投資者；不勾選，那么不顯示支持特殊投資者過濾：勾選，相關(guān)界面上會出現(xiàn)特殊標(biāo)志查詢條件，且結(jié)果集字段中會出現(xiàn)特殊標(biāo)志；不勾選，那么查詢條件或結(jié)果集字段中都不會出現(xiàn)特殊標(biāo)志2.1.資金監(jiān)控整理ppt投資者資金信息窗口配置功能過濾設(shè)置〔續(xù)〕不過濾：如果勾選，那么系統(tǒng)默認(rèn)對該操作員有數(shù)據(jù)權(quán)限的投資者，在資金監(jiān)控窗口都顯示，不再進(jìn)行過濾顯示按總權(quán)益過濾：勾選，可以按排名〔要求設(shè)定排名范圍，至少為1，即表示顯示該操作員有數(shù)據(jù)權(quán)益的投資者中的總權(quán)益排前1名的投資者〕，也可以按比例〔要求設(shè)定比例范圍，非百分比值，不得大于1小于0〕，總權(quán)益是按從大到小排列按可用資金、保證金、風(fēng)險度過濾：同上2.1.資金監(jiān)控整理ppt投資者資金信息窗口配置功能風(fēng)險警示設(shè)置顯示風(fēng)險級別定義〔其中警示值局部提供設(shè)置〕顯示風(fēng)險度計算方法〔具體設(shè)置在結(jié)算管理平臺上〕設(shè)置警示值定義，例如>80設(shè)置是否風(fēng)險度來定義強(qiáng)平，及強(qiáng)平時具體的風(fēng)險度值，例如>125風(fēng)險持倉設(shè)置設(shè)定某產(chǎn)品/合約的某方向/全部方向為風(fēng)險持倉，一旦設(shè)定，投資者的資金監(jiān)控窗口中的“風(fēng)險持倉〞便會統(tǒng)計投資者在該產(chǎn)品/合約該方向上的的風(fēng)險持倉量2.1.資金監(jiān)控整理ppt投資者資金信息窗口配置功能信息視圖設(shè)置刷新間隔：默認(rèn)5秒，影響投資者資金信息〔包括特別關(guān)注投資者資金信息〕、投資者信息、投資者報單/持倉/成交信息、風(fēng)險通知信息界面的刷新頻率表示資金的數(shù)字使用千位分隔符：一般選定，選定之后所有窗口顯示資金的字段，皆使用分位分隔符組織架構(gòu)名稱顯示倒數(shù)級數(shù)：最多5級，可多項選擇2.1.資金監(jiān)控整理ppt投資者資金信息窗口配置2.1.資金監(jiān)控整理ppt資金監(jiān)控投資者資金監(jiān)控窗口功能投資者資金監(jiān)控監(jiān)控信息：投資者根底信息〔含組織架構(gòu)根底信息〕、資金類信息、風(fēng)險指標(biāo)類信息、歷史強(qiáng)平次數(shù)〔一天強(qiáng)平屢次，算一次；這里特指歷史強(qiáng)平次數(shù)，不含今天已經(jīng)進(jìn)行的強(qiáng)平〕、風(fēng)險持倉、通知狀態(tài)〔見風(fēng)險通知環(huán)節(jié)〕、通知標(biāo)志〔是否通知的標(biāo)識〕刷新頻率：刷新頻率是根據(jù)設(shè)置-選項-投資者資金信息頁中的具體設(shè)置如何使用指導(dǎo)日常風(fēng)控：例如昨強(qiáng)平標(biāo)示為“強(qiáng)平〞，今風(fēng)險狀態(tài)為“強(qiáng)平〞以上的客戶，根本確定盤中要進(jìn)行強(qiáng)平來處置風(fēng)險〔監(jiān)控中心應(yīng)有規(guī)定投資者不得超過連續(xù)3天追保狀態(tài)，也不得超過連續(xù)2天強(qiáng)平狀態(tài)〕2.1.資金監(jiān)控整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法手動模式強(qiáng)平金額如何計算〔如果“釋放資金〞選擇“實時結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)〞AND“強(qiáng)平標(biāo)準(zhǔn)〞選擇“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞〕初次強(qiáng)平金額=客戶保證金〔經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)保證金比率〕–權(quán)益〔實時〕強(qiáng)平順序如何設(shè)定完全按照當(dāng)前持倉中所選定持倉對應(yīng)的產(chǎn)品、合約以及持倉多空方向順序2.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法手動模式強(qiáng)平數(shù)量如何計算針對某一合約、某一方向，需要平倉數(shù)量=按合約最小下單量取整〔今倉：本次需要平倉的金額/最新價〔or昨結(jié)算價/成交均價/開倉價〕/合約乘數(shù)/保證金比率〕+按合約最小下單量取整〔昨倉：本次需要平倉的金額/昨結(jié)算價/合約乘數(shù)/保證金比率〕，保證金比率采用“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞，平倉順序同正常平倉，即大連考慮先開先平，鄭州考慮先平單一后平組合在計算完上一個合約、方向所對應(yīng)的強(qiáng)平手?jǐn)?shù)之后，即計算下一個合約、方向所對應(yīng)的強(qiáng)平手?jǐn)?shù)之前，系統(tǒng)總會再一次重新計算當(dāng)前強(qiáng)平金額=上一次需要強(qiáng)平的金額–上次計算所釋放的保證金總額，如果<0了，強(qiáng)平手?jǐn)?shù)即開始為02.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法手動模式釋放保證金如何計算釋放保證金=所平今倉*最新價〔or昨結(jié)算價/成交均價/開倉價〕*合約乘數(shù)*保證金率+所平昨倉*昨結(jié)算價*合約乘數(shù)*保證金率，這里的保證金比率皆采用“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞另外，如果“釋放資金〞選擇“實時結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)〞AND“強(qiáng)平標(biāo)準(zhǔn)〞選擇“交易所標(biāo)準(zhǔn)〞，根本同上，所用保證金比率采用“交易所標(biāo)準(zhǔn)〞2.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法手動模式如果“釋放資金〞選擇“昨結(jié)算為標(biāo)準(zhǔn)〞AND“強(qiáng)平標(biāo)準(zhǔn)〞選擇“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞，強(qiáng)平金額計算改為如下：權(quán)益=昨權(quán)益+入金–出金+平歷史倉盈虧〔即完全從昨天結(jié)算完成后的資金、持倉角度來考慮強(qiáng)平〕初次強(qiáng)平金額=昨倉保證金〔經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)保證金比率〕–權(quán)益強(qiáng)平順序如何設(shè)定完全按照當(dāng)前持倉中所選定持倉對應(yīng)的產(chǎn)品、合約以及持倉多空方向順序2.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法手動模式強(qiáng)平數(shù)量如何計算針對某一合約、某一方向，需要平倉數(shù)量=按合約最小下單量取整〔本次需要平倉的金額/昨結(jié)算價/合約乘數(shù)/保證金比率〕，保證金比率采用“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞，平倉順序同正常平倉在計算完上一個合約、方向所對應(yīng)的強(qiáng)平手?jǐn)?shù)之后，即計算下一個合約、方向所對應(yīng)的強(qiáng)平手?jǐn)?shù)之前，系統(tǒng)總會再一次重新計算當(dāng)前強(qiáng)平金額=上一次需要強(qiáng)平的金額–上次計算所釋放的保證金總額，如果<0了，強(qiáng)平手?jǐn)?shù)即開始為0，特別需要注意的是：以“昨結(jié)算為標(biāo)準(zhǔn)〞意味著完全從昨天結(jié)算完成后的資金、持倉情況來考慮強(qiáng)平，所以即使平完了昨倉，釋放的資金不夠，也不會平掉今倉2.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法手動模式釋放保證金如何計算釋放保證金=所平昨倉*昨結(jié)算價*合約乘數(shù)*保證金率，這里的保證金比率皆采用“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞另外，如果“釋放資金〞選擇“以昨結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)〞AND“強(qiáng)平標(biāo)準(zhǔn)〞選擇“交易所標(biāo)準(zhǔn)〞，根本同上，所用保證金比率采用“交易所標(biāo)準(zhǔn)〞2.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法方案模式算法設(shè)置可以設(shè)置強(qiáng)平標(biāo)準(zhǔn)：“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞OR“交易所標(biāo)準(zhǔn)〞可以設(shè)置釋放資金算法：“實時結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)〞OR“以昨結(jié)算為標(biāo)準(zhǔn)〞可以設(shè)置是否選擇“非停板方向持倉優(yōu)先〞：一旦選擇，說明當(dāng)某合約停板時，對應(yīng)方向上的持倉最后強(qiáng)平2.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法方案模式強(qiáng)平規(guī)那么設(shè)置：影響強(qiáng)平時某產(chǎn)品或者合約對應(yīng)的強(qiáng)平順序強(qiáng)平持倉方向：先多頭后空頭；先空頭后多頭；只平多頭持倉；只平空頭持倉；先平占用保證金多的方向持倉；先平占用保證金少的方向持倉強(qiáng)平投機(jī)套保標(biāo)志：先投機(jī)后套保；只平投機(jī)強(qiáng)平歷史持倉順序：先平歷史持倉；先平今持倉〔注：如果釋放資金算法選擇“以昨結(jié)算為標(biāo)準(zhǔn)〞，因“以昨結(jié)算為標(biāo)準(zhǔn)〞總是只能平昨倉，那么此條規(guī)那么失效〕上述3類強(qiáng)平規(guī)那么本身可設(shè)置具體規(guī)那么的先后順序品種合約強(qiáng)平順序設(shè)置：通過在強(qiáng)平設(shè)置->品種合約強(qiáng)平順序窗口上下移動所對應(yīng)品種、合約的強(qiáng)平規(guī)那么、強(qiáng)平價格記錄，即可調(diào)整強(qiáng)平時的順序2.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法方案模式強(qiáng)平價格設(shè)置：反向漲跌停限價，可以設(shè)置調(diào)整點數(shù)，計算公式為： 〔平多頭持倉〕強(qiáng)平價格=最新價-調(diào)整點數(shù)*合約最小變動價格； 〔平空頭持倉〕強(qiáng)平價格=最新價+調(diào)整點數(shù)*合約最小變動價格； 調(diào)整點數(shù)只能為零或者正整數(shù)；市價2.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法方案模式以上設(shè)置對強(qiáng)平單生成規(guī)那么的影響根據(jù)強(qiáng)平算法的設(shè)置決定強(qiáng)平金額、數(shù)量、釋放保證金的計算方法某產(chǎn)品/合約指定的強(qiáng)平規(guī)那么〔最多三條，依次遵循〕設(shè)置決定強(qiáng)平時的平倉順序根據(jù)強(qiáng)平價格設(shè)置決定強(qiáng)平單報價2.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平步驟選擇需要強(qiáng)平的投資者觀察投資者資金及風(fēng)險狀況觀察投資者持倉情況選擇投資者需要強(qiáng)平的持倉以及順序選擇投資者強(qiáng)平單生成規(guī)那么按規(guī)那么生成強(qiáng)平單并適當(dāng)調(diào)整選擇立即下強(qiáng)平單或下強(qiáng)平預(yù)埋單觀察投資者場上報單情況并在必要時撤掉局部投資者自報單2.2.強(qiáng)平整理ppt批量強(qiáng)平強(qiáng)平算法目前只能采用方案模式強(qiáng)平步驟選擇需要強(qiáng)平的投資者確認(rèn)需要強(qiáng)平的投資者確認(rèn)按照方案設(shè)定算法規(guī)那么生成的強(qiáng)平單選擇立即下強(qiáng)平單或下強(qiáng)平預(yù)埋單觀察投資者場上報單情況并在必要時撤掉局部投資者自報單強(qiáng)平單發(fā)送記錄會留痕并提供查詢〔結(jié)算系統(tǒng)〕2.2.強(qiáng)平整理ppt預(yù)埋強(qiáng)平單通過手動強(qiáng)平、單客戶強(qiáng)平、批量強(qiáng)平下單界面中的【預(yù)埋】按鈕，將強(qiáng)平單報入本地預(yù)埋單列表本地預(yù)埋單不能被觸發(fā)，只有將預(yù)埋單從本地預(yù)埋單列表報入效勞器預(yù)埋單列表，觸發(fā)條件到達(dá)后，才能被觸發(fā)，觸發(fā)類型有兩種：〔效勞器預(yù)埋〕下一階段觸發(fā)：下一個交易節(jié)開始時，將預(yù)埋單報入交易系統(tǒng)；〔本地預(yù)埋〕定時觸發(fā)：需要設(shè)定觸發(fā)時間，效勞器時間到達(dá)觸發(fā)時間時，將預(yù)埋單報入交易系統(tǒng)。預(yù)埋單被觸發(fā)發(fā)送時，系統(tǒng)將檢查該投資者的資金狀況，如果該投資者資金情況處于不再需要追加保證金，那么該預(yù)埋單將會被刪除；預(yù)埋單被觸發(fā)發(fā)送后，可以在效勞器預(yù)埋單列表跟蹤其報單狀態(tài)。2.2.強(qiáng)平整理ppt手工強(qiáng)平單雙擊投資者持倉信息視圖中某條持倉記錄的總買持、今買持、買可平、買均價或者買凍結(jié)字段，強(qiáng)平多頭倉位雙擊投資者持倉信息視圖中某條持倉記錄的總賣持、今賣持、賣可平、賣均價或者賣凍結(jié)字段，強(qiáng)平空頭倉位撤單過雙擊投資者報單信息或者報單查詢視圖中某條可撤的報單，在彈出的撤單確認(rèn)窗口中確認(rèn)撤單后，實現(xiàn)撤單2.2.強(qiáng)平整理ppt計算舉例2.2.強(qiáng)平整理ppt凈持倉保證金指標(biāo)值定義單一品種凈持倉保證金占用=單一品種所有合約多頭持倉保證金總額-單一品種所有合約空頭持倉保證金總額關(guān)聯(lián)品種凈持倉保證金占用=關(guān)聯(lián)品種所有合約多頭持倉保證金總額-關(guān)聯(lián)品種所有合約空頭持倉保證金總額指標(biāo)值：凈持倉保證金占用/客戶權(quán)益2.3.凈持倉保證金指標(biāo)報警及超標(biāo)強(qiáng)平整理ppt凈持倉保證金指標(biāo)值設(shè)置注：針對單個產(chǎn)品或者多個產(chǎn)品的組合設(shè)置針對單個投資者依次進(jìn)行設(shè)置一個投資者一個產(chǎn)品可以設(shè)置一個預(yù)警指標(biāo)值，一個投資者一組關(guān)聯(lián)產(chǎn)品可以設(shè)置一個預(yù)警指標(biāo)值(關(guān)聯(lián)產(chǎn)品可以包括兩個或以上的單一產(chǎn)品)上述設(shè)置可支持增加、刪除和修改〔只能修改報警值〕，設(shè)置完立即生效2.3.凈持倉保證金指標(biāo)報警及超標(biāo)強(qiáng)平整理ppt凈持倉保證金指標(biāo)如何報警當(dāng)凈持倉保證金占用/客戶權(quán)益的實際值，當(dāng)超過報警值時代表凈持倉保證金占用/客戶權(quán)益的指標(biāo)值會以紅色字塊特殊顯示當(dāng)某投資者、某產(chǎn)品〔或某產(chǎn)品組合〕所對應(yīng)的指標(biāo)值>=報警值時，右鍵可觸發(fā)“單客戶強(qiáng)平〞，默認(rèn)為所選投資者的為到達(dá)指標(biāo)正常的單客戶強(qiáng)平界面2.3.凈持倉保證金指標(biāo)報警及超標(biāo)強(qiáng)平整理ppt凈持倉保證金指標(biāo)超標(biāo)強(qiáng)平強(qiáng)平算法強(qiáng)平金額如何計算[初次強(qiáng)平金額]=權(quán)益*強(qiáng)平前實際指標(biāo)值–權(quán)益*報警值〔由于目前凈持倉占用保證金/權(quán)益=強(qiáng)平前實際指標(biāo)值>報警值，目標(biāo)凈持倉占用保證金/權(quán)益=報警值，兩個等式相減可得需釋放保證金金額，即強(qiáng)平金額〕注：上述權(quán)益=昨權(quán)益+入金–出金+平倉盈虧+持倉盈虧[實際值]–手續(xù)費–上次質(zhì)押+質(zhì)押金額，即權(quán)益和盤中交易場上權(quán)益一致〔相當(dāng)于釋放資金為“實時結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)〞〕2.3.凈持倉保證金指標(biāo)報警及超標(biāo)強(qiáng)平整理ppt凈持倉保證金指標(biāo)超標(biāo)強(qiáng)平強(qiáng)平算法強(qiáng)平順序如何設(shè)定只強(qiáng)平預(yù)警指標(biāo)中涉及產(chǎn)品對應(yīng)的持倉，涉及多產(chǎn)品或多合約時，再內(nèi)部按照產(chǎn)品代碼、合約代碼順序，且只強(qiáng)平對應(yīng)占用保證金多的一方的持倉強(qiáng)平數(shù)量如何計算針對強(qiáng)平預(yù)警指標(biāo)中涉及產(chǎn)品的某一個產(chǎn)品、占用保證金較多的方向，需要平倉數(shù)量=按照合約最小下單量取整〔今倉：本次需要平倉的金額/最新價〔or昨結(jié)算價/成交均價/開倉價〕/合約乘數(shù)/保證金比率〕+按照合約最小下單量取整〔昨倉：本次需要平倉的金額/昨結(jié)算價/合約乘數(shù)/保證金比率〕，這里的保證金比率采用“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞，相當(dāng)于強(qiáng)平標(biāo)準(zhǔn)選定為“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞2.3.凈持倉保證金指標(biāo)報警及超標(biāo)強(qiáng)平整理ppt凈持倉保證金指標(biāo)超標(biāo)強(qiáng)平強(qiáng)平算法強(qiáng)平數(shù)量如何計算〔續(xù)〕在計算完上一個合約、方向所對應(yīng)的強(qiáng)平手?jǐn)?shù)之后，即計算下一個合約、方向所對應(yīng)的強(qiáng)平手?jǐn)?shù)之前，系統(tǒng)總會再一次重新計算當(dāng)前強(qiáng)平金額=上一次需要強(qiáng)平的金額–上次計算所釋放的保證金總額，如果<0了，強(qiáng)平手?jǐn)?shù)即開始為0，相當(dāng)于“少平一手，新的指標(biāo)值還大于警示值，即平掉的手?jǐn)?shù)所釋放保證金之后，得新的指標(biāo)值剛剛好開始小于警示值〞釋放保證金如何計算釋放保證金=所平今倉*最新價〔or昨結(jié)算價/成交均價/開倉價〕*合約乘數(shù)*保證金率+所平昨倉*昨結(jié)算價*合約乘數(shù)*保證金率，保證金比率采用“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞2.3.凈持倉保證金指標(biāo)報警及超標(biāo)強(qiáng)平整理ppt凈持倉保證金指標(biāo)超標(biāo)強(qiáng)平強(qiáng)平算法其他還可以選擇按照“資金正常〞方式生成強(qiáng)平單，此時的規(guī)那么就同普通單客戶強(qiáng)平，但是需要注意的是：只強(qiáng)平預(yù)警指標(biāo)中涉及產(chǎn)品對應(yīng)的持倉強(qiáng)平步驟類似單客戶強(qiáng)平，所不同的是單客戶強(qiáng)平關(guān)注的是投資者的資金風(fēng)險狀況，這里關(guān)注的是投資者相應(yīng)品種凈持倉保證金指標(biāo)狀況2.3.凈持倉保證金指標(biāo)報警及超標(biāo)強(qiáng)平整理ppt單客戶權(quán)益反向計算目的針對那些可用資金并不多的投資者，計算在所持合約皆往不利方向波動的極限情況下，可以抗合約的不利波動幅度如何確定合約往哪個方向波動為不利？風(fēng)險類型指定穿倉時，合約的不利波動方向表示該合約的價格按照此方向波動，將導(dǎo)致該投資者的權(quán)益減少；如果合約的價格無論上漲還是下跌都不影響權(quán)益，那么波動方向為無漲跌〔例如凈持倉為0時〕2.4.權(quán)益反向計算整理ppt單客戶權(quán)益反向計算如何確定合約往哪個方向波動為不利？風(fēng)險類型指定強(qiáng)平時，合約的不利波動方向表示該合約的價格按照此方向波動：將導(dǎo)致該投資者的〔權(quán)益–交易所保證金〕減少；如果合約的價格無論上漲還是下跌都不影響〔權(quán)益–交易所保證金〕，那么波動方向為無漲跌；一般強(qiáng)平定義：交易所保證金〉權(quán)益需要：原交易所保證金+交易所保證金變化量>原權(quán)益+權(quán)益變化量因此需要：交易所保證金變化量>權(quán)益變化量從而需要：〔權(quán)益–交易所保證金〕減少2.4.權(quán)益反向計算整理ppt單客戶權(quán)益反向計算如何確定合約往哪個方向波動為不利？風(fēng)險類型指定強(qiáng)平時，合約的不利波動方向表示該合約的價格按照此方向波動：使用自定義強(qiáng)平時，合約的不利波動方向表示該合約的價格按照此方向波動，將導(dǎo)致該投資者的風(fēng)險度增加，具體風(fēng)險度算法參照設(shè)置的值；如果合約的價格無論上漲還是下跌都不影響風(fēng)險度，那么波動方向為無漲跌；2.4.權(quán)益反向計算整理ppt單客戶權(quán)益反向計算如何確定合約往哪個方向波動為不利？風(fēng)險類型指定追保時，合約的不利波動方向表示該合約的價格按照此方向波動，將導(dǎo)致該投資者的〔權(quán)益–保證金〕減少；沒有無漲跌情況出現(xiàn)，即使某個合約上無凈持倉，那么價格上漲，會導(dǎo)致保證金占用增加，最終導(dǎo)致權(quán)益–保證金減少，即會導(dǎo)致保證金變化量>權(quán)益變化量的合約波動方向為不利方向〔原因類似風(fēng)險類型指定強(qiáng)平時〕問題：“反于凈持倉方向即為合約不利方向〞這樣的描述是否正確？例如某投資者有某合約的持倉99手，其中多頭50手，空頭49手，假設(shè)保證金比率15%，如果價格上漲，將會有：保證金變化量=〔最新價–基準(zhǔn)價〕*99*合約乘數(shù)*15%〉持倉盈虧的變化量=〔最新價–基準(zhǔn)價〕*1*合約乘數(shù)2.4.權(quán)益反向計算整理ppt單客戶權(quán)益反向計算何為基準(zhǔn)價？所謂基準(zhǔn)價即合約波動后新價格產(chǎn)生的基準(zhǔn)有哪些基準(zhǔn)價？昨結(jié)算價成交均價〔當(dāng)某個合約盤中無行情時，那么無此價，反算的結(jié)果記錄中也不會包含此合約對應(yīng)的持倉記錄〕最新價結(jié)算價〔只有在收盤，并且系統(tǒng)收到當(dāng)日結(jié)算價后，才支持結(jié)算價作為基準(zhǔn)價〕自定義價格2.4.權(quán)益反向計算整理ppt單客戶權(quán)益反向計算波動方法“相同幅度波動〞：所有已選合約漲跌幅度一致，即對于某一投資者，那些已經(jīng)選擇的合約在已經(jīng)配置好的漲跌方向上，漲跌幅度完全一致。所謂漲跌幅度一致是指相對值，例如合約A停板幅度4%，合約B停板幅度6%，那么合約A漲2%和合約B漲3%是“一致漲跌幅〞“合約先后順序〞：可以選擇計算順序，排在前的總是將資金先分配給該合約的持倉，如果到了停板還有剩余資金，可以分配給下一個順序合約的持倉。該算法要求用戶指定“停板數(shù)〞，當(dāng)多個合約時，前面合約按照指定停板數(shù)計算，最后一個合約不受影響，計算到目標(biāo)風(fēng)險為止，當(dāng)只有一個合約時，這一個合約按照指定停板數(shù)計算〔一般不這樣使用〕2.4.權(quán)益反向計算整理ppt單客戶權(quán)益反向計算反算步驟選擇需要反向計算的投資者根據(jù)投資者當(dāng)前風(fēng)險狀態(tài)指定反算目標(biāo)風(fēng)險級別穿倉、強(qiáng)平、追保觀察投資者所持合約的不利漲跌方向必要時重新調(diào)整方向或其漲跌幅度可以根據(jù)對于行情的預(yù)期判斷，選擇某些合約不參與反算〔不重新計算資金〕，指定某些合約漲跌幅度〔下跌上限100%，上漲無限〕，甚至指定某些合約往有利的方向波動〔需指定波動幅度〕，還可以調(diào)整合約順序以便指定反算時資金先分配給哪個合約〔當(dāng)波動方法選擇合約先后順序時〕2.4.權(quán)益反向計算整理ppt單客戶權(quán)益反向計算反算步驟選定反算基準(zhǔn)價以及波動方法那些未選擇的合約，不重新計算保證金，那些波動方向為無漲跌的合約采用基準(zhǔn)價參與計算，計算時總是先將其先行正向計算資金，剩余的資金再去計算那些需要參與權(quán)益反算合約的漲跌幅度；另外，對于用戶已經(jīng)明確漲跌幅度〔包括重新確定漲跌方向并明確漲跌幅度〕的，也是采用基準(zhǔn)價按照已經(jīng)確定好的漲跌幅度得出新價格，然后也是先行正向計算資金，剩余的資金再去計算那些需要參與權(quán)益反算合約的漲跌幅度根據(jù)相同幅度波動和合約先后順序不同的算法計算出合約波動漲跌幅度2.4.權(quán)益反向計算整理ppt單客戶權(quán)益反向計算反算步驟系統(tǒng)反向計算投資者剩余資金可抗合約的漲跌幅度并支持結(jié)果導(dǎo)出合約：“過濾無效記錄〞時，只有那些選擇了的并且波動方向不是為“無漲跌〞的合約才會顯示在反算結(jié)果中波動價格：波動的目標(biāo)價格，即在基準(zhǔn)價根底之上考慮漲跌多少幅度之后的目標(biāo)價格，重要的計算結(jié)果之一波動幅度：當(dāng)合約要在某方向上波動多少幅度〔總的波動幅度〕，才能使得投資者的風(fēng)險級別到達(dá)目標(biāo)風(fēng)險級別，重要的計算結(jié)果之一漲跌停：交易所規(guī)定的某合約的常規(guī)漲跌停板，尚未考慮擴(kuò)板停板數(shù)：總波動幅度中包含了幾個停板2.4.權(quán)益反向計算整理ppt單客戶權(quán)益反向計算反算步驟系統(tǒng)反向計算投資者剩余資金可抗合約的漲跌幅度并支持結(jié)果導(dǎo)出停板波動：=(1+漲跌停〕^停板數(shù)-1，例如漲跌停為5%，停板數(shù)為3，那么停板波動為=(1+5%)^3–1=15.76%停板外波動：波動幅度=(1+停板波動)*(1+停板外波動)波動方向：上漲/下跌，一般為合約不利波動方向方向標(biāo)志：有利/不利，一般為不利2.4.權(quán)益反向計算整理ppt批量客戶權(quán)益反向計算目標(biāo)與單客戶權(quán)益反算不同，因為對于多個投資者來說，持有合約有所不同，對于同一個合約，持有方向也有所不同，當(dāng)持有不同方向頭寸的同一合約時，從整體上無法準(zhǔn)確判斷合約的哪個波動方向為不利，哪個方向為有利，因此批量客戶的權(quán)益反算突出考慮在預(yù)先指定合約行情走勢的情況下，這些投資者所剩余資金可抗合約的漲跌幅度2.4.權(quán)益反向計算整理ppt批量客戶權(quán)益反向計算如何確定合約波動方向人為指定對于某一投資者來說，如果遇到合約波動方向設(shè)置成了有利的方向，且用戶又未明確具體的波動范圍，系統(tǒng)自動按無漲跌的方式進(jìn)行計算，需要注意的是：未選中的合約，不重新計算；選中但是無漲跌或有利方向但未設(shè)漲跌幅的，按基準(zhǔn)價重新計算基準(zhǔn)價：同單客戶權(quán)益反向計算波動方法：同單客戶權(quán)益反向計算2.4.權(quán)益反向計算整理ppt批量客戶權(quán)益反向計算反算步驟選擇需要反向計算的投資者可通過當(dāng)前風(fēng)險狀態(tài)篩選設(shè)置合約的漲跌方向及其漲跌幅度選擇參與反算的產(chǎn)品/合約，方向人為指定，如果波動方向?qū)τ谀惩顿Y者的資金來說是有利方向，如果同時設(shè)置了具體漲跌幅，那么按設(shè)置值計算，但如果未設(shè)置具體漲跌幅，那么同無漲跌的合約，按基準(zhǔn)價參與計算指定反算目標(biāo)風(fēng)險級別選定反算基準(zhǔn)價以及波動方法系統(tǒng)反向計算投資者剩余資金可抗合約的漲跌幅度并支持結(jié)果導(dǎo)出2.4.權(quán)益反向計算整理ppt計算實例2.4.權(quán)益反向計算整理ppt目的就投資者目前的持倉情況，估算當(dāng)品種合約的結(jié)算價為X〔通過參數(shù)設(shè)置〕，保證金比率為Y〔通過參數(shù)設(shè)置〕時，投資者新的資金情況及相應(yīng)的新風(fēng)險度和風(fēng)險級別狀態(tài)，以便指導(dǎo)風(fēng)控人員提早進(jìn)行下一步風(fēng)控措施壓力測試參數(shù)設(shè)置選擇參與試算的投資者，目前單一、全部〔可優(yōu)化：增加篩選條件，例如持有某些風(fēng)險持倉〕2.5.壓力測試整理ppt壓力測試參數(shù)設(shè)置設(shè)置選定投資者所持合約當(dāng)前交易日及以后N天的試算價，以及該投資者該合約的保證金比率〔默認(rèn)交易用保證金比率，可修改；可優(yōu)化增加交易所保證金比率調(diào)整〕參數(shù)可模板化存儲并應(yīng)用壓力測試壓力測試所用試算方法是同日終結(jié)算，只是將結(jié)算時采用的結(jié)算價采用這里的試算價，采用的保證金采用這里的試算保證金，且結(jié)算只是針對一天，而壓力測試試算可以連續(xù)計算N天2.5.壓力測試整理ppt優(yōu)化方向〔開發(fā)中〕恢復(fù)交易所保證金比率設(shè)置增加參與壓力測試客戶選擇方案2.5.壓力測試整理ppt目標(biāo)結(jié)合交易所關(guān)于出現(xiàn)3個同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報價的風(fēng)險管理規(guī)定，預(yù)算當(dāng)出現(xiàn)極限行情時，經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)該如何調(diào)整保證金比率以管理風(fēng)險，適用于長假前后的風(fēng)險管理適用場景D1出現(xiàn)單邊市；D2根據(jù)交易所規(guī)那么擴(kuò)板，并且當(dāng)日繼續(xù)出現(xiàn)同方向單邊市；D3根據(jù)交易所規(guī)那么繼續(xù)擴(kuò)板，并且當(dāng)日繼續(xù)出現(xiàn)同方向單邊市，當(dāng)日收市后交易所進(jìn)行強(qiáng)制減倉〔一般情況，有些交易所的個別品種不這么做〕；D4漲跌停板恢復(fù)成正常值2.6.風(fēng)險預(yù)算整理ppt風(fēng)險預(yù)算要求出的結(jié)果1、顯示那些投資者，他們的資金并不是足夠多，當(dāng)他們的持倉在D1、D2、D3和D4這幾天都沒有變化的時候〔因為在極限行情里面，很有可能出現(xiàn)想要平倉也平不掉〕，當(dāng)他們的保證金比率也不變化的時候，D4盤后他們會穿倉，這些人并不一定都需要在D1上調(diào)保證金，但可關(guān)注2.6.風(fēng)險預(yù)算整理ppt風(fēng)險預(yù)算要求出的結(jié)果2、找出那些投資者，他們的資金并不是足夠多，當(dāng)他們的持倉在D1、D2和D3這幾天都沒有變化的時候〔因為在極限行情里面，很有可能出現(xiàn)想要平倉也平不掉〕，當(dāng)他們的保證金比率也不變化的時候，D3盤后他們會穿倉，這些人就需要在D1或更早之前上調(diào)保證金，以便在極限行情出現(xiàn)的更早時間里暴露風(fēng)險，盡快平倉，以釋放保證金2.6.風(fēng)險預(yù)算整理ppt風(fēng)險預(yù)算要求出的結(jié)果3、針對那些需要上調(diào)保證金的投資者，計算D1這天保證金比率究竟應(yīng)該調(diào)整至多少？使得該投資者在D2即出現(xiàn)穿倉，且資金狀況要求該投資者在D2這天必須強(qiáng)平X手才能恢復(fù)正?！布僭O(shè)D2這天能全部強(qiáng)平掉〕，而投資者剩下的凈持倉手?jǐn)?shù)，如果按照以前的保證金比率〔不上調(diào)時的正常標(biāo)準(zhǔn)〕，即使保存到D3那天也剛好不穿倉2.6.風(fēng)險預(yù)算整理ppt風(fēng)險預(yù)算算法簡介1、按照調(diào)整之前的投資者保證金比率水平，并根據(jù)D1那天的客戶權(quán)益、結(jié)算價、持倉水平，計算出D4那天投資者各自的最低客戶權(quán)益持倉最大虧損_D(N)＝〔結(jié)算價_D(N)－結(jié)算價_D(N-1)〕×凈持倉×合約乘數(shù)客戶最低權(quán)益_D4＝客戶權(quán)益_D1－∑持倉最大虧損_D2－∑持倉最大虧損_D3－∑持倉最大虧損_D42、找出那些客戶最低權(quán)益_D4為負(fù)的投資者顯示，并且選擇那些客戶最低權(quán)益_D3為負(fù)的投資者參與下一步運算2.6.風(fēng)險預(yù)算整理ppt風(fēng)險預(yù)算算法簡介3、按照調(diào)整之前的投資者保證金比率水平，并根據(jù)D2那天的客戶最低權(quán)益，計算出D3那天需要平倉多少手，使得D3那天繼續(xù)出現(xiàn)停板時，投資者剛好不穿倉可留手?jǐn)?shù)_D3＝向下取整[客戶最低權(quán)益_D2÷((結(jié)算價_D3－結(jié)算價_D2)×合約乘數(shù))]應(yīng)強(qiáng)平手?jǐn)?shù)＝原凈持倉－可留手?jǐn)?shù)_D32.6.風(fēng)險預(yù)算整理ppt風(fēng)險預(yù)算算法簡介4、假設(shè)在D1這天將投資者保證金比率調(diào)整為M，那么可以使得在D2這天投資者已經(jīng)穿倉，并且需要平倉的量剛好等于上一步運算出的應(yīng)強(qiáng)平手?jǐn)?shù)的數(shù)量，全部平完之后使得D2剛好不再穿倉強(qiáng)平金額＝昨倉保證金－昨權(quán)益＝保證金_D1－客戶權(quán)益_D1＝結(jié)算價_D1×M×凈持倉×合約乘數(shù)－客戶權(quán)益_D1應(yīng)強(qiáng)平手?jǐn)?shù)＝向上取整[強(qiáng)平金額÷(M×凈持倉×合約乘數(shù))]上述公式中解出M，并取M＝max(M，目前的保證比率)2.6.風(fēng)險預(yù)算整理ppt操作步驟選擇需要進(jìn)行風(fēng)險預(yù)算的投資者，根本為所有投資者設(shè)置品種漲跌停板幅度以及合約初始價格〔盤中默認(rèn)為最新價；盤后默認(rèn)為收盤價；結(jié)算價發(fā)布之后，默認(rèn)為結(jié)算價〕選擇出現(xiàn)停板的交易日〔即前文所述場景可推廣〕假設(shè)D1出現(xiàn)漲停板，那么D1、D2、D3、D4的漲跌停板幅度為4%、6%、8%和4%〔以大連品種為例〕假設(shè)D2出現(xiàn)漲停板，那么D1、D2、D3、D4、D5的漲跌停板幅度為4%、4%、6%、8%和4%觀察風(fēng)險預(yù)算結(jié)果并可導(dǎo)出2.6.風(fēng)險預(yù)算整理ppt風(fēng)險通知發(fā)送途徑系統(tǒng)通知短信通知郵件通知通知〔系統(tǒng)僅提供手工記錄留存〕風(fēng)險通知發(fā)送方式自動發(fā)送手動發(fā)送注：系統(tǒng)、短信和郵件通知均支持自動/手動發(fā)送2.7.風(fēng)險通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt風(fēng)險通知在自動發(fā)送模式下通知內(nèi)容模板化，模板可設(shè)置多種應(yīng)用于不同的投資者自動發(fā)送規(guī)那么持倉不變的情況下，每種風(fēng)險類型的風(fēng)險通知只發(fā)一次，不會因為行情變化或者其他情況引起資金變化，導(dǎo)致風(fēng)險狀態(tài)波動而發(fā)送屢次同一風(fēng)險狀態(tài)的風(fēng)險通知，當(dāng)然，當(dāng)資金變化引起了風(fēng)險狀態(tài)波動，會發(fā)送風(fēng)險通知舉例：某投資者持倉不變，風(fēng)險狀態(tài)由強(qiáng)平->穿倉->追保->強(qiáng)平->穿倉，系統(tǒng)將自動發(fā)3次風(fēng)險通知，分別為第一次強(qiáng)平、穿倉和追保，以后同樣的風(fēng)險級別再次出現(xiàn)，不再重發(fā)2.7.風(fēng)險通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt風(fēng)險通知在自動發(fā)送模式下自動發(fā)送規(guī)那么〔續(xù)〕持倉發(fā)生變化后，風(fēng)險通知會重新發(fā)送，各風(fēng)險類型的通知次數(shù)重新計數(shù)；如果在場上將自動發(fā)送功能去掉，從保存設(shè)置后開始不再自動發(fā)送通知，無論風(fēng)險狀態(tài)是否到達(dá)條件。直到重新翻開自動發(fā)送功能。勾上【允許當(dāng)天發(fā)送過相同或者更高風(fēng)險級別通知的客戶再次發(fā)送】時，在持倉不變的情況下，當(dāng)發(fā)送過更高級別的風(fēng)險類型通知后，風(fēng)險類型降到更低級別，只要這一級別沒有發(fā)送過通知，系統(tǒng)即會對其發(fā)送通知；取消勾選該項時，在持倉不變的情況下，當(dāng)發(fā)送過更高級別的風(fēng)險類型通知后，風(fēng)險類型降到更低級別，系統(tǒng)不會再次發(fā)送通知2.7.風(fēng)險通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt風(fēng)險通知在手動發(fā)送模式下系統(tǒng)通知內(nèi)容可使用模板，也可以自定義【允許當(dāng)天發(fā)送過相同或者更高風(fēng)險級別通知的客戶再次發(fā)送】選項的用處同自動發(fā)送系統(tǒng)默認(rèn)不支持向風(fēng)險狀態(tài)是【警示】或【正?！康耐顿Y者手動發(fā)送風(fēng)險通知。勾上【允許發(fā)送風(fēng)險狀態(tài)為警示的風(fēng)險通知】或【允許發(fā)送風(fēng)險狀態(tài)為正常的風(fēng)險通知】后，手動發(fā)送系統(tǒng)/短信/郵件風(fēng)險通知時，才能對【警示】/【正?！康耐顿Y者生效2.7.風(fēng)險通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt風(fēng)險通知模板設(shè)置可針對投資者設(shè)置哪一風(fēng)險類型〔即狀態(tài)〕、哪種通知渠道采用自動發(fā)送模式可針對投資者設(shè)置哪一風(fēng)險類型下采用何種風(fēng)險通知模板風(fēng)險通知模板可以添加、修改，故可對一個或多個投資者進(jìn)行個性化設(shè)置設(shè)置了自動發(fā)送的風(fēng)險類型，自動發(fā)送的規(guī)那么如前文短信通知除了與系統(tǒng)、郵件通知一樣的自動發(fā)送規(guī)那么，還可以通過【短信通知時間設(shè)置】，啟用定時發(fā)送方式用戶可以設(shè)定系統(tǒng)自動發(fā)送警示風(fēng)險通知的風(fēng)險度下限，警示風(fēng)險通知以該風(fēng)險度下限為判斷依據(jù)，和前臺界面顯示的風(fēng)險狀態(tài)無關(guān)2.7.風(fēng)險通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt風(fēng)險通知詳細(xì)狀態(tài)1、未生成：沒有在風(fēng)控客戶端手動/自動發(fā)送風(fēng)險通知；2、已生成未發(fā)送：已經(jīng)在風(fēng)控客戶端手動/自動發(fā)送了風(fēng)險通知，但：系統(tǒng)通知：不會出現(xiàn)短信通知：風(fēng)控短信接口程序未發(fā)送郵件通知：風(fēng)控短信接口程序未發(fā)送3、發(fā)送失?。阂呀?jīng)在風(fēng)控客戶端手動/自動發(fā)送了風(fēng)險通知，但：系統(tǒng)通知：接收到失敗響應(yīng)短信通知：未配置準(zhǔn)確的風(fēng)控短信接口或接收到失敗響應(yīng)郵件通知：未配置準(zhǔn)確的郵件效勞器地址或接收到失敗響應(yīng)2.7.風(fēng)險通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt風(fēng)險通知詳細(xì)狀態(tài)4、已發(fā)送未接收：效勞器已成功發(fā)送風(fēng)險通知，但客戶不在線〔主要針對系統(tǒng)通知，短信/郵件通知的通知狀態(tài)沒有該狀態(tài)〕；5、已接收未確認(rèn)：效勞器已成功發(fā)送風(fēng)險通知，并且客戶在線〔要求客戶在線主要針對系統(tǒng)通知，短信/郵件通知的通知狀態(tài)也有該狀態(tài)，只要收到短信/郵件發(fā)送效勞器的成功反響就顯示該狀態(tài)〕；6、已確認(rèn)：客戶確認(rèn)收到風(fēng)險通知〔主要針對系統(tǒng)通知，目前系統(tǒng)不支持該狀態(tài)〕，后續(xù)待完善需求之一。2.7.風(fēng)險通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt風(fēng)險通知狀態(tài)1、當(dāng)風(fēng)險通知詳細(xì)狀態(tài)為狀態(tài)5，即“已接收未確認(rèn)〞時，這里的風(fēng)險通知狀態(tài)顯示成“已發(fā)送＊＊通知〞，例如“已發(fā)送追保通知〞，且總是顯示當(dāng)天給該投資者發(fā)送的歷史風(fēng)險級別最高狀態(tài)；2、當(dāng)風(fēng)險通知詳細(xì)狀態(tài)為狀態(tài)1234時，這里的風(fēng)險通知狀態(tài)顯示成“未通知〞。2.7.風(fēng)險通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt界面應(yīng)用資金監(jiān)控窗口顯示風(fēng)險通知詳細(xì)狀態(tài)投資者信息顯示窗口、單客戶強(qiáng)平界面顯示風(fēng)險通知狀態(tài)風(fēng)險通知發(fā)送留痕并查詢2.7.風(fēng)險通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt業(yè)務(wù)通知途徑短信通知、系統(tǒng)通知業(yè)務(wù)通知發(fā)送方式自動、手動業(yè)務(wù)通知支持的業(yè)務(wù)類型投資者新開戶〔只能發(fā)短信通知〕新增交易編碼〔只能發(fā)短信通知〕強(qiáng)平成交〔只能發(fā)系統(tǒng)通知〕手工投資者入金、手工投資者入金沖銷〔只能發(fā)短信通知〕投資者銀期轉(zhuǎn)賬出入金〔只能發(fā)短信通知〕2.7.風(fēng)險通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt2.8.異常交易監(jiān)控中金所上期所大商所鄭商所自成交（單合約）≥5次≥5次≥5次≥5次頻繁報撤單（單合約）≥600次≥500次≥500次≥500次大額報撤單（單合約）≥100次且單筆撤單量超過合約最大下單手?jǐn)?shù)的80%≥50次且單筆撤單量≥300手≥400次且單筆撤單量超過合約最大下單手?jǐn)?shù)的80%≥50次且單筆撤單量＞800手日內(nèi)過度交易（開倉量）＞1000手無無無實際控制關(guān)系賬戶自成交持倉超限自成交持倉超限自成交持倉超限自成交持倉超限整理ppt自成交監(jiān)控成交預(yù)警參數(shù)設(shè)置：對于自成交筆數(shù)進(jìn)行設(shè)置〔單合約，采用某個交易所產(chǎn)品拆分添加功能，可以通過X/Y/Z設(shè)置成3檔，第一檔預(yù)警記錄灰色顯示，第二檔橙色，第三檔紅色〕預(yù)警記錄篩選規(guī)那么：選擇成交號一致、投資者代碼〔交易編碼〕一致的兩筆〔并非指手?jǐn)?shù)〕不同買賣方向的開倉或平倉成交記錄，一對成交算一次自成交，超過警戒值的進(jìn)行預(yù)警顯示對于交易所規(guī)定套保、套利等豁免的，可以投/保的標(biāo)志設(shè)置來進(jìn)行設(shè)置2.8.異常交易監(jiān)控整理ppt頻繁報撤單監(jiān)控報單預(yù)警參數(shù)設(shè)置：對于撤單筆數(shù)進(jìn)行設(shè)置〔單合約，采用某個交易所產(chǎn)品拆分添加功能，可以通過X/Y/Z設(shè)置成3檔，第一檔預(yù)警記錄灰色顯示，第二檔橙色，第三檔紅色〕預(yù)警記錄篩選規(guī)那么：投資者代碼一致，當(dāng)前交易日的某一個合約上的撤單總次數(shù)〔并非指手?jǐn)?shù)〕匯總，超過警戒值的進(jìn)行預(yù)警顯示對于交易所規(guī)定套保、套利等豁免的，可以投/保的標(biāo)志設(shè)置來進(jìn)行設(shè)置2.8.異常交易監(jiān)控整理ppt大額報撤單監(jiān)控報單預(yù)警參數(shù)設(shè)置：對大額撤單筆數(shù)進(jìn)行設(shè)置〔單合約，采用某個交易所產(chǎn)品拆分添加功能，可以通過X/Y/Z設(shè)置成3檔，第一檔預(yù)警記錄灰色顯示，第二檔橙色，第三檔紅色〕。另外，對大額撤單的定義，那么通過“定義大額撤單〞來設(shè)，如中金所單筆撤單量到達(dá)或者超過交易所規(guī)定的限價指令每次最大下單數(shù)量80%的，構(gòu)成大額撤單，可設(shè)定中金所>=0.8預(yù)警記錄篩選規(guī)那么：投資者代碼一致，當(dāng)前交易日的某一個合約上的大額撤單總次數(shù)〔并非指手?jǐn)?shù)〕匯總，超過警戒值的進(jìn)行預(yù)警顯示對于交易所規(guī)定套保、套利等豁免的，可以投/保的標(biāo)志設(shè)置來進(jìn)行設(shè)置2.8.異常交易監(jiān)控整理ppt日內(nèi)過度交易監(jiān)控成交預(yù)警參數(shù)設(shè)置：對于開倉成交手?jǐn)?shù)進(jìn)行設(shè)置〔未指定單合約，采用某個交易所產(chǎn)品合并添加功能，可以通過X/Y/Z設(shè)置成3檔，第一檔預(yù)警記錄灰色顯示，第二檔橙色，第三檔紅色〕預(yù)警記錄篩選規(guī)那么：投資者代碼一致，當(dāng)前交易日的開倉成交手?jǐn)?shù)匯總，超過警戒值的進(jìn)行預(yù)警顯示對于交易所規(guī)定套保、套利等豁免的，可以投/保的標(biāo)志設(shè)置來進(jìn)行設(shè)置2.8.異常交易監(jiān)控整理ppt其他大商所規(guī)定市價指令、止損〔盈〕指令、套利指令、附加立即全部成交否那么自動撤銷〔FOK〕和立即成交剩余指令自動撤銷〔FAK〕指令屬性形成的撤單次數(shù)和自成交不計入在內(nèi)系統(tǒng)默認(rèn)執(zhí)行上述規(guī)那么，不需用戶額外設(shè)置〔其中自成交目前仍然計算，正在優(yōu)化修改〕還有局部非交易所規(guī)定，方便監(jiān)控的功能行情預(yù)警：當(dāng)某合約行情最新價到達(dá)漲跌停板附近某區(qū)域時，列出含有該合約持倉，并且風(fēng)險狀態(tài)為追保、強(qiáng)平或穿倉的投資者2.8.異常交易監(jiān)控整理ppt其他行情預(yù)警〔續(xù)〕合約最新價在【下跌價格】到【上漲價格】之間為平安范圍，最新價超出平安范圍那么為預(yù)警范圍。合約最新價>【上漲價格】時，預(yù)警列出持有該合約空頭倉位的有風(fēng)險的投資者；合約最新價<【下跌價格】時，預(yù)警列出持有該合約多頭倉位的有風(fēng)險的投資者如何修改【下跌價格】、【上漲價格】？直接修改【下跌價格】、【上漲價格】修改【相對下跌幅度〔%〕】、【相對上漲幅度〔%〕】，相對下跌幅度：下跌到跌停板價格時，相對下跌幅度為100%，如果相對下跌幅度為80%，表示的價格=昨結(jié)算價-〔〔昨結(jié)算價–跌停價〕*0.8〕；相對上漲幅度：上漲到漲停板價格時，相對上漲幅度為100%，如果相對上漲幅度為80%，表示的價格=昨結(jié)算價+〔〔漲停價–昨結(jié)算價〕*0.8〕2.8.異常交易監(jiān)控整理ppt其他權(quán)益預(yù)警權(quán)益預(yù)警功能用來提醒操作員，某些投資者的權(quán)益低于設(shè)定的預(yù)警值，便于風(fēng)控人員監(jiān)控異常交易行為參數(shù)設(shè)置：針對單個、多個或全部投資者，對權(quán)益進(jìn)行設(shè)置〔可以通過X/Y/Z設(shè)置成3檔，第一檔預(yù)警記錄灰色顯示，第二檔橙色，第三檔紅色〕預(yù)警記錄篩選規(guī)那么：權(quán)益<=相應(yīng)的預(yù)警值時，進(jìn)行預(yù)警顯示持倉預(yù)警持倉預(yù)警功能用來提醒操作員，某些投資者的多頭持倉量、空頭持倉量、總持倉量，超過設(shè)定的預(yù)警值，便于風(fēng)控人員監(jiān)控異常交易行為2.8.異常交易監(jiān)控整理ppt其他錯單預(yù)警錯單預(yù)警功能用來提醒操作員，某些投資者的錯單筆數(shù)、錯單頻率〔1秒內(nèi)的錯單筆數(shù)〕，超過設(shè)定的預(yù)警值，便于風(fēng)控人員監(jiān)控異常交易行為參數(shù)設(shè)置：對錯單筆數(shù)、錯單頻率進(jìn)行設(shè)置〔單合約，采用某個交易所產(chǎn)品拆分添加功能，可以通過X/Y/Z設(shè)置成3檔，第一檔預(yù)警記錄灰色顯示，第二檔橙色，第三檔紅色〕預(yù)警記錄篩選規(guī)那么：對投資者當(dāng)前交易日的錯單筆數(shù)匯總，超過警戒值的進(jìn)行預(yù)警顯示，并對其當(dāng)天交易過程中每秒錯單筆數(shù)超過警戒值的進(jìn)行預(yù)警顯示2.8.異常交易監(jiān)控整理ppt選項設(shè)置實時行情各類查詢用戶事件查詢及錯單查詢投資者報單、持倉、成交排行持倉量分布界面使用的一些人性化考慮3.其他功能介紹整理ppt效勞器配置增、刪、改風(fēng)控前置效勞器地址及端口號選定默認(rèn)登錄的風(fēng)控前置效勞器地址及端口號通過勾選“程序啟動時執(zhí)行自動更新〞來選擇是否讓終端自動升級投資者資金信息配置見前文投資者資金監(jiān)控章節(jié)投資者報單、成交排行配置數(shù)據(jù)刷新頻率設(shè)置：間隔必須為大于等于10的整數(shù)排行規(guī)那么：1〕排名不支持并列，排名數(shù)量不能為0，可以為正〔前幾名〕、負(fù)數(shù)〔后幾名〕；2〕比例絕對值不能大于1，可以為正〔前N%〕、負(fù)數(shù)〔后N%〕3.1.選項設(shè)置整理ppt投資者持倉排行配置數(shù)據(jù)刷新頻率設(shè)置：設(shè)置投資者成交排行信息窗口數(shù)據(jù)刷新間隔排行規(guī)那么：按持倉量排名〔投資者總體范圍不是為該操作員有權(quán)限的投資者，而是經(jīng)紀(jì)公司所有投資者，要求設(shè)定前面多少名〕/按比例〔投資者總體范圍不是為該操作員有權(quán)限的投資者，而是經(jīng)紀(jì)公司所有投資者，要求設(shè)定前面%多少〕，持倉量從大到小排列合約/品種分組設(shè)置：設(shè)置各分組顯示的顏色實時風(fēng)控行情配置數(shù)據(jù)刷新頻率設(shè)置：設(shè)置實時風(fēng)控行情窗口數(shù)據(jù)刷新間隔，必須為大于等于1的整數(shù)合約列表視圖顏色設(shè)置：用于設(shè)置實時行情背景以及各字段顯示的顏色3.1.選項設(shè)置整理ppt實時風(fēng)控行情配置數(shù)據(jù)刷新頻率設(shè)置：間隔必須為大于等于1的整數(shù)合約列表視圖顏色設(shè)置：用于設(shè)置實時行情背景以及各字段顯示的顏色市場持倉量分布顯示配置數(shù)據(jù)刷新頻率設(shè)置：間隔必須為大于等于10的整數(shù)；大中散戶持倉比例模式設(shè)置：有比例值和絕對值兩種方式視圖配置設(shè)置窗口數(shù)據(jù)顯示欄背景色、窗口數(shù)據(jù)字體、窗口默認(rèn)顯示字段以及字段顯示順序一旦使用快速模式，程序性能將提高，但是不支持分組排序3.1.選項設(shè)置整理ppt提示設(shè)置【聲音提示】用于設(shè)置報單狀態(tài)發(fā)生變化或有成交時，是否有提示音；【狀態(tài)欄提示】用于設(shè)置報單狀態(tài)發(fā)生變化或有成交時，在狀態(tài)欄中是否顯示相應(yīng)的提示信息；所有提示僅針對本次登錄的操作員報入的報單以及成交變化3.1.選項設(shè)置整理ppt常見字段參考交易培訓(xùn)環(huán)節(jié)3.2.實時行情整理ppt報單查詢勾選【強(qiáng)平查詢】，點擊【提交】按鈕，用戶可查詢公司強(qiáng)平報單情況成交查詢勾選【強(qiáng)平查詢】，點擊【提交】按鈕，用戶可查詢公司強(qiáng)平單的成交情況。勾選【合并委托成交】，點擊【提交】按鈕，用戶可查詢屬于同一委托單的成交的合并情況，【成交價】顯示為同一委托單的成交均價。勾選【自成交查詢】，點擊【提交】按鈕，用戶可查詢投資者自買自賣情況。3.3.各類查詢整理ppt持倉查詢資金查詢出入金查詢投資者信息查詢交易編碼查詢通知查詢業(yè)務(wù)通知查詢席位資金查詢3.3.各類查詢整理ppt用戶事件查詢通過選擇【事件類型】，查詢特定操作員或特定投資者的特定事件由CTP拒絕的報單需要通過用戶事件查詢錯單查詢在報單查詢界面，選擇狀態(tài)為“錯單〞的那些報單，這些錯單都是交易所拒絕的各類錯單，由CTP拒絕的報單需要通過用戶事件查詢獲得3.4.用戶事件及錯單查詢整理ppt投資者報單排行總報單量、買報單量、賣報單量、凈買入報單量〔買報單量–賣報單量〕、成交報單數(shù)、總報單數(shù)、成交比例、投資者信息拆分/合并添加投資者持倉排行總持倉=昨持倉+今倉=多頭持倉+空頭持倉=投機(jī)多頭持倉+保值多頭持倉+投機(jī)空頭持倉+保值空頭持倉；總持倉本錢=昨持倉量*昨結(jié)算價+今倉*開倉價昨持倉、今倉、多頭持倉、空頭持倉、凈持倉〔多–空〕、投機(jī)多頭持倉、投機(jī)空頭持倉、保值多頭持倉、保值空頭持倉拆分/合并添加3.5.投資者報單、持倉、成交排行整理ppt投資者成交排行總成交量、總成交額、買成交量、買成交額、賣成交量、賣成交額凈買入成交量

=買成交量–賣成交量凈買入成交額

=買成交額–賣成交額拆分/合并添加3.5.投資者報單、持倉、成交排行整理ppt市場持倉量分布顯示針對某些品種或者合約，顯示餅圖，構(gòu)成為期貨公司內(nèi)部大、中、散戶結(jié)構(gòu)，其中大、中、散戶的定義詳見選項->市場持倉量分布顯示配置總持倉比例：某指定品種或合約上，大戶占比：期貨公司內(nèi)總持倉數(shù)符合大戶標(biāo)準(zhǔn)〔大于大中戶分界線的〕的投資者數(shù)/期貨公司內(nèi)所有持有該品種或合約的總投資者數(shù)；中戶占比：期貨公司內(nèi)符合中戶標(biāo)準(zhǔn)的投資者數(shù)/期貨公司內(nèi)所有持有該品種或合約的總投資者數(shù)；散戶占比：期貨公司內(nèi)符合散戶標(biāo)準(zhǔn)的投資者數(shù)/期貨公司內(nèi)所有持有該品種或合約的總投資者數(shù)其他字段同理3.6.持倉量分布整理ppt支持通配符模糊查詢支持頁面布局靈活調(diào)整支持窗口字段排序、多重排序、分組排序通過鼠標(biāo)左擊需要進(jìn)行排序的表頭字段，實現(xiàn)排序通過鼠標(biāo)右擊需要進(jìn)行分組的表頭字段，在彈出的下拉框中勾選【按組排序】即可實現(xiàn)按組排序按住【Shift】按鈕，鼠標(biāo)左擊多個表頭字段，實現(xiàn)多重排序，先按照第一個點擊的表頭字段數(shù)據(jù)排序，然后在此根底上再按照第二個點擊的表頭字段排序，依次類推支持終端自動升級支持在線幫助3.7.界面使用的一些人性化考慮整理ppt新的資金計算算法人民幣方案一美元質(zhì)押成人民幣的資金存放在人民幣質(zhì)押賬戶中；人民幣質(zhì)押賬戶的資金只用于原油〔CO〕的保證金原油〔CO〕的保證金占用、凍結(jié)先從人民幣質(zhì)押賬戶上扣取，不夠時借用人民幣主賬戶資金；浮動盈虧、平倉盈虧和手續(xù)費全部計入人民幣主賬戶人民幣質(zhì)押賬戶余額=max((日初質(zhì)押資金+盤中實時上場質(zhì)押-盤中實時上場解質(zhì)-CO保證金占用、凍結(jié)),0)4.補充內(nèi)容-CO新風(fēng)控整理ppt新的資金計算算法人民幣方案一原油〔CO〕平倉、撤單后，假設(shè)存在借用人民幣主賬戶資金時，釋放的保證金占用、凍結(jié)先返還給借用的人民幣主賬戶，超出局部再返還給人民幣質(zhì)押賬戶盤中實時人民幣解質(zhì)成美元，資金必須小于等于人民幣質(zhì)押賬戶余額，解質(zhì)總和小于等于美元質(zhì)押人民幣的總金額盤中實時美元質(zhì)押人民幣時，資金必須小于等于美元主賬戶可質(zhì)押資金；進(jìn)入人民幣質(zhì)押賬戶后，假設(shè)存在借用人民幣主賬戶資金時，先返還給人民幣主賬戶，超出局部再參加人民幣質(zhì)押賬戶4.補充內(nèi)容-CO新風(fēng)控整理ppt新的資金計算算法人民幣方案二美元質(zhì)押成人民幣的資金存放在人民幣質(zhì)押賬戶中人民幣質(zhì)押賬戶的資金可用于原油〔CO〕的保證金、手續(xù)費、平倉盈虧、持倉盈虧原油〔CO〕的保證金、持倉盈虧先從人民幣質(zhì)押賬戶上扣取，不夠時借用人民幣主賬戶資金4.補充內(nèi)容-CO新風(fēng)控整理ppt新的資金計算算法人民幣方案二當(dāng)原油〔CO〕的總平倉盈虧–總手續(xù)費占用、凍結(jié)>0，總平倉盈虧、總手續(xù)費占用、凍結(jié)計入人民幣主賬戶；當(dāng)原油〔CO〕的的總平倉盈虧–總手續(xù)費占用、凍結(jié)<=0，總平倉盈虧、總手續(xù)費占用、凍結(jié)計入人民幣質(zhì)押賬戶，不夠時借用人民幣主賬戶資金人民幣質(zhì)押賬戶余額=max(日初質(zhì)押資金+盤中實時上場質(zhì)押-盤中實時上場解質(zhì)-CO保證金占用、凍結(jié)+CO持倉盈虧+min〔CO平倉盈虧-CO手續(xù)費占用、凍結(jié)，0),0)4.補充內(nèi)容-CO新風(fēng)控整理ppt新的資金計算算法人民幣方案二原油〔CO〕平倉、撤單后，假設(shè)存在借用人民幣主賬戶資金時，釋放的保證金等其他資金先返還給借用的人民幣主賬戶，超出局部再計入人民幣質(zhì)押賬戶盤中實時人民幣解質(zhì)成美元，資金必須小于等于人民幣質(zhì)押賬戶余額，解質(zhì)總和小于等于美元質(zhì)押人民幣的總金額盤中實時美元質(zhì)押人民幣時，資金必須小于等于美元主賬戶可質(zhì)押資金；進(jìn)入人民幣質(zhì)押賬戶后，假設(shè)存在借用人民幣主賬戶資金時，先返還給人民幣主賬戶，超出局部再參加人民幣質(zhì)押賬戶4.補充內(nèi)容-CO新風(fēng)控整理ppt新的資金計算算法美元方案一人民幣質(zhì)押成美元的資金存放在美元質(zhì)押賬戶中；美元質(zhì)押賬戶的資金只用于原油〔CO〕的保證金原油〔CO〕的保證金占用、凍結(jié)先使用美元主賬戶資金，不夠時借用美元質(zhì)押賬戶的資金；浮動盈虧、平倉盈虧和手續(xù)費全部計入美元主賬戶美元質(zhì)押賬戶余額=日初質(zhì)押資金+盤中實時上場質(zhì)押-盤中實時上場解質(zhì)-借用質(zhì)押賬戶資金4.補充內(nèi)容-CO新風(fēng)控整理ppt新的資金計算算法美元方案一原油〔CO〕平倉、撤單后，假設(shè)存在借用美元質(zhì)押賬戶資金時，釋放的保證金占用、凍結(jié)先返還給借用的美元質(zhì)押賬戶，超出局部再計入美元主賬戶盤中美元主賬戶銀期入金或者手工入金后，先進(jìn)入美元主賬戶，假設(shè)美元主賬戶有可用余額，并存在借用美元質(zhì)押資金時，將余額返還給美元質(zhì)押賬戶盤中實時美元解質(zhì)成人民幣，資金必須小于等于美元質(zhì)押賬戶余額，解質(zhì)總和小于等于人民幣質(zhì)押美元的總金額盤中實時人民幣質(zhì)押成美元時，資金必須小于等于人民幣主賬戶可質(zhì)押資金4.補充內(nèi)容-CO新風(fēng)控整理ppt新的資金計算算法美元方案二人民幣質(zhì)押成美元的資金存放在美元質(zhì)押賬戶中；美元質(zhì)押賬戶的資金可用于原油〔CO〕的保證金、手續(xù)費、浮動盈虧、平倉盈虧原油〔CO〕的保證金、手續(xù)費、浮動盈虧、平倉盈虧先使用美元主賬戶資金，不夠時借用美元質(zhì)押賬戶的資金美元質(zhì)押賬戶余額=日初質(zhì)押資金+盤中實時上場質(zhì)押-盤中實時上場解質(zhì)-借用質(zhì)押賬戶資金原油〔CO〕平倉、撤單后，假設(shè)存在借用美元質(zhì)押賬戶資金時，釋放的保證金等費用先返還給借用的美元質(zhì)押賬戶，超出局部再計入美元主賬戶4.補充內(nèi)容-CO新風(fēng)控整理ppt新的資金計算算法美元方案二盤中美元主賬戶銀期入金或者手工入金后，先進(jìn)入美元主賬戶，假設(shè)美元主賬戶有可用余額，并存在借用美元質(zhì)押資金時，將余額返還給美元質(zhì)押賬戶盤中實時美元解質(zhì)成人民幣，資金必須小于等于美元質(zhì)押賬戶余額，解質(zhì)總和小于等于人民幣質(zhì)押美元的總金額盤中實時人民幣質(zhì)押成美元時，資金必須小于等于人民幣主賬戶可質(zhì)押資金4.補充內(nèi)容-CO新風(fēng)控整理ppt新的資金計算算法小結(jié)為使資金利用的自由度最大化，特殊品種須優(yōu)先使用“美元〞一旦場上“美元〞增加，特殊品種占用人民幣要立即“歸還〞人民幣方案下特殊品種的凈盈利優(yōu)先計入人民幣主賬戶〔即使貨幣質(zhì)押資金可用于保證金、盈虧和手續(xù)費〕，可用