《金融統(tǒng)計(jì)學(xué)》課件

《金融統(tǒng)計(jì)學(xué)》課件2024-02-02目錄金融統(tǒng)計(jì)學(xué)概述金融統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)金融市場統(tǒng)計(jì)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)金融監(jiān)管統(tǒng)計(jì)01金融統(tǒng)計(jì)學(xué)概述金融統(tǒng)計(jì)學(xué)是一門以金融活動(dòng)為對(duì)象，以金融信息為基礎(chǔ)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行搜集、整理、分析和研究，以揭示金融活動(dòng)規(guī)律性的科學(xué)。金融統(tǒng)計(jì)學(xué)具有數(shù)量性、總體性、社會(huì)性、變異性等特點(diǎn)，其中數(shù)量性是其最基本的特點(diǎn)，因?yàn)榻鹑诨顒?dòng)本質(zhì)上是一種數(shù)量表現(xiàn)。金融統(tǒng)計(jì)學(xué)的定義與特點(diǎn)特點(diǎn)定義研究對(duì)象金融統(tǒng)計(jì)學(xué)的研究對(duì)象是金融活動(dòng)的數(shù)量方面，包括金融市場、金融機(jī)構(gòu)、金融工具以及它們之間的數(shù)量關(guān)系。任務(wù)金融統(tǒng)計(jì)學(xué)的任務(wù)是通過搜集、整理和分析金融數(shù)據(jù)，揭示金融活動(dòng)的規(guī)律性，為金融決策提供依據(jù)和參考。金融統(tǒng)計(jì)學(xué)的研究對(duì)象與任務(wù)金融統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)歷了從簡單計(jì)數(shù)到復(fù)雜分析、從手工操作到計(jì)算機(jī)處理、從單一學(xué)科到多學(xué)科交叉融合的發(fā)展歷程。發(fā)展歷程隨著金融市場的不斷發(fā)展和金融創(chuàng)新的不斷涌現(xiàn)，金融統(tǒng)計(jì)學(xué)將更加注重對(duì)復(fù)雜金融數(shù)據(jù)的處理和分析，更加注重對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)和收益的量化研究，同時(shí)也將更加注重與其他學(xué)科的交叉融合。趨勢(shì)金融統(tǒng)計(jì)學(xué)的發(fā)展歷程與趨勢(shì)02金融統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)類型包括定量數(shù)據(jù)和定性數(shù)據(jù)，其中定量數(shù)據(jù)又可分為連續(xù)型數(shù)據(jù)和離散型數(shù)據(jù)。特點(diǎn)金融數(shù)據(jù)具有時(shí)效性、風(fēng)險(xiǎn)性、不完全性和高杠桿性等特點(diǎn)。金融數(shù)據(jù)的類型與特點(diǎn)金融數(shù)據(jù)的收集與整理收集通過調(diào)查問卷、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)、觀測和統(tǒng)計(jì)報(bào)表等途徑收集金融數(shù)據(jù)。整理對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、篩選、分組和編碼等處理，以便于后續(xù)分析。通過計(jì)算均值、中位數(shù)和眾數(shù)等指標(biāo)來反映數(shù)據(jù)的集中趨勢(shì)。集中趨勢(shì)離散程度分布形態(tài)通過計(jì)算方差、標(biāo)準(zhǔn)差和離散系數(shù)等指標(biāo)來反映數(shù)據(jù)的離散程度。通過繪制直方圖、折線圖和散點(diǎn)圖等來描述數(shù)據(jù)的分布形態(tài)。030201金融數(shù)據(jù)的描述性分析03金融市場統(tǒng)計(jì)金融市場的定義與功能金融市場是指資金供求雙方進(jìn)行金融交易的場所，具有融資、投資、風(fēng)險(xiǎn)管理和價(jià)格發(fā)現(xiàn)等功能。金融市場的分類根據(jù)交易對(duì)象、交易期限和交易方式等不同標(biāo)準(zhǔn)，金融市場可分為貨幣市場、資本市場、外匯市場和衍生品市場等。金融市場概述與分類貨幣市場是短期資金市場，以短期金融工具為媒介進(jìn)行借貸交易，具有期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)低等特點(diǎn)。貨幣市場的定義與特點(diǎn)包括貨幣供應(yīng)量、貨幣市場利率、貨幣市場成交額等。貨幣市場的主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)貨幣市場統(tǒng)計(jì)VS資本市場是長期資金市場，以股票、債券等長期金融工具為媒介進(jìn)行投融資交易，具有期限長、風(fēng)險(xiǎn)高、收益高等特點(diǎn)。資本市場的主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)包括股票價(jià)格指數(shù)、債券市場發(fā)行額、債券市場成交額等。資本市場的定義與特點(diǎn)資本市場統(tǒng)計(jì)外匯市場的定義與特點(diǎn)外匯市場是進(jìn)行外匯買賣的交易場所，具有全球性、24小時(shí)交易、高杠桿等特點(diǎn)。外匯市場的主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)包括外匯匯率、外匯儲(chǔ)備、外匯市場成交額等。外匯市場統(tǒng)計(jì)衍生品市場統(tǒng)計(jì)衍生品市場是以金融衍生品為交易對(duì)象的市場，具有高風(fēng)險(xiǎn)、高收益、高杠桿等特點(diǎn)。衍生品市場的定義與特點(diǎn)包括衍生品合約數(shù)量、衍生品市場成交額、衍生品市場風(fēng)險(xiǎn)等。衍生品市場的主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)04金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)指從事金融服務(wù)業(yè)有關(guān)的金融中介機(jī)構(gòu)，為金融體系的一部分，金融服務(wù)業(yè)包括銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、基金等行業(yè)。按照不同的標(biāo)準(zhǔn)可分為多種類型，如按照業(yè)務(wù)性質(zhì)可分為銀行類金融機(jī)構(gòu)和非銀行類金融機(jī)構(gòu)；按照是否承擔(dān)國家政策性融資任務(wù)可分為政策性金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)；按照是否屬于會(huì)員制可分為會(huì)員制金融機(jī)構(gòu)和非會(huì)員制金融機(jī)構(gòu)等。金融機(jī)構(gòu)定義金融機(jī)構(gòu)分類金融機(jī)構(gòu)概述與分類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)概述01指經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)以及政策性銀行。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)范圍02包括各類商業(yè)銀行、信用社、財(cái)務(wù)公司、信托投資公司、金融租賃公司等銀行類金融機(jī)構(gòu)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)03主要包括資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、存貸款余額、不良貸款率、資本充足率、流動(dòng)性比例等指標(biāo)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)123指經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)概述包括證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、投資咨詢公司等證券類金融機(jī)構(gòu)。證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)范圍主要包括證券及期貨交易額、證券及期貨承銷額、證券投資基金規(guī)模、客戶資產(chǎn)規(guī)模、凈資本等指標(biāo)。證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)概述指經(jīng)國務(wù)院保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立，并依法登記注冊(cè)的商業(yè)保險(xiǎn)公司。保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)范圍包括各類保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)代理公司、保險(xiǎn)公估公司等保險(xiǎn)類金融機(jī)構(gòu)。保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)主要包括保費(fèi)收入、賠款支出、準(zhǔn)備金余額、投資收益率等指標(biāo)。保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)03020103其他金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)根據(jù)各類機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)不同，統(tǒng)計(jì)指標(biāo)也有所差異，但一般包括機(jī)構(gòu)數(shù)量、業(yè)務(wù)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)狀況等指標(biāo)。01其他金融機(jī)構(gòu)概述指除銀行、證券、保險(xiǎn)之外的從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，如小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行、融資租賃公司等。02其他金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)范圍包括上述各類非銀行、非證券、非保險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)。其他金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)05金融風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)定義指在金融活動(dòng)中，由于各種不確定性因素導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的可能性。要點(diǎn)一要點(diǎn)二金融風(fēng)險(xiǎn)分類根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)來源和性質(zhì)，金融風(fēng)險(xiǎn)可分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。金融風(fēng)險(xiǎn)概述與分類指借款人或交易對(duì)手因各種原因未能履行合同義務(wù)，導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)概念包括專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型等。信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法包括建立嚴(yán)格的信貸審批制度、定期對(duì)借款人進(jìn)行信用評(píng)級(jí)、采取風(fēng)險(xiǎn)分散策略等。信用風(fēng)險(xiǎn)管理措施信用風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)指因市場價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)生不利變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)概念包括敏感性分析、波動(dòng)性分析、在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型等。市場風(fēng)險(xiǎn)度量方法包括建立完善的市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系、制定風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度、運(yùn)用金融衍生工具進(jìn)行對(duì)沖等。市場風(fēng)險(xiǎn)管理措施市場風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)概念指因內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法包括基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法等。操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施包括完善內(nèi)部控制制度、加強(qiáng)員工培訓(xùn)、建立風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告和應(yīng)急處理機(jī)制等。操作風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)指金融機(jī)構(gòu)因無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的資金需求而面臨的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概念包括流動(dòng)性比例、流動(dòng)性缺口率、核心負(fù)債依存度等監(jiān)管指標(biāo)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法包括建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、制定應(yīng)急計(jì)劃、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)06金融監(jiān)管統(tǒng)計(jì)金融監(jiān)管定義金融監(jiān)管是指政府通過特定機(jī)構(gòu)對(duì)金融交易行為主體進(jìn)行的某種限制或規(guī)定，以及對(duì)金融業(yè)實(shí)施的全面監(jiān)督和管理。金融監(jiān)管目標(biāo)確保金融穩(wěn)定和安全，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，促進(jìn)金融市場公平競爭和有效運(yùn)行。金融監(jiān)管概述與目標(biāo)各國金融監(jiān)管體制不盡相同，但通常包括中央銀行、金融監(jiān)管局等專門機(jī)構(gòu)。金融監(jiān)管體制制定和執(zhí)行金融監(jiān)管政策，監(jiān)督和管理金融機(jī)構(gòu)和市場，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)職責(zé)金融監(jiān)管體制與機(jī)構(gòu)金融監(jiān)管內(nèi)容包括市場準(zhǔn)入監(jiān)管、業(yè)務(wù)運(yùn)營監(jiān)管、市場退出監(jiān)管等方面。金融監(jiān)管方法包括現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警等手段。金融監(jiān)管內(nèi)容與方法金融監(jiān)管統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系金融監(jiān)管統(tǒng)計(jì)指標(biāo)分類包括機(jī)構(gòu)類指標(biāo)、業(yè)務(wù)類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)等。金融監(jiān)管統(tǒng)計(jì)指標(biāo)