2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫檢測試卷B卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫檢測試卷B卷附答案單選題（共150題）1、商業(yè)銀行計算機(jī)系統(tǒng)故障，使其不能正常為客戶提供服務(wù)屬于（）風(fēng)險。A.信用B.操作C.市場D.利率【答案】B2、對商業(yè)銀行來說，撥備覆蓋率的含義是（）。A.貸款損失準(zhǔn)備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）B.貸款損失準(zhǔn)備/無風(fēng)險的不良貸款C.貸款損失準(zhǔn)備/各項貸款余額D.（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/各級貸款余額【答案】A3、某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2000年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2000年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A4、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是（）。A.操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】D5、（2018年真題）（）是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一。A.埃格蒙特集團(tuán)B.反洗錢金融行動特別工作組C.沃爾夫斯堡集團(tuán)D.亞太反洗錢集團(tuán)【答案】B6、商業(yè)銀行操作風(fēng)險的特點是()。A.人為因素在引發(fā)操作風(fēng)險的因素中占有直接的、重要的地位B.操作風(fēng)險具有彈性，可以將其與其他風(fēng)險明確區(qū)分開來C.操作風(fēng)險內(nèi)容較信用風(fēng)險、市場風(fēng)險簡單D.操作風(fēng)險是銀行經(jīng)營中最重要的風(fēng)險【答案】A7、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風(fēng)險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險的系統(tǒng)性原因，實現(xiàn)對全行操作風(fēng)險狀況的預(yù)警。A.重要性B.敏感性C.整體性D.整體性【答案】D8、如果銀行具有一筆1000萬元的貸款資產(chǎn)，10年后到期，固定貸款利率為10％，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬元的浮動利率或其存款，年利率會根據(jù)某個基準(zhǔn)利率進(jìn)行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個組合所面臨的風(fēng)險屬于（）。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】C9、以下不屬于市場風(fēng)險的是()。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.商品風(fēng)險【答案】C10、商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（）。A.聲譽風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】D11、下列不屬于國別風(fēng)險評估的主要指標(biāo)的是()。A.數(shù)量指標(biāo)B.定性指標(biāo)C.比例指標(biāo)D.等級指標(biāo)【答案】B12、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。A.RAROC=(收益-預(yù)期損失）÷非預(yù)期損失B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失）÷預(yù)期損失C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失）÷收益D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失）÷收益【答案】A13、以下不屬于財務(wù)報表分析關(guān)注的內(nèi)容的是（）。A.識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險B.識別和評價經(jīng)營管理狀況C.識別和評價資產(chǎn)管理狀況D.識別和評價收益狀況【答案】D14、（2018年真題）新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的信用風(fēng)險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生（）的風(fēng)險。A.違約B.破產(chǎn)C.盈利D.損失【答案】D15、下列關(guān)于風(fēng)險對沖的說法，不正確的是()。A.風(fēng)險對沖不能用于管理信用風(fēng)險B.風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險C.風(fēng)險對沖中市場對沖又稱為殘余風(fēng)險D.風(fēng)險對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定【答案】A16、下列關(guān)于外匯遠(yuǎn)期合約的表述，不正確的是()。A.外匯遠(yuǎn)期合約根據(jù)外匯未來的利率定價B.外匯遠(yuǎn)期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化C.外匯遠(yuǎn)期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算D.本幣升值，如果沒有超過遠(yuǎn)期價格的話，外幣的多方仍然盈利【答案】A17、設(shè)備安裝工地絕大部分危險和有害因素屬（）。A.第一類危險源B.第二類危險源C.第三類危險源D.第四類危險源【答案】B18、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)人（）。A.全面風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段【答案】A19、某股票過去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本標(biāo)準(zhǔn)差為（）。A.3.51%B.3.11%C.2.87%D.1.33%【答案】A20、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計算()，該項資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的()。A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1-3.5%B.杠桿率緩沖資本，1-3.5%C.第二支柱資本，0-2.5%D.逆周期資本，0-2.5%【答案】D21、在計量信用風(fēng)險的方法中，下列（）不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點。A.過分依賴于外部評級B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性C.對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性【答案】D22、在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，若計算的風(fēng)險價值為3萬美元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。A.在1天中的損失有99%的可能性不會超過3萬美元B.在1天中的損失有99%的可能性會超過3萬美元C.在1天中的收益有99%的可能性不會超過3萬美元D.在1天中的收益有99%的可能性會超過3萬美元【答案】A23、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)首先征詢()的意見和建議。A.股東B.最大多數(shù)員工C.風(fēng)險管理委員會D.中國銀監(jiān)會【答案】B24、對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用（）來轉(zhuǎn)移。A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).資本金C.保險手段D.沖減利潤【答案】C25、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列（）是不正確的假設(shè)。A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失C.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會D.風(fēng)險是無法避免的【答案】D26、（2018年真題）與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（）。A.特殊性、非營利性B.普遍性、非營利性C.特殊性、營利性D.普遍性、營利性【答案】B27、案例一發(fā)生進(jìn)度偏差的主要因素是（）。A.在項目內(nèi)部，屬于項目管理不當(dāng)B.作業(yè)隊長不熟悉工藝要求造成的C.項目外部的影響因素D.供貨商供貨質(zhì)量發(fā)生差異【答案】A28、以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用，說法錯誤的是()。A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價提供依據(jù)B.使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配，及時對RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等【答案】B29、記錄完整是指（）。A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結(jié)束全部施工活動的進(jìn)程B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進(jìn)度同步，兩者間隔時間不要太久C.記錄的數(shù)據(jù)要正確，用數(shù)字表達(dá)，不能用“符合要求”、“合格”來替代，也不能用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的語言來替代D.測量或檢測的全部內(nèi)容都應(yīng)在記錄中得到反映，不要遺漏【答案】D30、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】C31、某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正且性質(zhì)不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在CAMIELs綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于()。A.綜合評級1級B.綜合評級2級C.綜合評級3級D.綜合評級4級【答案】C32、定期壓力測試原則上至少（）年一次。A.半B.一C.二D.三【答案】B33、開關(guān)箱與其控制的固定式用電設(shè)備的水平距離不宜超過（）。A.2mB.3mC.4mD.5m【答案】B34、關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理，下列表述不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進(jìn)行調(diào)整【答案】C35、下列不屬于流動性基本要素的是()。A.時間B.成本C.資金數(shù)量D.資產(chǎn)總額【答案】D36、《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》規(guī)定，流動性比例為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，不得低于（）。A.30％B.25％C.50％D.75％【答案】B37、債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險是指()。A.間接國別風(fēng)險B.主權(quán)風(fēng)險C.政治風(fēng)險D.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險【答案】C38、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常進(jìn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）。A.違反內(nèi)部流程B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D39、聲譽危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括（）。A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.提高風(fēng)險意識D.危機(jī)現(xiàn)場處理【答案】C40、商業(yè)銀行計算機(jī)系統(tǒng)故障，使其不能正常為客戶提供服務(wù)屬于()風(fēng)險。A.信用B.操作C.市場D.利率【答案】B41、商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風(fēng)險，商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是（）。A.投資組合理論B.期權(quán)定價理論C.利率平價理論D.無風(fēng)險套利理論【答案】A42、根據(jù)對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價值變動不計入當(dāng)期損益D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】C43、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買人1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約D.買人10億元人民幣金融債?【答案】C44、關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法，不正確的是()。A.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容C.各家銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)各不相同，不存在共性特征D.戰(zhàn)略目標(biāo)確立后，應(yīng)重點研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率【答案】C45、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。A.評價主體是商業(yè)銀行B.評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小【答案】D46、自評工作要堅持全面性、及時性、客觀性、前瞻性和重要性原則。其中，（）原則是指自我評估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素。A.全面性B.及時性C.前瞻性D.重要性【答案】C47、通常由（）負(fù)責(zé)制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序，負(fù)責(zé)明確交易賬簿、銀行賬簿不同業(yè)務(wù)類型的市場風(fēng)險計量方法、計量系統(tǒng)，通過市場風(fēng)險限額指標(biāo)監(jiān)控交易頭寸與銀行交易策略是否一致，包括交易品種、交易規(guī)模，以及交易賬簿頭寸、敏感度、風(fēng)險價值等，開展風(fēng)險報告與分析。A.前臺業(yè)務(wù)部門B.中臺業(yè)務(wù)部門C.后臺業(yè)務(wù)部門D.風(fēng)險管理部門【答案】D48、每一個質(zhì)量控制具體方法本身也有一個持續(xù)改進(jìn)的課題，就要用（）循環(huán)原理，在實踐中使質(zhì)量控制得到不斷提高。A.看、摸、敲、照四個字B.目測法、實測法和試驗法三種C.靠、吊、量、套四個字D.計劃、實施、檢查和改進(jìn)【答案】D49、可能影響商業(yè)銀行聲譽的不利事件不包括（）。A.流動性惡化B.出現(xiàn)重大操作失誤C.國家監(jiān)管政策變化D.由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價值惡化【答案】C50、國有土地租賃可以根據(jù)具體情況實行短期租賃和長期租賃。對短期使用或用于修建臨時建筑物的土地應(yīng)實行短期租賃，短期租賃年限一般不超過（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】D51、施工技術(shù)交底不包括（）。A.施工組織設(shè)計交底B.設(shè)備安裝設(shè)計交底C.施工方案交底D.設(shè)計變更交底【答案】B52、（）是委托代理法律關(guān)系成立的要件之一。A.《土地登記申請書》B.《土地登記委托書》C.《國有土地所有權(quán)出讓合同》D.土地權(quán)屬來源證明材料【答案】B53、某銀行用1年期英鎊存款作為l年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。該銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括()。A.匯率風(fēng)險B.重新定價風(fēng)險C.期權(quán)性風(fēng)險D.基準(zhǔn)風(fēng)險【答案】B54、隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為()。A.0.68B.0.95C.0.9973D.0.97【答案】A55、銀行的流動性風(fēng)險與（）沒有關(guān)系。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)【答案】B56、下列關(guān)于擔(dān)保的說法，不正確的是()。A.連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任B.抵押要求債務(wù)人將抵押財產(chǎn)移交債權(quán)人占有C.質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債券的擔(dān)保【答案】B57、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。A.買入期限較短的金融產(chǎn)品B.買人期限較長的金融產(chǎn)品C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品【答案】B58、風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬于綜合報告的是（）。A.重大風(fēng)險事項描述B.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施【答案】B59、（2020年真題）（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗。A.違約概率B.貸款不良率C.違約損失率D.違約頻率【答案】D60、以下不是各國政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管原因的是()。A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)B.銀行業(yè)屬于完全壟斷行業(yè)C.銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動D.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系【答案】B61、在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的問題不包括（）。A.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)B.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合C.充分考慮相關(guān)利益者的期望D.加強(qiáng)自我約束，確定風(fēng)險偏好【答案】D62、股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票?，F(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為()元。A.-1.8B.0C.5D.7【答案】C63、以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是()。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.債券買賣D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】C64、()用于衡量銀行實際承擔(dān)損失超出預(yù)計損失的那部分損失。A.核心資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.會計資本【答案】B65、商業(yè)銀行()負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.風(fēng)險管理部門【答案】B66、客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)不包括（）。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.技術(shù)類指標(biāo)C.實力類指標(biāo)D.環(huán)境類指標(biāo)【答案】B67、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當(dāng)期各項存款金額為2138億元，該銀行超額準(zhǔn)備金率為()。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A68、影響金融工具久期的因素不包括（）。A.金融工具的到期B.距下一次重新定價日的時間長短C.到期日之前支付金額的大小D.金融工具的發(fā)行日期【答案】D69、（2018年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債900億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（）年。A.1.5B.-1.5C.1D.-1【答案】A70、（2021年真題）下列關(guān)于風(fēng)險價值計量的表述正確的是（）A.風(fēng)險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況B.風(fēng)險價值能直接指明市場風(fēng)險的具體來源C.風(fēng)險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況D.風(fēng)險價值是即將發(fā)生的真實損失【答案】C71、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。A.高級計量法B.內(nèi)部評級法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.基本指標(biāo)法【答案】A72、對貸款進(jìn)行風(fēng)險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準(zhǔn)備是（）。A.一般準(zhǔn)備B.特種準(zhǔn)備C.專項準(zhǔn)備D.固定準(zhǔn)備【答案】C73、下列屬于商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注的事項的是()。A.保證人的貸款規(guī)模B.保證人的保證意愿C.保證人的關(guān)聯(lián)方D.保證人的行業(yè)地位【答案】B74、以下因素不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是()。A.央行宣布上調(diào)利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進(jìn)新的貸款請求D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量【答案】D75、（2018年真題）下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法中，錯誤的是（）。A.金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移【答案】C76、下列各項中可以防止信貸風(fēng)險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是（??）。A.單一客戶風(fēng)險限額B.組合風(fēng)險限額C.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額D.以上均不對【答案】B77、（2020年真題）關(guān)于商業(yè)銀行核心一級資本充足率，下列表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?A.核心一級資本具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之前的特征B.我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)采用了巴塞爾協(xié)議中Ⅲ監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)C.核心一級資本充足率計算的分母部分只包含信用風(fēng)險和市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)兩個部分D.核心一級資本充足率計算的分子部分是核心一級資本減去對應(yīng)的資本扣除項【答案】D78、下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述中，最恰當(dāng)?shù)氖?)。A.驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性B.各家銀行所采用的驗證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一C.驗證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)D.驗證應(yīng)隨著風(fēng)險管理手段的改進(jìn)而調(diào)整【答案】D79、（）是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值【答案】C80、國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用的方法是（）。A.打分卡方法B.基本指標(biāo)法C.高級計量法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】A81、一般傳統(tǒng)搭法的多立桿式腳手架其使用均布荷載不得超過（）N/㎡。A.2448B.2548C.2648D.2148【答案】C82、市場約束的核心是()。A.監(jiān)管部門B.存款人C.行業(yè)自律協(xié)會D.外部中介機(jī)構(gòu)【答案】A83、操作風(fēng)險包括()，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。A.效益風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.價值降低風(fēng)險【答案】C84、（2018年真題）《巴塞爾新資本協(xié)議》認(rèn)為（）包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。A.聲譽風(fēng)險B.國別風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】C85、市場風(fēng)險在()中的匯率和商品價格風(fēng)險被納入了資本要求的范圍。A.基本賬戶B.銀行賬戶和交易賬戶C.交易賬戶D.銀行賬戶【答案】B86、（2021年真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，最不適合的是（）A.商業(yè)銀行正確識別來自于內(nèi)外部戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮鬊.商業(yè)銀行“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)全面評估商業(yè)銀行發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及長期目標(biāo)D.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對戰(zhàn)略進(jìn)行量化【答案】D87、商業(yè)銀行可以流動資產(chǎn)的形式持有脆弱資金()左右。A.10％B.15％C.20％D.30％【答案】D88、下列對于外幣流動性風(fēng)險管理的說法，錯誤的是()。A.高級管理層首先應(yīng)該明確外幣流動性的管理架構(gòu)B.外幣的流動性管理只能集中在總部C.商業(yè)銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)人外匯市場融資的渠道D.我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計【答案】B89、巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排()。A.經(jīng)濟(jì)資本B.資本充足率C.貼現(xiàn)率D.存款準(zhǔn)備金【答案】A90、財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈（）趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A91、（）是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險的過程。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.風(fēng)險控制【答案】D92、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0．8，則該客戶最高債務(wù)承受額為()億元。A.2.5B.0.8C.2.0D.1.6【答案】D93、（2021年真題）在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中,貸款客戶間最不可能產(chǎn)生違約相關(guān)性的事件是（）。A.貸款客戶所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑B.貸款客戶間互保聯(lián)保現(xiàn)象較為普遍C.貸款客戶所投資的個別項目出現(xiàn)虧損D.市場資金緊張,企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)利率大幅提高【答案】C94、()主要負(fù)責(zé)制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案，識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)程序，定期測試和檢查災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案。A.后勤保障部門B.業(yè)務(wù)管理部門C.風(fēng)險管理部門D.高級管理層【答案】A95、以下不屬于操作風(fēng)險資本計量方法的是（）。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級計量法D.動態(tài)指標(biāo)法【答案】D96、（2019年真題）在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，該種方法是（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】A97、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包括（）。A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C98、（2018年真題）銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行（）應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.行長B.股東大會C.監(jiān)事會D.理事會【答案】C99、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.100C.300D.200【答案】C100、一般來說，以()為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動性的利率敏感度相對較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲蓄【答案】D101、假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感性缺口，此時市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。A.無法判斷B.上升C.下降D.不變【答案】C102、按照監(jiān)管規(guī)定，我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)采用內(nèi)部評級法計算，內(nèi)部評級法未覆蓋的資產(chǎn)應(yīng)()。A.采用《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的權(quán)重法計算B.采用以往的標(biāo)準(zhǔn)法計算C.不予計算D.采用銀行監(jiān)管規(guī)定的權(quán)重法計算【答案】A103、當(dāng)工程質(zhì)量缺陷按修補方式處理不能達(dá)到規(guī)定的使用要求和安全，而又無法返工處理的情況下，可以作出（）的決定。A.不作處理B.停工處理C.限制使用D.拆除處理【答案】C104、在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，下列不屬于行業(yè)風(fēng)險分析的內(nèi)容的是()。A.所有者關(guān)系、內(nèi)部控制機(jī)制是否完備及運行正常B.行業(yè)競爭力及替代性分析C.行業(yè)的成本及盈利性分析D.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析【答案】A105、最常用的風(fēng)險事前控制手段是()。A.限額管理B.風(fēng)險定價C.制定應(yīng)急預(yù)案D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移【答案】A106、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是（）。A.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失B.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失C.預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望D.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積【答案】A107、（2020年真題）下列不屬于市場風(fēng)險計量方法的是（）。A.將生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段B.按照交易對手評級設(shè)置授信額度上限C.計算單一幣種的多頭或空頭缺口D.計算債券組合久期【答案】B108、證券業(yè)存款屬于()。A.敏感負(fù)債B.脆弱資金C.平均存款D.核心存款【答案】A109、商業(yè)銀行在針對單一客戶進(jìn)行限額管理時，一般首先需要計算客戶的（）。A.平均債務(wù)承受能力B.最低債務(wù)承受能力C.一般債務(wù)承受能力D.最高債務(wù)承受能力【答案】D110、壓力測試是一種以（）為主的風(fēng)險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到特定（）極端不利的事件情況下可能發(fā)生的損失。A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A111、以下信息中屬于技術(shù)信息的有（）。①施工方案②技術(shù)規(guī)范③施工項目成本計劃④資金耗用⑤資金來源A.②③B.③④⑤C.①②③D.①②【答案】D112、（2018年真題）信用風(fēng)險計量的方法不包括（）。A.專家判斷法B.信用評分模型C.預(yù)測模型D.違約概率模型【答案】C113、下列各項中，不屬于土地總登記公告意義的是（）。A.追求登記效力的公平性，保證登記的公信力B.為土地登記機(jī)關(guān)樹立良好形象C.在一定時間內(nèi)，征詢利害關(guān)系人的異議D.讓權(quán)利人及時了解其土地權(quán)利是否得到保護(hù)【答案】B114、一般情況下，商業(yè)銀行應(yīng)至少()對風(fēng)險偏好進(jìn)行一次評估，必要時進(jìn)行調(diào)整。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【答案】D115、貨幣貶值是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過（）或一個更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】D116、（2018年真題）下列關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的具體做法中，錯誤的是（）。A.強(qiáng)化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)B.確保及時處理投訴和批評C.盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致D.努力實現(xiàn)承諾【答案】D117、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金是()。A.核心資本B.信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.風(fēng)險加權(quán)資本【答案】B118、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說法，不正確的是()。A.合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本B.商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商C.業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議D.一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去【答案】B119、下列不屬于《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確的我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運行B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C120、商業(yè)銀行的非預(yù)期損失由（）來彌補或應(yīng)付。A.購買保險B.計提損失準(zhǔn)備金C.計提資本金D.沖減經(jīng)營利潤【答案】C121、非交易性外匯敞口可以進(jìn)一步劃分為()。A.結(jié)構(gòu)性敞口和非結(jié)構(gòu)性敞口B.單幣種敞口和非結(jié)構(gòu)性敞口C.結(jié)構(gòu)性敞口和單幣種敞口D.單幣種敞口和總敞口頭寸【答案】A122、（2018年真題）根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，下列關(guān)于風(fēng)險管理部門職能的描述中，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.風(fēng)險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包B.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨立C.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險管理策略的執(zhí)行D.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任【答案】B123、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不與商業(yè)銀行（）緊密聯(lián)系。A.長期戰(zhàn)略B.短期策略C.風(fēng)險管理措施D.可利用資源緊【答案】B124、某商業(yè)銀行上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該商業(yè)銀行上期經(jīng)濟(jì)增加值為()萬元。A.8000B.10000C.11000D.6000【答案】D125、下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).活期存款C.無法出售的貸款D.股票【答案】C126、馬柯維茨提出的（）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。A.均值—方差模型B.資本資產(chǎn)定價模型C.套利定價理論D.二叉樹模型【答案】A127、()是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.非災(zāi)難性損失【答案】C128、因交易員主動持有或提高風(fēng)險敞口所導(dǎo)致的超限是指()。A.主動超限B.被動超限C.實質(zhì)性超限D(zhuǎn).非實質(zhì)性超限【答案】A129、商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警機(jī)制的同時，制訂切實可行的本外幣流動性應(yīng)急計劃至關(guān)重要。流動性應(yīng)急計劃主要包括（）。A.制定危機(jī)處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序B.提高流動性管理的預(yù)見性C.通過金融市場控制風(fēng)險D.建立多層次的流動性屏障【答案】A130、前中后臺分離是從部門銀行向（）轉(zhuǎn)變的重要環(huán)節(jié)。A.流程銀行B.分工銀行C.專業(yè)化銀行D.國際化銀行【答案】A131、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風(fēng)險方法的是()。A.內(nèi)部模型法B.內(nèi)部評級法C.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】B132、關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄屬于人員因素中哪一類原因造成的損失？()A.失職違約B.內(nèi)部欺詐C.核心雇員流失D.知識技能匱乏【答案】C133、以下哪一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命()A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】B134、（2020年真題）我國商業(yè)銀行應(yīng)按照（商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計算資本充足率，其中，分母部分的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算公式為（）A.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本B.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+（市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本）x8%]x12.5C.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+（市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本）x12.5D.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+（市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本）x8【答案】C135、（2018年真題）在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險的是（）。A.利率風(fēng)險B.國別風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】D136、（）是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險的重要手段。A.健全的內(nèi)部控制體系B.完善的激勵約束機(jī)制C.完善的公司治理D.以上都正確【答案】A137、在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，不得低于（）。A.30%B.25%C.50%D.75%【答案】B138、下列關(guān)于聲譽危機(jī)管理規(guī)劃的說法中，正確的是()。A.如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“分清敵我”B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略C.聲譽危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽危機(jī)管理規(guī)劃不能給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】C139、（2019年真題）商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭10，日元多頭20，歐元多頭30，英鎊多頭40，美元空頭50，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.150B.90C.30D.60【答案】B140、從風(fēng)險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常分為()。A.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失C.實際損失、機(jī)會成本／損失、非預(yù)期損失D.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失【答案】A141、()主要負(fù)責(zé)制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案，識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)程序，定期測試和檢查災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案。A.后勤保障部門B.業(yè)務(wù)管理部門C.風(fēng)險管理部門D.高級管理層【答案】A142、下列不屬于核心負(fù)債的是()。A.3個月的定期存款B.1年的定期存款C.3個月的發(fā)行債券D.活期存款中的不穩(wěn)定部分【答案】D143、效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要（），既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負(fù)擔(dān)。A.合理配置和利用監(jiān)管資源，提出監(jiān)管建議B.規(guī)范監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，提高監(jiān)管效率C.提出有效的監(jiān)管建議D.合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率【答案】D144、假設(shè)資本要求(K)為2%，違約風(fēng)險暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資本（RWA）為()億元。A.1.25B.2.5C.10D.12.5【答案】B145、下列關(guān)于公允價值的說法中，錯誤的是()。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D146、個人住房按揭貸款的風(fēng)險分析不包括()。A.經(jīng)銷商風(fēng)險B.“假按揭”風(fēng)險C.由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)狀況變動風(fēng)險【答案】D147、()指的是風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險特性決定了風(fēng)險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險管理的意識和自覺性。A.全球的風(fēng)險管理體系B.全面的風(fēng)險管理范圍C.全程的風(fēng)險管理過程D.全員的風(fēng)險管理文化【答案】D148、商業(yè)銀行在開展跨境外包活動時，應(yīng)當(dāng)遵守的原則不包括()。A.審慎評估法律和管制風(fēng)險B.確?？蛻粜畔⒌陌踩獵.選擇資金較多的境外服務(wù)提供商D.選擇境外服務(wù)提供商時，應(yīng)當(dāng)明確其所在國家或地區(qū)監(jiān)管當(dāng)局已與我國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)簽訂諒解備忘錄或雙方認(rèn)可的其他約定【答案】C149、（2018年真題）銀行風(fēng)險管理的流程順序是（）。A.風(fēng)險識別—風(fēng)險控制—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險計量B.風(fēng)險控制—風(fēng)險識別—風(fēng)險計量—風(fēng)險監(jiān)測C.風(fēng)險識別—風(fēng)險計量—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險控制D.風(fēng)險控制—風(fēng)險識別—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險計量【答案】C150、風(fēng)險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責(zé)是（）。A.收集和處理與風(fēng)險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險報告中B.顯示總體組合和各個子組合的風(fēng)險狀況C.討論各種流程和措施的有效性D.報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險狀況【答案】A多選題（共50題）1、下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行必須設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計和實施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理框架B.商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件C.商業(yè)銀行需要表明操作風(fēng)險計量方法符合與信用風(fēng)險IRB法相當(dāng)?shù)姆€(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)D.商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立驗證的嚴(yán)格程序E.任何操作風(fēng)險內(nèi)部計量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會規(guī)定的操作風(fēng)險范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險分類數(shù)據(jù)【答案】ABCD2、自評工作需要堅持的原則不包括（）。A.全面性B.審慎性C.及時性D.獨立性E.平衡性【答案】BD3、企業(yè)為員工提供的福利與服務(wù)應(yīng)劃歸為（）。A.貨幣報酬B.基礎(chǔ)薪酬C.可變薪酬D.間接薪酬【答案】D4、下列屬于內(nèi)部指標(biāo)的有（）。A.多項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加B.盈利能力下降C.負(fù)債過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.外部評級下降【答案】ABCD5、目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險評分模型是（）。A.CP模型B.KPMG模型C.線性概率模型D.Probit模型E.線性辨別模型【答案】CD6、影響期權(quán)價值的主要因素包括（）。A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格B.期權(quán)的執(zhí)行價格C.期權(quán)的到期期限D(zhuǎn).標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率E.標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率【答案】ABCD7、商業(yè)銀行在對法人客戶信用風(fēng)險的財務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸款，但其當(dāng)前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值時，則下列做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?。A.分析未來的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性C.考慮正常的經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能及時且足額償還貸款D.根據(jù)當(dāng)前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值而不予與貸款E.以上都正確【答案】AB8、某管道安裝工程，在進(jìn)行閥門安裝前，根據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《通用閥門標(biāo)志》GB1220的規(guī)定，對閥門進(jìn)行了強(qiáng)度和嚴(yán)密性試驗。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.0.5MPaB.0.6MPaC.0.8MPaD.1.0MPa【答案】D9、全面風(fēng)險管理模式階段的特點有（）。A.將不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍B.貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個階段C.越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險，增強(qiáng)風(fēng)險管理的客觀性和科學(xué)性D.風(fēng)險管理是每位員工都應(yīng)該履行的職責(zé)并主動預(yù)防E.從單純的信用風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等并舉的全面風(fēng)險管理模式【答案】ABCD10、某安裝公司在鋼結(jié)構(gòu)安裝過程中發(fā)生整體傾覆事故，正在施工的工人3人死了，52人重傷。按照事故造成損失的嚴(yán)重程度，該事故可判定為（）。A.一般質(zhì)量事故B.較大質(zhì)量事故C.重大質(zhì)量事故D.特別重大事故【答案】C11、國別限額可依據(jù)()因素確定A.業(yè)務(wù)類型B.業(yè)務(wù)機(jī)會C.國別風(fēng)險D.人口數(shù)量E.國家(地區(qū))重要性【答案】BC12、戰(zhàn)略風(fēng)險來自（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證【答案】ACD13、個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風(fēng)險評分是預(yù)測消費者（）。A.違約風(fēng)險的大小B.開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益C.破產(chǎn)風(fēng)險的大小D.壞賬風(fēng)險的大小E.風(fēng)險偏好【答案】AD14、對于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重賦予權(quán)重為0的有()。A.政策性銀行債券B.我國中央政府的債券C.中央政府投資的公用企業(yè)的債券D.商業(yè)銀行之間原始期限4個月以內(nèi)的債券E.國有金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券【答案】ABD15、國別限額類型有（）。A.敞口限額B.閉口限額C.經(jīng)濟(jì)資本限額D.市場風(fēng)險限額E.行業(yè)限額【答案】AC16、首席風(fēng)險官可以直接向（）報告全面風(fēng)險管理情況。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層E.風(fēng)險管理委員會【答案】A17、屬于建筑工程檢測的目的（）。A.對施工計劃進(jìn)行驗證B.參與建筑新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)、新產(chǎn)品的科技成果鑒定C.保證建筑工程質(zhì)量D.加快施工進(jìn)度【答案】C18、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠()。A.由前臺交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付B.做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突C.由承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告D.由市場風(fēng)險管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況E.確保市場風(fēng)險管理部門與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立【答案】BD19、關(guān)于信息披露的目的，下列說法正確的有（）。A.從監(jiān)管部門角度看，有利于促進(jìn)市場約束機(jī)制最終發(fā)揮作用B.從存款人角度看，有利于保護(hù)存款利益不受侵害C.從銀行自身角度看，提升銀行自身資本管理和風(fēng)險管理水平D.從投資者等利益相關(guān)方角度看，有利于利益相關(guān)方做出決策并保障它們的利益E.從中介機(jī)構(gòu)角度看，有利于實現(xiàn)投資收益【答案】CD20、巴塞爾委員會提出，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足（）。A.具備完善、健康的內(nèi)部控制體系B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)C.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法D.董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)E.必須設(shè)立有專門的風(fēng)險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導(dǎo)【答案】BCD21、市場約束機(jī)制的配套制度有（）。A.完善的信息披露制度B.健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束C.良好的市場環(huán)境D.有效的市場退出政策E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評估【答案】ABCD22、下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部事件”類別（）。A.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜B.客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動C.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.銀行員工竊取客戶賬戶資金【答案】ABD23、下列選項中，關(guān)于貸款風(fēng)險遷徙指標(biāo)計算的說法，正確的有()。A.正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少額)]×100％B.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額C.期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款D.次級類貸款遷徙率=[期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少的金額)]×100％E.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額【答案】ACD24、風(fēng)險外部報告的內(nèi)容包括（）。A.總結(jié)專項風(fēng)險工作B.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)C.識別當(dāng)期風(fēng)險特征D.評價整體風(fēng)險狀況E.提出風(fēng)險管理的措施建議【答案】B25、屬于直接成本是（）。A.管理人員的工資B.獎金和津貼C.辦公費D.施工措施費用【答案】D26、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)（）。A.定期采取從上至下的方式進(jìn)行B.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)C.制訂切實可行的實施方案D.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中E.在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時，將風(fēng)險損失降到最低【答案】ABCD27、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)外部環(huán)境變化及時評估戰(zhàn)略目標(biāo)的（），并采取有效措施控制可能產(chǎn)生的戰(zhàn)略風(fēng)險。A.合理性B.兼容性C.獨立性D.真實性E.一致性【答案】AB28、根據(jù)《信訪條例》規(guī)定，（）級以上人民政府應(yīng)當(dāng)設(shè)立信訪工作機(jī)構(gòu)。A.市B.縣C.鄉(xiāng)D.省【答案】B29、風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為()。A.保險轉(zhuǎn)移B.自我轉(zhuǎn)移C.市場轉(zhuǎn)移D.非保險轉(zhuǎn)移E.商品轉(zhuǎn)移【答案】AD30、操作起來比較簡單易行的薪酬模式是（）。A.基于崗位的薪酬模式B.基于技能的薪酬模式C.基于績效的薪酬模式D.基于市場的薪酬模式【答案】A31、商業(yè)銀行貸款擔(dān)保方式主要有()。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置E.定金【答案】ABCD32、馬斯洛的需要層次理論從低到高分為：（）。A.安全的需要、生理的需要、社交的需要、尊重的需要和自我實現(xiàn)的需要B.生理的需要、安全的需要、社交的需要、尊重的需要和自我實現(xiàn)的需要C.生理的需要、安全的需要、尊重的需要、社交的需要和自我實現(xiàn)的需要D.安全的需要、生理的需要、尊重的需要、社交的需要和自我實現(xiàn)的需要【答案】B33、市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)有（）。A.保證注冊銀行具有良好品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)人銀行體系B.增進(jìn)市場信心C.增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解D.維護(hù)銀行市場秩序E.保護(hù)存款者利益【答案