《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬題第六套

《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬題第六套一、單項(xiàng)選擇題〔共80題，每題0.5分，共計(jì)40分〕在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。1．風(fēng)險(xiǎn)是指：〔第一章〕第一章A以后的缺失B以后的期望收益C以后結(jié)果的不確定性D以后收益的分布2．風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互阻礙、相互作用的，一樣遵循〔〕的差不多規(guī)律。A高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益B高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益C無(wú)風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益D低風(fēng)險(xiǎn)高收益、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)收益3．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為〔〕四種風(fēng)險(xiǎn)。A信用風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)B利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)C利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)D匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)和表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)4．依照?巴塞爾新資本協(xié)議?采納的業(yè)界定義，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)能夠分為由〔〕所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A市場(chǎng)、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件B人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件C人員、系統(tǒng)、流程和外部事件D客戶、系統(tǒng)、流程和外部事件5．風(fēng)險(xiǎn)分散化策略所分散掉的風(fēng)險(xiǎn)是：〔〕A系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D既不是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也不是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)6．商業(yè)銀行通過(guò)保險(xiǎn)治理一些風(fēng)險(xiǎn)，是運(yùn)用了〔〕的策略。A風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D風(fēng)險(xiǎn)分散7．以下關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的論述正確的選項(xiàng)是：〔〕A經(jīng)濟(jì)資本確實(shí)是會(huì)計(jì)資本B一樣說(shuō)來(lái)會(huì)計(jì)資本大于經(jīng)濟(jì)資本C會(huì)計(jì)資本小于經(jīng)濟(jì)資本D使用經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量?jī)?yōu)于會(huì)計(jì)資本，因此經(jīng)濟(jì)資本指標(biāo)能夠完全替代會(huì)計(jì)資本8．商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用要緊表達(dá)在〔〕兩個(gè)方面。A資本金治理和負(fù)債治理B資產(chǎn)治理和負(fù)債治理C績(jī)效考核和風(fēng)險(xiǎn)治理D流淌性治理和績(jī)效考核9．?巴塞爾新資本協(xié)議?規(guī)定國(guó)際活躍銀行的核心資本充足率不得低于：〔〕A8%B4%C12%D6%10．a(chǎn)項(xiàng)目的投資半年收益率為5%，b項(xiàng)目的年收益率為7%，c項(xiàng)目的季度收益率為3%，那么三個(gè)項(xiàng)目的年收益率排序?yàn)椋?)Aa>b>cBa>c>bCc>a>bDb>a>c11．一股票的各種收益率的可能性及相應(yīng)發(fā)生概率如下表所示，概率0.10.20.30.150.25收益率20%30%15%-10%-20%那么該股票的預(yù)期收益率為：()A15%B20%C30%D6%12．投資者把他的財(cái)寶的30%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國(guó)庫(kù)券，那么該資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：()A0.114B0.087C0.295D0.08713．上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：〔〕A0.12B0.06C0.6D1.214．假如第一個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為6％，第二個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為3％，那么投資者通常選擇哪個(gè)資產(chǎn)組合來(lái)投資〔〕。A.第一個(gè)B.第二個(gè)C.第一個(gè)或第二個(gè)均可D.均不選擇15．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理委員會(huì)的核心職能是：〔第二章〕第二章A收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息B依照有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施C承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的職能D對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理同經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行和諧16．下面關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理部門的職能，說(shuō)法正確的選項(xiàng)是：〔〕A收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息B依照有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施C承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的職能D對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理同經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行和諧17．承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理最終責(zé)任的組織是：〔〕A董事會(huì)B監(jiān)事會(huì)C高級(jí)治理層D風(fēng)險(xiǎn)治理委員會(huì)18．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理部門必須是一個(gè)具有〔〕的部門：Ａ相對(duì)審慎Ｂ決策性Ｃ相對(duì)盈利Ｄ相對(duì)獨(dú)立19．以下哪一項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部操縱的要緊原那么〔〕。A全面性原那么B獨(dú)立性原那么C有效性原那么D經(jīng)濟(jì)性原那么20．商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)治理〔決策〕機(jī)構(gòu)是〔〕。A高級(jí)治理層B風(fēng)險(xiǎn)治理總監(jiān)C董事會(huì)D監(jiān)事會(huì)21．風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告是〔〕的核心職能。A高級(jí)治理層B風(fēng)險(xiǎn)治理委員會(huì)C風(fēng)險(xiǎn)治理部門D監(jiān)事會(huì)22.商業(yè)銀行完整的風(fēng)險(xiǎn)治理流程能夠依次概括為()四個(gè)要緊步驟。A風(fēng)險(xiǎn)操縱、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)B風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)操縱C風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)操縱D風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)操縱23．企業(yè)類法人客戶按照組織形式能夠分為：〔第三章〕第三章A企業(yè)類客戶與機(jī)構(gòu)類客戶B單一法人客戶與集團(tuán)法人客戶C法人客戶與個(gè)人客戶D集團(tuán)法人客戶與機(jī)構(gòu)類客戶24．銀行對(duì)客戶財(cái)務(wù)分析的要緊內(nèi)容包括為：〔〕A資產(chǎn)負(fù)債表分析、損益表分析、現(xiàn)金流量表分析B資產(chǎn)質(zhì)量分析、負(fù)債質(zhì)量分析、償債能力分析C財(cái)務(wù)報(bào)表分析、財(cái)務(wù)比率分析、現(xiàn)金流量分析D盈利狀況分析、財(cái)務(wù)比率分析、現(xiàn)金流量分析25．擔(dān)保方式要緊有：〔〕A保證、抵押、質(zhì)押、留置B保證、抵押、質(zhì)押和定金C保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金D抵押、質(zhì)押、留置和定金26．企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方的正確說(shuō)法是：〔〕A集團(tuán)內(nèi)部有業(yè)務(wù)聯(lián)系的各個(gè)企、事業(yè)法人B與他方之間存在直截了當(dāng)或間接操縱關(guān)系或重大阻礙關(guān)系的企、事業(yè)法人C國(guó)家操縱的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車?guó)家操縱而成為關(guān)聯(lián)方D集團(tuán)內(nèi)部發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各個(gè)企、事業(yè)法人27．以下說(shuō)法屬于縱向一體化企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易特點(diǎn)的是：〔〕A集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)及債務(wù)重組。B上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料。C以上差不多上D以上都不是28．以下說(shuō)法屬于橫向多元化企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易特點(diǎn)的是：〔〕A集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)及債務(wù)重組。B上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料C以上差不多上D以上都不是29．依照集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系不同，企業(yè)集團(tuán)能夠分為〔〕A緊密型企業(yè)集團(tuán)和松散型企業(yè)集團(tuán)B縱向一體化企業(yè)集團(tuán)和橫向多元化企業(yè)集團(tuán)C工業(yè)化企業(yè)集團(tuán)和商業(yè)化企業(yè)集團(tuán)D國(guó)內(nèi)企業(yè)集團(tuán)和國(guó)際企業(yè)集團(tuán)30．2001年，我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原那么，即把貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和缺失五類，其中不屬于不良貸款是指〔〕A正常和次級(jí)B次級(jí)、可疑和缺失C正常和關(guān)注D可疑和缺失31．信用局評(píng)分要緊是針對(duì)：〔〕A個(gè)人客戶B單一企業(yè)客戶C集團(tuán)企業(yè)客戶D以上差不多上32．新資本協(xié)議明確要求，銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)基于二維評(píng)級(jí)體系：分別是〔〕A違約概率和信用評(píng)級(jí)B客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)C違約概率和債項(xiàng)評(píng)級(jí)D違約頻率和違約缺失率33．違約概率和違約頻率的區(qū)別是：〔〕A違約概率不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直截了當(dāng)依據(jù)B違約概率是事后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，而違約頻率模型是做出前的事先推測(cè)C違約概率是模型做出的事先推測(cè)，而違約頻率是事后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果D違約頻率用于對(duì)模型的返回檢驗(yàn)34．在?巴塞爾新資本協(xié)議?中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)一年期違約概率與〔〕中的較高者。A8％B3%C0.03%D4％35．違約概率是指〔〕A借款人要求債務(wù)重組的可能性B借款人要求延期償還貸款本息的現(xiàn)象C借款人在以后一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的現(xiàn)象D借款人在以后一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性36．客戶評(píng)級(jí)是銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的的計(jì)量和評(píng)判，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。其客戶評(píng)級(jí)的評(píng)判主體是銀行，評(píng)判目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)判結(jié)果是〔〕。A信用等級(jí)B違約概率C信用等級(jí)和違約概率D信用等級(jí)和違約缺失率37．CreditMonitor模型將企業(yè)向銀行的借款視為：〔〕A企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)B企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)C企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)D企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)38．客戶的信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了〔〕等進(jìn)展時(shí)期。A定性分析、定量分析、模型分析B專家判定法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析C定性分析、定量分析、綜合分析D信用評(píng)分法、定量分析、專家判定法39．在諸多專家分析系統(tǒng)中，對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛。具體而言，5Cs系統(tǒng)指：〔〕A品德、財(cái)務(wù)、行業(yè)、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境B聲譽(yù)、資本、行業(yè)、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境C聲譽(yù)、財(cái)務(wù)、還款意愿、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境D品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境40．在采取了所有可能的措施后或者一切必要的法律程序后，本息仍舊無(wú)法收回，或只能收回較少的部分，按照五級(jí)貸款分類法，該類貸款應(yīng)該歸為〔〕A關(guān)注B次級(jí)C可疑D缺失41．違約缺失率〔LossGivenDefault，LGD〕是指〔〕A給定借款人違約后貸款缺失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例B發(fā)生違約時(shí)欠息與債務(wù)面值之比C發(fā)生違約時(shí)不能收回的利息部分與應(yīng)該收回的利息的比例D發(fā)生違約時(shí)遭受的缺失與債務(wù)面值的比例42．?巴塞爾資本協(xié)議?將銀行信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)分為四大類，分別以相應(yīng)的權(quán)重〔K〕反映其風(fēng)險(xiǎn)大小，其中抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)暴露權(quán)重為〔〕A0％B20％C50％D100％43．單一(集團(tuán))客戶貸款集中度等于〔〕A最大一家(集團(tuán))客戶貸款總額與資本凈額的比例B前十個(gè)大(集團(tuán))客戶貸款總額與資本凈額的比例C前五個(gè)大(集團(tuán))客戶貸款總額與資本凈額的比例D每個(gè)單一(集團(tuán))客戶貸款總額與資本凈額的比例44．風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序是：〔〕A信貸信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評(píng)判B信貸信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、后評(píng)判C風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評(píng)判D信貸信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、提供預(yù)警報(bào)告45．從統(tǒng)計(jì)角度來(lái)看，預(yù)期缺失是缺失的期望值，等于〔〕A違約概率、違約敞口的乘積B違約概率、違約缺失率的乘積C違約概率、違約缺失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的乘積D違約缺失率、違約敞口的乘積46．壓力測(cè)試是用于：〔〕A評(píng)定日常條件下的金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行情形B評(píng)定特定事件或特定金融變量的變化對(duì)金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況的潛在阻礙C測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)模型的穩(wěn)固性D以上都不是47．壓力測(cè)試要緊采取的方法是：〔〕A敏銳性分析法B情形分析法C以上差不多上D以上都不是48．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)屬于以下哪種風(fēng)險(xiǎn)類型：〔〕第四章第四章A信用風(fēng)險(xiǎn)B操作風(fēng)險(xiǎn)C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D流淌性風(fēng)險(xiǎn)49．黃金價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)屬于以下哪種風(fēng)險(xiǎn)類型：〔〕A利率風(fēng)險(xiǎn)B匯率風(fēng)險(xiǎn)C股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)50．假如銀行具有一筆１０００萬(wàn)元的貸款資產(chǎn)，１０年后到期，固定貸款利率為１０％，依照銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆１０００萬(wàn)元的浮動(dòng)利率活期存款，年利率會(huì)依照某個(gè)基準(zhǔn)利率進(jìn)行同步調(diào)整，那么，該銀行的那個(gè)組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于：〔〕A重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)51．商業(yè)銀行的交易賬戶中的項(xiàng)目通常按〔〕運(yùn)算價(jià)值A(chǔ)歷史成本B市場(chǎng)價(jià)格C上市的股票價(jià)格D資產(chǎn)價(jià)值減去負(fù)債的價(jià)值52．賣方期權(quán)的買方〔〕期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)。A有權(quán)力購(gòu)買B有義務(wù)購(gòu)買C有權(quán)力賣出D有義務(wù)賣出53．市場(chǎng)價(jià)值是指：〔〕A金融資產(chǎn)依照歷史成本所反映的賬面價(jià)值B在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、慎重、非強(qiáng)迫的情形下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C交易雙方在公平交易中可同意的資產(chǎn)或債券價(jià)值D對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值54．商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是：〔〕A正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)B合理劃分銀行賬戶與交易賬戶C建立一個(gè)完善的內(nèi)部操縱體系D謀劃合理的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略55．假如１年期人民幣利率為５％，美元利率為７％，美元兌人民幣的匯率是1:7.5，那么依照利率平價(jià)理論，能夠算出美元兌人民幣１年期的遠(yuǎn)期匯率的理論值約為：〔〕A1:7.4B1:7.5C1:7.6D1:8.056．假如銀行2年期的即期年利率為５％，1年期的即期年利率為３％，那么依照無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利原理，第1年到第2年的遠(yuǎn)期利率為：〔〕A3％B5％C7％D9％57．假如一家商業(yè)銀行持有外匯敞口頭寸為：日元資產(chǎn)50萬(wàn)，負(fù)債20萬(wàn)；美元資產(chǎn)100萬(wàn)，負(fù)債50萬(wàn)；歐元資產(chǎn)500萬(wàn)，負(fù)債300萬(wàn)。按照短邊法運(yùn)算出的總敞口頭寸為：〔〕A370萬(wàn)B280萬(wàn)C1020萬(wàn)D650萬(wàn)58．一個(gè)美式股票買入期權(quán)(CALLOPTION)在期限內(nèi)某時(shí)刻的期權(quán)報(bào)價(jià)是$15,而期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是$100,股票價(jià)格為$110，那么該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)刻價(jià)值分別是〔〕。A內(nèi)在價(jià)值為$15，時(shí)刻價(jià)值為$0；B內(nèi)在價(jià)值為$5，時(shí)刻價(jià)值為$5；C內(nèi)在價(jià)值為$10，時(shí)刻價(jià)值為$5；D內(nèi)在價(jià)值為$10，時(shí)刻價(jià)值為$15。59．假設(shè)某銀行以市場(chǎng)價(jià)格表示的簡(jiǎn)化的資產(chǎn)負(fù)債表中：資產(chǎn)A＝1000億，負(fù)債L＝800億，資產(chǎn)的久期年，負(fù)債的久期年，假如利率從年利率8％上升到年利率8.5％，那么銀行使用久期運(yùn)算的資產(chǎn)價(jià)值減少大約為〔〕億。A42.6B27.8C14.8D1360．關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的運(yùn)算，巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的置信區(qū)間和持有期提出了哪些要求：〔〕A置信水平采納95％的單尾置信區(qū)間；持有期為1個(gè)營(yíng)業(yè)日；B置信水平采納99％的雙尾置信區(qū)間；持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日；C置信水平采納99％的單尾置信區(qū)間；持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日；D置信水平采納95％的雙尾置信區(qū)間；持有期為1個(gè)營(yíng)業(yè)日。61．巴塞爾委員會(huì)要求在運(yùn)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，必須將運(yùn)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值乘以一個(gè)乘數(shù)因子，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該值不得低于〔〕：A5B4C3D262．以下關(guān)于久期缺口論述正確的選項(xiàng)是：〔〕A假如久期缺口為負(fù)，假如市場(chǎng)利率上升，那么銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加B假如久期缺口為負(fù)，假如市場(chǎng)利率上升，那么銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少C假如久期缺口為正，假如市場(chǎng)利率下降，那么銀行的市場(chǎng)價(jià)值會(huì)減少D以上都不對(duì)63．在持有期為10天、置信水平為99％的情形下，假設(shè)銀行對(duì)某一項(xiàng)資產(chǎn)組合所運(yùn)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR為100萬(wàn)元，那么說(shuō)明該資產(chǎn)組合〔〕。A在以后的10天中交易中，有99％的概率保證其缺失超過(guò)100萬(wàn)元B在以后的10天中交易中，有99％的概率保證其缺失可不能超過(guò)100萬(wàn)元C在以后的10天中交易中，有1％的概率保證其缺失可不能超過(guò)99萬(wàn)元D在以后的10天中交易中，有1％的概率保證其缺失超過(guò)99萬(wàn)元64．以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：〔第五章〕第五章A頭寸有意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤B多戶頭支票欺詐C交易品種未經(jīng)授權(quán)D銀行內(nèi)部發(fā)生的性別／種族鄙視事件65．某商業(yè)銀行由于電腦系統(tǒng)故障而被迫中斷營(yíng)業(yè)，由此造成龐大缺失，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的那一類因素造成的？〔〕A人員因素B系統(tǒng)缺陷C外部事件D內(nèi)部流程66．以下哪一項(xiàng)不是?巴塞爾新資本協(xié)議?規(guī)定的可選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法?！病矨差不多指標(biāo)法B標(biāo)準(zhǔn)法C高級(jí)計(jì)量法D內(nèi)部模型法67．采納差不多指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于前三年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值，那個(gè)固定比例由巴塞爾委員會(huì)設(shè)定，等于〔〕A10％B18％C15％D12％68．標(biāo)準(zhǔn)法是指商業(yè)銀行將所有業(yè)務(wù)劃分為8類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總8類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。其中產(chǎn)品線對(duì)應(yīng)的系數(shù)值最低為〔〕，最高為〔〕。A15%，20%B12%。20%C15%，18%D12%，18%69．在操作風(fēng)險(xiǎn)的缺失計(jì)量和驗(yàn)證中，巴塞爾委員會(huì)要求商業(yè)銀行具備至少〔〕的內(nèi)部缺失數(shù)據(jù)。A３年B５年C７年D１０年70．我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)治理水平的提高，第一應(yīng)該從什么地點(diǎn)下手？〔〕A培養(yǎng)操作風(fēng)險(xiǎn)理念，培養(yǎng)合規(guī)文化、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)B職員的知識(shí)/技能培養(yǎng)C公司治理結(jié)構(gòu)完善D信息系統(tǒng)升級(jí)換代71．操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的要緊方法中，運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的方法是：〔〕A自我評(píng)估法B缺失事件數(shù)據(jù)方法C流程圖D情形分析法72．在常用的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法中，風(fēng)險(xiǎn)敏銳性最強(qiáng)的方法是：〔〕A差不多指標(biāo)法B標(biāo)準(zhǔn)法C高級(jí)計(jì)量法D以上都不是73．關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的論述，正確的選項(xiàng)是：〔〕A商業(yè)銀行的操作或服務(wù)的業(yè)務(wù)外包的同時(shí)，也將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移出去了B商業(yè)銀行的操作或服務(wù)的業(yè)務(wù)外包，并未將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移C商業(yè)銀行的操作或服務(wù)的部分業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移出去，部分業(yè)務(wù)并未將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移D以上都不對(duì)74．關(guān)于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，銀行往往有些無(wú)能為力，但能夠通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)等方式將風(fēng)險(xiǎn)〔〕。A規(guī)避B轉(zhuǎn)移C降低D排除75．以下哪一項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中所應(yīng)當(dāng)遵循的原那么。〔〕A由表及里原那么B自下而上原那么C由到未知原那么D由淺入深原那么76．商業(yè)銀行最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是：〔〕A柜臺(tái)業(yè)務(wù)B法人信貸業(yè)務(wù)C個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D資金交易業(yè)務(wù)77．從長(zhǎng)期來(lái)看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為：〔〕A40%B30%C20%D10%78．從長(zhǎng)期來(lái)看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為：〔〕A40%B30%C20%D10%79．從長(zhǎng)期來(lái)看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為：〔〕A40%B30%C20%D10%80．商業(yè)銀行負(fù)債的流淌性是指：(第六章)第六章A商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)能夠隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情形下出售B商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金C商業(yè)銀行流淌資產(chǎn)數(shù)量的多少D商業(yè)銀行流淌資產(chǎn)減去流淌負(fù)債的值的大小81．假如商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，那么在短期內(nèi)可能面臨什么風(fēng)險(xiǎn)？〔〕A資產(chǎn)流淌性風(fēng)險(xiǎn)B負(fù)債流淌性風(fēng)險(xiǎn)C資產(chǎn)流淌性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流淌性風(fēng)險(xiǎn)D以上都不是82．依照我國(guó)?商業(yè)銀行法?規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)：〔〕A２５％B５０％C７５％D９０％83．依照我國(guó)?商業(yè)銀行法?規(guī)定，商業(yè)銀行的流淌性資產(chǎn)余額和流淌性負(fù)債余額的比例不得低于：〔〕A２５％B５０％C７５％D９０％84．假如房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)展過(guò)熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情形下，假如由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)峻下跌，大量個(gè)人住房貸款無(wú)法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)是：〔〕A戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C流淌性風(fēng)險(xiǎn)D操作風(fēng)險(xiǎn)85．商業(yè)銀行針對(duì)敏銳負(fù)債的流淌性儲(chǔ)備，通常為總額的多少比例？〔〕A80%B30%C15%D以上都不對(duì)86．針對(duì)脆弱資金，為治理流淌性風(fēng)險(xiǎn)，通常商業(yè)銀行以流淌資產(chǎn)的形式持有其多少比例〔〕A80%B30%C15%D以上都不對(duì)87．關(guān)于核心存款，通常商業(yè)銀行僅將其〔〕投入流淌性資產(chǎn)。A80%B30%C15%D以上都不對(duì)88．為了保持商業(yè)銀行貸款的流淌性需求，關(guān)于差不多發(fā)放的貸款，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)保持多少比例以應(yīng)對(duì)貸款客戶可能的提??？〔〕A80%B30%C15%D100%89．以下商業(yè)銀行的資產(chǎn)中，流淌性最強(qiáng)的是：〔〕A短期國(guó)庫(kù)券B短期公司債C存款預(yù)備金D商業(yè)銀行自用房地產(chǎn)90．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)治理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，商業(yè)銀行必須通過(guò)定期的第七章〔〕，保證聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)治理政策的執(zhí)行成效。第七章A外部審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查B內(nèi)部審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查C外部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查D內(nèi)部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查91．聲譽(yù)是無(wú)形的，因此有效治理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)困難。對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)治理的認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤的選項(xiàng)是：〔〕A商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)；B有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)治理是有資質(zhì)的治理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)治理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合表達(dá)；C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)能夠通過(guò)歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)；D應(yīng)當(dāng)從微觀處減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素。92．制定以()為導(dǎo)向的、全面、系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)治理的最有效方法。A風(fēng)險(xiǎn)B打算C業(yè)務(wù)D治理93．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能夠從商業(yè)銀行的宏觀層面、微觀層面和〔〕層面入手。A戰(zhàn)術(shù)層面B戰(zhàn)略層面C治理層面D中觀層面94．銀行監(jiān)管的差不多目標(biāo)是：〔第八章〕第八章A規(guī)范監(jiān)督治理行為，防范和化解銀行風(fēng)險(xiǎn)B愛(ài)護(hù)存款人利益，愛(ài)護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)固C促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行，D愛(ài)護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心95．?銀行業(yè)監(jiān)督治理法?明確規(guī)定，對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督治理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公布、〔〕和效率四項(xiàng)差不多原那么。A合理B正當(dāng)C公平D愛(ài)護(hù)96中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管體會(huì)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)治理念是〔〕。A管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透亮度B管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透亮度C管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透亮度D管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透亮度97．銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)判應(yīng)遵循的原那么不包括：〔〕A準(zhǔn)確性原那么B連續(xù)性原那么C及時(shí)性原那么D量化性原那么98銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括：〔〕A風(fēng)險(xiǎn)水平B風(fēng)險(xiǎn)遷徙C風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值99．?商業(yè)銀行資本充足率治理方法?規(guī)定的資本充足率的運(yùn)算公式是：〔〕A資本/信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B資本/〔信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求〕C〔核心資本+附屬資本〕/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D核心資本+附屬資本/信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)100．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原那么不包括：〔〕A全面性原那么B連續(xù)性原那么C深入性原那么D審慎性原那么101．外部審計(jì)的特點(diǎn)是：〔〕A獨(dú)立性B公平性C專業(yè)性D以上差不多上102．銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和〔〕。A區(qū)域準(zhǔn)入B高級(jí)治理人員準(zhǔn)入C產(chǎn)品準(zhǔn)入D注冊(cè)準(zhǔn)入103．我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)于每年〔〕之前以年度報(bào)告的形式對(duì)外披露信息，并將年度報(bào)告置放在商業(yè)銀行的要緊營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，確保公眾能方便、及時(shí)地查閱。A１月底B２月底C３月底D４月底二、多項(xiàng)選擇題〔共40題，每題1分，共計(jì)40分〕在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，至少有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。1．引起信用風(fēng)險(xiǎn)的直截了當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因素有：(第一章)第一章A交易對(duì)手直截了當(dāng)違約B外匯交易C市場(chǎng)利率波動(dòng)D流淌性風(fēng)險(xiǎn)E交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)下降2．流淌性風(fēng)險(xiǎn)包括：()A負(fù)債流淌性風(fēng)險(xiǎn)B流淌性過(guò)剩C資產(chǎn)流淌性風(fēng)險(xiǎn)D流淌性不足E利率風(fēng)險(xiǎn)3．商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要緊包括〔〕A股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B匯率風(fēng)險(xiǎn)C違約風(fēng)險(xiǎn)D利率風(fēng)險(xiǎn)E商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)4．以下屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)挠校骸病矨商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中，對(duì)信用等級(jí)高同時(shí)有長(zhǎng)期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶給與優(yōu)待利率，關(guān)于信用等級(jí)較低的客戶那么在基準(zhǔn)貸款利率基礎(chǔ)上進(jìn)行上浮B商業(yè)銀行對(duì)期限較長(zhǎng)、潛在可能缺失較大的貸款制定較高的利率C商業(yè)銀行應(yīng)用衍生金融工具對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行套期保值D商業(yè)銀行將部分信貸資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化E商業(yè)銀行將貸款資產(chǎn)分配于不同行業(yè)、不同企業(yè)5．以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有:〔〕A對(duì)不同信用等級(jí)的貸款人實(shí)行差別定價(jià)B備用信用證C商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn)D信用擔(dān)保E貸款業(yè)務(wù)集中到同一行業(yè)6．按照商業(yè)銀行的進(jìn)展歷程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理經(jīng)歷了〔〕這幾個(gè)進(jìn)展時(shí)期。A資產(chǎn)治理模式B負(fù)債治理模式C資產(chǎn)負(fù)債治理模式D負(fù)債和全面風(fēng)險(xiǎn)治理模式E全面風(fēng)險(xiǎn)治理模式7．1995年巴林銀行的一位交易員在新加坡期貨交易所進(jìn)行了數(shù)額龐大的衍生產(chǎn)品投機(jī)交易，并違反市場(chǎng)規(guī)定和躲避母公司監(jiān)管操作，致使缺失十幾億美元，導(dǎo)致具有悠久歷史的巴林銀行宣布破產(chǎn)，在該事件發(fā)生的過(guò)程中，請(qǐng)指出下面那些要緊金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生了？〔〕A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B操作風(fēng)險(xiǎn)C流淌性風(fēng)險(xiǎn)D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)E聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)8．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化是〔〕組成的。A風(fēng)險(xiǎn)治理理念B風(fēng)險(xiǎn)治理知識(shí)C公司治理原那么D風(fēng)險(xiǎn)治理制度E內(nèi)部操縱體系9．我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理原那么包括：〔第二章〕第二章A完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)治理層的議事制度和決策程序B明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員的權(quán)益、義務(wù)C建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制D建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度10．商業(yè)銀行完善內(nèi)部操縱體系過(guò)程中應(yīng)當(dāng)包含以下哪些要素？〔〕A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估B內(nèi)部操縱環(huán)境C內(nèi)部操縱措施D信息交流與反饋E監(jiān)督、評(píng)判與糾正11．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理組織包括以下哪些部門？〔〕A董事會(huì)及其專門委員會(huì)B監(jiān)事會(huì)C高級(jí)治理層D財(cái)務(wù)操縱部門、內(nèi)部審計(jì)部門、法律/合規(guī)部門及外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)等具有風(fēng)險(xiǎn)治理職責(zé)的職能部門E商業(yè)銀行內(nèi)部專門的風(fēng)險(xiǎn)治理部門12．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理流程包括以下哪些步驟？〔〕A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D風(fēng)險(xiǎn)操縱E風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖13．商業(yè)銀行信息系統(tǒng)要緊工作流程包括：〔〕A數(shù)據(jù)收集B數(shù)據(jù)處理C信息傳遞D信息系統(tǒng)安全治理E信息更新14．按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶能夠分為：〔第三章〕第三章A法人客戶B個(gè)人客戶C企業(yè)客戶D集團(tuán)客戶E機(jī)構(gòu)客戶15．單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析要緊的內(nèi)容：〔〕A財(cái)務(wù)報(bào)表分析B財(cái)務(wù)比率分析C行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析D現(xiàn)金流量分析E經(jīng)營(yíng)治理狀況16．商業(yè)銀行要要善于使用各種財(cái)務(wù)比率指標(biāo)以關(guān)心評(píng)判公司的財(cái)務(wù)狀況。這些財(cái)務(wù)比率指標(biāo)要緊分為以下幾類：〔〕A盈利能力比率；B效率比率；C杠桿比率；D負(fù)債；E流淌比率；17．在對(duì)單一客戶的非財(cái)務(wù)分析中，要緊從〔〕等方面進(jìn)行分析和判定。A客戶治理層風(fēng)險(xiǎn)分析；B行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析；C生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析；D企業(yè)在行業(yè)中的地位E宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境因素分析18．與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下幾方面的特點(diǎn)〔〕A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B連環(huán)擔(dān)保十分普遍C財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差D系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高E風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督難度較大19．按照信貸產(chǎn)品種類來(lái)劃分，個(gè)人信貸產(chǎn)品能夠劃分為〔〕A個(gè)人住宅抵押貸款B信用卡客戶C個(gè)人零售貸款D循環(huán)零售貸款E銀團(tuán)貸款客戶20．對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)當(dāng)注重哪幾項(xiàng)內(nèi)容？〔〕A識(shí)別和評(píng)判財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)B識(shí)別和評(píng)判資產(chǎn)治理狀況C識(shí)別和評(píng)判經(jīng)營(yíng)治理狀況D識(shí)別和評(píng)判負(fù)債治理狀況E識(shí)別和評(píng)判各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率的健康程度21．現(xiàn)金流量表能夠分為哪幾部分？〔〕A經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流B投資活動(dòng)的現(xiàn)金流C融資活動(dòng)的現(xiàn)金流D主營(yíng)業(yè)務(wù)收入E非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22．商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的要緊方式有：〔〕A保證B抵押C質(zhì)押D留置E定金23．關(guān)于非營(yíng)利性的機(jī)構(gòu)客戶，商業(yè)銀行除了關(guān)注與企業(yè)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的共性外，還應(yīng)當(dāng)專門關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)包括：〔〕A政策風(fēng)險(xiǎn)B投資風(fēng)險(xiǎn)C財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)E經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)24．關(guān)于小企業(yè)和微小企業(yè)客戶，除了關(guān)注與企業(yè)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的共性外，還應(yīng)當(dāng)專門關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括：〔〕A經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)B財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)C信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)E投資風(fēng)險(xiǎn)25．對(duì)個(gè)人客戶進(jìn)行信用評(píng)分，按照評(píng)分時(shí)期劃分，能夠分為哪幾個(gè)時(shí)期？〔〕A信用局評(píng)分B申請(qǐng)?jiān)u分C治理評(píng)分D風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分E忠誠(chéng)度評(píng)分26．關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)操縱，要緊有哪些常用的方法？〔〕A限額治理B加強(qiáng)信貸審批C貸后治理及時(shí)跟進(jìn)D依照貸款風(fēng)險(xiǎn)，盡量準(zhǔn)確計(jì)量所需經(jīng)濟(jì)資本，并進(jìn)行合理配置E利用資產(chǎn)證券化及有關(guān)的信用衍生產(chǎn)品轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)27．商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原那么？〔〕A審貸分離原那么B統(tǒng)一考慮原那么C展期重審原那么D責(zé)任到人原那么E追蹤審核原那么28．信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的要緊指標(biāo)包括：〔〕A不良資產(chǎn)/貸款率B預(yù)期缺失率C單一客戶授信集中度D貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙E貸款缺失預(yù)備充足率29．貸款定價(jià)通常要緊由哪些方面因素決定？〔〕A資金成本B經(jīng)營(yíng)成本C風(fēng)險(xiǎn)成本D資本成本E股權(quán)成本30．利率風(fēng)險(xiǎn)能夠分為哪幾個(gè)種類？〔〕第四章第四章A重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)E期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)31．匯率風(fēng)險(xiǎn)一樣是由于銀行從事哪些業(yè)務(wù)活動(dòng)而產(chǎn)生？〔〕A銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)B商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)C商業(yè)銀行自營(yíng)外匯交易活動(dòng)D國(guó)內(nèi)貸款E商業(yè)銀行進(jìn)行的外匯掉期交易業(yè)務(wù)32．以下屬于金融衍生品的是：〔〕A即期金融產(chǎn)品B金融期貨C期權(quán)D遠(yuǎn)期利率協(xié)議E利率互換33．依照利率平價(jià)理論運(yùn)算某基礎(chǔ)貨幣的遠(yuǎn)期匯率，需要哪幾個(gè)變量?〔〕A基礎(chǔ)貨幣的即期匯率B遠(yuǎn)期合約期間基礎(chǔ)貨幣的利率C遠(yuǎn)期合約期間報(bào)價(jià)貨幣的利率D遠(yuǎn)期合約的天數(shù)E利息計(jì)息的期數(shù)34．以下期貨哪些屬于金融期貨包括：〔〕A利率期貨B貨幣期貨C股票指數(shù)期貨D黃金期貨35．期貨市場(chǎng)的兩個(gè)差不多經(jīng)濟(jì)功能是：〔〕A套期保值功能B造市的功能C投機(jī)牟取暴利的功能D價(jià)格發(fā)覺(jué)功能E吸引更多市場(chǎng)參與者的功能36．VaR的運(yùn)算涉及兩個(gè)要緊參數(shù)的選擇〔〕A市場(chǎng)利率B置信水平C持有期D資產(chǎn)收益率的均值E資產(chǎn)收益率37．操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素要緊包括：〔〕A職員內(nèi)部欺詐B職員知識(shí)技能缺乏C商業(yè)銀行違反用工法D重要客戶違約E核心職員流失38．內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)要緊包括以下哪幾個(gè)方面？〔〕A財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤B文件／合同缺陷C錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告D結(jié)算／支付錯(cuò)誤E交易／定價(jià)錯(cuò)誤39．操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素要緊包括哪幾個(gè)方面？〔〕A數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B違反系統(tǒng)安全規(guī)定C系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D系統(tǒng)的穩(wěn)固性、兼容性、適宜性E系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、愛(ài)護(hù)成本過(guò)高40．?巴塞爾新資本協(xié)議?中為商業(yè)銀行提供的三種可供選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法是：〔〕A差不多指標(biāo)法B內(nèi)部模型法C標(biāo)準(zhǔn)法D高級(jí)計(jì)量法E內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法41．對(duì)治理操縱操作風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有責(zé)任的部門包括：〔〕A風(fēng)險(xiǎn)治理部門B高級(jí)治理層C業(yè)務(wù)治理部門D內(nèi)部審計(jì)部門E法律／合規(guī)部門42．依照商業(yè)銀行治理和操縱操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，能夠?qū)⒉僮黠L(fēng)險(xiǎn)分為哪幾類？〔〕A可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)C可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)D應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)E可排除的操作風(fēng)險(xiǎn)43．以下關(guān)于自我評(píng)估法的論述，正確的有：〔〕A自我評(píng)估法是在商業(yè)銀行內(nèi)部操縱體系的基礎(chǔ)上，通過(guò)開(kāi)展全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別出全行風(fēng)險(xiǎn)治理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從缺失金額和發(fā)生概率兩個(gè)角度來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的大小。B自我評(píng)估的要緊目標(biāo)是鼓舞各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任，主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和治理。C自我評(píng)估的要緊策略是改變企業(yè)文化，把風(fēng)險(xiǎn)治理納入那些具備判定操縱能力的職員的業(yè)務(wù)體系內(nèi)。D自我評(píng)估法是運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的錯(cuò)作治理三大基礎(chǔ)治理工具之一E自我評(píng)估是一種全員動(dòng)員的風(fēng)險(xiǎn)治理體制44．關(guān)于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行能夠采取哪些措施進(jìn)行治理？〔〕A制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案B保險(xiǎn)C業(yè)務(wù)外包D計(jì)提經(jīng)濟(jì)資本E采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避45．操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵指標(biāo)包括：〔〕A人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)E綜合風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)46．以下哪些屬于商業(yè)銀行的流淌資產(chǎn)？〔第六章〕第六章A現(xiàn)金B(yǎng)超額預(yù)備金C能夠隨時(shí)在二級(jí)市場(chǎng)上拋售的國(guó)債D短期到期的貸款E證券類資產(chǎn)47．保持良好的流淌性將對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生如何樣的積極作用？〔〕A增進(jìn)市場(chǎng)信心，向市場(chǎng)說(shuō)明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款B確保銀行有能力實(shí)現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系C幸免商業(yè)銀行的資產(chǎn)廉價(jià)出售D降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)E有效減少商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)48．商業(yè)銀行的流淌性負(fù)債包括：〔〕A活期存款B短期內(nèi)到期的拆放/存放同業(yè)款項(xiàng)C中央銀行借款D短期內(nèi)到期的定期存款E發(fā)行的票據(jù)和債券49．以下哪些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)最終導(dǎo)致商業(yè)銀行的流淌性風(fēng)險(xiǎn)？〔〕A信用風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)E戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)50．以下屬于流淌性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有：〔〕A由于市場(chǎng)利率變動(dòng)，多項(xiàng)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加B資產(chǎn)的利用途徑以及負(fù)債的來(lái)源渠道過(guò)于集中C外部機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)下降D大量債權(quán)人要求提早兌付E外部評(píng)級(jí)下降51．關(guān)于流淌性狀況評(píng)估的方法包括：〔〕A流淌性比率/指標(biāo)B現(xiàn)金流分析C缺口分析法D久期分析法E壓力測(cè)試52．全面、細(xì)致的聲譽(yù)危機(jī)治理規(guī)劃為商業(yè)銀行在危機(jī)情形下愛(ài)護(hù)聲譽(yù)、降低缺失提供了第七章行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)治理規(guī)劃的內(nèi)容要緊包括：〔〕第七章A指定危機(jī)治理負(fù)責(zé)人，全面評(píng)估內(nèi)外部的溝通機(jī)制和可利用資源；B培養(yǎng)危機(jī)治理人員的溝通能力和問(wèn)題處理能力；C成立危機(jī)治理小組，負(fù)責(zé)危機(jī)處理的現(xiàn)場(chǎng)工作；D提高發(fā)言人的溝通技能，嚴(yán)格限制敏銳信息的交流；E模擬訓(xùn)練和演習(xí)53．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的治理流程包括：〔〕A聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別B聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的檢測(cè)和報(bào)告D內(nèi)部審計(jì)E外部監(jiān)督54．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)治理的方法要緊有：〔〕A制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，并深入貫徹在日常經(jīng)營(yíng)治理活動(dòng)中B利用經(jīng)濟(jì)資本配置，抵消可能的缺失C進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖E采納保險(xiǎn)的手段55．中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的具體目標(biāo)包括：〔第八章〕第八章A愛(ài)護(hù)寬敞存款人和金融消費(fèi)者的利益B增進(jìn)市場(chǎng)信心C增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解D努力減少犯罪，愛(ài)護(hù)金融穩(wěn)固E保證銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力56．中國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)治理念包括：〔〕A管法人B管風(fēng)險(xiǎn)C管內(nèi)控D提高透亮度E增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力57．依照?商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)?，風(fēng)險(xiǎn)治理核心指標(biāo)分為哪幾個(gè)類別？〔〕A風(fēng)險(xiǎn)水平B風(fēng)險(xiǎn)遷徙C風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)D風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖E風(fēng)險(xiǎn)變化58．我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括：〔〕A不良資產(chǎn)率B不良貸款率C貸款缺失預(yù)備率D單一客戶授信集中度E預(yù)期缺失率59．商業(yè)銀行市場(chǎng)約束的參與方包括：〔〕A監(jiān)管部門B存款人C債權(quán)人D中介機(jī)構(gòu)E評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)60．?巴塞爾新資本協(xié)議?的三大支柱包括：〔〕A內(nèi)部操縱B監(jiān)督檢查C市場(chǎng)約束D資本要求E外部審計(jì)61．監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部操縱評(píng)判的內(nèi)容要緊包括以下方面〔〕。A內(nèi)部操縱環(huán)境評(píng)判B風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)判C內(nèi)部操縱措施評(píng)判D監(jiān)督與糾正評(píng)判E信息交流與反饋評(píng)判62．銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括哪些方面？〔〕A競(jìng)爭(zhēng)準(zhǔn)入B機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入C業(yè)務(wù)準(zhǔn)入D高級(jí)治理人員準(zhǔn)入E風(fēng)險(xiǎn)治理模型準(zhǔn)入三、判定題〔共20題，每題1分，共計(jì)20分〕請(qǐng)判定以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。1．流淌性風(fēng)險(xiǎn)是獨(dú)立于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)之外的風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行需要第一章采取完全不同的方法進(jìn)行治理?！病车谝徽?．投資者在期望收益相同的條件下，情愿選擇標(biāo)準(zhǔn)差更大的投資，而在相同的標(biāo)準(zhǔn)差水平，情愿選擇收益更高的投資機(jī)會(huì)。〔〕3．信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)，從而給債權(quán)人導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)缺失的風(fēng)險(xiǎn)?！病?．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理部門和風(fēng)險(xiǎn)治理委員會(huì)的職能差不多相同，都負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析第二章和報(bào)告，并進(jìn)行相應(yīng)決策〔〕第二章5．客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對(duì)應(yīng)不同的評(píng)級(jí)。〔第三章〕第三章6．內(nèi)部評(píng)級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是一回事，差不多上?巴塞爾新資本協(xié)議?所提出的用于外部監(jiān)管的運(yùn)算資本充足率的方法〔〕7．壓力測(cè)試要緊采取的方法是敏銳性分析和情形分析，敏銳性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的阻礙，情形分析那么是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。〔〕8．信用模型在建立過(guò)程中不得不依靠許多主觀性專門強(qiáng)的假設(shè)，參數(shù)估量因數(shù)據(jù)局限也難保證其準(zhǔn)確性，因此，信用模型的有效性檢驗(yàn)是專門必要的?！病?．商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本是用來(lái)抵御信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期缺失和非預(yù)期缺失所需的資本?！病?0．信貸資產(chǎn)證券化是將缺乏流淌性但具有預(yù)期穩(wěn)固現(xiàn)金流的資產(chǎn)聚攏成資產(chǎn)池，通過(guò)結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為能夠在金融市場(chǎng)上出售和流通的證券，，如此有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量，擴(kuò)大資金來(lái)源，緩解資本充足壓力。〔〕11．商業(yè)銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)列入交易賬戶?！病车谒恼碌谒恼?2．由于買入期權(quán)的買方付出了期權(quán)費(fèi)，而存在期權(quán)不能被執(zhí)行的可能，因此買方的風(fēng)險(xiǎn)高于賣方的風(fēng)險(xiǎn)?！病?3．治理操縱市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法要緊包括限額治理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖以及配置經(jīng)濟(jì)資本的對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的方法?！病?4．銀行代客買賣的頭寸要列入銀行的交易賬戶?！病?5．操作風(fēng)險(xiǎn)要緊是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。〔第五章〕第五章16．隨著業(yè)務(wù)外包，相應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)也就轉(zhuǎn)移到了外包服務(wù)提供商那兒，因此商業(yè)銀行無(wú)需再對(duì)這部分風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行治理?！病?7．關(guān)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行而言，操作風(fēng)險(xiǎn)要緊發(fā)生在表內(nèi)業(yè)務(wù)中?！病?8．銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)治理和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方面存在錯(cuò)誤造成的風(fēng)險(xiǎn)，要緊表達(dá)在財(cái)會(huì)制度不完善，治理流程不清晰，財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等?！病?9．流淌性風(fēng)險(xiǎn)是一種綜合風(fēng)險(xiǎn)，是商業(yè)銀行其他各類風(fēng)險(xiǎn)的集中表達(dá)和最終結(jié)果。〔〕第六章第六章20．商業(yè)銀行的流淌性和盈利性是一對(duì)相互排斥的目標(biāo)，為了保持流淌性，就得犧牲盈利性，為了保持盈利性，就可能使流淌性狀況變差。〔〕21．商業(yè)銀行在運(yùn)算可用