《風險管理》模擬題第六套

《風險管理》模擬題第六套一、單項選擇題〔共80題，每題0.5分，共計40分〕在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。1．風險是指：〔第一章〕第一章A以后的缺失B以后的期望收益C以后結果的不確定性D以后收益的分布2．風險與收益是相互阻礙、相互作用的，一樣遵循〔〕的差不多規(guī)律。A高風險低收益、低風險高收益B高風險高收益、低風險低收益C無風險高收益、低風險低收益D低風險高收益、無風險無收益3．市場風險分為〔〕四種風險。A信用風險、匯率風險、股票風險和商品風險B利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險C利率風險、匯率風險、股票風險和期權風險D匯率風險、利率風險、商品風險和表外業(yè)務風險4．依照?巴塞爾新資本協議?采納的業(yè)界定義，商業(yè)銀行的操作風險能夠分為由〔〕所引發(fā)的風險。A市場、系統、流程和內部事件B人員、系統、流程和內部事件C人員、系統、流程和外部事件D客戶、系統、流程和外部事件5．風險分散化策略所分散掉的風險是：〔〕A系統風險B非系統風險C系統風險和非系統風險D既不是系統風險，也不是非系統風險6．商業(yè)銀行通過保險治理一些風險，是運用了〔〕的策略。A風險規(guī)避B風險對沖C風險轉移D風險分散7．以下關于經濟資本的論述正確的選項是：〔〕A經濟資本確實是會計資本B一樣說來會計資本大于經濟資本C會計資本小于經濟資本D使用經濟資本計量優(yōu)于會計資本，因此經濟資本指標能夠完全替代會計資本8．商業(yè)銀行經濟資本配置的作用要緊表達在〔〕兩個方面。A資本金治理和負債治理B資產治理和負債治理C績效考核和風險治理D流淌性治理和績效考核9．?巴塞爾新資本協議?規(guī)定國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于：〔〕A8%B4%C12%D6%10．a項目的投資半年收益率為5%，b項目的年收益率為7%，c項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益率排序為：()Aa>b>cBa>c>bCc>a>bDb>a>c11．一股票的各種收益率的可能性及相應發(fā)生概率如下表所示，概率0.10.20.30.150.25收益率20%30%15%-10%-20%那么該股票的預期收益率為：()A15%B20%C30%D6%12．投資者把他的財寶的30%投資于一項預期收益為0.15、方差為0.04的風險資產，70%投資于收益為6%的國庫券，那么該資產組合的預期收益為：()A0.114B0.087C0.295D0.08713．上題中投資者的標準差為：〔〕A0.12B0.06C0.6D1.214．假如第一個資產組合的預期收益為8％，標準差為6％，第二個資產組合的預期收益為8％，標準差為3％，那么投資者通常選擇哪個資產組合來投資〔〕。A.第一個B.第二個C.第一個或第二個均可D.均不選擇15．商業(yè)銀行風險治理委員會的核心職能是：〔第二章〕第二章A收集、分析和報告有關的風險信息B依照有關的風險信息，作出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施C承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險操縱的職能D對商業(yè)銀行的風險治理同經營戰(zhàn)略方面的矛盾進行和諧16．下面關于商業(yè)銀行風險治理部門的職能，說法正確的選項是：〔〕A收集、分析和報告有關的風險信息B依照有關的風險信息，作出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施C承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險操縱的職能D對商業(yè)銀行的風險治理同經營戰(zhàn)略方面的矛盾進行和諧17．承擔商業(yè)銀行風險治理最終責任的組織是：〔〕A董事會B監(jiān)事會C高級治理層D風險治理委員會18．商業(yè)銀行的風險治理部門必須是一個具有〔〕的部門：Ａ相對審慎Ｂ決策性Ｃ相對盈利Ｄ相對獨立19．以下哪一項不屬于商業(yè)銀行內部操縱的要緊原那么〔〕。A全面性原那么B獨立性原那么C有效性原那么D經濟性原那么20．商業(yè)銀行的最高風險治理〔決策〕機構是〔〕。A高級治理層B風險治理總監(jiān)C董事會D監(jiān)事會21．風險信息的收集、分析和報告是〔〕的核心職能。A高級治理層B風險治理委員會C風險治理部門D監(jiān)事會22.商業(yè)銀行完整的風險治理流程能夠依次概括為()四個要緊步驟。A風險操縱、風險計量、風險識別、風險監(jiān)測B風險監(jiān)測、風險識別、風險計量、風險操縱C風險識別、風險計量、風險監(jiān)測、風險操縱D風險識別、風險監(jiān)測、風險計量、風險操縱23．企業(yè)類法人客戶按照組織形式能夠分為：〔第三章〕第三章A企業(yè)類客戶與機構類客戶B單一法人客戶與集團法人客戶C法人客戶與個人客戶D集團法人客戶與機構類客戶24．銀行對客戶財務分析的要緊內容包括為：〔〕A資產負債表分析、損益表分析、現金流量表分析B資產質量分析、負債質量分析、償債能力分析C財務報表分析、財務比率分析、現金流量分析D盈利狀況分析、財務比率分析、現金流量分析25．擔保方式要緊有：〔〕A保證、抵押、質押、留置B保證、抵押、質押和定金C保證、抵押、質押、留置和定金D抵押、質押、留置和定金26．企業(yè)集團內部關聯方的正確說法是：〔〕A集團內部有業(yè)務聯系的各個企、事業(yè)法人B與他方之間存在直截了當或間接操縱關系或重大阻礙關系的企、事業(yè)法人C國家操縱的企業(yè)間因為彼此同受國家操縱而成為關聯方D集團內部發(fā)生關聯交易的各個企、事業(yè)法人27．以下說法屬于縱向一體化企業(yè)集團內部的關聯交易特點的是：〔〕A集團內部企業(yè)之間存在大量資產重組、并購、資金往來及債務重組。B上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料。C以上差不多上D以上都不是28．以下說法屬于橫向多元化企業(yè)集團內部的關聯交易特點的是：〔〕A集團內部企業(yè)之間存在大量資產重組、并購、資金往來及債務重組。B上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料C以上差不多上D以上都不是29．依照集團內部關聯關系不同，企業(yè)集團能夠分為〔〕A緊密型企業(yè)集團和松散型企業(yè)集團B縱向一體化企業(yè)集團和橫向多元化企業(yè)集團C工業(yè)化企業(yè)集團和商業(yè)化企業(yè)集團D國內企業(yè)集團和國際企業(yè)集團30．2001年，我國監(jiān)管當局出臺了貸款風險分類的指導原那么，即把貸款分為正常、關注、次級、可疑和缺失五類，其中不屬于不良貸款是指〔〕A正常和次級B次級、可疑和缺失C正常和關注D可疑和缺失31．信用局評分要緊是針對：〔〕A個人客戶B單一企業(yè)客戶C集團企業(yè)客戶D以上差不多上32．新資本協議明確要求，銀行的內部評級應基于二維評級體系：分別是〔〕A違約概率和信用評級B客戶評級和債項評級C違約概率和債項評級D違約頻率和違約缺失率33．違約概率和違約頻率的區(qū)別是：〔〕A違約概率不能作為內部評級的直截了當依據B違約概率是事后的統計結果，而違約頻率模型是做出前的事先推測C違約概率是模型做出的事先推測，而違約頻率是事后的統計結果D違約頻率用于對模型的返回檢驗34．在?巴塞爾新資本協議?中，違約概率被具體定義為借款人內部評級一年期違約概率與〔〕中的較高者。A8％B3%C0.03%D4％35．違約概率是指〔〕A借款人要求債務重組的可能性B借款人要求延期償還貸款本息的現象C借款人在以后一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的現象D借款人在以后一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性36．客戶評級是銀行對客戶償債能力和償債意愿的的計量和評判，反映客戶違約風險的大小。其客戶評級的評判主體是銀行，評判目標是客戶違約風險，評判結果是〔〕。A信用等級B違約概率C信用等級和違約概率D信用等級和違約缺失率37．CreditMonitor模型將企業(yè)向銀行的借款視為：〔〕A企業(yè)資產價值的看漲期權B企業(yè)資產價值的看跌期權C企業(yè)股權價值的看漲期權D企業(yè)股權價值的看跌期權38．客戶的信用評級大致經歷了〔〕等進展時期。A定性分析、定量分析、模型分析B專家判定法、信用評分法、違約概率模型分析C定性分析、定量分析、綜合分析D信用評分法、定量分析、專家判定法39．在諸多專家分析系統中，對企業(yè)信用分析的5Cs系統使用最為廣泛。具體而言，5Cs系統指：〔〕A品德、財務、行業(yè)、抵押、經營環(huán)境B聲譽、資本、行業(yè)、抵押、經營環(huán)境C聲譽、財務、還款意愿、抵押、經營環(huán)境D品德、資本、還款能力、抵押、經營環(huán)境40．在采取了所有可能的措施后或者一切必要的法律程序后，本息仍舊無法收回，或只能收回較少的部分，按照五級貸款分類法，該類貸款應該歸為〔〕A關注B次級C可疑D缺失41．違約缺失率〔LossGivenDefault，LGD〕是指〔〕A給定借款人違約后貸款缺失金額占違約風險暴露的比例B發(fā)生違約時欠息與債務面值之比C發(fā)生違約時不能收回的利息部分與應該收回的利息的比例D發(fā)生違約時遭受的缺失與債務面值的比例42．?巴塞爾資本協議?將銀行信用風險資產分為四大類，分別以相應的權重〔K〕反映其風險大小，其中抵押貸款的風險暴露權重為〔〕A0％B20％C50％D100％43．單一(集團)客戶貸款集中度等于〔〕A最大一家(集團)客戶貸款總額與資本凈額的比例B前十個大(集團)客戶貸款總額與資本凈額的比例C前五個大(集團)客戶貸款總額與資本凈額的比例D每個單一(集團)客戶貸款總額與資本凈額的比例44．風險預警的程序是：〔〕A信貸信息的收集和傳遞、風險分析、風險處置、后評判B信貸信息的收集和傳遞、風險分析、后評判C風險分析、風險處置、后評判D信貸信息的收集和傳遞、風險分析、風險處置、提供預警報告45．從統計角度來看，預期缺失是缺失的期望值，等于〔〕A違約概率、違約敞口的乘積B違約概率、違約缺失率的乘積C違約概率、違約缺失率、違約風險暴露的乘積D違約缺失率、違約敞口的乘積46．壓力測試是用于：〔〕A評定日常條件下的金融機構運行情形B評定特定事件或特定金融變量的變化對金融機構財務狀況的潛在阻礙C測試風險模型的穩(wěn)固性D以上都不是47．壓力測試要緊采取的方法是：〔〕A敏銳性分析法B情形分析法C以上差不多上D以上都不是48．重新定價風險屬于以下哪種風險類型：〔〕第四章第四章A信用風險B操作風險C市場風險D流淌性風險49．黃金價格風險屬于以下哪種風險類型：〔〕A利率風險B匯率風險C股票價格風險D商品價格風險50．假如銀行具有一筆１０００萬元的貸款資產，１０年后到期，固定貸款利率為１０％，依照銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆１０００萬元的浮動利率活期存款，年利率會依照某個基準利率進行同步調整，那么，該銀行的那個組合所面臨的風險屬于：〔〕A重新定價風險B收益率曲線風險C基準風險D期權性風險51．商業(yè)銀行的交易賬戶中的項目通常按〔〕運算價值A歷史成本B市場價格C上市的股票價格D資產價值減去負債的價值52．賣方期權的買方〔〕期權的標的資產。A有權力購買B有義務購買C有權力賣出D有義務賣出53．市場價值是指：〔〕A金融資產依照歷史成本所反映的賬面價值B在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、慎重、非強迫的情形下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值C交易雙方在公平交易中可同意的資產或債券價值D對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值54．商業(yè)銀行實施市場風險治理和計提市場風險資本的前提和基礎是：〔〕A正確劃分表內業(yè)務和表外業(yè)務B合理劃分銀行賬戶與交易賬戶C建立一個完善的內部操縱體系D謀劃合理的中長期經營戰(zhàn)略55．假如１年期人民幣利率為５％，美元利率為７％，美元兌人民幣的匯率是1:7.5，那么依照利率平價理論，能夠算出美元兌人民幣１年期的遠期匯率的理論值約為：〔〕A1:7.4B1:7.5C1:7.6D1:8.056．假如銀行2年期的即期年利率為５％，1年期的即期年利率為３％，那么依照無風險套利原理，第1年到第2年的遠期利率為：〔〕A3％B5％C7％D9％57．假如一家商業(yè)銀行持有外匯敞口頭寸為：日元資產50萬，負債20萬；美元資產100萬，負債50萬；歐元資產500萬，負債300萬。按照短邊法運算出的總敞口頭寸為：〔〕A370萬B280萬C1020萬D650萬58．一個美式股票買入期權(CALLOPTION)在期限內某時刻的期權報價是$15,而期權的執(zhí)行價格是$100,股票價格為$110，那么該期權的內在價值和時刻價值分別是〔〕。A內在價值為$15，時刻價值為$0；B內在價值為$5，時刻價值為$5；C內在價值為$10，時刻價值為$5；D內在價值為$10，時刻價值為$15。59．假設某銀行以市場價格表示的簡化的資產負債表中：資產A＝1000億，負債L＝800億，資產的久期年，負債的久期年，假如利率從年利率8％上升到年利率8.5％，那么銀行使用久期運算的資產價值減少大約為〔〕億。A42.6B27.8C14.8D1360．關于市場風險監(jiān)管資本的運算，巴塞爾委員會對市場風險內部模型的置信區(qū)間和持有期提出了哪些要求：〔〕A置信水平采納95％的單尾置信區(qū)間；持有期為1個營業(yè)日；B置信水平采納99％的雙尾置信區(qū)間；持有期為10個營業(yè)日；C置信水平采納99％的單尾置信區(qū)間；持有期為10個營業(yè)日；D置信水平采納95％的雙尾置信區(qū)間；持有期為1個營業(yè)日。61．巴塞爾委員會要求在運算市場風險監(jiān)管資本時，必須將運算出來的風險價值乘以一個乘數因子，巴塞爾委員會規(guī)定該值不得低于〔〕：A5B4C3D262．以下關于久期缺口論述正確的選項是：〔〕A假如久期缺口為負，假如市場利率上升，那么銀行的市場價值將增加B假如久期缺口為負，假如市場利率上升，那么銀行的市場價值將減少C假如久期缺口為正，假如市場利率下降，那么銀行的市場價值會減少D以上都不對63．在持有期為10天、置信水平為99％的情形下，假設銀行對某一項資產組合所運算的風險價值VaR為100萬元，那么說明該資產組合〔〕。A在以后的10天中交易中，有99％的概率保證其缺失超過100萬元B在以后的10天中交易中，有99％的概率保證其缺失可不能超過100萬元C在以后的10天中交易中，有1％的概率保證其缺失可不能超過99萬元D在以后的10天中交易中，有1％的概率保證其缺失超過99萬元64．以下不屬于內部欺詐事件的是：〔第五章〕第五章A頭寸有意計價錯誤B多戶頭支票欺詐C交易品種未經授權D銀行內部發(fā)生的性別／種族鄙視事件65．某商業(yè)銀行由于電腦系統故障而被迫中斷營業(yè)，由此造成龐大缺失，這種風險屬于操作風險中的那一類因素造成的？〔〕A人員因素B系統缺陷C外部事件D內部流程66．以下哪一項不是?巴塞爾新資本協議?規(guī)定的可選擇的操作風險經濟資本計量方法。〔〕A差不多指標法B標準法C高級計量法D內部模型法67．采納差不多指標法的商業(yè)銀行所持有的操作風險資本等于前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值，那個固定比例由巴塞爾委員會設定，等于〔〕A10％B18％C15％D12％68．標準法是指商業(yè)銀行將所有業(yè)務劃分為8類產品線，對每一類產品規(guī)定不同的操作風險資本要求系數，并分別求出對應的資本，然后加總8類產品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風險資本要求。其中產品線對應的系數值最低為〔〕，最高為〔〕。A15%，20%B12%。20%C15%，18%D12%，18%69．在操作風險的缺失計量和驗證中，巴塞爾委員會要求商業(yè)銀行具備至少〔〕的內部缺失數據。A３年B５年C７年D１０年70．我國商業(yè)銀行操作風險治理水平的提高，第一應該從什么地點下手？〔〕A培養(yǎng)操作風險理念，培養(yǎng)合規(guī)文化、增強風險意識B職員的知識/技能培養(yǎng)C公司治理結構完善D信息系統升級換代71．操作風險評估的要緊方法中，運用最廣泛、方法最成熟的方法是：〔〕A自我評估法B缺失事件數據方法C流程圖D情形分析法72．在常用的操作風險經濟資本計量方法中，風險敏銳性最強的方法是：〔〕A差不多指標法B標準法C高級計量法D以上都不是73．關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的論述，正確的選項是：〔〕A商業(yè)銀行的操作或服務的業(yè)務外包的同時，也將最終責任轉移出去了B商業(yè)銀行的操作或服務的業(yè)務外包，并未將最終責任轉移C商業(yè)銀行的操作或服務的部分業(yè)務外包將最終責任轉移出去，部分業(yè)務并未將最終責任轉移D以上都不對74．關于火災、搶劫、高管欺詐等操作風險，銀行往往有些無能為力，但能夠通過購買保險等方式將風險〔〕。A規(guī)避B轉移C降低D排除75．以下哪一項不是操作風險評估中所應當遵循的原那么?！病矨由表及里原那么B自下而上原那么C由到未知原那么D由淺入深原那么76．商業(yè)銀行最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是：〔〕A柜臺業(yè)務B法人信貸業(yè)務C個人信貸業(yè)務D資金交易業(yè)務77．從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為：〔〕A40%B30%C20%D10%78．從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補信用風險的比例大約為：〔〕A40%B30%C20%D10%79．從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補市場風險的比例大約為：〔〕A40%B30%C20%D10%80．商業(yè)銀行負債的流淌性是指：(第六章)第六章A商業(yè)銀行持有的資產能夠隨時得到償付或者在不貶值的情形下出售B商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C商業(yè)銀行流淌資產數量的多少D商業(yè)銀行流淌資產減去流淌負債的值的大小81．假如商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，那么在短期內可能面臨什么風險？〔〕A資產流淌性風險B負債流淌性風險C資產流淌性風險和負債流淌性風險D以上都不是82．依照我國?商業(yè)銀行法?規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過：〔〕A２５％B５０％C７５％D９０％83．依照我國?商業(yè)銀行法?規(guī)定，商業(yè)銀行的流淌性資產余額和流淌性負債余額的比例不得低于：〔〕A２５％B５０％C７５％D９０％84．假如房地產市場進展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產企業(yè)和個人向銀行借款，這種情形下，假如由于房地產市場嚴峻下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的風險是：〔〕A戰(zhàn)略風險B聲譽風險C流淌性風險D操作風險85．商業(yè)銀行針對敏銳負債的流淌性儲備，通常為總額的多少比例？〔〕A80%B30%C15%D以上都不對86．針對脆弱資金，為治理流淌性風險，通常商業(yè)銀行以流淌資產的形式持有其多少比例〔〕A80%B30%C15%D以上都不對87．關于核心存款，通常商業(yè)銀行僅將其〔〕投入流淌性資產。A80%B30%C15%D以上都不對88．為了保持商業(yè)銀行貸款的流淌性需求，關于差不多發(fā)放的貸款，商業(yè)銀行應當保持多少比例以應對貸款客戶可能的提取？〔〕A80%B30%C15%D100%89．以下商業(yè)銀行的資產中，流淌性最強的是：〔〕A短期國庫券B短期公司債C存款預備金D商業(yè)銀行自用房地產90．聲譽風險治理應當成為業(yè)務單位日常工作的重要部分，商業(yè)銀行必須通過定期的第七章〔〕，保證聲譽風險治理政策的執(zhí)行成效。第七章A外部審計和非現場檢查B內部審計和非現場檢查C外部審計和現場檢查D內部審計和現場檢查91．聲譽是無形的，因此有效治理聲譽風險相當困難。對聲譽風險治理的認識錯誤的選項是：〔〕A商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽；B有效的聲譽風險治理是有資質的治理人員、高效的風險治理流程和現代信息技術的綜合表達；C聲譽風險能夠通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測；D應當從微觀處減少可能造成聲譽風險的因素。92．制定以()為導向的、全面、系統的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險治理的最有效方法。A風險B打算C業(yè)務D治理93．戰(zhàn)略風險識別能夠從商業(yè)銀行的宏觀層面、微觀層面和〔〕層面入手。A戰(zhàn)術層面B戰(zhàn)略層面C治理層面D中觀層面94．銀行監(jiān)管的差不多目標是：〔第八章〕第八章A規(guī)范監(jiān)督治理行為，防范和化解銀行風險B愛護存款人利益，愛護金融體系的安全和穩(wěn)固C促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行，D愛護公眾對銀行業(yè)的信心95．?銀行業(yè)監(jiān)督治理法?明確規(guī)定，對銀行業(yè)實施監(jiān)督治理，應當遵循依法、公布、〔〕和效率四項差不多原那么。A合理B正當C公平D愛護96中國銀監(jiān)會在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管體會的基礎上提出的監(jiān)治理念是〔〕。A管法人、管流程、管內控、提高透亮度B管法人、管風險、管內控、提高透亮度C管機構、管風險、管制度、提高透亮度D管法人、管風險、管制度、提高透亮度97．銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評判應遵循的原那么不包括：〔〕A準確性原那么B連續(xù)性原那么C及時性原那么D量化性原那么98銀監(jiān)會公布的風險監(jiān)管核心指標不包括：〔〕A風險水平B風險遷徙C風險抵補D風險價值99．?商業(yè)銀行資本充足率治理方法?規(guī)定的資本充足率的運算公式是：〔〕A資本/信用風險加權資產B資本/〔信用風險加權資產+12.5*市場風險資本要求〕C〔核心資本+附屬資本〕/風險加權資產D核心資本+附屬資本/信用風險加權資產100．風險評級的原那么不包括：〔〕A全面性原那么B連續(xù)性原那么C深入性原那么D審慎性原那么101．外部審計的特點是：〔〕A獨立性B公平性C專業(yè)性D以上差不多上102．銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務準入和〔〕。A區(qū)域準入B高級治理人員準入C產品準入D注冊準入103．我國商業(yè)銀行應于每年〔〕之前以年度報告的形式對外披露信息，并將年度報告置放在商業(yè)銀行的要緊營業(yè)場所，確保公眾能方便、及時地查閱。A１月底B２月底C３月底D４月底二、多項選擇題〔共40題，每題1分，共計40分〕在以下各小題所給出的4個選項中，至少有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。1．引起信用風險的直截了當風險因素有：(第一章)第一章A交易對手直截了當違約B外匯交易C市場利率波動D流淌性風險E交易對手信用評級下降2．流淌性風險包括：()A負債流淌性風險B流淌性過剩C資產流淌性風險D流淌性不足E利率風險3．商業(yè)銀行所面臨的市場風險要緊包括〔〕A股票價格風險B匯率風險C違約風險D利率風險E商品價格風險4．以下屬于風險補償的有：〔〕A商業(yè)銀行在貸款定價中，對信用等級高同時有長期合作關系的優(yōu)質客戶給與優(yōu)待利率，關于信用等級較低的客戶那么在基準貸款利率基礎上進行上浮B商業(yè)銀行對期限較長、潛在可能缺失較大的貸款制定較高的利率C商業(yè)銀行應用衍生金融工具對現有資產進行套期保值D商業(yè)銀行將部分信貸資產進行資產證券化E商業(yè)銀行將貸款資產分配于不同行業(yè)、不同企業(yè)5．以下屬于風險轉移的有:〔〕A對不同信用等級的貸款人實行差別定價B備用信用證C商業(yè)銀行參加存款保險D信用擔保E貸款業(yè)務集中到同一行業(yè)6．按照商業(yè)銀行的進展歷程，國外商業(yè)銀行風險治理經歷了〔〕這幾個進展時期。A資產治理模式B負債治理模式C資產負債治理模式D負債和全面風險治理模式E全面風險治理模式7．1995年巴林銀行的一位交易員在新加坡期貨交易所進行了數額龐大的衍生產品投機交易，并違反市場規(guī)定和躲避母公司監(jiān)管操作，致使缺失十幾億美元，導致具有悠久歷史的巴林銀行宣布破產，在該事件發(fā)生的過程中，請指出下面那些要緊金融風險發(fā)生了？〔〕A市場風險B操作風險C流淌性風險D國家風險E聲譽風險8．商業(yè)銀行的風險文化是〔〕組成的。A風險治理理念B風險治理知識C公司治理原那么D風險治理制度E內部操縱體系9．我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理原那么包括：〔第二章〕第二章A完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級治理層的議事制度和決策程序B明確股東、董事、監(jiān)事和高級治理人員的權益、義務C建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D建立完善的信息報告和信息披露制度10．商業(yè)銀行完善內部操縱體系過程中應當包含以下哪些要素？〔〕A風險識別與評估B內部操縱環(huán)境C內部操縱措施D信息交流與反饋E監(jiān)督、評判與糾正11．商業(yè)銀行風險治理組織包括以下哪些部門？〔〕A董事會及其專門委員會B監(jiān)事會C高級治理層D財務操縱部門、內部審計部門、法律/合規(guī)部門及外部風險監(jiān)督機構等具有風險治理職責的職能部門E商業(yè)銀行內部專門的風險治理部門12．商業(yè)銀行風險治理流程包括以下哪些步驟？〔〕A風險識別B風險計量C風險監(jiān)測D風險操縱E風險對沖13．商業(yè)銀行信息系統要緊工作流程包括：〔〕A數據收集B數據處理C信息傳遞D信息系統安全治理E信息更新14．按照業(yè)務特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶能夠分為：〔第三章〕第三章A法人客戶B個人客戶C企業(yè)客戶D集團客戶E機構客戶15．單一法人客戶的財務狀況分析要緊的內容：〔〕A財務報表分析B財務比率分析C行業(yè)風險分析D現金流量分析E經營治理狀況16．商業(yè)銀行要要善于使用各種財務比率指標以關心評判公司的財務狀況。這些財務比率指標要緊分為以下幾類：〔〕A盈利能力比率；B效率比率；C杠桿比率；D負債；E流淌比率；17．在對單一客戶的非財務分析中，要緊從〔〕等方面進行分析和判定。A客戶治理層風險分析；B行業(yè)風險分析；C生產與經營風險分析；D企業(yè)在行業(yè)中的地位E宏觀經濟及自然環(huán)境因素分析18．與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下幾方面的特點〔〕A內部關聯交易頻繁B連環(huán)擔保十分普遍C財務報表真實性差D系統性風險較高E風險識別和貸后監(jiān)督難度較大19．按照信貸產品種類來劃分，個人信貸產品能夠劃分為〔〕A個人住宅抵押貸款B信用卡客戶C個人零售貸款D循環(huán)零售貸款E銀團貸款客戶20．對企業(yè)的財務報表分析應當注重哪幾項內容？〔〕A識別和評判財務報表風險B識別和評判資產治理狀況C識別和評判經營治理狀況D識別和評判負債治理狀況E識別和評判各項財務比率的健康程度21．現金流量表能夠分為哪幾部分？〔〕A經營活動的現金流B投資活動的現金流C融資活動的現金流D主營業(yè)務收入E非主營業(yè)務收入22．商業(yè)銀行貸款擔保的要緊方式有：〔〕A保證B抵押C質押D留置E定金23．關于非營利性的機構客戶，商業(yè)銀行除了關注與企業(yè)客戶信用風險識別的共性外，還應當專門關注的風險包括：〔〕A政策風險B投資風險C財務風險D擔保風險E經營風險24．關于小企業(yè)和微小企業(yè)客戶，除了關注與企業(yè)客戶信用風險識別的共性外，還應當專門關注的風險點包括：〔〕A經營風險B財務風險C信譽風險D擔保風險E投資風險25．對個人客戶進行信用評分，按照評分時期劃分，能夠分為哪幾個時期？〔〕A信用局評分B申請評分C治理評分D風險評分E忠誠度評分26．關于信用風險操縱，要緊有哪些常用的方法？〔〕A限額治理B加強信貸審批C貸后治理及時跟進D依照貸款風險，盡量準確計量所需經濟資本，并進行合理配置E利用資產證券化及有關的信用衍生產品轉移信用風險27．商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原那么？〔〕A審貸分離原那么B統一考慮原那么C展期重審原那么D責任到人原那么E追蹤審核原那么28．信用風險監(jiān)測的要緊指標包括：〔〕A不良資產/貸款率B預期缺失率C單一客戶授信集中度D貸款風險遷徙E貸款缺失預備充足率29．貸款定價通常要緊由哪些方面因素決定？〔〕A資金成本B經營成本C風險成本D資本成本E股權成本30．利率風險能夠分為哪幾個種類？〔〕第四章第四章A重新定價風險B收益率曲線風險C基準風險D通貨膨脹風險E期權性風險31．匯率風險一樣是由于銀行從事哪些業(yè)務活動而產生？〔〕A銀行為客戶提供外匯交易服務B商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動C商業(yè)銀行自營外匯交易活動D國內貸款E商業(yè)銀行進行的外匯掉期交易業(yè)務32．以下屬于金融衍生品的是：〔〕A即期金融產品B金融期貨C期權D遠期利率協議E利率互換33．依照利率平價理論運算某基礎貨幣的遠期匯率，需要哪幾個變量?〔〕A基礎貨幣的即期匯率B遠期合約期間基礎貨幣的利率C遠期合約期間報價貨幣的利率D遠期合約的天數E利息計息的期數34．以下期貨哪些屬于金融期貨包括：〔〕A利率期貨B貨幣期貨C股票指數期貨D黃金期貨35．期貨市場的兩個差不多經濟功能是：〔〕A套期保值功能B造市的功能C投機牟取暴利的功能D價格發(fā)覺功能E吸引更多市場參與者的功能36．VaR的運算涉及兩個要緊參數的選擇〔〕A市場利率B置信水平C持有期D資產收益率的均值E資產收益率37．操作風險的人員因素要緊包括：〔〕A職員內部欺詐B職員知識技能缺乏C商業(yè)銀行違反用工法D重要客戶違約E核心職員流失38．內部流程風險要緊包括以下哪幾個方面？〔〕A財務／會計錯誤B文件／合同缺陷C錯誤監(jiān)控／報告D結算／支付錯誤E交易／定價錯誤39．操作風險成因中的系統缺陷因素要緊包括哪幾個方面？〔〕A數據/信息質量B違反系統安全規(guī)定C系統設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險D系統的穩(wěn)固性、兼容性、適宜性E系統開發(fā)、愛護成本過高40．?巴塞爾新資本協議?中為商業(yè)銀行提供的三種可供選擇的操作風險資本計量方法是：〔〕A差不多指標法B內部模型法C標準法D高級計量法E內部評級初級法41．對治理操縱操作風險負有責任的部門包括：〔〕A風險治理部門B高級治理層C業(yè)務治理部門D內部審計部門E法律／合規(guī)部門42．依照商業(yè)銀行治理和操縱操作風險的能力，能夠將操作風險分為哪幾類？〔〕A可規(guī)避的操作風險B可降低的操作風險C可緩釋的操作風險D應承擔的操作風險E可排除的操作風險43．以下關于自我評估法的論述，正確的有：〔〕A自我評估法是在商業(yè)銀行內部操縱體系的基礎上，通過開展全員風險識別，識別出全行風險治理中存在的風險點，并從缺失金額和發(fā)生概率兩個角度來評估風險的大小。B自我評估的要緊目標是鼓舞各級機構承擔責任，主動對操作風險進行識別和治理。C自我評估的要緊策略是改變企業(yè)文化，把風險治理納入那些具備判定操縱能力的職員的業(yè)務體系內。D自我評估法是運用最廣泛、方法最成熟的錯作治理三大基礎治理工具之一E自我評估是一種全員動員的風險治理體制44．關于可緩釋的操作風險，商業(yè)銀行能夠采取哪些措施進行治理？〔〕A制定應急和連續(xù)營業(yè)方案B保險C業(yè)務外包D計提經濟資本E采取風險規(guī)避45．操作風險的關鍵指標包括：〔〕A人員風險指標B流程風險指標C系統風險指標D外部風險指標E綜合風險指標46．以下哪些屬于商業(yè)銀行的流淌資產？〔第六章〕第六章A現金B(yǎng)超額預備金C能夠隨時在二級市場上拋售的國債D短期到期的貸款E證券類資產47．保持良好的流淌性將對商業(yè)銀行運營產生如何樣的積極作用？〔〕A增進市場信心，向市場說明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款B確保銀行有能力實現貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系C幸免商業(yè)銀行的資產廉價出售D降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風險溢價E有效減少商業(yè)銀行所面臨的信用風險48．商業(yè)銀行的流淌性負債包括：〔〕A活期存款B短期內到期的拆放/存放同業(yè)款項C中央銀行借款D短期內到期的定期存款E發(fā)行的票據和債券49．以下哪些風險可能會最終導致商業(yè)銀行的流淌性風險？〔〕A信用風險B市場風險C操作風險D聲譽風險E戰(zhàn)略風險50．以下屬于流淌性風險預警信號的有：〔〕A由于市場利率變動，多項產品的風險水平增加B資產的利用途徑以及負債的來源渠道過于集中C外部機構評級下降D大量債權人要求提早兌付E外部評級下降51．關于流淌性狀況評估的方法包括：〔〕A流淌性比率/指標B現金流分析C缺口分析法D久期分析法E壓力測試52．全面、細致的聲譽危機治理規(guī)劃為商業(yè)銀行在危機情形下愛護聲譽、降低缺失提供了第七章行動指南。聲譽危機治理規(guī)劃的內容要緊包括：〔〕第七章A指定危機治理負責人，全面評估內外部的溝通機制和可利用資源；B培養(yǎng)危機治理人員的溝通能力和問題處理能力；C成立危機治理小組，負責危機處理的現場工作；D提高發(fā)言人的溝通技能，嚴格限制敏銳信息的交流；E模擬訓練和演習53．聲譽風險的治理流程包括：〔〕A聲譽風險的識別B聲譽風險的評估C聲譽風險的檢測和報告D內部審計E外部監(jiān)督54．戰(zhàn)略風險治理的方法要緊有：〔〕A制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，并深入貫徹在日常經營治理活動中B利用經濟資本配置，抵消可能的缺失C進行風險規(guī)避D進行風險對沖E采納保險的手段55．中國銀監(jiān)會提出的我國銀行業(yè)監(jiān)管的具體目標包括：〔第八章〕第八章A愛護寬敞存款人和金融消費者的利益B增進市場信心C增進公眾對現代金融的了解D努力減少犯罪，愛護金融穩(wěn)固E保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭力56．中國銀行業(yè)的監(jiān)治理念包括：〔〕A管法人B管風險C管內控D提高透亮度E增強競爭力57．依照?商業(yè)銀行風險監(jiān)管指標?，風險治理核心指標分為哪幾個類別？〔〕A風險水平B風險遷徙C風險抵補D風險對沖E風險變化58．我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括：〔〕A不良資產率B不良貸款率C貸款缺失預備率D單一客戶授信集中度E預期缺失率59．商業(yè)銀行市場約束的參與方包括：〔〕A監(jiān)管部門B存款人C債權人D中介機構E評級機構60．?巴塞爾新資本協議?的三大支柱包括：〔〕A內部操縱B監(jiān)督檢查C市場約束D資本要求E外部審計61．監(jiān)管部門對內部操縱評判的內容要緊包括以下方面〔〕。A內部操縱環(huán)境評判B風險識別與評估評判C內部操縱措施評判D監(jiān)督與糾正評判E信息交流與反饋評判62．銀行機構的市場準入包括哪些方面？〔〕A競爭準入B機構準入C業(yè)務準入D高級治理人員準入E風險治理模型準入三、判定題〔共20題，每題1分，共計20分〕請判定以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。1．流淌性風險是獨立于市場風險、信用風險、操作風險等風險之外的風險，因此商業(yè)銀行需要第一章采取完全不同的方法進行治理?！病车谝徽?．投資者在期望收益相同的條件下，情愿選擇標準差更大的投資，而在相同的標準差水平，情愿選擇收益更高的投資機會?！病?．信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務，從而給債權人導致經濟缺失的風險?！病?．商業(yè)銀行風險治理部門和風險治理委員會的職能差不多相同，都負責風險信息的收集、分析第二章和報告，并進行相應決策〔〕第二章5．客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，同一個債務人的不同債項可能會有不同的債項評級，同樣，同一個債務人也會對應不同的評級。〔第三章〕第三章6．內部評級法和內部評級體系是一回事，差不多上?巴塞爾新資本協議?所提出的用于外部監(jiān)管的運算資本充足率的方法〔〕7．壓力測試要緊采取的方法是敏銳性分析和情形分析，敏銳性分析著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的阻礙，情形分析那么是評估所有風險因素變化的整體效應。〔〕8．信用模型在建立過程中不得不依靠許多主觀性專門強的假設，參數估量因數據局限也難保證其準確性，因此，信用模型的有效性檢驗是專門必要的?！病?．商業(yè)銀行的經濟資本是用來抵御信用風險預期缺失和非預期缺失所需的資本。〔〕10．信貸資產證券化是將缺乏流淌性但具有預期穩(wěn)固現金流的資產聚攏成資產池，通過結構性重組，將其轉化為能夠在金融市場上出售和流通的證券，，如此有利于分散信用風險，改善資產質量，擴大資金來源，緩解資本充足壓力。〔〕11．商業(yè)銀行的存貸款業(yè)務應列入交易賬戶?！病车谒恼碌谒恼?2．由于買入期權的買方付出了期權費，而存在期權不能被執(zhí)行的可能，因此買方的風險高于賣方的風險。〔〕13．治理操縱市場風險的方法要緊包括限額治理、市場風險對沖以及配置經濟資本的對沖風險的方法。〔〕14．銀行代客買賣的頭寸要列入銀行的交易賬戶?！病?5．操作風險要緊是由內部人員因素和技術因素造成，因此操作風險的成因源于內部因素，而不是外部因素?！驳谖逭隆车谖逭?6．隨著業(yè)務外包，相應的操作風險也就轉移到了外包服務提供商那兒，因此商業(yè)銀行無需再對這部分風險進行治理。〔〕17．關于國內商業(yè)銀行而言，操作風險要緊發(fā)生在表內業(yè)務中?！病?8．銀行內部在財務治理和會計賬務處理方面存在錯誤造成的風險，要緊表達在財會制度不完善，治理流程不清晰，財會系統建設存在缺陷等?！病?9．流淌性風險是一種綜合風險，是商業(yè)銀行其他各類風險的集中表達和最終結果。〔〕第六章第六章20．商業(yè)銀行的流淌性和盈利性是一對相互排斥的目標，為了保持流淌性，就得犧牲盈利性，為了保持盈利性，就可能使流淌性狀況變差。〔〕21．商業(yè)銀行在運算可用