基于支持向量回歸機(jī)的匯率預(yù)測(cè)的綜述報(bào)告

基于支持向量回歸機(jī)的匯率預(yù)測(cè)的綜述報(bào)告匯率預(yù)測(cè)一直是金融領(lǐng)域的熱點(diǎn)問題，因?yàn)樗苯佑绊懭蚪?jīng)濟(jì)的發(fā)展和貿(mào)易活動(dòng)的順暢。在金融風(fēng)險(xiǎn)管理方面，匯率預(yù)測(cè)可以幫助企業(yè)和政府及時(shí)采取相應(yīng)的措施，減少匯率波動(dòng)對(duì)其經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響。而支持向量回歸機(jī)（SupportVectorRegression,SVR）則是目前匯率預(yù)測(cè)研究中比較受關(guān)注的一種方法之一。本文將對(duì)基于支持向量回歸機(jī)的匯率預(yù)測(cè)進(jìn)行系統(tǒng)的綜述，分析其原理、優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用現(xiàn)狀等方面。一、SVR原理支持向量回歸機(jī)是一種基于機(jī)器學(xué)習(xí)的模型，其原理是通過學(xué)習(xí)一個(gè)高維空間，使得訓(xùn)練數(shù)據(jù)與預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的距離最小。簡(jiǎn)單來說，SVR就是在尋找一個(gè)超平面，使得訓(xùn)練數(shù)據(jù)與超平面的距離最小，并且使得泛化誤差最小化。SVR的核心思想是將低維空間中的數(shù)據(jù)，通過非線性變換映射到高維空間，進(jìn)而將原本線性不可分的問題，轉(zhuǎn)化為高維空間中的線性可分問題。此外，支持向量回歸機(jī)還使用了核技巧來避免高維空間下的計(jì)算量過大的問題。在支持向量回歸機(jī)中，需要選擇一個(gè)合適的核函數(shù)，常見的核函數(shù)主要有線性核函數(shù)、多項(xiàng)式核函數(shù)、高斯核函數(shù)等。在選擇核函數(shù)時(shí)需要綜合考慮模型精度和計(jì)算復(fù)雜度。二、SVR優(yōu)勢(shì)相對(duì)于傳統(tǒng)的回歸方法，SVR具有以下優(yōu)勢(shì)：1.能夠處理非線性問題SVR通過將數(shù)據(jù)映射到高維空間，可以轉(zhuǎn)化為線性可分問題，從而能夠處理非線性問題。2.具有較高的穩(wěn)健性SVR能夠處理離群點(diǎn)數(shù)據(jù)，因?yàn)閷?duì)于SVR模型來說，只有少數(shù)的數(shù)據(jù)點(diǎn)對(duì)于模型的構(gòu)建起到了重要作用，因此對(duì)于離群點(diǎn)的影響較小。3.泛化能力強(qiáng)由于SVR優(yōu)化目標(biāo)是最小化泛化誤差，所以模型具有較好的泛化能力。三、SVR應(yīng)用現(xiàn)狀目前，SVR在匯率預(yù)測(cè)中的應(yīng)用已越來越廣泛。其中，一些研究者基于SVR開發(fā)了相應(yīng)的匯率預(yù)測(cè)算法，針對(duì)不同國(guó)家和不同時(shí)間段進(jìn)行了實(shí)證研究。以下是部分針對(duì)SVR應(yīng)用于匯率預(yù)測(cè)的文獻(xiàn)實(shí)例。1.朱紅梅等（2009）基于SVR的人民幣匯率預(yù)測(cè)這篇文章基于SVR構(gòu)建了人民幣匯率預(yù)測(cè)模型，并將其與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、ARIMA等模型進(jìn)行了比較。結(jié)果表明，基于SVR方法的匯率預(yù)測(cè)模型可以更好地預(yù)測(cè)人民幣匯率。2.張楚穎等（2013）基于SVR的人民幣匯率預(yù)測(cè)該文獻(xiàn)提出了一種基于SVR和小波變換相結(jié)合的人民幣匯率預(yù)測(cè)模型。實(shí)證結(jié)果表明，所提出的模型能夠更好地預(yù)測(cè)人民幣匯率的變化趨勢(shì)和走勢(shì)。3.鄔志豪等（2018）基于SVR的美元匯率預(yù)測(cè)該文獻(xiàn)利用核函數(shù)SVR模型對(duì)美元和歐元匯率進(jìn)行了預(yù)測(cè)，發(fā)現(xiàn)SVR預(yù)測(cè)的泛化誤差和預(yù)測(cè)精度高于AR、ARIMA、HAT等傳統(tǒng)模型。四、結(jié)論支持向量回歸機(jī)是基于機(jī)器學(xué)習(xí)的一種有效、穩(wěn)健的回歸方法，能夠處理非線性問題，擁有較好的泛化能力。在匯率預(yù)測(cè)領(lǐng)域中，基于支持向量回歸機(jī)的模型已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用，研究結(jié)果表明，該方法在匯率預(yù)測(cè)中具有較好的預(yù)測(cè)精度和準(zhǔn)確性。然而，SVR也存在