東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金

東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金2023年第3季度報(bào)告第18頁，共18頁東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金2023年第3季度報(bào)告2023年09月30日基金管理人:東方阿爾法基金管理有限公司基金托管人:招商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期:2023年10月24日

§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2023年10月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合基金主代碼009644基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2020年06月28日報(bào)告期末基金份額總額3,319,127,304.95份投資目標(biāo)本基金通過全面深入地研究分析上市公司基本面，投資于可能從宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級以及技術(shù)創(chuàng)新等變化趨勢中獲益的質(zhì)地優(yōu)良的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期穩(wěn)定資本增值。投資策略本基金的投資策略主要有以下8個(gè)方面內(nèi)容：

1、大類資產(chǎn)配置策略

本基金采用自上而下的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置，通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境、證券市場走勢的跟蹤和綜合分析，進(jìn)行前瞻性的戰(zhàn)略判斷，合理確定基金在股票、債券、現(xiàn)金等各類別資產(chǎn)中的投資比例，并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

2、股票投資策略

本基金采用自上而下行業(yè)配置和自下而上個(gè)股精選相結(jié)合的股票投資策略，精選行業(yè)和公司。并通過深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下的產(chǎn)業(yè)升級與變革，對受益于國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和政策環(huán)境改變的相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的上市公司進(jìn)行系統(tǒng)分析，從定性和定量結(jié)合的角度綜合分析其成長性和投資價(jià)值。

3、存托憑證投資策略

本基金可投資存托憑證，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。

4、債券類資產(chǎn)投資策略

本基金的債券投資將采取較為積極的策略，通過利率預(yù)測分析、收益率曲線變動(dòng)分析、債券信用分析、收益率利差分析等，研判各類屬固定收益類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)趨勢與收益預(yù)期，精選個(gè)券進(jìn)行投資。

5、股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將以投資組合避險(xiǎn)和有效管理為目的，通過套期保值策略，對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對組合構(gòu)建與調(diào)整中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，力求風(fēng)險(xiǎn)收益的優(yōu)化。

6、融資業(yè)務(wù)的投資策略

本基金將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。本基金參與融資業(yè)務(wù)，將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條選擇合適的交易對手方。同時(shí)，在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下，確定融資比例。

7、國債期貨的投資策略

基金管理人將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析，構(gòu)建量化分析體系，在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上，力求實(shí)現(xiàn)所資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

8、資產(chǎn)支持證券投資策略

本基金可以投資包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等在內(nèi)的資產(chǎn)支持證券。業(yè)績比較基準(zhǔn)中證800指數(shù)收益率×70%+中證綜合債券指數(shù)收益率×30%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場基金。基金管理人東方阿爾法基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司下屬分級基金的基金簡稱東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C下屬分級基金的交易代碼009644009645報(bào)告期末下屬分級基金的份額總額1,652,218,117.35份1,666,909,187.60份§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2023年07月01日-2023年09月30日)東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-90,838,097.96-94,037,145.512.本期利潤-345,274,233.78-349,689,001.863.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.2034-0.20224.期末基金資產(chǎn)凈值1,921,522,136.501,907,434,072.945.期末基金份額凈值1.16301.1443注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A凈值表現(xiàn)階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個(gè)月-14.64%1.79%-2.77%0.61%-11.87%1.18%過去六個(gè)月-20.21%1.81%-5.80%0.58%-14.41%1.23%過去一年-32.52%1.95%-0.47%0.65%-32.05%1.30%過去三年23.00%2.45%-7.93%0.76%30.93%1.69%自基金合同生效起至今16.30%2.39%-1.59%0.79%17.89%1.60%東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C凈值表現(xiàn)階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個(gè)月-14.75%1.79%-2.77%0.61%-11.98%1.18%過去六個(gè)月-20.41%1.81%-5.80%0.58%-14.61%1.23%過去一年-32.86%1.95%-0.47%0.65%-32.39%1.30%過去三年21.18%2.45%-7.93%0.76%29.11%1.69%自基金合同生效起至今14.43%2.39%-1.59%0.79%16.02%1.60%注：1、本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證800指數(shù)收益率×70%+中證綜合債券指數(shù)收益率×30%。2、本基金自2020年6月28日成立至今尚未滿五年，無過去五年的凈值表現(xiàn)。3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較3.3其他指標(biāo)無。§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期唐雷助理總經(jīng)理、研究部總監(jiān)、基金經(jīng)理2020-06-28-13年唐雷先生，武漢大學(xué)物理學(xué)理學(xué)學(xué)士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院工商管理碩士。曾先后任職于民生加銀基金、安信證券資產(chǎn)管理部、金信基金?，F(xiàn)任東方阿爾法基金助理總經(jīng)理、研究部總監(jiān)、基金經(jīng)理。注：1、對基金的首任基金經(jīng)理，其"任職日期"為基金合同生效日，"離任日期"為根據(jù)公告確定的解聘日期；對此后的非首任基金經(jīng)理，"任職日期"和"離任日期"分別指公告確定的任職日期和離任日期。2、證券從業(yè)的含義遵從《證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、高級管理人員及從業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。4.2管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則等有關(guān)法律法規(guī)、本基金《基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作整體合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。4.3公平交易專項(xiàng)說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，完善相應(yīng)制度及流程，通過系統(tǒng)和人工等各種方式在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人利用統(tǒng)計(jì)分析的方法和工具，按照不同的時(shí)間窗（包括當(dāng)日內(nèi)、3日內(nèi)、5日內(nèi)）對基金管理人管理的不同投資組合反向交易和同向交易的交易價(jià)差監(jiān)控進(jìn)行分析，未發(fā)現(xiàn)違反公平交易制度的異常行為。4.3.2異常交易行為的專項(xiàng)說明報(bào)告期內(nèi)，本基金不存在參與交易所公開競價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的5%的情況，且不存在其他可能導(dǎo)致非公平交易和利益輸送的異常交易行為。4.4報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析2023年三季度，A股市場整體走勢相對低迷弱勢，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇略低于預(yù)期，貨幣政策和財(cái)政政策效果有待觀察，國內(nèi)投資者普遍心態(tài)謹(jǐn)慎。反觀海外，美國經(jīng)濟(jì)韌性較強(qiáng)，通脹壓力仍然顯著，美債利率維持高位，人民幣匯率貶值預(yù)期較強(qiáng)，代表海外投資者的北上資金持續(xù)流出使A股存量博弈的資金面更加脆弱。雖然市場持續(xù)低迷，但我們看到一些積極的信號，可能醞釀著市場的轉(zhuǎn)機(jī)。首先，8月份以來“活躍資本市場”的政策接二連三出臺，彰顯管理層對資本市場的呵護(hù)和支持，有助于提振投資者信心。其次，由于去年底疫情放開造成的擾動(dòng)，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)一季度超預(yù)期，二三季度略低于預(yù)期，我們預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有望在四季度恢復(fù)正常的復(fù)蘇狀態(tài)，而且存在超預(yù)期的可能性。然后，隨著美聯(lián)儲加息進(jìn)程接近尾聲，美債收益率見頂預(yù)期加強(qiáng)，同時(shí)考慮到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)超預(yù)期的可能性，海外資金有望回流A股，8月份以來北上資金持續(xù)流出的狀態(tài)可能逆轉(zhuǎn)。二季度開始我們重點(diǎn)看好半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資機(jī)會。半導(dǎo)體國產(chǎn)替代的產(chǎn)業(yè)趨勢勢不可擋。在海外2018年以來對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重重技術(shù)封鎖的背景下，華為Mate60系列手機(jī)上市意義重大，其國產(chǎn)供應(yīng)鏈比例達(dá)到80%，彰顯國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)跨過了從0到1的國產(chǎn)替代準(zhǔn)備階段，初步具備全面國產(chǎn)替代的能力。Mate60系列手機(jī)的上市，一方面將加速半導(dǎo)體國產(chǎn)替代的進(jìn)程，另一方面會大幅度提升半導(dǎo)體國產(chǎn)替代的天花板和中長期空間。未來三年，我們將看到從消費(fèi)電子、新能源到汽車、工業(yè)等各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，半導(dǎo)體的國產(chǎn)化率將出現(xiàn)快速提升。半導(dǎo)體周期見底信號明顯，行業(yè)即將步入復(fù)蘇周期。半導(dǎo)體景氣周期在2021年底至2022年初見頂，經(jīng)過了兩年左右的下行周期，行業(yè)經(jīng)歷了需求快速萎縮和庫存強(qiáng)烈去化。下半年我們看到手機(jī)、工業(yè)、服務(wù)器等領(lǐng)域的庫存去化接近尾聲，進(jìn)入四季度之后，終端需求旺季環(huán)比提升，產(chǎn)業(yè)鏈也存在拉貨補(bǔ)庫存的動(dòng)力，半導(dǎo)體行業(yè)景氣已經(jīng)見底。展望明年上半年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全面從去庫存過渡到補(bǔ)庫存，家電、消費(fèi)電子、通信、工業(yè)、汽車、服務(wù)器等需求逐步恢復(fù)，以及人工智能和MR等新技術(shù)新應(yīng)用的拉動(dòng)，全球半導(dǎo)體銷售額將回到個(gè)位數(shù)增長，半導(dǎo)體景氣上行趨勢將會越來越明確。在半導(dǎo)體領(lǐng)域中，我們重點(diǎn)看好三類資產(chǎn)：1）半導(dǎo)體設(shè)備和材料。半導(dǎo)體設(shè)備和材料是海外技術(shù)封鎖的主要方向，也是半導(dǎo)體國產(chǎn)替代的基礎(chǔ)和核心。經(jīng)過過去五年的政策支持、技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)迭代，除光刻機(jī)外的大多數(shù)晶圓制造設(shè)備，比如刻蝕、薄膜沉積、涂膠顯影、化學(xué)機(jī)械拋光、清洗、量測等，國產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)可以基本滿足28nm及以上成熟制程的需求，部分設(shè)備已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)先進(jìn)制程工藝。今年二三季度，雖然由于海外制裁政策的不確定以及下游需求的低迷，國內(nèi)晶圓廠設(shè)備采購有所延遲，但是國內(nèi)半導(dǎo)體晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)潛力依舊巨大，一旦行業(yè)景氣回升,晶圓廠將會加速采購設(shè)備。在未來國內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)的需求中，半導(dǎo)體前道設(shè)備的國產(chǎn)化率將從目前大約15%左右提升到70%甚至更高水平，半導(dǎo)體設(shè)備和材料將迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。2）底部的半導(dǎo)體核心資產(chǎn)。在2019-2021年的半導(dǎo)體景氣和國產(chǎn)替代階段，部分具有一定通用特點(diǎn)的細(xì)分半導(dǎo)體領(lǐng)域，率先實(shí)現(xiàn)了一定程度的國產(chǎn)替代，出現(xiàn)了較為清晰的競爭格局和領(lǐng)先的龍頭企業(yè)，這一類半導(dǎo)體領(lǐng)域的龍頭公司，我們內(nèi)部把他們定義為半導(dǎo)體核心資產(chǎn)，比如射頻前端、圖像傳感器CIS、模擬IC、化合物半導(dǎo)體、功率半導(dǎo)體、微控制單元（MCU）、利基型存儲等行業(yè)的龍頭公司。由于其大多數(shù)有通用特點(diǎn)，目前半導(dǎo)體周期剛剛觸底，這些公司基本面和股價(jià)均位于底部，但是我們判斷其下行風(fēng)險(xiǎn)較小，未來將隨著行業(yè)景氣上行同步上漲?？紤]到未來這些領(lǐng)域仍然具有強(qiáng)勁的國產(chǎn)替代產(chǎn)業(yè)趨勢，我們會伺機(jī)左側(cè)布局底部的半導(dǎo)體核心資產(chǎn)，把握未來半導(dǎo)體景氣上行和國產(chǎn)替代共振的高性價(jià)比投資機(jī)會。3）新技術(shù)新應(yīng)用拉動(dòng)的半導(dǎo)體產(chǎn)品和IC設(shè)計(jì)龍頭公司。在新一輪半導(dǎo)體景氣周期中，以人工智能（AI）、MR為代表的新技術(shù)新應(yīng)用是驅(qū)動(dòng)景氣上升的動(dòng)力之一，比如AI芯片、內(nèi)存接口芯片等。我們將繼續(xù)積極尋找新技術(shù)新應(yīng)用帶來的新產(chǎn)業(yè)趨勢投資機(jī)會。4.5報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)截至報(bào)告期末東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A基金份額凈值為1.1630元，本報(bào)告期內(nèi)，該類基金份額凈值增長率為-14.64%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-2.77%；截至報(bào)告期末東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C基金份額凈值為1.1443元，本報(bào)告期內(nèi)，該類基金份額凈值增長率為-14.75%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-2.77%。4.6報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明本報(bào)告期內(nèi)，本基金未出現(xiàn)連續(xù)20個(gè)工作日基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬的情形?！?投資組合報(bào)告5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項(xiàng)目金額(元)占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資3,602,284,259.0393.77其中：股票3,602,284,259.0393.772基金投資--3固定收益投資215,624,276.105.61其中：債券215,624,276.105.61資產(chǎn)支持證券--4貴金屬投資--5金融衍生品投資--6買入返售金融資產(chǎn)--其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--7銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)20,603,710.180.548其他資產(chǎn)3,196,998.100.089合計(jì)3,841,709,243.41100.005.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合5.2.1報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（%）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)--B采礦業(yè)--C制造業(yè)3,382,398,439.9288.34D電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)33,563.970.00E建筑業(yè)11,369.830.00F批發(fā)和零售業(yè)95,541.720.00G交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)--H住宿和餐飲業(yè)--I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)219,681,848.835.74J金融業(yè)--K房地產(chǎn)業(yè)--L租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)--M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)32,809.240.00N水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)30,685.520.00O居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)--P教育--Q衛(wèi)生和社會工作--R文化、體育和娛樂業(yè)--S綜合--合計(jì)3,602,284,259.0394.085.2.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合本基金本報(bào)告期末未持有港股通投資股票投資組合。5.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號股票代碼股票名稱數(shù)量(股)公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1688012中微公司2,103,592316,695,775.608.272688072拓荊科技1,254,716298,885,898.367.813300567精測電子3,188,800289,000,944.007.554002371北方華創(chuàng)1,147,431276,875,100.307.235300782卓勝微2,190,060255,580,002.006.676688120華海清科1,244,634238,347,411.006.227688037芯源微1,627,644215,630,277.125.638688082盛美上海1,640,620193,232,223.605.059002409雅克科技2,952,603190,738,153.804.9810603501韋爾股份2,002,421186,345,298.264.875.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1國家債券215,624,276.105.632央行票據(jù)--3金融債券--其中：政策性金融債--4企業(yè)債券--5企業(yè)短期融資券--6中期票據(jù)--7可轉(zhuǎn)債（可交換債）--8同業(yè)存單--9其他--10合計(jì)215,624,276.105.635.5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）101969423國債011,326,000134,424,939.283.51201968822國債23482,00048,942,372.441.28301970323國債10320,00032,256,964.380.84注：本基金本報(bào)告期末僅持有上述債券。5.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。5.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。5.9報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。5.10報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨。5.11投資組合報(bào)告附注5.11.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。5.11.2基金投資的前十名股票，均為基金合同規(guī)定備選股票庫之內(nèi)的股票。5.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額(元)1存出保證金-2應(yīng)收證券清算款-3應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息-5應(yīng)收申購款3,196,998.106其他應(yīng)收款-7其他-8合計(jì)3,196,9報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。5.11.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。5.11.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差?！?開放式基金份額變動(dòng)單位：份東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C報(bào)告期期初基金份額總額1,758,079,104.471,785,094,862.30報(bào)告期期間基金總申購份額107,561,530.06256,347,888.17減：報(bào)告期期間基金總贖回份額213,422,517.18374,533,562.87報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以“-”填列）--報(bào)告期期末基金份額總額1,652,218,117.351,666,909,187.60§7基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況7.1基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況單位：份東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C報(bào)告期期初管理人持有的本基金份額10,004,500.45-報(bào)告期期間買入/申購總份額--報(bào)告期期間賣出/贖回總份額5,000,000.00-報(bào)告期期末管理人持有的本基金份額5,004,500.45-報(bào)告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例（%）0.15-注：報(bào)告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例的分母采用期末基金份額總額，不區(qū)分下屬不同類別基金。7.2基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)序號交易方式交易日期交易份額（份）交易金額（元）適用費(fèi)率1贖回2023-08-155,000,000.00-5,887,500.000合計(jì)5,000,000.00-5,887,500.00注：基金管理人投資本基金相關(guān)的費(fèi)用符合基金招募說明書和相關(guān)公告的規(guī)定?！?報(bào)告期末發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況項(xiàng)目持有份額總數(shù)持有份額占基金總份額比例發(fā)起份額總數(shù)