中郵核心成長股票型

中郵核心成長股票型證券投資基金二○○八年半年度報告基金治理人： 中郵創(chuàng)業(yè)基金治理基金托管人： 中國農(nóng)業(yè)銀行重要提示基金治理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告差不多全部獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)依照本基金合同規(guī)定，于2008年8月22日基金治理人承諾以誠實信用、勤奮盡責的原則治理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其以后表現(xiàn)。投資有風險，投資者在做出投資決策前應認真閱讀本基金的招募說明書。報告期為2008年1月1日起目錄第一章基金簡介…………..1第二章要緊財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)…………………..3第三章治理人報告……………………….5第一節(jié)：基金治理人的基金經(jīng)理情形介紹……..5第二節(jié)：基金運作遵規(guī)守信情形………………..5第三節(jié)：報告期內(nèi)基金投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明與說明…..5第四節(jié)：宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望………..6第五節(jié)：基金內(nèi)部監(jiān)察報告……………………..6第四章托管人報告………………………..8第五章財務(wù)會計報告……………………..9第一節(jié)：基金會計報表…………..9第二節(jié)：會計報表附注………….11第六章投資組合報告…………………….25第七章基金份額持有人情形…………….32第八章開放式基金份額變動情形……….32第九章重大事件揭示…………………….33第十章備查文件………….37第一章基金簡介一、基金差不多情形基金名稱：中郵核心成長股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金簡稱：中郵核心成長交易代碼：590002基金運作方式：契約型開放式基金合同生效日：200報告期末基金份額總額：38,156,217,461.83基金合同存續(xù)期：不定期二、基金產(chǎn)品說明投資目標：以追求長期資本增值為目的，通過投資于具有核心競爭力且能保持連續(xù)增長的企業(yè)，在充分操縱風險的前提下，分享中國經(jīng)濟快速增長的成果和實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)固增值。投資策略：本基金在投資策略上充分表達“核心”與“成長”相結(jié)合的主線?！昂诵摹卑诵内厔莺凸竞诵母偁巸?yōu)勢兩個層面。通過自上而下的研究，從宏觀經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)政策走向、行業(yè)周期和景氣變化、市場走勢等方面，查找促使宏觀經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)及市場演化的核心驅(qū)動因素，把握上述方面以后變化的趨勢；與此同時，強調(diào)甄別公司的核心競爭要素，從公司治理、公司戰(zhàn)略、比較優(yōu)勢等方面來把握公司核心競爭優(yōu)勢，力求卓有遠見的挖掘出具有核心競爭力的公司?！俺砷L”表達在對公司連續(xù)成長性的評判和比較上，利用成長性指標和深度挖掘成長質(zhì)量等方法來選擇個股。本基金針對不同行業(yè)和公司的特點，通過建立成長性估值模型來分析評判公司的成長價值，并進行橫向比較來發(fā)覺具有連續(xù)成長優(yōu)勢的公司，從而達到精選個股的目的。業(yè)績比較基準：基金股票投資部分的業(yè)績比較基準是滬深300指數(shù)，債券部分的業(yè)績比較基準為中國債券總指數(shù)。本基金的整體業(yè)績比較基準采納：滬深300指數(shù)×80%＋中國債券總指數(shù)×20%風險收益特點：本基金屬于股票型基金，具有較高風險和較高收益的特點。一樣情形下，其風險和收益均高于貨幣型基金、債券型基金和混合型基金。三、基金治理人名稱：中郵創(chuàng)業(yè)基金治理注冊地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街60號首鋼國際大廈10層辦公地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街60號首鋼國際大廈10層郵政編碼：100082法定代表人：俞昌建信息披露負責人：侯玉春聯(lián)系真子郵箱：houyc@postfund.cn客戶服務(wù)熱線：010－58511618400－880－1618網(wǎng)址：postfund.cn四、基金托管人名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號辦公地址：北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號金玉大廈郵政編碼：100037法定代表人：項俊波信息披露負責人：李芳菲聯(lián)系真子郵箱：lifangfei/OAMS/Mail/SSO.aspx?target=sendmail&To=%26lt%3bjiangran%40cmbchina%26gt%3b")"\o"發(fā)送電子郵件"@abchina五、信息披露方式基金選定的信息披露報紙名稱：中國證券報、上海證券報登載年度報告正文的治理人互聯(lián)網(wǎng)://postfund.cn基金年度報告置備地點：基金治理人和基金托管人的辦公場所六、會計師事務(wù)所名稱：北京京都會計師事務(wù)所有限責任公司辦公地址：北京市建國門外大街22號賽特廣場五層七、注冊登記機構(gòu)名稱：中郵創(chuàng)業(yè)基金治理辦公地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街60號首鋼國際大廈10層第二章要緊財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。一、要緊財務(wù)指標單位：人民幣元項目20082008本期利潤-19,968,576,064.99本期利潤扣減公允價值變動損益后的凈值-5,512,444,271.71加權(quán)平均份額本期利潤-0.5083期末可供分配利潤-14,244,787,399.41期末可供分配份額利潤-0.3733期末基金資產(chǎn)凈值23,911,430,062.42期末基金份額凈值0.6267加權(quán)平均凈值利潤率-56.15%本期份額凈值增長率-44.96%份額累計凈值增長率-37.33%二、基金凈值表現(xiàn)本基金歷史各時刻段凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率的比較列表時期凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去一個月-21.66%3.23%-18.66%2.73%-3.00%0.50%過去三個月-23.51%3.20%-21.48%2.66%-2.03%0.54%過去六個月-44.96%2.96%-39.67%2.49%-5.29%0.47%自基金合同生效日起至今-37.33%2.45%-33.23%2.15%-4.10%0.30%2、基金合同生效以來基金份額凈值的變動情形，并與同期業(yè)績比較基準的變動的比較中郵核心成長股票型基金累計份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2006年9備注：本基金成立于2007年8月17日。按照本基金的基金合同規(guī)定，本基金的投資建倉期為自2007年8月17日合同生效日起6個月。建倉期滿至今，本基金的投資組合達到本基金合同第十一條之（七）規(guī)定的比例限制及本基金投資組合的比例范疇。三、基金收益分配情形本基金在本報告期內(nèi)沒有實施分紅等分配方案。治理人報告一、基金治理人的基金經(jīng)理情形介紹現(xiàn)基金經(jīng)理：盛軍先生，曾任日本大和證券上海代表處任首席交易員、華夏證券證券投資部任高級投資經(jīng)理、首創(chuàng)證券有限責任公司投資部任策略及行業(yè)研究員、中郵創(chuàng)業(yè)基金治理策略研究員、中郵核心成長股票型證券投資基金基金經(jīng)理助理，于2008年1月26日至今任中郵核心成長股票型證券投資基金基金經(jīng)理。原基金經(jīng)理：彭旭先生，經(jīng)濟學學士、碩士學歷，10年證券投資體會。曾任港澳證券投資銀行部、投資部總經(jīng)理，銀華基金治理基金經(jīng)理助理，華夏證券托付理財部總經(jīng)理，投資總監(jiān)。于2007年8月17日至2008年1月26日二、對報告期內(nèi)基金運作遵規(guī)守信情形的說明報告期內(nèi)，本基金的投資決策、投資交易程序、投資權(quán)限等各方面均符合規(guī)定的要求；交易行為合法合規(guī)，未顯現(xiàn)專門交易、操縱市場的現(xiàn)象；未發(fā)生內(nèi)幕交易的情形；相關(guān)的信息披露真實、完整、準確、及時；基金各種賬戶類、申購贖回及其他交易類業(yè)務(wù)、注冊登記業(yè)務(wù)均按規(guī)定的程序、規(guī)則進行，未顯現(xiàn)重大違法違規(guī)或違反基金合同的行為。三、報告期內(nèi)基金投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明與說明上半年，中國股市在經(jīng)濟增長放緩與估值重心下移的雙重壓力下不斷的走低，出現(xiàn)單邊下跌的走勢，半年內(nèi)從五千五百點下跌至二千七百點左右，不管是調(diào)整的幅度和調(diào)整的速度都創(chuàng)出了記錄，從估值水平看，到6月30日，08年滬深300指數(shù)的動態(tài)PE僅為16倍?；貞浬习肽昊鸬耐顿Y策略，我們盡管在五千點以上考慮了估值泡沫帶來的系統(tǒng)性風險，降低了倉位比例，然而由于對通脹壓力和宏觀經(jīng)濟放緩的預期不足以及對市場調(diào)整幅度的判定過于樂觀，導致我們在4000以下進行了相對積極的操作，連續(xù)增持了一些短期相對估值較低的周期性行業(yè)公司，使得在其后的市場調(diào)整中間，基金凈值缺失較大。盡管我們盡量調(diào)整了投資策略，期望能夠通過降低倉位比例和調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)來減少缺失，然而由于市場的調(diào)整速度較快而成交量不斷縮小，策略調(diào)整的難度加大，導致基金凈值表現(xiàn)較差，跑輸業(yè)績基準。四、宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望展望下半年的宏觀經(jīng)濟，從七月份的宏觀數(shù)據(jù)來看，出現(xiàn)更為復雜的局面。盡管CPI下行趨勢逐步確立，然而PPI創(chuàng)出新高，通脹和經(jīng)濟放緩的雙重壓力限制了貨幣政策的空間，也增加了以后宏觀預期的不確定性。我們認為市場通過加速下跌差不多逐步反映了由于通脹壓力和經(jīng)濟增速明顯放緩等因素導致08年企業(yè)盈利下滑的情形，目前的估值水平進入相對合理的區(qū)域，然而就三季度而言，宏觀經(jīng)濟形勢不容樂觀，大宗商品價格專門是原油價格盡管差不多開始調(diào)整但仍處于高位，全球經(jīng)濟放緩的負面阻礙不斷加強，國內(nèi)的通脹壓力依舊較大，三季度企業(yè)和行業(yè)盈利仍將連續(xù)惡化，因此，我們認為三季度市場仍將堅持低位運行，央企和區(qū)域性的資產(chǎn)整合以及嚴峻超跌的價值類公司可能存在機會。我們的策略重點仍將連續(xù)在把握個股機會的前提下降低倉位比例和調(diào)整配置結(jié)構(gòu)。從中長期而言，我們期待三季度宏觀調(diào)控對通脹產(chǎn)生明顯的抑制作用后，隨著原油價格連續(xù)回落，宏觀政策的重點將在保通脹和保增長之間不斷均衡并逐步放松信貸調(diào)控，從而在四季度帶來明顯的反彈機會。行業(yè)配置方面，我們將連續(xù)把握受通脹阻礙較小的通訊、必需消費品等行業(yè)的機會，同時自下而上的挖掘存在進入壁壘具有定價能力從而能夠保持盈利能力的公司進行增持，盡力提升基金凈值水平，減少凈值缺失，為基金持有人實現(xiàn)合理的投資回報。五、基金內(nèi)部監(jiān)察報告在本報告期內(nèi)，本基金治理人致力于建立和健全公司內(nèi)部操縱制度，努力防范和化解公司各項經(jīng)營治理活動中的風險，促進公司誠信、合法、有效經(jīng)營，切實保證基金份額持有人的利益。公司建立了督察長制度，督察長全權(quán)負責公司的監(jiān)察與稽核工作，對基金運作的合法合規(guī)性進行全面檢查與監(jiān)督，遇有重大風險事件趕忙向公司董事長和中國證監(jiān)會報告。公司設(shè)立了獨立于各業(yè)務(wù)部門的監(jiān)察稽核部，由督察長直截了當領(lǐng)導。監(jiān)察稽核部按照規(guī)定的權(quán)限和程序，通過日常實時監(jiān)控、現(xiàn)場專項檢查、定期監(jiān)察稽核評估等方法，獨立地開展基金運作和公司治理的合規(guī)性稽核，發(fā)覺問題及時提出改進建議并督促相關(guān)部門進行整改，同時定期向公司董事和治理層出具監(jiān)察稽核報告。本報告期內(nèi)，基金治理人要緊內(nèi)部監(jiān)察稽核工作如下：1、制度建設(shè)不斷完善基金治理人進一步健全公司內(nèi)控體系，保持了良好的內(nèi)控環(huán)境、完善了內(nèi)部操縱的三道防線，并依照公司實際業(yè)務(wù)情形細化了崗位風險操縱。在制訂部門規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程時，將內(nèi)控要求融入到各業(yè)務(wù)規(guī)范當中。同時依照公司業(yè)務(wù)的進展及監(jiān)管部門法律法規(guī)的更新，對公司和部門制度進行連續(xù)的完善、修訂及補充。完成了《中郵創(chuàng)業(yè)基金治理制度匯編》。該匯編包括《公司治理制度匯編》和《部門治理制度匯編》兩部分，共三十一項各類制度。2、日常監(jiān)察稽核工作為規(guī)范基金投資運作、防范風險、更好的愛護基金份額持有人的利益，對基金投資運作進行日常的監(jiān)察工作，保證研究、投資決策、交易執(zhí)行等環(huán)節(jié)嚴格執(zhí)行法律法規(guī)及基金合同的有關(guān)規(guī)定。在日常實時電腦監(jiān)控中，對基金投資及相關(guān)業(yè)務(wù)進行事中的風險操縱，保證公司治理的基金規(guī)范運作。此外對基金會計、信息披露、基金營銷等業(yè)務(wù)進行例行檢查。3、專項監(jiān)察稽核工作依照監(jiān)管部門的要求及公司業(yè)務(wù)開展情形，對相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行專項監(jiān)察稽核。在基金募集期間按中國證監(jiān)會要求對基金的宣傳推介、銷售活動進行檢查。經(jīng)檢查公司及代銷機構(gòu)都嚴格遵守法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，宣傳推介材料內(nèi)容真實、準確、合規(guī)。此外還對公司的相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行了專項稽核，通過檢查發(fā)覺內(nèi)部操縱薄弱點，及時提出了整改意見及建議。4、定期監(jiān)察稽核及內(nèi)控檢查評估工作每季度對公司及基金運作的合法合規(guī)性及內(nèi)部操盡情形進行檢查，對公司各項業(yè)務(wù)的制度建設(shè)、制度執(zhí)行、風險操縱等情形進行評估，發(fā)覺內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié)，并提出相應改進措施，促進公司內(nèi)部操縱和風險治理水平的加強和提高。在本報告期內(nèi)，本基金治理人運用基金財產(chǎn)進行投資嚴格按照招募說明書所披露的投資決策程序進行，無不當內(nèi)幕交易和關(guān)聯(lián)交易。沒有發(fā)生重大違法違規(guī)行為。在今后的工作中，本基金治理人將連續(xù)堅持內(nèi)部操縱優(yōu)先原則，不斷提高監(jiān)察稽核工作的科學性和有效性，努力防范和操縱各種風險，充分保證基金份額持有人的合法權(quán)益。托管人報告在托管中郵核心成長股票型證券投資基金的過程中，本基金托管人——中國農(nóng)業(yè)銀行嚴格遵守《證券投資基金法》相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《中郵核心成長股票型證券投資基金基金合同》、《中郵核心成長股票型證券投資基金托管協(xié)議》的約定，對中郵核心成長股票型證券投資基金治理人—中郵創(chuàng)業(yè)基金治理2008年1月1日至2008年6本托管人認為，中郵創(chuàng)業(yè)基金治理在中郵核心成長股票型證券投資基金的投資運作、基金資產(chǎn)凈值的運算、基金份額申購贖回價格的運算、基金費用開支等問題上，不存在損害基金份額持有人利益的行為；在報告期內(nèi)，嚴格遵守了《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規(guī)定進行。本托管人認為，中郵創(chuàng)業(yè)基金治理的信息披露事務(wù)符合《證券投資基金信息披露治理方法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金治理人所編制和披露的中郵核心成長股票型證券投資基金半年度報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、收益分配情形、財務(wù)會計報告、投資組合報告等信息真實、準確、完整，未發(fā)覺有損害基金持有人利益的行為。中國農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部財務(wù)會計報告一、基金會計報表（一）、資產(chǎn)負債表單位：人民幣元項目附注2008年06月30日2007年12月31日資產(chǎn)銀行存款2,030,345,353.20513,821,116.38結(jié)算備付金52,593,777.665,077,945,309.23存出保證金（七）、122,732,175.18155,320,521.41交易性金融資產(chǎn)（七）、220,862,028,381.0243,006,929,998.85其中：股票投資20,862,028,381.0242,955,585,403.79債券投資51,344,595.06資產(chǎn)支持證券投資衍生金融資產(chǎn)買入返售金融資產(chǎn)應收證券清算款986,024,591.65應收利息（七）、3696,010.312,008,276.61應收股利23,015,801.54應收申購款其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計23,977,436,090.5648,756,025,222.48負債及持有人權(quán)益負債：短期借款交易性金融負債衍生金融負債賣出回購金融資產(chǎn)款應對證券清算款337,971,707.87應對贖回款1,400,578.61144,467,395.98應對治理人酬勞32,826,625.5558,864,809.16應對托管費5,471,104.249,810,801.53應對銷售服務(wù)費應對交易費用（七）、423,693,042.9127,708,810.43應交稅費應對利息應對利潤其他負債（七）、52,614,676.833,174,467.64負債合計66,006,028.14581,997,992.61所有者權(quán)益：實收基金（七）、638,156,217,461.8342,307,535,877.68未分配利潤-14,244,787,399.415,866,491,352.19所有者權(quán)益合計23,911,430,062.4248,174,027,229.87負債和所有者權(quán)益總計23,977,436,090.5648,756,025,222.48基金份額凈值0.62671.1387、利潤表單位：人民幣元項目附注2008年01月01日至2008年06月30日一、收入-19,402,319,771.951、利息收入17,442,055.95其中：存款利息收入17,437,881.59債券利息收入4,174.36資產(chǎn)支持證券利息收入買入返售金融資產(chǎn)收入2、投資收益（缺失以“-”填列）-4,968,997,847.97其中：股票投資收益（七）、7-5,140,831,411.05債券投資收益（七）、816,770,915.86資產(chǎn)支持證券投資收益衍生工具收益股利收益155,062,647.223、公允價值變動收益（缺失以“-”號填列）（七）、9-14,456,131,793.284、其他收入（缺失以“-”號填列）（七）、105,367,813.35二、費用566,256,293.041、治理人酬勞266,867,497.582、托管費44,477,916.243、銷售服務(wù)費4、交易費用（七）、11254,653,878.305、利息支出其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出6、其他費用（七）、12257,000.92三、利潤總額-19,968,576,064.99、所有者權(quán)益（基金凈值）變動表單位：人民幣元項目附注2008年01實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）42,307,535,877.685,866,491,352.1948,174,027,229.87二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期凈利潤）—-19,968,576,064.99-19,968,576,064.99三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)-4,151,318,415.85-142,702,686.61-4,294,021,102.46其中：1、基金申購款———2、基金贖回款-4,151,318,415.85-142,702,686.61-4,294,021,102.46四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)———五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）38,156,217,461.83-14,244,787,399.4123,911,430,062.42二、會計報表附注（一）、基金差不多情形中郵核心成長股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證券監(jiān)督治理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)基金字[2007]第219號《關(guān)于同意中郵成長優(yōu)選股票型證券投資基金募集的批復》核準，由中郵創(chuàng)業(yè)基金治理依照《證券投資基金治理暫行方法》及事實上施細則、《開放式證券投資基金試點方法》等有關(guān)規(guī)定和《中郵核心成長股票型證券投資基金基金合同》發(fā)起，并于2007年8月17日募集成立。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集包括認購資金利息共募集14,956,625,039.16份，經(jīng)北京京都會計師事務(wù)所有限責任公司北京京都驗字（2007）第045號驗資報告予以驗證。本基金的基金治理人為中郵創(chuàng)業(yè)基金治理，基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行。依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《中郵核心成長股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范疇為具有良好流淌性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會承諾基金投資的其他金融工具。在正常市場情形下，本基金投資組合中各類資產(chǎn)占基金凈值的目標比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，債券、權(quán)證、短期金融工具以及證監(jiān)會承諾投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的比例為0%-40%（其中，權(quán)證的投資比例為基金資產(chǎn)凈值的0%-3%，本基金治理人治理的全部基金持有同一權(quán)證的比例不超過該權(quán)證的10％），并保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。（二）、財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)及遵循企業(yè)會計準則的聲明本基金財務(wù)報表以基金連續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)編制，執(zhí)行財政部2006年2月15日頒布的企業(yè)會計準則和中國證券業(yè)協(xié)會2007年5月15日頒布的《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》。本公司基于上述編制基礎(chǔ)的財務(wù)報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實完整地反映了公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。（三）、基金要緊會計政策、會計估量及其變更本報告期會計報表所采納的會計政策、會計估量與上年度會計報表所采納的會計政策、會計估量一致。（四）、要緊稅項依照財政部、國家稅務(wù)總局財稅[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》、財稅字[2004]78號《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》、財稅[2005]102號《關(guān)于股息紅利個人所得稅有關(guān)政策的通知》、財稅[2005]103號《關(guān)于股權(quán)分置試點改革有關(guān)稅收政策問題的通知》、財稅[2005]107號《關(guān)于股息紅利有關(guān)個人所得稅政策的補充通知》、財稅[2007]84號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整（股票）交易印花稅率的通知》及其他相關(guān)稅務(wù)法規(guī)和實務(wù)操作，本基金要緊稅項列示如下：1、以發(fā)行基金方式募集資金，不屬于營業(yè)稅征收范疇，不征收營業(yè)稅。2、對基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時代扣代繳20%的個人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅；對基金取得的股票的股息、紅利收入，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派發(fā)股息、紅利時暫減按50%(此前按100%)計入個人應納稅所得額，依照現(xiàn)行稅法規(guī)定即20%代扣代繳個人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。3、基金買賣股票于2008年4月24日前按照0.3%的稅率繳納股票交易印花稅，自2008年4月244、基金作為流通股股東在股權(quán)分置改革過程中收到由非流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等對價，暫免征收印花稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅。（五）、重大會計差錯內(nèi)容和更正金額本報告期無重大會計差錯的內(nèi)容和更正金額。（六）、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易1、關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱關(guān)聯(lián)關(guān)系中郵創(chuàng)業(yè)基金治理基金治理人中國農(nóng)業(yè)銀行基金托管人、基金代銷機構(gòu)首創(chuàng)證券有限責任公司基金治理人的股東國家郵政局基金治理人的股東北京長安投資基金治理人的股東中泰信用擔?；鹬卫砣说墓蓶|2、通過關(guān)聯(lián)方席位進行的交易及交易傭金（除專門注明外，金額單位為人民幣元）（1）買賣股票成交量2008年1月1至2008年6月30日成交金額比例首創(chuàng)證券上海48061席位9,046,936,210.7512.30%首創(chuàng)證券深圳221100席位1,402,058,615.321.91%（2）買賣債券成交量2008年1月1至200成交金額比例首創(chuàng)證券深圳221100席位50,795,624.27100.00%（3）交易傭金2008年1月1至2008年6月3傭金金額比例首創(chuàng)證券上海48061席位7,689,857.6612.45%首創(chuàng)證券深圳221100席位1,139,180.471.84%上述交易傭金按市場傭金率運算，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責任公司收取，并由券商承擔的證券結(jié)算風險基金后的凈額列示。3、基金治理人酬勞支付基金治理人中郵創(chuàng)業(yè)基金治理的基金治理人酬勞按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.50%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其運算公式為：日基金治理人酬勞＝前一日基金資產(chǎn)凈值×1.50%／當年天數(shù)。上期未支付本期應支付數(shù)本期已支付本期尚未支付58,864,809.16266,867,497.58292,905,681.1932,826,625.554、基金托管費支付基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行的基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其運算公式為：日基金托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值×0.25%／當年天數(shù)。上期未支付本期應支付數(shù)本期已支付本期尚未支付9,810,801.5344,477,916.2448,817,613.535,471,104.245、由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入本基金的銀行存款由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行保管，并按銀行間同業(yè)利率計息。基金托管人于2008年6月30日保管的銀行存款余額為2,030,345,353.20元。本半年度由基金托管人保管的銀行存款產(chǎn)生的利息收入為15,352,882.71（七）、基金財務(wù)報表重要項目注釋（除專門注明外，金額單位為人民幣元）1、存出保證金2008深圳結(jié)算保證金22,732,175.18權(quán)證交易保證金—22,732,175.182、交易性金融資產(chǎn)2008成本公允價值估值增值股票投資32,673,117,048.1420,862,028,381.02-11,811,088,667.12債券投資-交易所市場———資產(chǎn)支持證券投資資———32,673,117,048.1420,862,028,381.02-11,811,088,667.123、應收利息2008應收銀行存款利息674,709.83應收清算備付金利息21,300.48應收債券利息—應收交易保證金利息—696,010.314、應對交易費用證券公司名稱2008年06月30日中信證券股份1,922,019.37國金證券有限責任公司999,739.23平安證券有限責任公司253,658.71中信建投證券有限責任公司1,265,349.68中銀國際證券有限責任公司1,234,537.11北京高華證券有限責任公司2,810,840.78中國國際金融390,833.28招商證券股份1,555,894.24安信證券股份2,636,174.11東方證券股份683,179.10光大證券股份634,865.19首創(chuàng)證券有限責任公司5,316,441.87中投證券有限責任公司217,978.70國聯(lián)證券有限責任公司1,455,236.82聯(lián)合證券有限責任公司1,049,328.39德邦證券有限責任公司1,266,966.3323,693,042.915、其他負債2008應對贖回費5,278.45應對券商席位保證金2,500,000.00預提信息披露費49,726.04預提審計費用59,672.342,614,676.836、實收基金基金份額基金面值期初數(shù)42,307,535,877.6842,307,535,877.68加：本期申購——其中：紅利再投資——減：本期贖回4,151,318,415.854,151,318,415.8520038,156,217,461.8338,156,217,461.837、股票投資收益200至200賣出股票成交總額38,189,983,774.74減：賣出股票成本總額43,330,815,185.79股票投資收益-5,140,831,411.058、債券投資收益200至200賣出及到期兌付債券結(jié)算金額50,795,624.27減：賣出及到期兌付債券成本總額34,009,800.00應收利息總額 14，908.41債券投資收益16,770,915.869、公允價值變動收益（缺失以“負數(shù)”填列）200至2008股票投資-14,438,796,998.22債券投資-17,334,795.06權(quán)證投資—資產(chǎn)支持證券投資—-14,456,131,793.2810、其它收入（缺失以“負數(shù)”填列）200至2008贖回基金補償收入5,367,813.35轉(zhuǎn)換基金補償收入—新股申購手續(xù)費返還—印花稅手續(xù)費返還—配股手續(xù)費返還—募集期間認購資金產(chǎn)生的利息收入—其他—5,367,813.35本基金的贖回費率按持有期間遞減，贖回費總額的25%歸入基金資產(chǎn)。11、交易費用200至2008交易所市場交易費用254,653,878.30銀行間同業(yè)市場交易費用—254,653,878.3012、其它費用200至2008信息披露費149,726.04審計費用59,672.34債券轉(zhuǎn)托管賬戶愛護費9,000.00其他38,602.54257,000.9213、收益分配無（八）、報告期末流通轉(zhuǎn)讓受到限制的基金資產(chǎn)的說明本基金流通受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)如下：1、本基金截至2008年06證券代碼證券名稱成功認購日可流通日流通受限類型認購價格（元）期末估值單價（元）數(shù)量（股）期末成本總額（元）期末估值總額（元）600246萬通地產(chǎn)2007-09-192008-09非公布發(fā)行流通受限20.0010.9611,250,000.00225,000,000.00123,300,000.00600432吉恩鎳業(yè)2007-12008-非公布發(fā)行流通受限44.0022.274,693,534.00206,515,496.00104,525,002.18000768西飛國際2008-02-222009-02-25非公布發(fā)行流通受限25.1817.026,500,000.00163,670,000.00110,630,000.00000948南天信息2008-05-232009-05-26非公布發(fā)行流通受限9.689.873,000,000.0029,040,000.0029,610,000.0025,443,534.00624,225,496.00368,065,002.18A、以上非公布發(fā)行的股票估值方法為：①估值日在證券交易所上市交易的同一股票的市價低于非公布發(fā)行股票的初始取得成本時，應采納在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該非公布發(fā)行股票的價值。②估值日在證券交易所上市交易的同一股票的市價高于非公布發(fā)行股票的初始取得成本時，應按下列公式確定估值日該非公布發(fā)行股票的價值： FV=C+(P-C)×((Dt-Dr)/Dt))其中：FV為估值日該非公布發(fā)行股票的價值；C為該非公布發(fā)行股票的初始取得成本；P為估值日在證券交易所上市交易的同一股票的市價；Dt為該非公布發(fā)行股票鎖定期所含的交易天數(shù)；Dr為估值日剩余鎖定期，即估值日至鎖定期終止所含的交易天數(shù)（不含估值日當天）。B、2007年9月19日購入非公布發(fā)行股票萬通地產(chǎn)750萬股，購買價格30元/股，2007年10月23日萬通地產(chǎn)實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，每10股轉(zhuǎn)增5股，本基金收到C、2007年10月30日購入非公布發(fā)行股票吉恩鎳業(yè)2,346,767.00股，購買價格88元/股，2008年05月06日吉恩鎳業(yè)實施利潤分配及轉(zhuǎn)增股本方案，每10股送紅股4股并派發(fā)覺金紅利2.00元（含稅），以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增6股2、本基金截至2008年06月30證券代碼證券名稱成功認購日可流通日流通受限類型認購價格（元）期末估值單價（元）數(shù)量（股）期末成本總額（元）期末估值總額（元）002257立立電子2008-06-30—新股認購流通受限21.8121.8126,500.00577,965.00577,965.00002258利爾化學2008-06-302008-07-08新股認購流通受限16.0616.0628,000.00449,680.00449,680.0054,500.001,027,645.001,027,645.00說明：本基金作為一樣法人或戰(zhàn)略投資者認購的新股，在新股上市后的約定期內(nèi)不能自由轉(zhuǎn)讓；基金作為個人投資者參與網(wǎng)上認購獲配的新股或增發(fā)新股，從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉(zhuǎn)讓。首次發(fā)行未上市的股票采納成本計量；送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公布增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市價估值；首次公布發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。3、本基金截至2008年06月30日股票代碼股票名稱停牌日期停牌緣故期末估值單價（元）復牌日期復牌開盤單價（元）期末數(shù)量（股）期末成本總額（元）期末估值總額（元）600636三愛富2008-06-0公告重大資產(chǎn)重組事項9.392008-07-038.452,000,000.0023,238,299.1818,780,000.00600655豫園商城2008-02-2籌劃向特定發(fā)行對象發(fā)行股票購買資產(chǎn)事項32.442008-07-2829.2018,000,000.00623,976,682.95583,920,000.00000024招商地產(chǎn)2008-06-30刊登關(guān)于中國證監(jiān)會發(fā)審會審核公司公布增發(fā)A股股票事宜的停牌公告14.942008-07-0114.504,605,300.00180,925,139.3568,803,182.00000488晨鳴紙業(yè)2008-06-未刊登股東大會決議公告，停牌一天10.402008-07-0110.4571,450,743.00976,964,531.55743,087,727.20000999S三九2008-06-公布股改進展風險提示公告16.612008-07-0116.50730,440.0012,029,943.5312,132,608.4096,786,483.001,817,134,596.561,426,723,517.60（九）、風險治理1、風險治理政策和組織架構(gòu)(1)、風險治理政策本基金治理人依照中國證監(jiān)會的要求，建立了科學合理層次分明的內(nèi)控組織架構(gòu)、操縱程序、操縱措施和操縱職責。本基金治理人已建立了一套較為完整的決策流程和業(yè)務(wù)操作流程，每個職員各司其責，監(jiān)察稽核部定期對各部門、各業(yè)務(wù)流程進行監(jiān)察稽核，充分保證了各項治理制度和業(yè)務(wù)流程的有效執(zhí)行。(2)、風險治理組織架構(gòu)本基金治理人建立了以風險操縱委員會為核心的、由督察長、風險操縱委員會、監(jiān)察稽核部、相關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)部門構(gòu)成的風險治理架構(gòu)體系。公司上述風險治理職能部門運轉(zhuǎn)正常，充分發(fā)揮各自的職能，不斷揭示并化解各類風險。2、信用風險信用風險指基金在交易過程中可能發(fā)生交收違約或者所投資債券的發(fā)行人違約、拒絕支付到期本息等情形,從而導致基金資產(chǎn)缺失和收益變化的風險。本基金均投資于具有良好信用等級的證券，而且通過分散化投資以分散信用風險。本基金投資于一家公司發(fā)行的證券市值不超過資金資產(chǎn)凈值的10%，且本基金與由本基金治理人治理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券的10%。本基金在交易所進行的交易均與中國證券登記結(jié)算有限責任公司完成證券交收和款項清算，因此違約風險發(fā)生的可能性專門小。3、流淌風險流淌性風險是指基金所持金融工具變現(xiàn)的困難而導致缺失的風險。本基金的流淌性風險來自于投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現(xiàn)困難。本基金所持大部分股票均是交易相對活躍的大盤股，變現(xiàn)能力較強。本基金治理人設(shè)專人通過獨立的檢測系統(tǒng)對流淌性指標進行監(jiān)測和分析，并進行動態(tài)調(diào)整，充分保證本基金有充足的現(xiàn)金流。4、市場風險市場風險是指金融工具或證券的價值對市場參數(shù)變化的敏銳性，是基金資產(chǎn)運作中所不可幸免地承擔因市場任何波動而產(chǎn)生的風險。本基金治理人已建立了一套較完整的系統(tǒng)性風險預警和監(jiān)控系統(tǒng)，利用設(shè)定系統(tǒng)參數(shù)對市場風險進行度量和監(jiān)控。（1）、市場價格風險市場價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或以后現(xiàn)金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價格因素變動而發(fā)生波動的風險。本基金要緊投資于證券交易所上市或銀行間同業(yè)市場交易的股票和債券，所面臨的最大市場價格風險由所持有的金融工具的公允價值決定。本基金通過投資組合的分散化降低市場價格風險，同時本基金治理人每日對本基金所持有的證券價格實施監(jiān)控。本基金投資組合中各類資產(chǎn)占基金凈值的目標比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例為60%-95%，債券、權(quán)證、短期金融工具以及證監(jiān)會承諾投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-40%（其中，權(quán)證的投資比例為基金資產(chǎn)凈值的0%-3%，本基金治理人治理的全部基金持有同一權(quán)證的比例不超過該權(quán)證的10％），并保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。2007年12月31日，本基金面臨的整體市場價格風險列示如下：200200公允價值占基金資產(chǎn)凈值的比例公允價值占基金資產(chǎn)凈值的比例交易性金融資產(chǎn)股票投資20,862,028,381.0287.25%42,955,585,403.7989.17%債券投資51,344,595.060.11%衍生金融資產(chǎn)權(quán)證投資合計20,862,028,381.0287.25%43,006,929,998.8589.27%備注：由于四舍五入緣故，公允價值占基金資產(chǎn)凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。考慮到本基金基準為滬深300指數(shù)×80%＋中國債券總指數(shù)×20%，我們利用CAPM模型運算得到：固定其它市場變量，當本基金基準上升1%，將導致基金凈資產(chǎn)增加244,085,732.06元（2007年12月31日：433,928,624.48元）；反之，當本基金基準下降1%，將導致基金凈資產(chǎn)減少244,085,732.06元（2007年12月31日：433,928,624.48元）。注：無風險收益率取08年以來十年期國債收益率平均值4.5%，利用08年以來基金日收益率與基金基準日收益率運算得到基金的Beta系數(shù)為1.17，利用CAPM模型得到最后結(jié)果。（2）、利率風險利率風險是指基金的財務(wù)狀況和現(xiàn)金流量受市場利率變動而發(fā)生波動的風險。本基金持有的大部分金融資產(chǎn)和金融負債不計息，因此本基金的收入及經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量在專門大程度上獨立于市場利率變化，本基金的生息資產(chǎn)要緊為銀行存款、結(jié)算備付金及債券投資等。下表統(tǒng)計了本基金面臨的利率風險敞口。表中所示為本基金資產(chǎn)及負債的公允價值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價日或到期日孰早者予以分類。2008年6月30日1年以內(nèi)1至5年不計息合計資產(chǎn)銀行存款2,030,345,353.202,030,345,353.20結(jié)算備付金52,593,777.6652,593,777.66存出保證金22,732,175.1822,732,175.18交易性金融資產(chǎn)20,862,028,381.0220,862,028,381.02資產(chǎn)支持證券投資0衍生金融資產(chǎn)0應收證券清算款986,024,591.65986,024,591.65應收利息696,010.31696,010.31應收股利23,015,801.5423,015,801.54應收申購款0其它資產(chǎn)0資產(chǎn)總計2,082,939,130.86021,894,496,959.7023,977,436,090.56負債應對證券清算款應對贖回款1,400,578.611,400,578.61應對治理人酬勞32,826,625.5532,826,625.55應對托管費5,471,104.245,471,104.24應對銷售服務(wù)費應對交易費用23,693,042.9123,693,042.91應交稅費應對利息應對利潤其他負債2,614,676.832,614,676.83負債總計0066,006,028.1466,006,028.14利率敏銳度缺口2,082,939,130.86021,828,490,931.5623,911,430,062.422007年12月31日1年以內(nèi)1至5年不計息合計資產(chǎn)銀行存款513,821,116.38513,821,116.38結(jié)算備付金5,077,945,309.235,077,945,309.23存出保證金155,320,521.41155,320,521.41交易性金融資產(chǎn)51,344,595.0642,955,585,403.7943,006,929,998.85衍生金融資產(chǎn)0應收證券清算款0應收利息2,008,276.612,008,276.61應收申購款0資產(chǎn)總計5,591,766,425.6151,344,595.0643,112,914,201.8148,756,025,222.48負債應對證券清算款337,971,707.87337,971,707.87應對贖回款144,467,395.98144,467,395.98應對治理人酬勞58,864,809.1658,864,809.16應對托管費9,810,801.539,810,801.53應對交易費用27,708,810.4327,708,810.43應對利潤0應對稅費0其他負債3,174,467.643,174,467.64負債總計00581,997,992.61581,997,992.61利率敏銳度缺口5,591,766,425.6151,344,595.0642,530,916,209.2048,174,027,229.87于2008年6月30日，若市場利率上升25個基點且其他市場變量保持不變，本基金資產(chǎn)凈值將相應增加約5,207,347.83元（2007年12月31日：13,206,311.53元）；反之，若市場利率下降25個基點且其他市場變量保持不變，本基金資產(chǎn)凈值將下降約5,207,347.83元（2007年12月31日：13,206,311.53元）。投資組合報告一、報告期末基金資產(chǎn)組合情形項目名稱金額（元）占基金資產(chǎn)總值比例股票20,862,028,381.0287.01%債券——銀行存款及清算備付金合計2,082,939,130.868.69%權(quán)證——其他資產(chǎn)1,032,468,578.684.31%資產(chǎn)總值23,977,436,090.56100.00%注：由于四舍五入緣故，市值占基金總資產(chǎn)的比例分項之和與合計可能有尾差。二、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)91,791,413.940.38%B采掘業(yè)754,440,474.863.16%C制造業(yè)7,092,144,751.3129.66%C0食品、飲料735,150,245.613.07%C1紡織、服裝、皮毛——C2木材、家具——C3造紙、印刷847,087,727.203.54%C4石油、化學、塑膠、塑料362,452,359.001.52%C5電子577,965.000.00%C6金屬、非金屬2,900,501,867.1512.13%C7機械、設(shè)備、外表953,293,610.263.99%C8醫(yī)藥、生物制品1,293,080,977.095.41%C99其他制造業(yè)——D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)——E建筑業(yè)536,192,668.532.24%F交通運輸、倉儲業(yè)1,960,248,755.728.20%G信息技術(shù)業(yè)2,421,990,795.1510.13%H批發(fā)和零售貿(mào)易1,737,087,018.407.26%I金融、保險業(yè)4,046,941,926.0816.92%J房地產(chǎn)業(yè)1,069,166,491.174.47%K社會服務(wù)業(yè)432,246,158.881.81%L傳播與文化產(chǎn)業(yè)719,777,926.983.01%M綜合類——20,862,028,381.0287.25%備注：由于四舍五入緣故，市值占基金資產(chǎn)凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。三、報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例600050中國聯(lián)通247,208,1061,648,878,067.026.8958%601919中國遠洋78,777,7101,555,859,772.506.5068%600030中信證券61,066,0951,460,700,992.406.1088%600739遼寧成大43,950,8761,091,739,759.844.5658%000709唐鋼股份87,039,992926,975,914.803.8767%000623吉林敖東28,136,008922,579,702.323.8583%000488晨鳴紙業(yè)71,450,743743,087,727.203.1077%600019寶鋼股份84,886,137739,358,253.273.0921%000063中興通訊10,318,026645,908,427.602.7013%600655豫園商城18,000,000583,920,000.002.4420%600835上海機電37,479,044544,945,299.762.2790%600000浦發(fā)銀行23,501,557517,034,254.002.1623%000001深進展Ａ26,425,451510,803,967.832.1362%601186中國鐵建53,794,511503,516,622.962.1058%000729燕京啤酒28,151,933472,952,474.401.9779%600022濟南鋼鐵39,679,055407,503,894.851.7042%601939建設(shè)銀行64,594,350381,752,608.501.5965%601628中國人壽15,773,524377,302,694.081.5779%601006大秦鐵路27,460,522373,737,704.421.5630%601898中煤能源21,324,815340,770,543.701.4251%600037歌華有線21,737,915285,636,203.101.1946%600085同仁堂13,823,066275,217,244.061.1510%600282南鋼股份53,028,454261,430,278.221.0933%601088中國神華6,781,738254,789,896.661.0656%600036招商銀行10,428,859244,243,877.781.0215%000898鞍鋼股份17,767,248231,507,241.440.9682%000917電廣傳媒14,169,602229,264,160.360.9588%000559萬向錢潮38,417,504215,906,372.480.9029%600048保利地產(chǎn)13,430,333181,175,192.170.7577%600383金地集團19,560,128177,410,360.960.7419%601988中國銀行42,115,927170,569,504.350.7133%000755山西三維15,258,439159,755,856.330.6681%601666平煤天安4,241,325158,880,034.500.6645%600748上實進展14,833,625154,269,700.000.6452%600585海螺水泥3,843,648153,707,483.520.6428%600138中青旅9,000,000152,550,000.000.6380%600088中視傳媒8,378,726146,795,279.520.6139%600246萬通地產(chǎn)12,656,168138,711,601.280.5801%600737中糧屯河7,454,821122,333,612.610.5116%600432吉恩鎳業(yè)5,200,000115,804,000.000.4843%600016民生銀行20,199,971115,139,834.700.4815%000768西飛國際6,500,000110,630,000.000.4627%600308華泰股份8,000,000104,000,000.000.4349%601166興業(yè)銀行3,872,16698,624,068.020.4125%002194武漢凡谷5,139,24797,594,300.530.4081%000046泛海建設(shè)11,636,25395,417,274.600.3990%600258首旅股份4,000,00090,320,000.000.3777%600426華魯恒升3,985,59888,360,707.660.3695%000002萬科Ａ9,319,92083,972,479.200.3512%600159大龍地產(chǎn)7,967,00079,749,670.000.3335%600054黃山旅行4,864,68474,672,899.400.3123%000069華僑城Ａ7,268,54873,485,020.280.3073%000402金融街9,775,99271,853,541.200.3005%600467好當家8,440,55170,563,006.360.2951%000024招商地產(chǎn)4,605,30068,803,182.000.2877%600880博瑞傳播4,893,20058,082,284.000.2429%601169北京銀行3,957,10054,410,125.000.2275%600316洪都航空3,363,20052,499,552.000.2196%601009南京銀行4,489,50551,270,147.100.2144%600600青島啤酒2,482,29449,844,463.520.2085%600315上海家化1,677,36047,888,628.000.2003%000401冀東水泥3,388,76942,190,174.050.1764%000978桂林旅行3,844,98541,218,239.200.1724%600723西單商場2,957,41841,167,258.560.1722%600688S上石化6,116,69639,330,355.280.1645%601328交通銀行5,000,00037,400,000.000.1564%600887伊利股份2,233,50636,473,152.980.1525%600597光明乳業(yè)4,975,97034,234,673.600.1432%600491龍元建設(shè)4,595,78732,676,045.570.1367%600386*ST北巴2,597,56630,651,278.800.1282%600267海正藥業(yè)1,831,28929,611,943.130.1238%000948南天信息3,000,00029,610,000.000.1238%600685廣船國際1,160,42729,312,386.020.1226%600015華夏銀行2,999,98427,689,852.320.1158%600538北海國發(fā)4,970,78924,058,618.760.1006%600318巢東股份4,155,59022,024,627.000.0921%600867通化東寶1,367,86921,311,399.020.0891%000061農(nóng)產(chǎn)品1,000,00020,260,000.000.0847%600195中牧股份1,331,85319,311,868.500.0808%600636三愛富2,000,00018,780,000.000.0785%000860順鑫農(nóng)業(yè)1,113,26516,476,322.000.0689%000667名流置業(yè)2,800,00013,552,000.000.0567%000999S三九730,44012,132,608.400.0507%000522白云山Ａ913,8108,169,461.400.0342%600871S儀化1,764,4597,887,131.730.0330%000972新中基485,4024,752,085.580.0199%600325華發(fā)股份399,9524,251,489.760.0178%002257立立電子26,500577,965.000.0024%002258利爾化學28,000449,680.000.0019%四、報告期內(nèi)投資組合的重大變動（一）、報告期內(nèi)累計買入價值超出期初基金資產(chǎn)凈值2％或前20名的股票明細股票代碼股票名稱累計買入金額（元）占期初基金資產(chǎn)凈值比例601919中國遠洋3,594,980,150.747.46%600030中信證券1,770,311,434.153.67%600019寶鋼股份1,733,093,911.883.60%600001邯鄲鋼鐵1,679,143,362.213.49%000623吉林敖東1,614,713,117.063.35%000709唐鋼股份1,398,175,344.642.90%600050中國聯(lián)通1,248,444,280.922.59%600739遼寧成大985,081,466.192.04%600005武鋼股份769,347,653.691.60%601898中煤能源709,094,473.431.47%601186中國鐵建697,266,659.231.45%601628中國人壽694,008,835.851.44%000063中興通訊668,899,181.051.39%000898鞍鋼股份668,007,546.651.39%600022濟南鋼鐵662,705,223.181.38%000001深進展Ａ634,135,996.561.32%600037歌華有線589,166,573.561.22%000729燕京啤酒536,612,147.931.11%601666平煤天安521,732,289.061.08%000488晨鳴紙業(yè)482,181,445.531.00%（二）、報告期內(nèi)累計賣出價值超出期初基金資產(chǎn)凈值2％或前20名的股票明細股票代碼股票名稱累計賣出金額（元）占期初基金資產(chǎn)凈值比例600030中信證券2,443,494,953.975.07%600050中國聯(lián)通2,168,524,222.874.50%601939建設(shè)銀行1,913,132,460.743.97%600019寶鋼股份1,505,550,371.423.13%000623吉林敖東1,466,863,893.513.04%600001邯鄲鋼鐵1,269,289,755.282.63%600739遼寧成大1,035,737,428.462.15%600028中國石化986,317,380.822.05%000709唐鋼股份979,387,259.252.03%601919中國遠洋940,504,124.391.95%601398工商銀行866,041,062.271.80%600005武鋼股份854,662,261.221.77%000562宏源證券770,903,301.221.60%000002萬科Ａ752,771,371.191.56%000898鞍鋼股份645,274,905.661.34%000792鹽湖鉀肥630,090,458.861.31%601088中國神華594,103,435.521.23%600022濟南鋼鐵576,342,845.231.20%601111中國國航475,799,783.420.99%000527美的電器472,493,268.350.98%（三）、報告期內(nèi)買入股票的成本總額及賣出股票成交總額。報告期內(nèi)買入股票總成本（元）報告期內(nèi)賣出股票成交總額（元）35,676,055,161.2438,189,983,774.74五、報告期末按券種分類的債券投資組合：無六、報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細：無七、報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有權(quán)證明細：無八、報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券明細：無九、投資組合報告附注1、本基金該報告期內(nèi)投資前十名證券的發(fā)行主體均無被監(jiān)管部門立案調(diào)查和在報告編制日前一年內(nèi)受到公布聲討、處罰的。2、基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外股票。3、基金其他資產(chǎn)的構(gòu)成項目金額（元）存出保證金22,732,175.18應收證券清算款986,024,591.65應收股利23,015,801.54應收利息696,010.31應收申購款—其他應收款—待攤費用—其他—合計1,032,468,578.684、本報告期內(nèi)基金治理人運用固有資金投資本基金的情形基金治理人在本基金申購期內(nèi)申購金額為0元，申購份額為0份。本報告期內(nèi)，本基金沒有發(fā)生分紅。

基金份額持有人情形一、報告期末基金份額持有人戶數(shù)報告期末基金份額持有人戶數(shù)：2,323,402報告期末平均每戶持有的基金份額：16,422.56二、報告期末基金份額持有人結(jié)構(gòu)項目數(shù)量（份）占總份額的比例基金份額總額：38,156,217,461.83100%其中：機構(gòu)投資者持有的基金份額220,277,368.940.58%個人投資者持有的基金份額37,935,940,092.8999.42%三、公司內(nèi)部職工購買本基金結(jié)構(gòu)項目本報告期末持有本開放式基金份額的總量（份）占總份額的比例基金治理公司持有本基金的所有從業(yè)人員152,059.140.00036%開放式基金份額變動情形本基金份額變動情形如下：單位：份基金合同生效日的基金份額總額14,956,625,039.16本報告期期初基金份額42,307,535,877.68本報告期期間總申購份額—本報告期期間總贖回份額4,151,318,415.85本報告期期末基金份額38,156,217,461.83重大事件揭示一、本報告期沒有舉行基金份額持有人大會二、基金治理人和基金托管人的專門資產(chǎn)托管部門的重大人事變動：1、本報告期基金治理人重大人事變動情形：本報告期，中郵核心成長股票型證券投資基金基金經(jīng)理由彭旭先生更換為盛軍先生。2、本報告期內(nèi)，托管人無重大人事變動三、本報告期無涉及本基金治理人、基金財產(chǎn)、基金托管人業(yè)務(wù)的訴訟事項。四、本報告期基金投資策略沒有改變。五、基金收益分配事項本報告期，無分紅等收益分配發(fā)生。六、基金改聘為其審計的會計師事務(wù)所情形，包括解聘原會計師事務(wù)所的緣故，以及是否履行了必要的程序。本報告期內(nèi)基金未改聘為本基金審計的會計師事務(wù)所。七、基金治理人、托管人及其高級治理人員受監(jiān)管部門稽查或處罰的情形，包括稽查或處罰的次數(shù)、緣故及結(jié)論，如監(jiān)管部門提出整改意見的，應簡單說明整改情形。本基金治理人、托管人及其高級治理人員沒有發(fā)生受監(jiān)管部門稽查或處罰的情形。八、基金租用證券公司專用交易席位的有關(guān)情形（一）、本報告期內(nèi)基金租用專用交易席位的證券公司名稱、席位數(shù)量及交易情形如下：1、股票交易及傭金情形證券公司名稱席位數(shù)量（個）股票成交金額（元）占股票總成交金額的比例傭金（元）占傭金總量的比例中信證券股份27,054,807,327.279.59%5,996,558.439.71%國金證券有限責任公司14,281,680,106.625.82%3,478,893.805.63%興業(yè)證券股份11,406,745,908.351.91%1,142,987.661.85%平安證券有限責任公司11,646,857,316.422.24%1,338,083.502.17%國信證券有限責任公司11,959,098,495.592.66%1,665,217.312.70%中信建投證券有限責任公司13,877,615,859.705.27%3,295,964.025.33%中銀國際證券有限責任公司12,345,155,168.223.19%1,993,371.893.23%長城證券有限責任公司11,932,886,432.692.63%1,642,934.652.66%北京高華證券有限責任公司25,006,486,582.696.81%4,162,462.486.74%中國國際金融22,653,736,931.323.61%2,230,970.613.61%招商證券股份12,611,246,980.033.55%2,219,544.783.59%華泰證券有限責任公司14,391,249,054.655.97%3,732,543.976.04%湘財證券有限責任公司11,437,308,012.841.95%1,221,699.891.98%安信證券股份24,182,880,111.885.69%3,398,632.285.50%東方證券股份11,740,804,619.872.37%1,414,415.372.29%中國銀河證券股份12,181,400,193.722.97%1,854,164.793.00%光大證券股份11,221,437,730.351.66%1,038,216.361.68%首創(chuàng)證券有限責任公司210,448,994,8