基于KMV模型的商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量及管理的開題報告

基于KMV模型的商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量及管理的開題報告一、研究背景及意義商業(yè)銀行作為金融機(jī)構(gòu)中最重要的信用中介，在經(jīng)濟(jì)活動中承擔(dān)著重要的信用中介職責(zé)，具有不可替代的作用。然而，商業(yè)銀行信用風(fēng)險問題不容忽視，近年來隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，金融市場的深化和金融創(chuàng)新的不斷推進(jìn)，商業(yè)銀行信用風(fēng)險也隨之加劇，不僅對商業(yè)銀行自身發(fā)展構(gòu)成威脅，更可能給金融系統(tǒng)帶來嚴(yán)重影響。因此，準(zhǔn)確度量和管理商業(yè)銀行的信用風(fēng)險顯得尤為重要。在眾多的信用風(fēng)險模型中，危險驅(qū)動價值（KMV）模型因其能夠在考慮資產(chǎn)違約概率的基礎(chǔ)上綜合考慮各種因素，被視為一種具有優(yōu)越性的信用風(fēng)險模型。二、研究內(nèi)容與研究目標(biāo)本文將以KMV模型作為主要研究框架，建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量模型，并對其進(jìn)行實(shí)證分析，以期能夠準(zhǔn)確的度量商業(yè)銀行的信用風(fēng)險，為商業(yè)銀行的風(fēng)險管理決策提供支持。具體來說，本文的研究內(nèi)容如下：1.概述商業(yè)銀行信用風(fēng)險的相關(guān)理論和研究現(xiàn)狀，簡述KMV模型的理論框架和特點(diǎn)。2.基于KMV模型，構(gòu)建商業(yè)銀行的信用風(fēng)險度量模型，分析其應(yīng)用范圍、優(yōu)缺點(diǎn)以及操作流程。3.通過實(shí)證分析，驗(yàn)證KMV模型的數(shù)據(jù)適應(yīng)性以及風(fēng)險度量的精度和有效性，并對實(shí)證結(jié)果進(jìn)行深度分析。4.根據(jù)研究結(jié)果，結(jié)合實(shí)踐指導(dǎo)，提出一些應(yīng)對商業(yè)銀行信用風(fēng)險的策略和對策。三、研究方法與技術(shù)路線本文的研究方法主要采用文獻(xiàn)綜述、實(shí)證研究和數(shù)據(jù)分析等方法。具體而言，該研究分為以下幾個步驟：1.數(shù)據(jù)收集和處理：收集商業(yè)銀行相關(guān)的財(cái)務(wù)和信用風(fēng)險數(shù)據(jù)，并采用Excel等工具進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。2.理論分析和文獻(xiàn)綜述：對商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的相關(guān)理論進(jìn)行梳理，深入研究KMV模型的理論框架和特點(diǎn)，并結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行綜述分析。3.模型建立：在分析KMV模型的優(yōu)點(diǎn)和不足基礎(chǔ)上，構(gòu)建商業(yè)銀行的信用風(fēng)險度量模型，探討其應(yīng)用及操作過程，并優(yōu)化模型性能。4.模型驗(yàn)證：通過實(shí)證分析，驗(yàn)證KMV模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量中的適用性及精確度，并對實(shí)證結(jié)果進(jìn)行深度分析。5.結(jié)果討論與風(fēng)險管理策略：根據(jù)上述研究結(jié)果，討論其研究意義和啟示，并針對商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的需要，提出相應(yīng)的風(fēng)險管理策略和對策。四、預(yù)期研究成果本文的預(yù)期研究成果主要有以下幾個方面：1.深入理解商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的重要性及現(xiàn)狀，基于KMV模型建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量模型。2.通過實(shí)證分析，驗(yàn)證KMV模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量中的適用性及精確度，并對實(shí)證結(jié)果進(jìn)行深度分析。3.在研究結(jié)果的基礎(chǔ)上，歸納總結(jié)出一些有關(guān)商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的策略和對策，并具有相應(yīng)的實(shí)踐指導(dǎo)意義。五、研究時間計(jì)劃本文的研究時間預(yù)計(jì)為半年，根據(jù)不同研究階段的工作量，時間計(jì)劃如下：1.數(shù)據(jù)收集和處理：1個月2.理論分析和文獻(xiàn)綜述：1個月3.模型建立：2個月4.模型驗(yàn)證：1個月5.結(jié)果討論與風(fēng)險管理策略：1個月六、參考文獻(xiàn)1.Merton,R.C.(1974).Onthepricingofcorporatedebt:Theriskstructureofinterestrates.Journaloffinance,29(2),449-470.2.萬維鋼，楊志剛（2009），中國上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警研究，經(jīng)濟(jì)管理出版社。3.黃劍，李靖（2013）百度空間信用卡用戶信用風(fēng)險度量方法研究，金融理論與實(shí)踐，（5）：50-55。4.吳雷，武婷等（2016），基于KMV模型的中國A股市場企業(yè)違約風(fēng)險度