【商業(yè)銀行住房貸款業(yè)務風險管理探究文獻綜述4400字】

商業(yè)銀行住房貸款業(yè)務風險管理研究國內外文獻綜述通過對中國知網(wǎng)、萬方數(shù)據(jù)庫、重慶維普網(wǎng)以及超星數(shù)據(jù)庫等等電子期刊網(wǎng)進行資料查閱，并對所查閱資料進行分析歸納，本研究從國外相關研究和國內相關研究兩個方面進行分析。1國外相關研究伴隨著經(jīng)濟的發(fā)展，銀行所發(fā)揮的推動功能越發(fā)地顯著，由此引發(fā)了金融風險，導致銀行風險管理出現(xiàn)。在其出現(xiàn)的初期，僅僅是關注銀行資產(chǎn)和負債的風險管理。而后，伴隨銀行風險管理方面不論是理論層面，或是技術方面都越來越成熟化，在風險管理中開始運用數(shù)學運籌學和金融工程。最終，形成了商業(yè)銀行風險管理理論與實踐相結合的《巴塞爾資本協(xié)議》，該協(xié)議是西方商業(yè)銀行風險管理理論的集大成者。截止當前，全世界大概有超過一半的國家都采用《巴塞爾資本協(xié)議》對本國商業(yè)銀行風險管理加以指導。隨后，伴隨金融改革與創(chuàng)新的發(fā)展，商業(yè)銀行所開展的業(yè)務越來越多樣和復雜化。為可以更好地與新的變化相適應，《新巴塞爾資本協(xié)議》誕生并提出要從市場監(jiān)督、機構監(jiān)管以及資本準入幾個層面構建風險管理機制。伴隨有關學者在國外商業(yè)銀行分先管理方面所進行的深入探究，在個人住房貸款風險方面的相關研究也越來越深入。在國外很多國家的住房金融業(yè)務中，個人住房貸款都是其重要的構成方面，其在國內生產(chǎn)總值當中占據(jù)較大的比重，甚至能夠對其經(jīng)濟以及金融發(fā)展的穩(wěn)定性帶來影響。因此，分析和探討商業(yè)銀行個人住房貸款風險管控具有重要的價值和意義。（1）從個人貸款風險產(chǎn)生的影響因素進行研究Lawrence（1995）分析了貸款利率與個貸違約風險間具有的關系，提出可基于貸款者所選擇的貸款利率方面對其存在的違約風險加以判斷。Robert（2011）認為可以通過對個貸合約進行改良來加強風險管控。Gau（1978）利用個貸風險評估指標模型證明借款者所從事的職業(yè)以及其個人信用并非個貸風險存在的重要影響因素，而是永久性收入則是最為重要的影響因素。Arindam?Bandyopadhyay,?Asish?Saha（2011）說明在決定需求前景時的具體特點以及當?shù)厍闆r因素下借款人的重要性，以及信貸損失風險對印度居民住房貸款償還行為的影響。并用面板回歸方法找出驅動住房需求的關鍵因素及其與借款人特征的相關性。利用Logistic回歸分析，考察了住房貸款違約的主要原因。從個人住房貸款風險所帶來的影響方面進行研究JohnGeanakoplos,RobertAxtell（2012）指出系統(tǒng)性風險必須包括房地產(chǎn)市場，并利用來自華盛頓特區(qū)的個人數(shù)據(jù)，開始構建一個基于代理的住房市場模型。并在對1997-2007年十年間房地產(chǎn)市場的發(fā)展進行分析后表明，房地產(chǎn)市場的繁榮與蕭條主要是因為杠桿率產(chǎn)生了變化，并非利率的改變。Chia-ChienChang,Wei-YiHuang,So-DeShyu（2012）基于美國房地產(chǎn)市場進行調研，顯示出獨立的分布和發(fā)生的概率，以及抵押保險人的違約風險。它們分別顯示出發(fā)生的概率和發(fā)生的概率，以及抵押保險公司的違約風險。實驗結果表明，非對稱雙指數(shù)跳躍擴散比一般情況下的對數(shù)正態(tài)分布跳躍擴散和Black-Schole模型有更好的性能。同時結合敏感性分析表明，MI溢價是正常波動、平均下降幅度、異常不良事件的沖擊頻率以及抵押保險公司的資產(chǎn)負債結構。特別是異常不良事件的沖擊頻率對MI保費的所有參數(shù)具有最大的影響。抵押保險人的資產(chǎn)負債結構及沖擊頻率異常不良事件對默認風險溢價的所有參數(shù)具有較大的影響。DamianS.Damianov;

AhmedH.Elsayed（2018）在1975年1月至2016年12月美國市場的月回報率計算，報告了整個住房市場、抵押貸款和股票房地產(chǎn)投資信托（REITs）市場以及股票市場的總回報、凈回報和成對回報溢出的巨大變化。雖然在經(jīng)濟衰退時期，房地產(chǎn)市場通常是溢出效應的傳遞者，但在抵押貸款危機期間，房地產(chǎn)市場主要是來自抵押貸款信托基金市場的溢出效應的接受者，較小程度上也是來自抵押貸款信托市場的溢出效應。在政治高度不確定性和信貸寬松時期，房地產(chǎn)投資信托基金和股票市場將溢出效應傳遞給住房和抵押貸款房地產(chǎn)投資信托基金市場。2國內相關研究（1）關于住房貸款以及所存在的風險方面的探討相比之下，國內的相關研究則相對較多，例如，徐藝丹（2017）指出，因為信用風險管理模式不夠先進，導致GS銀行的個人貸款業(yè)務具有較高的審批門檻，較長的辦理時間。而伴隨商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中大數(shù)據(jù)技術的運用，市場當中產(chǎn)生了多種類型的網(wǎng)絡金融企業(yè)，而給商業(yè)銀行的個人貸款業(yè)務發(fā)展帶來了巨大的沖擊，假如商業(yè)銀行未能及時的調整與優(yōu)化其個貸業(yè)務的風險管理模式，就會在市場中慢慢喪失其競爭的優(yōu)勢。結合當前商業(yè)銀行在個貸業(yè)務風險管理當中所具有的問題，相關的大數(shù)據(jù)以及風險管理理論相應的實施調整策略迫在眉睫。王飛和宋志剛（2008）對我國住房抵押貸款所具有的問題做出了分析。同時，結合貸款方和開發(fā)商之間的差異性，構建了信用風險評價相關指標體系。并運用人工神經(jīng)網(wǎng)絡，創(chuàng)建了住房抵押貸款信用風險預測和評估模型，給信用風險的評估機制奠定了良好的根基，也給貸款決策以良好的支撐。鄧永恒，劉鵬（2009）針對當前我國房地產(chǎn)市場的實際狀況而提出，當前我國大部分的共管公寓都是銷售在預設的市場當中的，不論是開發(fā)商，亦或是買房者都對沒有建成的房屋財產(chǎn)基礎上開展交易。而買房者在房屋預售階段就存在著巨大的長期性合同風險，這表明在我國的房屋抵押貸款當中存在著無法觀測的、缺少規(guī)范且較高的早期違約問題，以及提前還款率等問題。與市場當中的現(xiàn)有房屋相比，遠期住房資產(chǎn)所承擔的擔保貸款風險更大。在現(xiàn)貨住房以及長期市場當中，抵押貸款的購房者群體在風險承擔的效率上不高，而造成抵押貸款支持的資金交易以及次級抵押貸款銷售間出現(xiàn)不恰當?shù)亩▋r現(xiàn)象。姜苗苗（2010）指出，因為當前國際以及國內不斷變化的金融市場以及抵押貸款固定利率的變化等都造成住房抵押貸款存在著非常重大的風險問題。所以，對個貸利率風險進行研究是非常重要且必要的?；诖?，此研究基于巴塞爾新資本協(xié)議利率風險所呈現(xiàn)出的表現(xiàn)模式，采取持續(xù)階段差距以及靜態(tài)Notch敏感性模型做出了相應的分析和比較，總結出就抵押貸款的利率風險而言，固定利率與浮動利率相比，其具有更高的風險，進而相應地提出了應對住房抵押貸款利率風險的防控機制。程曉寧，朱清（2014）以西安A銀行所開展的個人住房抵押貸款客戶作為研究的樣本和對象，基于借款人和貸款等特點視角著手，選取二元物流模型應用其中，進而顯示借款人提前還款的原因主要是和其月收入、房貸的期限、住房價格指數(shù)以及銀行基準利率等方面有關。而其他諸如預期房價指數(shù)、貸款人年齡、性別以及月還款數(shù)額等所帶來的影響則較小。璠趙和陳子儒（2013）提出，對商業(yè)銀行個人住房貸款風險所做出的系統(tǒng)且細化的分類，有利于商業(yè)銀行對風險的源頭具有清晰的認識，進而采取相應的策略對房貸可能產(chǎn)生的風險加以規(guī)避與預防。就商業(yè)銀行的管理層而言，對其所存在的風險深入歸類，有助于其更有針對性地對宏觀的決策與管理結構做出調整。而就具體的業(yè)務實施角度來看，深入地對房款風險進行分類能夠更好地對此業(yè)務開展的具體內容以及流程加以完善，防止風險的出現(xiàn)。周泓（2014）基于政策風險、房屋借貸人的信用風險以及假按揭風險幾個角度對商業(yè)銀行個人住房貸款存在風險的原因進行了分析。王昭萍（2016）認為，創(chuàng)建科學健全的個人房貸風險管控及預警機制，不但應該避免房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)出過度膨脹的泡沫，同時還有避免房地產(chǎn)泡沫消失所造成的連鎖反應；不但要對房地產(chǎn)開發(fā)商所存在的投機問題進行控制，同時還應該防止由于資金鏈出現(xiàn)斷裂而帶來的爛尾問題；不但應對商業(yè)銀行按揭貸款方面的資金要求進行不斷的充實，同時還應該防止商業(yè)銀行因為借貸而產(chǎn)生的約束效果；不但要對利率杠桿在信貸資金方面所起到的作用進行適時地調整，同時還有防止生產(chǎn)性資金在房地產(chǎn)市場中流通；不但要對地方政府利用土地換取利益行為進行約束，同時還有避免地方政府所存在的債務風險。黃雅輝（2015）提出，作為商業(yè)銀行應該對個人住房貸款風險加以識別、管控和轉移，同時構建一個由政府、社會、銀行以及個人共同所構建的風險防范體系，是商業(yè)銀行迫切需要解決的重要方面。（2）商業(yè)銀行個人住房貸款風險對策方面的研究很多學者在商業(yè)銀行房貸風險對策方面也進行了相應的探討。如張瑞芳（2018）通過對我國商業(yè)銀行在住房貸款業(yè)務當中所存在的各類風險進行分析以及論述的基礎上，建議應該強化銀行在房貸風險防控方面的機制建設、要對資產(chǎn)證券市場加以不斷的完善、采取貸款保險制度等幾個方面的舉措，從而讓商業(yè)銀行在房貸風險的防控上得以更加地完善。賈秀芳（2018）指出了當前我國商業(yè)銀行在房貸業(yè)務方面發(fā)展的狀況以及該業(yè)務發(fā)展當中所存在的種種風險，并指出要基于借款者、銀行自己地產(chǎn)開發(fā)商幾個方面對銀行所存在的房貸風險加以解決，作為商業(yè)銀行自身來說應該重視強化對信用風險方面的控制和管理；對融資途徑加以拓寬，創(chuàng)建風險轉移機制；強化管控貸款風險等。瞿燴慧不但探析了個人住房貸款產(chǎn)生風險的原因，同時在產(chǎn)生風險的類型加以闡述的前提下，從防控利率風險、抵押物風險以及銀行自身內容風險幾個方面提出了對個人住房貸款所產(chǎn)生的風險加以防控的策略。（3）商業(yè)銀行住房貸款風險管理方面的研究徐淑一和王寧寧（2011）通過對持續(xù)一段時間的住房貸款數(shù)據(jù)進行分析，而開展了針對貸款違約以及前還款這兩個不同的情況下所具有的風險，創(chuàng)建了競爭風險背景下Cox比例危險模型，深入分析了銀行抵押貸款中信用風險防控以及證券化管理中持續(xù)階段貸款結束所具有的風險研究所具有的重要價值。孟丹丹（2017）從我國經(jīng)濟新常態(tài)的時代背景著手，利用壓力測試模型的應用，對個房貸風險進行了分析，深入闡述了作為銀行而言強化房貸風險防控的重要意義，并相應地提出了強化個人房貸風險預警的建議。何勵志（2018）從互聯(lián)網(wǎng)金融的視角，在此背景條件下，通過PEST模型對X銀行住房個人貸款業(yè)務開展的狀況加以闡述，分析了其其發(fā)展的現(xiàn)狀，同時基于客戶的資源、服務體系以及工作人員和業(yè)務平臺等層面著手，論述了互聯(lián)網(wǎng)金融背景給X銀行蘇州分行個人貸款業(yè)務所造成的影響。3文獻述評從所查閱的國內外相關文獻研究來看，對商業(yè)銀行個人住房貸款相關的風險方面很多學者都進行了探討，外文文獻既有基于國外市場進行的探討，也有基于中國房地產(chǎn)市場所作出的研究。但是主要闡述了貸款所存在的風險以及產(chǎn)生的因素，而對于如何加以防控則相對較少。從國內的研究現(xiàn)狀來看，對商業(yè)銀行個人住房貸款風險管理方面則進行了充分研究，不僅對商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務存在風險的影響因素進行了分析，也提出了具體的實施策略。但是，我們能夠看到，在很多研究中，所提出的完善策略要么理論和形式化。雖然有的研究也基于某銀行出發(fā)進行探討，但是對比發(fā)現(xiàn)大部分研究具有較大的相似性。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展變化，個人住房貸款業(yè)務又呈現(xiàn)出了新的特點，面臨著多樣化的市場