【銀行信貸風(fēng)險管理探究文獻(xiàn)綜述5700字】

銀行信貸風(fēng)險管理研究國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述目錄TOC\o"1-2"\h\u7720銀行信貸風(fēng)險管理研究國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述 1226491國外研究現(xiàn)狀 168072國內(nèi)研究現(xiàn)狀 31國外研究現(xiàn)狀西方商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論。自1694年第一家典型的資本主義現(xiàn)代化商業(yè)銀行—格蘭銀行誕生至今，西方的商業(yè)銀行己有300多年歷史，有一套成熟的風(fēng)險管理經(jīng)驗(yàn)?？v觀國際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段。第一個階段是資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段。20世紀(jì)60年代以前，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性。第二個階段是負(fù)債風(fēng)險管理模式階段。20世紀(jì)60年代，西方各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了高速增長的繁榮時期，社會對商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，商業(yè)銀行面臨資金相對不足的極大壓力。在這種背景下，商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向負(fù)債風(fēng)險管理。第三個階段是資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段。20世紀(jì)70年代，隨著布雷頓森林體系的瓦解，固定匯率制度向浮動匯率制度的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致匯率變動不斷加大。單一的資產(chǎn)風(fēng)險管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險管理模式都不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和盈利性的均衡。在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論應(yīng)運(yùn)而生。第四個階段是全面風(fēng)險管理階段。20世紀(jì)80年代之后，隨著銀行業(yè)競爭的加劇，存貸利差變窄，金融衍生工具廣泛使用，商業(yè)銀行開始意識到可以從事更多的風(fēng)險中介業(yè)務(wù)，非利息收入所占的比重因此迅速加劇，原有的風(fēng)險管理模式難以適應(yīng)商業(yè)銀行風(fēng)險管理新形式的要求。1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。合作金融制度已經(jīng)有一個多世紀(jì)以上的歷史，合作金融組織在歐洲、美洲和亞洲都有廣泛的分布，很多合作金融組織在經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營質(zhì)量上都獲得了長足的發(fā)展。因?yàn)閲廪r(nóng)村信用合作社屬于商業(yè)銀行體制，對其研究大多納入金融市場的銀行組織的管理研究之中。國外商業(yè)銀行注重運(yùn)用一系列的分析模型和方法來應(yīng)對信貸風(fēng)險，近年國外的研究主要體現(xiàn)在以下幾個方面：美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家喬埃爾?貝西斯，在其2005年的著作《商業(yè)銀行風(fēng)險管理》中，提出對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系、風(fēng)險管理與績效考核、風(fēng)險管理與風(fēng)險資本的關(guān)系等進(jìn)行比較全面的研究。以及美國風(fēng)險評估專家安東尼?桑德斯（AnthonySaunders），在其2007年的《信貸風(fēng)險量化一風(fēng)險估值的新方法與其他范式》一文中對信貸風(fēng)險量化的方法進(jìn)行比較充分的研究。還有巴塞爾協(xié)議委員會注重強(qiáng)調(diào)對風(fēng)險內(nèi)部評級方法的運(yùn)用：《新巴塞爾協(xié)議》關(guān)于銀行信用風(fēng)險的計量和管理特別強(qiáng)調(diào)銀行內(nèi)部評級方法，將內(nèi)部評級方法作為商業(yè)銀行風(fēng)險控制與管理的重要方法，并且歸納了由于借款人不能履行還款責(zé)任而造成的損失風(fēng)險后，特定貸款進(jìn)行的評級等等。國外對信貸風(fēng)險進(jìn)行的研究，很多都是基于信息不對稱的角度展開的，20世紀(jì)70年代開始，經(jīng)濟(jì)學(xué)家來研究銀行和企業(yè)之間的信貸關(guān)系問題，就是采用博弈論、微觀理論、不完全合同理論等，研究信貸風(fēng)險的產(chǎn)生和防范。隨著信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的出現(xiàn)，人們開始關(guān)注的是信息不對稱問題的研究。從信息不對稱的角度來看，信貸風(fēng)險主要集中在兩個問題上：一個是道德風(fēng)險，一個是逆向選擇。Arrow（1964）在管理研究中正式加入道德風(fēng)險。Stiglit和Weiss（1981）首先研究信貸市場中的逆向選擇問題。20世紀(jì)60年代中期，國外有關(guān)部門學(xué)者開始轉(zhuǎn)向微觀經(jīng)濟(jì)角度的信貸配給研究。Freimer和Gordon（1965）首先建立了信貸配給模型，認(rèn)為其理性的貸款人處于這樣一種特定的情況下：貸款的償還是按照投資項目可能的最好結(jié)果來進(jìn)行。Jeffee和Russell（1976）根據(jù)競爭性貸款人的消費(fèi)信貸模型中的道德風(fēng)險，建立信貸配給模型。這種模式的主要特點(diǎn)是，當(dāng)一些借款人獲得更多的貸款，這將增加違約的可能性。Stiglitz和Weiss（1981）開發(fā)出了道德風(fēng)險和逆向選擇相結(jié)合的信貸配給投資借貸模式。這種模式的特點(diǎn)是產(chǎn)生道德風(fēng)險，因?yàn)檩^高的利率貸款水平，借款人會選擇運(yùn)行一個單一的風(fēng)險項目。逆向選擇的特點(diǎn)的產(chǎn)生，是因?yàn)楦叩呢浛罾?，一些借款人是相對安全的投資變得有利可圖，從而使申請較高風(fēng)險貸款的人增加。20世紀(jì)80年代，研究人員開始轉(zhuǎn)向貸款合同的研究。Bester（1985）認(rèn)為當(dāng)貸款方同時以貸款利率和抵押品要求作為對借款人的激勵手段時，借款人將有可能過濾掉有害風(fēng)險的貸款合約。Scharfstein，David，JeremyStein（1990）研究了關(guān)于企業(yè)償還貸款的問題，認(rèn)為銀行終止貸款會對企業(yè)產(chǎn)生激勵，從而誘導(dǎo)其償還貸款。Elizalde（2003）研究了三種信貸模式，只有一個企業(yè)的簡化模型，用來研究企業(yè)違約與違約概率，研究一個或者多個企業(yè)信貸風(fēng)險的全面、綜合機(jī)構(gòu)模型，以及綜合了二者的調(diào)和性模型。大量的學(xué)者和機(jī)構(gòu)也從銀行信貸風(fēng)險的貸前評估和貸后風(fēng)險的度量，研究了商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險。Martin（1977）提出了分析模型Logit，采用了一系列的財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測企業(yè)破產(chǎn)或違約的概率。Altman（1977）第一個使用統(tǒng)計分析方法建立了五個變量的Z評分模型，并在此基礎(chǔ)上改進(jìn)了Zeta判別模型。Greene和Smith（1987）利用遺傳算法研究了信貸風(fēng)險評估。Koza（1993）在此基礎(chǔ)上運(yùn)用遺傳規(guī)劃算法，來研究信貸風(fēng)險評估問題。Coats和Pant（1993）用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析方法，預(yù)測了美國公司和銀行的財務(wù)危機(jī)，并取得了一定的成績。DavidWest（2000）建立了五種不同的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，多層次的傳感器，專家的混合動力系統(tǒng)，徑向基函數(shù)，學(xué)習(xí)向量量化和模糊自適應(yīng)共振，研究商業(yè)銀行的信貸評估的準(zhǔn)確性。Malhotra和Malhotr（2002）使用神經(jīng)模糊系統(tǒng)，判別了貸款企業(yè)信用的“好”與“壞”。對于信貸風(fēng)險計量模型，一些機(jī)構(gòu)和學(xué)者提出了五款模型。1993年，KMV公司利用B1ack-Scholes-Merton（BSMModel）提出著名的信用監(jiān)測（CreditMonitorModel）。1997年瑞士信貸銀行金融資產(chǎn)部開發(fā)出一種信貸風(fēng)險度量模型，它是基于精算思想開發(fā)的信貸風(fēng)險附加模型（CreditRiskModel）。1997年A1tman和Kishore在開發(fā)債券的邊際和累計死亡率表的基礎(chǔ)上開發(fā)出死亡率模型（MortalityModel）。1997年J．P．摩根聯(lián)合當(dāng)時一流的銀行和KMV公司共同開發(fā)了信用度量術(shù)（CreditMetrics），采用二階段法度量信貸風(fēng)險。1998年麥肯錫公司Saunders和wilson等利用基本動力學(xué)的原理，從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的角度分析借款人的信用遷移，建立了信貸組合觀點(diǎn)模型（CreditPortolioViewModel）?？傮w而言，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的研究，主要是從微觀的角度來看信貸風(fēng)險的主要原因，使用適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)來衡量和控制信貸風(fēng)險。這種方法側(cè)重于在一個比較成熟的市場進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，而國外的應(yīng)用已經(jīng)取得了一定的效果。2國內(nèi)研究現(xiàn)狀與國外相比，我國對于企業(yè)貸款信用風(fēng)險的研究比較晚，而且就目前的研究成果來說，一直處于定性分析階段，最初的研究對象多為一般的商業(yè)銀行，最近幾年有一些學(xué)者將農(nóng)村信用社作為研究對象，而對農(nóng)村信用社中小企業(yè)信貸風(fēng)險的研究相對較少。但是，對于發(fā)展中的中國農(nóng)村信用社來說，經(jīng)營風(fēng)險問題是一個首要的、不容忽視的大問題。所謂風(fēng)險，并不僅僅只是針對不良貸款而言，在信用社的經(jīng)營管理活動中，由于各種不確定因素的存在，而給信用社的經(jīng)營效益帶來的可能損失，都屬于風(fēng)險的范疇。另外，農(nóng)村信用社由于歷史原因在產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、管理體制及其所擔(dān)負(fù)的責(zé)任等方面存在一些不確定的因素，將導(dǎo)致存在的潛在風(fēng)險轉(zhuǎn)化為巨大的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險。如何釋放農(nóng)村信用社信貸支農(nóng)的能量，更好地以信貸支持縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為農(nóng)民提供創(chuàng)業(yè)和生產(chǎn)的資金支持，是我國農(nóng)村信用社持續(xù)發(fā)展的一個重要問題?？偟恼f來，對農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險進(jìn)行研究的文獻(xiàn)主要有：劉艷華（2011）文章以被訪市農(nóng)村信用聯(lián)社為例,在總結(jié)該市農(nóng)村信用聯(lián)社信貸風(fēng)險總體特征的基礎(chǔ)上,選取綜合業(yè)績“好”、“中”、“差”的三家縣級農(nóng)村信用聯(lián)社為研究對象,利用DEA模型分析法,對其信貸風(fēng)險的防范效率進(jìn)行了實(shí)證分析。文章的分析結(jié)論是:農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險防范的總體效率較低,這表明央行專項票據(jù)置換政策這一制度供給的正向激勵作用沒有顯著發(fā)揮；農(nóng)村信用社的信貸風(fēng)險防范效率存在差異,這表明央行專項票據(jù)置換政策這一強(qiáng)制性制度供給對不同農(nóng)村信用社的激勵作用不同,業(yè)績“好”的農(nóng)村信用聯(lián)社的風(fēng)險防范效率較高,業(yè)績“差”的農(nóng)村信用聯(lián)社的信貸風(fēng)險防范效率較低劉艷華,駱永民.農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險防范效率的實(shí)證分析[J].寧夏社會科學(xué),2011,02:33-38.劉艷華,駱永民.農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險防范效率的實(shí)證分析[J].寧夏社會科學(xué),2011,02:33-38.羅麗（2013）認(rèn)為新時期,隨著改革開放的深入發(fā)展,農(nóng)村信用社的信貸業(yè)務(wù)變得更加廣泛和復(fù)雜,信貸風(fēng)險也不斷增加。社會主義新農(nóng)村的建設(shè)離不開農(nóng)村信用社的支持。當(dāng)前,農(nóng)村信用社要想最大限度的發(fā)揮信貸資金的作用,那么就需要防范好信貸風(fēng)險。如何做好農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險的防范是本文探討的重點(diǎn)羅麗.論我國農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險的防范[J].金融經(jīng)濟(jì),2013,12:202-20羅麗.論我國農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險的防范[J].金融經(jīng)濟(jì),2013,12:202-20王波（2013）認(rèn)為要建設(shè)小康社會,發(fā)展農(nóng)村金融至關(guān)重要。農(nóng)村信用社是農(nóng)村金融的主體,其健康發(fā)展對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要。要充分發(fā)揮農(nóng)信社的職能,其信貸風(fēng)險的防范和管理至關(guān)重要。本文對農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險的特征進(jìn)行了介紹,分析了農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險產(chǎn)生的原因,在此基礎(chǔ)上,提出了農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險防范的對策,以期更好地促進(jìn)農(nóng)村信用社的發(fā)展王波.我國農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險的防范[J].中外企業(yè)家,2013,32:24-25.王波.我國農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險的防范[J].中外企業(yè)家,2013,32:24-25.譚崇哲（2015）認(rèn)為農(nóng)村信用社的服務(wù)區(qū)域主要是農(nóng)村,有著服務(wù)面積大、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)多的特色,在社會的發(fā)展下,農(nóng)村信用社面臨的信貸風(fēng)險也越來越大,這種風(fēng)險有著集中性、流動性、單向性的特征。為了降低信貸風(fēng)險,實(shí)現(xiàn)自身的可持續(xù)發(fā)展,必須要構(gòu)建出科學(xué)合理的信貸風(fēng)險管理制度,將信貸責(zé)任制度深刻的落實(shí)到實(shí)處。本文主要分析農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險的防范問題譚崇哲.農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險防范問題分析[J].時代金融,2015,03:234譚崇哲.農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險防范問題分析[J].時代金融,2015,03:234-237.張啟文（2013）認(rèn)為當(dāng)前,通河縣農(nóng)村信用社的信貸業(yè)務(wù)發(fā)展很快,但信貸風(fēng)險也日漸顯現(xiàn),如何加強(qiáng)信貸風(fēng)險管理,有效防范和化解信貸風(fēng)險已經(jīng)成為通河縣農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險管理的重要工作。為了分析農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險管理狀況,結(jié)合黑龍江省哈爾濱市通河縣農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險管理現(xiàn)狀,運(yùn)用內(nèi)外部因素分析法對信用社信貸風(fēng)險管理進(jìn)行了分析,得出加強(qiáng)通河縣農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險管理的對策建議。高現(xiàn)龍（2013）認(rèn)為近年來,我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)正處于高速發(fā)展階段,而農(nóng)村信用社則在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中起著十分重要的作用。目前,農(nóng)村信用社是農(nóng)村資金和金融服務(wù)的主要承載者,所以農(nóng)村信用社的信貸風(fēng)險與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的整體性發(fā)展存在著密切的聯(lián)系。信貸風(fēng)險控制不當(dāng),不單會影響信用社的正常運(yùn)轉(zhuǎn)帶,還會影響農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。筆者對農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險管理現(xiàn)狀進(jìn)行了綜合性的分析,指出了農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險管理中的問題,并給出了相應(yīng)的解決策略高現(xiàn)龍.農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險管理現(xiàn)狀及對策[J].中外企業(yè)家,2013,17:46高現(xiàn)龍.農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險管理現(xiàn)狀及對策[J].中外企業(yè)家,2013,17:46-48.馬小南（2013）農(nóng)村金融穩(wěn)定對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展及新農(nóng)村建設(shè)事業(yè)影響深遠(yuǎn),農(nóng)村金融供給抑制及由此誘發(fā)的農(nóng)戶小額信貸難及風(fēng)控水平低是制約我國農(nóng)村地區(qū)金融秩序穩(wěn)定的主要因素。本文從農(nóng)村信用社小額信貸業(yè)務(wù)的系統(tǒng)性風(fēng)險因素及非系統(tǒng)性風(fēng)險因素展開分析,揭示制約農(nóng)村信用社小額信貸風(fēng)險控制能力的若干關(guān)鍵因素；并從優(yōu)化農(nóng)村信用社小額信貸風(fēng)險控制的制度環(huán)境,改革農(nóng)村信用社法人治理結(jié)構(gòu)以強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制建設(shè),健全農(nóng)村信用社小額信貸風(fēng)險評估體系和分散機(jī)制等角度給出農(nóng)村信用社小額信貸風(fēng)險控制的策略建議馬小南.農(nóng)村信用社小額信貸風(fēng)險控制策略研究[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì),2013,07:105-106.馬小南.農(nóng)村信用社小額信貸風(fēng)險控制策略研究[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì),2013,07:105-106.孫龍（2014）認(rèn)為在服務(wù)農(nóng)村的金融機(jī)構(gòu)當(dāng)中,農(nóng)村信用合作聯(lián)社承擔(dān)著最主要的任務(wù),也是最重要的金融力量。幾經(jīng)改革,農(nóng)村信用合作聯(lián)社業(yè)務(wù)飛速發(fā)展,信貸規(guī)?？焖贁U(kuò)張,然而,長期積累的信貸風(fēng)險也逐步地暴露出來。如何防范與控制信貸風(fēng)險,成為確保農(nóng)村信用社長遠(yuǎn)健康發(fā)展的首要任務(wù),也是當(dāng)前各級農(nóng)村信用社工作的重心。研究了當(dāng)前我國農(nóng)村信用社信貸管理中暴露的風(fēng)險與存在的問題,以找到相應(yīng)的對策孫龍.淺析農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險的成因及防范[J].經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊,2014,11:155-156.孫龍.淺析農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險的成因及防范[J].經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊,2014,11:155-156.紀(jì)春陽（2013）認(rèn)為農(nóng)村信用社,一個在我國擁有五十余年歷史的金融機(jī)構(gòu),是我國農(nóng)村金融的主力軍,被形象地稱為“老百姓自己的銀行”。近年來,隨著改革的不斷深入,在國家一系列政策的支持下,農(nóng)村信用社不良資產(chǎn)高、風(fēng)險隱患大的狀況有所好轉(zhuǎn),但情況仍不樂觀。沉重的歷史包袱、較高的風(fēng)險狀況,已經(jīng)嚴(yán)重削弱了農(nóng)村信用社的競爭力,甚至危及到其自身的生存和發(fā)展。本文擬從司法角度,通過對信貸業(yè)務(wù)訴訟、執(zhí)行中的一些難點(diǎn)和重點(diǎn)問題進(jìn)行分析,提出用法律途徑防范農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險的幾點(diǎn)建議。曹魏（2016）隨著農(nóng)村信用社改革的不斷深入,信用社中的各項業(yè)務(wù)都得到了一定的進(jìn)展,尤其是信貸業(yè)務(wù),對三農(nóng)、縣城郊、中小企業(yè)都具有很大的推動作用。本文針對農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險出現(xiàn)的從業(yè)人員素質(zhì)不高、制度執(zhí)行力度弱、自身風(fēng)險等方面問題,提出了提高從業(yè)人員素質(zhì)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)、落實(shí)責(zé)任制等優(yōu)化措施,以期達(dá)到降低農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險的目的曹魏.農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險及其防范舉措[J].時代金融,2016,06:45-46.曹魏.農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險及其防范舉措[J].時代金融,2016,06:45-46.邵澤玲（2016）本文針對農(nóng)村信用社的信貸風(fēng)險管理,首先全面介紹了農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險的主要類別,進(jìn)而分析了當(dāng)前部分農(nóng)村信用社在信貸風(fēng)險管理方面出現(xiàn)的一些問題,并就加強(qiáng)信貸風(fēng)險管理提出了建議措施邵澤玲.農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險控制管理研究[J].科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊,2016,11:192+114.邵澤玲.農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險控制管理研究[J].科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊,2016,11:192+114.武兵（2015）認(rèn)為隨著體制改革在農(nóng)村的大力推行,國有商業(yè)銀行的存在已經(jīng)不適應(yīng)農(nóng)村金融市場的實(shí)際情況。而農(nóng)村信用社作為農(nóng)村金融市場的主要支撐,已經(jīng)取得了不可替代的地位。隨著農(nóng)村信用社的不斷壯大,資金的流通量也在不斷的增多,相應(yīng)的金融風(fēng)險也日益凸顯出來。信貸風(fēng)險作為農(nóng)村信用社金融風(fēng)險的主要部分,是阻礙農(nóng)村信用社進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)大的主要因素。本文通過分析了當(dāng)前的農(nóng)村信用社信貸的風(fēng)險,并且針對相應(yīng)的風(fēng)險提出了防范措施,希望能對相關(guān)研究人士提供些許幫助,希望可以能夠?yàn)榫S護(hù)農(nóng)村的金融環(huán)境盡一份力。靳馨茹（2015）認(rèn)為隨著近幾年銀行業(yè)競爭的日益激烈,山西省農(nóng)村信用社不斷創(chuàng)新服務(wù)手段、積極