2024年《外匯基礎(chǔ)知識》考試復(fù)習題庫（含答案）

2024年《外匯基礎(chǔ)知識》考試復(fù)習題

庫(含答案)

一、單選題

1.我行英鎊兌美元即期牌價為1.3014/30,兩周掉期點為3.8/5.8,

客戶敘做遠期，欲用美元購買英鎊，在沒有任何優(yōu)惠的前提下，我行

正確報價為()。

A、1.30178

B、1.30358

C、1.30198

D、1.30338

參考答案：B

2.國際外匯市場上，有些貨幣匯率走勢存在一些規(guī)律，以下說法正確

的是()。

A、油價上漲時，美元指數(shù)通常也隨之上漲

B、瑞士法郎通常被認為是避險貨幣

C、避險情緒走高時，日元通常走強

D、美聯(lián)儲宣布降息，美元通常走弱

參考答案：B

3.下列關(guān)于農(nóng)業(yè)銀行貴金屬對客衍生業(yè)務(wù)交易品種的說法，不正確的

是()

A、美元黃金遠期的交易時間是北京時間9：00-17：30

B、美元黃金遠期業(yè)務(wù)通過場外協(xié)議實現(xiàn)，掛鉤品種為倫敦金銀市場

協(xié)會XAU

C、人民幣黃金遠期有兩個交易日期，分別是近端到期日和遠端到期

日

D、人民幣黃金掉期支持實物交割

參考答案：C

4.買入看跌期權(quán)的最大損失是()。

A、零

B、期權(quán)費

C、標的資產(chǎn)的市場價格

D、無窮大

參考答案：B

5.如果一個投資者將100萬元投資于一個兩年期的項目，每年計息一

次，第一年獲得收益率為3%,第二年獲得收益率為4%,那么等值年

利率為()

A、3%

B、3.5%

C、4%

D、4.5%

參考答案：B

6.某進口客戶三個月后有美元購付匯需求，想提前鎖定匯率，同時,

降低購匯成本，以下哪種方案最為合適？()

A、單買美元看漲人民幣看跌期權(quán)

B、單賣美元看跌人民幣看漲期權(quán)

C、鎖定一個點的購匯區(qū)間期權(quán)組合

D、辦理加速遠期購匯期權(quán)組合，降低遠期購匯成本

參考答案：D

7.由于市場深度、廣度不夠或市場價格劇烈波動致使衍生產(chǎn)品持有者

無法在一定價位上對特定頭寸予以軋平或?qū)_而產(chǎn)生的風險屬于0

A、市場風險

B、信用風險

C、流動性風險

D、操作風險

參考答案：C

8.目前我行的結(jié)匯牌價為7.1,客戶的優(yōu)惠點差為100BP,則我行對

客報價為()。

A、7.2000

B、7.1100

C、7.1010

D、7.1001

參考答案：B

9.某陰極銅貿(mào)易商簽訂供貨合同，約定在三個月后按固定價格買入陰

極銅，此時該貿(mào)易商的現(xiàn)貨頭寸為0。

A、多頭

B、空頭

C、買入

D、賣出

參考答案：A

10.全球白銀現(xiàn)貨成交量最大的交易所是0。

A、CME集團

B、上海黃金交易所

C、蘇黎世黃金市場

D、倫敦金銀市場協(xié)會()

參考答案：B

21.某銅冶煉企業(yè)預(yù)計將產(chǎn)出25萬噸陰極銅，上海期貨交易所陰極銅

期貨合約交易單位為每手5噸，企業(yè)最后選擇賣出4萬手陰極銅期貨

合約進行套期保值，企業(yè)套期保值比率為()。

A、0.8

B、1.25

C、0.2

D、5

參考答案：A

1.根據(jù)我行的有關(guān)規(guī)定，3個月的區(qū)間型遠期結(jié)售匯(風險逆轉(zhuǎn)期權(quán)

組合)應(yīng)按照本金金額的()收取保證金。

A、3%

B、4%

C、5%

D、8%

參考答案：A

2.下列上海黃金交易所現(xiàn)貨延期交易合約中，交易單位為1000克/手

的是0。

A、Au(T+D)

B、Au(T+N2)

C、mAu(T+D)

D、Au(T+Nl)

參考答案：A

3.對于以占用授信作為履約保障方式的客戶，客戶評級必須滿足()。

A、A級及以上

B、BBB+級及以上

C、BBB級及以上

D、A-級及以上

參考答案：A

4.經(jīng)營行應(yīng)至少按。向客戶以郵件、錄音電話、掛號信等留痕形式發(fā)

送存量衍生業(yè)務(wù)的《客戶衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)市值重估報告》。

A、日

B、周

C、月

D、季

參考答案：C

5.賣出看漲期權(quán)理論上的最大損失是()。

A、期權(quán)費

B、無窮大

C、零

D、標的資產(chǎn)的市場價格

參考答案：B

6.某客戶買入看漲期權(quán)，則下列說法錯誤的是()

A、客戶須支付期權(quán)費

B、客戶到期時可不執(zhí)行期權(quán)

C、客戶可以用于規(guī)避風險

D、客戶同時失去了獲取額外收益的機會

參考答案：D

7.如果1、2、3年期的零息利率分別為3%、4%、5%,按連續(xù)復(fù)利計

算，那么以下說法正確的是()

A、第2年的遠期利率為5%

B、第3年的遠期利率為7%

C、利率曲線向上傾斜

D、以上說法均正確

參考答案：D

8.下列不能作為衍生交易業(yè)務(wù)履約保障方式的是()。

A、保證金質(zhì)押

B、日均存款

C、占用授信

D、政策性金融債質(zhì)押

參考答案：B

9.PETS系統(tǒng)中的撤銷交易是針對由（）引發(fā)的交易。

A、客戶的申請

B、客戶的操作錯誤

C、牌價的瞬時變動

D、經(jīng)辦行的操作失誤

參考答案：D

10.目前人民銀行的風險準備金政策主要是針對下面（）業(yè)務(wù)實行的。

A、即期結(jié)匯

B、即期售匯

C、遠期結(jié)匯

D、遠期售匯

參考答案：D

22.根據(jù)現(xiàn)行政策，客戶風險分類需要至少（）復(fù)核一次其合理性，并

在C3系統(tǒng)中進行維護。

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

參考答案：D

23.我行美元兌日元即期牌價為108.58/109.22,兩周掉期點為一

3.8/2.2,客戶敘做遠期，欲用美元購買日元，在沒有任何優(yōu)惠的前

提下，我行正確報價為()。

A、108.542

B、109,242

C、108.602

D、109.182

參考答案：A

24.下列哪項業(yè)務(wù)為衍生交易？()

A、即期延時結(jié)匯

B、即期外匯買賣

C、即期實時購匯

D、掉期外匯買賣

參考答案：D

25.客戶即期結(jié)匯100萬美元，匯率為7.1,同時遠期購匯100萬美

元，匯率為7.2。這兩筆業(yè)務(wù)組合在一起是()業(yè)務(wù)。

A、外匯掉期

B、貨幣掉期

C、利率掉期

D、利率期權(quán)

參考答案：A

26.LPR報價機制改革后，央行是通過0將利率傳導(dǎo)到LPR利率的。

A、公開市場逆回購利率

B、短期借貸便利()

C、中期借貸便利()

D、一年期貸款基準利率

參考答案：C

27.對于人民幣與外匯衍生交易，經(jīng)營行為客戶辦理期限向后調(diào)整，

累計向后調(diào)整期限不得超過()。

A、3個月

B、6個月

C、1年

D、2年

參考答案：C

28.若JPY/CNY即期匯率為0.065734,JPY貶值5BP后，JPY/CNY的

匯率是()。

A、0.065234

B、0.065729

C、0.066234

D、0.065739

參考答案：A

29.某客戶鎖定了2020年9月1日1000萬美元7.1050的遠期結(jié)匯

價格。2020年9月1日，美元資金沒有及時到賬，需要向后展期兩

周。已知當日USD/CNY即期購匯價7.0950,即期結(jié)匯價7.0900,兩

周掉期點+30BP。若客戶辦理原價展期，展期后結(jié)匯價調(diào)整后為()。

A、7.1080

B、7.1050

C、7.0980

D、7.0950

參考答案：C

30.芝加哥期貨交易所最早推行的交易制度是()。

A、逐日盯市

B、雙向交易

C、對沖了結(jié)

D、保證金

參考答案：D

31.以下關(guān)于人民幣對外匯期權(quán)交易的期權(quán)費幣種說法正確的是()。

A、只能是人民幣

B、只能是與該筆期權(quán)相對應(yīng)的外幣

C、只能是美元

D、人民幣或其他可自由兌換貨幣均可

參考答案：A

32.下列關(guān)于貴金屬對客衍生業(yè)務(wù)到期履約流程的說法，正確的是()

A、遠端履約前，客戶需提前向總行確認采用實物交割或差額清算作

為履約方式

B、到期履約選擇差額清算方式的，總行向分行出具平倉確認單，待

PETS系統(tǒng)交易完成后分行向客戶出具平盤確認書，客戶據(jù)此與我行

進行差額清算

C、以實物交割作為履約方式的客戶應(yīng)在到期日當天向經(jīng)營行申請辦

理反向平盤，提交客戶平盤申請書

D、以實物交割作為履約方式的到期履約，經(jīng)營行應(yīng)先通過PETS系統(tǒng)

向總行發(fā)起履約申請?？傂蠵ETS系統(tǒng)中受理履約申請后，再確認實

物黃金交割完成

參考答案：A

33.在上題案例中，客戶支付一年期LPR,收取固定利率4.0%,但在

我行報價后，市場利率與我行報價利率發(fā)生了一些變化，市場相同品

種的利率互換報價為，買盤3.96%對賣盤3.98%,為了防范風險，我

行選擇在市場上馬上平盤，則可以獲取的點差為()。

A、2bp

B、4bp

C、-2bp

D、-4bp

參考答案：D

34.固-浮人民幣利率互換中，對支付固定利率的一方來說，利率互換

的價值可以看做()。

A、固定利率債券的多頭與浮動利率債券的空頭價值之和

B、固定利率債券的空頭與浮動利率債券的多頭價值之和

C、固定利率債券的多頭與浮動利率債券的空頭價值之差

D、固定利率債券的空頭與浮動利率債券的多頭價值之差

參考答案：B

35.目前我行開辦的人民幣與外匯期權(quán)屬于()。

A、美式期權(quán)

B、歐式期權(quán)

C、兩者都可以

D、兩者都不可以

參考答案：B

36.假設(shè)某進出口企業(yè)在3個月后需要支付美元貨款，為防范3個月

后美元升值，可通過()方式實現(xiàn)套期保值。

A、買入美元看漲期權(quán)

B、買入美元看跌期權(quán)

C、賣出美元看漲期權(quán)

D、賣出美元看跌期權(quán)

參考答案：A

37.按照我行的政策規(guī)定，客戶辦理1個月期限的遠期結(jié)匯，需要繳

納的履約保障比例為()。

A、2%

B、3%

C、4%

D、5%

參考答案：B

38.我行歐元兌美元即期牌價為1.1130/57,兩周掉期點為-2.4/3.7,

客戶敘做遠期，欲用歐元購買美元，在沒有任何優(yōu)惠的前提下，在優(yōu)

惠5BP的前提下，我行正確報價為()。

A、1.11557

B、1.11657

C、1.11226

D、1.11326

參考答案：D

39.假設(shè)某進出口企業(yè)在6個月后需要對外支付美元貨款，為防范6

個月后美元升值，可通過()方式實現(xiàn)套期保值。

A、買入美元看漲期權(quán)

B、賣出美元看漲期權(quán)

C、買入美元看跌期權(quán)

D、賣出美元看跌期權(quán)

參考答案：A

40.若債券的修正久期為2,曲率為4,那么當?shù)狡谑找媛视?%提高

為5%時，債券價格變化()

A、下降1.98%

B、下降2%

C、上升1.98%

D、上升2%

參考答案：A

41.掉期外匯買賣中，若EUR/USD的1年期掉期點為正數(shù)，則表示()。

A、掉期隱含的歐元利率高于美元

B、掉期隱含的美元利率高于歐元

C、歐元的掉期隱含利率和美元一樣

D、其他答案都不正確

參考答案：B

42.場外市場相較于交易所市場的特點不包括()

A、交易金額數(shù)量往往大于交易所

B、合約的內(nèi)容標準化

C、會產(chǎn)生對手信用風險

D、交易雙方可以自由商談來達成合約

參考答案：B

43.在第4題案例中，如果客戶選擇的是按季重置、按季支付，固定

利率為4.0%,如果未來一年內(nèi)，LPR1Y利率在2月20日和4月20日

分別降息10bp,后續(xù)利率互換存續(xù)期內(nèi)并未繼續(xù)降息，則在第二期利

率交換計息期內(nèi)，客戶浮動端是按照()進行計息的。

A、3.85%

B、3.95%

C、4.05%

D、4.15%

參考答案：C

44.以下表述正確的是()。

A、利率互換期權(quán)實物交割時，期權(quán)買賣雙方達成一筆利率互換交易

B、利率互換期權(quán)的標的利率包括LPR1Y、LPR5Y等

C、利率期權(quán)的賣方可以選擇不行權(quán)

D、利率期權(quán)的期權(quán)費為標的利率的波動率乘以期權(quán)名義本金

參考答案：C

45.假設(shè)某客戶6個月后將收到10萬歐元，為規(guī)避匯率風險，購買歐

元看跌的歐式看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為EUR/USD=L1。期權(quán)費為100bp,

總額為1000美元。如果到期日,市場匯率為EUR元SD如果0,則該客

戶應(yīng)當()。

A、行權(quán)，以1.1的匯率賣出歐元

B、行權(quán)，以1.2的匯率賣出歐元

C、不行權(quán)，以1.1的匯率賣出歐元

D、不行權(quán)，以1.2的匯率賣出歐元

參考答案：D

46.客戶購匯支付貨款，在無優(yōu)惠的情況下，通常需要使用如下()價

格。

A、現(xiàn)鈔買入價

B、現(xiàn)鈔賣出價

C、現(xiàn)匯買入價

D、現(xiàn)匯賣出價

參考答案：D

47.我行人民幣黃金遠期業(yè)務(wù)的實物交割方式不包括()

A、大宗交易

B、場外協(xié)議

C、期末上金所詢價交易

D、期初上金所詢價交易

參考答案：B

48.關(guān)于人民幣對外匯期權(quán)業(yè)務(wù)特點，下列說法錯誤的是0。

A、可以對沖風險

B、結(jié)構(gòu)較為靈活

C、可以獲取超額利潤

D、看跌期權(quán)買方具有選擇權(quán)

參考答案：C

49.以下關(guān)于債券的收益率，說法正確的是()

A、債券的到期收益率一般等于債券的票面利率

B、債券的到期收益率一般等于債券的持有期收益率

C、債券的持有期收益率一般等于債券的票面利率

D、以上均不正確

參考答案：D

50.假定歐元兌美元的即期匯率為1.3040/45,一個月遠期點數(shù)為-

10/-3,則歐元兌美元一個月期遠期匯率的報價為()。

A、1.3030/42

B、1.3050/48

C、1.3037/35

D、1.2940/15

參考答案：B

51.2020年1月，某分行一家客戶A獲得了1筆貸款，金額1億元,

計息按照原貸款基準利率計算為4.35%。當前LPR1Y利率為4.15%,

客戶A預(yù)期未來1年內(nèi)仍將有所下行，希望基于該筆貸款與我行達成

1筆1年期人民幣利率互換交易，客戶收取固定利率，支付浮動利率，

基準為LPR1Y利率，名義本金為1億元，利率互換的起息日為1月15

日，到期日為2021年1月15日?？蛻暨x擇重置利率為()，可以獲得

更高的預(yù)期收益。

A、按年重置；

B、按半年重置

C、按季度重置

D、按月重置

參考答案：D

52.商品衍生品在商品貨物貿(mào)易中主要應(yīng)用不包括()業(yè)務(wù)。

A、點價交易

B、庫存管理

C、期貨倉單串換

D、商品ETF基金

參考答案：D

53.在國際外匯市場上，假如GBP/USD的匯率標價為1.0850,那么標

價中的“8”代表()。

A、8個基點

B、80個基點

C、800個基點

D、8000個基點

參考答案：C

54.投資者A以98元的價格買入一個三年期的票面利率為4%的債券，

每年計息一次，一年后以99元賣給投資者B,投資者B持有至到期，

那么0

A、A的持有期收益率高于B

B、A的持有期收益率低于B

C、B的持有期收益率高于買入時的到期收益率

D、B的持有期收益率等于票面利率

參考答案：A

55.2015年8月11日啟動的人民幣匯率機制改革主要是針對0進行

的改革。

A、中間價

B、開盤價

C、收盤價

D、波動幅度

參考答案：A

56.假設(shè)銀行與客戶達成一筆掛鉤LPR1Y、名義本金為1億、期限為

1Y、執(zhí)行利率為4.05%,6個月后到期的利率下限期權(quán)，客戶支付我

行的期權(quán)費為3bp。當期權(quán)到期時，1^口丫為3.90%,客戶行權(quán)后會獲

得0的收益。

A、15bp

B、18bp

C、12bp

D、Obp

參考答案：C

57.目前我行的政策規(guī)定，履約保障余額低于名義本金的()時，需要

向客戶追加履約保障。

A、2%

B、3%

C、4%

D、5%

參考答案：A

58.非美貨幣的結(jié)售匯價格一般是由結(jié)售匯和外匯買賣價格套算得出,

現(xiàn)知我行美元對人民幣報價為7.1270/7.1280,英鎊對美元的報價

1.1650/1.1660,則可推算我行對客戶的英鎊結(jié)匯價格應(yīng)為()。

A、8.3112

B、8.3101

C、8.3041

D、8.3030

參考答案：C

59.經(jīng)辦行需對辦理衍生交易的客戶進行風險分類認定，風險類型不

包含下列()。

A、進取型

B、激進型

C、初始型

D、保守型

參考答案：C

60.根據(jù)我行政策規(guī)定，按照客戶風險承受能力的大小，客戶的風險

分類可以分為()類。

A、3

B、4

C、5

D、10

參考答案：C

61.對于結(jié)匯型客戶，不太可能辦理如下那種期權(quán)()。

A、單買美元看跌期權(quán)

B、單賣美元看漲期權(quán)

C、單買美元看漲期權(quán)

D、風險逆轉(zhuǎn)期權(quán)

參考答案：C

62.下列商品期權(quán)品種在鄭州商品交易所進行交易的是()

A、白糖期權(quán)

B、豆粕期權(quán)

C、黃金期權(quán)

D、玉米期權(quán)

參考答案：A

63.投資者A以100元的價格買入一只五年期的票面利率為6%的債

券，每年計息一次，兩年后債券的到期收益率為7%,此時，投資者A

將債券賣給投資者B,B持有至到期，那么以下說法正確的是()

A、A的持有期收益率高于6%

B、A的持有期收益率低于6%

C、B的持有期收益率高于7%

D、B的持有期收益率低于7%

參考答案：B

64.商業(yè)銀行對客戶牌價中，現(xiàn)匯賣出價一般()現(xiàn)匯買入價。

A、高于

B、等于

C、低于

D、不能確定

參考答案：A

65.某客戶在我行有1筆遠期結(jié)匯100萬美元，剩余期限為3個月，

成交匯率為

7.Io客戶此時提出違約,我行的即期報價為7.1220/7.1240,3個月

掉期點報價為100/120,則客戶違約的盈虧為()BP。

A、虧320

B、虧340

C、虧360

D、無法計算

參考答案：C

66.某時點我行發(fā)布的美元牌價為6.9385/95,某重點客戶欲結(jié)匯

1000萬美元，我行給予其30個點優(yōu)惠，則結(jié)匯價為()。

A、6.9355

B、6.9415

C、6.9365

D、6.9425

參考答案：B

67.國內(nèi)銀行推出的賬戶商品品種不包括()。

A、貴金屬

B、農(nóng)產(chǎn)品

C、稀有金屬

D、能源

參考答案：C

68.對于人民幣與外匯衍生交易，經(jīng)營行為客戶辦理期限向后調(diào)整，

累計向后調(diào)整期限不得超過()。

A、3個月

B、6個月

C、1年

D、2年

參考答案：C

69.某客戶鎖定了2020年9月1日1000萬美元7.1050的遠期結(jié)匯

價格。2020年9月1日，美元資金沒有及時到賬，需要向后展期兩

周。已知當日USD/CNY即期購匯價7.0950,即期結(jié)匯價7.0900,兩

周掉期點+30BP。若客戶辦理市價展期，展期后結(jié)匯價調(diào)整后為()。

A、7.1080

B、7.1050

C、7.0980

D、7.0950

參考答案：C

70.期貨交易的早期雛形是()。

A、期貨

B、遠期

C、掉期

D、期權(quán)

參考答案：B

71.擁有全球黃金期貨定價權(quán)的是()。

A、上海期貨交易所黃金期貨

B、LBMA倫敦金

c、CME集團的EX黃金

D、蘇黎世黃金

參考答案：C

72.如果一個投資者將100萬元投資于一個項目，按年計息，在2年

后獲得110.25萬元，那么該項目的收益率為0

A、3%

B、4%

C、5%

D、6%

參考答案：C

73.下列關(guān)于場外期權(quán)的說法，錯誤的是()

A、場外期權(quán)是根據(jù)客戶需求設(shè)計的，較場內(nèi)期權(quán)更加靈活，沒有統(tǒng)

一的掛牌和指令規(guī)則。

B、場外期權(quán)與場內(nèi)期權(quán)的區(qū)別最主要就表現(xiàn)在期權(quán)合約是否標準化。

C、場外期權(quán)市場的期權(quán)結(jié)構(gòu)可大致分為百慕大期權(quán)與奇異期權(quán)兩類。

D、奇異期權(quán)的種類較多，大致可以分為路徑依賴期權(quán)、多因子期權(quán)、

時間依賴期權(quán)以及其他奇異期權(quán)四類。

參考答案：C

74.目前我行人民幣兌美元即期匯率牌價為6.8700/6.8850,某出口

客戶來我行結(jié)匯，我行給予其優(yōu)惠70點的報價，則該客戶真實結(jié)匯

價格為()。

A、6.8630

B、6.8770

C、6.8780

D、6.8920

參考答案：B

75.某企業(yè)計劃擴大生產(chǎn)規(guī)模，計劃從銀行進行融資6000萬元，期限

一年，假設(shè)目前黃金的市場價為300元/克。某商業(yè)銀行對該企業(yè)一

年期流動資金貸款執(zhí)行利率為4.35%O企業(yè)通過租賃配套掉期方式進

行融資，先從該銀行租借200千克黃金，期限一年，年化費率3.1%。

得到黃金后，企業(yè)與銀行敘做黃金掉期，期限一年，鎖定一年后的黃

金買入價格301.5元/克，最終企業(yè)的融資成本為年化()。

A、4.35%

B、3.1%

C、3.6%

D、4.1%

參考答案：C

76.客戶辦理了3個月期限的遠期結(jié)匯100萬美元，成交匯率為7.1,

在業(yè)務(wù)存續(xù)期內(nèi)，客戶提前有50萬美元收匯，此時客戶可以進行()

操作。

A、提前履約

B、到期違約

C、到期履約

D、提前違約

參考答案：A

77.對于買入套期保值，基差走強時，0。

A、是完全套期保值，兩個市場盈利相抵后存在凈盈利

B、是完全套期保值，兩個市場盈利相抵后存在凈虧損

C、是不完全套期保值，兩個市場盈利相抵后存在凈盈利

D、是不完全套期保值，兩個市場盈利相抵后存在凈虧損

參考答案：D

78.以下屬于憑證類信用風險緩釋工具的是()

A、信用風險緩釋合約

B、信用風險緩釋憑證

C、信用違約互換

D、以上均不是

參考答案：B

二.多選題

1.若客戶基于出口收匯進行套期保值，簽約3個月期限買入執(zhí)行價格

6.70的美元看跌/人民幣看漲期權(quán)，期權(quán)費500點，假設(shè)目前各期限

掉期點為均為0,客戶經(jīng)理在營銷中正確的營銷用語是()。

A、我們認為未來人民幣有機會升值到6.65下方，建議簽約該產(chǎn)品獲

取人民幣升值收益

B、如果覺得期權(quán)費太貴，可以考慮適當調(diào)低點執(zhí)行價格

C、我們覺得未來人民幣匯率不確定性較大，存在的大幅貶值可能，

因此建議簽約該產(chǎn)品在防范人民幣升值的情況下，有機會獲取人民幣

貶值帶來的收益

D、如果覺得期權(quán)費太貴，可以考慮縮短到到期日

參考答案：BC

2.下列哪些期貨屬于能源化工期貨？()

A、原油期貨

B、焦炭期貨

C、焦煤期貨

D、白糖期貨

參考答案：ABC

3.國內(nèi)銀行間衍生品市場主要有()

A、債券遠期

B、利率互換

C、遠期利率協(xié)議

D、信用風險緩釋工具

參考答案：ABCD

4.一個兩年期的債券票面利率為5%,每年付息一次，到期收益率為

4%,那么以下說法正確的是()

A、債券價格為

101.9

B、對于100元債券投資，每年將獲得利息4元

C、如果投資者持有至到期，那么獲得收益率4%

D、如果投資者在到期前賣出，那么獲得收益率5%

參考答案：AC

5.衍生產(chǎn)品的風險主要有()

A、市場風險

B、信用風險

C、流動性風險

D、操作風險

參考答案：ABCD

6.遠期外匯買賣交易雙方必須簽訂遠期合約，合約應(yīng)該包括以下()內(nèi)

容。

A、交易幣種及數(shù)量

B、買賣方向

C、匯率

D、到期日

參考答案：ABD

7.人民幣與外匯貨幣掉期的本金交換形式包括()。

A、在協(xié)議生效日和協(xié)議到期日均交換本金

B、僅在協(xié)議生效日交換本金

C、僅在協(xié)議到期日交換本金

D、在協(xié)議生效日和協(xié)議到期日均不交換本金

參考答案：ABCD

8.客戶衍生交易產(chǎn)品的基本種類包括0以及具有上述一種或多種特

征的結(jié)構(gòu)化金融工具。

A、遠期

B、期貨

C、掉期(互換)

D、期權(quán)

參考答案：ABCD

9.以下表述正確的時()。

A、其他條件相同時,行權(quán)利率越高,利率上限期權(quán)價值越大

B、其他條件相同時,行權(quán)利率越高,利率下限期權(quán)價值越大

C、其他條件相同時,行權(quán)利率越高,支付方利率互換期權(quán)價值越大

D、其他條件相同時,行權(quán)利率越高,收取利率互換期權(quán)價值越大

參考答案：BD

10.商品投資基金投資范圍包括()。

A、期貨

B、遠期

C、場內(nèi)期權(quán)

D、場外期權(quán)

參考答案：AC

11.LPR利率機制改革后，LPR報價行包括以下哪些類型()。

A、全國性大行

B、城商行、農(nóng)商行

C、外資銀行

D、民營商業(yè)銀行

參考答案：ABCD

12.客戶在我行買入6個月期限區(qū)間為6.95-7.03的美元看跌/人民

幣看漲價差期權(quán)，結(jié)構(gòu)為客戶買入執(zhí)行價格為7.03的美元看跌期權(quán),

同時賣出執(zhí)行價格為6.95的美元看跌期權(quán)，下列說法錯誤的是()。

A、到期市場價在6.95下方時，客戶能夠按照6.95的價格結(jié)匯

B、到期市場價在7.03上方時，客戶能夠按照7.03的價格結(jié)匯

C、到期市場價在6.95至7.03之間時，客戶能夠按照7.03的價格結(jié)

匯

D、到期市場價在6.95至7.03之間時，客戶能夠按照7.03的價格結(jié)

匯

參考答案：AB

13.若美元兌人民幣的掉期點上升，下列說法正確的是()。

A、美元利率上行

B、美元利率下行

C、人民幣利率上行

D、人民幣利率下行

參考答案：BC

14.期貨交易創(chuàng)立的標志是()。

A、期貨交易所的成立

B、標準化合約的創(chuàng)立

C、保證金制度的實行

D、履約責任的免除

參考答案：BC

15.關(guān)于預(yù)期理論，以下說法正確的是()

A、將來某一時間的遠期利率等于這一時段未來的即期利率的期望值。

B、解釋了收益率曲線通常是向上傾斜的

C、不同期限債券相互是不可以替代的

D、隨著時間的推移，不同到期期限的債券利率有同向運動的趨勢

參考答案：AD

16.市場波動主要會給衍生品交易雙方帶來()。

A、市場風險

B、信用風險

C、合規(guī)風險

D、操作風險

參考答案：AB

17.影響遠期匯率的因素包括()。

A、即期匯率

B、期限長短

C、兩種貨幣間的利差

D、市場預(yù)期

參考答案：ABC

18.以下說法正確的是()。

A、美國公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)高于預(yù)期，美元上漲。

B、美國公布的CPI數(shù)據(jù)高于預(yù)期，美元上漲。

C、歐元區(qū)公布的失業(yè)率數(shù)據(jù)高于預(yù)期，歐元上漲。

D、歐元區(qū)公布的CPI數(shù)據(jù)高于預(yù)期，歐元上漲。

參考答案：ABD

19.企業(yè)向銀行咨詢未來的匯率走勢，以下回答合適的是()。

A、隨著中國疫情防控得當，人民幣貶值的壓力有所緩解。

B、二、三季度海外上市公司集中分紅，季節(jié)性購匯需求較多，人民

幣可能會有一些貶值壓力。

C、網(wǎng)傳特朗普將撕毀中美貿(mào)易協(xié)議，到時人民幣一定能大幅貶值。

D、隨著美聯(lián)儲重新開啟寬松周期，人民幣的貶值壓力得到緩解。

參考答案：ABD

20.其他條件不變的情況下，下列關(guān)于期權(quán)費說法正確的是()。

A、波動率上升，客戶買入美元看漲/人民幣看跌期權(quán)價格上升

B、波動率上升，客戶賣出美元看跌/人民幣看漲期權(quán)價格上升

C、人民幣對美元即期匯率貶值，客戶買入美元看漲/人民幣看跌期權(quán)

價格上升

D、人民幣對美元即期匯率貶值，客戶賣出美元看跌/人民幣看漲期權(quán)

價格上升

參考答案：ABC

21.在營銷期權(quán)產(chǎn)品時，對于期權(quán)產(chǎn)品的優(yōu)勢，下列說法正確的是()。

A、可以對沖匯率風險

B、可以用于投機，獲取超額利潤

C、產(chǎn)品組合豐富多樣

D、期權(quán)買方具有選擇權(quán)

參考答案：ACD

22.某客戶買入一份遠期合約，以下說法正確的是()

A、存在對手信用風險

B、期初需要支付一定的額外費用

C、到期日可以選擇不執(zhí)行合約

D、可以用于規(guī)避一定的風險

參考答案：AD

23.某客戶在2019年12月1日完成了一筆交割到期日為2020年7月

1日至2020年7月30日的100萬美元擇期結(jié)匯簽約，若在2020年

3月1日，客戶想進行期限調(diào)整，(不考慮節(jié)假日)調(diào)整后的到期日可

以是()。

A、二零二零年八月二十日

B、二零二零年九月二十日

C、二零二零年七月二十日

D、二零二零年六月二十日

參考答案：ABD

24.下列屬于上海黃金交易所詢價市場交易的特點是()。

A、可以使用交易所黃金詢價交易系統(tǒng)或交易所指定的其他交易系統(tǒng)

B、詢價衍生品種中包括了黃金即期、掉期和期權(quán)

C、可以自行選擇交易對手，交易所不凍結(jié)保證金

D、交易雙方自行詢價議價，交易所不負責清算

參考答案：AC

25.以下哪些因素與美元看漲/人民幣看跌期權(quán)的期權(quán)費成正相關(guān)()o

A、美元兌人民幣匯率波動率

B、執(zhí)行價格

C、到期期限

D、美元兌人民幣匯率即期價格

參考答案：ABCD

26.企業(yè)通過商品掉期向銀行融資，下述表述錯誤的是()。

A、適用于企業(yè)庫存商品價格處于低點，又亟需營運資金的情況

B、客戶近端賣出，遠端買入商品

C、企業(yè)在商品掉期交易中可以獲得盈利

D、商品掉期就是商品質(zhì)押貸款

參考答案：CD

27.根據(jù)買賣后資金交割的時間，匯率可分為()。

A、浮動匯率

B、遠期匯率

C、掉期匯率

D、即期匯率

參考答案：BD

28.影響期權(quán)價格的因素除本外幣利率外，還包括()。

A、即期匯率

B、執(zhí)行價格

C、期限

D、金額

參考答案：ABC

29.LPR利率機制改革后，LPR報價包括哪些期限品種()。

A、LPR6M

B、LPR1Y

C、LPR2Y

D、LPR5Y

參考答案：BD

30.以下屬于間接標價法的貨幣有()。

A、瑞士法郎

B、歐元

C、英鎊

D、澳元

參考答案：BCD

31.人民幣黃金遠期掛鉤的實物標的品種包括()

A、Au99.95

B、Au(T+D)

C、Au99.99

D、AulOOg

參考答案：ACD

32.衍生交易產(chǎn)品按風險等級分類包含0。

A、低風險

B、中低風險

C、中等風險

D、［Wj風險

參考答案：ABCD

33.以下關(guān)于遠期利率合約的買賣雙方，說法正確的是()

A、遠期利率合約的買方支付以約定利率計算的利息

B、遠期利率合約的買方支付以參考利率計算的利息

C、遠期利率合約的賣方方支付以約定利率計算的利息

D、遠期利率合約的賣方支付以參考利率計算的利息

參考答案：AD

34.目前銀行推出的賬戶商品的交易幣種主要包括()。

A、人民幣

B、美元

C、歐元

D、澳元

參考答案：AB

35.套期保值活動主要轉(zhuǎn)移()。

A、價格風險

B、操作風險

C、提前贖回風險

D、利率風險

參考答案：AD

36.以下哪幾類交易簽約時需簽署《人民幣與外匯衍生交易主協(xié)議》？

0

A、遠期結(jié)售匯

B、掉期結(jié)售匯

C、掉期外匯買賣

D、人民幣與外匯期權(quán)

參考答案：ABCD

37.客戶當前有一筆基于LPR5Y的浮動利率貸款，為了使用利率期權(quán)

來防范利率不利變動帶來的損失，客戶可以采取以下哪種操作()。

A、買入LPR5Y利率上限期權(quán)

B、買入LPR5Y利率上限期權(quán)

C、買入以LPR5Y的1年期利率互換為標的的支付方利率互換期權(quán)

D、買入以LPR5Y的1年期利率互換為標的的收取方利率互換期權(quán)

參考答案：AC

38.以下()貨幣對匯率的變化說明美元在升值。

A、USD/CNY6.88-6.90

B、GBP/USD1.30-1.28

C、USD/JPY112.4-*109.3

D、AUD/USD0.6751-*0.6753

參考答案：AB

39.以下有關(guān)貨幣掉期業(yè)務(wù)說法正確的是0。

A、可在合約生效日和到期日兩次均實際交換本金

B、可在合約生效日和到期日僅一次交換本金

C、可在合約生效日和到期日兩次均不實際交換本金

D、不算存款、貸款，不占規(guī)模

參考答案：ABCD

40.關(guān)于遠期結(jié)售匯違約處理，下列說法正確的有()。

A、經(jīng)辦行按市價對違約金額進行反向平盤

B、違約產(chǎn)生的虧損由客戶承擔

C、只能進行全額違約，不存在部分違約

D、違約產(chǎn)生的收益可由經(jīng)辦行按照商業(yè)原則進行處理

參考答案：ABD

41.以下表述不正確的是0。

A、預(yù)期未來利率下行時，有固定利率貸款的客戶、有發(fā)固息債券的

企業(yè)客戶等，希望將貸款利率或債券票面利率轉(zhuǎn)換為浮動利率。

B、預(yù)期未來利率下行時，有浮動利率貸款的客戶、有發(fā)浮息債券的

企業(yè)客戶等，希望將貸款利率或債券票面利率轉(zhuǎn)換為固定利率。

C、預(yù)期未來利率上行時，有固定利率貸款的客戶、有發(fā)固息債券的

企業(yè)客戶等，希望將貸款利率或債券票面利率轉(zhuǎn)換為浮動利率。

D、預(yù)期未來利率上行時，有浮動利率貸款的客戶、有發(fā)浮息債券的

企業(yè)客戶等，希望將貸款利率或債券票面利率轉(zhuǎn)換為固定利率。

參考答案：BC

42.我行為客戶辦理遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)后，客戶有下列()情形之一者即

構(gòu)成違約。

A、未如約交割，也未向銀行提出期限調(diào)整申請

B、提交有效書面材料申請違約平盤

C、申請期限調(diào)整但未及時足額追加履約保障

D、履約金額小于合約金額

參考答案：ACD

43.客戶有購匯需求，可以辦理的期權(quán)產(chǎn)品有()。

A、單買美元看跌人民幣看漲期權(quán)

B、買入美元看跌人民幣看漲，賣出美元看漲人民幣看跌期權(quán)組合

C、單買人民幣看跌美元看漲期權(quán)

D、買入人民幣看跌美元看漲，賣出人民幣看漲美元看跌期權(quán)組合

參考答案：CD

44.普通機構(gòu)投資者包括()。

A、商品生產(chǎn)者

B、商品消費者

C、銀行

D、基金公司

參考答案：AB

45.遠期和期貨的共同點在于0

A、都是在將來某一時間以約定價格買入或賣出一些數(shù)量的資產(chǎn)的合

約

B、都是在交易所內(nèi)進行的交易

C、都可以用于規(guī)避風險

D、都存在對手信用風險

參考答案：AC

46.下列哪些期權(quán)組合的期權(quán)費為0()。

A、加速遠期

B、價差期權(quán)

C、日歷價差

D、比率遠期

參考答案：ABCD

47.人民幣利率互換中，浮動利率的基準利率類型包括()。

A、LIBOR

B、SHIBOR

C、FR007

D、LPR

參考答案：BCD

48.根據(jù)我行結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理規(guī)定，以下可作為遠期結(jié)售匯履約保障

的是0。

A、保證金

B、日均存款

C、存單質(zhì)押

D、占用授信額度

參考答案：ACD

49.影響基差大小的因素包括()。

A、持倉成本

B、地區(qū)因素

C、時間因素

D、供需關(guān)系變化

參考答案：ABCD

50.利率互換適合下列0類企業(yè)進行利率風險規(guī)避。

A、有浮息貸款

B、發(fā)行浮息債券

C、有出口收匯

D、有以浮動息計息的貿(mào)易融資

參考答案：ABD

51.如果一個投資者進入期貨市場進行投機交易，那么以下說法正確

的是()

A、可能在未來盈利

B、可以降低風險

C、可以獲得杠桿效應(yīng)

D、以上均是

參考答案：ABCD

52.我行為客戶辦理人民幣與外匯期權(quán)業(yè)務(wù)時，如因基礎(chǔ)商業(yè)合同發(fā)

生變更而導(dǎo)致外匯收支的現(xiàn)金流變化，客戶可申請對人民幣與外匯期

權(quán)交易進行0。

A、部分行權(quán)

B、撤銷交易

C、反向平倉

D、掛賬處理

參考答案：AC

53.若客戶在我行買入5個月美元看漲/人民幣看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為

7.01o現(xiàn)在距到期還有2個月，當前2個月遠購價格為6.9&若客戶

在當前時點反向平倉，則下列哪些交易無法實現(xiàn)目的()。

A、買入5個月執(zhí)行價格為7.01的美元看跌/人民幣看漲期權(quán)

B、買入2個月執(zhí)行價格為7.01的美元看跌/人民幣看漲期權(quán)

C、賣出5個月執(zhí)行價格為6.98的美元看漲/人民幣看跌期權(quán)

D、賣出2個月執(zhí)行價格為6.98的美元看漲/人民幣看跌期權(quán)

參考答案：ABC

54.我行客戶有一筆基于原貸款基準利率的貸款，為了將貸款利率轉(zhuǎn)

換為LPR利率，客戶與我行開展了一筆以LPR1Y為浮動基準、按季重

置、按季支付的3年期利率互換，客戶選擇使用保證金作為該筆交易

的履約保障。以下表述不正確的是0。

A、存續(xù)期內(nèi)LPR1Y利率持續(xù)下行，客戶該筆利率互換交易的盯市價

值將持續(xù)增加；

B、存續(xù)期內(nèi)LPR1Y利率持續(xù)下行，客戶該筆利率互換交易的盯市價

值將持續(xù)減少；

C、存續(xù)期內(nèi)LPR1Y利率持續(xù)上行，客戶該筆利率互換交易的盯市價

值將持續(xù)增加；

D、存續(xù)期內(nèi)LPR1Y利率持續(xù)上行，客戶該筆利率互換交易的盯市價

值將持續(xù)減少；

參考答案：AD

55.我行為客戶辦理即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的交割期限包括()。

A、T+0

B、T+1

C、T+2

D、T+3

參考答案：ABC

56.客戶在我行買入執(zhí)行價格6.95的美元看漲/人民幣看跌期權(quán)，賣

出執(zhí)行價格6.77的美元看跌/人民幣看漲期權(quán)，下列說法正確的是

Oo

A、客戶具有結(jié)匯背景

B、客戶具有購匯背景

C、人民幣出現(xiàn)大幅升值，銀行可能要求客戶追加履約保障

D、人民幣出現(xiàn)大幅貶值，銀行可能要求客戶追加履約保障

參考答案：BC

57.〃根據(jù)結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理規(guī)定，為客戶辦理人民幣與外匯期權(quán)業(yè)務(wù)應(yīng)

符合()原則?！?/p>

A、實需原則

B、套期保值原則

C、套利原則

D、客戶優(yōu)先行權(quán)原則

參考答案：AB

58.下列屬于經(jīng)營行向一級分行申請貴金屬衍生業(yè)務(wù)準入資格的必備

條件的是()

A、具備明確的客戶業(yè)務(wù)需求

B、至少有三名崗位人員通過總行衍生產(chǎn)品銷售資格認定考試

C、具有從事貴金屬衍生業(yè)務(wù)的崗位人員

D、業(yè)務(wù)人員必須經(jīng)過總行有關(guān)衍生業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)章制度和系統(tǒng)操作

培訓(xùn)I

參考答案：AC