中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》專(zhuān)項(xiàng)練習(xí)試題合集,風(fēng)險(xiǎn)管理,銀行從業(yè)資格

中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》

專(zhuān)項(xiàng)練習(xí)試題合集,風(fēng)險(xiǎn)管理,銀行從業(yè)

資格

第1題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)〉

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過(guò)改善公司治理結(jié)構(gòu)、

強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念的是（）o

{A}.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性

{B}.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的期望收益

{C}.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的盈利

{D}.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

正確答案：A,

第2題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)＞

下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）o

{A}.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

{B}.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存

在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

（C}.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的

名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)

險(xiǎn)損失不容忽視

{D}.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資

組合帶來(lái)?yè)p失

正確答案：B,

第3題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)〉

假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶(hù)，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的

是（）。

{A}.貸款金額為2000萬(wàn)元且可收回率40%

{B}.貸款金額為1000萬(wàn)元且無(wú)任何擔(dān)保

{C}.貸款金額為1100萬(wàn)元且有保證擔(dān)保

{D}.貸款金額為2200萬(wàn)元且可收回率為50%

正確答案：A,

第4題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)＞

某銀行為爭(zhēng)取客戶(hù)資源開(kāi)發(fā)了一種新的理財(cái)產(chǎn)品，但該理財(cái)產(chǎn)品存在

的設(shè)計(jì)缺陷可能給銀行帶來(lái)巨大損失。該情況對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)?/p>

于（）類(lèi)別。

{A}.外部事件

{B}.內(nèi)部流程

{C}.人員因素

{D}.系統(tǒng)缺陷

正確答案：B,

第5題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)〉

商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有（）的特

點(diǎn)。

{A}.普遍性、非營(yíng)利性

{B}.普遍性、營(yíng)利性

{C}.特殊性、非營(yíng)利性

{D}.特殊性、營(yíng)利性

正確答案：A,

第6題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)＞

歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成

重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）o

{A}.法律風(fēng)險(xiǎn)

{B}.政策風(fēng)險(xiǎn)

{C}.操作風(fēng)險(xiǎn)

{D}.策略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C,

第7題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)＞

商業(yè)銀行通常將（）看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。

{A}.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

{B}.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

?.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

{D}.操作風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C,

第8題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)＞

法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類(lèi)型的（）o

{A}.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

{B}.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

{C}.操作風(fēng)險(xiǎn)

{D}.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C,

第9題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)＞第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)＞

以下哪類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)事件不應(yīng)當(dāng)被劃分為操作風(fēng)險(xiǎn)（）

{A}.交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價(jià)格與會(huì)計(jì)記錄系統(tǒng)存在差異

{B}.部分營(yíng)業(yè)場(chǎng)所系統(tǒng)故障造成客戶(hù)損失

{C}.柜員錯(cuò)誤收取外幣匯款手續(xù)費(fèi)

{D}.客戶(hù)提前贖回理財(cái)產(chǎn)品造成銀行收入降低

正確答案:D,

第10題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)＞

抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于哪類(lèi)因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)（）

{A}.員工因素

{B}.內(nèi)部流程

（C}.系統(tǒng)缺陷

{D}.外部事件

正確答案：B,

第n題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)＞

下列行為中，（）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

{A}.某銀行運(yùn)鈔車(chē)在半路遭遇搶劫，損失500萬(wàn)元

{B}.辦理抵押貸款時(shí)，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全

時(shí)即發(fā)放了貸款

{C}.某商業(yè)銀行不恰當(dāng)解除勞動(dòng)合同

{D}.銀行員工王某聯(lián)合無(wú)業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證

正確答案：B,

第12題（多項(xiàng)選擇題）（每題2.00分）題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管

理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)＞

下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”類(lèi)別（）

{A}.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機(jī)構(gòu)

{B}.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸

{C}.理財(cái)業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶(hù)固定收益而遭遇訴訟

{D}.部分員工因長(zhǎng)期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損

{E}.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失

正確答案：B,C,D,E,

第13題（多項(xiàng)選擇題）（每題2.00分）題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管

理基礎(chǔ)＞第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)＞

下列可能對(duì)商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有（）o

{A}.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷

{B}.商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感

{C}.商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰

{D}.商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難

{E}.商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮

正確答案:A,B,C,D,E,

第14題（多項(xiàng)選擇題）（每題2.00分）題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管

理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)＞

下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類(lèi)別

（）

{A}.銀行員工竊取客戶(hù)賬戶(hù)資金

{B}.被不法分子以大額假存單、假?lài)?guó)債、假人民幣等詐騙資金

{C}.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失

{D}.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬(wàn)名用戶(hù)的賬戶(hù)資料被盜

{E}.客戶(hù)采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)

正確答案:B,D,E,

第15題（多項(xiàng)選擇題）（每題2.00分）題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管

理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)＞

下列關(guān)于銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其它風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有（）o

{A}.利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行融資成本上升，可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

{B}.支付結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題影響銀行現(xiàn)金收支，可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)

{C}.不良率上升會(huì)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降，可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

{D}.良好的聲譽(yù)能夠確保銀行資金的穩(wěn)定性，有助于降低流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)

{E}.戰(zhàn)略決策失誤在長(zhǎng)期內(nèi)會(huì)影響銀行流動(dòng)性，短期內(nèi)沒(méi)有影響

正確答案：A,B,C,D,

第16題（多項(xiàng)選擇題）（每題2.00分）題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管

理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)＞

根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀

行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）等類(lèi)別。

{A}.信用風(fēng)險(xiǎn)

{B}.操作風(fēng)險(xiǎn)

{C}.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

{D}.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

{E}.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A,B,C,D,E,

第17題（多項(xiàng)選擇題）（每題2.00分）題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管

理基礎(chǔ)〉第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)＞

從狹義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類(lèi)合同、承諾等

法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的

風(fēng)險(xiǎn)還有（）o

{A}.操作風(fēng)險(xiǎn)

{B}.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

{C}.交易風(fēng)險(xiǎn)

{D}.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

{E}.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B.E,

第18題（多項(xiàng)選擇題）（每題2.00分）題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管

理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)＞

信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)，下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的

說(shuō)法正確的有（）o

{A}.信用風(fēng)險(xiǎn)具有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征

{B}.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀(guān)察數(shù)據(jù)較多

{C}.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

{D}.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱(chēng)為違約風(fēng)險(xiǎn)

{E}.對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全

部賬面價(jià)值

正確答案:A,C,D,E,

第19題（多項(xiàng)選擇題）（每題2.00分）題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管

理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)＞

下列哪些屬于內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)（）

{A}.房產(chǎn)證丟失

{B}.產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不完善

{C}.現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)

{D}.銀行員工知識(shí)缺乏

{E}.負(fù)責(zé)報(bào)告的部門(mén)職責(zé)不清晰

正確答案:A,B,C,E,

第20題（多項(xiàng)選擇題）（每題2.00分）題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管

理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)＞

下列對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有（）o

{A}.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲

譽(yù)

{B}.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能

造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素

{C}.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流

程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)

{D}.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一種多維的風(fēng)險(xiǎn)，具有非常明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

{E}.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)

正確答案:A,B,C,D,

第21題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)＞

下列商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)中，（）應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)管

理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平。

{A}.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

{B}.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

{C}.信用風(fēng)險(xiǎn)

{D}.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:D,

第22題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)〉

無(wú)論是銀行本身的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，還是商業(yè)銀行與外國(guó)代理行或客戶(hù)的業(yè)

務(wù)往來(lái)，都勢(shì)必要與一系列非本國(guó)事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個(gè)或

兩個(gè)以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免會(huì)受到()的影響。

{A}.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

{B}.法律風(fēng)險(xiǎn)

{C}.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

{D},流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A,

第23題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)＞

()是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常

運(yùn)營(yíng)，或削弱其競(jìng)爭(zhēng)能力、生存能力的風(fēng)險(xiǎn)。

{A}.法律風(fēng)險(xiǎn)

{B}.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

{C}.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

{D}.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B,

第24題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)〉

法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（）o

{A}.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)

{B}.兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相同

{C}.兩者有關(guān)但又有區(qū)別

{D}.兩者產(chǎn)生的原因相同

正確答案：C,

第25題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)〉

外部人員的故意欺詐屬于（）風(fēng)險(xiǎn)。

{A}.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序

{B}.系統(tǒng)缺陷

{C}.人員因素

{D}.外部事件

正確答案：D,

第26題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)＞

下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

{A}.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)整體的、系統(tǒng)化的方法來(lái)管理

{B}.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制來(lái)避免

{C}.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值

{D}.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性

正確答案：A,

第27題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)＞

（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相

關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

{A}.法律風(fēng)險(xiǎn)

{B}.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

?.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

{D}.操作風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C,

第28題（多項(xiàng)選擇題）（每題2.00分）題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管

理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)＞

關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失之間的關(guān)系，下列描述正確的有

（）o

{A}.損失是一個(gè)事后概念，是指已經(jīng)真實(shí)發(fā)生的賬面損失

{B}.承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)帶來(lái)高收益

{C}.某項(xiàng)業(yè)務(wù)的預(yù)期損失較高反映了該業(yè)務(wù)的不確定性或風(fēng)險(xiǎn)較高

{D}.通常情況下，當(dāng)期收益較高的業(yè)務(wù)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較高

{E}.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念，是指在一定條件下可能遭受的損失

正確答案:A.D,E,

第29題（多項(xiàng)選擇題）（每題2.00分）題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管

理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)＞

下列商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件中，應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的有（）o

{A}.交易部門(mén)因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)趨勢(shì)而造成較大規(guī)模的損失

{B}.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及設(shè)施因地震徹底損毀

{C}.財(cái)務(wù)部門(mén)因系統(tǒng)故障未能及時(shí)發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處

罰

{D}.數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶(hù)信息被竊

{E}.理財(cái)業(yè)務(wù)人員因向客戶(hù)做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并做

出相應(yīng)賠償

正確答案:A,B,C,D,E,

第30題（多項(xiàng)選擇題）（每題2.00分）題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管

理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)＞

下列各項(xiàng)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）0

{A}.利率風(fēng)險(xiǎn)

{B}.政治風(fēng)險(xiǎn)

{C}.匯率風(fēng)險(xiǎn)

{D}.商品風(fēng)險(xiǎn)

{E}.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A.C,D,

第31題（多項(xiàng)選擇題）（每題2.00分）題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管

理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)＞

下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）o

{A}.某法人客戶(hù)由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)

{B}.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

{C}.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部

分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

{D}.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平,

這反映了銀行的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

{E}.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映

了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：D.E,

第32題（多項(xiàng)選擇題）（每題2.00分）題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管

理基礎(chǔ)》第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)＞

一國(guó)的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國(guó)商業(yè)銀行的利潤(rùn)匯出，在此國(guó)開(kāi)設(shè)分支

機(jī)構(gòu)的一家外國(guó)商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件

中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險(xiǎn)有（）o

{A}.信用風(fēng)險(xiǎn)

{B}.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

{C}.法律風(fēng)險(xiǎn)

{D}.操作風(fēng)險(xiǎn)

{E}.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A,B,C,

第1題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)

管理》

（）是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的

業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

{A}.組合對(duì)沖

{B}.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

{C}.自我對(duì)沖

{D}.市場(chǎng)對(duì)沖

正確答案：C,

第2題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)

管理》

“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”，這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理

策略是（）o

{A}.風(fēng)險(xiǎn)分散

{B}.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

??風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

{D}.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

正確答案：A,

第3題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)

管理》

基于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同

一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人，應(yīng)是全面的。

{A}.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

{B}.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

{C}.風(fēng)險(xiǎn)分散

{D}.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

正確答案：C,

第4題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)

管理〉

()并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。

{A}.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

{B}.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

{C}.風(fēng)險(xiǎn)分散

{D}.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

正確答案：A,

第5題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)

管理》

小張?jiān)诔霾钪耙蠊緸槠渫兑环菀馔鈧﹄U(xiǎn)，小張的行為屬于

()o

{A}.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

{B}.損失控制

{C}.風(fēng)險(xiǎn)自留

{D}.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

正確答案：D,

第6題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)

管理》

在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)

損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬

于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

{A}.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

{B}.風(fēng)險(xiǎn)分散

{C}.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

{D}.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

正確答案：C,

第7題（多項(xiàng)選擇題）（每題2.00分）題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理

基礎(chǔ)》第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理＞

商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為（）o

{A}.自我對(duì)沖

{B}.一般對(duì)沖

{C}.市場(chǎng)對(duì)沖

{D}.特殊對(duì)沖

{E}.內(nèi)部對(duì)沖

正確答案：A.C,

第8題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)

管理》

下列各項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施的是（）。

{A}.資產(chǎn)出售

{B}.銀團(tuán)貸款

{C}.針對(duì)不同客戶(hù)貸款

{D}.針對(duì)不同客戶(hù)收取不同利率

正確答案：A,

第9題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)

管理〉

關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略，下列敘述不正確的是（）0

{A}.采取授信額度

{B}.“收軟付硬”、“借硬貸軟”的幣種選擇原則

{C}.設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度

{D}.使用交易限額

正確答案：B,

第10題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)管理》

某國(guó)家外匯儲(chǔ)備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來(lái)?yè)p失,

可以（）o

{A}.賣(mài)出一部分美元，買(mǎi)入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣

{B}.買(mǎi)入美元，賣(mài)出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣

{C}.買(mǎi)入美元，同時(shí)買(mǎi)入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣

{D}.賣(mài)出一部分美元，同時(shí)賣(mài)出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要

儲(chǔ)備貨幣

正確答案：A,

第11題（多項(xiàng)選擇題）（每題2.00分）題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管

理基礎(chǔ)》第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理＞

關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，下列說(shuō)法正確的是（）o

{A}.某商業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法

{B}.某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的

方法

{C}.某商業(yè)銀行在買(mǎi)入股票的同時(shí)，買(mǎi)入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用

了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法

{D}.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非

常有限的資本限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法

{E}.某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶(hù)，給予高于基準(zhǔn)貸款

利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?/p>

正確答案:B,D,E,

第12題（多項(xiàng)選擇題）（每題2.00分）題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管

理基礎(chǔ)》第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》

下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是（）o

{A}.風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)逐漸集中到公司的董事會(huì)、高級(jí)管理層

{B}.組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉

{C}.風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個(gè)階段

{D}.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體現(xiàn)在對(duì)商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務(wù)單位、全部種

類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行集中統(tǒng)籌管理

{E}.風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越重視定量分析，通過(guò)內(nèi)部模型來(lái)識(shí)別、計(jì)量、

監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B,C,D,E,

第1題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理定量

基礎(chǔ)》

某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%,權(quán)重為

0.3,證券乙的預(yù)期收益率為6%,權(quán)重為0.7,則該投資組合的收

益率為（）o

{A}.6.6%

{B}.2.4%

{C}.3.2%

{D}.4.2%

正確答案：A,

第2題題目分類(lèi)：第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理定量

基礎(chǔ)》

表1—1為A、B、C三種交易類(lèi)金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。

表1—1A、B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)

假設(shè)三種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)差相同，則下列投資組合中風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）o

{A}.60%的A和40%B

{B}.40%的B和60%C

{C}.40%的A和60%B

{D}.40%的A和