中級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》專項練習試題合集,風險管理,銀行從業(yè)資格

中級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》

專項練習試題合集,風險管理,銀行從業(yè)

資格

第1題題目分類：第一章風險管理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風

險〉

下列關于風險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結構、

強化內部控制機制，從而降低風險損失的管理理念的是（）o

{A}.風險是未來結果的不確定性

{B}.風險是未來的期望收益

{C}.風險是未來的盈利

{D}.風險是損失的可能性

正確答案：A,

第2題題目分類：第一章風險管理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風

險＞

下列關于信用風險的說法，不正確的是（）o

{A}.對大多數商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源

{B}.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存

在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

（C}.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的

名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風

險損失不容忽視

{D}.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資

組合帶來損失

正確答案：B,

第3題題目分類：第一章風險管理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風

險〉

假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的

是（）。

{A}.貸款金額為2000萬元且可收回率40%

{B}.貸款金額為1000萬元且無任何擔保

{C}.貸款金額為1100萬元且有保證擔保

{D}.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%

正確答案：A,

第4題題目分類：第一章風險管理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風

險＞

某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產品，但該理財產品存在

的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因屬

于（）類別。

{A}.外部事件

{B}.內部流程

{C}.人員因素

{D}.系統(tǒng)缺陷

正確答案：B,

第5題題目分類：第一章風險管理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風

險〉

商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特

點。

{A}.普遍性、非營利性

{B}.普遍性、營利性

{C}.特殊性、非營利性

{D}.特殊性、營利性

正確答案：A,

第6題題目分類：第一章風險管理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風

險＞

歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成

重大經濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于（）o

{A}.法律風險

{B}.政策風險

{C}.操作風險

{D}.策略風險

正確答案：C,

第7題題目分類：第一章風險管理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風

險＞

商業(yè)銀行通常將（）看作是對其經濟價值最大的威脅。

{A}.市場風險

{B}.流動性風險

?.聲譽風險

{D}.操作風險

正確答案：C,

第8題題目分類：第一章風險管理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風

險＞

法律風險是一種特殊類型的（）o

{A}.聲譽風險

{B}.國別風險

{C}.操作風險

{D}.流動性風險

正確答案：C,

第9題題目分類：第一章風險管理基礎＞第一節(jié)商業(yè)銀行風

險＞

以下哪類風險事件不應當被劃分為操作風險（）

{A}.交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價格與會計記錄系統(tǒng)存在差異

{B}.部分營業(yè)場所系統(tǒng)故障造成客戶損失

{C}.柜員錯誤收取外幣匯款手續(xù)費

{D}.客戶提前贖回理財產品造成銀行收入降低

正確答案:D,

第10題題目分類：第一章風險管理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風

險＞

抵押權證、房產證丟失屬于哪類因素引起的操作風險（）

{A}.員工因素

{B}.內部流程

（C}.系統(tǒng)缺陷

{D}.外部事件

正確答案：B,

第n題題目分類：第一章風險管理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風

險＞

下列行為中，（）是由于銀行內部流程而引發(fā)的操作風險。

{A}.某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬元

{B}.辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全

時即發(fā)放了貸款

{C}.某商業(yè)銀行不恰當解除勞動合同

{D}.銀行員工王某聯(lián)合無業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證

正確答案：B,

第12題（多項選擇題）（每題2.00分）題目分類：第一章風險管

理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風險＞

下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別（）

{A}.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構

{B}.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸

{C}.理財業(yè)務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟

{D}.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導致健康受損

{E}.資金交易員未經授權進行交易并造成損失

正確答案：B,C,D,E,

第13題（多項選擇題）（每題2.00分）題目分類：第一章風險管

理基礎＞第一節(jié)商業(yè)銀行風險＞

下列可能對商業(yè)銀行的聲譽產生不利影響的事件有（）o

{A}.商業(yè)銀行所提供的金融產品/服務存在嚴重缺陷

{B}.商業(yè)銀行缺乏經營特色和社會責任感

{C}.商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰

{D}.商業(yè)銀行流動性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難

{E}.商業(yè)銀行內控缺失導致違規(guī)案件層出不窮

正確答案:A,B,C,D,E,

第14題（多項選擇題）（每題2.00分）題目分類：第一章風險管

理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風險＞

下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別

（）

{A}.銀行員工竊取客戶賬戶資金

{B}.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

{C}.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失

{D}.網上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

{E}.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動

正確答案:B,D,E,

第15題（多項選擇題）（每題2.00分）題目分類：第一章風險管

理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風險＞

下列關于銀行流動性風險與其它風險關系的表述，正確的有（）o

{A}.利率上升會導致銀行融資成本上升，可能導致流動性風險

{B}.支付結算系統(tǒng)出現(xiàn)問題影響銀行現(xiàn)金收支，可能導致流動性風

險

{C}.不良率上升會導致銀行資產質量下降，可能導致流動性風險

{D}.良好的聲譽能夠確保銀行資金的穩(wěn)定性，有助于降低流動性風

險

{E}.戰(zhàn)略決策失誤在長期內會影響銀行流動性，短期內沒有影響

正確答案：A,B,C,D,

第16題（多項選擇題）（每題2.00分）題目分類：第一章風險管

理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風險＞

根據商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀

行面臨的風險劃分為（）等類別。

{A}.信用風險

{B}.操作風險

{C}.聲譽風險

{D}.流動性風險

{E}.戰(zhàn)略風險

正確答案：A,B,C,D,E,

第17題（多項選擇題）（每題2.00分）題目分類：第一章風險管

理基礎〉第一節(jié)商業(yè)銀行風險＞

從狹義上講，法律風險主要關注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等

法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風險密切相關的

風險還有（）o

{A}.操作風險

{B}.違規(guī)風險

{C}.交易風險

{D}.戰(zhàn)略風險

{E}.監(jiān)管風險

正確答案：B.E,

第18題（多項選擇題）（每題2.00分）題目分類：第一章風險管

理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風險＞

信用風險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類，下列關于信用風險的

說法正確的有（）o

{A}.信用風險具有非系統(tǒng)性風險的特征

{B}.與市場風險相比，信用風險的觀察數據較多

{C}.對大多數商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源

{D}.信用風險又被稱為違約風險

{E}.對基礎金融產品而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全

部賬面價值

正確答案:A,C,D,E,

第19題（多項選擇題）（每題2.00分）題目分類：第一章風險管

理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風險＞

下列哪些屬于內部流程引起操作風險的表現(xiàn)（）

{A}.房產證丟失

{B}.產品在權利義務結構方面不完善

{C}.現(xiàn)金未及時送達網點

{D}.銀行員工知識缺乏

{E}.負責報告的部門職責不清晰

正確答案:A,B,C,E,

第20題（多項選擇題）（每題2.00分）題目分類：第一章風險管

理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風險＞

下列對商業(yè)銀行聲譽風險管理的表述，正確的有（）o

{A}.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲

譽

{B}.所有員工都應當深入理解價值理念，恪守內部流程，減少可能

造成聲譽風險的因素

{C}.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流

程和現(xiàn)代信息技術的綜合能力體現(xiàn)

{D}.聲譽風險是一種多維的風險，具有非常明顯的系統(tǒng)性風險特征

{E}.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

正確答案:A,B,C,D,

第21題題目分類：第一章風險管理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風

險＞

下列商業(yè)銀行風險中，（）應當重視和加強跨風險種類的風險管

理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經營管理水平。

{A}.戰(zhàn)略風險

{B}.市場風險

{C}.信用風險

{D}.流動性風險

正確答案:D,

第22題題目分類：第一章風險管理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風

險〉

無論是銀行本身的跨國經營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)

務往來，都勢必要與一系列非本國事務打交道。而凡是涉及到兩個或

兩個以上主權地區(qū)的業(yè)務，就難免會受到()的影響。

{A}.國別風險

{B}.法律風險

{C}.聲譽風險

{D},流動性風險

正確答案：A,

第23題題目分類：第一章風險管理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風

險＞

()是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常

運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風險。

{A}.法律風險

{B}.監(jiān)管風險

{C}.國別風險

{D}.違規(guī)風險

正確答案：B,

第24題題目分類：第一章風險管理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風

險〉

法律風險與違規(guī)風險之間的關系是（）o

{A}.違規(guī)風險包括法律風險

{B}.兩者產生的風險相同

{C}.兩者有關但又有區(qū)別

{D}.兩者產生的原因相同

正確答案：C,

第25題題目分類：第一章風險管理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風

險〉

外部人員的故意欺詐屬于（）風險。

{A}.不完善或有問題的內部程序

{B}.系統(tǒng)缺陷

{C}.人員因素

{D}.外部事件

正確答案：D,

第26題題目分類：第一章風險管理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風

險＞

下列關于商業(yè)銀行聲譽風險的理解，最恰當的是（）o

{A}.聲譽風險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理

{B}.聲譽風險無法通過加強內部控制來避免

{C}.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值

{D}.聲譽風險與其他風險不具有相關性

正確答案：A,

第27題題目分類：第一章風險管理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風

險＞

（）是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相

關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。

{A}.法律風險

{B}.戰(zhàn)略風險

?.聲譽風險

{D}.操作風險

正確答案：C,

第28題（多項選擇題）（每題2.00分）題目分類：第一章風險管

理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風險＞

關于商業(yè)銀行風險、收益與損失之間的關系，下列描述正確的有

（）o

{A}.損失是一個事后概念，是指已經真實發(fā)生的賬面損失

{B}.承擔高風險一定會帶來高收益

{C}.某項業(yè)務的預期損失較高反映了該業(yè)務的不確定性或風險較高

{D}.通常情況下，當期收益較高的業(yè)務所承擔的風險也相對較高

{E}.風險是一個事前概念，是指在一定條件下可能遭受的損失

正確答案:A.D,E,

第29題（多項選擇題）（每題2.00分）題目分類：第一章風險管

理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風險＞

下列商業(yè)銀行的風險事件中，應當歸屬于操作風險類別的有（）o

{A}.交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失

{B}.營業(yè)場所及設施因地震徹底損毀

{C}.財務部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務報告，受到監(jiān)管機構處

罰

{D}.數據中心因安全漏洞導致大量客戶信息被竊

{E}.理財業(yè)務人員因向客戶做出誤導性的收益承諾，遭到訴訟并做

出相應賠償

正確答案:A,B,C,D,E,

第30題（多項選擇題）（每題2.00分）題目分類：第一章風險管

理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風險＞

下列各項屬于市場風險的是（）0

{A}.利率風險

{B}.政治風險

{C}.匯率風險

{D}.商品風險

{E}.結算風險

正確答案:A.C,D,

第31題（多項選擇題）（每題2.00分）題目分類：第一章風險管

理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風險＞

下列關于商業(yè)銀行風險的說法，正確的有（）o

{A}.某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性

風險

{B}.美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的國別風險

{C}.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部

分持有的債券，這反映了銀行的信用風險

{D}.央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平,

這反映了銀行的監(jiān)管風險

{E}.結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映

了銀行的操作風險

正確答案：D.E,

第32題（多項選擇題）（每題2.00分）題目分類：第一章風險管

理基礎》第一節(jié)商業(yè)銀行風險＞

一國的銀行監(jiān)管機構限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設分支

機構的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件

中，此家商業(yè)銀行遭受到的風險有（）o

{A}.信用風險

{B}.國別風險

{C}.法律風險

{D}.操作風險

{E}.市場風險

正確答案：A,B,C,

第1題題目分類：第一章風險管理基礎》第二節(jié)商業(yè)銀行風險

管理》

（）是指商業(yè)銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的

業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。

{A}.組合對沖

{B}.風險對沖

{C}.自我對沖

{D}.市場對沖

正確答案：C,

第2題題目分類：第一章風險管理基礎》第二節(jié)商業(yè)銀行風險

管理》

“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”，這一投資格言說明的風險管理

策略是（）o

{A}.風險分散

{B}.風險對沖

??風險轉移

{D}.風險補償

正確答案：A,

第3題題目分類：第一章風險管理基礎》第二節(jié)商業(yè)銀行風險

管理》

基于（）的風險管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同

一業(yè)務、同一性質甚至同一個借款人，應是全面的。

{A}.風險對沖

{B}.風險轉移

{C}.風險分散

{D}.風險補償

正確答案：C,

第4題題目分類：第一章風險管理基礎》第二節(jié)商業(yè)銀行風險

管理〉

()并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。

{A}.風險轉移

{B}.風險規(guī)避

{C}.風險分散

{D}.風險對沖

正確答案：A,

第5題題目分類：第一章風險管理基礎》第二節(jié)商業(yè)銀行風險

管理》

小張在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬于

()o

{A}.風險規(guī)避

{B}.損失控制

{C}.風險自留

{D}.風險轉移

正確答案：D,

第6題題目分類：第一章風險管理基礎》第二節(jié)商業(yè)銀行風險

管理》

在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經營活動可能帶來風險

損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬

于（）的風險管理方法。

{A}.風險補償

{B}.風險分散

{C}.風險規(guī)避

{D}.風險轉移

正確答案：C,

第7題（多項選擇題）（每題2.00分）題目分類：第一章風險管理

基礎》第二節(jié)商業(yè)銀行風險管理＞

商業(yè)銀行的風險對沖可以分為（）o

{A}.自我對沖

{B}.一般對沖

{C}.市場對沖

{D}.特殊對沖

{E}.內部對沖

正確答案：A.C,

第8題題目分類：第一章風險管理基礎》第二節(jié)商業(yè)銀行風險

管理》

下列各項屬于風險轉移措施的是（）。

{A}.資產出售

{B}.銀團貸款

{C}.針對不同客戶貸款

{D}.針對不同客戶收取不同利率

正確答案：A,

第9題題目分類：第一章風險管理基礎》第二節(jié)商業(yè)銀行風險

管理〉

關于商業(yè)銀行常用的風險規(guī)避策略，下列敘述不正確的是（）0

{A}.采取授信額度

{B}.“收軟付硬”、“借硬貸軟”的幣種選擇原則

{C}.設立非常有限的風險容忍度

{D}.使用交易限額

正確答案：B,

第10題題目分類：第一章風險管理基礎》第二節(jié)商業(yè)銀行風

險管理》

某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失,

可以（）o

{A}.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣

{B}.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣

{C}.買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣

{D}.賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要

儲備貨幣

正確答案：A,

第11題（多項選擇題）（每題2.00分）題目分類：第一章風險管

理基礎》第二節(jié)商業(yè)銀行風險管理＞

關于商業(yè)銀行的風險管理策略，下列說法正確的是（）o

{A}.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法

{B}.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應用了風險分散的

方法

{C}.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用

了風險轉移的方法

{D}.某商業(yè)銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業(yè)務配置非

常有限的資本限制其規(guī)模，這應用了風險規(guī)避的方法

{E}.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款

利率的利率水平，這應用了風險補償的方法

正確答案:B,D,E,

第12題（多項選擇題）（每題2.00分）題目分類：第一章風險管

理基礎》第二節(jié)商業(yè)銀行風險管理》

下列關于商業(yè)銀行全面風險管理的說法，正確的是（）o

{A}.風險管理的職責逐漸集中到公司的董事會、高級管理層

{B}.組織流程再造與定量分析技術并舉

{C}.風險管理貫穿于業(yè)務發(fā)展的每一個階段

{D}.全面風險管理體現(xiàn)在對商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務單位、全部種

類的風險進行集中統(tǒng)籌管理

{E}.風險管理越來越重視定量分析，通過內部模型來識別、計量、

監(jiān)測和控制風險

正確答案：B,C,D,E,

第1題題目分類：第一章風險管理基礎》第三節(jié)風險管理定量

基礎》

某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%,權重為

0.3,證券乙的預期收益率為6%,權重為0.7,則該投資組合的收

益率為（）o

{A}.6.6%

{B}.2.4%

{C}.3.2%

{D}.4.2%

正確答案：A,

第2題題目分類：第一章風險管理基礎》第三節(jié)風險管理定量

基礎》

表1—1為A、B、C三種交易類金融產品每日收益率的相關系數。

表1—1A、B、C每日收益率的相關系數

假設三種產品標準差相同，則下列投資組合中風險最低的是（）o

{A}.60%的A和40%B

{B}.40%的B和60%C

{C}.40%的A和60%B

{D}.40%的A和