銀行從業(yè)資格（風險管理）模擬試卷34

銀行從業(yè)資格(風險管理)模擬試卷34一、單項選擇題(本題共80題，每題1.0分，共80分。)2、某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率()。D、因數(shù)據(jù)不足無法計算知識點解析：正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款B、運用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D、核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風險中立者知識點解析：該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當變換后運用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶4、在國家風險中，()是債務(wù)人由于國家經(jīng)濟原因引起的風險。A、經(jīng)濟風險B、政治風險知識點解析：暫無解析A、公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B、公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C、若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值D、若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在知識點解析：若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過收益法或成本A、商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B、商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值C、按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的D、商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法知識點解析：B項中應(yīng)為市場價格，而不是按模型確定的價值。A、總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險B、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D、短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值知識點解析：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。8、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四A、買入期限較長的金融產(chǎn)品B、買入期限較短的金融產(chǎn)品C、買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D、賣出期限較長的金融產(chǎn)品知識點解析：收益率曲線向上傾斜，表明在現(xiàn)在這個時點上，投資期限越長，收益率越高，因此應(yīng)買入期限較長的金融產(chǎn)品。9、()是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。A、缺口分析D、風險價值方法知識點解析：此題是?？碱}型，考生要注意。A、久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài)、如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C、如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險D、對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準確知識點解析：不僅僅是短期收益，而且可以測量資產(chǎn)負債的利率風險。11、在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為2萬元，A、在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元B、在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元、C、在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元D、在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元知識點解析：風險價值是潛在的最大損失。A、置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間B、持有期為10個營業(yè)日C、市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D、至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)A、不能預(yù)測突發(fā)事件的風險B、成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性C、反映了風險因子對整個組合的一階線性影響D、充分度量了非線性金融工具的風險知識點解析：它只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響，無法充分度量非線14、巴塞爾委員會在。1996年的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中提出的對運用市場風險內(nèi)部模型計量市場風險監(jiān)管資本的公式為()。A、市場風險監(jiān)管資本：乘數(shù)因子xVAR15、()也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。A、重新定價風險B、收益率曲線風險16、一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對A、重新定價風險B、收益率曲線風險C、基準風險D、期限錯配風險情況，也排除B項，所以選擇C。17、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%,第一年的邊際死亡率為2.50%,則隱含的第二年邊際死亡率為()。18、某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為()。知識點解析：不良貸款包括次級、可疑、損失類貸款。不良貸款率=(不良貸款包括A、長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)B、經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次C、在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%D、長期次級債務(wù)不能計入附屬資本知識點解析：長期次級債務(wù)是指原始期限最少在五年以上的次級債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無擔保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債20、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正A、這兩筆貸款的信用風險是不相關(guān)的B、這兩筆貸款的信用風險是負相關(guān)的C、這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大D、這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總知識點解析：這兩筆貸款是正相關(guān)的，這兩筆貸款構(gòu)成的貸款的風險組合小于或者A、借款人管理層因素B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況D、宏觀經(jīng)濟因素22、客戶信用評級中，違約概率的估計包括()兩個層面。A、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B、單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率C、某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率A、非違約風險暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加B、非違約風險暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低C、資本要求為95%置信水平下特定風險暴露的非預(yù)期損失D、期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大知識點解析：非違約風險暴露的相關(guān)性隨PD增加而降低，隨公司規(guī)模增加而提A、只有違約才能導(dǎo)致信用風險D、信息不對稱可以引發(fā)信用風險知識點解析：信用風險可以是潛在的，不一定要實際違約了才稱為信用風險。25、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號?()A、存貨周轉(zhuǎn)率變小B、顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)D、業(yè)務(wù)性質(zhì)變化知識點解析：業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不是財務(wù)方面的信號。26、下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是()。A、企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負值B、企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長C、對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力D、對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息知識點解析：對企業(yè)的短期貸款首先應(yīng)考慮的是企業(yè)的正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是A、留置這一擔保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同B、留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用C、留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D、留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔保形式知識點解析：債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。A、信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型B、信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高C、信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D、信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上A、國家信用風險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構(gòu)擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露B、跨境轉(zhuǎn)移風險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授C、轉(zhuǎn)移風險是當一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風險D、商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風險暴露A、風險識別和評估評價C、監(jiān)督與糾正評價D、信息交流與反饋評價知識點解析：暫無解析31、以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是()。(1)建立一個獨立的SPV金流并將其轉(zhuǎn)入購買抵押貸款證券的投資者賬戶(3)SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶(4)SPV購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池)(5)采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的信用等級(6)評級機構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評級(7)SPV向投資者出售抵押貸款證券知識點解析：考生可以按照邏輯常識對比分析出結(jié)果。B、行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率C、行業(yè)銷售利潤率D、行業(yè)資本積累率A、不同債券或貸款的收益率之間的差額B、債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C、固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額知識點解析：考查絕對信用的定義。A、流動性監(jiān)管核心指標的計算按照本幣和外幣分別計算B、流動性比例不得低于25%C、核心負債比率不得低于60%D、人民幣超額準備金率不得低于5%知識點解析：超額準備金率是央行的調(diào)控工具，不在流動性監(jiān)管核心指標之列。A、定性分析法知識點解析：注意紅色預(yù)警法是定性和定量相結(jié)合的分析法。36、如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸知識點解析：不良貸款包括次級類貸款、可疑類貸款、損失類貸款。這三類加起來A、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B、在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資C、交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D、對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值知識點解析：考查金融資產(chǎn)的市場價值的評估標準。38、久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?()C、股票指數(shù)知識點解析：久期是用來衡量金融工具的價格對利率的敏感性。C、重新定價風險D、基準風險知識點解析：注意最主要和最常見的利率風險形式是重新定價風險。B、房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)C、附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款D、結(jié)算業(yè)務(wù)知識點解析：期權(quán)性風險往往以附有的條件存在。10%,浮動利率融資成本是LIBOR+2%。B企業(yè)固定利率融資成本是8%,浮動利率融資成本是LIBOR+1%。如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資()。B、A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資D、A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資知識點解析：企業(yè)融資和所需融資相反而且能相互吻合才能實現(xiàn)互換。10%,浮動利率融資成本是LIBOR+2%。B企業(yè)固定利率融資成本是8%,浮動利率融資成本是LIBOR+1%。雙方進行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本?()10%,浮動利率融資成本是LIBOR+2%。B企業(yè)固定利率融資成本是8%,浮動利率融資成本是LIBOR+1%。如果互換雙方對獲得的融資成本的節(jié)約進行平均分配，那么各自的融資成本分別為()。A、A企業(yè)的融資成本為9.5%,B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%B、A企業(yè)的融資成本為9.5%,B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%C、A企業(yè)的融資成本為10%,B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%D、A企業(yè)的融資成本為10%,B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%知識點解析：暫無解析A、貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng)、貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金C、貨幣互換需要在期初和期末交換本金B(yǎng)、在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值C、對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的D、對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的46、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準則第39號》,按照監(jiān)管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?()A、以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)C、持有到期的投資D、貸款和應(yīng)收款47、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為()。A、700萬美元B、500萬美元C、1000萬美元知識點解析：短邊法，先分別加總美元的多頭和空頭，其次比較這兩個總數(shù)，最后A、久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B、久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C、久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系D、久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析知識點解析：久期的絕對值和風險利率正相關(guān)。49、假設(shè)外匯交易部門年收益/損失如下，則該交易部門的經(jīng)濟增加值(EVA)為()萬資本預(yù)期收益率1000萬元若必須選擇兩個產(chǎn)品構(gòu)若必須選擇兩個產(chǎn)品構(gòu)50、有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的相關(guān)系數(shù)如ABCA1B1C1知識點解析：BC是負相關(guān)的，因此可以構(gòu)建對沖組合。AC組合的風險最大，因為它們的相關(guān)性很高。BC組合的風險最小，最分散。C、聲譽受損知識點解析：考查操作風險的定義，考生要熟悉。52、對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控A、止損限額知識點解析：企業(yè)購買遠期利率協(xié)議就是擔心未來利率會上漲，從而現(xiàn)在就鎖定借C、數(shù)額較大D、不可撤銷知識點解析：暫無解析55、()是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風險。A、百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀B、某銀行因為通訊系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷C、某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出D、某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失A、使用高級計量法不需要得到監(jiān)管當局的批準B、一旦商業(yè)銀行采用高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法C、巴塞爾委員會規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級計量法D、高級計量法的風險敏感度低于基本指標法知識點解析：使用高級計量法需要得到監(jiān)管當局的批準，它的風險敏感度高于基本57、商業(yè)銀行通過購買保險或者業(yè)務(wù)外包等措A、可規(guī)避的操作風險D、應(yīng)承擔的操作風險知識點解析：可緩釋的操作風險主要通過保險和業(yè)務(wù)外包來管理和控制。58、某商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)如下表，G1-8,表示8類產(chǎn)品線中各產(chǎn)品線過去3年的年均用標準法計算，則2007年操作風用標準法計算，則2007年操作風產(chǎn)品線知識點解析：風險資本=Z(GI1-8,×β159、在用標準法計算操作風險經(jīng)濟資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風險暴露A、特定產(chǎn)品線的操作風險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系B、特定產(chǎn)品線的操作風險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系C、特定產(chǎn)品線的操作風險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系D、特定產(chǎn)品線的操作風險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系A(chǔ)、商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風險，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為B、員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失C、商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險D、違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失知識點解析：欺詐即有欺騙、詐取的意思，故選B。61、下列操作風險損失數(shù)據(jù)收集步驟按時間順序排列正確的是()。(1)損失事件發(fā)生部門會同本部門的操作風險管理人員以及財務(wù)部門核實損失數(shù)據(jù)的真實性、準確性(2)操作風險管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(3)操作風險管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查(4)損失事件發(fā)生部門確認損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息(5)損失事件發(fā)生部門向本部門或機構(gòu)的操作風險管理人員提交損A、完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操B、嚴格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定C、設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理D、加強崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平知識點解析：風險控制要點更主要的把重點放在了制度、系統(tǒng)、監(jiān)督、培訓(xùn)上。63、某商業(yè)銀行2004年、2005年、2006年各項收入如下表所示：固定比例α為重15%,則按基本指標法，2007年操作風險本為()。知識點解析：根據(jù)基本指標法下的資本計算公式可算得。64、多種信用風險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中()直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，C、CreditRisk+模型知識點解析：考生應(yīng)記住這些相似的英語單詞，主要區(qū)分他們不同點。A、金融損失和財務(wù)損失C、實際損失和理論損失D、經(jīng)濟損失和會計損失知識點解析：暫無解析66、某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()選擇了五個財務(wù)指標來綜合反映影響借款人違約概率的五個主要因素。其中，反映68、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應(yīng)具A、客戶評級必須針對客戶的違約風險，債項評級必須反映交易本身特定的風險要素B、債項違約損失程度，預(yù)期損失C、每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率知識點解析：關(guān)于維度的考點并不多，考生要理解記憶。A、信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B、信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析C、當風險產(chǎn)生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并進行補救對降D、信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況A、一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應(yīng)給予較大的容忍度C、商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進行復(fù)查D、授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率71、下列哪項是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的正確說法?()A、主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測B、必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性C、CreditPortfolioViewD、CreditMetrics模型直接估計各敞口之間的相關(guān)性A、總資產(chǎn)凈回報率C、股本凈回報率A、是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失B、等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風險敞口的乘積C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D、是信用風險損失分布的方差74、某銀行2006年初次級類貸款余額為重1000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億知識點解析：次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款75、某銀行2006年貸款應(yīng)提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%,則A、授信審批應(yīng)當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放B、原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序C、在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴D、在進行信貸決策時，應(yīng)當考慮衍生交易工具的信用風險A、基本面指標和財務(wù)指標B、財務(wù)指標和財務(wù)指標C、基本面指標和基本面指標知識點解析：基本面指標包括品質(zhì)類指標、實力類指標、環(huán)境類指標；財務(wù)指標包括償債能力、盈利能力、營運能力、增長能力。78、某企業(yè)2006年凈利潤為0.5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2006年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為()。79、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8,則該客D、現(xiàn)金比率知識點解析：其它三選項為財務(wù)指標。二、多項選擇題(本題共40題，每題1.0分，共40知識點解析：商業(yè)銀行經(jīng)營的三原則。知識點解析：不可管理的風險只能消極地轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補償。知識點解析：暫無解析知識點解析：考查KPMG風險中性定價模型，考生要掌握。89、2001年，我國監(jiān)管當局出臺了貸款風險分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類。知識點解析：次級類貸款：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常經(jīng)營收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失的貸款。可疑類貸款：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的91、產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在()等92、商業(yè)銀行除了要對客戶的財務(wù)狀況進行風險識別和分析外，還應(yīng)當分析()等非知識點解析：行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風險越小。行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標。行業(yè)資本積累率越高說明發(fā)展?jié)摿υ胶?。知識點解析：暫無解析知識點解析：本題綜合考查了風險預(yù)警指標的特征。知識點解析：暫無解析知識點解析：在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)的重新定價特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在價值或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的影響。知識點解析：股指期貨是以股指為標的的期貨合約。知識點解析：進行對沖后的頭寸不包括在交易賬戶頭寸中。知識點解析：久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感，銀行的利率風105、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告知識點解析：不良貸款分析報告還包括對不良貸款變化趨勢進行預(yù)測。知識點解析：以上選項完整解釋了期貨交易價格發(fā)現(xiàn)功能。知識點解析：即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債，遠期凈敞口頭寸=買入的遠期109、運用情景分析方法進行壓力測試時，應(yīng)當選擇的情景包括()。111、監(jiān)管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應(yīng)考慮的因素包括知識點解析：以上因素都應(yīng)考慮。114、馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括()。115、對計入交易賬戶的頭寸，應(yīng)當具有明確的頭寸管理政策和程序，主要包括116、商業(yè)銀行員工由于知識或技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風險的主要知識點解析：高級計量法還包括：極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。118、根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)知識點解析：客戶監(jiān)管的大部分責任不在于柜臺。知識點解析：C項應(yīng)為定量分析。E項應(yīng)為三、判斷題(本題共15題，每題1.0分，共15分。)121、《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VAR方法計量信用風險。()知識點解析：信用風險的計量方法“標準內(nèi)評”,122、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于知識點解析：作為常考知識點加深記憶。整體資本充足率不得低于8%,核心資本充足率不得低于4%。123、信用風險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人