中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬卷

中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬卷1.【單選題】商業(yè)銀行在對企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別時，分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方時，不屬于應(yīng)關(guān)注的情況的是()。A.互為提供擔(dān)?；蜻B環(huán)提（江南博哥）供擔(dān)保B.發(fā)生處理方式異常的交易C.資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個人長期使用D.與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶下列行為/情況時，應(yīng)當(dāng)著重分析其是否屬于某個企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方，以及其行為/情況是否屬于關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易：1.與無正常業(yè)務(wù)關(guān)系的單位或個人發(fā)生重大交易；2.進(jìn)行價(jià)格、利率、租金及付款等條件異常的交易；3.與特定客戶或供應(yīng)商發(fā)生大額交易；（D項(xiàng)正確）4.進(jìn)行實(shí)質(zhì)與形式不符的交易；5.易貨交易；6.進(jìn)行明顯缺乏商業(yè)理由的交易；7.發(fā)生處理方式異常的交易；（B項(xiàng)正確）8.資產(chǎn)負(fù)債表日前后發(fā)生的重大交易；9.互為提供擔(dān)?；蜻B環(huán)提供擔(dān)保；（A項(xiàng)正確）10.存在有關(guān)控制權(quán)的秘密協(xié)議；11.除股本權(quán)益性投資外，資金以各種方式供單位或個人長期使用。（C項(xiàng)錯誤）故本題選C。2.【單選題】反洗錢的主要制度中，處于核心地位的是()。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料和交易記錄保存制度C.大額交易與可疑交易報(bào)告制度D.涉嫌洗錢的可疑交易報(bào)告制度正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括：客戶身份識別制度；大額交易與可疑交易報(bào)告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分制度；反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；反洗錢保密制度；反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢稽核審計(jì)制度；反洗錢崗位職責(zé)制度；反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。故本題選C。3.【單選題】風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)機(jī)制中“三道防線”不涉及哪個部門？（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.風(fēng)險(xiǎn)控制部門C.業(yè)務(wù)部門D.合規(guī)和內(nèi)部審計(jì)部門正確答案：B參考解析：金融穩(wěn)定理事會強(qiáng)調(diào)，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)機(jī)制是有效風(fēng)險(xiǎn)文化的重要內(nèi)容:董事會和高管層應(yīng)該建立一套風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的程序，使員工對自己產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的行為及其后果負(fù)責(zé)。尤其是三道防線中業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、合規(guī)和內(nèi)部審計(jì)部門，在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、識別、管理和緩釋方面要有清晰的職責(zé)界定，負(fù)面事件的升級程序不是要把風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給其他人員或部門。4.【單選題】風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)主要用于衡量商業(yè)銀行()的變化程度。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率。故本題選D。5.【單選題】在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是()。A.在戰(zhàn)略層面的重要性B.經(jīng)濟(jì)前景C.凈資產(chǎn)收益率D.過去的組合集中情況正確答案：D參考解析：在確定資本分配的權(quán)重時，考慮以下各項(xiàng)網(wǎng)素:1.在戰(zhàn)略層面上的重要性；2.經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測)；3.當(dāng)前組合集中度情況；4.凈資產(chǎn)收益率(ROE)。故本題選D。6.【單選題】專家系統(tǒng)的局限性對于()尤為突出，使得商業(yè)銀行統(tǒng)一的信貸政策在實(shí)際操作過程中因?yàn)閷＜乙庖姴灰恢率ヒ饬x。A.小型商業(yè)銀行B.大型商業(yè)銀行C.中型商業(yè)銀行D.中小型商業(yè)銀行正確答案：B參考解析：專家系統(tǒng)的局限性對于大型商業(yè)銀行尤為突出，使得商業(yè)銀行統(tǒng)一的信貸政策在實(shí)際操作過程中因?yàn)閷＜乙庖姴灰恢率ヒ饬x。7.【單選題】下面關(guān)于期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，說法錯誤的是（）。A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提分為簡易法和高級法（德爾塔+，Delta-Plus)B.簡易法適合只存在期權(quán)多頭的金融機(jī)構(gòu)C.德爾塔+法適合只存在期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)D.簡易法下，期權(quán)根據(jù)基礎(chǔ)工具性質(zhì)區(qū)分為債務(wù)工具、利率（除債務(wù)）、股票、外匯（含黃金）和商品五類正確答案：C參考解析：A、B項(xiàng)正確，C項(xiàng)錯誤，期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提有兩種方法:一種為簡易法;另一種為高級法("德爾塔+"，Delta-Plus)。簡易法適合只存在期權(quán)多頭的金融機(jī)構(gòu)，“德爾塔+"法適合同時存在期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)。D項(xiàng)正確，簡易法下，期權(quán)根據(jù)基礎(chǔ)工具性質(zhì)區(qū)分為債務(wù)工具、利率(除債務(wù))、股票、外匯(含黃金)和商品五類。故本題選C。8.【單選題】金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失不包括()。A.系統(tǒng)損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失正確答案：A參考解析：金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。故本題選A。9.【單選題】下列關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試情景，說法正確的是（）。A.短期輕度情景是時間長度為5天，資產(chǎn)輕度下跌，存款輕度流失，同業(yè)資金輕度流失B.短期重度情景是時間長度為5天，資產(chǎn)輕度下跌，存款輕度流失，同業(yè)資金輕度流失C.中期輕度情景是時間長度為30天，資產(chǎn)輕度下跌，出現(xiàn)不良貸款，存款輕度流失，同業(yè)資金輕度流失D.中期中度情景是時間長度為30天，資產(chǎn)中度下跌，出現(xiàn)不良貸款，存款中度流失，同業(yè)資金中度流失，法定準(zhǔn)備金率上升1個百分點(diǎn)正確答案：C參考解析：短期輕度情景是時間長度為7天，資產(chǎn)輕度下跌，存款輕度流失，同業(yè)資金輕度流失。（A項(xiàng)錯誤）短期中度情景是時間長度為7天，資產(chǎn)中度下跌，存款中度流失，同業(yè)資金中度流失。法定準(zhǔn)備金率上升0.5個百分點(diǎn)。短期重度情景是時間長度為7天，資產(chǎn)重度下跌，存款重度流失，同業(yè)資金重度流失。法定準(zhǔn)備金率上升1個百分點(diǎn)。（B項(xiàng)錯誤）中期輕度情景是時間長度為30天，資產(chǎn)輕度下跌，出現(xiàn)不良貸款，存款輕度流失，同業(yè)資金輕度流失。（C項(xiàng)正確）中期中度情景是時間長度為30天，資產(chǎn)中度下跌，出現(xiàn)不良貸款，存款中度流失，同業(yè)資金中度流失。法定準(zhǔn)備金率上升0.5個百分點(diǎn)。（D項(xiàng)錯誤）中期重度情景是時間長度為30天，資產(chǎn)中度下跌，出現(xiàn)不良貸款，存款中度流失，同業(yè)資金中度流失。法定準(zhǔn)備金率上升1個百分點(diǎn)。故本題選C。10.【單選題】大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略正確答案：A參考解析：流動性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨流動性危機(jī)。故本題選A。11.【單選題】某3年期債券久期為2.5年，債券當(dāng)前市場價(jià)格為102元，市場利率為4%，假設(shè)市場利率突然下降100個基點(diǎn)，則該債券的價(jià)格（）。A.降低2.452元B.上升2.452元C.下降2.942元D.上升2.942元正確答案：B參考解析：基點(diǎn)BasisPoint（bp）用于金融方面，債券和票據(jù)利率改變量的度量單位。一個基點(diǎn)等于1個百分點(diǎn)的1%，即0.01%，因此，100個基點(diǎn)等于1%。根據(jù)久期計(jì)算公式可得，△P=-P×D×△y／(1+y)=-102×2.5×（-1%）／(1+4％)=2.452元。公式中P表示債券價(jià)格，△P表示債券價(jià)格的變化幅度，Y表示市場利率，△y表示市場利率的變化幅度，D表示麥考利久期。12.【單選題】由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接損壞或價(jià)值的減少屬于()。A.資產(chǎn)損失B.賬面減值C.對外賠償D.其他損失正確答案：A參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)損失一般包括直接損失和間接損失，并可進(jìn)一步劃分為七類。(1)法律成本。因發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用及其他法律成本。如違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)定等導(dǎo)致的訴訟費(fèi)、外聘律師代理費(fèi)、評估費(fèi)、鑒定費(fèi)等。(2)監(jiān)管罰沒。因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰。如違反產(chǎn)業(yè)政策、監(jiān)管法規(guī)等所遭受的罰款、吊銷執(zhí)照等。(3)資產(chǎn)損失。由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少。如火災(zāi)、洪水、地等自然災(zāi)害所導(dǎo)致的賬面價(jià)值減少等。（A項(xiàng)正確）(4)對外賠償。由于內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對外的賠償。如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷、交割延誤、內(nèi)部案件造成客戶資金或資產(chǎn)等損失的賠償金額。(5)追索失敗。由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原本能夠追償?shù)罱K無法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)方不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失。如資金劃轉(zhuǎn)錯誤、相關(guān)文件要素缺失、跟蹤監(jiān)測不及時所帶來的損失等(6)賬面減值。由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動等操作風(fēng)險(xiǎn)事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價(jià)值直接減少。如內(nèi)部欺詐導(dǎo)致的銷賬、外部欺詐和偷盜導(dǎo)致的賬面資產(chǎn)或收入損失，以及未經(jīng)授權(quán)或超授權(quán)交易導(dǎo)致的賬面損失等。(7)其他損失。由于操作風(fēng)險(xiǎn)事件引起的其他損失。故本題選A。13.【單選題】2011年6月發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（??）%，比巴塞爾委員會的要求高（??）個百分點(diǎn)。A.2，1B.2，2C.4，1D.4，2正確答案：C參考解析：2011年6月，銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，該辦法全面采用了巴塞爾協(xié)議Ⅲ規(guī)定的杠桿率計(jì)量方法，并對杠桿率提出了更加嚴(yán)格的監(jiān)管要求。該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%，比巴塞爾委員會的要求高1個百分點(diǎn)，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行整體杠桿率情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，加強(qiáng)對銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析與防范。故本題選C。14.【單選題】流動性危機(jī)情景的分類不包括（）。A.單個銀行危機(jī)情景B.多個銀行危機(jī)情景C.市場流動性危機(jī)情景D.混合情景正確答案：B參考解析：流動性危機(jī)情景可以分為單個銀行危機(jī)情景、市場流動性危機(jī)情景以及混合情景三大類。故本題選B。15.【單選題】從報(bào)告的使用者來看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為()。A.內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告B.綜合報(bào)告和專題報(bào)告C.一般報(bào)告和特殊報(bào)告D.管理報(bào)告和監(jiān)督報(bào)告正確答案：A參考解析：從報(bào)告的使用者來看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告。從類型上劃分，可分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告。故本題選A。16.【單選題】資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越()，銀行的流動性狀況越（），其流動性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越（）。A.弱，佳，低B.強(qiáng)，佳，低C.強(qiáng)，佳，高D.有影響，但不確定正確答案：B參考解析：資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低。故本題選B。17.【單選題】操作風(fēng)險(xiǎn)管理與控制情況報(bào)告中不包括（）。A.主要操作風(fēng)險(xiǎn)事件的詳細(xì)信息B.未確認(rèn)的重大操作風(fēng)險(xiǎn)損失等信息C.操作風(fēng)險(xiǎn)及控制措施的評估結(jié)果D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測結(jié)果正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的部門、承擔(dān)主要操作風(fēng)險(xiǎn)的部門應(yīng)定期提交全行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理與控制情況報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)包括主要操作風(fēng)險(xiǎn)事件的詳細(xì)信息、已確認(rèn)或潛在的重大操作風(fēng)險(xiǎn)損失等信息、操作風(fēng)險(xiǎn)及控制措施的評估結(jié)果、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測結(jié)果，并制定流程對報(bào)告中反映的信息采取有效行動。18.【單選題】授權(quán)審批控制中，（）指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營管理活動中按照既定的職責(zé)和程序進(jìn)行的授權(quán)。A.一般授權(quán)B.特殊授權(quán)C.常規(guī)授權(quán)D.個別授權(quán)正確答案：C參考解析：授權(quán)審批控制要求商業(yè)銀行根據(jù)常規(guī)授權(quán)和特別授權(quán)的規(guī)定，常規(guī)授權(quán)是指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營管理活動中按照既定的職責(zé)和程序進(jìn)行的授權(quán)；特別授權(quán)是指商業(yè)銀行在特殊情況、特定條件下進(jìn)行的授權(quán)。故本題選C。19.【單選題】商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時,通常要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證,這種做法屬于()。A.風(fēng)險(xiǎn)對沖B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：（1）風(fēng)險(xiǎn)分散（2）風(fēng)險(xiǎn)對沖（3）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（5）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移管理策略。故本題選D。20.【單選題】關(guān)于交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量，下列說法錯誤的是（）。A.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露乘以權(quán)重法下交易對手的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，將場外衍生工具交易風(fēng)險(xiǎn)暴露代入內(nèi)部評級法計(jì)量交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C.對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，對銀行賬簿，交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為證券融資交易風(fēng)險(xiǎn)緩釋后風(fēng)險(xiǎn)暴露乘以權(quán)重法規(guī)定的交易對手風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；對交易賬簿，按照權(quán)重法的規(guī)定計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，按照一般信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法的計(jì)量規(guī)則計(jì)算正確答案：C參考解析：AB項(xiàng)正確，對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露乘以權(quán)重法下交易對手的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重;商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，將場外衍生工具交易風(fēng)險(xiǎn)暴露代入內(nèi)部評級法計(jì)量交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。C項(xiàng)錯誤，對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，對銀行賬簿，按照權(quán)重法的規(guī)定計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，對交易賬簿，交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為證券融資交易風(fēng)險(xiǎn)緩釋后風(fēng)險(xiǎn)暴露乘以權(quán)重法規(guī)定的交易對手風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。C選項(xiàng)中把對于銀行賬戶和交易賬戶的做法說反了。D項(xiàng)正確，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，按照一般信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法的計(jì)量規(guī)則計(jì)算。故本題選C。21.【單選題】下列關(guān)于現(xiàn)金流分析和期限錯配分析的說法，錯誤的是（）。A.現(xiàn)金流分析所關(guān)注的現(xiàn)金流可以分為存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流和新業(yè)務(wù)現(xiàn)金流B.存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析和期限錯配分析是不一致的C.完整的現(xiàn)金流分析包含新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流預(yù)測D.存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析，能夠從期限錯配的角度反映銀行所面臨的流動性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B參考解析：現(xiàn)金流分析與期限錯配分析：在實(shí)踐中，現(xiàn)金流分析與期限錯配分析具有模糊的邊界。（1）現(xiàn)金流分析所關(guān)注的現(xiàn)金流可以分為存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流和新業(yè)務(wù)現(xiàn)金流。存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析和期限錯配分析是一致的。（B項(xiàng)錯誤）（2）完整的現(xiàn)金流分析包含新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流預(yù)測。存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析，也就是期限錯配分析，能夠從期限錯配的角度反映銀行所面臨的流動性風(fēng)險(xiǎn)，但只有包含了新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流，我們才能獲得預(yù)期的現(xiàn)金流，以及現(xiàn)金頭寸的變動。故本題選B。22.【單選題】信息披露的方式不包括（）。A.招股說明書B.上市公告書C.定期報(bào)告D.上市交易公告書正確答案：D參考解析：信息披露通常是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報(bào)告和臨時報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進(jìn)行披露的行為。23.【單選題】規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是()。A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行)》B.《中華人民共和國行政許可法》C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D.《中華人民共和國中國人民銀行法》正確答案：A參考解析：規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。這些文件共同構(gòu)成當(dāng)前監(jiān)管部門實(shí)施監(jiān)督管理的主要依據(jù)，無論是作為監(jiān)管規(guī)定還是風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的實(shí)踐指導(dǎo)，掌握熟悉相關(guān)文件內(nèi)容對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人員至關(guān)重要，如《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于中國銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見》《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》等。BCD項(xiàng)是法律，A項(xiàng)是規(guī)章，故本題選A。24.【單選題】國內(nèi)商業(yè)銀行一般通過()來闡明能夠接受的定量風(fēng)險(xiǎn)水平和定性的描述。A.風(fēng)險(xiǎn)框架B.風(fēng)險(xiǎn)偏好表C.風(fēng)險(xiǎn)測試D.風(fēng)險(xiǎn)承受能力測試表正確答案：B參考解析：國內(nèi)商業(yè)銀行一般通過風(fēng)險(xiǎn)偏好表來闡明能夠接受的定量風(fēng)險(xiǎn)水平和定性的描述。25.【單選題】市場約束參與方不包括（）。A.監(jiān)管部門B.股東C.外部中介機(jī)構(gòu)D.內(nèi)部中介機(jī)構(gòu)正確答案：D參考解析：市場約束參與方包括：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)和其他參與方。26.【單選題】()是銀行有效實(shí)施其風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的重要手段。A.內(nèi)部控制B.合規(guī)管理C.有效隔離D.單獨(dú)管理正確答案：A參考解析：與風(fēng)險(xiǎn)管理中采用的其他方法和手段不同，內(nèi)部控制更側(cè)重于銀行內(nèi)部各層級、各部門和人員之間，合理構(gòu)建相互聯(lián)系和相互制約關(guān)系，以達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。因此，內(nèi)部控制是銀行有效實(shí)施其風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的重要手段。27.【單選題】下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是（??）。A.風(fēng)險(xiǎn)糾正B.風(fēng)險(xiǎn)防范C.市場退出D.風(fēng)險(xiǎn)救助正確答案：B參考解析：風(fēng)險(xiǎn)處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，及時采取相應(yīng)措施加以處置，包括：①風(fēng)險(xiǎn)糾正。風(fēng)險(xiǎn)糾正主要是針對正?；蚧菊５你y行業(yè)機(jī)構(gòu)，以及存在潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患的關(guān)注類機(jī)構(gòu)采取的措施。②風(fēng)險(xiǎn)救助。風(fēng)險(xiǎn)救助是針對有問題的銀行機(jī)構(gòu)采取的救助性措施。③市場退出。市場退出分為法人機(jī)構(gòu)整體退出和分支機(jī)構(gòu)退出兩大類，退出方式分為自愿退出和強(qiáng)制退出。故本題選B。28.【單選題】當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（??）。A.波動收益率曲線B.反向收益率曲線C.正向收益率曲線D.水平收益率曲線正確答案：B參考解析：收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期(包括經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、資本回報(bào)等)的結(jié)果。反向收益率曲線，表明在某一時點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越低。當(dāng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，可能出現(xiàn)期限短的收益率高于期限長的收益率的反向收益率曲線。29.【單選題】計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時，計(jì)量VaR值時通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋??）。A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計(jì)量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失正確答案：D參考解析：市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試主要目標(biāo)在于彌補(bǔ)VaR模型缺陷和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理。VaR模型缺陷主要表現(xiàn)在兩方面：(1)VaR不能反映極端情況下非正常市場中的損害程度，需要通過壓力測試方法彌補(bǔ)VaR方法的缺陷；(2)在壓力情況下，風(fēng)險(xiǎn)因子的相關(guān)性可能發(fā)生改變。壓力測試能捕捉壓力狀態(tài)下風(fēng)險(xiǎn)因子相關(guān)性發(fā)生改變的現(xiàn)象，反映極端事件的風(fēng)險(xiǎn)暴露。故本題選D。30.【單選題】下列選項(xiàng)中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（??）。A.重要性B.統(tǒng)一性C.多樣性D.謹(jǐn)慎性正確答案：C參考解析：損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循如下原則：重要性原則、準(zhǔn)確性原則、統(tǒng)一性原則、謹(jǐn)慎性原則和全面性原則。故本題選C。31.【單選題】風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)C.制定應(yīng)急預(yù)案D.限額管理正確答案：A參考解析：風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法有限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)案等。故本題選A。32.【單選題】下列關(guān)于客戶評級的說法，正確的是（??）。A.評價(jià)主體是客戶的信用等級B.評價(jià)目標(biāo)是客戶信用風(fēng)險(xiǎn)C.評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率D.評價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失的大小正確答案：C參考解析：客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小?？蛻粼u級的評價(jià)主體是商業(yè)銀行，評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率(PD)。故本題選C。33.【單選題】氣候風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險(xiǎn)，相對于傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)，氣候風(fēng)險(xiǎn)具有的特征不包括()。A.高度確定性B.更長的時間跨度和長期影響C.非線性D.全局性和系統(tǒng)性正確答案：A參考解析：氣候風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險(xiǎn)，相對于傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)，氣候風(fēng)險(xiǎn)具有以下特征。1.高度不確定性。（A項(xiàng)錯誤）2.更長的時間跨度和長期影響。3.非線性。4.全局性和系統(tǒng)性。故本題選A。34.【單選題】對于產(chǎn)品較復(fù)雜，并使用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型的商業(yè)銀行，可采用基于理論損益的（??），將內(nèi)部模型計(jì)算得出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與當(dāng)日理論損益進(jìn)行對比。A.情景分析B.敏感性分析C.壓力測試D.返回檢驗(yàn)正確答案：D參考解析：返回檢驗(yàn)是指將市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。35.【單選題】（??）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動，識別、計(jì)量、監(jiān)測并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。A.股東大會B.監(jiān)事會C.董事會D.高級管理層正確答案：D參考解析：選項(xiàng)D正確，高管層負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)銀行董事會審核通過的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策，負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動，識別、計(jì)量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)，向董事會就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。

36.【單選題】內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)當(dāng)至少每年實(shí)施（??）次。A.1B.2C.3D.4正確答案：A參考解析：內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)當(dāng)至少每年實(shí)施一次。在銀行經(jīng)營情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整和更新。37.【單選題】商業(yè)銀行必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本是（??）。A.經(jīng)濟(jì)資本B.監(jiān)管資本C.會計(jì)資本D.實(shí)收資本正確答案：B參考解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時隨時可用，故其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不強(qiáng)調(diào)其所有權(quán)歸屬。38.【單選題】《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取()計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。A.基于內(nèi)部評級體系的方法B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法C.歷史模擬法D.基于外部評級體系的方法正確答案：A參考解析：目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法來計(jì)量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，有力地推動了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級體系和計(jì)量技術(shù)的發(fā)展。39.【單選題】（??）的要點(diǎn)是明確限額由誰設(shè)立，由誰審批。例如全行的限額管理體系由風(fēng)險(xiǎn)管理部發(fā)起制定，計(jì)劃財(cái)務(wù)部參與擬定流動性風(fēng)險(xiǎn)部分。制定完限額提議后，全行層面的限額體系將交由董事會的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審批。A.限額設(shè)立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測D.超限額管理正確答案：A參考解析：限額設(shè)立的要點(diǎn)是明確限額由誰設(shè)立，由誰審批。例如全行的限額管理體系由風(fēng)險(xiǎn)管理部發(fā)起制定，計(jì)劃財(cái)務(wù)部參與擬定流動性風(fēng)險(xiǎn)部分。制定完限額提議后，全行層面的限額體系將交由董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審批。40.【單選題】下列關(guān)于抵押品管理的敘述中，有誤的一項(xiàng)是（??）。A.抵押品管理實(shí)際上是日常管理最常用的手段B.銀行往往首先使用抵押的方式獲得流動性，而非資產(chǎn)出售的方式C.在國內(nèi)的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠(yuǎn)低于債券交易D.為了能夠快速及時地通過抵押品方式獲得流動性，銀行應(yīng)建立良好的抵押品管理機(jī)制正確答案：C參考解析：A項(xiàng)正確，抵押品管理實(shí)際上是日常管理最常用的手段。B項(xiàng)正確，銀行往往首先使用抵押的方式獲得流動性，而非資產(chǎn)出售的方式。C項(xiàng)錯誤，在國內(nèi)的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠(yuǎn)高于債券交易。D項(xiàng)正確，為了能夠快速及時地通過抵押品方式獲得流動性，銀行應(yīng)建立良好的抵押品管理機(jī)制。故本題選C。41.【單選題】商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的（??）。A.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)D.品牌風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場失敗、兼并/收購失敗等風(fēng)險(xiǎn)。品牌風(fēng)險(xiǎn)：激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。42.【單選題】下列選項(xiàng)中，(??)反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.商品資本D.賬面資本正確答案：D參考解析：D項(xiàng)正確，賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。A項(xiàng)，監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時隨時可用，故其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。B項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本。C項(xiàng)，商品資本不屬于商業(yè)銀行資本的內(nèi)容。故本題選D。43.【單選題】下列不屬于增加商業(yè)銀行二級資本方法的是(??)。A.發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券B.提高超額貸款損失準(zhǔn)備C.發(fā)行長期次級債券D.提高留存利潤正確答案：D參考解析：二級資本主要來源于超額貸款損失準(zhǔn)備、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券等，故ABC三項(xiàng)均可以增加商業(yè)銀行二級資本。D項(xiàng)，提高留存利潤屬于增加一級資本的方法。故本題選D。44.【單選題】下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，不正確的是(??)。A.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價(jià)值B.加強(qiáng)員工新媒體使用管理不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐正確答案：B參考解析：B項(xiàng)錯誤，加強(qiáng)員工新媒體使用管理，促使員工規(guī)范使用自媒體等新媒體平臺，是商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對新媒體時代沖擊的重要步驟。A項(xiàng)正確，無論聲譽(yù)危機(jī)何時發(fā)生，商業(yè)銀行在系統(tǒng)制定聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃時，很多潛在風(fēng)險(xiǎn)就已經(jīng)被及時發(fā)現(xiàn)并得到有效處理，這有助于最大限度地避免或延緩危機(jī)的到來。從這個意義上來說，聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當(dāng)可觀的附加價(jià)值。C項(xiàng)正確，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。D項(xiàng)正確，商業(yè)銀行的良好聲譽(yù)源自利益持有者的持久信任，而媒體是商業(yè)銀行和這些利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。因此，商業(yè)銀行需要通過不同的媒體，定期或不定期地宣傳商業(yè)銀行的價(jià)值理念。故本題選B。45.【單選題】行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把_______放在了核心位置，體現(xiàn)了_______的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。(??)A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心C.消費(fèi)者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心D.消費(fèi)者利益，以客戶為核心正確答案：D參考解析：行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把消費(fèi)者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了“以客戶為核心”的風(fēng)險(xiǎn)理念。整個行為風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估、監(jiān)測、報(bào)告、控制、緩釋過程都圍繞消費(fèi)者或客戶利益是否受到損害展開。故本題選D。46.【單選題】風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評估，也就是通常所說的（??）。A.風(fēng)險(xiǎn)識別B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)加總正確答案：D參考解析：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評估，也就是通常所說的風(fēng)險(xiǎn)加總。風(fēng)險(xiǎn)加總的關(guān)鍵在于對相關(guān)性的考量，不同類型的風(fēng)險(xiǎn)之間、風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)之間、不同機(jī)構(gòu)之間都存在著相關(guān)性，對相關(guān)性假設(shè)的合理性成為風(fēng)險(xiǎn)加總可信度的關(guān)鍵。47.【單選題】下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（??）。A.控制活動B.風(fēng)險(xiǎn)評估C.風(fēng)險(xiǎn)治理D.內(nèi)部環(huán)境正確答案：C參考解析：內(nèi)部控制主要包括五大要素：內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通。故本題選C。48.【單選題】若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0．02％和0．06％，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（??）。A.0.02％，0.04％B.0.05％，0.05％C.0.02％，0.06％D.0.05％，0.06％正確答案：D參考解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.05％中的較高者，設(shè)定0.05％的下限是為了給風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗(yàn)小概率事件時所面臨的困難。故本題選D。49.【單選題】下列關(guān)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露特征的說法，不正確的是（??）。A.債務(wù)人是一個法人或幾個自然人B.債務(wù)人是一個或幾個自然人C.筆數(shù)多，單筆金額小D.按照組合方式進(jìn)行管理正確答案：A參考解析：零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時具有如下三方面特征：①債務(wù)人是一個或幾個自然人；②筆數(shù)多，單筆金額小；③按照組合方式進(jìn)行管理。故本題選A。50.【單選題】在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為（??）的下降。A.違約概率B.違約頻率C.違約損失率D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露正確答案：D參考解析：凈額結(jié)算對于降低信用風(fēng)險(xiǎn)的作用在于，交易主體只需承擔(dān)凈額支付的風(fēng)險(xiǎn)。若沒有凈額結(jié)算條款，那么在交易雙方間存在多個交易時，守約方可能被要求在交易終止時向違約方支付交易項(xiàng)下的全額款項(xiàng)，但守約方收取違約方欠款的希望卻很小。內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。故本題選D。51.【單選題】區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項(xiàng)不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號的是（??）。A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價(jià)，提供優(yōu)惠條件B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整正確答案：B參考解析：B項(xiàng)屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的相關(guān)警示信號。區(qū)域政策法規(guī)的重大變化：1.國家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛淼牟焕绊?2.地方政府提出與地方自然資源、交通條件等極不相稱的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價(jià)，提供優(yōu)惠條件;4.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行;地方政府減少對區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行客戶的優(yōu)惠政策或允諾的優(yōu)惠政策難以兌現(xiàn);5.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控;6.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整。52.【單選題】下列關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子的說法，正確的是（??）。A.某組合風(fēng)險(xiǎn)越小，其資本轉(zhuǎn)換因子越高B.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高C.設(shè)定組合限額步驟的第五步是根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以計(jì)劃授信額表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以資本表示的組合限額D.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：D項(xiàng)正確。A項(xiàng)錯誤，某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高；B項(xiàng)錯誤，同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越低；C項(xiàng)錯誤，設(shè)定組合限額步驟的第五步是根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額。53.【單選題】下列關(guān)于信貸審批的說法，不正確的是（??）。A.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序B.信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和發(fā)放C.在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)D.在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量正確答案：A參考解析：信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括：①審貸分離原則，信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放；②統(tǒng)一考慮原則，在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量，包括貸款、回購協(xié)議、逆回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等；③展期重審原則，原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序。54.【單選題】一般而言，由于匯率變動所造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于（??）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B參考解析：市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按風(fēng)險(xiǎn)類別可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。55.【單選題】（??）用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。A.流動性比率／指標(biāo)法B.現(xiàn)金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法正確答案：C參考解析：缺口分析用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。具體而言，就是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時間段。在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價(jià)“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。56.【單選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法，不正確的是（??）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進(jìn)行調(diào)整正確答案：C參考解析：A項(xiàng)正確，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定對各類和各級限額的內(nèi)部審批程序和操作規(guī)程，根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定、定期審查和更新限額。B項(xiàng)正確，商業(yè)銀行在實(shí)施限額管理的過程中，還需要制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序。C項(xiàng)錯誤，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保不同市場風(fēng)險(xiǎn)限額之間的一致性，并協(xié)調(diào)市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理與信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的限額管理。D項(xiàng)正確，管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進(jìn)行調(diào)整。故本題選C。57.【單選題】商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（??）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A.風(fēng)險(xiǎn)管理措施B.員工利益C.連續(xù)營業(yè)方案D.資本實(shí)力正確答案：A參考解析：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起。故本題選A。58.【單選題】重大聲譽(yù)事件發(fā)生后（??）內(nèi)向國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告有關(guān)情況。A.6小時B.12小時C.1天D.3天正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)積極穩(wěn)妥應(yīng)對聲譽(yù)事件，重大聲譽(yù)事件發(fā)生后12小時內(nèi)向國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告有關(guān)情況。59.【單選題】下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估內(nèi)容的是（??）：A.風(fēng)險(xiǎn)評估B.信息披露C.壓力測試D.資本規(guī)劃正確答案：B參考解析：內(nèi)部資本充足評估報(bào)告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評估、資本規(guī)劃和壓力測試。60.【單選題】《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（??）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護(hù)市場的正常秩序C.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心D.保護(hù)債權(quán)人利益正確答案：C參考解析：《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是：促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心。同時，提出銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭力。61.【單選題】關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試，下列表述錯誤的是(??)。A.壓力測試情景越極端，壓力測試越有效B.壓力測試技術(shù)可分為單因素敏感性壓力測試和多因素情景壓力測試C.壓力情景依其性質(zhì)可以分為歷史壓力情景、假設(shè)模擬的壓力情景D.通常，壓力測試情況嚴(yán)重程度可設(shè)置為輕度、中度、重度正確答案：C參考解析：從壓力因素的角度出發(fā)，壓力情景分為歷史情景與假設(shè)情景。62.【單選題】核心一級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一：商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時，核心一級資本的受償順序排在()。A.所有其他融資工具之后B.存款人之后，一般債權(quán)人之前C.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后D.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后正確答案：A參考解析：核心一級資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。故本題選A。63.【單選題】使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算股票風(fēng)險(xiǎn)的一般市場風(fēng)險(xiǎn)時，資本的計(jì)提比例為()。A.5%B.8%C.12．5%D.10%正確答案：B參考解析：股票風(fēng)險(xiǎn)分為股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)，其資本計(jì)提比率都為8%。故本題選B。64.【單選題】某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8％，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6％，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為()。A.6.6%B.3.2%C.4.2％D.2.4%正確答案：A參考解析：資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為：E（R）＝p1r1＋p2r2＝8％×0.3＋6％×0.7＝6.6％。65.【單選題】某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為(??)。A.40％B.60％C.70％D.80％正確答案：A參考解析：違約損失率指估計(jì)的某一債項(xiàng)違約后損失的金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比。（損失的嚴(yán)重程度，LGD=1-回收率）該筆貸款的違約損失率=1－(350－50)／500=40％。66.【單選題】對銀行體系流動性產(chǎn)生沖擊的常見因素不包括（）。A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素和貨幣政策因素B.金融市場因素C.季節(jié)性因素D.法律因素正確答案：D參考解析：對銀行體系流動性產(chǎn)生沖擊的常見因素：（1）宏觀經(jīng)濟(jì)因素和貨幣政策因素；（2）金融市場因素；（3）季節(jié)性因素。67.【單選題】關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（??）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一個市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值正確答案：C參考解析：A項(xiàng)錯誤，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。B項(xiàng)錯誤，C項(xiàng)正確，商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時通常采用兩種方法：①盯市，商業(yè)銀行必須盡可能按照市場價(jià)格計(jì)值；②盯模，當(dāng)按市場價(jià)格計(jì)值存在困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值。D項(xiàng)錯誤，盯模是指以某一個市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。故本題選C。68.【單選題】某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進(jìn)行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（??）。A.該行AA級客戶的違約頻率為0.5％B.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5％C.該行AA級客戶的違約概率為0.5％D.該行AA級客戶的違約損失率為0.5％正確答案：A參考解析：1000個客戶中發(fā)現(xiàn)有5個客戶違約，則違約頻率=5／1000×100％=0.5％。69.【單選題】某商業(yè)銀行由X、Y兩個核心業(yè)務(wù)部門構(gòu)成，其總體經(jīng)濟(jì)資本為120億元，假設(shè)單獨(dú)計(jì)算X、Y業(yè)務(wù)部門的非預(yù)期損失分別為60億元、90億元，則應(yīng)當(dāng)給X、Y業(yè)務(wù)部門配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為（）。A.X60億元，Y60億元B.X60億元，Y90億元C.X48億元，Y72億元D.X30億元，Y90億元正確答案：C參考解析：以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重，所以X的經(jīng)濟(jì)資本=60/150×120=48億元；Y的經(jīng)濟(jì)資本=90/150*120=72億元。70.【單選題】關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，說法錯誤的是（）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)橥獠織l件的變化B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是一項(xiàng)資產(chǎn)特有的風(fēng)險(xiǎn)，隨資產(chǎn)組合中其他資產(chǎn)價(jià)格的變動而同方向同幅度變動C.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場的波動、經(jīng)濟(jì)政策的突然變化等因素給資產(chǎn)價(jià)格帶來的變化屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是可以被消除的，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是不能被消除的正確答案：B參考解析：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是因外部條件的變化，如宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場的波動、經(jīng)濟(jì)政策的突然變化等因素給資產(chǎn)價(jià)格帶來的變化；非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是一項(xiàng)資產(chǎn)特有的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)不隨資產(chǎn)組合中其他資產(chǎn)價(jià)格的變動而同方向同幅度變動。充分多樣化的資產(chǎn)組合可以消除組合中不同資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但不能消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。71.【單選題】根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括（??）。A.交易賬簿的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬簿和銀行賬簿的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)B.銀行賬簿的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬簿和銀行賬簿的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)C.交易賬簿的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬簿和銀行賬簿的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)D.交易賬簿的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，交易賬簿和銀行賬簿的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，第一支柱下市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括交易賬簿的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，以及交易賬簿和銀行賬簿的匯率風(fēng)險(xiǎn)(含黃金)和商品風(fēng)險(xiǎn)。故本題選A。72.【單選題】外部欺詐事件是指()。A.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件B.第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件C.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件正確答案：B參考解析：外部欺詐事件，指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。73.【單選題】巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動性期限，其中不包括（??）。A.10天B.20天C.30天D.40天正確答案：C參考解析：巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動性期限，共分為10天、20天、40天、60天、120天五檔，取代現(xiàn)行10天持有期的規(guī)定。新內(nèi)部模型法體系下，流動性調(diào)整后的壓力期ES計(jì)量將涉及銀行市場風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)的改造升級。74.【單選題】以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B參考解析：利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。75.【單選題】風(fēng)險(xiǎn)限額管理不包括()環(huán)節(jié)。A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測C.超限額處理D.風(fēng)險(xiǎn)限額識別正確答案：D參考解析：風(fēng)險(xiǎn)限額管理包括風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測和超限額處理三個環(huán)節(jié)。76.【單選題】下列關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。A.流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”C.流動性風(fēng)險(xiǎn)對商業(yè)銀行來說，是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)正確；流動性風(fēng)險(xiǎn)堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”；B項(xiàng)正確；流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比,形成的原因更加復(fù)雜,涉及的范圍更廣,通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)；A項(xiàng)錯誤；大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)正確。77.【單選題】下列不屬于監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)的是（??）。A.內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風(fēng)險(xiǎn)狀況正確答案：A參考解析：銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度。78.【單選題】盈利能力監(jiān)管指標(biāo)中，利息收入比率＝()。A.利息收入比率＝利息收入／資產(chǎn)總額B.利息收入比率＝利息收入／(營業(yè)收入-營業(yè)支出)C.利息收入比率＝(利息收入-利息支出)／資產(chǎn)總額D.利息收入比率＝利息凈收入/營業(yè)凈收入

正確答案：D參考解析：考查風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。利息收入比率＝利息凈收入/營業(yè)凈收入79.【單選題】商業(yè)銀行()負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行高級管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施。80.【單選題】《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行()的信息披露要求A.資本計(jì)量和管理B.財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告C.公司治理情況D.年度重大事項(xiàng)正確答案：A參考解析：銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求,則側(cè)重于商業(yè)銀行資本計(jì)量和管理相關(guān)信息的披露。81.【多選題】下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D.維持市場信心E.增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性正確答案：A,B,D,E參考解析：商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，為銀行提供融資。與其他企業(yè)一樣，資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和進(jìn)行投資的資金來源之一，它和商業(yè)銀行負(fù)債一樣起到提供融資的關(guān)鍵作用。第二，吸收和消化損失。資本的本質(zhì)特征是可以自由支配，是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的第一資金來源。因此，資本金又被稱為保護(hù)債權(quán)人免遭風(fēng)險(xiǎn)損失的緩沖器。第三，限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。商業(yè)銀行在高風(fēng)險(xiǎn)高收益、做大做強(qiáng)的目標(biāo)驅(qū)動下，難以真正實(shí)現(xiàn)自我約束。通過監(jiān)管當(dāng)局要求銀行持有的資本不得低于最低資本充足率的外部措施，來降低銀行破產(chǎn)倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。第四，維持市場信心。市場信心是影響商業(yè)銀行安全性和流動性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失，將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性危機(jī)甚至市場崩潰。商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)存款人利益的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。故本題選ABDE。82.【多選題】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理的原因（）。A.良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力B.風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力正確答案：A,B,C,D,E參考解析：風(fēng)險(xiǎn)管理對于商業(yè)銀行經(jīng)營的作用主要體現(xiàn)在以下幾個方面：(一)健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值。(二)良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力。(三)風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式。(四)風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)。(五)風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。故本題選ABCDE。83.【多選題】壓力測試結(jié)果可以應(yīng)用于（）。A.制定戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)決策B.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好C.調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)限額D.編制經(jīng)營規(guī)劃E.開展內(nèi)部充足率和流動性評估正確答案：A,B,C,D,E參考解析：壓力測試結(jié)果運(yùn)用于商業(yè)銀行的各項(xiàng)管理決策中，包括但不限于：制定戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)決策、編制經(jīng)營規(guī)劃、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)限額、開展內(nèi)部資本充足和流動性評估、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施以及應(yīng)急計(jì)劃等。故本題選ABCDE。84.【多選題】在聲譽(yù)危機(jī)管理中，預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃主要包括哪些內(nèi)容()。A.指定危機(jī)管理負(fù)責(zé)人員，評估內(nèi)外溝通機(jī)制B.確?？晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術(shù)手段，保障危機(jī)時刻的信息傳遞C.嚴(yán)格管制敏感信息，避免錯誤或無準(zhǔn)備的評論傳播D.熟悉危機(jī)處理的最佳媒介方式E.在內(nèi)部明確危機(jī)管理原則，并盡可能告知所有利益持有者正確答案：A,B,D,E參考解析：預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃：設(shè)定危機(jī)管理負(fù)責(zé)人崗位，定期評估金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)外部溝通機(jī)制；確保可供使用的溝通資源和技術(shù)手段暢通，保障危機(jī)時刻的信息傳遞；熟悉危機(jī)處理的最佳媒介方式；在機(jī)構(gòu)內(nèi)部明確危機(jī)管理原則，并盡可能告知所有利益持有者。C項(xiàng)，嚴(yán)格管制敏感信息，避免錯誤或無準(zhǔn)備的評論傳播屬于管理危機(jī)過程中的信息交流。85.【多選題】下列哪些情形可以被商業(yè)銀行認(rèn)為是貸款客戶所在行業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素預(yù)警指標(biāo)（）。A.行業(yè)整體衰退B.出現(xiàn)金融危機(jī)C.產(chǎn)能明顯過剩D.市場需求出現(xiàn)明顯下降E.出現(xiàn)重大的技術(shù)變革正確答案：A,B,C,D,E參考解析：行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素：1.行業(yè)整體衰退；2.出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變；3.經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，如經(jīng)濟(jì)蕭條或出現(xiàn)金融危機(jī)，對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響；4.產(chǎn)能過剩；5.市場需求出現(xiàn)明顯下降；6.行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。86.【多選題】2007年底，美國爆發(fā)了次級債務(wù)危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債務(wù)危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊，危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了()等風(fēng)險(xiǎn)。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,B,C,D,E參考解析：本題中，“美國商業(yè)銀行員工違規(guī)”屬于操作風(fēng)險(xiǎn)；“信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損”屬于市場風(fēng)險(xiǎn)；“大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風(fēng)險(xiǎn)；“銀行間資金吃緊”屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)；“使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣”屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。87.【多選題】操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要包括（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告B.操作風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)報(bào)告C.操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告D.操作風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告E.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件報(bào)告正確答案：A,B,C,E參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要包括操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告、操作風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)報(bào)告、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件報(bào)告。故本題選ABCE。88.【多選題】商業(yè)銀行對交易賬簿進(jìn)行市值重估時常采用的方法有()。A.使用凈現(xiàn)值B.使用賬面價(jià)值C.盯住市場價(jià)格，按照當(dāng)前市場價(jià)格計(jì)值D.使用歷史價(jià)值E.按照有關(guān)模型計(jì)算價(jià)值正確答案：C,E參考解析：商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時通常采用以下兩種方法：（1）盯市：按市場價(jià)格計(jì)值。（2）盯模：按模型計(jì)值。故本題選CE。89.【多選題】下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動性風(fēng)險(xiǎn)的有（??）。A.以核心存款作為貸款的主要資金來源B.將大量短期借款用于長期貸款C.保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配D.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金正確答案：B,D參考解析：選項(xiàng)B符合題意，商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量短期借款(負(fù)債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”，如果這種期限錯配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)險(xiǎn)；選項(xiàng)D符合題意，如果商業(yè)銀行的貸款過度集中于某個行業(yè)或某類金融產(chǎn)品，則一旦出現(xiàn)不利的市場情況時，必然遭受巨大損失乃至破產(chǎn)倒閉。故本題選BD。90.【多選題】KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中用到的變量不包括（??）。A.非違約概率B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息C.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率D.貸款期限E.借款企業(yè)的市場價(jià)值正確答案：D,E參考解析：根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的，即P1(1+K1)+(1-P1)×(1+K1)×θ=1+i1其中，P1為期限1年的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非違約概率，(1-P1)即其違約概率；K1為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息；θ為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率，等于“1-違約損失率”；i1為期限1年的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率。故本題選DE。91.【多選題】2004年，巴塞爾委員會發(fā)布《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議(修訂框架)》，提出了以(??)三大支柱為特色的新資本協(xié)議框架。A.治理結(jié)構(gòu)B.內(nèi)部控制C.最低資本充足率要求D.市場約束E.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查正確答案：C,D,E參考解析：2004年，巴塞爾委員會發(fā)布《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議(修訂框架)》，提出了以最低資本充足率要求、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場約束三大支柱為特色的新資本協(xié)議框架。2006年發(fā)布的《巴塞爾新資本協(xié)議》(巴塞爾協(xié)議Ⅱ)增加了對交易賬戶和雙重違約的處理。故本題選CDE。92.【多選題】當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的是（??）。A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會增加C.如果市場利率下降，銀行的市場價(jià)值將下跌D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會減少E.如果市場利率上升，銀行的市場價(jià)值將增加正確答案：A,B,D參考解析：久期缺口用來測量銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)，久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債／總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期。當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場價(jià)值將增加；如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場價(jià)值將減少。故本題選ABD。93.【多選題】洗錢、恐怖融資、擴(kuò)散融資三者的區(qū)別包括（??）。A.洗錢的資金來源為非法所得，恐怖融資和擴(kuò)散融資的資金來源往往合法B.洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資和擴(kuò)散融資的資金主要被用于政治目的C.洗錢的資金量大、交易復(fù)雜，恐怖融資的資金量小、交易簡單，擴(kuò)散融資的資金量大、交易隱蔽D.洗錢的資金環(huán)形流動，恐怖融資和擴(kuò)散融資的資金點(diǎn)到點(diǎn)流動E.洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資和擴(kuò)散融資的資金主要被用于軍事目的正確答案：A,C,D參考解析：BE兩項(xiàng)，洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資的資金主要被用于政治目的，擴(kuò)散融資的資金主要被用于軍事目的。94.【多選題】下列對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有（??）。A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)B.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素C.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是完善的公司治理架構(gòu)、扎實(shí)的常態(tài)化建設(shè)、靈活的風(fēng)險(xiǎn)處置應(yīng)對措施、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程、專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理人員及系統(tǒng)共同作用的結(jié)果D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一種多維的風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測正確答案：A,B,C,D參考解析：商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過系統(tǒng)化方法管理。因?yàn)閹缀跛酗L(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行的聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行要采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法進(jìn)行控制或緩釋聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是完善的公司治理架構(gòu)、扎實(shí)的常態(tài)化建設(shè)、靈活的風(fēng)險(xiǎn)處置應(yīng)對措施、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程、專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理人員及系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。E項(xiàng)，歷史模擬法是計(jì)量和監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)的方法。95.【多選題】風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)主要包括（??）。A.流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.正常貸款遷徙率C.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)E.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)正確答案：A,C,D,E參考解析：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)用來衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，以時點(diǎn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，屬于靜態(tài)指標(biāo)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。B項(xiàng)，正常貸款遷徙率屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。96.【多選題】下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風(fēng)險(xiǎn)()。A.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B.將閑置資金購買固定利率債券C.提高固定利率貸款比例D.降低固定利率貸款比例E.提高浮動利率貸款比例正確答案：A,D,E參考解析：如果銀行以長期存款作為短期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，存款的利息支出是固定的，但貸款的利息收入會隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來收益增加、經(jīng)濟(jì)價(jià)值提高。故本題選ADE。97.【多選題】根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為零的項(xiàng)目有()。A.國有金融資產(chǎn)管理公司收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券B.對我國公共部門實(shí)體的債權(quán)C.對我國中央政府（含中國人民銀行）的債權(quán)D.商業(yè)銀行之間原始期限在3個月以內(nèi)的債權(quán)E.對政策性銀行的債權(quán)（不包括次級債權(quán)）正確答案：A,C,E參考解析：本題考查權(quán)重法?！皩ξ覈膊块T實(shí)體的債權(quán)”、“商業(yè)銀行之間原始期限在3個月以內(nèi)的債權(quán)”權(quán)重為20%。ACE項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0,故本題選ACE。98.【多選題】企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為()。A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)C.生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)D.銷售風(fēng)險(xiǎn)E.總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B,C,D,E參考解析：企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：①總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；②產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)；③原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；④生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；⑤銷售風(fēng)險(xiǎn)。99.【多選題】從銀行自身的角度來看，有效的信息披露機(jī)制（）。A.保持充