2022年初級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》考前押題卷2

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單選題（共80題，共80分）

1.下列關(guān)于操作風險評估流程錯誤的是（）。

A.在準備階段，制定評估計劃內(nèi)容包括自我評估的目的、對象、范圍、時間安排、開展模式和方法及評估人員組成等

B.在報告階段，包括整合結(jié)果和雙線報告

C.在評估階段，評估后應收集盡可能多的操作風險信息

D.操作風險評估包括準備、評估和報告三個步驟

2.對企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營風險分析的時候，對國內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是（）。

A.經(jīng)營管理不善

B.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬

C.企業(yè)職工知識水平偏低

D.企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善

3.我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％

4.某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失，該情況對應的操作風險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。

A.內(nèi)部流程

B.外部事件

C.人員因素

D.系統(tǒng)缺陷

5.商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風險是一種特殊的（）。

A.市場風險

B.信用風險

C.法律風險

D.操作風險

6.某一國家經(jīng)濟、政治或社會狀況惡化，威脅到在該國有重大商業(yè)關(guān)系或利益的本國借款人的還款能力的風險是指（）。

A.間接國別風險

B.主權(quán)風險

C.政治風險

D.宏觀經(jīng)濟風險

7.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于（）。

A.25％

B.50％

C.30％

D.20％

8.下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中的預警信號的是()。

A.大額信貸損失

B.銀行控股股東變更

C.銀行評級下調(diào)

D.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張

9.商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。

A.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸多頭500

B.累計總敞口頭寸100，凈總敞口頭寸空頭300

C.累計總敞口頭寸500，凈總敞口頭寸多頭100

D.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸空頭100

10.一般來說，限額監(jiān)測作為風險監(jiān)測的一部分，由()負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理部門

D.股東

11.某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債為90億元，負債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性()。

A.加強

B.減弱

C.不變

D.無法確定

12.某銀行流動性資產(chǎn)余額為3500萬元，流動性負債余額為10400萬元，則流動性比例為（??）。

A.19.78％

B.35％

C.12.43％

D.33.65％

13.因交易員主動持有或提高風險敞口所導致的超限是指()。

A.主動超限

B.被動超限

C.實質(zhì)性超限

D.非實質(zhì)性超限

14.下列選項中，屬于行業(yè)經(jīng)營風險因素的是()。

A.經(jīng)濟周期因素

B.財政貨幣政策

C.國家產(chǎn)業(yè)政策

D.產(chǎn)業(yè)成熟度

15.市場約束的核心是()。

A.監(jiān)管部門

B.存款人

C.行業(yè)自律協(xié)會

D.外部中介機構(gòu)

16.商業(yè)銀行外包活動存在以下()情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責。

A.違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章

B.違反本機構(gòu)風險管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等

C.存在重大風險隱患

D.以上均正確

17.與風險管理“三道防線”相呼應，前中后臺分離體現(xiàn)了通過職責分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風險治理原則。下列關(guān)于前中后臺的說法中，錯誤的是()。

A.前臺主要是市場營銷部門，負責對公司類、機構(gòu)類和個人類目標客戶開展市場營銷，推介金融服務方案

B.前臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務處理、信息技術(shù)等支持保障部門

C.中臺主要是財務管理和風險管理部門，負責信用分析、貸款審核、風險評價控制等

D.后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務處理、信息技術(shù)等支持保障部門

18.根據(jù)《貸款風險分類指引》等文件的規(guī)定，次級、可疑和損失三類貸款合稱為()。

A.一般貸款

B.不良貸款

C.優(yōu)質(zhì)貸款

D.惡劣貸款

19.下列選項中，不屬于法人信貸業(yè)務操作風險成因的是()。

A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額

B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制

C.輕視柜臺業(yè)務內(nèi)控管理和風險防范

D.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境

20.下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中的預警信號的是（）。

A.銀行控股股東變更

B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張

C.無保險的存款

D.銀行評級下調(diào)

21.商業(yè)銀行的流動性壓力測試的承壓指標與其他壓力測試不盡相同，流動性風險的承壓指標重點關(guān)注（）。

A.商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率

B.商業(yè)銀行的凈利潤率

C.商業(yè)銀行的支付能力指標

D.商業(yè)銀行的資本充足率

22.杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風險計提不足的問題。

A.巴塞爾協(xié)議Ⅱ

B.巴塞爾協(xié)議框架的改進（巴塞爾協(xié)議2.5）

C.巴塞爾協(xié)議Ⅲ

D.巴塞爾協(xié)議Ⅰ

23.下列關(guān)于其他一級資本的說法，錯誤的是（）。

A.本金和收益都應在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下參與吸收損失的資本工具

B.是累積性的、非永久性的資本工具

C.是不帶有利率跳升及其他贖回條款的資本工具

D.其他一級資本包括其他一級資本工具及其溢價(如優(yōu)先股及其溢價)、少數(shù)股東資本可計入部分

24.在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具是指（）。

A.核心一級資本

B.其他一級資本

C.二級資本

D.一級資本

25.客戶被看作商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計劃向客戶／公眾告知，增強對客戶／公眾的透明度。這對聲譽風險管理的意義有（）。

A.提高商業(yè)銀行的聲譽

B.增加客戶對銀行聲譽風險管理的干預程度

C.增加客戶對商業(yè)銀行聲譽風險管理的了解程度

D.廣泛征求客戶的意見，提早預知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽風險

26.對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到的最大難題是（）。

A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以評估

B.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算

C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握

D.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符

27.以下關(guān)于國別風險報告的說法，錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況

B.不同層次和種類的報告應當遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率

C.重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少每半年向董事會報告

D.在風險暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽的情況下，商業(yè)銀行應當及時向董事會和高級管理層報告

28.如果某商業(yè)銀行持有美元遠期多頭1500萬，美元遠期空頭1200萬，那么該商業(yè)銀行的凈總敞口頭寸為（）萬美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

29.操作風險損失數(shù)據(jù)的收集步驟不包括（）。

A.損失事件評估

B.損失事件識別

C.損失事件填報

D.損失金額確定

30.巴塞爾委員會于（）公布了第三版《銀行公司治理原則》。

A.2022年

B.2022年

C.2022年

D.2022年

31.2022年年初某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2022年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元。則次級類貸款遷徙率為（）。

A.30.0％

B.40.0％

C.75.0％

D.80.0％

32.商業(yè)銀行通常要求各業(yè)務單位及重要崗位定期通過（）詳細列明其當前所面臨的主要風險及其所包含的風險因素，然后將其中可能影響到聲譽的風險因素提煉出來，認定聲譽事件，報告給聲譽風險管理部門。

A.內(nèi)部評級法

B.清單法

C.高級計量法

D.列表法

33.商業(yè)銀行當期信用評級為BBB的某類企業(yè)違約概率(PD)為2％，貸款違約損失率(LGD)為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露(EAD)為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。

A.0，5億元

B.0.1億元

C.1億元

D.0.2億元

34.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。

A.高級計量法

B.內(nèi)部評級法

C.標準法

D.基本指標法

35.如果中央銀行實施緊縮貨幣政策，基準利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。

A.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高

B.借款人承受較低的風險

C.潛在借款人的風險水平下降

D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高

36.下列說法正確的是（）。

A.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險

B.風險規(guī)避不發(fā)生實施成本

C.風險補償主要是指事后（損失發(fā)生后）對風險承擔的價格補償

D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的

37.下列選項中，關(guān)于客戶風險外生變量的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查

B.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度

C.對于風險程度本身就很高的客戶，應該給予較小的容忍度

D.對單一客戶風險的監(jiān)測，不用監(jiān)測其他變量

38.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。

A.從下至上

B.從上至下

C.自內(nèi)至外

D.自外至內(nèi)

39.（）是指債務人違約時預期表內(nèi)項目和表外項目的風險暴露總額。

A.違約風險暴露

B.違約損失率

C.市場價值法

D.回收現(xiàn)金流法

40.下列屬于商業(yè)銀行應對災難性損失方式的是（）。

A.提取損失準備金

B.利用資本金

C.購買商業(yè)保險

D.沖減利潤

41.商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用對沖策略的是（）。

A.匯率風險

B.操作風險

C.商品風險

D.利率風險

42.為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。

A.缺口風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權(quán)性風險

43.在流動性風險管理的市場流動性分析中，下列（）屬于銀行體系流動性指標。

A.股票市場指數(shù)

B.國債市場利率

C.票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率

D.回購利率

44.某企業(yè)2022年凈利潤為0.5億元人民幣，2022年末總資產(chǎn)為12億元人民幣，2022年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2022年的總資產(chǎn)收益率為()。

A.5%

B.4%

C.7%

D.10%

45.在數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方面，下列（）不屬于風險數(shù)據(jù)的要求。

A.真實性

B.準確性

C.可理解性

D.及時性

46.我國流動性風險監(jiān)管中，存貸比的限額值是（）。

A.不大于70％

B.不大于75％

C.不小于70％

D.不小于75％

47.假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風險的表述中，正確的是（）。

A.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

B.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為零

C.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險

48.以下不屬于操作風險資本計量方法的是（）。

A.基本指標法

B.標準法

C.高級計量法

D.動態(tài)指標法

49.商業(yè)銀行在計算資本充足率時，（）無須從核心一級資本中全額扣除。

A.商譽

B.一般風險準備

C.貸款損失準備缺口

D.其他無形資產(chǎn)(土地使用權(quán)除外)

50.下列關(guān)于風險監(jiān)管核心指標中的風險水平類指標的說法，不正確的是（）。

A.衡量商業(yè)銀行的風險狀況

B.以時點數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)

C.屬于靜態(tài)指標

D.預估商業(yè)銀行的風險變化程度

51.以下不屬于政治風險的是（）。

A.政治沖突

B.政權(quán)更替

C.資產(chǎn)被國有化

D.通貨膨脹

52.商業(yè)銀行的風險管理策略不包括（）。

A.風險分散

B.風險對沖

C.風險集中

D.風險補償

53.下列（）不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應該滿足的條件。

A.非交易性頭寸

B.持有該頭寸目的僅是為了保護資本充足率

C.交易性頭寸

D.結(jié)構(gòu)性頭寸應持續(xù)從外匯敞口中扣除，并在資產(chǎn)存續(xù)期內(nèi)保持相關(guān)對沖方式不變

54.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風險暴露為230億元，預期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。

A.1.33％

B.1.74％

C.2.00％

D.3.08％

55.下列可分為財務風險預警和非財務風險預警的是（）。

A.行業(yè)風險預警

B.區(qū)域風險預警

C.法人客戶風險預警

D.信用風險預警

56.在《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中，普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到（）。

A.2％

B.5％

C.7％

D.10％

57.下列關(guān)于因果分析模型的說法中，錯誤的是（）。

A.在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風險報告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L險成因、風險類別和風險損失進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布

B.實踐中，商業(yè)銀行通常先收集損失事件，然后識別導致?lián)p失的風險成因

C.因果分析模型無法識別風險因素與風險損失的關(guān)聯(lián)度

D.實踐中，因果分析模型方法包括實證分析法、與業(yè)務管理部門會談等，最終獲得損失事件與風險成因之間的因果關(guān)系

58.基于損失形態(tài)的分類，操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。

A.追索失敗

B.資產(chǎn)損失

C.賬面減值

D.其他損失

59.（）是一種顧問及其相關(guān)的客戶服務。

A.確認服務

B.技術(shù)服務

C.咨詢服務

D.信息服務

60.在客戶信用評價中，由品德因素、資本因素、還款能力因素、抵押因素和經(jīng)營環(huán)境因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELS系統(tǒng)

D.4Cs系統(tǒng)

61.考慮如下5個債券：

則上述債券的久期從短到長依次為（）。

A.5—2—1—4—3

B.5—2—3—4—1

C.1—2—3—4—5

D.5—4—1—2—3

62.外債總額與國民總收入之比的一般限度是（）。

A.15％～20％

B.20％～25％

C.25％～30％

D.30％～35％

63.關(guān)于風險管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說法錯誤的是（）。

A.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力

B.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術(shù)提供依據(jù)

D.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

64.下列不屬于杠桿率指標特點的是（）。

A.杠桿率對資本充足率形成補充，防止銀行使用內(nèi)部模型進行監(jiān)管套利，確保銀行保有相對充足的資本水平

B.避免了資本套利和監(jiān)管套利

C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營原則、過度積聚高風險資產(chǎn)

D.杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用

65.（）是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目標和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來發(fā)展的潛在風險。

A.聲譽風險

B.戰(zhàn)略風險

C.政治風險

D.系統(tǒng)性風險

66.下列不屬于銀行建立流動性應急機制主要原因的是（）。

A.流動性應急機制能夠幫助銀行提高應對危機的及時性

B.流動性應急機制能夠幫助銀行提高應對危機的有效性

C.流動性應急機制是銀行流動性管理中可有可無的部分

D.流動性應急機制是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件

67.對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型的最大難題是（）。

A.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符

B.計量模型運用數(shù)理知識較多，難以掌握

C.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算

D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障

68.商業(yè)銀行風險監(jiān)管指標是對商業(yè)銀行風險狀況的量化反映，是準確識別、整體評價、持續(xù)監(jiān)測商業(yè)銀行風險的重要標準。銀行風險監(jiān)管指標設(shè)計應以（）為核心，以（）為主體，兼顧分支機構(gòu)，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。

A.資本充足率；董事會

B.銀行利潤；高級管理層

C.風險監(jiān)管；法人機構(gòu)

D.風險監(jiān)管；董事會

69.限額是有效傳導風險偏好的重要工具，限額管理是最常用的風險事前控制手段。銀行可以對每個風險承擔部門設(shè)定一定的限額，從而確保銀行從事的高風險業(yè)務活動得到控制。這種風險控制方式對于那些風險緩釋具有很大困難的風險十分適用。從各類限額的關(guān)系看，最基本的限額是（）。

A.國別限額

B.行業(yè)限額

C.政府限額

D.客戶限額

70.員工人均培訓費用是操作風險關(guān)鍵指標的一項，它反映商業(yè)銀行在提高員工工作技能方面所做出的努力，如果商業(yè)銀行總培訓費用增加但人均培訓費用下降，意味著（）。

A.員工培訓效率下降

B.部分員工沒有受到應有的培訓

C.公司對于提高員工工作技能方面作出了較多的努力

D.以上均不正確

71.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風險暴露為170億元，預期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。

A.2.5％

B.2％

C.3.33％

D.2.94％

72.某商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。一年內(nèi)A級債券和BBB級債券的違約概率分別為2%和4%，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么一年內(nèi)該信用組合的預期信用損失為()元。

A.923000

B.672000

C.880000

D.742000

73.在一些銀行戰(zhàn)略風險評估還可以采用打分卡的方法，圍繞外部環(huán)境、行業(yè)因素、銀行管理、決策者、其他相關(guān)因素進行打分，判斷戰(zhàn)略風險水平。其中“未來3年銀行戰(zhàn)略涉及行業(yè)和地區(qū)的景氣情況”屬于（）評估。

A.外部環(huán)境評估

B.行業(yè)因素評估

C.決策者因素評估

D.其他相關(guān)因素評估

74.2022年，某公司凈利潤為650萬元，銷售收入為15010萬元，則該公司銷售凈利率為（）。

A.4.33％

B.5％

C.6％

D.6.4％

75.（）可以說是概率論與數(shù)理統(tǒng)計中最重要的一個分布，同時也是在金融研究中運用最為廣泛的一個分布，在金融風險管理中，很多隨機變量的概率分布都可以運用他描述或近似描述。

A.二項分布

B.泊松分布

C.均勻分布

D.正態(tài)分布

76.關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品，下列說法錯誤的是（）。

A.從高風險品種調(diào)整為低風險品種

B.從有信用風險品種調(diào)整為無信用風險品種

C.從周轉(zhuǎn)性貸款調(diào)整為項目貸款

D.從無貿(mào)易背景的品種調(diào)整為有貿(mào)易背景的品種

77.相比較而言，（）最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。

A.法人信貸業(yè)務

B.柜面業(yè)務

C.代理業(yè)務

D.資金交易業(yè)務

78.以下不屬于國際監(jiān)管機構(gòu)總結(jié)的金融機構(gòu)公司治理存在的問題的是（）。

A.風險治理能力薄弱

B.薪酬和激勵機制不合理

C.組織架構(gòu)過于復雜和不透明

D.監(jiān)事會未有效履行風險管理職責

79.新產(chǎn)品(業(yè)務)因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是（）。

A.聲譽風險

B.操作風險

C.市場風險

D.信用風險

80.20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理處于（）。

A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

B.資產(chǎn)風險管理模式階段

C.全面風險管理模式階段

D.負債風險管理模式階段

多選題（共30題，共30分）

81.商業(yè)銀行可以從（）維度對貸款組合進行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測信用組合風險。

A.行業(yè)

B.利潤貢獻度

C.產(chǎn)品

D.客戶

E.區(qū)域

82.商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括（）。

A.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告

B.及時、準確、完整地向董事會報告有關(guān)本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財物狀況等事項

C.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關(guān)的資本需求，及時向高級管理層和董事會報告

D.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導，定期進行壓力測試，并制定應急預案

E.評估業(yè)務和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險

83.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括（）。

A.系統(tǒng)風險

B.信用風險

C.操作風險

D.戰(zhàn)略風險

E.聲譽風險

84.能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎娱L期影響進行評估的分析方法包括（）。

A.期限彈性分析

B.持續(xù)期分析

C.敏感分析

D.外匯敞口分析

E.風險價值分析

85.商業(yè)銀行在計算資本充足率時，應從核心一級資本中全額扣除的項目有（）。

A.由經(jīng)營虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn)

B.商譽

C.貸款損失準備缺口

D.確定受益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額

E.資產(chǎn)證券化銷售利得

86.在國別風險等級分類中，低國別風險的表現(xiàn)主要有（）。

A.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定

B.經(jīng)濟政策被證明有效且正確

C.信用風險較為嚴重

D.不存在任何外匯限制

E.有及時償債的超強能力

87.根據(jù)《貸款風險分類指引》（銀監(jiān)發(fā)〔2022〕54號）等文件規(guī)定，不屬于不良貸款的有（）。

A.正常

B.關(guān)注

C.次級

D.可疑

E.損失

88.風險水平類指標主要包括（）。

A.操作風險指標

B.資本充足程度

C.流動性風險指標

D.盈利能力

E.準備金充足程度

89.下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別的事情有（）。

A.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失

B.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

C.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動

D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

E.銀行員工竊取客戶賬戶資金

90.對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業(yè)財務比率分析主要包括（）。

A.盈利能力分析

B.杠桿比率分析

C.現(xiàn)金流量分析

D.效率比率分析

E.流動比率分析

91.根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，下列能夠成為洗錢罪對象的有（）。

A.走私活動所得

B.股票投資所得

C.期貨投機所得

D.貪污受賄所得

E.金融詐騙所得

92.可以用來量化收益的風險或者說收益率的波動性的指標有（）。

A.預期收益率

B.中位數(shù)

C.方差

D.標準差

E.眾數(shù)

93.下列屬于收益度量指標的有（）。

A.絕對收益

B.持有期收益率

C.預期收益率

D.方差

E.標淮差

94.下列屬于商業(yè)銀行反洗錢管理體系的有（）。

A.反洗錢管理組織架構(gòu)

B.反洗錢內(nèi)控制度體系

C.反洗錢內(nèi)部監(jiān)督體系

D.反洗錢內(nèi)部考核體系

E.反洗錢培訓

95.下列對商業(yè)銀行聲譽風險管理的表述，正確的有（）。

A.聲譽風險是一種多維的風險，具有非常明顯的系統(tǒng)性風險特征

B.所有員工都應當深入理解價值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素

C.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)

D.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽

E.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和檢測

96.市場上可得的流動性監(jiān)測指標很多，下列（）屬于市場流動性風險監(jiān)測指標。

A.市場整體的信息

B.金融行業(yè)的信息

C.特定銀行的信息

D.政府行業(yè)的信息

E.服務行業(yè)的信息

97.市場風險管理政策應當與銀行的（）相適應，與其總體業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、管理能力、資本實力和能夠承擔的總體風險水平相一致，并符合監(jiān)管關(guān)于市場風險管理的有關(guān)要求。

A.規(guī)模

B.規(guī)章制度

C.風險特征

D.業(yè)務性質(zhì)

E.復雜程度

98.下列關(guān)于核心負債比例的說法，正確的是（）。

A.核心負債比例=核心負債／總負債×100％

B.核心負債比例指標認為到期期限在3個月以上的負債具有較高的存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性

C.將到期日在3個月以上的負債和50％比例的活期存款定義為核心存款

D.大型銀行的中值在50％左右，股份制銀行的中值在40％左右

E.一般應對同類銀行進行聚類分析，考察其在同類銀行中負債的穩(wěn)定可比程度

99.下列關(guān)于銀行賬簿利率風險管理的說法中，正確的有（）。

A.利率預測包括對利率變動方向、水平以及周期轉(zhuǎn)折點的預測

B.對異常銀行的定義為利率沖擊下經(jīng)濟價值變動超過一級資本20％的銀行

C.監(jiān)管要求通過經(jīng)濟增加值（EVA）和凈利息收益法（NII）計量銀行賬簿利率風險水平，并依據(jù)EVA的結(jié)果計量資本

D.對銀行賬簿利率風險的管理采用表內(nèi)、表外兩種方法

E.商業(yè)銀行在計量銀行賬簿利率風險過程中，應考慮包括缺口風險、基差風險和期權(quán)性風險在內(nèi)的重要風險的影響

100.“三道防線”的模式構(gòu)建了一個風險管理體系監(jiān)督架構(gòu)，充分體現(xiàn)了風險管理的（）特性。

A.全員性

B.全面性

C.獨立性

D.專業(yè)性

E.垂直性

101.2022年4月，中國銀監(jiān)會批準實施資本管理高級辦法的銀行有（）。

A.工商銀行

B.建設(shè)銀行

C.招商銀行

D.交通銀行

E.中信銀行

102.市場風險計量管理報告，綜合反映報告期內(nèi)市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應的風險管理建議。內(nèi)容包括但不限于（）。

A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計／計量的市場風險頭寸

B.金融市場業(yè)務的盈虧情況

C.交易賬簿風險價值與返回檢驗

D.壓力測試開展情況

E.限額執(zhí)行情況

103.商業(yè)銀行柜員在辦理現(xiàn)金存取款業(yè)務時，以下行為存在操作風險的有()

A.未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務

B.未能正確識別假鈔

C.無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務

D.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務

E.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

104.授信集中可以集中于（）。

A.關(guān)聯(lián)的交易對象團體

B.單一的交易對象

C.某一區(qū)域

D.同一類抵押擔保

E.某一類產(chǎn)品

105.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔

D.維持市場信心

E.增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

106.在聲譽危機管理的主要內(nèi)容中，提高日常解決問題的能力主要包括（）。

A.預先識別潛在危機，并制定相應的反應策略

B.公共關(guān)系和投資者關(guān)系部門應當密切協(xié)作，以采取更恰當?shù)膶ν饣貞?/p>

C.改變業(yè)務部門處理問題的方