2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫綜合試卷A卷附答案

2023年6月中級銀行從業(yè)資格之中級風

險管理題庫綜合試卷A卷附答案

單選題（共50題）

1、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品

/服務成本增加、產(chǎn)品/服務過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長

期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。

A.聲譽風險

B.市場風險

C.戰(zhàn)略風險

D.信用風險

【答案】C

2、區(qū)域風險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化

以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列

各項不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關警示信號的是（）。

A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件

B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控

D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整

【答案】B

3、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手

續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生

不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正?；厥?。此操作風險事件屬于

（）。

A.內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴

B.外部欺詐

C.內(nèi)部欺詐

D.未經(jīng)授權(quán)進行交易

【答案】A

4、下列關于戰(zhàn)略風險管理流程說法，正確的是（）。

A.識別風險因素、評估主要風險因素、評估可能性和影響、風險優(yōu)

先排序

B.識別風險因素、評估可能性和影響、評估主要風險因素、風險優(yōu)

先排序

C.識別風險因素、風險優(yōu)先排序、評估主要風險因素、評估可能性

和影響

D.識別風險因素、評估主要風險兇素、風險優(yōu)先排序、評估可能性

和影響

【答案】A

5、監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風險狀況

【答案】A

6、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。

A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險一經(jīng)批準不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專

家負責審核一些技術(shù)性較強的假設條件

【答案】C

7、下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略

C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以

便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行

創(chuàng)造附加價值

【答案】C

8、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關

于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ﹐

A.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流

動性比例不低于25%

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合

理比率指標

C.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流

動性覆蓋率應當不低于150%

D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務規(guī)模和特色設定多種流動性比率/指標，

滿足流動性風險管理的需要

【答案】C

9、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是

（）。

A.I和III

B.Ill和IV

C.I和II

D.只有I

【答案】A

10、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季

【答案】B

11、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其

余是保證。假如該客戶違約概率為1%,貸款違約損失率為40%,則

該筆貸款的預期損失是（）萬元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2

【答案】D

12、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風

險敏感度最高的是（）o

A.內(nèi)部評級法

B.標準法

C.基本指標法

D.高級計量法

【答案】D

13、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（)o

A.各業(yè)務部門一管理層一風險管理部門

B.各業(yè)務部門一風險管理部門一管理層

C.管理層一各業(yè)務部門一風險管理部門

D.管理層一風險管理部門一各業(yè)務部門

【答案】B

14、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有

業(yè)務劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本

要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即

可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內(nèi)部評級法

【答案】A

15、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)

銀行造成的損失。以下對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖?/p>

（）o

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽

B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可

能造成聲譽風險的因素

D.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程

和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

【答案】B

16、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為

初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的

風險因素是()O

A.違約概率

B.違約失率

C.違約風險暴露

D.期限

【答案】A

17、新產(chǎn)品/業(yè)務風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行,

是全面風險管理的重要工作內(nèi)容這是指(?)o

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應性原則？

【答案】B

18、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（）。

A.控制活動

B.風險評估

C.風險治理

D.內(nèi)部環(huán)境

【答案】C

19、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)

變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。

A.弱

B.強

C.沒有影響

D.有影響，但不確定

【答案】B

20、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標評估客戶的短期償債能力（）。

A.流動比率

B.利息保障倍數(shù)

C.有形凈值債務率

D.資產(chǎn)負債比率

【答案】A

21、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)

的流動資產(chǎn)）比率維持在（）以上。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】A

22、績效考評應堅持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵性

C.可靠性

D.安全與收益平衡

【答案】A

23、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎核心地位的制度分

別是（）

A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度：反洗錢崗位職責制度

B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度

C.客戶身份識別制度：大額交易與可疑交易報告制度

D.反洗錢宣傳培訓制度；客戶洗錢風險等級劃分制度

【答案】C

24、資本規(guī)劃應至少設定內(nèi)部資本充足率（）目標。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.五年

【答案】C

25、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作

為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)

管資本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%

【答案】B

26、為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款

利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風

險是（）O

A.收益率曲線風險

B.基準風險

C.期權(quán)性風險

D.重新定價風險

【答案】B

27、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部

事件所造成損失的風險是（）o

A.操作風險

B.國家風險

C.市場風險

D.流動性風險

【答案】A

28、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務

環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。

A.貸前調(diào)查

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發(fā)放

【答案】D

29、（）指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因,

無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.轉(zhuǎn)移風險

B.傳染風險

C.貨幣風險

D.主權(quán)風險

【答案】A

30、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內(nèi)容的是（）o

A.抵押品名稱

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔保的主債權(quán)種類

D.抵押物移交的時間

【答案】D

31、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是

（）。

A.管理層風險

B.產(chǎn)品風險

C.區(qū)域風險

D.借款人財務狀況變動風險

【答案】C

32、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%,權(quán)

重為0.3,證券乙的預期收益率為6%,權(quán)重為0.7,則該投資組合

的收益率為（）o

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%

【答案】A

33、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務人在獲得

貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1%、2%、

5%。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間出現(xiàn)違約

的概率為（）。

A.7%

B.7.2%

C.7.8%

D.8%

【答案】C

34、下列關于風險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門所關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀

況和銀行機構(gòu)自身的風險狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段.對銀行機構(gòu)風險

狀況進行全面評估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風險的原因，通?？蓪L險分為信用風險、市場風險、

操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略

風險八大類

D.應將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風險管理和外部控制質(zhì)量的評估上

【答案】D

35、下列關于壓力測試的應用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。

A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試

B.商業(yè)銀行應根據(jù)定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力

測試報告

C.商業(yè)銀行應根據(jù)資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在

不利影響及對應所需持有的附加資本

D.原則上，壓力測試至少每半年一次

【答案】D

36、風險管理的目標是()。

A.消除風險

B.實現(xiàn)收益最大化

C.實現(xiàn)收益和風險的平衡

D.增加風險

【答案】C

37、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是（）。

A.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致

B.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致

C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

【答案】C

38、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元

遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞

口頭寸為（）萬美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000

【答案】B

39、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額

是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設對應的表內(nèi)

風險權(quán)重是75%,表外風險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%o則該商業(yè)銀行計量的信

用卡風險加權(quán)資產(chǎn)最可能的是（）o

A.67.5億

B.90億

C.30億

D.40億

【答案】A

40、（）是國內(nèi)企業(yè)/機構(gòu)類業(yè)務最重要的部分.也是國內(nèi)商業(yè)

銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。

A.柜臺業(yè)務

B.個人信貸業(yè)務

C.法人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務

【答案】C

41、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源

B.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，也存在

于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)

【答案】C

42、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是（）。

A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效

率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能

力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力

C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能

力

D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前

的現(xiàn)金支付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力

【答案】B

43、風險監(jiān)管的核心步驟是（）。

A.了解機構(gòu)

B.規(guī)劃監(jiān)管行動

C.風險評估

D.風險衡量

【答案】C

44、全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下

列選項沒有體現(xiàn)的是（）。

A.全球的風險管理體系

B.全面的風險管理范圍

C.全程的風險管理過程

D.完全的風險規(guī)避制度

【答案】D

45、()能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶

來估計偏差，也不存在明顯的模型風險，且較容易落實。

A.內(nèi)部模型法

B.蒙特卡羅模擬法

C.方差一協(xié)方差法

D.歷史模擬法

【答案】D

46、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是

(??)。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本充足率水平和流動性管理水平

C.盈利能力和風險管理水平

D.資本充足水平和風險管理水平

【答案】D

47、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)

劃通常的做法是對未來（）進行滾動規(guī)劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年

【答案】B

48、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變

化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推

行不如預期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有

企業(yè)提供貸款服務

D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

【答案】B

49、（）是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心。

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.風險評估

D.監(jiān)管部門

【答案】B

50、下列關于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）o

A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應當對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投

資組合

D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項目的風險

而持有的金融工具和商品頭寸

【答案】C

多選題（共30題）

1、商業(yè)銀行信息安全管理應嚴格管理客戶信息的（）。

A.采集

B.存儲

C.備份

D.使用

E.銷毀

【答案】ABC

2、風險評估體系要符合銀行內(nèi)部（）的需要。

A.資本管理

B.利潤管理

C.財務管理

D.風險管理

E.運營管理

【答案】AD

3、在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，對所涉及證券業(yè)務需履行風

險管理職責的相關方包括()

A.原始權(quán)益人

B.管理人

C.資信評級機構(gòu)

D.資產(chǎn)服務機構(gòu)

E.托管人

【答案】ABCD

4、商業(yè)銀行的風險管理應重在分析不同風險狀況或條件下()。

A.損失的類型

B.損失發(fā)生的可能性

C.可能遭遇的損失規(guī)模

D.彌補損失的方法

E.損失的確認

【答案】BC

5、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.流動性風險

B.市場風險

C.信用風險

D.戰(zhàn)略風險

E.聲譽風險

【答案】ABC

6、關于戰(zhàn)略風險管理方法，下列說法正確的有（）。

A.戰(zhàn)略風險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正

B.戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述風險因素

C.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來發(fā)展?jié)摿?/p>

D.戰(zhàn)略風險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，不必進行修正

E.戰(zhàn)略規(guī)劃最終必須深入貫徹并落實到中觀管理和微觀操作層面

【答案】ABC

7、有效的聲譽風險管理是（）共同作用的結(jié)果。

A.完善的公司治理架構(gòu)

B.扎實的常態(tài)化建設

C.靈活的風險處置應對措施

D.高效的風險管理流程

E.專業(yè)的風險管理人員及系統(tǒng)

【答案】ABCD

8、假設其他條件相同，則下列關于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述,

正確的有（）o

A.銀行敏感負債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風險越高

B.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，流動性風險越低

C.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風險越高

D.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低

E.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高

【答案】ABD

9、監(jiān)管機構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標準主要包括（）。

A.資格要求

B.定性標準

C.定量標準

D.情景分析

E.內(nèi)部控制

【答案】ABCD

10、以下關于操作風險資本計量方法的論述，正確的是（）o

A.基本指標法比較簡單，監(jiān)管當局未對采用該方法的銀行提出具體

標準

B.新標準法由業(yè)務指標部分和內(nèi)部損失乘數(shù)構(gòu)成

C.鼓勵采用基本指標法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風

險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》

D.銀行實施標準法時，銀行的董事會和高級管理層適當積極參與操

作風險管理框架的監(jiān)督

E.操作風險資本計量方法包括基本指標法、標準法和高級計量法，

以及2017年《巴塞爾III最終方案》提出的新標準法

【答案】ABCD

11、商業(yè)銀行風險管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列各項屬于外部數(shù)據(jù)

的有（）。

A.國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù)

B.外部評級數(shù)據(jù)

C.外部損失數(shù)據(jù)

D.行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)

E.客戶在本行的信用記錄

【答案】ABCD

12、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。

A.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益

B.影響客戶或公眾的政策性變化（例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務收

費等方面的調(diào)整）

C.市場對商業(yè)銀行的盈利預期

D.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息/事件

E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動

【答案】ABCD

13、下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有（）o

A.以核心存款作為貸款的主要資金來源

B.將大量短期借款用于長期貸款

C.保持資產(chǎn)與負債幣種匹配

D.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)

E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金

【答案】BD

14、下列關于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有()。

A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構(gòu)所提供的服務

或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應當接受作為公共權(quán)力機構(gòu)的政府

或其授權(quán)機構(gòu)的監(jiān)管

B.銀行普遍存在通過擴大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動，但由

于銀行本身并不承擔全部風險成本，因此容易引發(fā)銀行機構(gòu)在信貸

配給方面的逆向選擇與道德風險問題，造成金融市場效率低下

C.外部宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、區(qū)域等風險因素的變化對銀行經(jīng)營及未來

發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響

D.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論

E.為提高效率，可以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準入與退出

【答案】ABCD

15、組合層面的風險識別應當關注(?)。

A.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策及其適用性

B.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢

C.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)

D.政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否

發(fā)生變化

E.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化？

【答案】ABCD

16、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜面業(yè)務操作風險的措施有（）。

A.強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)管向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進

B.加強業(yè)務系統(tǒng)建設，并在系統(tǒng)中設置自動監(jiān)控要點

C.加強崗位培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平

D.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊

E.解雇缺乏操作經(jīng)驗的柜員

【答案】ABCD

17、從銀行自身的角度來看，有效的信息披露機制（）。

A.保持充足的資本水平

B.明確市場約束作為資本監(jiān)管的有效工具

C.提升銀行自身資本管理和風險管理水平

D.促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風險

E.提高了銀行信息的透明度

【答案】ACD

18、止損限額適用于（）的累計損失。

A.1日

B.兩年

c.一周

D.一個月

E.三個月

【答案】ACD

19、下列關于違約的說法中，正確的有()。

A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義

C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴

露(EAD)等信用風險參數(shù)的基礎

D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風險管理理念

E.債務人破產(chǎn)可以視為違約

【答案】BCD

20、常用的市場風險限額包括()。

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額

D.損失限額

E.追索限額

【答案】ABC

21、下列關于貸款組合信用風險的說法，正確的有()。

A.貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總

B.將信貸資產(chǎn)分散于相關性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助

于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險

C.將信貸資產(chǎn)分散于負相關的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降

低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險

D.相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更多地關注系

統(tǒng)性風險因素

E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性

【答案】ABCD

22、下列關于風險管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有()。

A.風險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實效，需要良好

的IT構(gòu)架和技術(shù)支持

B.風險管理信息系統(tǒng)需要收集的風險信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和

外部數(shù)據(jù)

C.風險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動態(tài)的，系

統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性

D.風險管理信息系統(tǒng)的缺點是相關人員需要很長一段時間才能獲得

所有相關的風險信息

E.風險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設置

嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行

【答案】ABC

23、以下關于風險的說法，正確的有()。

A.風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

B.風險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負面的

C.風險意味著沒有收益

D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模