國際指數(shù)動(dòng)態(tài)2024年6月

國際指數(shù)動(dòng)態(tài)（202406）一、行業(yè)動(dòng)態(tài) 1(一) MSCI發(fā)布2024年全球市場分類審查結(jié)果 1(二) 滬深交易所修訂滬深港通業(yè)務(wù)實(shí)施辦法 1(三) 境內(nèi)首批投資沙特市場ETF獲批 1(四) 亞太地區(qū)ETF資產(chǎn)規(guī)模近9000億美元 1二、指數(shù)動(dòng)態(tài) 1(一) S&PDJI發(fā)布護(hù)城河主題指數(shù) 2(二) MarketVector發(fā)布芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù) 2三、ETF產(chǎn)品動(dòng)態(tài) 2(一) 權(quán)益類ETF 3(二) 固定收益類ETF 5附錄：國際市場衍生品交易量 8(一) 2024年5月各交易所股指衍生品成交量 8(二) 2024年5月各交易所ETF成交量 8(三) 2024年5月各交易所ETF衍生品成交量 10一、行業(yè)動(dòng)態(tài)(一) MSCI發(fā)布2024年全球市場分類審查結(jié)果MSCI2024性表現(xiàn)。(二) 滬深交易所修訂滬深港通業(yè)務(wù)實(shí)施辦法ETFETFETF617712整名單，預(yù)計(jì)自7月22日起生效。(三) 境內(nèi)首批投資沙特市場ETF獲批ETF（QDII）拉伯ETF（QDII）正式獲批。獲批產(chǎn)品跟蹤指數(shù)為富時(shí)沙特阿拉伯指數(shù)（FISAULM.FI），50料、能源、公用事業(yè)和通信等行業(yè)。(四) 亞太地區(qū)ETF資產(chǎn)規(guī)模近9000億美元ETFGI20245（日本除外）ETF7842899614.7%，586.1億美元。二、指數(shù)動(dòng)態(tài)6月，S&PDJIMarketVector2條權(quán)益類指數(shù)，類型均為主題指數(shù)。表1指數(shù)發(fā)布情況指數(shù)類型數(shù)量指數(shù)提供商權(quán)益主題類護(hù)城河1S&PDJI芯片設(shè)計(jì)1MarketVector(一) S&PDJI發(fā)布護(hù)城河主題指數(shù)611日，S&PDJI1S&P500EconomicMoatIndex（標(biāo)普500護(hù)城河指數(shù)）。該指數(shù)樣本空間為標(biāo)普500排名，選取排名靠前的50加權(quán)。(二) MarketVector發(fā)布芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)67日，MarketVector1MarketVectorUSListedFablessSemiconductorIndex（MarketVector美國上市芯片設(shè)計(jì)公司指數(shù)）50%20%。三、ETF產(chǎn)品動(dòng)態(tài)6ETF21ETF2類ETF和策略類ETF數(shù)量接近；從管理方式來看，被動(dòng)管理ETF11只，ETF12只。表2ETF發(fā)行情況ETF類型數(shù)量發(fā)行人管理方式權(quán)益主題類護(hù)城河1FirstTrust被動(dòng)管理氣候1Invesco被動(dòng)管理發(fā)達(dá)市場2Strive,FranklinTempleton被動(dòng)管理發(fā)展中國家1Capital主動(dòng)管理穩(wěn)健1Capital主動(dòng)管理核心1Capital主動(dòng)管理風(fēng)格類小市值1GlobalX被動(dòng)管理1OneAscent主動(dòng)管理策略類目標(biāo)收益2AllianzIM主動(dòng)管理大盤成長1BlackRock主動(dòng)管理杠桿1Direxion主動(dòng)管理固定收益主題類市政債2PGIM主動(dòng)管理ESG1Amundi被動(dòng)管理短久期1NeubergerBerman主動(dòng)管理總回報(bào)1Rareview主動(dòng)管理策略類目標(biāo)到期5Invesco(2),BlackRock(3)被動(dòng)管理(一) 權(quán)益類ETF護(hù)城河ETF：FirstTrust1ETFFirstTrustS&P500EconomicMoatETFEMOT)0.60%，在紐交所上市。S&P500MoatEconomicIndex指數(shù)樣本，根據(jù)毛利率、投入資本回報(bào)率和市場份額計(jì)算護(hù)城河得分，50用等權(quán)重方式加權(quán)。氣候ETF：Invesco發(fā)行1只氣候ETF，名稱為InvescoMSCIGlobalClimate500ETF(KLMT)0.10%，在紐交所上市。KLMT跟蹤指數(shù)為MSCIACWISelectClimate500Index，該指數(shù)樣本空間為MSCIAWIIndex樣本，剔除業(yè)務(wù)涉及爭議性武器、煙草、化石燃料等領(lǐng)域上市公司證券后，選取碳排放和減排目標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)的上市公司證券作為指數(shù)樣本。發(fā)達(dá)市場ETF：（1）Strive發(fā)行1只發(fā)達(dá)市場ETF，名稱為StriveInternationalDevelopedMarketsETF(STXI)0.29%，在紐交所上市。STXIBloombergDevelopedMarketsexUSLarge&MidCapTotalReturnIndex，該指數(shù)樣本空間為發(fā)達(dá)市場（除美國）證券，經(jīng)市值和流動(dòng)性篩選后，選取大市值和中等市值的上市公司證券作為指數(shù)樣本，采用自由流通市值加權(quán)。（2）FranklinTempleton發(fā)行1只發(fā)達(dá)市場ETF，F(xiàn)ranklinFTSEDevelopedWorldUCITSETF(WORL)，費(fèi)率為0.09%，在倫交所上市。WORL跟蹤指數(shù)為FTSEDevelopedIndex，該指數(shù)樣本空間為發(fā)達(dá)市場上市公司證券，經(jīng)市值和25自由流通市值加權(quán)。發(fā)展中國家ETF：Capital發(fā)行1只發(fā)展中國家ETF，名稱為CapitalGroupNewGeographyEquityETF(CGNG)0.64%，在紐交所上市。CGNG來源于發(fā)展中國家的上市公司證券作為最終持倉。穩(wěn)健ETF：Capital1ETFCapitalGroupConservativeEquityETF(CGCV)0.33%，在紐交所上市。CGCV上市公司證券，選取資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)穩(wěn)健且股利分配持續(xù)的上市公司證券作為最終持倉。核心ETF：Capital1ETFCapitalGroupInternationalCoreEquityETF(CGIC)0.54%，在紐交所上市。CGIC投資于全球（除美國）上市公司證券，選取盈利能力較強(qiáng)，股利支付率較高的上市公司證券作為最終持倉。小市值ETF：（1）GlobalX發(fā)行1只小市值ETF，GlobalXRussell2000ETF(RSSL)0.08%，在紐交所上市。RSSL跟蹤指數(shù)為Russell2000RICCappedIndex，該指數(shù)樣本空間為Russell2000Index樣本，采用自由流通市值加權(quán)，單個(gè)樣本權(quán)重上限為20%，權(quán)重4.5%48%。（2）OneAscent發(fā)行1ETF，OneAscentSmallCapCoreETF(OASC)0.64%，在紐交所上市。OASC投資于美國上市公司證券，選取市值位于S&PSmallCap600Index200上市公司證券作為最終持倉。目標(biāo)收益ETF：AllianzIM發(fā)行2只目標(biāo)收益ETF，名稱分別為AllianzIMU.S.LargeCap6MonthBuffer10Jun/DecETF(SIXD)和AllianzIMU.S.EquityBuffer15UncappedJuneETF(JNEU)，費(fèi)率均為0.74%，分別在紐CboeBZX上市。SIXDJNEUSPDRS&P500ETFTrust(SPY)202461202411302024612025531日，SIXD10%之內(nèi)的損失，收益上限為7.68%，JNEU保護(hù)考察期間下跌15%大盤成長ETF：BlackRock1ETFBlackRockLargeCapGrowthETF(BGRO)0.55%BGRO大市值上市公司證券作為最終持倉。杠桿ETF：Direxion1ETFDirexionDailyUraniumIndustryBull2XShares(URAA，費(fèi)率為1.44%，在紐交所上市。DirexionSolactiveUnitedStatesUraniumandNuclearEnergyETFSelectIndex，投資于美國上市公司證券，選取鈾和核能行業(yè)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，并利用金融衍生工具，提供兩倍基準(zhǔn)指數(shù)收益率。(二) 固定收益類ETF市政債ETF：PGIM2ETFPGIMUltraShortMunicipalBondETF(PUSH)PGIMMunicipalIncomeOpportunitiesETF(PMIO)0.15%0.25%，均在紐交所上市。PUSH和PMIO投資于市政債，基于對當(dāng)前政策、經(jīng)濟(jì)形勢、市場趨勢與發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況的分析，選取投資級和投機(jī)級債券作為最終持倉，其投資級債券占比90%70%228年。ESGETF：Amundi1ESGETFAmundiGlobalCorporateSRI1-5YHighestRatedUCITSETFGCRE)0.18%，在德意志交易所上市。GCREBloombergMSCIGlobalCorporateA+ESGSustainabilitySRI1-5YearIndex，該指數(shù)樣本空間為全球公司債券，經(jīng)面值和剩余期限篩選后，剔除業(yè)務(wù)涉及爭議性武器、煙草、化石燃料等ESGBBB數(shù)樣本，采用總市值加權(quán)。短久期ETF：NeubergerBerman1ETFNeubergerBermanShortDurationIncomeETF(NBSD)0.35%，在紐交所上市。NBSD投資于全球債券，通過對發(fā)行人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和市場數(shù)據(jù)的分析以及與管理層的討論，選取符合條件的債券作為最終持倉，以使投資組合加權(quán)久期保持在3年及以下?？偦貓?bào)ETF：Rareview發(fā)行1只總回報(bào)ETF，名稱為RareviewTotalReturnBondETF(RTRE)0.69%CboeBZX上市。RTRE投資于全球債券，選取不同地區(qū)、不同信用評級和不同到期時(shí)間的債券作為最終持倉。目標(biāo)到期ETF：（1）Invesco發(fā)行2只目標(biāo)到期ETF，名稱分別為InvescoBulletShares2032HighYieldCorporateBondETF(BSJW和InvescoBulletShares2034CorporateBondETF(BSCY)，費(fèi)率分別為0.42%0.10%，均在納斯達(dá)克交易所上市。BSJWBSCYInvescoBulletSharesUSDHighYieldCorporateBond2032IndexInvescoBulletSharesUSDCorporateBond2034Index，兩條指數(shù)樣本空間均為美203220345%。（2）BlackRock發(fā)行3只目標(biāo)到期ETF，名稱iSharesiBondsDec2034TermTreasuryETFIBTP)、iSharesiBondsDec2044TermTreasuryETF(IBGA)和iSharesiBondsDec2054TermTreasuryETF(IBGK)，費(fèi)率均為0.07%，均在納斯達(dá)克交易所上市。IBTP、IBGA和IBGK跟蹤指數(shù)分別為ICE2034MaturityUSTreasuryIndex、ICE2044MaturityUSTreasuryIndex和ICE2054MaturityUSTreasuryIndex，三條指數(shù)樣本空間均為美國國債，分別選取在2034年、2044年和2054年到期的債券作為指數(shù)樣本，均采用總市值加權(quán)。附錄：國際市場衍生品交易量一) 2024年5月各交易所股指衍生品成交量DerivativeExchangeMayYear-to-DateTotalStockIndexOptionsStockIndexFuturesStockIndexOptionsStockIndexFuturesNumberofNotionalNumberofNotionalNumberofNotionalNumberofNotionalContractsTurnoverContractsTurnoverContractsTurnoverContractsTurnoverTradedTradedTradedTradedAmericasBolsaMexicanadeValoresNANA19910667NANA1317324421BolsadeValoresdeColombiaNANA300NANA8201BoursedeMontreal0NA433820NANANA2629489NACMEGroup30407641797039896157508150870531766071134472403553632667782867498ICEFuturesUSNANA2959831205047NANA185105471290110MIAXExchangeGroup300NA1150NANAMatbaRofex0013004732NANA624058132Nasdaq-US1098262NANANA5528339NANANAAsia-PacificASXAustralianSecuritiesExchange6266183178596130312073928955661426885506273666108BursaMalaysiaDerivatives1067112991085121672061152989525009ChinaFinancialFuturesExchange4501804386265414159354493058408129006439860526029781HongKongExchangesandClearing38540162155051238583064987015848998847437621060283045632IndiaInternationalExchange129234NA51034NA596826NA250445NAJapanExchangeGroup2470592NA32193069103711613057741NA1655702276546169KoreaExchange556646213695446803967236342831173256920414820450206541981188NSEIXIndia612692753201484691692136063131997941486397451NationalStockExchangeofIndia106464950908574948612867642966934798953263546254830748386383470190SingaporeExchange198089NA13144228NA984271NA66754061NAThailandFuturesExchange134093NA3510847NA794970NA20799823NAEurope-Africa-MiddleEastAthensStockExchange152112190051518090591425001109BorsaIstanbul31690122408474215184836512852062073367086BudapestStockExchange00817516NANA3747873DeutscheBoerseAG30092134153277324407116147621816461293577176171602595379233502DubaiGoldandCommoditiesExchange0000NANANANAICEFuturesEurope970968154620925142003263527165461483391041166087JohannesburgStockExchange35086048184986061605676965712463350595496190NasdaqNordicandBaltics19012748572706278745289309172189814868367356551Tel-AvivStockExchange1965355105950NANA10533164554725NANAWarsawStockExchange1530115190856713772336352148142410二) 2024年5月各交易所成交量ExchangeMayNumberofETFsTotalTurnoverNumberofTradesAmericasBolsaMexicanadeValores158831BolsadeComerciodeSantiago406161BolsadeValoresdeColombia2321BolsadeValoresdeLima173431Nasdaq-US6271649730102976TMXGroup1220111301111Asia-PacificASXAustralianSecuritiesExchange24242460AstanaInternationalExchange2200BursaMalaysia1621HochiminhStockExchange1513526088HongKongExchangesandClearing188476081192JapanExchangeGroup35536177NAKazakhstanStockExchange1811KoreaExchange8684086126503NZXLimited4010130NationalStockExchangeofIndia20129968234PhilippineStockExchange101ShanghaiStockExchange57025324426693ShenzhenStockExchange3876180611712SingaporeExchange45228NATaipeiExchange8968441625TaiwanStockExchange160143716583TheStockExchangeofThailand12415Europe-Africa-MiddleEastAthensStockExchange171BorsaIstanbul22455381BotswanaStockExchange480BucharestStockExchange2714BudapestStockExchange261BulgarianStockExchange3610DeutscheBoerseAGNA164551208Europe-ETPMarketCapitalisation1495NANAJohannesburgStockExchange10236348LjubljanaStockExchange400NasdaqNordicandBalticsNA61761QatarStockExchange210SaudiExchange(Tadawul)92210StockExchangeofMauritius300Tel-Aviv