“雙支柱”調(diào)控與銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)基于SRISK指標(biāo)的實(shí)證分析

“雙支柱”調(diào)控與銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)基于SRISK指標(biāo)的實(shí)證分析文章分析了SRISK指標(biāo)在評(píng)估和管理銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)方面的作對(duì)SRISK指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算和評(píng)估，以驗(yàn)證模型的有效性和可行性。防止跨市場(chǎng)或跨行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳播。學(xué)在宏觀審慎政策方面，國(guó)際清算銀行(BIS)提出了廣義信貸(廣湘平(2也強(qiáng)調(diào)了廣義信貸的重要性，并提出了廣義信貸GDP缺口被2。為了解決這一問(wèn)題，鐘林楠和伍戈(2提出了廣義信貸GDP缺口在微觀審慎政策方面，《巴塞爾III》例(NSFR)和流動(dòng)性覆蓋率(LCR)等流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)，要求金融機(jī)可能導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)過(guò)度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)(Claessens等，2,而Goodhart(2則認(rèn)為廣義信貸GDP缺口被認(rèn)為是逆周期宏觀審慎政策的更優(yōu)錨定長(zhǎng)率GDP在內(nèi)的廣義信貸綜合指標(biāo)。鐘林楠和伍戈(2則提出了一個(gè)SRISK指標(biāo)對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證分析。 SRISK(SystemicRiSRISK的計(jì)算方法如下：根據(jù)銀行各自的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)規(guī)模、響。將這兩方面的信息結(jié)合起來(lái)，得到一個(gè)綜合性的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)SRISK指標(biāo)在銀行監(jiān)管中發(fā)揮著重要作用。它可以作為監(jiān)管當(dāng)局SRISK指標(biāo)也存在一定的局限性。在計(jì)算SRIS SRISK指標(biāo)并非萬(wàn)能。在實(shí)際應(yīng)用中，還需結(jié)合其他監(jiān)管政策和 在《巴塞爾3框架》廣義信貸過(guò)快增長(zhǎng)(GGP)被認(rèn)為是系統(tǒng)性通過(guò)使用統(tǒng)計(jì)方法，如IQR(四分位距)方法或Zscore方法，可以生誤導(dǎo)。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化方法(如最小最大標(biāo)準(zhǔn)化或Zscore標(biāo)準(zhǔn)化),行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。我們收集了國(guó)內(nèi)31個(gè)省市的銀行數(shù)據(jù)進(jìn)行研究，涵等各類(lèi)銀行，并以2018年至2020年為樣本期間。性風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)SRISK指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果，我們可以將31個(gè)省市的銀行證了SRISK指標(biāo)在評(píng)估銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)方面SRISK指標(biāo)作為一種逆周期的監(jiān)管工具，能夠前瞻性地識(shí)別和預(yù)本文通過(guò)構(gòu)建“雙支柱”即宏觀審慎政策(M