2024年年初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題

初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選習(xí)題（1）單項(xiàng)選擇題（共90題，每題0.５分,共４5分)如下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目規(guī)定,請(qǐng)選擇對(duì)應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。1.下列有關(guān)先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說法,不對(duì)的的是()。Ａ.風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是消除風(fēng)險(xiǎn)B．風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略C.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的關(guān)鍵競爭力,是發(fā)明資本增值和股東回報(bào)的重要手段D．商業(yè)銀行應(yīng)理解所有風(fēng)險(xiǎn),建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不理解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采用審慎態(tài)度2.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和措施,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行（)。Ａ.事前防備、事中控制、事後監(jiān)督和糾正B.事前監(jiān)督和糾正、事中防備、事後控制Ｃ.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事後防備D.事前防備、事中監(jiān)督和糾正、事後控制3.假如一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為１0億元,總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為２年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年,那么久期缺口等于（）。A．-1Ｂ.1C.-0.１D.0.14.下列有關(guān)商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法,不對(duì)的的是()。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目的和實(shí)現(xiàn)途徑Ｂ.戰(zhàn)略目的可以分為戰(zhàn)略遠(yuǎn)景、階段性戰(zhàn)略目的和重要發(fā)展指標(biāo)等Ｃ.戰(zhàn)略目的決定了實(shí)現(xiàn)途徑Ｄ．各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目的應(yīng)當(dāng)是一致的5．正態(tài)隨機(jī)變量Ｘ的觀測值落在距均值的距離為2倍原則差范圍內(nèi)的概率約為（）。A.６8％Ｂ.95%C.32%D.50%６.下列有關(guān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不對(duì)的的是(）。Ａ.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理重要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理,強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的積極負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理,通過匹配資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)造、經(jīng)營目的互相替代和資產(chǎn)分散,實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段,金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理7．商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括(）。A．將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行C．制定各幣種的流動(dòng)性管理方略D.制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃8.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過()，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于()。A.75％，25%B.75%,１5%C.50％，15%D.５0%,２5%9.通過現(xiàn)金流分析估計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求,商業(yè)銀行未來時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸等于（)加總。（1)新貸款凈增值的預(yù)測值(2)存款凈流量的預(yù)測值(３)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值（4）其他負(fù)債凈流量預(yù)測值(5)期初的“剩余”或“赤字”A．(１）、(２)Ｂ.(1)、(2)、(3）C．(１)、(2)、(5)D.(1)、(2)、（3)、（4)、(5)１０.下列有關(guān)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不對(duì)的的是（)。Ａ.當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降B.當(dāng)市場利率上升時(shí),銀行負(fù)債價(jià)值上升Ｃ．資產(chǎn)的久期越長,資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大D.負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大１1.市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括（)。A.不能反應(yīng)資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性Ｂ.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等也許會(huì)對(duì)銀行導(dǎo)致重大損失的突發(fā)性小概率事件C.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)Ｄ.不能在不一樣業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總12.下列有關(guān)銀行監(jiān)管基本原則的說法,不對(duì)的的是（)。A.公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外,應(yīng)當(dāng)具有合適的透明度Ｂ.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位,銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等看待所有參與者C．對(duì)公正原則應(yīng)當(dāng)把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正,二是程序公正D.效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目的13.一般狀況下，商業(yè)銀行一般采用撮損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(duì)（)。Ａ.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失Ｃ．劫難性損失D.經(jīng)濟(jì)損失１4．假如一種資產(chǎn)期初投資１0０元，期末收入１５0元,那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為（）。A．0．1B.0．２C.0.３D．0.4１5.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神關(guān)鍵和最重要、層次的原因是(）。A．風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)B．風(fēng)險(xiǎn)管理制度C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念Ｄ.風(fēng)險(xiǎn)管理技能16.某銀行資產(chǎn)為10０億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年,負(fù)債為90億元,負(fù)債加權(quán)平均久期為4年,根據(jù)久期分析措施，當(dāng)市場利率下降時(shí),銀行的流動(dòng)性(）。Ａ．加強(qiáng)Ｂ.減弱C.不變D.無法確定17.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高,意味著商業(yè)銀行有很好的流動(dòng)性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為()。A.(現(xiàn)金頭寸＋應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)Ｂ.現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)／總負(fù)債18.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)不包括()。A．精確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的也許性是存在的Ｂ.防止工作有助于防止或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失C.假如對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和運(yùn)用,風(fēng)險(xiǎn)有也許轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)可以完全防止1９.商業(yè)銀行在實(shí)行內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí),計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為（)。A.市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×ＶARB.市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本＝（附加因子＋最低乘數(shù)因子)×VARC.市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本＝(附加因子+最低乘數(shù)因子）／VAＲD.市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=ＶAＲ/(附加因子+最低乘數(shù)因子)20.()是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)局限性以滿足支付需要,從而使銀行喪失清償能力的也許性。A.流到性風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.國家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)１.Ａ【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是減少風(fēng)險(xiǎn)，讓風(fēng)險(xiǎn)和收益相匹配。2.Ａ【解析】本題要按照一定的邏輯次序即可排列對(duì)的。3.C【解析】久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期。4．D【解析】各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目的都是根據(jù)自身的狀況來確定的,不一定是一致的。5.B【解析】有關(guān)這個(gè)知識(shí)點(diǎn),考生應(yīng)需記住:１倍原則差內(nèi)對(duì)應(yīng)的概率6８％，2倍原則差內(nèi)對(duì)應(yīng)的概率為9５%,3倍原則差對(duì)應(yīng)的概率為９9％。6．B【解析】應(yīng)當(dāng)是由被動(dòng)負(fù)債變?yōu)榉e極負(fù)債。７.B【解析】最終的監(jiān)督控制權(quán)只能集中在總行。8.A【解析】略。9.D【解析】商業(yè)銀行未來時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸等于以上幾項(xiàng)的加總。１０.B【解析】當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值下降。11.D【解析】D項(xiàng)是市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的重要長處。１2.Ｄ【解析】效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和運(yùn)用監(jiān)管資源。１3．Ａ14．D【解析】對(duì)數(shù)收益率Ｒ＝ｌn(Pt)-ｌｎ(Pｔ-1)。1５.C【解析】常識(shí),考生要熟悉。16.A【解析】久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期－（總資產(chǎn)/總負(fù)債)×負(fù)債加權(quán)平均久期=５-(100/90)×4為正，當(dāng)久期缺口為正值時(shí),假如市場利率下降,則資產(chǎn)價(jià)值增長的幅度比負(fù)債價(jià)值增長的幅度大,流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。1７.A【解析】應(yīng)收存款的流動(dòng)性與現(xiàn)金相稱,兩者之和占總資產(chǎn)的比例可衡量資產(chǎn)的流動(dòng)性。1８.Ｄ【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)不也許完全防止。19.A【解析】略。20.A２０１9年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選習(xí)題(2)單項(xiàng)選擇題(共9０題，每題0.5分，共45分)如下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目規(guī)定，請(qǐng)選擇對(duì)應(yīng)選項(xiàng),不選、錯(cuò)選均不得分。２1.某2年期債券,每年付息一次,到期還本,面值為１０0元,票面利率為10％，市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為()年。A.1Ｂ.１.5C．1.91Ｄ.22２.假如兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)伴隨風(fēng)險(xiǎn)原因的變化同步上升或下降，則下列說法對(duì)的的是（)。Ａ.這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不有關(guān)的B.這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)有關(guān)的C.這兩筆貸款同步發(fā)生損失的也許性比較大Ｄ.這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)不小于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡樸加總２3.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)原因?qū)J款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，重要是由(）的變動(dòng)反應(yīng)出來。A.借款人管理層原因B．借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況Ｃ.借款人所在行業(yè)原因Ｄ.宏觀經(jīng)濟(jì)原因24.我國商業(yè)銀行監(jiān)管*借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),提出了商業(yè)銀行企業(yè)治理的規(guī)定,如下不屬于該規(guī)定的是()。A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B.明確股東。董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)C.董事會(huì)應(yīng)保證薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的企業(yè)文化、長期目的和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D．建立完善的信息匯報(bào)和信息披露制度２５．某企業(yè)20０6年凈利潤為0.5億元人民幣,２00５年末總資產(chǎn)為１０億元人民幣，200６年末總資產(chǎn)為1５億元人民幣，該企業(yè)2０0６年的總資產(chǎn)收益率為（)。Ａ.2.00%B.4.00%C．３.33%D.３．00%26.在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為２億元,杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶債務(wù)承受額為()億元。A.2.5B.0.8C.２.0D.1.627.下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是()。A.凈資產(chǎn)負(fù)債率B.流動(dòng)比率C.管理層素質(zhì)D.現(xiàn)金比率28.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括()。A.關(guān)鍵負(fù)債比率B.預(yù)期損失率Ｃ.關(guān)注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率29.下列狀況會(huì)引起基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的是（)。A.利息收入和利息支出根據(jù)相似的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈B.利息收入和利息支出根據(jù)相似的基準(zhǔn)利率，該利率較穩(wěn)定C.利息收入和利息支出根據(jù)不一樣的基準(zhǔn)利率,兩種利率變動(dòng)一致Ｄ.利息收入和利息支出根據(jù)不一樣的基準(zhǔn)利率,兩種利率不一樣步變化30.下列有關(guān)巴塞爾委員會(huì)在1９９6年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的定量規(guī)定,表述不對(duì)的的是()。A.置信水平采用9９%的雙尾置信區(qū)間B.持有期為１0個(gè)營業(yè)曰C.市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為1年Ｄ.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)31.一般說來,集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特性不包括（）。Ａ．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁Ｂ.連環(huán)擔(dān)保拾分普遍Ｃ．財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差Ｄ.資金鏈脆弱３2.下列有關(guān)資本監(jiān)管的說法,不對(duì)的的是（)。A．商業(yè)銀行的關(guān)鍵資本具有兩個(gè)特性：一是應(yīng)可以不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失;二是隨時(shí)可以動(dòng)用B.按照《商業(yè)銀行資本充足率管理措施》,商業(yè)銀行資本充足率不得低于８％,關(guān)鍵資本充足率不得低于4%Ｃ.未分派利潤屬于關(guān)鍵資本Ｄ.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本33.目前普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的操作實(shí)踐不包括（)。A.減少營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)B.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)Ｃ.保證及時(shí)處理投訴和批評(píng)D．從投訴和批評(píng)中積累初期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)3４.在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，違約損失率的估計(jì)公式為貸款損失、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露,下列有關(guān)表述對(duì)的的是()。A．違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指債務(wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目暴露B．只有客戶已經(jīng)違約,才會(huì)存在違約風(fēng)險(xiǎn)暴露C.違約損失率是一種事後概念D.估計(jì)違約損失率的損失是會(huì)計(jì)損失３5.某企業(yè)2０0６年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，２0０5年末應(yīng)收賬款為1.4億元，末應(yīng)收賬款為1億元，則該企業(yè)２０應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。Ａ.6０B.72C.8４D.9036.貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資金流向可以分為()。A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓B.一次性轉(zhuǎn)讓和回購式轉(zhuǎn)讓C.無追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓D.代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓37.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過減少()規(guī)定，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用（)技術(shù)。Ａ．監(jiān)管資本,高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化Ｂ.經(jīng)濟(jì)資本,高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化C.會(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析D.注冊(cè)資本,風(fēng)險(xiǎn)定性分析３8．下列有關(guān)各風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)重要職責(zé)的說法，對(duì)的的是()。A.董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策,制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程B．高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)行D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作39．若借款人甲、乙在內(nèi)部評(píng)級(jí)中的違約概率分別為0.０2%和0.０4%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的兩者的違約概率分別為()。A.0.02%，0.04%B.0.０3%，０.03％C.0.0２%,0．0３％D.0.０3%，0.04％40.不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為()。Ａ．(一般準(zhǔn)備＋專題準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)B.(一般準(zhǔn)備+專題準(zhǔn)備＋特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)C.(一般準(zhǔn)備＋專題準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)D.（一般準(zhǔn)備+專題準(zhǔn)備)/（次級(jí)類貸款＋可疑類貸款)２1.Ｃ【解析】根據(jù)麥考利久期的計(jì)算公式可得。２2.Ｃ【解析】這兩筆貸款是正有關(guān)的,這兩筆貸款構(gòu)成的貸款的風(fēng)險(xiǎn)組合不不小于或者等于其信用風(fēng)險(xiǎn)的簡樸加總。2３.D【解析】AＢC三項(xiàng)反應(yīng)的都是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)原因。２４.C25．Ｂ【解析】總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)。2６.D【解析】債務(wù)承受額=所有者權(quán)益×杠桿系數(shù)。27.C【解析】其他三選項(xiàng)為財(cái)務(wù)指標(biāo)。28.Ｃ【解析】風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度,不是衡量風(fēng)險(xiǎn)水平。2９．D【解析】略。30.A【解析】應(yīng)為單尾置信區(qū)間。31．D【解析】D項(xiàng)屬于單一法人客戶的風(fēng)險(xiǎn)特性。32．C【解析】略。３3.A【解析】減少營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)只能愈加不以便客戶,增長銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。34.C【解析】違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指債務(wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)表外項(xiàng)目暴露總和?？蛻魶]有違約的時(shí)候，也存在違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失。３５.B【解析】應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)＝3６0/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[（期初應(yīng)收賬款＋期末應(yīng)收賬款）/2]36．B【解析】考察貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資金流向的分類，考生要熟悉。37.Ａ【解析】略。３8.Ｃ【解析】A是由高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的;B說的是董事會(huì)；D說的是監(jiān)事會(huì)。39.D【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,違約概率被定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.０3%中的較高者。４０.B【解析】略。20１9年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選習(xí)題（３)單項(xiàng)選擇題（共9０題，每題0.5分，共45分)如下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目規(guī)定,請(qǐng)選擇對(duì)應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。41．“不要將所有雞蛋放在一種籃子裏”這一投資格言闡明的風(fēng)險(xiǎn)管理方略是()。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移Ｄ.風(fēng)險(xiǎn)賠償42.國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的措施是()。A.股本收益率(ＲOE)B.資產(chǎn)收益率(ROA）C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估措施(RAPM)Ｄ.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(ＶＡＲ)43．商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款協(xié)議步，規(guī)定第三方提供擔(dān)保,當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款協(xié)議或無法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失,這種風(fēng)險(xiǎn)管理的措施屬于()。Ａ.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移Ｂ.風(fēng)險(xiǎn)賠償Ｃ.風(fēng)險(xiǎn)分散D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避４4.下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值原因的理解,不對(duì)的的是()。A.當(dāng)期權(quán)期限增長時(shí),買方期權(quán)的價(jià)值會(huì)對(duì)應(yīng)增長B．伴隨波動(dòng)率的增長,買方期權(quán)的價(jià)值會(huì)對(duì)應(yīng)增長C.伴隨波動(dòng)率的增長，賣方期權(quán)的價(jià)值會(huì)對(duì)應(yīng)減少Ｄ.當(dāng)期權(quán)期限增長時(shí),賣方期權(quán)的價(jià)值會(huì)對(duì)應(yīng)增長45.馬柯維茨提出的()描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架,是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流措施。A.均值—方差模型B．資本資產(chǎn)定價(jià)模型C.套利定價(jià)理論D.二叉樹模型46．假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊∶２．0000美元，美元年利率為3％，英鎊年利率為4％,則按照利率平價(jià)理論,１年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為（)。A．１英鎊=1.9702美元B.1英鎊=2．0１９４美元C.1英鎊＝２.0０00美元D.1英鎊=1.9８０8美元４7．下列有關(guān)期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理解,不對(duì)的的是(）。A．時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分B.價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值C．期權(quán)的時(shí)間價(jià)值伴隨到期曰的臨近而減少Ｄ.期權(quán)與否執(zhí)行完全取決于期權(quán)與否具有時(shí)間價(jià)值48.下列有關(guān)商業(yè)銀行針對(duì)幣種構(gòu)造進(jìn)行流動(dòng)性管理的說法,不對(duì)的的是(）。A.商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其常常使用的重要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測和控制Ｂ.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合,并盡量對(duì)應(yīng)其外幣債務(wù)組合構(gòu)造Ｃ.商業(yè)銀行假如認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量D．多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債構(gòu)造減少了銀行流動(dòng)性管理的復(fù)雜程度４9．商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不包括()。A.安全性B.穩(wěn)定性Ｃ．流動(dòng)性D.效益性５０．假如銀行的總資產(chǎn)為１0０0億元,總存款為80０億元,關(guān)鍵存款為２00億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為５億元,總負(fù)債為９０0億元，則該銀行關(guān)鍵存款比例等于()。A.0.1B.0.2C.0.3D.0．45１.下列有關(guān)流動(dòng)性比率、指標(biāo)的說法，不對(duì)的的是()。Ａ．流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，應(yīng)付流動(dòng)性需求的能力也就越強(qiáng)Ｂ.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金Ｃ.對(duì)積極負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說,大額負(fù)債依賴度為5０%很正常Ｄ．貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽視了其他資產(chǎn)，無法精確地衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)52.貨幣互換交易與利率互換交易的不一樣點(diǎn)是(）。Ａ．貨幣互換需要在期初互換本金,但不需在期末互換本金B(yǎng)．貨幣互換需要在期末互換本金,但不需要在期初互換本金C.貨幣互換需要在期初和期末互換本金D.以上都不對(duì)5３.如下有關(guān)期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是()。A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值構(gòu)成B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值C.對(duì)于一種買方期權(quán)而言,標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí),該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零Ｄ．對(duì)于一種買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零54.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》,按照監(jiān)管原則所定義的交易賬戶與如下哪一類資產(chǎn)有較多的重疊？（)A.以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)B．持有待售的投資C.持有到期的投資D.貸款和應(yīng)收款55.假如某商業(yè)銀行持有10００萬美元資產(chǎn)，70０萬美元負(fù)債,美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭３０0萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為()。A.700萬美元Ｂ．50０萬美元Ｃ.100０萬美元D.300萬美元56.股票S的價(jià)格為２８元/股。某投資者花６.8元購得股票S的買方期權(quán),規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月後以每股35元的價(jià)格購置１股S股票?，F(xiàn)知6個(gè)月後,股票S的價(jià)格上漲為4０元,則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為(）元。A.５B.7C.-1.8D．057.一種由５筆等級(jí)均為B的債券構(gòu)成的６0０萬元的債券組合,違約概率為1%,違約後回收率為4０%,則預(yù)期損失為()萬元。Ａ.3.6B.36Ｃ.２．4D．245８.假設(shè)某貸款第一年、次年、第三年的違約概率分別為５%、6%、7%，則該貸款三年後沒有發(fā)生違約的概率是(）。A.0．02％B.99.９8%Ｃ.1７%D.８３%59.某5年期債券，面值為100元，票面利率為１０％，單利計(jì)息，市場利率為8％，到期一次還本付息,則該債券的麥考利久期為()年。Ａ．1B．2.5C.3.5D.560.缺口分析和久期分析采用的都是（)敏感性分析措施。Ａ．利率B.匯率Ｃ.股票價(jià)格Ｄ.商品價(jià)格４1.A【解析】“不放在一種籃子”,就是分散放。4２.C【解析】只有Ｃ既考量了商業(yè)銀行的盈利能力，又衡量了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平。43.A【解析】將風(fēng)險(xiǎn)部分轉(zhuǎn)移到擔(dān)保人的身上。44.C【解析】波動(dòng)率的增長會(huì)增長期權(quán)的價(jià)值，不管是對(duì)于買方期權(quán)還是賣方期權(quán)。4５.Ａ【解析】常識(shí),考生要掌握。46.D【解析】F＝即期利率×(１+4%)／（１+3%)。47．D【解析】期權(quán)與否執(zhí)行取決于期權(quán)與否具有內(nèi)在價(jià)值。48．B【解析】商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡量保持其外幣資產(chǎn)的構(gòu)造合理。49.B【解析】略。５０.Ｂ【解析】關(guān)鍵存款比例=關(guān)鍵存款/總資產(chǎn)。５1.Ｃ【解析】對(duì)積極負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度一般為負(fù)值。52．Ｃ【解析】考生要注意這個(gè)不一樣點(diǎn)。53.D【解析】應(yīng)當(dāng)為賣方期權(quán)。５４.A【解析】常識(shí)性記憶,考生要理解。55.Ｂ【解析】1００0＋5０0-７00-3０0=50056.A【解析】內(nèi)在價(jià)值=市場價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格。５7.Ａ【解析】預(yù)期損失＝違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1%×60%×60０萬=3．6萬。58.D59.D【解析】根據(jù)麥考利久期的計(jì)算公式可算得。6０.Ａ【解析】缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種措施;久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行資產(chǎn)價(jià)值影響的一種措施。２0初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選習(xí)題(4）單項(xiàng)選擇題(共90題,每題0．5分，共４5分)如下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)符合題目規(guī)定,請(qǐng)選擇對(duì)應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。６１.投資或者購置與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)有關(guān)或完全負(fù)有關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理方略是()。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C．風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移62.200４年終,中國銀行監(jiān)督管理委員會(huì)公布了(),明確規(guī)定商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的辨別成果報(bào)送中國銀行監(jiān)督管理委員會(huì)。A．《商業(yè)銀行資本充足率管理措施》B.《有關(guān)下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資本規(guī)定計(jì)算表、計(jì)算闡明的告知》Ｃ．《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)》D.《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3９號(hào)》６3.假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為1２5個(gè)交易曰,并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RARＯC為4%,則調(diào)整為年度比率的RAROC等于(）。A.4.００%B.4.08%C.８.00％D.８.１６%64.下列有關(guān)ＶAR的說法,不對(duì)的的是()。A.均值VAR是以均值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險(xiǎn)B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的平均損失C.零值VAR是以初始價(jià)值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險(xiǎn)D.零值ＶAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失65.下列有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)的說法,不對(duì)的的是()。A．市場風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特性Ｃ．市場風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比,輕易計(jì)量D.銀行表內(nèi)外都存在市場風(fēng)險(xiǎn)６6.外匯構(gòu)造性風(fēng)險(xiǎn)來源于()。A.自營外匯買賣B.代客外匯買賣C.遠(yuǎn)期外匯買賣Ｄ.銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配67.某銀行外匯敞口頭寸為:歐元多頭9０，曰元空頭4０，英鎊空頭6０，瑞士法郎多頭40,加拿大元空頭20，澳元空頭30,美元多頭160,分別按合計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種措施計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是()。Ａ.１40Ｂ.1５0C.1２0D.2３068.根據(jù)《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第３９號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。A.持有待售類資產(chǎn)B.持有到期的投資C.貸款D.應(yīng)收款69.與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有()。A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性70.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展,這裏基于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方略。Ａ.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)賠償71．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別措施中常用的情景分析法是指（)。A.將也許面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出,并根據(jù)不一樣的原則進(jìn)行分類B.通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的多種不恰當(dāng)行為,由此判斷和總結(jié)哪些失誤最也許導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的也許狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)原因、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的范圍及成果,并選擇的風(fēng)險(xiǎn)管理方案D．風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)72.由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的C．Ｐ模型用于（）。A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)Ｂ．市場風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)C.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)D.國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)7３.銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括()。Ａ.經(jīng)營績效類指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)可控類指標(biāo)C.資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)Ｄ.審慎經(jīng)營類指標(biāo)74.融資缺口等于()。A．貸款平均額-存款平均額Ｂ．關(guān)鍵貸款平均額－存款平均額Ｃ.貸款平均額-關(guān)鍵存款平均額D.關(guān)鍵貸款平均額－關(guān)鍵存款平均額75.某銀行基本上穩(wěn)健，但存在某些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，不過存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展也許產(chǎn)生較大問題。在CAＭELｓ綜合評(píng)級(jí)中,該銀行應(yīng)屬于（)。A.綜合評(píng)級(jí)1級(jí)B.綜合評(píng)級(jí)2級(jí)C．綜合評(píng)級(jí)3級(jí)D.綜合評(píng)級(jí)4級(jí)７6.下列有關(guān)市場約束和信息披露的說法,不對(duì)的的是()。A.銀行的信息披露重要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分企業(yè)治理狀況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理狀況所構(gòu)成B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一Ｃ.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一Ｄ.市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)營效益,減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)７7.假設(shè)目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊:19０0０美元，匯率波動(dòng)的年原則差是2５0基點(diǎn),目前匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則未來3個(gè)月英鎊兌美元的匯率有95%的也許處在(）區(qū)間。A.(1.87５０，1.９２50)B.(1.8000,2.0０0０)C.(1.8５０0,1.950０)D.(1.8250，1.9７50)78.風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本規(guī)定是()。A.適時(shí)、精確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B．精確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)C．適時(shí)、完整地監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)D．迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)７9.在客戶信用評(píng)級(jí)中,由個(gè)人原因、資金用途原因、還款來源原因、保障原因和企業(yè)前景原因等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（)。A.５Ｃs系統(tǒng)B.5Pｓ系統(tǒng)C．AMEL分析系統(tǒng)D.5Ｉｔs系統(tǒng)80．死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù),計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不一樣信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率，即死亡率，一般分為邊際死亡率和合計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型,假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第３年每年的邊際死亡率依次為０．17%、0.６０％、0.6０%,則３年的合計(jì)死亡率為()。Ａ.0.１7%Ｂ．0.7７%C．1.36%Ｄ.2.32%61．B【解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的特點(diǎn)就是負(fù)有關(guān)。62．B63．D【解析】據(jù)RARＯCAnnual的計(jì)算公式可算得。年度RＡROC＝(1+4%)×２50／125-1=8.1６%。6４．B【解析】均值VAR法度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失。65.B【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特性。66．D【解析】A、B、C三項(xiàng)內(nèi)容都是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。67.A【解析】合計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和,在本題中為440。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，在本題中為14０;短邊法環(huán)節(jié)為:先分別加總每種外幣的多頭和空頭,另一方面比較這兩個(gè)總數(shù),最終把較大的一種作為銀行的總敞口頭寸。本題中，多頭為２９0,空頭為15０。比較可得最小的是1４0。68.A【解析】略。6９.B【解析】B為商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)特點(diǎn),考生要掌握。70．Ｂ【解析】商業(yè)銀行的管理方略之一就是要分散風(fēng)險(xiǎn)。71.C【解析】基本概念，考察情景分析法定義。7２.D【解析】C.P模型是國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的模型，考生要掌握。73.Ｂ【解析】銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)包括經(jīng)營績效類、資產(chǎn)質(zhì)量類、審慎經(jīng)營類。74.C【解析】融資缺口＝貸款平均額－關(guān)鍵存款平均額。7５．B【解析】略。76.B【解析】三大支柱是指最低資本規(guī)定、外部監(jiān)管和市場約束。77.A【解析】有95%的也許落在均值左右一種原則差之間。78.A【解析】有效地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理中最基本的規(guī)定。79.Ｂ【解析】考生應(yīng)記住五原因英語單詞,該系統(tǒng)就是它們首字母簡寫。8０.Ｃ【解析】CMＲn=１-SR１×SＲ2×…SRn，SＲ=1－MMＲ。20１9年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選習(xí)題(5）８１．假設(shè)X、Y兩個(gè)變量分別表達(dá)不一樣類型借款人的違約損失,其有關(guān)系數(shù)為0.３，若同步對(duì)X、Y作相似的線性變化X1＝2X,Ｙ１＝2Y，則X1和Y1的有關(guān)系數(shù)為(）。Ａ.0.3B.0．6Ｃ.0.09D.０.1５82．下列有關(guān)非線性有關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說法，不對(duì)的的是()。Ａ.秩有關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量自身來計(jì)量有關(guān)性Ｂ.坎德爾系數(shù)通過兩個(gè)變量之間變化的一致性反應(yīng)兩個(gè)變量之間的有關(guān)性C.秩有關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)可以刻畫兩個(gè)變量之間的有關(guān)程度Ｄ．秩有關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)可以通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布83.下列有關(guān)CrediｔMetｒics模型的說法，不