初級(jí)銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-第三部分銀行管理-第五章 風(fēng)險(xiǎn)管理-第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

初級(jí)銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-第三部分銀行管理-第五章風(fēng)險(xiǎn)管理-第三節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理[單選題]1.以下不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是()。A.凈額結(jié)算B.保證C.信用衍生工具D.限額管理正確答案（江南博哥）：D參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]4.信用風(fēng)險(xiǎn)控制手段中，()是指銀行在對(duì)存量信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)收益評(píng)估的基礎(chǔ)上，收回對(duì)超出其風(fēng)險(xiǎn)容忍度的貸款，以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。A.信貸退出B.風(fēng)險(xiǎn)緩釋C.限額管理D.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)正確答案：A參考解析：A項(xiàng)，信貸退出是指銀行在對(duì)存量信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)收益評(píng)估的基礎(chǔ)上，收回對(duì)超出其風(fēng)險(xiǎn)容忍度的貸款，以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。B項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng)，限額是指銀行根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理策略，對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定的上限，防止銀行過(guò)度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一種成本，銀行需要通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)加以覆蓋，并計(jì)提相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，以便在實(shí)際遭受損失時(shí)進(jìn)行抵補(bǔ)。[單選題]5.需要重組的貸款應(yīng)至少歸為()。A.可疑類(lèi)B.關(guān)注類(lèi)C.次級(jí)類(lèi)D.正常類(lèi)正確答案：C參考解析：需要重組的貸款應(yīng)至少歸為次級(jí)類(lèi)。[單選題]6.在貸款的五級(jí)分類(lèi)中，盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款是()。A.關(guān)注類(lèi)貸款B.次級(jí)類(lèi)貸款C.損失類(lèi)貸款D.可疑類(lèi)貸款正確答案：A參考解析：關(guān)注類(lèi)貸款是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款。[單選題]7.國(guó)際新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(IFRS9)借鑒風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)理論與實(shí)踐，要求減值測(cè)試主要采用()并據(jù)此計(jì)提損失準(zhǔn)備。A.脫期法B.預(yù)期信用損失模型C.遷徙模型D.信用評(píng)級(jí)模型正確答案：B參考解析：新準(zhǔn)則借鑒風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)理論與實(shí)踐，引入“預(yù)期信用損失”的概念，要求銀行結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際，充分運(yùn)用內(nèi)部評(píng)級(jí)等工具，計(jì)量資產(chǎn)的預(yù)期信用損失并據(jù)此計(jì)提損失準(zhǔn)備。[單選題]8.按照貸款五級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款應(yīng)劃歸為()。A.關(guān)注類(lèi)貸款B.可疑類(lèi)貸款C.損失類(lèi)貸款D.次級(jí)類(lèi)貸款正確答案：B參考解析：可疑類(lèi)貸款是指借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款。[多選題]1.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能可以體現(xiàn)為()的下降。A.違約概率B.違約損失率C.預(yù)期損失D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露E.有效期限正確答案：ABD參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能可以體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。[多選題]2.我國(guó)自2002年開(kāi)始全面實(shí)施國(guó)際銀行業(yè)普遍認(rèn)同的貸款五級(jí)分類(lèi)法，下列屬于不良貸款的是()。A.正常類(lèi)貸款B.關(guān)注類(lèi)貸款C.次級(jí)類(lèi)貸款D.可疑類(lèi)貸款E.損失類(lèi)貸款正確答案：CDE參考解析：1998年中國(guó)人民銀行制定了《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則（試行）》，采用以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的分類(lèi)方法，把貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類(lèi)，后三類(lèi)合稱為不良貸款，該方法于2002年開(kāi)始全面實(shí)施。[多選題]3.按照風(fēng)險(xiǎn)能否分散，信用風(fēng)險(xiǎn)可以分為()。A.結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)D.非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)E.主權(quán)信息風(fēng)險(xiǎn)正確答案：BD參考解析：按照風(fēng)險(xiǎn)能否分散，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)。按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的形式，可分為結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。按照風(fēng)險(xiǎn)暴露特征和引起風(fēng)險(xiǎn)主體不同，可分為主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、股權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露六大類(lèi)。[多選題]4.()統(tǒng)稱為非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。A.金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露B.零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露C.公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露D.股權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露E.主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露正確答案：ACE參考解析：按照風(fēng)險(xiǎn)暴露特征和引起風(fēng)險(xiǎn)主體不同，信用風(fēng)險(xiǎn)可分為主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、股權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露六大類(lèi)。主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露統(tǒng)稱為非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。[多選題]5.信用風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)能否分散，可分為()。A.系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)C.結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)E.主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案：AB參考解析：按照風(fēng)險(xiǎn)能否分散，信用風(fēng)險(xiǎn)可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]6.非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露包括()。A.主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露B.公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露C.股權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露D.金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露E.其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露正確答案：ABD參考解析：主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露統(tǒng)稱為非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。[多選題]7.下列債權(quán)、股權(quán)不得作為呆賬核銷(xiāo)的有()。A.銀行未向借款人、擔(dān)保人追償?shù)膫鶛?quán)B.違反法律、法規(guī)的規(guī)定，以各種形式逃廢或懸空的銀行債權(quán)C.其他不應(yīng)核銷(xiāo)的銀行債權(quán)、股權(quán)D.借款人或者擔(dān)保人有經(jīng)濟(jì)償還能力，銀行未按規(guī)定履行必要措施和實(shí)施必要程序追償?shù)膫鶛?quán)E.因行政干預(yù)造成逃廢或懸空的銀行債權(quán)正確答案：ABCDE參考解析：不是所有的不良資產(chǎn)都可以核銷(xiāo)，下列債權(quán)、股權(quán)不得作為呆賬核銷(xiāo)：(1)借款人或者擔(dān)保人有經(jīng)濟(jì)償還能力，銀行未按規(guī)定履行必要措施和實(shí)施必要程序追償?shù)膫鶛?quán)。(2)違反法律、法規(guī)的規(guī)定，以各種形式逃廢或懸空的銀行債權(quán)。(3)因行政干預(yù)造成逃廢或懸空的銀行債權(quán)。(4)銀行未向借款人、擔(dān)保人追償?shù)膫鶛?quán)。(5)其他不應(yīng)核銷(xiāo)的銀行債權(quán)、股權(quán)。[判斷題]1.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。A.正確B.錯(cuò)誤正確答案：A參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。[判斷題]2.關(guān)注類(lèi)貸款是指借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款。A.正確B.錯(cuò)誤正確答案：B參考解析：可疑類(lèi)貸款是指借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款。[