計量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試題庫(完整版)及答案

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫、單項選擇題（每小題1分)1．計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門學(xué)科的分支學(xué)科(C）。A．統(tǒng)計學(xué)B．?dāng)?shù)學(xué)C．經(jīng)濟(jì)學(xué)D．?dāng)?shù)理統(tǒng)計學(xué)2．計量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是(B）.A．1930年世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會成立B．1933年《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會刊出版C．1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎設(shè)立D．1926年計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來3．外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為(D)。A．控制變量B．解釋變量C．被解釋變量D．前定變量4．橫截面數(shù)據(jù)是指(A)。A．同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B．同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C．同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D．同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)5．同一統(tǒng)計指標(biāo)，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C）。A．時期數(shù)據(jù)B．混合數(shù)據(jù)C．時間序列數(shù)據(jù)D．橫截面數(shù)據(jù)6．在計量經(jīng)濟(jì)模型中,由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機(jī)變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是(B）.A．內(nèi)生變量B．外生變量C．滯后變量D．前定變量7．描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動中的變量關(guān)系的計量經(jīng)濟(jì)模型是（A）。A．微觀計量經(jīng)濟(jì)模型B．宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型C．理論計量經(jīng)濟(jì)模型D．應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)模型8．經(jīng)濟(jì)計量模型的被解釋變量一定是（C）。A．控制變量B．政策變量C．內(nèi)生變量D．外生變量9．下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（D）。A．1991－2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B．1991－2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C．某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù)D．某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10．經(jīng)濟(jì)計量分析工作的基本步驟是(A）。A．設(shè)定理論模型→收集樣本資料→估計模型參數(shù)→檢驗?zāi)Ｐ虰．設(shè)定模型→估計參數(shù)→檢驗?zāi)Ｐ汀鷳?yīng)用模型C．個體設(shè)計→總體估計→估計模型→應(yīng)用模型D．確定模型導(dǎo)向→確定變量及方程式→估計模型→應(yīng)用模型11．將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量,這樣的變量稱為（D）。A．虛擬變量B．控制變量C．政策變量D．滯后變量12．（B)是具有一定概率分布的隨機(jī)變量,它的數(shù)值由模型本身決定。A．外生變量B．內(nèi)生變量C．前定變量D．滯后變量13．同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B）。A．橫截面數(shù)據(jù)B．時間序列數(shù)據(jù)C．修勻數(shù)據(jù)D．原始數(shù)據(jù)14．計量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有(A）。A．結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策評價B．彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C．消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D．季度分析、年度分析、中長期分析15．變量之間的關(guān)系可以分為兩大類,它們是（A）。A．函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B．線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C．正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系D．簡單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系16．相關(guān)關(guān)系是指(D)。A．變量間的非獨(dú)立關(guān)系B．變量間的因果關(guān)系C．變量間的函數(shù)關(guān)系D．變量間不確定性的依存關(guān)系17．進(jìn)行相關(guān)分析時的兩個變量（A)。A．都是隨機(jī)變量B．都不是隨機(jī)變量C．一個是隨機(jī)變量，一個不是隨機(jī)變量D．隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以18．表示x和y之間真實線性關(guān)系的是（C）。A．B．C．D．19．參數(shù)的估計量具備有效性是指(B)。A．B．C．D．20．對于，以表示估計標(biāo)準(zhǔn)誤差，表示回歸值，則（B）.A．B．C．D．21．設(shè)樣本回歸模型為，則普通最小二乘法確定的的公式中，錯誤的是（D）。A．B．C．D．22．對于，以表示估計標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有（D)。A．B．C．D．23．產(chǎn)量（X,臺）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為,這說明（D)。A．產(chǎn)量每增加一臺,單位產(chǎn)品成本增加356元B．產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1。5元C．產(chǎn)量每增加一臺,單位產(chǎn)品成本平均增加356元D．產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元24．在總體回歸直線中，表示(B）.A．當(dāng)X增加一個單位時,Y增加個單位B．當(dāng)X增加一個單位時，Y平均增加個單位C．當(dāng)Y增加一個單位時,X增加個單位D．當(dāng)Y增加一個單位時，X平均增加個單位25．對回歸模型進(jìn)行檢驗時，通常假定服從（C)。A．B．C．D．26．以Y表示實際觀測值，表示回歸估計值,則普通最小二乘法估計參數(shù)的準(zhǔn)則是使(D）。A．B．C．D．27．設(shè)Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立（D)。A．B．C．D．28．用OLS估計經(jīng)典線性模型,則樣本回歸直線通過點___D______.A．B．C．D．29．以Y表示實際觀測值,表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足（A）。A．B．C．D．30．用一組有30個觀測值的樣本估計模型，在0。05的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（D）.A．t0。05（30）B．t0.025(30)C．t0.05（28)D．t0.025(28)31．已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為(B）。A．0.64B．0.8C．0.4D．0.3232．相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是(D）。A．r≤-1B．r≥1C．0≤r≤1D．－1≤r≤133．判定系數(shù)R2的取值范圍是（C)。A．R2≤—1B．R2≥1C．0≤R2≤1D．－1≤R2≤134．某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即σ2越大，則（A）.A．預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低B．預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小C預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高D．預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大35．如果X和Y在統(tǒng)計上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于(C）。A．1B．－1C．0D．∞36．根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)R2＝1時，有(D）。A．F＝1B．F＝-1C．F＝0D．F＝∞37．在C-D生產(chǎn)函數(shù)中,（A）。A.和是彈性B.A和是彈性C.A和是彈性D。A是彈性38．回歸模型中，關(guān)于檢驗所用的統(tǒng)計量，下列說法正確的是（D）。A．服從B．服從C．服從D．服從39．在二元線性回歸模型中，表示（A）。A．當(dāng)X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動。B．當(dāng)X1不變時，X2每變動一個單位Y的平均變動.C．當(dāng)X1和X2都保持不變時，Y的平均變動。D．當(dāng)X1和X2都變動一個單位時,Y的平均變動。40．在雙對數(shù)模型中，的含義是（D）。A．Y關(guān)于X的增長量B．Y關(guān)于X的增長速度CY關(guān)于X的邊際傾向D．Y關(guān)于X的彈性41．根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費(fèi)支出Y對人均收入X的回歸模型為,這表明人均收入每增加1％,人均消費(fèi)支出將增加(C)。A．2%B．0.2％C．0。75％D．7.5％42．按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（A）.A．與隨機(jī)誤差項不相關(guān)B．與殘差項不相關(guān)C．與被解釋變量不相關(guān)D．與回歸值不相關(guān)43．根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知,當(dāng)R2=1時有（C）。A.F=1

B。F=－1

C.F=∞

D.F=044．下面說法正確的是（D）。A。內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量

B。前定變量是隨機(jī)變量C。外生變量是隨機(jī)變量

D。外生變量是非隨機(jī)變量45．在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（A)。A.內(nèi)生變量B.外生變量C。虛擬變量D。前定變量46．回歸分析中定義的（B）。A。解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量,被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D。解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量47．計量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定是（C）。A．控制變量B．政策變量C．內(nèi)生變量D．外生變量48。在由的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（D）A.0。8603B。0.8389C.0.8655D.0。832749。下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（B）A.（消費(fèi))=500+0.8（收入）B。（商品需求）=10+0.8(收入）+0。9（價格)C。（商品供給）=20+0.75（價格）D.（產(chǎn)出量）=0。65（勞動)（資本）50。用一組有30個觀測值的樣本估計模型后,在0。05的顯著性水平上對的顯著性作檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量大于等于(C）A.B.C。D.51.模型中，的實際含義是（B）A.關(guān)于的彈性B。關(guān)于的彈性C.關(guān)于的邊際傾向D。關(guān)于的邊際傾向52．在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于１，則表明模型中存在（C）A。異方差性B。序列相關(guān)C.多重共線性D。高擬合優(yōu)度53。線性回歸模型中，檢驗時,所用的統(tǒng)計量服從（C)A。t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k—1)D.t(n—k+2）54.調(diào)整的判定系數(shù)與多重判定系數(shù)之間有如下關(guān)系（D)A.B。C.D。55．關(guān)于經(jīng)濟(jì)計量模型進(jìn)行預(yù)測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是(C）.A。只有隨機(jī)因素B.只有系統(tǒng)因素C.既有隨機(jī)因素,又有系統(tǒng)因素D。A、B、C都不對56．在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是（k為解釋變量個數(shù)):（C)An≥k+1Bn<k+1Cn≥30或n≥3（k+1）Dn≥3057。下列說法中正確的是：（D）A如果模型的很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B如果模型的較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗,我們應(yīng)該剔除該解釋變量D如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量58.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是(C）。A．X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B．Y關(guān)于X的邊際變化C．X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

D．Y關(guān)于X的彈性59.半對數(shù)模型中,參數(shù)的含義是（A)。A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率B.Y關(guān)于X的彈性C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

D。Y關(guān)于X的邊際變化60。雙對數(shù)模型中,參數(shù)的含義是（D）。A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

B.Y關(guān)于X的邊際變化C。X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率

D。Y關(guān)于X的彈性

61.Goldfeld—Quandt方法用于檢驗（A）A。異方差性

B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量

D。多重共線性62.在異方差性情況下，常用的估計方法是（D)A。一階差分法

B。廣義差分法C.工具變量法

D。加權(quán)最小二乘法63。White檢驗方法主要用于檢驗（A）A.異方差性

B。自相關(guān)性C。隨機(jī)解釋變量

D.多重共線性64。Glejser檢驗方法主要用于檢驗（A）A。異方差性

B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量

D.多重共線性65。下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（D）A。戈德菲爾特——匡特檢驗B。懷特檢驗C。戈里瑟檢驗D。方差膨脹因子檢驗66。當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（A）A。加權(quán)最小二乘法B。工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗信息67。加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù),從而提高估計精度,即（B）A.重視大誤差的作用,輕視小誤差的作用B。重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D。輕視小誤差和大誤差的作用68。如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結(jié)果的殘差與有顯著的形式的相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)）,則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（C）A.B。C。D.69．果戈德菲爾特——匡特檢驗顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的（A）A。異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D。設(shè)定誤差問題70.設(shè)回歸模型為，其中,則的最有效估計量為（C）A。B。C.D。71．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則(D）。A.cov(xt，ut）=0B.cov(ut，us)=0(t≠s）C.cov（xt,ut）≠0D。cov(ut,us）≠0(t≠s）72．DW檢驗的零假設(shè)是(ρ為隨機(jī)誤差項的一階相關(guān)系數(shù)）（B)。A．DW＝0B．ρ＝0C．DW＝1D．ρ＝173．下列哪個序列相關(guān)可用DW檢驗（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）（A）.A．ut＝ρut－1+vtB．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+…+vtC．ut＝ρvtD．ut＝ρvt+ρ2vt-1+…74．DW的取值范圍是（D)。A．-1≤DW≤0B．—1≤DW≤1C．—2≤DW≤2D．0≤DW≤475．當(dāng)DW＝4時，說明（D)。A．不存在序列相關(guān)B．不能判斷是否存在一階自相關(guān)C．存在完全的正的一階自相關(guān)D．存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)76．根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW＝2.3。在樣本容量n=20，解釋變量k=1,顯著性水平為0。05時，查得dl=1，du=1.41,則可以決斷（A）。A．不存在一階自相關(guān)B．存在正的一階自相關(guān)C．存在負(fù)的一階自D．無法確定77．當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（C）。A．加權(quán)最小二乘法B．間接最小二乘法C．廣義差分法D．工具變量法78．對于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（D)。79．采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況（B）。A．ρ≈0B．ρ≈1C．—1＜ρ＜0D．0＜ρ＜180．定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產(chǎn)量，Pt為價格），又知：如果該企業(yè)在t—1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（B）。A．異方差問題B．序列相關(guān)問題C．多重共線性問題D．隨機(jī)解釋變量問題81．根據(jù)一個n=30的樣本估計后計算得DW＝1。4，已知在5%的置信度下,dl=1.35，du=1。49,則認(rèn)為原模型（D).A．存在正的一階自相關(guān)B．存在負(fù)的一階自相關(guān)C．不存在一階自相關(guān)D．無法判斷是否存在一階自相關(guān)。82.于模型，以ρ表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系(t=1,2,…T）,則下列明顯錯誤的是（B）。A．ρ＝0。8，DW＝0。4B．ρ＝—0.8，DW＝-0。4C．ρ＝0，DW＝2D．ρ＝1，DW＝083．同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B)。A.橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D。原始數(shù)據(jù)84．當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時，OLS估計量將不具備(D)A．線性B．無偏性C．有效性D．一致性85．經(jīng)驗認(rèn)為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個解釋變量的VIF（C）。A．大于B．小于C．大于5D．小于586．模型中引入實際上與解釋變量有關(guān)的變量，會導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計量方差(A)。A．增大B．減小C．有偏D．非有效87．對于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，與r12=0相比，r12＝0。5時，估計量的方差將是原來的(B)。A．1倍B．1。33倍C．1。8倍D．2倍88．如果方差膨脹因子VIF＝10，則什么問題是嚴(yán)重的(C）.A．異方差問題B．序列相關(guān)問題C．多重共線性問題D．解釋變量與隨機(jī)項的相關(guān)性89．在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在(C）。A異方差B序列相關(guān)C多重共線性D高擬合優(yōu)度90．存在嚴(yán)重的多重共線性時,參數(shù)估計的標(biāo)準(zhǔn)差（A）。A．變大B．變小C．無法估計D．無窮大91．完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（D）。A．參數(shù)無法估計B．只能估計參數(shù)的線性組合C．模型的擬合程度不能判斷D．可以計算模型的擬合程度92．設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變,則考慮上述構(gòu)成因素的影響時，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（C）A.1個B.2個C。3個D.4個93．當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計量模型時，需要使用（D）A。外生變量B。前定變量C。內(nèi)生變量D。虛擬變量94．由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為（A）A.系統(tǒng)變參數(shù)模型B.系統(tǒng)模型C。變參數(shù)模型D.分段線性回歸模型95．假設(shè)回歸模型為，其中Xi為隨機(jī)變量，Xi與Ui相關(guān)則的普通最小二乘估計量(

D

D）

A.無偏且一致

B.無偏但不一致

C.有偏但一致D。有偏且不一致96．假定正確回歸模型為，若遺漏了解釋變量X2，且X1、X2線性相關(guān)則的普通最小二乘法估計量(

D

)

A。無偏且一致

B。無偏但不一致

C。有偏但一致D。有偏且不一致97．模型中引入一個無關(guān)的解釋變量(

C

)

A。對模型參數(shù)估計量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài)。導(dǎo)致普通最小二乘估計量有偏

C.導(dǎo)致普通最小二乘估計量精度下降D.導(dǎo)致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降98．設(shè)消費(fèi)函數(shù),其中虛擬變量，如果統(tǒng)計檢驗表明成立,則東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是(

D

)。

A.相互平行的B。相互垂直的C。相互交叉的D.相互重疊的99．虛擬變量（

A

)

A.主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素B.只能代表質(zhì)的因素

C.只能代表數(shù)量因素D。只能代表季節(jié)影響因素100．分段線性回歸模型的幾何圖形是（D)。A。平行線B.垂直線C。光滑曲線D。折線101．如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為（B）。A.mB.m-1C。m—2D。m+1102．設(shè)某商品需求模型為，其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年12個月份季節(jié)變動的影響,假設(shè)模型中引入了12個虛擬變量，則會產(chǎn)生的問題為（D)。A．異方差性B．序列相關(guān)C．不完全的多重共線性D．完全的多重共線性103.對于模型，為了考慮“地區(qū)"因素(北方、南方），引入2個虛擬變量形成截距變動模型,則會產(chǎn)生（C）。A.序列的完全相關(guān)B.序列不完全相關(guān)C。完全多重共線性D。不完全多重共線性104.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為，其中虛擬變量，當(dāng)統(tǒng)計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（A）。A。,B。，C.，D.,105．設(shè)無限分布滯后模型為，且該模型滿足Koyck變換的假定，則長期影響系數(shù)為(C）。A．B．C．D．不確定106．對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為（B)。

A．異方差問題B．多重共線性問題C．多余解釋變量D．隨機(jī)解釋變量107．在分布滯后模型中，短期影響乘數(shù)為（D）。A．B．C．D．108．對于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計模型參數(shù)應(yīng)采用（D)。A．普通最小二乘法B．間接最小二乘法C．二階段最小二乘法D．工具變量法109．koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計量是（D）。A．無偏且一致B．有偏但一致C．無偏但不一致D．有偏且不一致110．下列屬于有限分布滯后模型的是（D）。A．B．C．D．111．消費(fèi)函數(shù)模型，其中為收入,則當(dāng)期收入對未來消費(fèi)的影響是：增加一單位，增加（C）。A．0。5個單位B．0。3個單位C．0。1個單位D．0.9個單位112．下面哪一個不是幾何分布滯后模型(D).A．koyck變換模型B．自適應(yīng)預(yù)期模型C．局部調(diào)整模型D．有限多項式滯后模型113．有限多項式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項式，從而克服了原分布滯后模型估計中的（D）。A．異方差問題B．序列相關(guān)問題C．多重共性問題D．參數(shù)過多難估計問題114．分布滯后模型中，為了使模型的自由度達(dá)到30，必須擁有多少年的觀測資料（D）。A．32B．33C．34D．38115．如果聯(lián)立方程中某個結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個方程為（C）。

A．恰好識別B．過度識別C．不可識別D．可以識別116．下面關(guān)于簡化式模型的概念，不正確的是(C）。

A．簡化式方程的解釋變量都是前定變量B．簡化式參數(shù)反映解釋變量對被解釋的變量的總影響C．簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)D．簡化式模型的經(jīng)濟(jì)含義不明確117．對聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計的方法可以分兩類，即:(

B）。

A．間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法

B．單方程估計法和系統(tǒng)估計法C．單方程估計法和二階段最小二乘法D．工具變量法和間接最小二乘法118．在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量(C）。A．都是前定變量

B．都是內(nèi)生變量C．可以內(nèi)生變量也可以是前定變量D．都是外生變量119．如果某個結(jié)構(gòu)式方程是過度識別的,則估計該方程參數(shù)的方法可用(A）。A．二階段最小二乘法

B．間接最小二乘法C．廣義差分法D．加權(quán)最小二乘法120．當(dāng)模型中第個方程是不可識別的，則該模型是(

B)。

A．可識別的B．不可識別的

C．過度識別

D．恰好識別121．結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程,在結(jié)構(gòu)方程中,解釋變量可以是前定變量，也可以是(

C）

A．外生變量B．滯后變量C．內(nèi)生變量

D．外生變量和內(nèi)生變量122．在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，外生變量是指（D）.A．YtB．Yt–1C．ItD．Gt123．在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，隨機(jī)方程是指（D)。A．方程1B．方程2C．方程3D．方程1和2124．聯(lián)立方程模型中不屬于隨機(jī)方程的是（D）.A．行為方程B．技術(shù)方程C．制度方程D．恒等式125．結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為（C）。A．短期影響乘數(shù)B．長期影響乘數(shù)C．結(jié)構(gòu)式參數(shù)D．簡化式參數(shù)126．簡化式參數(shù)反映對應(yīng)的解釋變量對被解釋變量的（C）。A．直接影響B(tài)．間接影響C．前兩者之和D．前兩者之差127．對于恰好識別方程,在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計量具備（D）.A．精確性B．無偏性C．真實性D．一致性二、多項選擇題(每小題2分)1．計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科（ADE）。A．統(tǒng)計學(xué)B．?dāng)?shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)C．經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)D．?dāng)?shù)學(xué)E．經(jīng)濟(jì)學(xué)2．從內(nèi)容角度看，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（AC).A．理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)B．狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)C．應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)D．廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)E．金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)3．從學(xué)科角度看，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（BD）.A．理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)B．狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)C．應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)D．廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)E．金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)4．從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（AB）.A．解釋變量B．被解釋變量C．內(nèi)生變量D．外生變量E．控制變量5．從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（CD)。A．解釋變量B．被解釋變量C．內(nèi)生變量D．外生變量E．控制變量6．使用時序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計量分析時，要求指標(biāo)統(tǒng)計的(ABCDE）。A．對象及范圍可比B．時間可比C．口徑可比D．計算方法可比E．內(nèi)容可比7．一個計量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分構(gòu)成（ABCD）.A．變量B．參數(shù)C．隨機(jī)誤差項D．方程式E．虛擬變量8．與其他經(jīng)濟(jì)模型相比，計量經(jīng)濟(jì)模型有如下特點（BCD)。A．確定性B．經(jīng)驗性C．隨機(jī)性D．動態(tài)性E．靈活性9．一個計量經(jīng)濟(jì)模型中，可作為解釋變量的有（ABCDE）。A．內(nèi)生變量B．外生變量C．控制變量D．政策變量E．滯后變量10．計量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于（ABCD).A．結(jié)構(gòu)分析B．經(jīng)濟(jì)預(yù)測C．政策評價D．檢驗和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論E．設(shè)定和檢驗?zāi)Ｐ?1．下列哪些變量屬于前定變量(CD).A．內(nèi)生變量B．隨機(jī)變量C．滯后變量D．外生變量E．工具變量12．經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)（

ABCD

）。A．折舊率

B．稅率

C．利息率D．憑經(jīng)驗估計的參數(shù)

E．運(yùn)用統(tǒng)計方法估計得到的參數(shù)13．在一個經(jīng)濟(jì)計量模型中，可作為解釋變量的有（

BCDE

）.A．內(nèi)生變量B．控制變量C．政策變量D．滯后變量E．外生變量14．對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有(

ABE

）.A．無偏性B．有效性C．一致性D．確定性E．線性特性15．指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系(ACD）。A．家庭消費(fèi)支出與收入B．商品銷售額與銷售量、銷售價格C．物價水平與商品需求量D．小麥高產(chǎn)與施肥量E．學(xué)習(xí)成績總分與各門課程分?jǐn)?shù)16．一元線性回歸模型的經(jīng)典假設(shè)包括（ABCDE）。A．B．C．D．E．17．以Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足（ABE)。A．B．C．D．E．18．表示OLS估計回歸值，u表示隨機(jī)誤差項，e表示殘差。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系,則下列哪些是正確的（AC）。A．B．C．D．E．19．表示OLS估計回歸值,u表示隨機(jī)誤差項.如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（BE）。A．B．C．D．E．20．回歸分析中估計回歸參數(shù)的方法主要有(CDE).A．相關(guān)系數(shù)法B．方差分析法C．最小二乘估計法D．極大似然法E．矩估計法21．用OLS法估計模型的參數(shù)，要使參數(shù)估計量為最佳線性無偏估計量，則要求（ABCDE）。A．B．C．D．服從正態(tài)分布E．X為非隨機(jī)變量，與隨機(jī)誤差項不相關(guān)。22．假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計量具備(CDE）。A．可靠性B．合理性C．線性D．無偏性E．有效性23．普通最小二乘估計的直線具有以下特性(ABDE)。A．通過樣本均值點B．C．D．E．24．由回歸直線估計出來的值（ADE）.A．是一組估計值．B．是一組平均值C．是一個幾何級數(shù)D．可能等于實際值YE．與實際值Y的離差之和等于零25．反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有（ACE)。A．相關(guān)系數(shù)B．回歸系數(shù)C．樣本決定系數(shù)D．回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差E．剩余變差（或殘差平方和)26．對于樣本回歸直線，回歸變差可以表示為（ABCDE）。A．B．C．D．E．27．對于樣本回歸直線,為估計標(biāo)準(zhǔn)差,下列決定系數(shù)的算式中，正確的有（ABCDE）。A．B．C．D．E．28．下列相關(guān)系數(shù)的算式中,正確的有（ABCDE）.A．B．C．D．E．29．判定系數(shù)R2可表示為(BCE）。A．B．C．D．E．30．線性回歸模型的變通最小二乘估計的殘差滿足（ACDE）.A．B．C．D．E．31．調(diào)整后的判定系數(shù)的正確表達(dá)式有(BCD）。A．B．C．D．E．32．對總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（BC）。A．B．C．D．E．33.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（AB）A.直接置換法B。對數(shù)變換法C。級數(shù)展開法D.廣義最小二乘法E。加權(quán)最小二乘法34.在模型中（ABCD）A。與是非線性的B.與是非線性的C.與是線性的D。與是線性的E.與是線性的35.對模型進(jìn)行總體顯著性檢驗，如果檢驗結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有（BCD）。A.B.C.D.E.36。剩余變差是指(ACDE)。A.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差B。解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D。被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和37.回歸變差（或回歸平方和）是指（BCD)。A。被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和B。被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C。被解釋變量的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差E.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差38。設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（BC）。A。B.C。D.E。39。在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間（AD）。A。<B?！軨.只能大于零D.可能為負(fù)值40。下列計量經(jīng)濟(jì)分析中那些很可能存在異方差問題（ABCDE)A。用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對家庭收入水平的回歸模型B。用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對勞動和資本的回歸模型C。以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型D.以國民經(jīng)濟(jì)核算帳戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型E.以30年的時序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場供需模型41.在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)(AB)A。線性B.無偏性C。最小方差性D。精確性E。有效性42。異方差性將導(dǎo)致（BCDE）.A.普通最小二乘法估計量有偏和非一致B。普通最小二乘法估計量非有效C。普通最小二乘法估計量的方差的估計量有偏D.建立在普通最小二乘法估計基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗失效E.建立在普通最小二乘法估計基礎(chǔ)上的預(yù)測區(qū)間變寬43.下列哪些方法可用于異方差性的檢驗（DE）。A。DW檢驗B.方差膨脹因子檢驗法C.判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法D。樣本分段比較法E。殘差回歸檢驗法44.當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn)，加權(quán)最小二乘估計量具備（ABCDE）.A。線性B。無偏性C。有效性D.一致性E.精確性45。下列說法正確的有(BE）。A.當(dāng)異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性B。當(dāng)異方差出現(xiàn)時，常用的t和F檢驗失效C.異方差情況下，通常的OLS估計一定高估了估計量的標(biāo)準(zhǔn)差D.如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性,則說明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E。如果回歸模型中遺漏一個重要變量,則OLS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢46．DW檢驗不適用一下列情況的序列相關(guān)檢驗（ABC）。A．高階線性自回歸形式的序列相關(guān)B．一階非線性自回歸的序列相關(guān)C．移動平均形式的序列相關(guān)D．正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E．負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)47．以dl表示統(tǒng)計量DW的下限分布，du表示統(tǒng)計量DW的上限分布,則DW檢驗的不確定區(qū)域是（BC）。A．du≤DW≤4-duB．4-du≤DW≤4-dlC．dl≤DW≤duD．4—dl≤DW≤4E．0≤DW≤dl48．DW檢驗不適用于下列情況下的一階線性自相關(guān)檢驗（BCD)。A．模型包含有隨機(jī)解釋變量B．樣本容量太小C．非一階自回歸模型D．含有滯后的被解釋變量E．包含有虛擬變量的模型49．針對存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（BDE）。A．加權(quán)最小二乘法B．一階差分法C．殘差回歸法D．廣義差分法E．Durbin兩步法50．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計仍具備（AB)。A．線性B．無偏性C．有效性D．真實性E．精確性51．DW檢驗不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗（ABCDE）。A．遞增型異方差的檢驗B．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+vt形式的序列相關(guān)檢驗C．xi=b0+b1xj+ut形式的多重共線性檢驗D．的一階線性自相關(guān)檢驗E．遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗52．下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題（AC).A．資本投入與勞動投入兩個變量同時作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量B．消費(fèi)作被解釋變量，收入作解釋變量的消費(fèi)函數(shù)C．本期收入和前期收入同時作為消費(fèi)的解釋變量的消費(fèi)函數(shù)D．商品價格．地區(qū)．消費(fèi)風(fēng)俗同時作為解釋變量的需求函數(shù)E．每畝施肥量．每畝施肥量的平方同時作為小麥畝產(chǎn)的解釋變量的模型53．當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時（ACD）。A．各個解釋變量對被解釋變量的影響將難以精確鑒別B．部分解釋變量與隨機(jī)誤差項之間將高度相關(guān)C．估計量的精度將大幅度下降D．估計對于樣本容量的變動將十分敏感E．模型的隨機(jī)誤差項也將序列相關(guān)54．下述統(tǒng)計量可以用來檢驗多重共線性的嚴(yán)重性（ACD）.A．相關(guān)系數(shù)B．DW值C．方差膨脹因子D．特征值E．自相關(guān)系數(shù)55．多重共線性產(chǎn)生的原因主要有（ABCD）。A．經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢B．經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)C．在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性D．在建模過程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線性E．以上都正確56．多重共線性的解決方法主要有(ABCDE）.A．保留重要的解釋變量,去掉次要的或替代的解釋變量B．利用先驗信息改變參數(shù)的約束形式C．變換模型的形式D．綜合使用時序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)E．逐步回歸法以及增加樣本容量57．關(guān)于多重共線性,判斷錯誤的有（ABC）。A．解釋變量兩兩不相關(guān)，則不存在多重共線性B．所有的t檢驗都不顯著，則說明模型總體是不顯著的C．有多重共線性的計量經(jīng)濟(jì)模型沒有應(yīng)用的意義D．存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析58．模型存在完全多重共線性時，下列判斷正確的是（AB）。A．參數(shù)無法估計B．只能估計參數(shù)的線性組合C．模型的判定系數(shù)為0D．模型的判定系數(shù)為159．下列判斷正確的有（ABC）。A．在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量。B．多重共線性問題的實質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過增加樣本信息得到改善.C．雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個解釋變量的單獨(dú)影響，但可據(jù)此模型進(jìn)行預(yù)測.D．如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可不加分析地去掉某個解釋變量從而消除多重共線性.60．在包含有隨機(jī)解釋變量的回歸模型中,可用作隨機(jī)解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此工具變量(

AE

).A。與該解釋變量高度相關(guān)

B。與其它解釋變量高度相關(guān)

C.與隨機(jī)誤差項高度相關(guān)

D.與該解釋變量不相關(guān)E.與隨機(jī)誤差項不相關(guān)61．關(guān)于虛擬變量,下列表述正確的有（ABCD）A．是質(zhì)的因素的數(shù)量化B．取值為l和0C．代表質(zhì)的因素D．在有些情況下可代表數(shù)量因素E．代表數(shù)量因素62．虛擬變量的取值為0和1,分別代表某種屬性的存在與否，其中（BC）A．0表示存在某種屬性B．0表示不存在某種屬性C．1表示存在某種屬性D．1表示不存在某種屬性E．0和1代表的內(nèi)容可以隨意設(shè)定63．在截距變動模型中,模型系數(shù)（AC)A．是基礎(chǔ)類型截距項B．是基礎(chǔ)類型截距項C．稱為公共截距系數(shù)D．稱為公共截距系數(shù)E．為差別截距系數(shù)64．虛擬變量的特殊應(yīng)用有（ACB)A．調(diào)整季節(jié)波動B．檢驗?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性C．分段回歸D．修正模型的設(shè)定誤差E．工具變量法65．對于分段線性回歸模型,其中（BE）A．虛擬變量D代表品質(zhì)因素B．虛擬變量D代表數(shù)量因素C．以為界，前后兩段回歸直線的斜率不同D．以為界，前后兩段回歸直線的截距不同E．該模型是系統(tǒng)變參數(shù)模型的一種特殊形式66．下列模型中屬于幾何分布滯后模型的有（

ABC）

A．koyck變換模型

B．自適應(yīng)預(yù)期模型C．部分調(diào)整模型

D．有限多項式滯后模型E．廣義差分模型67．對于有限分布滯后模型，將參數(shù)表示為關(guān)于滯后的多項式并代入模型,作這種變換可以（CD）。A．使估計量從非一致變?yōu)橐恢翨．使估計量從有偏變?yōu)闊o偏C．減弱多重共線性D．避免因參數(shù)過多而自由度不足E．減輕異方差問題68．在模型中，延期過渡性乘數(shù)是指(BCD)A．B．C．D．E．69．對幾何分布滯后模型的三種變換模型,即koyck變換模型．自適應(yīng)預(yù)期模型．局部調(diào)整模型，其共同特點是(ABCD)A．具有相同的解釋變量B．僅有三個參數(shù)需要估計C．用代替了原模型中解釋變量的所有滯后變量D．避免了原模型中的多重共線性問題E．都以一定經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)70．當(dāng)結(jié)構(gòu)方程為恰好識別時，可選擇的估計方法是（CD）

A．最小二乘法B．廣義差分法C．間接最小二乘法D．二階段最小二乘法E．有限信息極大似然估計法71．對聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計法包括（ABD

)

A．工具變量法

B．間接最小二乘法C．完全信息極大似然估計法

D．二階段最小二乘法E．三階段最小二乘法72．小型宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型中，第1個方程是（ABCD）A．結(jié)構(gòu)式方程B．隨機(jī)方程C．行為方程D．線性方程E．定義方程73．結(jié)構(gòu)式模型中的解釋變量可以是(ABCDE）A．外生變量B．滯后內(nèi)生變量C．虛擬變量D．滯后外生變量E．模型中其他結(jié)構(gòu)方程的被解釋變量74.與單方程計量經(jīng)濟(jì)模型相比，聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)模型的特點是（ADF)。A。適用于某一經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的研究B.適用于單一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的研究C。揭示經(jīng)濟(jì)變量之間的單項因果關(guān)系D.揭示經(jīng)濟(jì)變量之間相互依存、相互因果的關(guān)系E。用單一方程來描述被解釋變量和解釋變量的數(shù)量關(guān)系F。用一組方程來描述經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)生變量和外生變量（先決變量）之間的數(shù)量關(guān)系75.隨機(jī)方程包含哪四種方程(ABD）.A.行為方程B。技術(shù)方程C.經(jīng)驗方程D。制度方程E.統(tǒng)計方程76。下列關(guān)于聯(lián)立方程模型的識別條件，表述正確的有（BD）。A.方程只要符合階條件，就一定符合秩條件B。方程只要符合秩條件，就一定可以識別C.方程識別的階條件和秩條件相互獨(dú)立D。秩條件成立時，根據(jù)階條件判斷方程是恰好識別還是過度識別77．對于C-D生產(chǎn)函數(shù)模型,下列說法中正確的有（ABC）.A．參數(shù)A反映廣義的技術(shù)進(jìn)步水平B．資本要素的產(chǎn)出彈性C．勞動要素的產(chǎn)出彈性D．必定等于178．對于線性生產(chǎn)函數(shù)模型，下列說法中正確的有（ABCD）。A．假設(shè)資本K與勞動L之間是完全可替代的B．資本要素的邊際產(chǎn)量C．勞動要素的邊際產(chǎn)量D．勞動和資本要素的替代彈性79．關(guān)于絕對收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型（），下列說法正確的有（ABCD)。A．參數(shù)a表示自發(fā)性消費(fèi)B．參數(shù)a＞0C．參數(shù)b0表示邊際消費(fèi)傾向D．參數(shù)b1＜080。建立生產(chǎn)函數(shù)模型時，樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題包括（BCDE）.A。線性B.完整性C.準(zhǔn)確性D.可比性E。一致性五、計算與分析題(每小題10分）1．下表為日本的匯率與汽車出口數(shù)量數(shù)據(jù)，年度1986198719881989199019911992199319941995XY16866114563112861013858814558313557512756711150210244694379X:年均匯率（日元/美元）Y:汽車出口數(shù)量（萬輛）問題:(1)畫出X與Y關(guān)系的散點圖.(2）計算X與Y的相關(guān)系數(shù)。其中，，，，（3）采用直線回歸方程擬和出的模型為t值1。24277.2797R2=0。8688F=52.99（2)=0。9321（3分）（3）截距項81.72表示當(dāng)美元兌日元的匯率為0時日本的汽車出口量，這個數(shù)據(jù)沒有實際意義;(2分）斜率項3.65表示汽車出口量與美元兌換日元的匯率正相關(guān)，當(dāng)美元兌換日元的匯率每上升1元，會引起日本汽車出口量上升3.65萬輛。（3分)解釋參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。2．已知一模型的最小二乘的回歸結(jié)果如下：標(biāo)準(zhǔn)差（45。2）（1.53）n=30R2=0。31其中，Y：政府債券價格(百美元)，X:利率（%）?；卮鹨韵聠栴}：（1)系數(shù)的符號是否正確,并說明理由；（2)為什么左邊是而不是；（3）在此模型中是否漏了誤差項；(4）該模型參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義是什么（1）系數(shù)的符號是正確的，政府債券的價格與利率是負(fù)相關(guān)關(guān)系，利率的上升會引起政府債券價格的下降。（2分）(2)代表的是樣本值，而代表的是給定的條件下的期望值,即。此模型是根據(jù)樣本數(shù)據(jù)得出的回歸結(jié)果,左邊應(yīng)當(dāng)是的期望值，因此是而不是。（3分）(3）沒有遺漏，因為這是根據(jù)樣本做出的回歸結(jié)果，并不是理論模型.（2分)(4)截距項101。4表示在X取0時Y的水平，本例中它沒有實際意義;斜率項—4.78表明利率X每上升一個百分點，引起政府債券價格Y降低478美元.（3分）3．估計消費(fèi)函數(shù)模型得t值（13。1）（18.7）n=19R2=0。81其中，C：消費(fèi)（元）Y：收入（元）已知，,，.問:（1)利用t值檢驗參數(shù)的顯著性（α＝0.05）；（2）確定參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差；(3)判斷一下該模型的擬合情況.答:(1）提出原假設(shè)H0：,H1：。由于t統(tǒng)計量＝18.7，臨界值，由于18.7〉2。1098，故拒絕原假設(shè)H0：，即認(rèn)為參數(shù)是顯著的.（3分）（2）由于，故.(3分）（3）回歸模型R2=0。81，表明擬合優(yōu)度較高，解釋變量對被解釋變量的解釋能力為81%，即收入對消費(fèi)的解釋能力為81％,回歸直線擬合觀測點較為理想。（4分）4．已知估計回歸模型得且,，求判定系數(shù)和相關(guān)系數(shù)。答：判定系數(shù)：==0.8688(3分）相關(guān)系數(shù)：(2分7．根據(jù)容量n=30的樣本觀測值數(shù)據(jù)計算得到下列數(shù)據(jù):，，，，，試估計Y對X的回歸直線。、答：（2分）（2分）故回歸直線為:（1分）8．下表中的數(shù)據(jù)是從某個行業(yè)5個不同的工廠收集的,請回答以下問題：總成本Y與產(chǎn)量X的數(shù)據(jù)Y8044517061X1246118(1）估計這個行業(yè)的線性總成本函數(shù)：(2）的經(jīng)濟(jì)含義是什么？答：（1）由于，，，，,,，得（3分)（2分)總成本函數(shù)為:（1分)（2）截距項表示當(dāng)產(chǎn)量X為0時工廠的平均總成本為26.28，也就量工廠的平均固定成本；（2分）斜率項表示產(chǎn)量每增加1個單位，引起總成本平均增加4。26個單位。（2分）9．有10戶家庭的收入（X，元）和消費(fèi)（Y,百元）數(shù)據(jù)如下表:10戶家庭的收入（X)與消費(fèi)（Y）的資料X20303340151326383543Y7981154810910若建立的消費(fèi)Y對收入X的回歸直線的Eviews輸出結(jié)果如下：DependentVariable：YVariableCoefficientStd.ErrorX0.2022980。023273C2。1726640。720217R-squared0。904259S。D.dependentvar2.233582AdjustedR-squared0.892292F—statistic75。55898Durbin—Watsonstat2.077648Prob(F-statistic）0。000024（1）說明回歸直線的代表性及解釋能力。(2）在95%的置信度下檢驗參數(shù)的顯著性。（，，，）（3)在95％的置信度下，預(yù)測當(dāng)X＝45（百元）時，消費(fèi)（Y）的置信區(qū)間。（其中,）答：（1)回歸模型的R2＝0.9042，表明在消費(fèi)Y的總變差中，由回歸直線解釋的部分占到90％以上,回歸直線的代表性及解釋能力較好。（2）對于斜率項，〉，即表明斜率項顯著不為0，家庭收入對消費(fèi)有顯著影響。對于截距項，〉，即表明截距項也顯著不為0，通過了顯著性檢驗。（3）Yf=2.17+0。2023×45＝11。2735（2分)（2分）95%置信區(qū)間為（11。2735-4.823，11.2735+4.823），即（6.4505，16.0965).（2分）10．已知相關(guān)系數(shù)r＝0。6，估計標(biāo)準(zhǔn)誤差，樣本容量n=62.求:（1）剩余變差；(2）決定系數(shù)；（3)總變差。答：（1）由于,.(4分）（2）（2分）(3）（411．在相關(guān)和回歸分析中，已知下列資料：.計算Y對X的回歸直線的斜率系數(shù)。(2）計算回歸變差和剩余變差。（3）計算估計標(biāo)準(zhǔn)誤差。答：(1）＝＝11.38（2分)（2分）斜率系數(shù)：（1分）（2）R2=r2=0。92=0.81,剩余變差：（1分）總變差：TSS＝RSS/(1-R2)=2000/（1-0。81)=10526。32（2分）(3)（2分）12．根據(jù)對某企業(yè)銷售額Y以及相應(yīng)價格X的11組觀測資料計算：（1)估計銷售額對價格的回歸直線;（2）當(dāng)價格為X1＝10時,求相應(yīng)的銷售額的平均水平,并求此時銷售額的價格彈性。答：（1)（3分）（2分）故回歸直線為，（2）(2分）銷售額的價格彈性＝＝0.072（3分13．假設(shè)某國的貨幣供給量Y與國民收入X的歷史如系下表。某國的貨幣供給量X與國民收入Y的歷史數(shù)據(jù)年份XY年份XY年份XY19852.05.019893。37。219934.89.719862.55.519904。07。719945.010.019873。2619914。28。419955。211。219883。6719924。6919965.812。4根據(jù)以上數(shù)據(jù)估計貨幣供給量Y對國民收入X的回歸方程，利用Eivews軟件輸出結(jié)果為：DependentVariable：YVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.X1.9680850.13525214.551270。0000C0。3531910.5629090.6274400。5444R—squared0.954902Meandependentvar8.258333AdjustedR—squared0.950392S.D.dependentvar2。292858S.E.ofregression0.510684F-statistic211.7394Sumsquaredresid2。607979Prob(F-statistic)0。000000問：（1）寫出回歸模型的方程形式，并說明回歸系數(shù)的顯著性（）.（2）解釋回歸系數(shù)的含義。（3)如果希望1997年國民收入達(dá)到15，那么應(yīng)該把貨幣供給量定在什么水平？答：(1)回歸方程為：,由于斜率項p值＝0。0000〈,表明斜率項顯著不為0，即國民收入對貨幣供給量有顯著影響。（2分)截距項p值＝0。5444>，表明截距項與0值沒有顯著差異，即截距項沒有通過顯著性檢驗。（2分）（2)截距項0.353表示當(dāng)國民收入為0時的貨幣供應(yīng)量水平，此處沒有實際意義。斜率項1。968表明國民收入每增加1元，將導(dǎo)致貨幣供應(yīng)量增加1。968元。（3分）（3）當(dāng)X＝15時，，即應(yīng)將貨幣供應(yīng)量定在29。873的水平。（3分）15．下面數(shù)據(jù)是依據(jù)10組X和Y的觀察值得到的:，,，，假定滿足所有經(jīng)典線性回歸模型的假設(shè),求，的估計值;答：由已知條件可知，，（3分）(3分)（2分）(2分）16。根據(jù)某地1961—1999年共39年的總產(chǎn)出Y、勞動投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)，運(yùn)用普通最小二乘法估計得出了下列回歸方程：（0。237)（0.083)（0.048)，DW=0。858式下括號中的數(shù)字為相應(yīng)估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤。（1)解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義;（2）系數(shù)的符號符合你的預(yù)期嗎？為什么?答：（1)這是一個對數(shù)化以后表現(xiàn)為線性關(guān)系的模型，lnL的系數(shù)為1。451意味著資本投入K保持不變時勞動—產(chǎn)出彈性為1.451;（3分）lnK的系數(shù)為0。384意味著勞動投入L保持不變時資本—產(chǎn)出彈性為0.384(2分)。（2）系數(shù)符號符合預(yù)期，作為彈性，都是正值，而且都通過了參數(shù)的顯著性檢驗（t檢驗）（5分，要求能夠把t值計算出來）.17。某計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾用1921~1941年與1945~1950年（1942~1944年戰(zhàn)爭期間略去）美國國內(nèi)消費(fèi)Ｃ和工資收入Ｗ、非工資－非農(nóng)業(yè)收入Ｐ、農(nóng)業(yè)收入Ａ的時間序列資料，利用普通最小二乘法估計得出了以下回歸方程：式下括號中的數(shù)字為相應(yīng)參數(shù)估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤。試對該模型進(jìn)行評析，指出其中存在的問題。答：該消費(fèi)模型的判定系數(shù)，Ｆ統(tǒng)計量的值，均很高，表明模型的整體擬合程度很高。（2分)計算各回歸系數(shù)估計量的t統(tǒng)計量值得：，，。除外,其余T值均很小。工資收入Ｗ的系數(shù)t檢驗值雖然顯著，但該系數(shù)的估計值卻過大，該值為工資收入對消費(fèi)的邊際效應(yīng)，它的值為1。059意味著工資收入每增加一美元,消費(fèi)支出增長將超過一美元，這與經(jīng)濟(jì)理論和生活常識都不符。(5分）另外，盡管從理論上講，非工資—非農(nóng)業(yè)收入與農(nóng)業(yè)收入也是消費(fèi)行為的重要解釋變量，但二者各自的t檢驗卻顯示出它們的效應(yīng)與0無明顯差異。這些跡象均表明模型中存在嚴(yán)重的多重共線性，不同收入部分之間的相互關(guān)系掩蓋了各個部分對解釋消費(fèi)行為的單獨(dú)影響.(3分）18.計算下面三個自由度調(diào)整后的決定系數(shù).這里，為決定系數(shù)，為樣本數(shù)目，為解釋變量個數(shù).（1）（2）（3）答:（1)（3分）(2）；負(fù)值也是有可能的。（4分)（3)19.設(shè)有模型，試在下列條件下:=1\*GB3①=2\*GB3②。分別求出，的最小二乘估計量.答：當(dāng)時，模型變?yōu)?可作為一元回歸模型來對待（5分）當(dāng)時，模型變?yōu)?，同樣可作為一元回歸模型來對待21．假定以校園內(nèi)食堂每天賣出的盒飯數(shù)量作為被解釋變量，盒飯價格、氣溫、附近餐廳的盒飯價格、學(xué)校當(dāng)日的學(xué)生數(shù)量（單位：千人)作為解釋變量，進(jìn)行回歸分析;假設(shè)不管是否有假期，食堂都營業(yè)。不幸的是，食堂內(nèi)的計算機(jī)被一次病毒侵犯，所有的存儲丟失，無法恢復(fù)，你不能說出獨(dú)立變量分別代表著哪一項！下面是回歸結(jié)果(括號內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差）:（2。6）(6.3）(0。61）(5。9)要求：（1)試判定每項結(jié)果對應(yīng)著哪一個變量？(2)對你的判定結(jié)論做出說明。答:（1）是盒飯價格,是氣溫，是學(xué)校當(dāng)日的學(xué)生數(shù)量，是附近餐廳的盒飯價格。（4分)（2）在四個解釋變量中,附近餐廳的盒飯價格同校園內(nèi)食堂每天賣出的盒飯數(shù)量應(yīng)該是負(fù)相關(guān)關(guān)系,其符號應(yīng)該為負(fù)，應(yīng)為；學(xué)校當(dāng)日的學(xué)生數(shù)量每變化一個單位，盒飯相應(yīng)的變化數(shù)量不會是28。4或者12.7，應(yīng)該是小于1的，應(yīng)為；至于其余兩個變量,從一般經(jīng)驗來看，被解釋變量對價格的反應(yīng)會比對氣溫的反應(yīng)更靈敏一些，所以是盒飯價格，是氣溫.22.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為，其中為消費(fèi)支出,為個人可支配收入，為隨機(jī)誤差項，并且（其中為常數(shù))。試回答以下問題：（1）選用適當(dāng)?shù)淖儞Q修正異方差，要求寫出變換過程;(2）寫出修正異方差后的參數(shù)估計量的表達(dá)式。解：（一）原模型：(1）等號兩邊同除以，新模型：（2)(2分）令則：（2）變?yōu)椋?分）此時新模型不存在異方差性。（2分）(二）對進(jìn)行普通最小二乘估計其中（4分)（進(jìn)一步帶入計算也可