《金融統(tǒng)計(jì)分析》課程教學(xué)大綱

《金融統(tǒng)計(jì)分析》教學(xué)大綱課程編號(hào)：120803B課程類型：□通識(shí)教育必修課□通識(shí)教育選修課□學(xué)科基礎(chǔ)課□專業(yè)核心課專業(yè)提升課□專業(yè)拓展課總學(xué)時(shí)：48講課學(xué)時(shí)：32實(shí)驗(yàn)（上機(jī)）學(xué)時(shí)：16學(xué)分：3考試類型：□考試考查適用對(duì)象：經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)專業(yè)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)（金融方向）專業(yè)□是否適合作為其他專業(yè)學(xué)生的個(gè)性化選修課先修課程：統(tǒng)計(jì)學(xué)一、教學(xué)目標(biāo)本課程是專業(yè)選修課，在人才培養(yǎng)方案中的具有較為重要的地位和任務(wù)。學(xué)生在學(xué)完本課程后，在思想、知識(shí)和能力等方面應(yīng)達(dá)到的以下目標(biāo)：目標(biāo)1：掌握金融統(tǒng)計(jì)分析的基本理論目標(biāo)2：掌握金融統(tǒng)計(jì)分析的主要分析對(duì)象目標(biāo)3：拓展金融統(tǒng)計(jì)分析的思維和能力，為后續(xù)課程打下基礎(chǔ)目標(biāo)4：具備金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本知識(shí)、理念和方法目標(biāo)5：培育有堅(jiān)定理想信念、深厚愛國(guó)主義情懷、高尚道德情操，具有扎實(shí)金融統(tǒng)計(jì)專業(yè)學(xué)識(shí)，堅(jiān)韌奮斗進(jìn)取品格的社會(huì)主義新青年二、教學(xué)內(nèi)容及其與畢業(yè)要求的對(duì)應(yīng)關(guān)系教學(xué)內(nèi)容講授上的要求：自學(xué)部分內(nèi)容，詳解重要知識(shí)點(diǎn)，拓展學(xué)生思維對(duì)擬實(shí)現(xiàn)的教學(xué)目標(biāo)所采取的教學(xué)方法、教學(xué)手段：傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結(jié)合的教學(xué)方法和教學(xué)手段對(duì)實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)的要求：要求理論聯(lián)系實(shí)際對(duì)課后作業(yè)以及學(xué)生自學(xué)的要求：每次課都有相應(yīng)的作業(yè)和自學(xué)內(nèi)容該課程從哪些方面促進(jìn)了畢業(yè)要求的實(shí)現(xiàn)：本課程進(jìn)一步豐富了學(xué)生的金融分析理論與實(shí)際應(yīng)用的知識(shí)與思維能力。三、各教學(xué)環(huán)節(jié)學(xué)時(shí)分配以表格方式表現(xiàn)各章節(jié)的學(xué)時(shí)分配，表格如下：（宋體，小四號(hào)字）教學(xué)課時(shí)分配序號(hào)章節(jié)內(nèi)容講課實(shí)驗(yàn)其他合計(jì)1Chapter1&2(教材1)2132Chapter3&4(教材1)2133Chapter5&6(教材1)2134Chapter7&8(教材1)2135Chapter9&10(教材1)2136Chapter1&2(教材2)2137Chapter3(教材2)2138Chapter4(教材2)2139Chapter5(教材2)21310Chapter6(教材2)21311Chapter7(教材2)21312Chapter8&9(教材2)21313Part1&2(教材3)21314Part3(教材3)21315Part4&5(教材3)21316Part6(教材3)213合計(jì)321648四、教學(xué)內(nèi)容第一章Introduction教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：Forwardcontracts,Futurecontracts,Options,Hedgers,Speculations,Arbitrageurs課程的考核要求：掌握和運(yùn)用Forwardcontracts,Futurecontracts,Options,Hedgers,Speculations,Arbitrageurs等基本術(shù)語(yǔ)復(fù)習(xí)思考題：見教材1第二章Mechanicsoffuturemarkets教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：Dailysettlementandmargins課程的考核要求：理解和運(yùn)用Mechanicsoffuturemarkets復(fù)習(xí)思考題：見教材1課程思政切入點(diǎn)：1）針對(duì)國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)理解金融統(tǒng)計(jì)知識(shí)在風(fēng)險(xiǎn)管理，市場(chǎng)穩(wěn)定方面的作用；2）了解國(guó)家針對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)管政策；第三章Hedgingstrategiesusingfutures教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：Basicprinciplesandcrosshedging課程的考核要求：理解和運(yùn)用Hedgingstrategiesusingfutures復(fù)習(xí)思考題：見教材1第四章Interestrates教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：Bondpricing,Forwardrates,Duration課程的考核要求：理解和掌握Bondpricing,Forwardrates,Duration概念和計(jì)算復(fù)習(xí)思考題：見教材1第五章Determinationofforwardandfutureprices教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：Shortingselling,Forwardpriceforaninvestmentasset,Valuingforwardcontracts課程的考核要求：掌握和應(yīng)用Shortingselling,Forwardpriceforaninvestmentasset,Valuingforwardcontracts復(fù)習(xí)思考題：見教材1課程思政切入點(diǎn)：1）理解風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具在穩(wěn)定金融市場(chǎng)過程中的作用；2）了解國(guó)家在穩(wěn)定金融市場(chǎng)過程中所使用的金融政策。第六章Interestratefutures教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：Duration-basedhedgingstrategiesusingfutures課程的考核要求：了解Interestratefutures的基本概念和應(yīng)用復(fù)習(xí)思考題：見教材1第七章Swaps教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：Mechanicsofinterestrateswaps課程的考核要求：理解互換的理論，掌握和應(yīng)用Mechanicsofinterestrateswaps復(fù)習(xí)思考題：見教材1第八章Mechanicsofoptionsmarkets教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：optionpositions,margins課程的考核要求：掌握和應(yīng)用Mechanicsofoptionsmarkets復(fù)習(xí)思考題：見教材1第九章Propertiesofstockoptions教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：put-callparity,effectofdividends課程的考核要求：理解和應(yīng)用Propertiesofstockoptions復(fù)習(xí)思考題：見教材1課程思政切入點(diǎn)：1）對(duì)比國(guó)內(nèi)外使用金融工具穩(wěn)定金融市場(chǎng)的案例，學(xué)生理解市場(chǎng)保護(hù)的作用；2）通過不同金融市場(chǎng)對(duì)比，培養(yǎng)學(xué)生愛國(guó)情懷；第十章Tradingstrategiesinvolvingoptions教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：strategiesinvolvingasingleoptionandastock課程的考核要求：理解和應(yīng)用Tradingstrategiesinvolvingoptions復(fù)習(xí)思考題：見教材1Handbook第一章Introduction教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：Debtsecurities,Equitysecurities,Investmentfundsharesorunits課程的考核要求：了解本書的基本框架，理解和運(yùn)用Debtsecurities,Equitysecurities,Investmentfundsharesorunits復(fù)習(xí)思考題：見教材2Handbook第二章Mainfeaturesofsecurities教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：Debtsecurities,Equitysecurities課程的考核要求：掌握和應(yīng)用Debtsecurities,Equitysecurities的主要特征復(fù)習(xí)思考題：見教材2Handbook第三章Financialinstrumentsclassifiedassecurities教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：Financialinstruments課程的考核要求：正確理解和運(yùn)用Financialinstruments復(fù)習(xí)思考題：見教材2課程思政切入點(diǎn)：1）債券，權(quán)益類資產(chǎn)在穩(wěn)定金融市場(chǎng)過程中的作用；2）使用金融工具的職業(yè)道德；Handbook第四章Institutionalunitsandsections教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：Definitionofaninstitutionalunitandresidence課程的考核要求：正確理解和運(yùn)用Institutionalunitsandsections復(fù)習(xí)思考題：見教材2Handbook第五章Positions,flowsandaccountingrules教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：Quadruple-entryaccounting,GrossandNettransaction課程的考核要求：理解和運(yùn)用Positions,flowsandaccountingrules復(fù)習(xí)思考題：見教材2Handbook第六章Specificoperationsrelatedtosecurities教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：Securitization,Debt-for-Equityswaps課程的考核要求：理解和掌握Securitization,Debt-for-Equityswaps,stocksplitsandreversesplits,sharebuybacksandsoon.復(fù)習(xí)思考題：見教材2課程思政切入點(diǎn)：1）債券，交換等金融工具在穩(wěn)定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的作用；2）國(guó)外市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的不同；3）培養(yǎng)學(xué)生職業(yè)道德和愛國(guó)情懷。Handbook第七章Classificationofsecurities教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：Classificationofsecurities課程的考核要求：理解和應(yīng)用根據(jù)不同標(biāo)志進(jìn)行securities分組分類。復(fù)習(xí)思考題：見教材2Handbook第八章Issuanceandholdingofsecuritiesina“From-Whom-To-Whom”Framework教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：TheTransactorprincipleandtheInssuer/Holderprinciple課程的考核要求：理解TheTransactorprincipleandtheInssuer/Holderprinciple復(fù)習(xí)思考題：見教材2Handbook第九章Detailedpresentationtable教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：Reconciliationaccordingtotheclassificationbyissurer,market,currency,maturity,interestrate.Andtypeofshares課程的考核要求：理解和看懂Detailedpresentationtable復(fù)習(xí)思考題：見教材2RiskManagementPartOne-IntroductiontoRiskManagement教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：PrinciplesandAimsofRiskmanagement課程的考核要求：理解風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念、理念、原理復(fù)習(xí)思考題：見教材3RiskManagementPartTwo-RiskStrategy教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：RiskManagementFramework課程的考核要求：理解RiskStrategy復(fù)習(xí)思考題：見教材3課程思政：1）理解風(fēng)險(xiǎn)管理在穩(wěn)定金融市場(chǎng)中的作用；2）理解國(guó)家穩(wěn)定金融市場(chǎng)的政策方針；3）培養(yǎng)學(xué)生的愛國(guó)情懷。RiskManagementPartThree-Riskassessment教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：RiskClassificationSystems課程的考核要求：理解和應(yīng)用LossControl復(fù)習(xí)思考題：見教材3RiskManagementPartFour-RiskResponse教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：InsuranceandRiskTransfer課程的考核要求：理解和應(yīng)用如何應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)復(fù)習(xí)思考題：見教材3RiskManagementPartFive-RiskGovernance教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：RiskGovernance課程的考核要求：理解各種不同情形下的風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)習(xí)思考題：見教材3RiskManagementPartSix-RiskAssurance教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：RiskAssuranceTechniques課程的考核要求：了解RiskAssuranceTechniques復(fù)習(xí)思考題：見教材3五、考核方式、成績(jī)?cè)u(píng)定本課程一般按閉卷、開卷或論文方式考核，卷面一般占70%，考勤與平時(shí)作業(yè)一般占30%。六、主要參考書及其他內(nèi)容[1]（教材1）JohnC.HullOptionsFuturesandOtherDerivatives,7th,UnitesStatesofAmerican,PearsonPrenticeHall．ISBN-13:978-0-13-500994-9[2]（教材2）Handbookon