應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1-多元回歸分析(下)

LS(H)DRCGIPGPW(-1)ar(1)ar(2)ar(3)ar(5)CoefficientTest－Wald…－輸入H0GIPt-1的系數(shù)為檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量LR=-2(lr-lu（）～χ2(q)（約束條件個(gè)數(shù)P<顯著性水平5；P>顯著性水平5設(shè)?？梢跃芙^GIPt-1的系數(shù)為0把該變量加入模型后，發(fā)現(xiàn)為顯著，且R2CoefficientTest－Redundant…－輸入H0GIP的系數(shù)為P<顯著性水平5P>顯著性水平5點(diǎn)擊View－ResidualTest－Correlograms-Q…－點(diǎn)擊OK。顯示殘差的自相關(guān)和偏自相關(guān)系數(shù)，Ljung-BoxQ統(tǒng)H0:序列不存在直到kPDF文件使用"pdfFactoryPro"試用版本創(chuàng)建PDF文件使用"pdfFactoryPro"試用版本創(chuàng)建點(diǎn)擊View－ResidualTest－CorrelogramsBoxQ統(tǒng)計(jì)量，以及p值。通常用于檢驗(yàn)是否存在點(diǎn)擊View－ResidualTest－Histogram－點(diǎn)擊H0:P<顯著性水平5％時(shí)，可以拒絕零假設(shè)（）；P>顯著性水平5％時(shí)，無(wú)法拒絕零假設(shè)（布點(diǎn)擊View－ResidualTest－Serial…－輸入滯后輔助回歸：ut=Xtγ+Σsαsut-s+εt點(diǎn)擊View－ResidualTest－ARCHLM…－輸入滯后項(xiàng)－點(diǎn)擊H0:殘差不存在p階ARCHu2=γ+Σα 2+ε, P<顯著性水平5P>顯著性水平5點(diǎn)擊View－StabilityTest－ChowBreakpoint…－輸入1980:2－點(diǎn)擊View－StabilityTest－ChowForecast…－輸入H0:80年2檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量LR，約束（全樣本回歸）和無(wú)約束（變量）最大似然函數(shù)之差，～LR=514.0312，80年2輔助回歸：加入新的解釋變量，即原模型擬合值的23次方點(diǎn)擊View－StabilityTest－RESET…－輸入1或采用F或LR統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)新增解釋變量的系數(shù)是否顯著異于輸入法點(diǎn)擊View/Stability點(diǎn)擊SaveResult…點(diǎn)擊RecursiveResiduals：顯示遞歸殘差和2。若殘差落在2點(diǎn)擊CUSUM法點(diǎn)擊CUSUMofSquares法點(diǎn)擊One-StepForecast點(diǎn)擊N-StepForecast進(jìn)行一系列鄒預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。結(jié)果顯示，利率模型在80－81點(diǎn)擊RecursiveCoefficient劇烈跳動(dòng)（dr