《Matlab與金融數(shù)量分析》教學大綱課程概況

?Mat1ab與金融數(shù)量分析》教學大綱一、課程概況課程名稱（中文）Mat1ab與金融數(shù)量分析課程代碼課程名稱（英文）Financequantitativeana1ysisbaseonMat1ab課程屬性專業(yè)選修課學時48學分2.5開課單位金融與數(shù)學學院開課學期6適用專業(yè)金融工程是否核心課否二、課程描述MAT1AB與金融數(shù)量分析是金融工程專業(yè)的一門重要的專業(yè)課，是量化投資的基礎課程，其理論和方法來源于實踐，又對實踐活動起著巨大的指導作用。本課程主要教授學生利用基本的數(shù)學原理和MAT1AB科學計算軟件根據(jù)實際需要進行金融模型的建立，模型的求解和驗證。通過對金融市場的基本概況與MAr1AB的基礎知識的概述，同時結(jié)合典型金融分析的案例，讓學生逐步學習數(shù)據(jù)編程知識，了解金融數(shù)據(jù)量化分析的基本方法和技巧，加深對金融量化投資交易的理解。三、課程目標課程目標目標要求權(quán)重課程目標1了解該課程的知識結(jié)構(gòu)和金融數(shù)據(jù)數(shù)量分析的基本概念和方法0.1課程目標2理解該課程的基本理論和方法,掌握MAT1AB數(shù)據(jù)交互、現(xiàn)金流分析、隨機模擬、投資組合管理、KMV模型計算、期權(quán)定價模型與數(shù)值方法、固定收益證券久期與凸度計算、風險價值VaR計算、期貨或股票的技術(shù)分析圖繪制等方法。0.5課程目標3掌握該課程的編程技巧，數(shù)據(jù)處理的基本方法，并能將所學知識應用于實際的金融建模和數(shù)據(jù)分析。0.4四、課程目標與畢業(yè)要求指標點對應關(guān)系課程目標支撐的畢業(yè)要求支撐的畢業(yè)要求指標點課程目標12.專業(yè)知識（1）具有扎實的自然科學基礎知識和經(jīng)濟學基礎知識，掌握經(jīng)濟學、金融學和金融工程的基礎理論與基本知識，具備扎實的數(shù)學、統(tǒng)計學與計算機基礎，熟悉金融方面的有關(guān)方針、政策和法律法規(guī)，了解金融工程的發(fā)展方向和最新成就。課程目標24.知識運用（H）能熟練使用各種金融行業(yè)軟件與數(shù)據(jù)分析軟件，熟悉基本的金融模型，并可以熟練編寫應用程序?qū)鹑跀?shù)據(jù)進行分析，熟練掌握數(shù)據(jù)庫工具的使用，具有較強的金融定量分析能力。5.技術(shù)融合（M）技術(shù)融合。熟悉。ffice的高級應用，掌握宏編程技術(shù)，掌握Python等高級程序語言設計方法，熟練應用現(xiàn)代信息技術(shù)，掌握數(shù)據(jù)分析方法。課程目標32.專業(yè)知識（1）具有扎實的自然科學基礎知識和經(jīng)濟學基礎知識，掌握經(jīng)濟學、金融學和金融工程的基礎理論與基本知識，具備扎實的數(shù)學、統(tǒng)計學與計算機基礎，熟悉金融方面的有關(guān)方針、政策和法律法規(guī)，了解金融工程的發(fā)展方向和最新成就5.技術(shù)融合（M）技術(shù)融合。熟悉。ffice的高級應用，掌握宏編程技術(shù)，掌握Python等高級程序語言設計方法，熟練應用現(xiàn)代信息技術(shù)，掌握數(shù)據(jù)分析方法。五、課程教學內(nèi)容第一章金融市場與金融產(chǎn)品課程目標課程目標1支撐關(guān)系教學目標要求了解金融市場，金融產(chǎn)品的相關(guān)定義；掌握金融產(chǎn)品風險和基礎金融工具的基本理論及其相關(guān)知識。教學重點重點是金融市場和金融產(chǎn)品的相關(guān)定義。教學難點難點是金融產(chǎn)品風險和基礎金融工具的基本理論。學時2學時。教學方法理論講授為主，適當安排討論課。主要內(nèi)容1.金融市場.金融機構(gòu).基礎金融工.金融產(chǎn)品.金融產(chǎn)品風險學習方法自主學習第二章MAT1AB的基本操作和數(shù)據(jù)處理課程目標課程目標1、2支撐關(guān)系教學目標初步掌握MAT1AB的基本操作；熟悉MAT1AB的數(shù)據(jù)構(gòu)成和基本處理方式；掌握常用的MAT1AB函數(shù)和使用方法。教學重點MAT1AB的基本操作和數(shù)據(jù)處理。教學難點MAT1AB中函數(shù)的使用。學時4學時。教學方法以上機模擬演示為主要授課方式，MAT1AB中的程序設計技巧和數(shù)據(jù)處理方法可以在后續(xù)模型中結(jié)合實例再引入分析主要內(nèi)容1.MAT1AB的基本操作.MAT1AB的基本函數(shù).MAT1AB中的數(shù)據(jù)類型.MAT1AB的編程技巧.MAT1AB的數(shù)據(jù)處理學習方法自主學習，課后輔導第三章貸款按揭與保險產(chǎn)品現(xiàn)金流分析案例課程目標課程目標1、2、3支撐關(guān)系教學目標掌握不同現(xiàn)金流模型的構(gòu)造特點；熟悉MAr1AB對不同現(xiàn)金流模型處理的技巧；能夠熟練運用MAr1AB的相關(guān)金融函數(shù)對不同現(xiàn)金流進行處理。教學重點不同現(xiàn)金流模型的建立和計算。教學難點實際的現(xiàn)金流數(shù)據(jù)的MAT1AB建模，以及商業(yè)養(yǎng)老保險綜合現(xiàn)金流案例的分析。學時4學時。教學方法理論分析和實驗模擬相結(jié)合，并增加課堂討論環(huán)節(jié)，設立驗證性試驗項目。主要內(nèi)容1.固定現(xiàn)金流模型分析和計算.可變現(xiàn)金流模型分析.按揭貸款的MAT1AB模型建立和分析.商業(yè)養(yǎng)老保險案例分析學習方法自主學習，課后輔導第四章隨機模擬??概率分布與隨機數(shù)課程目標課程目標1、2支撐關(guān)系教學目標 了解常見的概率分布，掌握MAT1AB相關(guān)概率分布和密度函數(shù)，能夠應用MAT1AB進行蒙特卡洛模擬和構(gòu)造隨機金融數(shù)據(jù)。教學重點MAT1AB相關(guān)概率函數(shù)的使用。教學難點應用MAT1AB進行蒙特卡洛模擬和構(gòu)造隨機價格序列。學時2學時。教學方法結(jié)合實際問題，增加課堂討論環(huán)節(jié)；設立驗證性試驗項目。主要內(nèi)容1.概率分布.隨機數(shù)與蒙特卡羅模擬隨機價格序列學習方法自主學習第五章數(shù)據(jù)擬合課程目標課程目標1、2、3支撐關(guān)系教學目標了解擬合的基本概念和方法，掌握MAT1AB多項式擬合函數(shù)的使用，能夠應

用MAT1AB的CFTOO1工具箱對數(shù)據(jù)進行多類型經(jīng)驗函數(shù)的擬合。教學重點MAT1AB相關(guān)擬合函數(shù)和擬合工具的使用。教學難點應用MAT1AB構(gòu)造擬合程序，并繪制擬合圖像。學時2學時。教學方法結(jié)合實際問題，增加課堂討論環(huán)節(jié)，設立驗證性試驗項目。主要內(nèi)容1.擬合的基本概念和方法MAT1AB的多項式擬合函數(shù)CFTOO1工具的使用學習方法自主學習，課后輔導第六章策略模擬-組合保險策略分析課程目標課程目標1、2、3支撐關(guān)系教學目標了解CPPI和TIPP模型，掌握組合投資保險策略的基本構(gòu)成，能夠應用MAT1AB通過程序設計實現(xiàn)CPPI和TIPP的策略分析。教學重點了解組合保險策略模型的構(gòu)建。教學難點應用MAT1AB編程實現(xiàn)CPPI和TIPP策略，并利用構(gòu)造隨機實驗數(shù)據(jù)完成對保險策略參數(shù)的分析。學時4學時。教學方法結(jié)合實際問題，增加課堂討論環(huán)節(jié)；設立綜合性試驗項目。主要內(nèi)容1.CPPI和TIPP模型.構(gòu)造策略分析MAT1AB程序.保險策略的參數(shù)分析學習方法自主學習，課后輔導第七章KMV模型求解課程目標課程目標1、2、3支撐關(guān)系教學目標了解KMV模型，掌握MAT1AB求方程解的基本方法，能夠應用MAT1AB編程KMV方程的求解。教學重點了解KMV方程模型的構(gòu)建和求解。教學難點應用MAT1AB編程實現(xiàn)對方程的數(shù)值分析和繪圖。學時2學時。教學方法講授法、案例法主要內(nèi)容1.KMV模型的建立.利用MAT1AB求解方程數(shù)值解.KMV方程的MAT1B求解學習方法自主學習第八章期權(quán)定價模型與數(shù)值方法課程目標課程目標1、2、3支撐關(guān)系教學目標了解B-S模型和期權(quán)定價基本概念和方法，掌握利用MAT1AB處理B-S方程的基本方法和相關(guān)波動率的計算，能夠應用MAT1AB通過程序設計實現(xiàn)對期權(quán)數(shù)據(jù)的分析。教學重點了解期權(quán)定價模型的構(gòu)建。教學難點應用MAT1AB編程實現(xiàn)期權(quán)價格和波動率的計算，并利用程序設計實現(xiàn)對期權(quán)數(shù)據(jù)的綜合分析。學時6學時。教學方法結(jié)合實際問題，增加課堂討論環(huán)節(jié)；設立綜合性試驗項目。主要內(nèi)容1.期權(quán)定價的基本理論和方法.構(gòu)建B-S方程的MAT1AB函數(shù).波動率的計算.期權(quán)定價的二叉樹和蒙特卡洛方法學習方法自主學習，課后輔導第九章馬可維茨均值方差模型課程目標課程目標1、2支撐關(guān)系教學目標了解馬可維茲模型基本概念和方法，掌握MAT1AB收益與風險計算函數(shù)和有效前沿計算函數(shù)使用方法，能夠應用MAT1AB通過程序設計實現(xiàn)對模型的參數(shù)分析。教學重點了解馬可維茲模型的構(gòu)建。教學難點應用MAT1AB編程實現(xiàn)收益與風險和有效前沿計算。學時4學時。教學方法結(jié)合實際問題，增加課堂討論環(huán)節(jié)；設立驗證性試驗項目。主要內(nèi)容1.馬可維茲模型.收益與風險計算函數(shù).有效前沿計算函數(shù).約束條件下有效前沿.模型年化參數(shù)計算學習方法自主學習第十章基金評價與投資組合績效課程目標課程目標1、2支撐關(guān)系教學目標了解資產(chǎn)定價(CAPM)模型的基本概念和方法，掌握利用MAT1AB計算組合績效指標，能夠應用MAT1AB通過程序設計對業(yè)績歸因進行分析。教學重點了解資產(chǎn)定價(CAPM)模型的構(gòu)建。教學難點應用MAT1AB編程計算組合績效指標，并利用程序?qū)I(yè)績歸因進行分析。學時2學時。教學方法結(jié)合實際問題，增加課堂討論環(huán)節(jié)；設立驗證性試驗項目。主要內(nèi)容1.資產(chǎn)定價(CAPM)模型的基本理論和方法.組合績效指標業(yè)績歸因分析學習方法自主學習第十一章風險價值VaR計算課程目標課程目標1、2、3支撐關(guān)系教學目標了解vaR模型的基本概念和方法，掌握利用MAT1AB對VaR模型的分析方法，能夠應用參數(shù)模型和蒙特卡洛模擬對VaR模型進行分析。教學重點了解VaR模型的構(gòu)建。教學難點應用MAT1AB編程分析VaR模型，并利用參數(shù)模型和蒙特卡洛模擬方法對VaR模型的指標進行分析。學時2學時。教學方法結(jié)合實際問題，增加課堂討論環(huán)節(jié)；設立驗證性試驗項目。主要內(nèi)容1VaR模型的構(gòu)成.VaR模型的計算方法.參數(shù)模型和蒙特卡洛模擬學習方法自主學習第十二章股票的久期和凸度的計算課程目標課程目標1、2、3支撐關(guān)系教學目標了解股票久期和凸度的基本概念和方法,掌握利用MAT1AB計算股票久期、凸度，以及組合久期和凸度。教學重點了解股票久期和凸度的概念和分類標準。教學難點應用MAT1AB編程計算計算股票久期、凸度，以及組合久期和凸度。學時4學時。教學方法結(jié)合實際股票數(shù)據(jù)，增加課堂討論環(huán)節(jié)；設立驗證性試驗項目。主要內(nèi)容1.股票久期和凸度的基本理論和方法.利用MAT1AB計算股票久期和凸度.組合久期和凸度的計算學習方法自主學習，課后輔導六、教學要求.教學中重點使用實例教學法與討論形式，讓學生對抽象的代碼理解更加透徹，通過一系列簡單的編程示例讓學生對基礎語法理解更到位。通過討論，教師能最大限度地了解和掌握學生個體和總體的知識準備程度和認識狀況，隨時調(diào)節(jié)教學進程，加強教學的針對性和有效性。學生能在討論中聽取別人的發(fā)言并作比較，取長補短，擴大視野，有利于新型師生關(guān)系和同學關(guān)系的建立。.課堂講授實行啟發(fā)式，力求少而精，突出重點與難點。重視對學生的學習方法指導和課堂教學效果信息的反饋，同時將結(jié)合課程目標要求，做好考核內(nèi)容設計，并嚴格按照本大綱要求做好出勤率統(tǒng)計、作業(yè)評價等各項工作。.堅持課后練習是教好、學好本課程的關(guān)鍵。根據(jù)正常教學進度布置一定量的課后作業(yè)，要求學生按時完成。

七、實驗項目設置及學時分配項目編號實驗項目名稱實驗類型開出要求學時分配每組人數(shù)現(xiàn)金流案例分析驗證必修21隨機模擬和數(shù)據(jù)擬合驗證必修21組合投資策略分析綜合必修23KMV方程的數(shù)值求解和分析驗證必修21期權(quán)定價案例的MAT1AB分析和實現(xiàn)驗證必修21馬可維茲均值-方差模型的MAT1B分析驗證必修21基金評價與投資組合績效分析綜合必修23固定收益證券的久期與凸度計算驗證必修21學時總計16八、考核方式與成績評定（一）成績構(gòu)成.考核成績=上機操作考試X60%+平時成績X40%.期末成績說明（1）期末考試形式為上機操作閉卷考試，考核成績?yōu)榘俜种啤＃?）期末考試支撐課程目標1和課程目標2；根據(jù)課程目標，統(tǒng)計試題分別支撐課程目標1和課程目標2的分值，用于核算課程目標達成度。.平時成績說明（I）平時成績?yōu)榘俜种?，由實驗報告（a1）、平時出勤成績（a2）、課堂表現(xiàn)成績構(gòu)成（a3）o平時成績=a1X0.5+a2×0.3+a3×0.2（2）平時成績評分細則考核項考核說明0-59（不及格）60-69（及格）70-79（中）80-89（良）90-100（優(yōu)）實驗報告a1考核學生對于MAT1AB中金融工具知識掌握和運用情況，紙質(zhì)實驗報告,以a1X50%進行平時成績核算。歷次作業(yè)平均分W59分為不及格。歷次作業(yè)平均分60-69分為中。歷次作業(yè)平均分70-79分為中。歷次作業(yè)平均分80-89為良。歷次作業(yè)平均分≥90分為優(yōu)秀。課堂考勤、課堂紀律嚴格考勤制度和課堂紀律，每次課前使用網(wǎng)絡教學工具進行考勤，滿曠課、嚴重違反課堂紀曠課、嚴重違反課堂曠課、嚴重違反課堂曠課、嚴重違反課堂滿勤IOO分,每曠課

考核項考核說明0-59（不及格）60-69（及格）70-79（中）80-89（良）90-100（優(yōu)）a2勤IOO分，每曠課一次扣10分，違反課堂紀律一次扣5分，情節(jié)嚴重扣10分，以a2X30%進行平時成績核算。律5次以上該項0分。紀律4次以上該項60分。紀律3次該項70分。紀律2次記為80分。1次記為90分。課堂表現(xiàn)a3基礎分設置60分，通過課堂隨機抽測、回答問題、點名提問等環(huán)節(jié)進行，根據(jù)題目難易程度、互動表現(xiàn)核算加、減分，以實際得分a3X20%進行平時成績核算。得分W59分為不及格。得分與60≤69為及格。得 分≥70≤79為中。得 分≥80≤89為良。得分≥90分為優(yōu)秀。（3）平時成績與課程目標的對應關(guān)系目標編號課程目標內(nèi)容平時作業(yè)課堂考勤課堂表現(xiàn)分值小計分值比例1課程目標1了解該課程的知識結(jié)構(gòu)和金融數(shù)據(jù)數(shù)量分析的基本概念和方法。551010%2課程目標2：理解該課程的基本理論和方法，掌握MAT1AB數(shù)據(jù)交互、現(xiàn)金流分析、隨機模擬、投資組合管理、KMV模型計算、期權(quán)定