計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：教學(xué)大綱

經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)

Econometrics

1、基本信息

課程代碼：

課程學(xué)分：3學(xué)分

而向?qū)I(yè)：管理學(xué)院金融系、理學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)系

課程性質(zhì)：必修

開(kāi)課院系：理學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)系

使用教材：主教材：《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)》李長(zhǎng)風(fēng)上海出版社1996.5

輔助教材：《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)》張曉炯南開(kāi)大學(xué)出版社1991.12

參考教材：

2、課程簡(jiǎn)介

經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是一門新興的綜合邊緣學(xué)科，它集西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)、

經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)與計(jì)算機(jī)技術(shù)于一體，己廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的定

量分析與優(yōu)化決策，成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理不可缺少的重要工具

3、選課建議

先修課程：高等數(shù)學(xué)，線性代數(shù)，概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)及宏觀經(jīng)濟(jì)

學(xué)等

4、教學(xué)大綱

教學(xué)大綱

二、教學(xué)內(nèi)容

第一章總論

1.1.什么是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)

1.2.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的應(yīng)用步驟

1.3.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的特點(diǎn)

1.4.隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)￡的分布及其產(chǎn)生的原因

1.5.軟件包功能簡(jiǎn)介

［說(shuō)明J：主要介紹經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的產(chǎn)生、發(fā)展，經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)研究的主要內(nèi)容，應(yīng)用

步驟，經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的特點(diǎn)以及常用的數(shù)學(xué)工具和軟件包的應(yīng)用。

第二章計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)

2.1.總體、樣本和隨機(jī)函數(shù)

2.2.對(duì)總一節(jié)體的描述一隨機(jī)變量的數(shù)字特征

2.3.對(duì)樣本的描述——樣本分布的數(shù)字特征

2.4.隨機(jī)變量的分布一總體和樣本的連接點(diǎn)

2.5.通過(guò)樣本，估計(jì)總體（一）——估計(jì)量的特征

2.6.通過(guò)樣本，估計(jì)總體（二）——估計(jì)方法

2.7.通過(guò)樣本，估計(jì)總體（三）——假設(shè)檢驗(yàn)

第三章一元線性回歸分析

3.1.回歸分析與回歸方程

3.2.參數(shù)的最小二乘估計(jì)

3.3.最小二乘估計(jì)的性質(zhì)與分布

3.4.隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的估計(jì)

3.5.一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)

3.6.預(yù)測(cè)

［說(shuō)明卜主要介紹一元線性回歸模型的估計(jì)及統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。

第四章二元線性回歸模型

4.1.模型的矩陣表示和基本假定

4.2.參數(shù)的最小二乘估計(jì)及其性質(zhì)

4.3.殘差和隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的估計(jì)

4.4.線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)估計(jì)

4.5.預(yù)測(cè)

4.6.線性回歸分析計(jì)算步驟及主要公式

［說(shuō)明］:主要介紹二元線性回歸模型的估計(jì)及統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。

第五章異方差

5.1異方差的概念

5.1異方差的后果

5.1異方差的檢驗(yàn)

5.1異方差的修正

5.1案例一一居民儲(chǔ)蓄模型估計(jì)

［說(shuō)明］：主要介紹異方差產(chǎn)生的原因、出現(xiàn)異方差所導(dǎo)致的后果，異方差的檢驗(yàn)

及補(bǔ)救方法。

第六章序列相關(guān)

6.1序列相關(guān)的來(lái)源與形式

6.1序列相關(guān)的后果

6.1序列相關(guān)的檢驗(yàn)

6.1序列相關(guān)的修正

6.1案例——地區(qū)商品出口模型

6.1廣義最小二乘法

［說(shuō)明］:主要介紹自相關(guān)的來(lái)源、后果、檢驗(yàn)及修正的方法。

第七章多重共線性

7.1多重共線性及其原因

7.1多重共線性的影響后果

7.1多重共線性的臉驗(yàn)

7.1多重共線性的修正方法

7.1案例一一服飾市場(chǎng)需求函數(shù)

［說(shuō)明］:主要介紹多重共線性產(chǎn)生的原因、后果、檢驗(yàn)及修正的方法。

第八章虛擬變量與隨機(jī)解釋變量

8.1虛擬變量模型

8.2案例一一我國(guó)社會(huì)總產(chǎn)值長(zhǎng)期趨勢(shì)模型

8.3隨機(jī)解釋變量模型

［說(shuō)明］:主要介紹虛擬變量與虛擬變量模型。

第九章滯后變量模型

9.1滯后變量模型的概念

9.2分布滯后模型的參數(shù)估計(jì)

9.3滯后變量模型的構(gòu)造

9.4自回歸模型的估計(jì)

9.5案例我國(guó)長(zhǎng)期貨幣流通量的需求模型

9.6時(shí)間滯后效應(yīng)

［說(shuō)明］:主要介紹滯后變量與滯后變量模型的構(gòu)造。

第十章聯(lián)立方程模型

10.1聯(lián)立方程模型基本概念

10.2聯(lián)立方程模型的結(jié)構(gòu)式與簡(jiǎn)化式

10.3聯(lián)立性誤差

10.4遞歸模型

［說(shuō)明］：主要介紹聯(lián)合方程模型的基本概念、結(jié)構(gòu)式和簡(jiǎn)化式。

第十一章聯(lián)立方程模型的識(shí)別

11.1模型識(shí)別的概念

11.2模型識(shí)別的階條件與秩條件

［說(shuō)明］:聯(lián)合方程模型的識(shí)別

第十二章聯(lián)立方程模型的估計(jì)

12.1有限信息法一單方程估計(jì)

12.2完全信息法一系統(tǒng)估計(jì)

［說(shuō)明卜聯(lián)合方程模型的估計(jì)。

第十三章基本經(jīng)濟(jì)函數(shù)模型

13.1需求函數(shù)與消費(fèi)函數(shù)

13.2生產(chǎn)函數(shù)與投資函數(shù)

［說(shuō)明］：主要介紹需求、消費(fèi)、生產(chǎn)和投資函數(shù)。

第十四章經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的應(yīng)用

14.1經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析

14.2經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

14.3政策評(píng)價(jià)

14.4案例——模型模擬的TSP實(shí)現(xiàn)

［說(shuō)明］:經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析、預(yù)測(cè)及政策評(píng)價(jià)。

二、課程說(shuō)明

(-)課程的地位和任務(wù)

近十幾年來(lái)，經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的作用與地位，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)界已越來(lái)越受到重

視。很多高校與專業(yè)已紛紛為經(jīng)濟(jì)類本科生及研究生開(kāi)出了這門課程，甚至

有不少專業(yè)已將其列入碩士生、博士生入學(xué)考試的考試科目。經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)已

成為經(jīng)濟(jì)類與管理類的公共必修的學(xué)位課程。

經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的任務(wù)是對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用存在有某種期待的結(jié)果，它把數(shù)理統(tǒng)計(jì)

學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以使數(shù)理經(jīng)濟(jì)構(gòu)造出來(lái)的模型得到經(jīng)驗(yàn)上的支持，并獲得數(shù)

值結(jié)果。

(二)課程的基本要求

為使學(xué)生加深對(duì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的理解并提高自學(xué)與應(yīng)用能力，每章均配有案例

及大量的習(xí)題。這些案例與習(xí)題覆蓋了應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的許多領(lǐng)域，如金融、投資、

保險(xiǎn)、進(jìn)出口貿(mào)易、宏觀經(jīng)濟(jì)與微觀經(jīng)濟(jì)等。

(三)課程內(nèi)容的重點(diǎn)、深廣度

課程內(nèi)容的重點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的參數(shù)估計(jì)，并通過(guò)假設(shè)檢驗(yàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模

型作出預(yù)測(cè)。

具體步驟如下：

(1)理論或假說(shuō)的陳述；

(2)理論的數(shù)學(xué)模型的設(shè)定；

(3)理論的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的設(shè)定；

(4)獲取數(shù)據(jù)；

(5)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的參數(shù)估計(jì)；

(6)假設(shè)檢驗(yàn)；

(7)預(yù)報(bào)或預(yù)測(cè)；

(8)利用模型進(jìn)行控制或制定政策。

(四)對(duì)學(xué)生能力培養(yǎng)的要求與分工

經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的計(jì)算繁難，是理論聯(lián)系實(shí)際的主要障礙。因此，我們將計(jì)算

機(jī)軟件包的應(yīng)用溶于教學(xué)內(nèi)容中，在學(xué)習(xí)原理、方法的同時(shí)，掌握實(shí)際的工具和

手段。所以，要求學(xué)生有一定

(五)與其他課程的聯(lián)系與分工

經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論，數(shù)理經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)的混合物。然而，

這門學(xué)科值得把它作為一門獨(dú)立的學(xué)科來(lái)研究。其理由如下：

經(jīng)濟(jì)理論的陳述或假說(shuō)大多數(shù)是定性性質(zhì)的。而經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是對(duì)大多數(shù)的經(jīng)

濟(jì)理論賦予經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容。數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要問(wèn)題，是要用數(shù)學(xué)形式表述經(jīng)濟(jì)理論

而不去問(wèn)理論的度量或其經(jīng)驗(yàn)方面的可論證性。經(jīng)濟(jì)計(jì)量家常使用數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家

所提出的數(shù)學(xué)方程式，并把這些方程式改造成適合于經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的形式。經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)

學(xué)的問(wèn)題，主要是收集、加工并通過(guò)圖或表的形式以展現(xiàn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)從

此構(gòu)成經(jīng)濟(jì)計(jì)量工作的原始資料，并考慮怎樣利用收集來(lái)的數(shù)據(jù)去檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理

論。

（六）學(xué)時(shí)分配建議（具體見(jiàn)教學(xué)日歷）

課程內(nèi)容講課時(shí)數(shù)習(xí)題課時(shí)數(shù)

總論2

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)1

一元、多元回歸模型64

異方差42

自相關(guān)42

多重共線性42

虛擬變量、滯后變量模型64

聯(lián)立方程模型43

基本經(jīng)濟(jì)函數(shù)模型及應(yīng)用3

總計(jì)51

三