《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程教學(xué)大綱 (六)

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)大綱

課程英文名Econometrics課程代碼J0701Z70

學(xué)分3總學(xué)時(shí)48理論學(xué)時(shí)32實(shí)驗(yàn)/實(shí)踐學(xué)時(shí)16

數(shù)學(xué)分析、高等代數(shù)、概率論與數(shù)理

課程類別專業(yè)教育課課程性質(zhì)選修課先修課程

統(tǒng)計(jì)

適用專.業(yè)金融數(shù)學(xué)方向開課學(xué)院理學(xué)院

一、課程地位與課程目標(biāo)

（一）課程地位

本課程為應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)的方向基礎(chǔ)課。通過本課程的教學(xué)，使學(xué)生了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與

經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)等相關(guān)學(xué)科的關(guān)系，掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法。

（二）課程目標(biāo)

1.具備利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法分析研究現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問題的初步能力；

2.熟練掌握EVicws軟件的基本使用方法；

3.能夠使用該軟件建立、檢驗(yàn)和選擇模型，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)、實(shí)證研究等。

二、課程目標(biāo)達(dá)成的途徑與方法

以課堂教學(xué)為主，結(jié)合自學(xué)、課堂討論、課外作業(yè)等。

三、課程目標(biāo)與相關(guān)畢業(yè)要求的對(duì)應(yīng)關(guān)系

課程目標(biāo)對(duì)畢業(yè)要求的支撐程度（H、M、L）

課程目標(biāo)

畢業(yè)要求1-4畢業(yè)要求5-8畢業(yè)要求9,10

課程目標(biāo)1MML

課程目標(biāo)2LLL

課程目標(biāo)3LLL

四、課程主要內(nèi)容與基本要求

第一章導(dǎo)論

（1）教學(xué)內(nèi)容

第一節(jié)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)

二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系

第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)的研究步驟

一、模型設(shè)定

二、估計(jì)參數(shù)

三、模型檢驗(yàn)

四、模型應(yīng)用

第三節(jié)變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型

一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量

二、參數(shù)的估計(jì)

三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)

四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立

（2）基本要求

掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)；掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科之間的關(guān)系；掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究

的運(yùn)用步驟；掌握變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型等概念。

第二章簡(jiǎn)單線性回歸模型

（1）教學(xué)內(nèi)容

第一節(jié)回歸分析與回歸函數(shù)

一、相關(guān)分析與回歸分析

二、總體回歸函數(shù)

三、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)

四、樣本回歸函數(shù)

第二節(jié)簡(jiǎn)單線性回歸模型參數(shù)的估計(jì)

一、簡(jiǎn)單線性回歸的基本假定

二、普通最小二乘法

三、OLS回歸線的性質(zhì)

四、最小二乘估計(jì)式的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)

第三節(jié)擬合優(yōu)度的度量

一、總變差的分解

二、可決系數(shù)

三、可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系

第四節(jié)回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)

一、OLS估計(jì)的分布性質(zhì)

二、回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)

三、回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)

第五節(jié)回歸模型預(yù)測(cè)

一、回歸分析結(jié)果的報(bào)告

二、被解釋變量平均值預(yù)測(cè)

三、被解釋變量個(gè)別值預(yù)測(cè)

（2）基本要求

了解總體回歸方程和樣本方程，掌握古典回歸模型的假定；掌握OLS法的基本原理卻高

斯一馬爾柯夫定理，了解系數(shù)的估計(jì)誤差與置信區(qū)間；掌握回歸模型統(tǒng)計(jì)顯著性檢驗(yàn)的意

義和方法；掌握回歸模型參數(shù)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的EVIEWS軟件實(shí)現(xiàn)。

第三章多元線性回歸模型

（1）教學(xué)內(nèi)容

第一節(jié)多元線性回歸模型及古典假定

一、多元線性回歸模型

二、多元線性回歸模型的矩陣形式

三、多元線性回歸模型的古典假定

第二節(jié)多元線性回歸模型的估計(jì)

-、多元線性回歸模型參數(shù)的最小二乘估計(jì)

二、參數(shù)最小二乘估計(jì)的性質(zhì)

三、OLS估計(jì)的分布性質(zhì)

四、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的估計(jì)

五、多元線性回歸模型參數(shù)的區(qū)間估計(jì)

第三節(jié)多元線性回歸模型的檢驗(yàn)

一、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)

二、回歸方程的顯著性檢驗(yàn)

三、回歸參數(shù)的顯著性檢撿

第四節(jié)多元線性回歸模型的預(yù)測(cè)

一、點(diǎn)預(yù)測(cè)

二、平均值的區(qū)間預(yù)測(cè)

三、個(gè)別值的區(qū)間預(yù)測(cè)

（2）基本要求

了解多元線性回歸模型及占典假定：掌握多元線性回歸模型OLS法的基本原理和高斯一馬

爾柯夫定理，了解系數(shù)的估計(jì)誤差與置信區(qū)間；掌握多元線性回歸模型統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的意義和

方法；掌握多元線性回歸模型參數(shù)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的EVIEWS軟件實(shí)現(xiàn)。

第四章多重共線性

（1）教學(xué)內(nèi)容

第一節(jié)什么是多重共線性

一、多重共線性的含義

二、產(chǎn)生多重共線性的背景

第二節(jié)多重共線性產(chǎn)生的后果

一、完全多重共線性產(chǎn)生的后果

二、不完全多重共線性下產(chǎn)生的后果

第三節(jié)多重共線性的檢驗(yàn)

一、簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法

二、方差擴(kuò)大因子法

三、直觀判斷法

第四節(jié)多重共線性的補(bǔ)救措施

一、修正多重共線性的經(jīng)臉方法

二、逐步回歸法

（2）基本要求

了解多重共線性的意義、產(chǎn)七原因和影響，掌握多重共線性的檢驗(yàn)和修正方法；掌握

多重共線性檢驗(yàn)修正方法的EVIEWS軟件實(shí)現(xiàn)。

第五章異方差性

（1）教學(xué)內(nèi)容

第一節(jié)異方差性的概念

一、異方差性的實(shí)質(zhì)

二、產(chǎn)生異方差的原因

第二節(jié)異方差性的后果

一、對(duì)參數(shù)估計(jì)式統(tǒng)計(jì)特性的影響

二、對(duì)模型假設(shè)檢驗(yàn)的影響

三、對(duì)預(yù)測(cè)的影響

第三節(jié)異方差性的檢驗(yàn)

一、圖示檢驗(yàn)法

二、G-Q檢驗(yàn)法

三、White檢驗(yàn)法

第四節(jié)異方差性的補(bǔ)救措施

一、對(duì)模型變換

二、加權(quán)最小二乘法

三、模型的對(duì)數(shù)變換

（2）基本要求

J'解異方差性的意義、產(chǎn)生原因和影響，掌握異方差性的檢驗(yàn)和修正方法；掌握異方差性

檢驗(yàn)和修正方法的EVIEWS軟件實(shí)現(xiàn)。

第六章自相關(guān)

（1）教學(xué)內(nèi)容

第一節(jié)什么是自相關(guān)

一、自相關(guān)概念

二、自相關(guān)產(chǎn)生的原因

三、自相關(guān)的表現(xiàn)形式

第二節(jié)自相關(guān)的后果

一、一階自回歸形式的性質(zhì)

二、自相關(guān)對(duì)參數(shù)估計(jì)的影響

三、自相關(guān)對(duì)模型檢驗(yàn)的影響

四、自相關(guān)對(duì)模型預(yù)測(cè)的影響

第三節(jié)自相關(guān)的檢驗(yàn)

一、圖示檢驗(yàn)法

二、DW檢驗(yàn)法

第四節(jié)自相關(guān)的補(bǔ)救

一、廣義差分法

二、科克倫一奧克特迭代法

（2）基本要求

了解自相關(guān)性的意義、產(chǎn)生原因和影響，掌握自相關(guān)性的檢驗(yàn)和修正方法；掌握自相關(guān)性

檢驗(yàn)和修正方法的EVIEWS軟件實(shí)現(xiàn)。

第七章分布滯后模型與自回歸模型

（1）教學(xué)內(nèi)容

第一節(jié)滯后效應(yīng)與滯后變量模型

一、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的滯后現(xiàn)象

二、滯后效應(yīng)產(chǎn)生的原因

三、滯后變量模型

第二節(jié)分布滯后模型的估計(jì)

一、經(jīng)驗(yàn)加權(quán)估計(jì)法

二、阿爾蒙法

第三節(jié)自回歸模型的構(gòu)建

一、庫伊克模型

二、自適應(yīng)預(yù)期模型

三、局部調(diào)整模型

第四節(jié)自回歸模型的估計(jì)

一、工具變量法

二、德賓h檢驗(yàn)

(2)基本要求

了解滯后變量模型的類型，掌握S.ALOM估計(jì)法和Koy北估計(jì)法，了解自回歸模型的估計(jì)

方法，掌握滯后效應(yīng)分析和葛蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)；掌握滯后變量模型估計(jì)的EVIEWS軟件

實(shí)現(xiàn)。

第八章虛擬變量回歸

(1)教學(xué)內(nèi)容

第一節(jié)虛擬變量

一、虛擬變量的基本概念

二、虛擬變量的設(shè)置規(guī)則

三、虛擬變量的作用

第二節(jié)虛擬解釋變量的回歸

一、用虛擬變量表示不同截距的回歸一加法類型

二、用虛擬變量表示不同斜率的回歸一乘法類型

第三節(jié)虛擬被解釋變量

一、線性概率模型

二、Logil模型

(2)基本要求

了解虛擬變量的意義和作用，掌握虛擬解釋變量的引入方式和設(shè)置原則，了解虛擬被解

釋變量模型的估計(jì)方法。

第九章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

(1)教學(xué)內(nèi)容

第一節(jié)時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的基本概念

一、偽回歸問題

二、隨機(jī)過程的概念

三、時(shí)間序列的平穩(wěn)性

第二節(jié)時(shí)間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)

一、單位根過程

二、Dickey-Fuller檢驗(yàn)

三、AugmentedDickey-Fuller檢驗(yàn)

第三節(jié)協(xié)整

一、協(xié)整的概念

二、協(xié)整檢驗(yàn)

三、誤差修正模型

(2)基本要求

掌握時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的基本概念；掌握時(shí)間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)及協(xié)整檢

驗(yàn)。

五、課程學(xué)時(shí)安排

學(xué)時(shí)對(duì)應(yīng)課程目

章節(jié)號(hào)教學(xué)內(nèi)容學(xué)生任務(wù)

數(shù)標(biāo)

第一章緒論、EViews軟件的基本操作4預(yù)習(xí)2J2.2內(nèi)容課程目標(biāo)1

第二章一元線性回歸模型6課后習(xí)題1、3、6課程目標(biāo)1

第三章多元線性回歸模型6課后習(xí)題1、2課程目標(biāo)2

第四章非線性回歸模型的線性化2課后習(xí)題1課程目標(biāo)1

課程目標(biāo)

第五章異方差6課后習(xí)題1

1、2

課程目標(biāo)

第六章自相關(guān)4課后習(xí)題1、2

1、2

第七章多重共線性4課后習(xí)題1、2、3、5課程目標(biāo)1

課程目標(biāo)

第八章模型中的特殊解釋變量8課后習(xí)題1、2

1、2、3

第十章幾種典型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型4課后習(xí)題1、2課程目標(biāo)1

第十二章時(shí)間序列模型4課后習(xí)題1、6課程目標(biāo)1

六、實(shí)踐環(huán)節(jié)及基本要求

序?qū)崒?shí)驗(yàn)

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱學(xué)基本要求學(xué)生任務(wù)

號(hào)時(shí)驗(yàn)類別

EVicws軟件的安裝；數(shù)掌握數(shù)據(jù)

據(jù)的輸入、編輯與序列生的輸入；演

1EViews軟件的基本操作2成；圖形分析與描述統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?shù)據(jù)文件示必做

析：數(shù)據(jù)文件的存貯、調(diào)用的存貯、性

與轉(zhuǎn)換。調(diào)用與轉(zhuǎn)

利用截面和時(shí)序?qū)嵗?/p>

導(dǎo)入數(shù)據(jù)驗(yàn)

數(shù)據(jù)和EViews軟件，通過

2一元回歸模型2建立一元證必做

繪制相關(guān)圖或趨勢(shì)圖選擇

回歸模型性

建立一元回歸模型。

利用截面和時(shí)序?qū)嵗龜?shù)

導(dǎo)入數(shù)據(jù)驗(yàn)

據(jù)和EViews軟件，通過繪

3多元回歸模型2建立多元證必做

制相關(guān)圖或趨勢(shì)圖選擇建

回歸模型性

立多元回歸模型。

利用實(shí)例數(shù)據(jù)和

掌握多重驗(yàn)

EVicws軟件,采用有關(guān)方法

4多重共線性2共線性檢證必做

對(duì)建立的回歸模型進(jìn)行多

驗(yàn)及處理性

重共線性的檢驗(yàn)及處理。

利用實(shí)例數(shù)據(jù)和

掌握異方驗(yàn)

EViews軟件，采用有關(guān)方法

5異方差性2差檢驗(yàn)及證必做

對(duì)建立的回歸模型進(jìn)行異

處理性

方差性的檢驗(yàn)及處理。

利用實(shí)例數(shù)據(jù)和

掌握自相驗(yàn)

EVicws軟件,采用有關(guān)方法

6自相關(guān)性2關(guān)檢驗(yàn)及證必做

對(duì)建立的回歸模型進(jìn)行自

處理性

相關(guān)性的檢驗(yàn)及處理。

利用實(shí)例數(shù)據(jù)和

驗(yàn)

軟件，采用

EViewsALMON了解阿爾

7滯后變量、虛擬變量2估計(jì)法建立分布滯后模型，證必做

蒙估計(jì)法

以及對(duì)變量進(jìn)行格蘭杰因性