匯添富多因子證券投資基金年度報(bào)告

匯添富成長多因子量化策略股票型證券投基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第2頁共87頁§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年3月27日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。匯添富成長多因子量化策略股票S0JQ年年度報(bào)告 J.J重要提示 J.5目錄 2基金簡介 5.J基金基本情況 5.5基金產(chǎn)品說明 5.3基金管理人和基金托管人 5.寸信息披露方式 Q5.2其他相關(guān)資料 Q§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 3.J主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 3.5基金凈值表現(xiàn) 3.3過去三年基金的利潤分配情況 ? 寸.J基金管理人及基金經(jīng)理情況 J寸.5管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 J寸.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明 J寸.寸管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明 J寸寸.2管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 J寸.Q管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況 J寸.」管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明 JQ寸.8管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明 寸.?報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明 5托管人報(bào)告 2.J報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 J2.5托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明 J2.3托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 J Q.J審計(jì)報(bào)告基本信息 J?Q.5審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容 J?7年度財(cái)務(wù)報(bào)表 2丁J資產(chǎn)負(fù)債表 5J5利潤表 53所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表 5寸 58投資組合報(bào)告 5Q8.J期末基金資產(chǎn)組合情況 2Q8.5期末按行業(yè)分類的股票投資組合 2Q8.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì) 2」8寸報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)Q寸82期末按債券品種分類的債券投資組合8.Q期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì).............................QQ8.」期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì).................QQ第4頁共87頁8.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì).................QQ8.?期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì).............................QQ8J0報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明8JJ報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明8J5投資組合報(bào)告附注?基金份額持有人信息 Q??.J期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu) Q??.5期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況 Q??.3期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況 Q? 0 7丁JJ.J基金份額持有人大會(huì)決議 JJJ.5基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng) JJJ.3涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟 JJ.寸基金投資策略的改變 JJ.2為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 JJ.Q管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況 JJ.」基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 JJ.8其他重大事件 8JJ.?備查文件目錄 8」JJ.J0存放地點(diǎn) 8」JJ.JJ查閱方式 8」匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第5頁共87頁§2基金簡介2.1基金基本情況基金名稱匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金基金簡稱匯添富成長多因子量化策略股票基金主代碼基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日基金管理人匯添富基金管理股份有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額1,541,175,536.73份基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)本基金通過多因子量化模型方法，精選股票進(jìn)行投資，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭獲取超越比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。投資策略本基金主要投資于成長型行業(yè)的股票，采用基金管理人的金融工程團(tuán)隊(duì)開發(fā)的多因子量化策略進(jìn)行選股。業(yè)績比較基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金，屬于證券投資基金中較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的基金產(chǎn)品。2.3基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱匯添富基金管理股份有限公司中國工商銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名李鵬郭明匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第6頁共87頁聯(lián)系電話電子郵箱客戶服務(wù)電話傳真注冊地址上海市黃浦區(qū)大沽路288北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)辦公地址上海市富城路99號(hào)震旦國北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)郵政編碼法定代表人李文易會(huì)滿2.4信息披露方式本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱登載基金年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址基金年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)上海市富城路99號(hào)震旦國際大樓21層匯添富基金管理有限公司2.5其他相關(guān)資料項(xiàng)目名稱辦公地址會(huì)計(jì)師事務(wù)所安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場東方經(jīng)貿(mào)城安永大樓16層注冊登記機(jī)構(gòu)匯添富基金管理股份有限公司上海市富城路99號(hào)震旦國際大樓匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第7頁共87頁§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)本期已實(shí)現(xiàn)收益-36,873,230.66152,954,771.55本期利潤-65,072,546.8092,568,596.67加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0450本期加權(quán)平均凈值利潤率-4.18%4.57%本期基金份額凈值增長率-3.96%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)期末可供分配利潤4,596,259.3647,416,125.29期末可供分配基金份額利潤期末基金資產(chǎn)凈值1,759,076,604.951,637,875,359.41期末基金份額凈值3.1.3累計(jì)期末指標(biāo)基金份額累計(jì)凈值增長率注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額；本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用(例如：基金的申購贖回費(fèi)等)，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3、期末可供分配利潤采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)。4、本基金的《基金合同》生效日為2015年2月16日，至本報(bào)告期末未滿兩年，故表中3.2基金凈值表現(xiàn)匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第8頁共87頁3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較份額凈值增長率①份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個(gè)月0.71%0.79%-0.89%0.74%0.05%過去六個(gè)月6.24%0.86%2.12%0.83%4.12%0.03%過去一年-3.96%-15.77%0.08%自基金合同生效日起至今2.46%6.85%2.20%7.25%0.26%注：本基金的《基金合同》生效之日為2015年2月16日，至本報(bào)告期末未滿兩年。3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第9頁共87頁注：本基金建倉期為本《基金合同》生效之日為2015年2月16日，截至本報(bào)告期末，基金成立未滿三年；本基金建倉期為本《基金合同》生效之日（2015年2月16日）起6個(gè)月，截止本報(bào)告期末，本基金建倉完畢。3.2.3自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較注：1、本基金的《基金合同》生效日為2015年2月16日，至本2、合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。3.3過去三年基金的利潤分配情況匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第10頁共87頁§4管理人報(bào)告4.1基金管理人及基金經(jīng)理情況4.1.1基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)匯添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，總部設(shè)在上海陸家嘴，公司旗下設(shè)立了北京、南方、上海虹橋機(jī)場及成都四個(gè)分公司，以及兩個(gè)子公司—匯添富資產(chǎn)管理(香港)有限公司匯添富是中國第一批獲得QDII業(yè)務(wù)資格、專戶業(yè)務(wù)資格、設(shè)立海外子公司并且獲得RQFII業(yè)務(wù)資格的基金公司，同時(shí)是全國社會(huì)保障基金投資管理人，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資管理人。截至目前，匯添富已經(jīng)構(gòu)建起公募、專戶、社保基金、養(yǎng)老金、國際業(yè)務(wù)等投融資業(yè)務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的統(tǒng)一的資產(chǎn)管理服務(wù)平臺(tái)。匯添富始終堅(jiān)持“以企業(yè)基本分析為立足點(diǎn),挑選高質(zhì)量的證券，把握市場脈絡(luò)，做中長期投資布局,以獲得持續(xù)穩(wěn)定增長的較高的長期投資收益”這一長期價(jià)值投資理念，并在投資研究中堅(jiān)定有效地貫徹和執(zhí)行。2016年，匯添富保持了優(yōu)秀的的投資業(yè)績：截至2016年年底，匯添富基金旗下權(quán)益主動(dòng)管理型基金過去5年平均收益率139%，在大型基金公司中持續(xù)排名第一（數(shù)據(jù)來源：銀河證券基金研究中心）。優(yōu)秀的投資業(yè)績獲得了行業(yè)高度認(rèn)可。2016年，公司先后獲得“年度十大明星基金公司”、“五年持續(xù)回報(bào)明星基金公司”、“金基金?TOP公司”等多項(xiàng)榮譽(yù)；匯添富民營活力、匯添富價(jià)值精選、匯添富全額寶獲得“金?；稹贝螵?jiǎng)。4只保本基金，以及2只混合型基金。其中，上海國企ETF首募規(guī)模達(dá)152億元，位居今年所有權(quán)益類產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模首位。全年，公司公募基金產(chǎn)品達(dá)到75只，涵蓋權(quán)益、固定收益、混合、靈活配置、指數(shù)、貨幣基金等風(fēng)險(xiǎn)程度和預(yù)期收益從高到低的各類產(chǎn)品，為投資者提供更加全面的資產(chǎn)配置選擇。2016年，匯添富基金在規(guī)范電子商務(wù)運(yùn)作的基礎(chǔ)上，陸續(xù)完成安全中心體系、快捷支付渠道及新版手機(jī)APP建設(shè)，加強(qiáng)優(yōu)化客戶體驗(yàn)，提升客戶服務(wù)能力。公司電子商務(wù)平臺(tái)保有規(guī)模排名行業(yè)前列。2016年，匯添富基金穩(wěn)步推行大機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略，截至年底，公司機(jī)構(gòu)理財(cái)總部保有規(guī)模達(dá)2250億元。12月，公司成功競獲基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理人資格，未來將為做好做大養(yǎng)老金投資業(yè)務(wù)而努力。匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告2016年，公司積極開展渠道銷售和培訓(xùn)工作。優(yōu)秀的投資業(yè)績、專業(yè)的投顧服務(wù)以及良好的渠道維護(hù)口碑帶來了匯添富品牌在渠道影響力的顯著提升。在傳統(tǒng)大中型銀行和券商渠道的基礎(chǔ)上，公司進(jìn)一步拓展了中小型銀行及券商渠道，助力新基金發(fā)行。2016年，公司所有新發(fā)基金規(guī)模在同期同類新基金中排名均位居前列。公司大力開展“匯定投?匯添富”系列定投推廣活動(dòng)，營銷培訓(xùn)活動(dòng)拓展到銀行和券商的網(wǎng)點(diǎn)、營業(yè)部，全力打造匯添富定投品牌。2016年，匯添富基金繼續(xù)提升客戶服務(wù)能力，全方位優(yōu)化客戶服務(wù)體系。公司通過完善大客戶平臺(tái)建設(shè)，搭建了囊括投顧式服務(wù)、理財(cái)基金、高端客戶、現(xiàn)金寶的全新客服體系，為公司各項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)提供全方位支持。2016年，香港子公司的國際業(yè)務(wù)取得較大進(jìn)展。香港子公司順利成為韓國退休教師基金KTCU選聘的A股投資管理人，并獲得臺(tái)灣第一金證券投資信托股份有限公司委任,成為其兩只公募基金的投資顧問。2016年，公司持續(xù)加強(qiáng)公益事業(yè)建設(shè)，踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，公益活動(dòng)影響力得到進(jìn)一步提升。1月，公司開展第二期“添富之愛”員工與貧困地區(qū)學(xué)生一對(duì)一結(jié)對(duì)幫扶認(rèn)領(lǐng)活動(dòng)，160名鄉(xiāng)村學(xué)子與匯添富員工完成結(jié)對(duì)。3月，南京山地馬拉松通過報(bào)名籌款為“河流?孩子”項(xiàng)目籌得善款近7萬元。5月，公司員工參加“一個(gè)雞蛋的暴走”籌得善款12萬元。6月，公司首次開展海外學(xué)子支教活動(dòng)，組織優(yōu)秀中國留學(xué)生赴寧夏涇源縣蘭大莊添富小學(xué)，開展為期1周的公益支教活動(dòng)。志愿者們充分借鑒海外教學(xué)的授課方式，幫助鄉(xiāng)村小學(xué)生打開視野。8月，南方多省遭遇嚴(yán)重洪澇災(zāi)害，公司員工自發(fā)地發(fā)起賑災(zāi)捐款，成功募集20余萬元善款，全部用于為受災(zāi)地區(qū)學(xué)校捐贈(zèng)圖書、教學(xué)和生活用品。10月，上海國際馬拉松賽的“全馬完賽公益捐贈(zèng)活動(dòng)”累計(jì)籌集17萬善款。2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年,資本市場改革進(jìn)一步深化，財(cái)富管理行業(yè)在混業(yè)競爭、互聯(lián)網(wǎng)金融、兩地基金互認(rèn)的多重推動(dòng)下將面臨更大的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。匯添富基金將始終堅(jiān)信長期的力量，擁抱變革、奮勇拼搏、砥礪前行，為筑造中國夢添磚加瓦，為成為中國最優(yōu)秀的資產(chǎn)管理公司的夢想努力奮斗！4.1.2基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理（助理）期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期吳振翔匯添富上-國籍：中國。學(xué)歷：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)博87頁第12頁共87頁證綜合指數(shù)、匯添富滬深指數(shù)基金、匯添富成長多因子股票基金、匯添富主要聯(lián)接基金、匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)指數(shù)基金、中證上海國添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)基金經(jīng)理，指數(shù)與量化投資部副總士。相關(guān)業(yè)務(wù)資格：證券投資基金從業(yè)資格。從業(yè)經(jīng)歷：曾任長盛基金管理有限公司金融工程研究員、上投摩根基金管理有限公司產(chǎn)品開發(fā)高級(jí)經(jīng)理。2008年3月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司，歷任產(chǎn)品開發(fā)高級(jí)經(jīng)理、數(shù)量投資高級(jí)分析師、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任指數(shù)與量化投資部日任匯添富深證300ETF基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)證主要消費(fèi)ETF基金、中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF基金、今任匯添富成長多因子股票基金的基金經(jīng)理，許一尊匯添富成長多因子股票基金-國籍：中國。學(xué)歷：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。相關(guān)業(yè)務(wù)資格：證券投資基金從業(yè)資格。從業(yè)經(jīng)歷：2010年7月加入?yún)R添富基金管理股份有限第13頁共87頁的基金經(jīng)日年11月24日至今任匯添富成長多因子量化策略股票基金的基金經(jīng)理。注：1、基金的首任基金經(jīng)理，其“任職日期”為基金合同生效日，其“離職日期”為根據(jù)公司決議確定的解聘日期；2、非首任基金經(jīng)理，其“任職日期”和“離任日期”分別指根據(jù)公司決議確定的聘任日期和解聘3、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明本基金管理人在本報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定和本基金合同的約定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為。本基金無重大違法、違規(guī)行為，本基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的約定。4.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明4.3.1公平交易制度和控制方法根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，本基金管理人制定了《匯添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度體系，覆蓋了全部開放式基金、特定客戶資產(chǎn)管理組合和社保組合；涵蓋了境內(nèi)上市股票、債券的一級(jí)市場申購、二級(jí)市場交易等投資管理活動(dòng)；貫穿了授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績評(píng)估、監(jiān)督檢查等投資管理活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。具體控制措施包括1）在研究環(huán)節(jié)，公司建立了統(tǒng)一的投研平臺(tái)信息管理系統(tǒng)，公司內(nèi)外部研究成果對(duì)所有基金經(jīng)理和投資經(jīng)理開放分享。同時(shí)，通過投研團(tuán)隊(duì)例會(huì)、投資研究聯(lián)席會(huì)議等投資研究交流機(jī)制來確保各類投資組合經(jīng)理可以公平享有信息獲取機(jī)會(huì)。（2）在投資環(huán)節(jié)，公司針對(duì)基金、專戶、社保、境外投資分別設(shè)立了投資決策委員會(huì)，各委員會(huì)根據(jù)各自議事規(guī)則分別召開會(huì)議，在其職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立行使投資決策權(quán)。各投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)投資組合的風(fēng)格和投資策略，獨(dú)立制定資產(chǎn)配置計(jì)劃和組合調(diào)整方案，并嚴(yán)格執(zhí)行交易決策規(guī)則，以保證各投資組合交易決策的客觀性和獨(dú)立性。（3）在交易環(huán)節(jié)，公司實(shí)行集中交易，所有交易執(zhí)行由集中交易室負(fù)責(zé)完成。投資交易系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置為公平交易模式，按照“時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配”的原則執(zhí)行交易指令。所有場外交易執(zhí)行亦由集中交易室處理，嚴(yán)格按照各組合事先提交的價(jià)格、數(shù)量進(jìn)行分配，確保交易的公平性。（4）在交易監(jiān)控環(huán)節(jié)，公匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第14頁共87頁司通過日常監(jiān)控分析、投資交易監(jiān)控報(bào)告、專項(xiàng)稽核等形式，對(duì)投資交易全過程實(shí)施監(jiān)督，對(duì)包括利益輸送在內(nèi)的各類異常交易行為進(jìn)行核查。核查的范圍包括不同時(shí)間窗口下的同向交易、反向交易、交易價(jià)差、收益率差異、場外交易分配、場外議價(jià)公允性等等。（5）在報(bào)告分析方面，公司按季度和年度編制公平交易分析報(bào)告，并由投資組合經(jīng)理、督察長、總經(jīng)理審核簽署。同時(shí)，投資組合的定期報(bào)告還將就公平交易執(zhí)行情況做專項(xiàng)說明。4.3.2公平交易制度的執(zhí)行情況本基金管理人高度重視投資者利益保護(hù)。報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人持續(xù)完善公司投資交易業(yè)務(wù)流程和公平交易制度，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了流程化、體系化和系統(tǒng)化。公司投資交易風(fēng)險(xiǎn)控制體系由投資、研究、交易、清算，以及稽核監(jiān)察等相關(guān)部門組成，各部門各司其職，對(duì)投資交易行為進(jìn)行事前、事中和事后全程嵌入式的風(fēng)險(xiǎn)管控，確保公平交易制度的執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)旗下所有投資組合之間的收益率差異、分投資類別（股票、債券）的收益率差異進(jìn)行了分析，并采集連續(xù)四個(gè)季度期間內(nèi)、不同時(shí)間窗口下（日內(nèi)、3日、5日）同向交易的樣本，根據(jù)95%置信區(qū)間下差價(jià)率的T檢驗(yàn)顯著程度、差價(jià)率均值是否小于1%、同向交易占優(yōu)比等方面進(jìn)行綜合分析，未發(fā)現(xiàn)旗下投資組合之間存在利益輸送情況。通過投資交易監(jiān)控、交易數(shù)據(jù)分析以及專項(xiàng)稽核檢查，本基金管理人未發(fā)現(xiàn)任何違反公平交易的行為。4.3.3異常交易行為的專項(xiàng)說明本基金于本報(bào)告期內(nèi)不存在異常交易行為。本報(bào)告期內(nèi)基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日總成交量5%的交易次數(shù)為10次，均是因?yàn)橥顿Y策略原因，并經(jīng)過公司內(nèi)部風(fēng)控審核。經(jīng)檢查和分析未發(fā)現(xiàn)異常情況。4.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析脫歐、匯率波動(dòng)、美國大選等外部事件雖然導(dǎo)致了一些市場波動(dòng)，但整體影響有限。全年看，我國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、企業(yè)盈利數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)整體呈現(xiàn)企穩(wěn)回升勢頭，穩(wěn)增長的任務(wù)基本達(dá)成。隨著去產(chǎn)能的逐步推進(jìn)和市場對(duì)全球財(cái)政刺激的預(yù)期，大宗商品類股票全面反彈；資金對(duì)上市公司盈利能力持續(xù)成長能力的關(guān)注逐步上升，消費(fèi)及高分紅類股票上漲明顯。報(bào)告期內(nèi)，本基金遵循量化基金投資原則，持股較為分散，在行業(yè)、市場上保持了均衡的風(fēng)匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第15頁共87頁格，降低了個(gè)股和風(fēng)格暴露風(fēng)險(xiǎn)。4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)報(bào)告期內(nèi)成長多因子基準(zhǔn)下跌-15.77%，本基金在報(bào)告期內(nèi)累計(jì)收益率為-3.96%，收益率超越業(yè)績比較基準(zhǔn)11.82%。在報(bào)告期內(nèi)超額收益穩(wěn)定，基本達(dá)到了投資目標(biāo)。4.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望2017年經(jīng)濟(jì)下行壓力可能有所緩解，隨著供給側(cè)改革的逐步推進(jìn)，過剩產(chǎn)能逐步出清，經(jīng)濟(jì)總量企穩(wěn)，微觀層面持續(xù)改善。財(cái)政政策更加積極有效，在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改革、脫虛向?qū)崱⒔档推髽I(yè)稅負(fù)、改善民生方面更為著重。一些具備長期競爭優(yōu)勢的企業(yè)可能因此獲益。在匯率和通脹存在壓力背景下，貨幣政策可能保持穩(wěn)健中性，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向防風(fēng)險(xiǎn)和抑泡沫。不確定性仍主要源于外部環(huán)境，如特朗普新政的實(shí)施力度、歐洲黑天鵝事件和美聯(lián)儲(chǔ)加息頻率都可能會(huì)對(duì)全球流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)偏好產(chǎn)生影響。2017年A股市場情緒面較為樂觀，但整體趨勢性機(jī)會(huì)很難見到，大小盤風(fēng)格、成長價(jià)值風(fēng)格的分化可能日趨明顯。資金在股市的配置將更加看重公司基本面因素，低估值、穩(wěn)定真成長的股票可能受到青睞。匯添富成長多因子量化策略基金將嚴(yán)格遵守基金合同，繼續(xù)堅(jiān)持既定的量化投資策略，追求相對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的較為穩(wěn)定的超額收益。4.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況本報(bào)告期內(nèi)，公司以維護(hù)基金份額持人利益為宗旨，有效地組織開展對(duì)基金運(yùn)作的內(nèi)部監(jiān)察稽核。督察長和稽核監(jiān)察部門根據(jù)獨(dú)立、客觀、公正的原則，認(rèn)真履行職責(zé)，通過常規(guī)稽核、專項(xiàng)檢查和系統(tǒng)監(jiān)控等方式方法積極開展工作，強(qiáng)化對(duì)基金運(yùn)作和公司運(yùn)營的合規(guī)性監(jiān)察，促進(jìn)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的不斷改進(jìn)，并依照規(guī)定定期向監(jiān)管機(jī)關(guān)、董事會(huì)報(bào)送監(jiān)察稽核報(bào)告。本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人內(nèi)部監(jiān)察工作主要包括以下幾個(gè)方面：（一）完善規(guī)章制度，健全內(nèi)部控制體系在本報(bào)告期內(nèi)，督察長和稽核監(jiān)察部門積極督促公司各部門按照法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定對(duì)相關(guān)制度的合法性、規(guī)范性、有效性和時(shí)效性進(jìn)行了評(píng)估，并根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際，建立和健全了業(yè)務(wù)規(guī)章、崗位手冊和業(yè)務(wù)操作流程，進(jìn)一步明確了內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任，公司內(nèi)部控制體系和風(fēng)險(xiǎn)管理體系更加成熟和完善，為切實(shí)維護(hù)基金持有人利益奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（二）加強(qiáng)稽核監(jiān)察，確?；疬\(yùn)作和公司經(jīng)營合法合規(guī)本報(bào)告期內(nèi)，督察長和稽核監(jiān)察部門堅(jiān)持以法律法規(guī)和公司各項(xiàng)制度為依據(jù)，按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第16頁共87頁的要求對(duì)基金運(yùn)作和公司經(jīng)營所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施了嚴(yán)格的稽核監(jiān)察，包括對(duì)基金投資交易行為、投資指標(biāo)的監(jiān)控，對(duì)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)度量、評(píng)估和建議，對(duì)基金信息披露的審核、監(jiān)督，對(duì)基金銷售、營銷的稽核、控制，對(duì)基金營運(yùn)、技術(shù)系統(tǒng)的稽核、評(píng)估，切實(shí)保證了基金運(yùn)作和公司經(jīng)營的合法合規(guī)。（三）強(qiáng)化培訓(xùn)教育，提高全員合規(guī)意識(shí)本報(bào)告期內(nèi)，督察長和稽核監(jiān)察部門積極推動(dòng)公司強(qiáng)化內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的教育培訓(xùn)。公司及相關(guān)部門通過及時(shí)、有序和針對(duì)性的法律法規(guī)、制度規(guī)章、風(fēng)險(xiǎn)案例的研討、培訓(xùn)和交流，提升了員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)，提高了員工內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理的技能和水平，公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)得到夯實(shí)和優(yōu)化。通過上述工作，本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人所管理的基金運(yùn)作合法合規(guī)，充分維護(hù)和保障了基金份額持有人的合法權(quán)益。本基金管理人將一如既往地本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，進(jìn)一步提高稽核監(jiān)察工作的科學(xué)性和有效性，充分保障基金份額持有人的合法權(quán)益。4.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》以及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則〉估值業(yè)務(wù)及份額凈值計(jì)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》與《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定和基金合同的約定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同進(jìn)行，基金份額凈值由本基金管理人完成估值后，經(jīng)本基金托管人復(fù)核無誤后由本基金管理人對(duì)外公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬務(wù)的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。報(bào)告期內(nèi)，公司制定了證券投資基金的估值政策和程序，并由投資研究部、固定收益部、集中交易室、基金營運(yùn)部和稽核監(jiān)察部人員及基金經(jīng)理等組成了估值委員會(huì)，負(fù)責(zé)研究、指導(dǎo)基金估值業(yè)務(wù)。估值委員會(huì)成員均為公司各部門人員，均具有基金從業(yè)資格、專業(yè)勝任能力和相關(guān)工作經(jīng)歷，且之間不存在任何重大利益沖突。基金經(jīng)理作為公司估值委員會(huì)的成員，不介入基金日常估值業(yè)務(wù)，但應(yīng)參加估值小組會(huì)議，可以提議測算某一投資品種的估值調(diào)整影響，并有權(quán)表決有關(guān)議案但僅享有一票表決權(quán)，從而將其影響程度進(jìn)行適當(dāng)限制，保證基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一貫性。報(bào)告期內(nèi)，本基金與中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)《中債收益率曲線和中債估值最終用戶服務(wù)協(xié)議》而取得中債估值服務(wù)。第17頁共87頁4.8管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明本基金《基金合同》約定：在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；本基金于本報(bào)告期內(nèi)未實(shí)施利潤分配。4.9報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第18頁共87頁§5托管人報(bào)告5.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明本報(bào)告期內(nèi)，本基金托管人在對(duì)匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金的托管過程中，嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了基金托管人應(yīng)盡的義務(wù)。5.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明本報(bào)告期內(nèi)，匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金的管理人——匯添富基金管理股份有限公司在匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金份額申購贖回價(jià)格計(jì)算、基金費(fèi)用開支等問題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。本報(bào)告期內(nèi)，匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金未進(jìn)行利潤分配。5.3托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見本托管人依法對(duì)匯添富基金管理股份有限公司編制和披露的匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金2016年年度報(bào)告中財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容進(jìn)行了核查，以上內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第19頁共87頁§6審計(jì)報(bào)告6.1審計(jì)報(bào)告基本信息財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)過審計(jì)是審計(jì)意見類型標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告編號(hào)6.2審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容審計(jì)報(bào)告標(biāo)題審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告收件人匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金全體基金份額持有人我們審計(jì)了后附的匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資度的利潤表和所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任段編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是基金管理人匯添富基金管理股份有限公司的責(zé)任。這種責(zé)任包括1）按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映2）設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。注冊會(huì)計(jì)師的責(zé)任段我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，注冊會(huì)計(jì)師考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制和公允列報(bào)相匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第20頁共87頁關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)基金管理人選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。審計(jì)意見段我們認(rèn)為，上述財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了匯添富成長多因子量化策略股票型證券成果和凈值變動(dòng)情況。注冊會(huì)計(jì)師的姓名會(huì)計(jì)師事務(wù)所的名稱安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的地址審計(jì)報(bào)告日期匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第21頁共87頁§7年度財(cái)務(wù)報(bào)表7.1資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)計(jì)主體：匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金單位：人民幣元附注號(hào)本期末上年度末銀行存款...187,837,654.72125,504,033.07結(jié)算備付金8,074,933.011,866,770.54存出保證金418,927.77972,859.23交易性金融資產(chǎn)...1,585,393,524.271,516,047,157.91其中：股票投資1,585,393,524.271,514,708,918.71基金投資 債券投資-1,338,239.20資產(chǎn)支持證券投資--貴金屬投資--衍生金融資產(chǎn)...--買入返售金融資產(chǎn)...--應(yīng)收證券清算款-7,268,191.64應(yīng)收利息...43,339.4825,727.07應(yīng)收股利 應(yīng)收申購款6,363,520.803,280,664.27遞延所得稅資產(chǎn)--其他資產(chǎn)...--資產(chǎn)總計(jì)1,788,131,900.051,654,965,403.73負(fù)債和所有者權(quán)益附注號(hào)本期末上年度末第22頁共87頁短期借款 交易性金融負(fù)債--衍生金融負(fù)債...--賣出回購金融資產(chǎn)款--應(yīng)付證券清算款17,060,605.264,337,424.17應(yīng)付贖回款5,754,269.388,356,995.51應(yīng)付管理人報(bào)酬2,302,728.712,103,181.12應(yīng)付托管費(fèi)383,788.12350,530.19應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--應(yīng)付交易費(fèi)用...3,242,692.121,639,019.37應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)付利息--應(yīng)付利潤--遞延所得稅負(fù)債--其他負(fù)債...311,211.51302,893.96負(fù)債合計(jì)29,055,295.1017,090,044.32所有者權(quán)益：實(shí)收基金...1,541,175,536.731,378,523,205.29未分配利潤...217,901,068.22259,352,154.12所有者權(quán)益合計(jì)1,759,076,604.951,637,875,359.41負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1,788,131,900.051,654,965,403.73份。2、后附會(huì)計(jì)報(bào)表附注為本會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分。7.2利潤表會(huì)計(jì)主體：匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金單位：人民幣元第23頁共87頁附注號(hào)本期上年度可比期間金合同生效日)至一、收入-20,336,006.83138,704,589.961.利息收入1,057,242.2010,210,622.95其中：存款利息收入...1,032,552.119,130,121.79債券利息收入1,217.87資產(chǎn)支持證券利息收入--買入返售金融資產(chǎn)收入23,472.221,079,919.26其他利息收入--2.投資收益（損失以“-”填列）4,456,969.68163,350,095.33其中：股票投資收益...-4,482,641.34149,763,666.63基金投資收益--債券投資收益...3,565.00資產(chǎn)支持證券投資收益--貴金屬投資收益... 衍生工具收益...--股利收益...8,779,603.1013,582,863.703.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”...-28,199,316.14-60,386,174.884.匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）--5.其他收入（損失以“-”號(hào)填列）...2,349,097.4325,530,046.5644,736,539.9746,135,993.297.4.10.2.123,302,947.0226,354,665.837.4.10.2.23,883,824.474,392,444.233．銷售服務(wù)費(fèi)--...17,240,681.4815,079,369.23--第24頁共87頁其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 ..309,087.00309,514.00三、利潤總額（虧損總額以“--”號(hào)填列）-65,072,546.8092,568,596.67注：后附會(huì)計(jì)報(bào)表附注為本會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分。7.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體：匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金單位：人民幣元項(xiàng)目本期實(shí)收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）1,378,523,205.29259,352,154.121,637,875,359.41二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤） -65,072,546.80-65,072,546.80三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)162,652,331.4423,621,460.90186,273,792.34其中：1.基金申購款885,502,160.32101,139,749.99986,641,910.312.基金贖回款-722,849,828.88-77,518,289.09-800,368,117.97四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“-”號(hào)填列）---五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）1,541,175,536.73217,901,068.221,759,076,604.95匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第25頁共87頁項(xiàng)目上年度可比期間實(shí)收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）1,903,140,954.30 1,903,140,954.30二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤）-92,568,596.6792,568,596.67三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)-524,617,749.01166,783,557.45-357,834,191.56其中：1.基金申購款3,526,820,204.381,014,061,638.254,540,881,842.632.基金贖回款-4,051,437,953.39-847,278,080.80-4,898,716,034.19四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“-”號(hào)填列）---五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）1,378,523,205.29259,352,154.121,637,875,359.41報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。本報(bào)告7.1至7.4財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署：張暉李驍韓從慧基金管理人負(fù)責(zé)人主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人7.4報(bào)表附注7.4.1基金基本情況匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”)，系經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2015]117號(hào)文《關(guān)于準(zhǔn)予匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金注冊的批復(fù)》的準(zhǔn)予注冊，由基金管理人匯添富基金管理股份有限匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第26頁共87頁公司向社會(huì)公開發(fā)行募集，基金合同于2015年2月16日正式生效，首次設(shè)立募集規(guī)模為1,903,140,954.30份基金份額。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定。本基金的基金管理人和注冊登記機(jī)構(gòu)均為匯添富基金管理股份有限公司，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)7.4.2會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)本財(cái)務(wù)報(bào)表系按照中國財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》以及其后頒布及修訂的具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、應(yīng)用指南、解釋以及其他相關(guān)規(guī)定（以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”）編制，同時(shí)，對(duì)于在具體會(huì)計(jì)核算和信息披露方面，也參考了中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)修訂的《證券投資基金會(huì)計(jì)證券投資基金執(zhí)行<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>估值業(yè)務(wù)及份額凈值計(jì)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《證券投資基金信《證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則》第3號(hào)《會(huì)計(jì)報(bào)表附注的編制及披露》、《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號(hào)<年度報(bào)告和半年度報(bào)告>》、其他中國證監(jiān)會(huì)及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)頒布的相關(guān)規(guī)定。本財(cái)務(wù)報(bào)表以本基金持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)列報(bào)。7.4.3遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金于2016年12月31日務(wù)狀況以及2016年度的經(jīng)營成果和凈值變動(dòng)情況。7.4.4重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)本基金財(cái)務(wù)報(bào)表所載財(cái)務(wù)信息依照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》和其他相關(guān)規(guī)定所厘定的主要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)編制。7.4.4.1會(huì)計(jì)年度匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第27頁共87頁7.4.4.2記賬本位幣本基金記賬本位幣和編制本財(cái)務(wù)報(bào)表所采用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。7.4.4.3金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的分類金融工具是指形成本基金的金融資產(chǎn)（或負(fù)債并形成其他單位的金融負(fù)債（或資產(chǎn)）或權(quán)益工具的合同。(1)金融資產(chǎn)分類本基金的金融資產(chǎn)于初始確認(rèn)時(shí)分為以下兩類：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、貸款和應(yīng)收款項(xiàng)；本基金目前持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)主要包括股票投資；本基金目前持有的其他金融資產(chǎn)分類為應(yīng)收款項(xiàng)，包括銀行存款、結(jié)算備付金、存出保證金和各類應(yīng)收款項(xiàng)等。(2)金融負(fù)債分類本基金的金融負(fù)債于初始確認(rèn)時(shí)歸類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債和其他金融負(fù)債。本基金目前持有的金融負(fù)債均劃分為其他金融負(fù)債，主要包括各類應(yīng)付款項(xiàng)。7.4.4.4金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的初始確認(rèn)、后續(xù)計(jì)量和終止確認(rèn)初始確認(rèn)本基金于成為金融工具合同的一方時(shí)確認(rèn)一項(xiàng)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，按照取得時(shí)的公允價(jià)值作為初始確認(rèn)金額。劃分為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)取得時(shí)發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益；應(yīng)收款項(xiàng)及其他金融負(fù)債的相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入初始確認(rèn)金額。后續(xù)計(jì)量以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。在持有該類金融資產(chǎn)期間取得的利息或現(xiàn)金股利，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為當(dāng)期收益。每日，本基金將以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益；應(yīng)收款項(xiàng)及其他金融負(fù)債采用實(shí)際利率法，按照攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，其攤銷或減值產(chǎn)生的利得或損失，均計(jì)入當(dāng)期損益。終止確認(rèn)匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第28頁共87頁當(dāng)收取該金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利終止，或該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且符合金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的終止確認(rèn)條件的，金融資產(chǎn)將終止確認(rèn)，即從本基金賬戶和資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)予以轉(zhuǎn)銷；當(dāng)金融負(fù)債的現(xiàn)時(shí)義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除的，該金融負(fù)債或其一部分將終止確認(rèn)；處置該金融資產(chǎn)或金融負(fù)債時(shí)，其公允價(jià)值與初始入賬金額之間的差額應(yīng)確認(rèn)為投資收益，同時(shí)調(diào)整公允價(jià)值變動(dòng)收益。金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移本基金已將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方的，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)；保留了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，不終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)；本基金既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，分別下列情況處理：放棄了對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)并確認(rèn)產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債；未放棄對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，按照其繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度確認(rèn)有關(guān)金融資產(chǎn)，并相應(yīng)確認(rèn)有關(guān)負(fù)債。7.4.4.5金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的估值原則公允價(jià)值，是指市場參與者在計(jì)量日發(fā)生的有序交易中，出售一項(xiàng)資產(chǎn)所能收到或者轉(zhuǎn)移一項(xiàng)負(fù)債所需支付的價(jià)格。本基金以公允價(jià)值計(jì)量相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債，假定出售資產(chǎn)或者轉(zhuǎn)移負(fù)債的有序交易在相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債的主要市場進(jìn)行；不存在主要市場的，本基金假定該交易在相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債的最有利市場進(jìn)行。主要市場(或最有利市場)是本基金在計(jì)量日能夠進(jìn)入的交易市場。本基金采用市場參與者在對(duì)該資產(chǎn)或負(fù)債定價(jià)時(shí)為實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)利益最大化所使用的假設(shè)。在財(cái)務(wù)報(bào)表中以公允價(jià)值計(jì)量或披露的資產(chǎn)和負(fù)債，根據(jù)對(duì)公允價(jià)值計(jì)量整體而言具有重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價(jià)值層次：第一層次輸入值，在計(jì)量日能夠取得的相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)；第二層次輸入值，除第一層次輸入值外相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債的不可觀察輸入值。每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金對(duì)在財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)的持續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行重新評(píng)估，以確定是否在公允價(jià)值計(jì)量層次之間發(fā)生轉(zhuǎn)換。本基金持有的金融工具按如下原則確定公允價(jià)值并進(jìn)行估值：(1)存在活躍市場的金融工具，按照估值日能夠取得的相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的市價(jià)作為公允價(jià)值；估值日無市價(jià)，但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化且證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，按最近交易市價(jià)確定公允價(jià)值；如估值日無市價(jià)，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生了影響證券價(jià)格的重大事件，參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化等因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)值；匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第29頁共87頁(2)不存在活躍市場的金融工具，采用市場參與者普遍認(rèn)同，且被以往市場實(shí)際交易價(jià)格驗(yàn)證具有可靠性的估值技術(shù)，確定公允價(jià)值。本基金采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)，優(yōu)先使用相關(guān)可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實(shí)可行的情況下，才使用不可觀察輸入值；(3)如有確鑿證據(jù)表明按上述估值原則仍不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能適當(dāng)反映公允價(jià)值的價(jià)格估值；(4)如有新增事項(xiàng)，按國家最新規(guī)定估值。7.4.4.6金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的抵銷當(dāng)本基金同時(shí)滿足下列條件時(shí)，金融資產(chǎn)和金融負(fù)債以相互抵銷后的凈額在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)列示：具有抵銷已確認(rèn)金額的法定權(quán)利，且該種法定權(quán)利是當(dāng)前可執(zhí)行的；計(jì)劃以凈額結(jié)算，或同時(shí)變現(xiàn)該金融資產(chǎn)和清償該金融負(fù)債。7.4.4.7實(shí)收基金實(shí)收基金為對(duì)外發(fā)行的基金份額總額所對(duì)應(yīng)的金額。由于申購和贖回引起的實(shí)收基金份額變動(dòng)分別于基金申購確認(rèn)日及基金贖回確認(rèn)日確認(rèn)。上述申購和贖回分別包括基金轉(zhuǎn)換所引起的轉(zhuǎn)入基金的實(shí)收基金增加和轉(zhuǎn)出基金的實(shí)收基金減少。7.4.4.8損益平準(zhǔn)金損益平準(zhǔn)金包括已實(shí)現(xiàn)損益平準(zhǔn)金和未實(shí)現(xiàn)損益平準(zhǔn)金。已實(shí)現(xiàn)損益平準(zhǔn)金指在申購或贖回基金份額時(shí)，申購或贖回款項(xiàng)中包含的按累計(jì)未分配的已實(shí)現(xiàn)收益/(損失)占基金凈值比例計(jì)算的金額。未實(shí)現(xiàn)損益平準(zhǔn)金指在申購或贖回基金份額時(shí)，申購或贖回款項(xiàng)中包含的按累計(jì)未實(shí)現(xiàn)利得/(損失)占基金凈值比例計(jì)算的金額。損益平準(zhǔn)金于基金申購確認(rèn)日或基金贖回確認(rèn)日確認(rèn)。未實(shí)現(xiàn)損益平準(zhǔn)金與已實(shí)現(xiàn)損益平準(zhǔn)金均在“損益平準(zhǔn)金”科目中核算，并于期末全額轉(zhuǎn)入“未分配利潤/(累計(jì)虧損)”。7.4.4.9收入/(損失)的確認(rèn)和計(jì)量(1)存款利息收入按存款的本金與適用的利率逐日計(jì)提的金額入賬。若提前支取定期存款，按協(xié)議規(guī)定的利率及持有期重新計(jì)算存款利息收入，并根據(jù)提前支取所實(shí)際收到的利息收入與賬面第30頁共87頁已確認(rèn)的利息收入的差額確認(rèn)利息損失，列入利息收入減項(xiàng)，存款利息收入以凈額列示；(2)債券利息收入按債券票面價(jià)值與票面利率或內(nèi)含票面利率計(jì)算的金額扣除應(yīng)由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額確認(rèn)，在債券實(shí)際持有期內(nèi)逐日計(jì)提；(3)資產(chǎn)支持證券利息收入按證券票面價(jià)值與票面利率計(jì)算的金額，扣除應(yīng)由資產(chǎn)支持證券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額確認(rèn)，在證券實(shí)際持有期內(nèi)逐日計(jì)提；(4)買入返售金融資產(chǎn)收入，按買入返售金融資產(chǎn)的攤余成本及實(shí)際利率（當(dāng)實(shí)際利率與合同利率差異較小時(shí)，也可以用合同利率在回購期內(nèi)逐日計(jì)提；(5)股票投資收益/(損失)于賣出股票成交日確認(rèn)，并按賣出股票成交金額與其成本的差額入(6)債券投資收益/(損失)于成交日確認(rèn)，并按成交總額與其成本、應(yīng)收利息的差額入賬；(7)衍生工具收益/(損失)于賣出權(quán)證成交日確認(rèn)，并按賣出權(quán)證成交金額與其成本的差額入(8)股利收益于除息日確認(rèn)，并按上市公司宣告的分紅派息比例計(jì)算的金額扣除應(yīng)由上市公司代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額入賬；(9)公允價(jià)值變動(dòng)收益/(損失)系本基金持有的采用公允價(jià)值模式計(jì)量的交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債等公允價(jià)值變動(dòng)形成的應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益的利得或損失；(10)其他收入在主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移給對(duì)方，經(jīng)濟(jì)利益很可能流入且金額可以可靠計(jì)量的時(shí)候確認(rèn)。7.4.4.10費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量(1)基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.50%年費(fèi)率計(jì)提；(2)基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計(jì)提；(3)賣出回購金融資產(chǎn)支出，按賣出回購金融資產(chǎn)的攤余成本及實(shí)際利率（當(dāng)實(shí)際利率與合同利率差異較小時(shí)，也可以用合同利率）在回購期內(nèi)逐日計(jì)提；(4)其他費(fèi)用系根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按實(shí)際支出金額，列入當(dāng)期基金費(fèi)用。如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第四位的，則采用待攤或預(yù)提的方法。7.4.4.11基金的收益分配政策在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第31頁共87頁次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；(2)本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；(3)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；(4)每一基金份額享有同等分配權(quán)；(5)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。7.4.5會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正的說明7.4.5.1會(huì)計(jì)政策變更的說明本基金本報(bào)告期無會(huì)計(jì)政策變更。7.4.5.2會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說明本基金本報(bào)告期無會(huì)計(jì)估計(jì)變更。7.4.5.3差錯(cuò)更正的說明本基金本報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額。7.4.6稅項(xiàng)7.4.6.1印花稅經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局研究決定，自2008年9月19日起，調(diào)整由出讓方按證券（股票）交易印花稅稅率繳納印花稅，受讓方不再征收，稅率不變；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2005]103號(hào)文《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問題的通知》的規(guī)定，股權(quán)分置改革過程中因非流通股股東向流通股股東支付對(duì)價(jià)而發(fā)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，暫免征收印花稅。7.4.6.2營業(yè)稅、增值稅根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2004]78號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》的規(guī)匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第32頁共87頁人運(yùn)用基金買賣股票、債券的差價(jià)收入，繼續(xù)免征營業(yè)稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[2016]36號(hào)文《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)的通知》的規(guī)定，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，自2016年5月1日起在全國范圍內(nèi)全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)，金融業(yè)納入試點(diǎn)范圍，由繳納營業(yè)稅改為繳納增值稅。對(duì)證券投資基金（封閉式證券投資基金，開放式證券投資基金）管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的轉(zhuǎn)讓收入免征增值稅；國債、地方政府債利息收入以及金融同業(yè)往來利息收入免征增值稅；存款利息收入不征收增值稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[2016]46號(hào)文《關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開營改增試點(diǎn)金融業(yè)有關(guān)政策的通知》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)開展的質(zhì)押式買入返售金融商品業(yè)務(wù)及持有政策性金融債券取得的利息收入屬于金融同業(yè)往來利息收入；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[2016]70號(hào)文《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)同業(yè)往來等增值稅政策的補(bǔ)充通知》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)開展的買斷式買入返售金融商品業(yè)務(wù)、同業(yè)存款、同業(yè)存單以及持有金融債券取得的利息收入屬于金融同業(yè)往來利息收入；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[2016]140號(hào)文《關(guān)于明確金融、房地產(chǎn)開發(fā)、教育輔助服務(wù)等增值稅政策的通知》的規(guī)定，資管產(chǎn)品運(yùn)營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，以資管產(chǎn)品管理人為增值稅納稅人；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[2017]2號(hào)文《關(guān)于資管產(chǎn)品增值稅政策有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》的規(guī)定，2017年7月1日（含）以后，資管產(chǎn)品運(yùn)營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，以資管產(chǎn)品管理人為增值稅納稅人，按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅。對(duì)資管產(chǎn)品在2017年7月1日前運(yùn)營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產(chǎn)品管理人以后月份的增值稅應(yīng)納稅額中抵減。7.4.6.3企業(yè)所得稅根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[2004]78號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》的規(guī)定，自2004年1月1日起，對(duì)證券投資基金（封閉式證券投資基金，開放式證券投資基金）管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的差價(jià)收入，繼續(xù)免征企業(yè)所得稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2005]103號(hào)文《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問題的通知》的規(guī)定，股權(quán)分置改革中非流通股股東通過對(duì)價(jià)方式向流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等收入，暫免征收流通股股東應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[2008]1號(hào)文《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對(duì)證券投資基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入，股權(quán)的股息、匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第33頁共87頁紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。7.4.6.4個(gè)人所得稅根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[2005]103號(hào)文《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問題的通知》的規(guī)定，股權(quán)分置改革中非流通股股東通過對(duì)價(jià)方式向流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等收入，暫免征收流通股股東應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[2008]132號(hào)文《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于儲(chǔ)蓄存款利息所得有關(guān)個(gè)人所得稅政策的通知》的規(guī)定，自2008年10月9日起，對(duì)儲(chǔ)蓄存款利息所得暫免征收個(gè)人所得稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、中國證監(jiān)會(huì)財(cái)稅[2012]85號(hào)文《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，自2013年1月1日起，證券投資基金從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的上市公司股票，持股期限在1個(gè)月以內(nèi)（含1個(gè)月）的，其股息紅利所得全額持股期限超過1年的，暫減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用20%的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、中國證監(jiān)會(huì)財(cái)稅[2015]101號(hào)文《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，自2015年9月8日起，證券投資基金從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個(gè)人所得稅。7.4.7重要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的說明7.4.7.1銀行存款單位：人民幣元項(xiàng)目本期末上年度末活期存款125,504,033.07定期存款--其中：存款期限1-3個(gè)月--其他存款--合計(jì)：125,504,033.07注：本基金本期末未投資于定期存款。匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第34頁共87頁7.4.7.2交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元項(xiàng)目本期末成本公允價(jià)值公允價(jià)值變動(dòng)股票1,673,979,015.291,585,393,524.27-88,585,491.02貴金屬投資-金交所黃金合約 債券交易所市場---銀行間市場---合計(jì)---資產(chǎn)支持證券---基金---其他---合計(jì)1,673,979,015.291,585,393,524.27-88,585,491.02項(xiàng)目上年度末成本公允價(jià)值公允價(jià)值變動(dòng)股票1,575,255,632.791,514,708,918.71-60,546,714.08貴金屬投資-金交所黃金合約---債券交易所市場1,177,700.001,338,239.20銀行間市場---合計(jì)1,177,700.001,338,239.20資產(chǎn)支持證券---基金 其他---合計(jì)1,576,433,332.791,516,047,157.91-60,386,174.88匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第35頁共87頁7.4.7.3衍生金融資產(chǎn)/負(fù)債注：本基金本報(bào)告期末及上年度末均無衍生金融資產(chǎn)/負(fù)債余額。7.4.7.4買入返售金融資產(chǎn)7.4.7.4.1各項(xiàng)買入返售金融資產(chǎn)期末余額注：本基金本報(bào)告期末及上年度末均未持有買入返售金融資產(chǎn)。7.4.7.4.2期末買斷式逆回購交易中取得的債券注：本基金本報(bào)告期末及上年度末均未持有買斷式逆回購交易中取得的債券。7.4.7.5應(yīng)收利息單位：人民幣元項(xiàng)目本期末上年度末應(yīng)收活期存款利息39,517.2823,872.28應(yīng)收定期存款利息 應(yīng)收其他存款利息--應(yīng)收結(jié)算備付金利息3,633.70應(yīng)收債券利息-應(yīng)收買入返售證券利息 應(yīng)收申購款利息--應(yīng)收黃金合約拆借孳息--其他合計(jì)43,339.4825,727.07注：“其他”為結(jié)算保證金利息。7.4.7.6其他資產(chǎn)注：本基金本報(bào)告期末及上年度末均無其他資產(chǎn)余額。匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報(bào)告第36頁共87頁7.4.7.7應(yīng)付交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期末上年度末交易所市場應(yīng)付交易費(fèi)用3,242,692.121,639,019.37銀行間市場應(yīng)付交易費(fèi)用--合計(jì)3,242,692.121,639,019.377.4.7.8其他負(fù)債單位：人民幣元項(xiàng)目本期末上年度末應(yīng)付券商交易單元保證金--應(yīng)付贖回費(fèi)2,893.96應(yīng)付信息披露費(fèi)應(yīng)付審計(jì)費(fèi)90,000.0090,000.00合計(jì)7.4.7.9實(shí)收基金金額單位：人民幣元項(xiàng)目本期基金份額（份）賬面金額上年度末1,378,523,205.291,378,523,205.29本期申購885,502,160.32885,502,160.32本期贖回（以“-”號(hào)填列）-722,849,828.88-722,849,828.88-基金拆分/份額折算前--基金拆分/份額折算變動(dòng)份額 第37頁共87頁本期申購--本期贖回（以“-”號(hào)填列） 本期末1,541,175,536.731,541,175,536.73注：本期申購中包含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額，本期贖回中包含轉(zhuǎn)換出份額。7.4.7.10未分配利潤單位：人民幣元項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)部分未實(shí)現(xiàn)部分未分配利潤合計(jì)上年度末47,416,125.29211,936,028.83259,352,154.12本期利潤-36,873,230.66-28,199,316.14-65,072,546.80本期基金份額交易產(chǎn)生的變動(dòng)數(shù)-5,946,635.2729,568,096.1723,621,460.90其中：基金申購款-40,029,498.03141,169,248.02101,139,749.99基金贖回款34,082,862.76-111,601,151.85-77,518,289.09本期已分配利潤---本期末4,596,259.36213,304,808.86217,901,068.227.4.7.11存款利息收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期上年度可比期間活期存款利息收入945,447.701,468,486.11定期存款利息收入-7,541,805.65其他存款利息收入--結(jié)算備付金利息收入73,406.4887,646.60其他13,697.9332,183.43合計(jì)1,032,552.119,130,121.79注：表中“其他”為直銷申購款和保證金利息收入。第38頁共87頁7.4.7.12股票投資收益7.4.7.12.1股票投資收益——買賣股票差價(jià)收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期上年度可比期間賣出股票成交總額5,684,061,755.714,520,588,251.75減：賣出股票成本總額5,688,544,397.054,370,824,585.12買賣股票差價(jià)收入-4,482,641.34149,763,666.637.4.7.13債券投資收益7.4.7.13.1債券投資收益項(xiàng)目構(gòu)成單位：人民幣元項(xiàng)目本期上年度可比期間日債券投資收益——買賣債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）差價(jià)收入3,565.00債券投資收益——贖回差價(jià)收入--債券投資收益——申購差價(jià)收入--合計(jì)3,565.007.4.7.13.2債券投資收益——買賣債券差價(jià)收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期上年度可比期間日第39頁共87頁賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額1,338,426.6918,570.00減：賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額1,177,700.0015,000.00減：應(yīng)收利息總額5.00買賣債券差價(jià)收入3,565.007.4.7.13.3資產(chǎn)支持證券投資收益注：本基金本報(bào)告期末及上年度可比期間均未持有資產(chǎn)支持證券投資。7.4.7.14貴金屬投資收益注：本基金本報(bào)告期末及上年度可比期間均未持有貴金屬投資。7.4.7.15衍生工具收益注：本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均無衍生工具收益。7.4.7.16股利收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期上年度可比期間股票投資產(chǎn)生的股利收益8,779,603.1013,582,863.70基金投資產(chǎn)生的股利收益--合計(jì)8,779,603.1013,582,863.707.4.7.17公允價(jià)值變動(dòng)收益單位：人民幣元項(xiàng)目名稱本期上年度可比期間第40頁共87頁1.交易性金融資產(chǎn)-28,199,316.14-60,386,174.88——股票投資-28,038,776.94-60,546,714.08——債券投資-160,539.20——資產(chǎn)支持證券投資--——貴金屬投資----2.衍生工具--——權(quán)證投資 3.其他--合計(jì)-28,199,316.14-60,386,174.887.4.7.18其他收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期上年度可比期間基金贖回費(fèi)收入2,349,097.4325,530,046.56合計(jì)2,349,097.4325,530,046.567.4.7.19交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期上年度可比期間交易所市場交易費(fèi)用17,240,681.4815,079,369.23銀行間市場交易費(fèi)用 合計(jì)17,240,681.4815,079,369.23第41頁共87頁7.4.7.20其他費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期上年度可比期間審計(jì)費(fèi)用90,000.0090,000.00信息披露費(fèi)200,000.00210,000.00銀行劃款費(fèi)用1,087.001,614.00帳戶維護(hù)費(fèi)18,000.007,500.00其他費(fèi)用-合計(jì)309,087.00309,514.007.4.8或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明7.4.8.1或有事項(xiàng)截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金無需要說明的重大或有事項(xiàng)。7.4.8.2資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)截至財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)日，除7.4.6.2營業(yè)稅、增值稅中披露的事項(xiàng)外，本基金無其他需要披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。7.4.9關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系匯添富基金管理股份有限公司基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)、基金注冊登記機(jī)構(gòu)中國工商銀行股份有限公司基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)東方證券股份有限公司基金管理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)東航金控有限責(zé)任公司基金管理人的股東上海上報(bào)資產(chǎn)管理有限公司（注）基金管理人的股東上海菁聚金投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）基金管理人的股東匯添富資產(chǎn)管理（香港）有限公司基金管理人的子公司匯添富資本管理有限公司基金管理人施加重大影響的聯(lián)營企業(yè)第42頁共87頁上海匯添富公益基金會(huì)與基金管理人同一批關(guān)鍵管理人員注：1、經(jīng)本公司2016年第二次股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)核準(zhǔn)，本公司的股東文匯新民聯(lián)合報(bào)業(yè)集團(tuán)已變更為上海上報(bào)資產(chǎn)管理有限公司。本公司已于2016年8月13日就上述股東變更事項(xiàng)進(jìn)行公告。2、以上關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。7.4.10本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易-7.4.10.1通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易7.4.10.1.1股票交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期上年度可比期間2015年2月16日(基金合同生效日)至2015年成交金額占當(dāng)期股票成交總額的成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例東方證券股份有限公司1,748,235,935.842,782,074,970.537.4.10.1.2債券交易注：本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行債券交易。7.4.10.1.3債券回購交易注：本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行債券回購交易。7.4.10.1.4權(quán)證交易注：本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行權(quán)證交易。第43頁共87頁7.4.10.1.5應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金金額單位：人