《風險管理》銀行從業(yè)資格綜合訓練（附答案及解析）

《風險管理》銀行從業(yè)資格綜合訓練（附答案及解析）

一、單項選擇題（共50題，每題1分）。

1、以下關于核心存款的說法，不正確的是0。

A、短期內(nèi)被提取的可能性較小

B、季節(jié)變化或者經(jīng)濟環(huán)境變化對其影響較小

C、不包括活期存款，因為其流動性太高

【參考答案】：C

【解析】：答案為D。核心存款是指那些相對來說較穩(wěn)定、對利玄變化不

敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟環(huán)境對其影響也較小。典型的核心存款包括個

人活期存款賬戶、企業(yè)活期存款賬戶、儲蓄賬戶、可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶和貨

幣市場存款賬戶。因此D項錯誤。

2、在戰(zhàn)略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風

險，對應的戰(zhàn)略實施方案是。。

A、盡量避免，高度重視

B、可以接受風險、持續(xù)監(jiān)測

C、接受風險

【參考答案】：A

【解析】：B項是顯著風險影響中的中度風險可能性；C項是中度風險影

響；D項是輕微風險影響的內(nèi)容。

3、下列各項屬于風險轉(zhuǎn)移措施的是0。

A、資產(chǎn)出售

B、針對不同客戶貸款

C、針對不同客戶收取不同利率

【參考答案】：A

【解析】：BC兩項均屬于風險分散措施；D項，針對不同客戶收取不同

利率屬于風險補償措施。

4、某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為1(X)元，票面利率

為10%,市場利率為10%,則該債券的麥考利久期為()年。

A、1.35

B、1.91

C、2.56

【參考答案】：B

【解析】：根據(jù)市場利率=票面利率，則該債券的現(xiàn)值=面值=100(元)，

第一年現(xiàn)金流現(xiàn)值=100'10%/(1+10%戶9.09(元)，第二年現(xiàn)金流現(xiàn)值二

(100x1o%+100)/(1+10%)2^90.91(TE),因此，麥考利久期

D=1X9.09/100+2x90.91/100=1.91(年)。

5、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀

行的流動性將()。［2022年6月真題］

A、無法確定

B、減弱

C、增強

【參考答案】：B

【解析】：當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加

的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強；如果市場利率上升，

則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。

6、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法,

其中。風險敏感度最高。

A、標準法

B、高級計量法

C、內(nèi)部評級法

【參考答案】：B

【解析】：高級計量法的風險敏感度最高，商'也銀行采用這種高級量化

方法更能真實反映操作風險狀況。

7、財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈

()趨勢。

A、上升

B、不變

C、先上升后下降

【參考答案】：A

【解析】：財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信

貸風險呈上升趨勢；反之則下降。

8、銀行可能遭受的國家風險包括。。

A、到期不還風險

B、債務重新安排風險

C、以上都是

【參考答案】：C

【解析】：答案為D。

A、B、C項都屬于國家風險。

9、某銀行2022年初關注類貸款余額為4(XX)億元，其中在2022年末轉(zhuǎn)為

次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因BI

收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為0。

A、12.5%

B、17.1%

C、11.3%

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。將題中已知條件代入公式：關注類貸款遷徙率一期

初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減

少金額)xl(X)%=6()0/(4000-500戶17.1%。其中，期初關注類貸款向下遷徙金

額，是指期初關注類貸款中，在報告期末分類為次級類、可疑類、損失類的

貸款余額之和。

10、以下哪項屬于對商業(yè)銀行運作或者聲譽造成威脅的外部因素。()

A、洗餞

B、失職違規(guī)

C、知識技能匱乏

【參考答案】：A

【解析】：BCD三項均為內(nèi)部因素，產(chǎn)品設計缺陷屬于內(nèi)部流程因素，

失職違規(guī)和知識技能匱乏屬于人員因素。故選A。

11、即使采用適當?shù)木忈尮ぞ?，也不能。操作風險。

A、限制

B、分散

C、消除

【參考答案】：C

【解析】：操作風險緩釋是在量化分析風險點分布、發(fā)生概率和損失程

度的基礎上，采用適當?shù)木忈尮ぞ撸拗?、降低或者分散操作風險。

12、國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應當及時調(diào)整有關政策，避免市

場變化而給商業(yè)銀行造成損失。這是規(guī)避外部因素中。的體現(xiàn)。

A、洗錢

B、監(jiān)管規(guī)定

C、自然災害

【參考答案】：B

【解析】:監(jiān)管規(guī)定是指商業(yè)銀行未遵守金融監(jiān)管當局的規(guī)定而可能引

起的損失。在出臺新的金融監(jiān)管規(guī)定、金融監(jiān)管加強、金融監(jiān)管者發(fā)生改變、

金融監(jiān)管重點發(fā)生變化時，較易浮現(xiàn)此方面的風險。

13、。是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的

方法。

A、風險分散

B、風險規(guī)避

C、風險對沖

【參考答案】：C

【解析】：風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險

車常有效的辦法。

14、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的0作為貸款的主

要融資來源。

A、現(xiàn)金流入

B、平均存款

C、最高存款

【參考答案】：B

【出處】：2022年下半年《風險管理》真題

【解析】商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為

核心資金，為貸款提供融資來源。

15、下列。不屬于信用風險管理領域相關制度指引。

A、《貸款通則》

B、《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）》

C、《項目融資業(yè)務指引》

【參考答案】：B

【解析】：C項，《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》屬于其他風險

管理領域相關制度指引。

16、假設一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭5()、歐元多頭1()()、英鎊

多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算出來的總外匯敞口

頭寸是()。

A、10()

B、30()

C、500

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。短邊法的計算步驟是：首先，分別加總每種外匯的

多頭和空頭；其次，比較這兩個總數(shù)：最后，把較大的一個總數(shù)作為銀行的

總敞口頭寸。即先算出凈多頭頭寸之和為：50+100+150=300,凈空頭頭寸之

和為：20+180=20(),因為前者較大，所以最后確定總敞口頭寸為300。

17、下列因素不是信用風險緩釋方式的是0。

A、貸款定價

B、合格凈額結(jié)算

C、合格保證和信用衍生工具

【參考答案】：A

【出處】：2022年上半年《風險管理》真題

【解析】信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、

俁證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或者降低信用風險。

18、商業(yè)銀行應當估算所持有的()，將其與預期的流動性需求進行比

較，以確定流動性適宜度。

A、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)

B、在子公司的投資

C、可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量

【參考答案】：C

【解析】：商業(yè)銀行應當估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預期

的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。ABC三項屬于流動性最差的

資產(chǎn)。

19、下列各項中，不屬于中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行壓力測試指引》中第九

條規(guī)定的市場風險的壓力測試內(nèi)容的是。。

A、市場上資產(chǎn)價格浮現(xiàn)不利變動

B、基準利率浮現(xiàn)有利于銀行的情況

C、利率重新定價缺口驀地加大

【參考答案】：B

【解析】：除ARD三項外，中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行壓力測試指引》中第

九條規(guī)定的市場風險的壓力測試內(nèi)容還包括:①基準利率浮現(xiàn)不利于銀行的情

況；②收益率曲線浮現(xiàn)不利于銀行的挪移；③附帶期權(quán)工具的資產(chǎn)負債，其

期權(quán)集中行使可能為銀行帶來損失等。

2()、對于商業(yè)銀行來說，市場風險中最重要的是0。

A、利率風險

B、股票風險

C、商品風險

【參考答案】：A

【解析】：市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險，

其中利率風險尤其重要。

21、下列關于外部審計的說法，不正確的是0。

A、外部審計作為一種外部監(jiān)督機制對銀行的財務管理和風險管理進行

審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用

B、加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面

也增加了監(jiān)管成本

C、外部審計作為獨立的第三方，有利于引導投資者、社會公眾對銀行

經(jīng)營水平和財務狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用

【參考答案】：B

【解析】：答案為c。銀行監(jiān)管的任務隨著銀行金融服務多樣化的開展，

也越來越復雜，加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用，就可以匡助銀監(jiān)部門提高

監(jiān)管效率，同時降低監(jiān)管成本。

22、以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序羅列正確的是0。(1)建立一

個獨立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實行“破產(chǎn)隔離》(2)SPV負責向債

務人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購買抵押貸款證券的投資者賬戶⑶SPV將

出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶(4)SPV購買抵押貸款證

券化的資產(chǎn)組合(貸款池)(5)采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的信用等級

⑹評級機構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評級⑺SPV向投資者出售抵押貸款證券

A、⑴⑸⑷⑹⑺⑵⑶

B、⑴(4)⑹⑸⑺⑶⑵

C、⑴⑷⑺⑵⑶⑸⑹

【參考答案】：B

【解析】：抵押貸款證券化的步驟：①建立一個獨立的SPV來發(fā)行證券，

SPV與原始權(quán)益人實行“破產(chǎn)隔離"；②SPV購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸

款池)；③評級機構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評級；④采用各種信用增級方法

提高發(fā)行證券的信用等級；⑤SPV向投資者出售抵押貸款證券；⑥SPV將出售

抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶；⑦SPV負責向債務人收取每

期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購買抵押貸款證券的投資者賬戶。故選Co

23、下列關于商業(yè)銀行對客戶評級/評分模型進行驗證的表述，錯誤的是

()。［2022年10月真題］

A、商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系，過程和風

險因素評估的準確性和一致性

B、商業(yè)銀行必須定期比較每一個信用等級的違約頻率和違約概率

C、商業(yè)銀行必須在違約的頻率持續(xù)高于違約概率的情況下，下調(diào)違約

頻率

【參考答案】：C

【解析】：違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對

出分析是事后檢驗的一項重要內(nèi)容。D項，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，而違

約概率是分析模型作出的事前預測，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別。違約頻率持續(xù)高

于違約概率說明商業(yè)銀行估計違約概率的模型存在不足，需調(diào)整模型。

24、不屬于階段性戰(zhàn)略目標希翼實現(xiàn)目標的領域是0。

A、公司管理結(jié)構(gòu)

B、業(yè)務發(fā)展

C、實現(xiàn)員工價值

【參考答案】：C

【解析】：D屬于戰(zhàn)略愿景。

25、認為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務，對整個國民經(jīng)濟具

有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于0。

A、利益沖突論

B、銀行風險論

C、公共性質(zhì)論

【參考答案】：C

【解析】：答案為D。銀行業(yè)的公共性質(zhì)在于銀行為各行業(yè)廣泛提供金融

服務，由于其特殊地位，銀行體系對整個國民經(jīng)濟具有廣泛而深刻的影響，

這是公共性質(zhì)論的內(nèi)容。

26、對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是0。

A、經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具

B、戰(zhàn)略風險一經(jīng)批準不得更改

C、在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家

負責審核一些技術性較強的假設條件

【參考答案】：B

【解析】：經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具，利用經(jīng)濟資本配

置，可以有效控制每一個業(yè)務領域所承受的風險規(guī)模，所以A項正確：董事

會和高級管理層負責制定商