基金投資管理系統(tǒng)O32操作手冊(cè)-風(fēng)險(xiǎn)控制

目錄

簡(jiǎn)介............................................................................................2

L投資風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置.................................................................................3

1.1投資風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置界面簡(jiǎn)介..................................................................3

1.2風(fēng)控設(shè)置的公共設(shè)置項(xiàng)目...............................................................4

1.3分類(lèi)風(fēng)控設(shè)置..........................................................................6

1.3.1A一證券持倉(cāng)數(shù)量限制............................................................6

1.3.2B一證券持倉(cāng)成本限制............................................................7

1.3.3C一證券持倉(cāng)市值限制............................................................7

1.3.4D一證券市值按行業(yè)限制..........................................................8

1.3.5E—資產(chǎn)類(lèi)別市值限制............................................................8

1.3.6F一當(dāng)日交易額限制..............................................................9

1.3.7G一當(dāng)日交易量/市場(chǎng)成交量限制..................................................10

1.3.8H一執(zhí)行價(jià)格幅度限制...........................................................11

1.3.9I一證券買(mǎi)賣(mài)限制................................................................12

1.3.10J-反向交易限制..............................................................12

1.3.11K-剩余天數(shù)限制..............................................................13

1.3.12L到期回購(gòu)資產(chǎn)限制..........................................................13

1.4風(fēng)控相關(guān)的風(fēng)控計(jì)算方法.............................................................14

2.股票池管理.................................................................................17

2.1股票池管理界面簡(jiǎn)介...................................................................17

2.2增加股票池...........................................................................18

2.3多股票池批量添加...................................................................18

2.4多股票池批量刪除.....................................................................19

3.股票分類(lèi)...................................................................................2()

3.1股票分類(lèi)界面簡(jiǎn)介.....................................................................20

3.2維度類(lèi)別維護(hù).........................................................................21

3.3動(dòng)態(tài)維度參數(shù)設(shè)置.....................................................................21

4.風(fēng)控預(yù)警查詢(xún)..............................................................................22

4.1風(fēng)控預(yù)警查詢(xún)界面簡(jiǎn)介.................................................................22

5.靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控...............................................................................23

5.1靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控界面簡(jiǎn)介.................................................................23

5.2靜態(tài)風(fēng)控查詢(xún).......................................................................23

5.3反向交易查詢(xún).........................................................................24

簡(jiǎn)介

風(fēng)控系統(tǒng)是基金投資管理系統(tǒng)032版的一個(gè)子系統(tǒng)。其主要的作用是實(shí)時(shí)的監(jiān)控指令，

托付以及整個(gè)基金當(dāng)前的狀況是否違反了在風(fēng)控系統(tǒng)中設(shè)置的規(guī)則，并依據(jù)風(fēng)控設(shè)置的具體

狀況進(jìn)行相應(yīng)的處理。032版風(fēng)控模塊在舊版風(fēng)控的基礎(chǔ)上，重新整合了風(fēng)控分類(lèi)的方法，

以更加清楚的分類(lèi)方式呈現(xiàn)給用戶(hù)，能夠極大的便利用戶(hù)的設(shè)置。

032版風(fēng)控模塊主要包含以下內(nèi)容：

?投資風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置

?股票池管理

?股票分類(lèi)

?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警查詢(xún)

?靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

我們將在后面的章節(jié)中具體講解并描述各個(gè)程序界面的功能以及常見(jiàn)的運(yùn)用方法。

1.投資風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置

在032版風(fēng)控的投資風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置中，依據(jù)用戶(hù)的習(xí)慣性分類(lèi)方法，目前共有12類(lèi)風(fēng)控類(lèi)別

（A類(lèi)?L類(lèi)），我們將分別介紹各類(lèi)風(fēng)控的特點(diǎn)以及簡(jiǎn)要的設(shè)置方法。

A類(lèi)：證券持倉(cāng)數(shù)量限制B類(lèi)：證券持倉(cāng)成本限制

C類(lèi)：證券持倉(cāng)市值限制D類(lèi)：證券市值按行業(yè)限制

E類(lèi)：資產(chǎn)類(lèi)別市值限制F類(lèi)：當(dāng)口交易額限制

G類(lèi)：當(dāng)日交易量/市場(chǎng)成交量限制H類(lèi)：執(zhí)行價(jià)格幅度限制

I類(lèi)：證券買(mǎi)賣(mài)限制J類(lèi)：反向交易限制

K類(lèi)：剩余天數(shù)限制L類(lèi)：到期回購(gòu)資產(chǎn)限制

1.1投資風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置界面簡(jiǎn)介

投資風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置主界面

該界面為投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控主控界面。左面為樹(shù)狀結(jié)構(gòu)，可以依據(jù)風(fēng)控類(lèi)別或基金來(lái)閱讀；

右半部分為上下結(jié)構(gòu)，其中上部為具體的風(fēng)控設(shè)置信息，下部為某條風(fēng)控的關(guān)聯(lián)風(fēng)控（互斥

風(fēng)控）。當(dāng)在左側(cè)樹(shù)狀結(jié)構(gòu)選中某個(gè)節(jié)點(diǎn)時(shí)，右側(cè)對(duì)應(yīng)的會(huì)否詢(xún)出對(duì)應(yīng)類(lèi)別的風(fēng)控設(shè)置項(xiàng)目。

風(fēng)控總開(kāi)關(guān)作為一種功能可以將目前啟用的風(fēng)控一次性設(shè)置為停用狀態(tài)，再次點(diǎn)擊后則

將剛才設(shè)置為停用狀杰的風(fēng)控設(shè)置成啟用狀杰。

注：當(dāng)依據(jù)基金方式閱讀時(shí)，只能查詢(xún)，不能增加風(fēng)控設(shè)置。

1.2風(fēng)控設(shè)置的公共設(shè)置項(xiàng)目

下面我們簡(jiǎn)要介紹一下風(fēng)控設(shè)置界面內(nèi)的主要的公共的設(shè)置項(xiàng)目，這些項(xiàng)目在各類(lèi)風(fēng)控

中的含義都是相同的。

風(fēng)控編號(hào)：比較方向：IK3

優(yōu)先級(jí)：低匚......高

作用范圍：匚交易廠指令“靜態(tài)查詢(xún)

啟用風(fēng)控：歹r風(fēng)控類(lèi)型：|3公司內(nèi)部三］

風(fēng)控說(shuō)明：|歹觸發(fā)后進(jìn)行消息提醒

風(fēng)控設(shè)置界面的公共設(shè)置部分

?風(fēng)控序號(hào)：添加后系統(tǒng)自動(dòng)生成，不行修改。

?比較方向：風(fēng)控設(shè)置值與實(shí)際值的比較的方向，分為1一大于；2一小于；3一大于等

于；4一小于等于四類(lèi)。須要把握住的原則是：“比較方向”是“大于”的時(shí)候，“預(yù)

警值”相應(yīng)增大。

?優(yōu)先級(jí)：每條設(shè)置的風(fēng)控都有一個(gè)優(yōu)先級(jí)，優(yōu)先級(jí)事實(shí)上是1-10中的一個(gè)數(shù)字，代

表一種等級(jí)，主要是設(shè)置互斥時(shí)用來(lái)進(jìn)行判別運(yùn)用，所以，假如想要設(shè)置一

條風(fēng)控能夠互斥其它風(fēng)控，應(yīng)當(dāng)把該條風(fēng)控的優(yōu)先級(jí)設(shè)置成比待互斥的風(fēng)控

的優(yōu)先級(jí)別高才行。

?作用范圍：032版風(fēng)控中的作用范圍包含“指令”、“交易”、“靜態(tài)查詢(xún)”三種，代表

在進(jìn)行指令或交易操作以及靜態(tài)查詢(xún)時(shí)是否推斷該條風(fēng)控。

?啟用風(fēng)控：代表該條風(fēng)控在操作過(guò)程中是否被檢查。

?匯總限制：用來(lái)設(shè)置是否對(duì)所屬的證券進(jìn)行加和限制。

?風(fēng)控類(lèi)型：標(biāo)識(shí)風(fēng)控設(shè)置的類(lèi)型，分為1—政策性；2—契約性；3一公司內(nèi)部三種。

?風(fēng)控說(shuō)明：用于描述該條風(fēng)險(xiǎn)限制，以便提示操作員具體觸險(xiǎn)哪類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。

閥值一：1萬(wàn)股觸警操作：『預(yù)警

閥值二：「萬(wàn)股觸警操作：［F預(yù)警d

閥值二：「萬(wàn)股觸警操作：『預(yù)警

設(shè)置閥值一一肯定設(shè)置

?閥值：用來(lái)設(shè)置風(fēng)控比較值的錄入口，分為閥值一，閥值二，閥值三。依據(jù)實(shí)際狀況

的不同，閥值代表的含義也不同，共分為四種：1一百分比（％）：2—金額（萬(wàn)

元）；3—數(shù)量（萬(wàn)股）；4一天數(shù)（天）。其中天數(shù)必需錄入整數(shù)，其余三種狀

況允許錄入2位小數(shù)。

?觸警操作：用來(lái)設(shè)置當(dāng)指令或交易違反風(fēng)控時(shí)的后續(xù)操作，共四類(lèi)：

1一預(yù)警，只供應(yīng)告知，并不做限制，操作可以接著；

2一禁止，只要觸犯，則操作不能進(jìn)行下去；

3—申請(qǐng)指令審批，只對(duì)指令操作有效，觸犯后進(jìn)入指令審批流程，等待指

令審批；

4—申請(qǐng)閥值審批，觸犯后進(jìn)入閥值審批流程，等待閥值審批口

?限制方式：設(shè)置用來(lái)進(jìn)行風(fēng)控檢查的方式，分為五類(lèi)：

0—全部，包含下拉框中的全部選項(xiàng)；

1—按證券限制，可以對(duì)錄入的特定的證券進(jìn)行監(jiān)控，可以錄入多只證券；

2—按證券類(lèi)別限制，對(duì)于選中的證券類(lèi)別進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，可以多選；

3—按維度限制，對(duì)選中的維度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，只能選擇一個(gè)維度；

4—股票池類(lèi)別限制，對(duì)于選中的股票池進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，可以限制到股票池

的具體的證券種類(lèi)。

?限制層次：設(shè)置限制到哪個(gè)層次，分為四類(lèi)：

1一基金，可通過(guò)基金編號(hào)來(lái)選擇受限制的基金；

2—資產(chǎn)單元，選擇基金下的相應(yīng)資產(chǎn)單元組合；

3一投資安排，選擇具體的投資安排；

4一安排配置，可選擇投資安排下的相應(yīng)安排配置。

?基金編號(hào)：用來(lái)設(shè)置受限制的基金，可以多選。假如對(duì)全部基金都有效，則可以選擇

“一1每只基金”即可，不用把全部基金都選中。

?基金限制：用來(lái)設(shè)置基金與基金間的限制方式，分為三種限制方式；

1一單基金限制，各基金間單獨(dú)進(jìn)行限制；

2—多基金聯(lián)合限制，對(duì)于所選基金進(jìn)行聯(lián)合限制；

3一單基金，多基金聯(lián)合限制，反向交易類(lèi)風(fēng)控（J類(lèi)）專(zhuān)用的一個(gè)限制選

項(xiàng)，說(shuō)明對(duì)于基金內(nèi)，基金間的反向交易都進(jìn)行限制。

?分母類(lèi)型：對(duì)于比例限制，選擇用來(lái)作為比較的項(xiàng)目，可以用來(lái)作為比較分母的有：

1：凈值：現(xiàn)金資產(chǎn)+股票資產(chǎn)+基金資產(chǎn)+債券資產(chǎn)+回購(gòu)資產(chǎn)+未回資產(chǎn)+應(yīng)收資產(chǎn)

一應(yīng)付資產(chǎn)；

2：總資產(chǎn)：基金凈資產(chǎn)+應(yīng)付資產(chǎn)；

3：敞口：用戶(hù)設(shè)置的一個(gè)指定的數(shù)值；

4：昨日凈值：數(shù)據(jù)庫(kù)中存儲(chǔ)的昨日的基金的凈值；

5：證券流通股本：交易所公布的證券的流通股本；

6：證券總股本：交易所公布的證券的總股本；

7：所在證券類(lèi)別總成本：該證券所在的證券類(lèi)別的全部證券的成本之和；

8：所在證券類(lèi)別持倉(cāng)總市值：該證券所在證券類(lèi)別的全部證券的市值之和；

9：該證券流通市值：交易所公布的證券的流通市值；

10：該證券總市值：交易所公布的證券的總市值；

11：前N日市場(chǎng)平均成交量：幾天之內(nèi)市場(chǎng)上成交量的平均徜：

12：全部證券總市值：交易所公布的全部證券的總市值；

?聯(lián)合設(shè)置：設(shè)置風(fēng)控的聯(lián)合關(guān)系。當(dāng)多個(gè)風(fēng)控屬于聯(lián)合限制時(shí)，只有但這幾個(gè)風(fēng)控的

觸發(fā)條件都滿(mǎn)意時(shí)，才會(huì)觸發(fā)。即若有其中的一只風(fēng)控觸發(fā)條件不滿(mǎn)意時(shí)，與它聯(lián)合

的任務(wù)一只風(fēng)控都不會(huì)觸發(fā)。

?互斥設(shè)置：設(shè)置風(fēng)控的互斥關(guān)系。當(dāng)風(fēng)控A互斥風(fēng)控B,風(fēng)控B互斥風(fēng)控C。則在風(fēng)

控A觸發(fā)后，就不去限制B了，但還是要去推斷C的風(fēng)控。因?yàn)锳和C本身并沒(méi)有

互斥的關(guān)系，即互斥的條件本身沒(méi)有傳遞的概念.

1.3分類(lèi)風(fēng)控設(shè)置

1.3.1A一證券持倉(cāng)數(shù)量限制

A類(lèi)風(fēng)控肯定限制A類(lèi)風(fēng)控比例限制

該類(lèi)風(fēng)控主要對(duì)證券的持倉(cāng)數(shù)量進(jìn)行監(jiān)控。既可以限制所選類(lèi)型的證券的持倉(cāng)數(shù)量（肯

定限制），也可以通過(guò)設(shè)置所選類(lèi)型的持倉(cāng)數(shù)量與所選分母類(lèi)型的相關(guān)數(shù)量的比例關(guān)系（比例

限制）來(lái)進(jìn)行限制。

用戶(hù)假如想要限制基金的證券的數(shù)量或是限制持倉(cāng)數(shù)量占流通股本或總股本的比例就可

以通過(guò)該類(lèi)風(fēng)控進(jìn)行限制。

在本類(lèi)風(fēng)控中，既能對(duì)人別證券進(jìn)行限制，也可以依據(jù)證券類(lèi)別或證券所在維度進(jìn)行限

制，再結(jié)合上證券可以加和（匯總限制開(kāi)關(guān)）以及基金聯(lián)合限制等選項(xiàng)，就可以組合成多種

限制方式。

1.3.2B一證券持倉(cāng)成本限制

B類(lèi)風(fēng)控肯定限制B類(lèi)風(fēng)控比例限制

該類(lèi)風(fēng)控主要對(duì)證券的持倉(cāng)成本（購(gòu)買(mǎi)金額）進(jìn)行限制，與A類(lèi)風(fēng)控相像，B類(lèi)風(fēng)控也

可以通過(guò)肯定限制與比例限制來(lái)進(jìn)行證券的購(gòu)買(mǎi)成本的限制，假如用戶(hù)想要對(duì)各只基金的證

券的持倉(cāng)成本進(jìn)行肯定成本或想讓肯定成本占指定類(lèi)型的某一比例范圍內(nèi)，就可以通過(guò)該類(lèi)

風(fēng)控進(jìn)行設(shè)置。

1.3.3C一證券持倉(cāng)市值限制

證券首倉(cāng)市偵校制（絕對(duì)檢據(jù)）「X證券特倉(cāng)布置捽制（比例校;M）區(qū)

風(fēng)檸設(shè)R反控設(shè)置

設(shè)置證券持倉(cāng)市值風(fēng)隹的控制給數(shù)，陽(yáng)值力金朝ISJ設(shè)置證券持倉(cāng)市值膜的控鉗蚣數(shù)，色加為比例年

鳳技＜R號(hào)［一—怙立方：可■￡￡■■■■■■■■▼.風(fēng)技&號(hào)!比較方向

優(yōu)先敏低匚二J............/優(yōu)先球任?......1…高隹用范殷

作用范的j3ZHV娼令V錚方查詢(xún)廠交易V指令〉肄2；查詢(xún)

：口公司內(nèi)部三］

啟用風(fēng)笠P匯總控twrME?ai啟用風(fēng)拄「cesw：r風(fēng)控類(lèi)型|2契妁性

風(fēng)控說(shuō)明廠一&觸發(fā)后進(jìn)行ifS息提版風(fēng)控說(shuō)明:|M0fl合單一股票、封閉式基金.可標(biāo)「*蛾后進(jìn)行治自提取

ffifi-2'萬(wàn)元觸警冷隹尸曜3ffifi-帔等操作「刑警,

肉值二|5萬(wàn)元融警爆作E等三］頷二府?！善攜作.『"痛三］

周佰三：p--萬(wàn)元財(cái)?shù)炔僮?|.i3秘三F-攆作p墨止三］

控破件I*設(shè)置?

控制方式：|2技證券類(lèi)別按制

基金茶號(hào)：廠

基金按利-［o~?2L^SW—

分母類(lèi)型|i凈值

C類(lèi)風(fēng)控肯定限制C類(lèi)風(fēng)控比例限制

該類(lèi)風(fēng)控主要對(duì)所持有的證券的市值進(jìn)行限制，與A類(lèi)風(fēng)控相像，C類(lèi)風(fēng)控也可以通過(guò)

肯定限制與比例限制來(lái)講行所持有證券的當(dāng)前市值的限制，假如用戶(hù)想要對(duì)各只基金的證券

持倉(cāng)的市值進(jìn)行肯定市值或想讓肯定市值占指定類(lèi)型的某一比例范圍內(nèi)，就可以通過(guò)該類(lèi)風(fēng)

控進(jìn)行設(shè)置。

D一證券市值按行業(yè)限制

D類(lèi)證券市值按行業(yè)限制

該類(lèi)風(fēng)控主要用在社保類(lèi)型基金中，是社保理事會(huì)強(qiáng)制要求各社保某金運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)須要遵

守的一種社?；鸶髯C券所在行業(yè)所占的百分比的一種限制，只有比例限制，沒(méi)有肯定值限

制。在D類(lèi)風(fēng)控中，一般是設(shè)置社保行業(yè)內(nèi)某種比例范用內(nèi)的維度可以浮動(dòng)的比例的幅度.比

如可以設(shè)置比例小于8%的維度的可以浮動(dòng)的比例是什么，比例大于8%的維度的浮動(dòng)比例又是

什么等等。

E一資產(chǎn)類(lèi)別市值限制

皆產(chǎn)類(lèi)別市依林:M（比例護(hù)；

設(shè)置資產(chǎn)受別風(fēng)險(xiǎn)的控批數(shù)，闔佰為比例生

風(fēng)按賓號(hào)「比較方向［1大于三］

優(yōu)先級(jí)低......1…高作用范匐口交易夕指令?群芯查詞

E類(lèi)風(fēng)控肯定限制E類(lèi)風(fēng)控比例限制

該類(lèi)風(fēng)控用來(lái)對(duì)各基金的資產(chǎn)類(lèi)別進(jìn)行限制，既可以設(shè)置肯定限制，也可以設(shè)置比例限

制。用戶(hù)可以通過(guò)對(duì)某些資產(chǎn)類(lèi)別進(jìn)行操作選擇來(lái)限制所選資產(chǎn)類(lèi)別的肯定值或所選資產(chǎn)類(lèi)

別的肯定值與指定分母的比值在肯定范圍內(nèi)。點(diǎn)擊“選擇”按鈕彈出資產(chǎn)類(lèi)別選擇列表，雙

擊資產(chǎn)類(lèi)別列表內(nèi)項(xiàng)目，計(jì)算方向會(huì)發(fā)生變更，計(jì)算方向包括：不計(jì)算一相當(dāng)于該類(lèi)別不進(jìn)

行統(tǒng)計(jì)；加上一表示該類(lèi)別對(duì)應(yīng)的計(jì)算的值須要加上；減去一表示該類(lèi)別對(duì)應(yīng)的計(jì)算的值須

要減去。

可選的資產(chǎn)類(lèi)別為固有資產(chǎn)類(lèi)別和動(dòng)態(tài)維度中定義的維度。固有資產(chǎn)類(lèi)別:

1股票資產(chǎn)2國(guó)債資產(chǎn)

3企債資產(chǎn)5政策性金融債資產(chǎn)

6交易所融資資產(chǎn)7交易所融券資產(chǎn)

8現(xiàn)金資產(chǎn)9非政策性金融債資產(chǎn)

A銀行間融資資產(chǎn)B銀行間融券資產(chǎn)

C央行票據(jù)E封閉式基金

F開(kāi)放式基金G權(quán)證

H次級(jí)債[交易所清算款

a一年內(nèi)到期的國(guó)債b一年內(nèi)到期的政策性金融債

c一年內(nèi)到期的央行票據(jù)dT+1可用頭寸（日初）

e上市60交易日之內(nèi)的轉(zhuǎn)債資產(chǎn)f上市60交易日之后的轉(zhuǎn)債資產(chǎn)

g多頭合約h空頭合約

期貨保證金

1.3.6F一當(dāng)日交易額限制

區(qū)■1人交易熱4:M（比例檸;

當(dāng)天交易顛梓：M（絕對(duì)護(hù)因

反控設(shè)R

+'設(shè)黃當(dāng)日交易減度硒的控制蚣取，俁值力金顏!O量更設(shè)置當(dāng)日交易領(lǐng)雙風(fēng)險(xiǎn)的按孝敢，閑值為比例%

鳳拄2號(hào)I比校方向風(fēng)控關(guān)號(hào)|比皎方向：3E3BH

優(yōu)先修晨......高作用抬困

優(yōu)先0低'.......「二s作用池田夕交易,1總rJ,...歹交易9「；

a用值特-r口E持第￡1b公司內(nèi)部▼h。策性^1

『類(lèi)風(fēng)控肯定限制F類(lèi)風(fēng)控比例限制

該類(lèi)風(fēng)控用來(lái)進(jìn)行指定人員的每日的交易的限制，可以設(shè)置肯定限制，也可以設(shè)置相對(duì)

限制。用戶(hù)不但可以對(duì)某些交易員進(jìn)行單獨(dú)限制，也可以對(duì)全部的交易員進(jìn)行缺省的限制。

對(duì)于不同的托付方向也可以進(jìn)行單獨(dú)限制。限制的角度也有很多選擇，不但可以按證券類(lèi)別

進(jìn)行限制，也可以依據(jù)證券所屬維度進(jìn)行限制，還可以針對(duì)特殊證券進(jìn)行個(gè)別限制，。

本類(lèi)風(fēng)控即可以對(duì)交易額進(jìn)行限制，也可以對(duì)交易證券的面值進(jìn)行限制，還可以依據(jù)成

交數(shù)量進(jìn)行限制。集體按哪種方式進(jìn)行計(jì)算是通過(guò)計(jì)算方式選項(xiàng)進(jìn)行選擇的。

計(jì)算方式委托方向人曷控制1°所有人

1按金額計(jì)篁匕0寫(xiě)窗所有人’

人員控制：計(jì)算方式：

2按面值計(jì)算2賣(mài)1心經(jīng)理

3按數(shù)量計(jì)篁一計(jì)算方式:3買(mǎi)+賣(mài)分母類(lèi)型：2投資總監(jiān)

3監(jiān)察員

恒豐經(jīng)理

計(jì)算方式選擇托付方向選擇301

1.302恒業(yè)經(jīng)理

人員限制選擇

1.3.7G一當(dāng)日交易量/市場(chǎng)成交量限制

控制方式,合計(jì)數(shù)量

合計(jì)數(shù)量

適用時(shí)段:1

|2單筆數(shù)量

限制方式選擇

適用時(shí)段：：091500,093000|145000,15i

適用時(shí)段

G類(lèi)風(fēng)控按市場(chǎng)成交量限制比例限制

該類(lèi)風(fēng)控主要是限制指定證券類(lèi)別的證券，其當(dāng)日的交易量不能超過(guò)該證券當(dāng)日市場(chǎng)成

交量的一個(gè)設(shè)置好的百分比。在該類(lèi)風(fēng)控中，既可以限制證券的單比交易，也可以對(duì)該證券

當(dāng)日的交易數(shù)量進(jìn)行限制。值得留意的是，該類(lèi)風(fēng)控可以設(shè)定進(jìn)行風(fēng)控推斷的時(shí)間，既可以

是一段連續(xù)的時(shí)間，也可以是多段不連續(xù)的時(shí)間，當(dāng)設(shè)置多段不連續(xù)時(shí)間時(shí)，各個(gè)時(shí)間段不

能有重疊的時(shí)間。

例：‘091500,093000'一代表上午9：15-9：30

*091500,0930001145000,150000,一代表上午9：15-9：30以及下午14：50-15：

00都進(jìn)行限制。

H一執(zhí)行價(jià)格幅度限制

H類(lèi)風(fēng)控設(shè)置

該類(lèi)風(fēng)控主要限制當(dāng)日證券交易的指令價(jià)格與指定的價(jià)格的比值不能超過(guò)設(shè)定的范圍。

可以用作比較的價(jià)格有：昨收盤(pán)、市均價(jià)、最新價(jià)、參考價(jià)格等。

1.3.91一證券買(mǎi)賣(mài)限制

證券買(mǎi)賣(mài)控制fx

+設(shè)置磋券買(mǎi)賣(mài)風(fēng)險(xiǎn)的控他農(nóng)

操作類(lèi)型：不允許買(mǎi)賣(mài)二］

風(fēng)按浜號(hào)H格抄作.卜下］|1

優(yōu)先獻(xiàn)低，，?,葡作用布國(guó)“交易，指令「

1不允許買(mǎi)賣(mài)

啟用風(fēng)控ri^sas.|3公司內(nèi)部32只允許賣(mài)出

風(fēng)差說(shuō)明：I不走買(mǎi)入禁止股is油中的證券，但可婚r觸發(fā)后進(jìn)行泄總提用3只允許買(mǎi)入

拄制條件|互斥設(shè)置?4買(mǎi)賣(mài)均可

操作類(lèi)型選擇

I類(lèi)風(fēng)控沒(méi)置

該類(lèi)風(fēng)控主要限制選定基金可以進(jìn)行的證券是否允許買(mǎi)賣(mài)的限制。可以設(shè)置限制的方式

有指定證券，證券類(lèi)別，維度以及股票池四種方式。買(mǎi)賣(mài)方向的限制有：1一不允許買(mǎi)賣(mài)；

2一只允許賣(mài)出；3一只允許買(mǎi)入；4—買(mǎi)賣(mài)均可。

1.3.10J-反向交易限制

反向模式：|1不能有買(mǎi)有賣(mài)Vj

2不允許買(mǎi)價(jià)為賣(mài)價(jià)

3已成委托不形成反向交,

4掛單部分不允許買(mǎi)價(jià)》

反向模式選擇

J類(lèi)風(fēng)控設(shè)置

該類(lèi)風(fēng)控主要用來(lái)避開(kāi)基金內(nèi)或基金間進(jìn)行反向交易。可以通過(guò)選擇反向模式來(lái)區(qū)分不

同的反向交易的概念與范圍?？梢赃x擇的反向交易的模式有：不能有買(mǎi)有賣(mài)、不能買(mǎi)價(jià)大于

賣(mài)價(jià)、已成托付不構(gòu)成反向交易、掛單部分不允許買(mǎi)價(jià)大于賣(mài)價(jià)四項(xiàng)。

1.3.11K一剩余天數(shù)限制

K類(lèi)風(fēng)控設(shè)置

該類(lèi)風(fēng)控主要用來(lái)對(duì)基金中出現(xiàn)的久期（剩余天數(shù)）業(yè)務(wù)進(jìn)行限制，通過(guò)設(shè)置久期的天

數(shù)來(lái)確定不同的天數(shù)的不同操作。

1.3.12L一到期回購(gòu)資產(chǎn)限制

L類(lèi)風(fēng)控肯定限制L類(lèi)風(fēng)控比例設(shè)置

該類(lèi)風(fēng)控主要用來(lái)對(duì)回購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行限制，通過(guò)設(shè)置受限制的回購(gòu)方式以及回購(gòu)天數(shù)與回

購(gòu)的數(shù)額來(lái)對(duì)回購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行推斷并進(jìn)行相應(yīng)的操作。

1.4風(fēng)控相關(guān)的風(fēng)控計(jì)算方法

風(fēng)控類(lèi)別托付計(jì)算時(shí)指令計(jì)算時(shí)

A證券持倉(cāng)（持倉(cāng)表中的）當(dāng)前數(shù)量+買(mǎi)數(shù)量一賣(mài)托付時(shí)的數(shù)量+場(chǎng)內(nèi)指令還沒(méi)有

數(shù)量限制數(shù)量+預(yù)買(mǎi)（大于限制時(shí)）+預(yù)賣(mài)（小于托付的數(shù)量+場(chǎng)外指令還沒(méi)有成交的

限制時(shí)）數(shù)量大于限制只計(jì)算數(shù)量增加的托付，

小于限制只計(jì)算數(shù)量削減的托付

B證券持倉(cāng)（持倉(cāng)表中的）昨口成本+買(mǎi)入已成交的托付時(shí)的成本+場(chǎng)內(nèi)指令還沒(méi)有

成本限制成本+托付表中買(mǎi)入未成交的成本（大托付的成本+場(chǎng)外指令還沒(méi)有成交的

于限制時(shí)）一托付表中賣(mài)出的成本（對(duì)成本大于限制只計(jì)算成本增加的指令，

小于限制，只計(jì)算已成交部分，小于控小于限制只計(jì)算成本削減的指令

制，則計(jì)算全部賣(mài)出成本）

C證券持倉(cāng)（持倉(cāng)表中的）當(dāng)前市值+買(mǎi)入市值一托付時(shí)的市值+場(chǎng)內(nèi)指令還沒(méi)有

市值限制賣(mài)出市值+預(yù)買(mǎi)市值（大于限制時(shí)）十托付的市值+場(chǎng)外指令還沒(méi)有成交的

預(yù)賣(mài)市值（小于限制時(shí)）市值大于限制只計(jì)算市值增加的托付，

小于限制只計(jì)算市值削減的托付

0證券市值市值的計(jì)算方式同C類(lèi)，只是對(duì)每市值的計(jì)算方式同C類(lèi)

按社保行個(gè)股票行業(yè)進(jìn)行匯總的市值限制。

業(yè)限制每個(gè)行業(yè)有一個(gè)基準(zhǔn)比例，也就是

證券市場(chǎng)上，該行業(yè)的股票市值占整個(gè)

市場(chǎng)的比重，這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)定期公布。

不同基準(zhǔn)比例的行業(yè)，限制的目標(biāo)

閥值也小同，系統(tǒng)限制的目標(biāo)值為：（該

基金實(shí)際的市值比例一行業(yè)的基準(zhǔn)比

例）取肯定值

E資產(chǎn)類(lèi)別資產(chǎn)類(lèi)別包括證券資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)對(duì)證券類(lèi)資產(chǎn)，計(jì)算公式同C類(lèi)。

市值限制兩大類(lèi)。對(duì)現(xiàn)金資產(chǎn)，指令中目前不限制

對(duì)證券類(lèi)資產(chǎn)，計(jì)算公式同C類(lèi)。

按證券類(lèi)別、場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外、期限，做了

肯定細(xì)分，可以選擇多個(gè)資產(chǎn)類(lèi)別進(jìn)行

累加或相減的限制。

現(xiàn)金資產(chǎn)：資產(chǎn)單元日信息表中的

現(xiàn)金余額+保證金+賣(mài)出金額一買(mǎi)入

金額一托付表中未成交的有效買(mǎi)入金

額（小于限制時(shí)）+托付表中未成交的

有效賣(mài)出金額（大于限制時(shí)）

現(xiàn)金資產(chǎn)（除清算款）：資產(chǎn)單元

日信息表中的現(xiàn)金余額+保證金

可用頭寸：資產(chǎn)單元日信息表中的

現(xiàn)金余額+賣(mài)出金額一買(mǎi)入金額一凍

結(jié)金額+解凍金額一預(yù)買(mǎi)金額（小于限

制時(shí)）+托付表中未成交的有效賣(mài)出金

額（大于限制時(shí)）

F當(dāng)天交易托付中的交易額（包括成交和未成托付中的交易額（包括成交和未成

額限制交的）+場(chǎng)外指令已經(jīng)完成部分的交易交的）+場(chǎng)內(nèi)指令中未完成的交易額十

額場(chǎng)外指令交易額（包括完成和未完成

的）

G當(dāng)天交易合計(jì)限制：托付中的交易量（包括成交合計(jì)限制：（托付中的交易量（包括成交

量/市場(chǎng)成和未成交的）/（市場(chǎng)成交量和未成交的）+場(chǎng)內(nèi)指令中

交量限制+托付中未成交的交易量）未完成的交易量）/（市場(chǎng)成

單筆限制：當(dāng)前筆托付的交易量/（市交量+托付中未成交的交

場(chǎng)成交量+當(dāng)前筆托付的易量+場(chǎng)內(nèi)指令中未完成

交易量）的交易量）

單筆限制：當(dāng)前筆指令的交易量/（市

場(chǎng)成交量+當(dāng)前筆指令的

交易量）

II執(zhí)行價(jià)格對(duì)于買(mǎi)入和融資：限制的目標(biāo)值是（當(dāng)1當(dāng)前指令價(jià)格一比較價(jià)格）/比較價(jià)

幅度限制前托付價(jià)格一比較價(jià)格）/比較格，再取肯定值

價(jià)格，不能大于閥值

對(duì)于賣(mài)出和融券：限制的目標(biāo)值是（比

較價(jià)格一當(dāng)前托付價(jià)格）/比較

價(jià)格，不能大于閥值

留意：對(duì)于回購(gòu)，可用于保本利率限制。

比較價(jià)格要選擇保本利率敞口，

由于工作日和手續(xù)費(fèi)的關(guān)系，實(shí)

際的比較價(jià)格=保本利率敞口

X實(shí)際天數(shù)/法定天數(shù)+回購(gòu)手

續(xù)費(fèi)率X100X360/實(shí)際天數(shù)。

K久期限制久期=（現(xiàn)金X0+、融券資產(chǎn)義融券債券資產(chǎn)：持倉(cāng)表的當(dāng)前數(shù)量+全部托

剩余天數(shù)+2債券資產(chǎn)X債券付買(mǎi)入一成交的賣(mài)出多場(chǎng)內(nèi)

剩余天數(shù)+2協(xié)議存款資產(chǎn)X指令扣除已托付部分（只計(jì)

協(xié)議存款剩余天數(shù)+清算款的算買(mǎi)入部分）

久期）/久期資產(chǎn)融券資產(chǎn)：持倉(cāng)表的當(dāng)前數(shù)量+全部融

其中：清算款的久期，就指交易所買(mǎi)賣(mài)券托付部分+場(chǎng)內(nèi)融券指

資金的清算款，賣(mài)出和融資加一令扣除己托付部分+場(chǎng)外

天久期，買(mǎi)入和融券削減一天久全部融券指令部分

期

久期資產(chǎn)=股票資產(chǎn)+債券資產(chǎn)+基

金資產(chǎn)+現(xiàn)金資產(chǎn)（熨際

是包含融資的）

債券資產(chǎn)：持倉(cāng)表的當(dāng)前數(shù)量+全部托

付買(mǎi)入一成交的賣(mài)出

融券資產(chǎn)：持倉(cāng)表的當(dāng)前數(shù)量+全部融

券托付部分+場(chǎng)外已完成

的融券指令部分

2.股票池管理

2.1股票池管理界面簡(jiǎn)介

032版股票池管理持續(xù)了老版池的界面風(fēng)格，但是在具體設(shè)置.匕有了很多調(diào)整,運(yùn)用戶(hù)在

設(shè)置時(shí)更加便利敏捷。

032版股票池管埋的主要功能：

1：新加公司或基金的股票池，通?；鸸究梢远x整個(gè)公司通用的股票池，對(duì)于個(gè)別

基金，也可以定義該基金運(yùn)用的股票池；

2：刪除基金或者說(shuō)某個(gè)股票池；

3：批量添加與批量刪除的功能，可以同時(shí)對(duì)多只股票池進(jìn)行股票的添加或刪除；

4：股票池導(dǎo)入導(dǎo)出功能，其中導(dǎo)入時(shí)有“追加方式導(dǎo)入”與“替換方式導(dǎo)入”兩種可選

擇，導(dǎo)入文件類(lèi)型也支持TXT與EXCEL兩類(lèi)文件。

5：通過(guò)設(shè)置，每只基金的股票池的舉薦股票池最多可以設(shè)置三層。但是限制股票池與禁

止股票池只能設(shè)置一層；

6：通過(guò)設(shè)置可以選擇某人股票池從屬的股票池，就是說(shuō)這個(gè)股票池中的股票必需包含在

所選的從屬股票池中；

7：增加了操作員是否具有股票池添加股票的權(quán)限限制；

8：增加了顯示證券相關(guān)維度的功能，選擇關(guān)聯(lián)維度可看到每只證券相對(duì)應(yīng)的維度代碼與

名稱(chēng)，關(guān)聯(lián)維度分為全公司維度和某只基金的特殊維度。

股票池管理主界面

2.2增加股票池

增加股票池界面

每只基金只允許設(shè)置一個(gè)投資限制股票池以及一個(gè)投資禁止股票池，但是可以設(shè)置多個(gè)投

資股票池。另外，只有投資股票池允許設(shè)置多層，但是最多只能設(shè)置三層。

2.3多股票池批量添加

多股票池批量添加界面

用戶(hù)進(jìn)入'多股票池批量證券添加'界面后，在左側(cè)詵擇待添加的股票池.，在右則可以

錄入待添加的證券代碼。假如用戶(hù)常常性的對(duì)某幾只股票池進(jìn)行操作，可以在上面的‘股票

池方案'處錄入一個(gè)自定義的名字，這樣，假如下次還是要選擇這幾個(gè)股票池的話(huà)，那么只

須要在‘股票池方案'處選擇這個(gè)名字即可。

2.4多股票池批量刪除

多股票池批量添加界面

'多股票批量證券刪除‘界面與批量添加界面相像，在左側(cè)選擇待添加的股票池，在右

則可以錄入待刪除的證券代碼。假如用戶(hù)常常性的對(duì)某幾只股票池進(jìn)行操作，可以在上面的

'股票池方案'處錄入一個(gè)自定義的名字，這樣，假如下次還是要選擇這幾個(gè)股票池的話(huà)，

那么只須要在'股票池方案'處選擇這個(gè)名字即可。須要特殊留意的是，刪除了公司股票池

中的證券時(shí)，從屬于該公司股票池的基金股票池中也會(huì)刪去相應(yīng)的證券。假如股票池設(shè)置成

“上級(jí)包含下級(jí)”時(shí)，那么刪除某一股票池中的證券時(shí)，其下級(jí)的股票池中也會(huì)相應(yīng)刪去該

證券。

3.股票分類(lèi)

3.1股票分類(lèi)界面簡(jiǎn)介

系統(tǒng)對(duì)市場(chǎng)中不同的證券依據(jù)用戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)可以分成不同的類(lèi)別，比如證監(jiān)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)、

指數(shù)、板塊等，從而為用戶(hù)以后的分析供應(yīng)依據(jù)。主要功能包括：

1：在維度類(lèi)別中增加或刪除自定義維度，編號(hào)錄入必需為大寫(xiě)字母；

2：維度可以設(shè)置最多三層的子維度；

3：為某個(gè)維度添加或刪除證券；

4：導(dǎo)入導(dǎo)出維度內(nèi)的證券

5：可以自由定義維度類(lèi)別的一些屬性：

證券有權(quán)重：表明該維度所屬的維度證券可以錄入證券權(quán)重。

節(jié)點(diǎn)有權(quán)重：表明該維度所屬的維度子類(lèi)允許錄入權(quán)重。

允很多層：說(shuō)明該維度類(lèi)別允許設(shè)置最多三層的子維度。

同級(jí)互斥：相同層次的維度子類(lèi)中的維度證券不能相同。

允許基金特殊：表明可在基金序號(hào)下拉框中對(duì)一些基金做特殊的維度設(shè)置。

上級(jí)包含下級(jí)：說(shuō)明子維度類(lèi)別的維度證券必需包含在父類(lèi)維度證券中。

6：對(duì)于帶參數(shù)的動(dòng)態(tài)維度，可以自行設(shè)置參數(shù)的值，以達(dá)到不同的分類(lèi)效果.

股票分類(lèi)主界面

3.2維度類(lèi)別維護(hù)

國(guó)維期德1區(qū)

編號(hào)I名稱(chēng)|類(lèi)型|證券有權(quán)重|節(jié)點(diǎn)有權(quán)重|允許多層|同級(jí)互斥|允許單基金特殊|上級(jí)包含下級(jí)|

否

否

否

否

是

否

動(dòng)態(tài)

0內(nèi)置動(dòng)態(tài)健度.二

一

是

是

行業(yè)

否

是

否

是

1內(nèi)置靜彩鞋度l

是

是

社保

否

是

否

是

r:-

2內(nèi)置靜態(tài)健度:

否

否

指數(shù)

否

否

是

:否

-1，

否

內(nèi)詈都窈繹第是

板塊

3否

是

否

否

內(nèi)置靜態(tài)維度--;u

股更

4是

否

否

是

池

I

內(nèi)置都態(tài)舞度否是-

否

是

否

5是

自

定義

自定義雄度否是■

1

否

否-

投資分類(lèi)自定義維度否是

園維度類(lèi)別維護(hù)

編號(hào)：i名商：|

r證券杳權(quán)歪r節(jié)點(diǎn)有權(quán)重

v維度允許多層“同級(jí)互斥

r上級(jí)包含下級(jí)

礁定J

*刪除關(guān)閉

維度類(lèi)別維護(hù)界面

維度