【MOOC】金融計量學(xué)-上海財經(jīng)大學(xué) 中國大學(xué)慕課MOOC答案

【MOOC】金融計量學(xué)-上海財經(jīng)大學(xué)中國大學(xué)慕課MOOC答案測驗1、【單選題】金融計量學(xué)是一門涉及（）的學(xué)科本題答案：【以上都是】2、【多選題】1.以下關(guān)于金融計量學(xué)用途的說法正確的有（）本題答案：【預(yù)測未來三個月上證綜指的波動率#研究銀行貸款結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)性風(fēng)險的關(guān)系#研究個人消費與個人可支配收入之間的關(guān)系】第一章測試1、【單選題】金融計量學(xué)是一門涉及（）的學(xué)科本題答案：【以上都是】2、【單選題】學(xué)習(xí)金融計量學(xué)需要掌握的思維框架的順序為（）①建立計量模型②基于相關(guān)理論提出假設(shè)或預(yù)測③尋找合理變量，收集數(shù)據(jù)④模型估計⑤模型檢驗本題答案：【②①③④⑤】3、【單選題】對參數(shù)估計量的符號、大小及相互之間的關(guān)系的檢驗屬于（）本題答案：【經(jīng)濟意義檢驗】4、【單選題】橫截面數(shù)據(jù)是指（）本題答案：【同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)】5、【單選題】下面屬于時間序列數(shù)據(jù)是（）本題答案：【2009-2019年中國資本市場股票的平均年度收益率】6、【單選題】若變量x的變化可以導(dǎo)致變量y的變化，則稱變量x為（）本題答案：【解釋變量】7、【單選題】下列不屬于常用統(tǒng)計分析軟件的是（）本題答案：【SQLite】8、【單選題】在Eviews軟件的基礎(chǔ)操作中，對變量X1取對數(shù)，生成新變量X2的命令是（）本題答案：【GENRX2=LOG(X1)】9、【單選題】對于數(shù)據(jù)的操作，可以用畫圖以直觀表述，在Eviews軟件中，繪制變量X和變量Y散點圖的命令是（）本題答案：【SCATXY】10、【單選題】基于Eviews給出的回歸估計結(jié)果（下圖），變量LX1的參數(shù)估計值為（）本題答案：【0.813109】11、【多選題】以下關(guān)于金融計量學(xué)用途的說法正確的有（）本題答案：【預(yù)測未來三個月上證綜指的波動率#研究銀行貸款結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)性風(fēng)險的關(guān)系#研究個人消費與個人可支配收入之間的關(guān)系】12、【多選題】金融計量學(xué)中常用的估計方法主要有（）本題答案：【普通最小二乘估計#加權(quán)最小二乘估計#極大似然估計法#廣義矩估計法】13、【多選題】金融計量學(xué)處理的數(shù)據(jù)類型主要包括（）本題答案：【橫截面數(shù)據(jù)#時間序列數(shù)據(jù)#面板數(shù)據(jù)】第二章測試1、【單選題】變量之間的關(guān)系可以劃分為()本題答案：【以上都是】2、【單選題】對小樣本回歸系數(shù)進行檢驗時，所用統(tǒng)計量是()?本題答案：【t統(tǒng)計量】3、【單選題】下圖所示的分布是（）本題答案：【分布】4、【單選題】普通最小二乘法的核心公式是()本題答案：【】5、【單選題】最大似然估計法的核心公式是()本題答案：【】6、【單選題】討論回歸結(jié)果時不用花費太多時間去分析常數(shù)項的估計值，這主要依據(jù)的假設(shè)是()本題答案：【誤差項總體均值為0】7、【多選題】回歸模型中的隨機擾動項主要包含（）本題答案：【除了解釋變量X意外的其他被忽略或者無法量化的因素對被解釋變量Y的影響#變量觀測值的觀測誤差#模型關(guān)系可能存在設(shè)定誤差#其他隨機因素的干擾】8、【多選題】以下模型屬于線性回歸模型的是()本題答案：【#】9、【多選題】在關(guān)于上市公司股票回報率和凈利潤增長率的計量模型中，新增上市公司是否在上證交易所上市這個變量后，以下說法正確的是（）本題答案：【調(diào)整的判定系數(shù)可能減小#常數(shù)項的估計值可能發(fā)生變化】10、【多選題】在一元線性回歸模型中，y通常稱為（）本題答案：【被解釋變量#因變量】11、【多選題】在一元線性回歸模型中，我們可以通過調(diào)整（），使誤差平方和最小本題答案：【#】12、【判斷題】兩個變量不線性相關(guān)不意味著不相關(guān)，他們可能存在非線性相關(guān)關(guān)系本題答案：【正確】13、【判斷題】兩個變量有相關(guān)關(guān)系不意味著一定有因果關(guān)系本題答案：【正確】14、【判斷題】在線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果本題答案：【錯誤】15、【判斷題】隨機誤差項與殘差項說的是一回事本題答案：【錯誤】16、【判斷題】回歸分析考察的是解釋變量與被解釋變量之間的函數(shù)關(guān)系本題答案：【錯誤】17、【判斷題】若回歸分析結(jié)果中對應(yīng)P值為0.015，則可以說在5%的顯著性水平下可以接受原假設(shè)本題答案：【錯誤】18、【判斷題】假設(shè)檢驗的結(jié)論是“無法拒絕原假設(shè)”而不是“接受原假設(shè)”本題答案：【正確】19、【判斷題】在回歸分析中，t統(tǒng)計量的絕對值越大，相應(yīng)的解釋變量越重要本題答案：【正確】第三章測試1、【單選題】可用來進行多元線性回歸方程的多參數(shù)檢驗的是（）本題答案：【F檢驗】2、【單選題】設(shè)k為回歸模型中的實解釋變量的個數(shù)，n為樣本容量。則對回歸模型進行總體顯著性檢驗(F檢驗)時構(gòu)造的F統(tǒng)計量為（）本題答案：【】3、【單選題】在多元回歸中，調(diào)整后的決定系數(shù)與決定系數(shù)的關(guān)系為（）本題答案：【調(diào)整的】4、【單選題】下列說法中正確的是（）本題答案：【如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量】5、【單選題】多元回歸模型中，F(xiàn)檢驗的兩個參數(shù)分別是（）本題答案：【約束的個數(shù)；樣本數(shù)量-多元回歸自變量個數(shù)-1】6、【單選題】6.在對兩個變量X，Y進行線性回歸分析時，有下列步驟，如果根據(jù)可行性要求能夠做出變量X,Y具有線性相關(guān)結(jié)論，則下列操作正確的是（）①對求出的回歸直線方程作出解釋；②收集數(shù)據(jù)(,)i=1,2，…n;③求線性回歸方程;④求未知參數(shù)；⑤根據(jù)所收集的數(shù)據(jù)繪制散點圖本題答案：【②⑤④③①】7、【單選題】兩個變量y與x的回歸模型中，通常用R2來刻畫回歸的效果，則正確的敘述是()本題答案：【越小，殘差平方和越大】8、【單選題】在回歸分析中，代表了數(shù)據(jù)點和它在回歸直線上相應(yīng)位置的差異的是（）本題答案：【殘差平方和】9、【單選題】已知直線回歸方程為y=2-1.5+5，保持不變，則變量增加一個單位時（）本題答案：【y平均減少1.5個單位】10、【單選題】若線性回歸方程中的回歸系數(shù)b＝0，則＝（）本題答案：【0】11、【填空題】Fama-French三因子模型相比較CAPM模型多加了和因子來預(yù)測股票市場的收益本題答案：【市值、賬面市值比】12、【填空題】多元回歸方程中，計算參數(shù)向量的原理是本題答案：【最小化殘差平方和】13、【填空題】在比較兩個模型的擬合效果時，甲、乙兩個模型的相關(guān)系數(shù)的值分別約為0.96和0.85，則擬合效果好的模型是???本題答案：【甲】14、【填空題】若一組觀測值（,）（,）…（,）之間滿足,若恒為0，則為_____本題答案：【1】第四章測試1、【單選題】季節(jié)有春夏秋冬四個選項，我們應(yīng)該設(shè)置多少個虛擬變量？本題答案：【3】2、【單選題】加法方法引入虛擬變量改變的是本題答案：【方程的截距項】3、【單選題】乘法方法引入虛擬變量改變的是本題答案：【方程的斜率】4、【單選題】假設(shè)某商品需求模型為,其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年12個月份季節(jié)變動的影響假設(shè)模型中引入了12個虛擬變量則會產(chǎn)生的問題是本題答案：【完全的多重共線】5、【單選題】設(shè)截距和斜率同時變動模型為:,如果統(tǒng)計檢驗表明（）成立，則上式為截距變動模型。本題答案：【】6、【單選題】設(shè)某地區(qū)消費函數(shù)中，消費支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設(shè)邊際消費傾向不變，考慮上述年齡構(gòu)成因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為()本題答案：【3】7、【單選題】在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計量經(jīng)濟模型時，如果一年里的12個月全部表現(xiàn)出季節(jié)模式，則應(yīng)該引入虛擬變量個數(shù)為本題答案：【11】8、【單選題】在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計量經(jīng)濟模型時，如果一年里的1、3、5、9四個月表現(xiàn)出季節(jié)模式，則應(yīng)該引入虛擬變量個數(shù)為本題答案：【3】9、【單選題】Probit模型假設(shè)不可測變量的分布為()本題答案：【正態(tài)分布】10、【單選題】Probit模型和Logit模型的核心區(qū)別在于（）本題答案：【分布函數(shù)不同】11、【單選題】線性概率模型中，自變量的邊際效應(yīng)是（）本題答案：【處處相同的】12、【單選題】Probit回歸中的系數(shù)的經(jīng)濟含義是()本題答案：【都不是】13、【單選題】Logit回歸中的系數(shù)的經(jīng)濟含義是()本題答案：【幾率比】14、【判斷題】虛擬變量只能作為解釋變量本題答案：【錯誤】15、【判斷題】通過虛擬變量將屬性因素引入計量模型，引入虛擬變量的個數(shù)僅與樣本容量大小有關(guān)本題答案：【錯誤】16、【判斷題】虛擬變量只能取值0或者1本題答案：【錯誤】17、【判斷題】一年有12個月，我們可以設(shè)置1月，2月，3月…11月共11個虛擬變量本題答案：【正確】18、【判斷題】當(dāng)因變量為0-1變量時，不能使用線性概率模型本題答案：【錯誤】19、【判斷題】當(dāng)自變量為0-1變量時，建議使用Probit或logit這類二值選擇模型回歸本題答案：【錯誤】20、【判斷題】Logit模型假設(shè)殘差是連續(xù)的本題答案：【錯誤】第五章測試1、【單選題】DW檢驗的零假設(shè)是（ρ為隨機誤差項的一階相關(guān)系數(shù)）本題答案：【ρ＝0】2、【單選題】DW的取值范圍是（）本題答案：【0≤DW≤4】3、【單選題】當(dāng)DW＝4時，說明（）本題答案：【存在完全的負的一階自相關(guān)】4、【單選題】根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW＝2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（）本題答案：【不存在一階自相關(guān)】5、【單選題】當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（）本題答案：【廣義差分法】6、【單選題】采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況（）本題答案：【ρ≈1】7、【單選題】對于模型，以ρ表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,…T）,則下列明顯錯誤的是（）本題答案：【ρ＝-0.8，DW＝-0.4】8、【多選題】DW檢驗不適用于下列哪種情況下的的序列相關(guān)檢驗本題答案：【高階線性自回歸形式的序列相關(guān)#一階非線性自回歸的序列相關(guān)#移動平均形式的序列相關(guān)】9、【多選題】DW檢驗不適用于下列情況下的一階線性自相關(guān)檢驗（）本題答案：【樣本容量太小#非一階自回歸模型#含有滯后的被解釋變量】10、【多選題】如果模型存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計仍具備（）本題答案：【線性#無偏性】第六章測試1、【判斷題】當(dāng)我們無法提前猜測出可能的斷點時，可以使用虛擬變量法來解決本題答案：【錯誤】2、【判斷題】某樣本計算出的F統(tǒng)計量為4.737，與5%水平下的臨界值F=0.0091進行比較，拒絕了原假設(shè)，模型結(jié)構(gòu)不存在顯著性變化本題答案：【錯誤】3、【判斷題】如果忽略了模型結(jié)構(gòu)的變化進行分析，會導(dǎo)致預(yù)測精度的降低，但并不影響結(jié)論的正確與否本題答案：【錯誤】4、【判斷題】在各類計量模型中，當(dāng)各變量相互之間的關(guān)系受到某些外部沖擊或模型設(shè)定偏誤時，可能會發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化本題答案：【錯誤】5、【填空題】鄒氏檢驗是著名華人經(jīng)濟學(xué)家（）提出的檢驗方法本題答案：【鄒至莊】6、【填空題】鄒氏檢驗可以判斷模型結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)定，但無法判斷影響模型結(jié)構(gòu)的具體部分。如果想要得到更加確切的信息，我們可以使用（），它可以判斷出是模型的斜率項還是截距項導(dǎo)致了結(jié)構(gòu)性變化本題答案：【虛擬變量】7、【填空題】鄒氏檢驗所依據(jù)的理論前提包括：在可能發(fā)生的結(jié)構(gòu)變化前后，隨機誤差項具有相同的方差以及隨機誤差項（）本題答案：【獨立同分布】第七章測試1、【單選題】如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計量本題答案：【不確定，方差無限大】2、【單選題】多元線性回歸模型中，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計量的t值都不顯著，但模型的R2很大，F(xiàn)值很顯著，這說明模型存在本題答案：【多重共線性】3、【單選題】下面說法不正確的是本題答案：【檢驗多重共線性的方法有DW檢驗法】4、【單選題】經(jīng)驗認(rèn)為某個解釋變量與其他解釋變量之間存在嚴(yán)重的多重共線性是兩個解釋變量的VIF本題答案：【大于10】5、【單選題】完全多重共線性時，下列判斷不正確的是本題答案：【可以計算模型的擬合程度】6、【單選題】當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時，OLS估計量將不具備本題答案：【一致性】7、【單選題】逐步回歸法檢驗修正了本題答案：【多重共線性】8、【單選題】在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在本題答案：【多重共線性】9、【單選題】存在嚴(yán)重的多重共線性時，參數(shù)估計的標(biāo)準(zhǔn)差本題答案：【變大】10、【單選題】完全多重共線性時，下列判斷不正確的是本題答案：【可以計算模型的擬合程度】11、【單選題】逐步回歸分析中，若增加自變量的個數(shù)，則本題答案：【回歸平方和增大，殘差平方和減小】12、【單選題】多重線性回歸分析中，若對某一自變量的值加上一個不為零的常數(shù)，則有本題答案：【截距改變，但所有偏回歸系數(shù)值均不改變】13、【多選題】能夠檢驗多重共線性的方法有本題答案：【簡單相關(guān)系數(shù)矩陣法#t檢驗與F檢驗綜合判斷法#輔助回歸法】14、【多選題】如果模型中解釋變量之間存在共線性，則會引起如下后果本題答案：【參數(shù)估計不確定#參數(shù)估計值的方差趨于無窮大#參數(shù)的經(jīng)濟意義不確定】15、【多選題】模型存在完全多重共線性時，下列判斷正確的是本題答案：【參數(shù)無法估計#只能估計參數(shù)的線性組合】16、【多選題】造成多重共線性的原因有本題答案：【解釋變量都享有共同的時間趨勢#一個解釋變量是另一個的滯后，二者往往遵循一個趨勢#由于數(shù)據(jù)收集的基礎(chǔ)不夠?qū)?，某些解釋變量可能會一起變?某些解釋變量間存在某種近似的線性關(guān)】17、【多選題】關(guān)于多重共線性，判斷錯誤的有本題答案：【解釋變量兩兩不相關(guān)，則不存在多重共線性#所有的t檢驗都不顯著，則說明模型總體是不顯著的#有多重共線性的計量經(jīng)濟模型沒有應(yīng)用的意義】18、【多選題】當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時本題答案：【各個解釋變量對被解釋變量的影響將難以精確鑒別#估計量的精度將大幅度下降#估計對于樣本容量的變動將十分敏感】19、【判斷題】多重共線性問題是隨機擾動項違背古典假定引起的本題答案：【錯誤】20、【判斷題】解釋變量與隨機誤差項相關(guān)，是產(chǎn)生多重共線性的主要原因。本題答案：【錯誤】21、【判斷題】在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量本題答案：【正確】22、【判斷題】雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個解釋變量的單獨影響，但可據(jù)此模型進行預(yù)測本題答案：【正確】23、【判斷題】如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可去掉某個解釋變量從而消除多重共線性本題答案：【錯誤】第八章測試1、【單選題】以下哪一個序列的走勢明顯不符合平穩(wěn)時間序列的定義？本題答案：【TimeSeries3】2、【單選題】假設(shè)是一個白噪聲序列，那么由ARMA系列模型的定義和ACF的定義，下列哪幾個模型的ACF是拖尾的？①②③④⑤⑥本題答案：【①②④⑤】3、【單選題】在一個ARMA過程中，本題答案：【ARMA過程的平穩(wěn)性取決于其AR部分】4、【單選題】著名經(jīng)濟學(xué)家弗里德曼（M.Friedman）指出，一個好的計量模型必須對未來有較強的預(yù)測能力。而由于模型的會隨著解釋變量的增加而不斷增加，因此當(dāng)我們將作為參考標(biāo)準(zhǔn)時，未必能夠得到最佳的預(yù)測模型。為此我們引入了（），以考慮解釋變量的增多所導(dǎo)致的自由度丟失的問題本題答案：【信息準(zhǔn)則】5、【多選題】當(dāng)考慮（）這幾個問題時，我們可以使用時間序列模型（如ARMA系列模型）對時間序列變量的樣本進行分析和預(yù)測本題答案：【當(dāng)我們將時間序列變量作為被解釋變量時，由于許多解釋變量無法被直接觀測，可能無法基于因果關(guān)系構(gòu)造出令人滿意的回歸模型#對于一個時間序列，如果增長趨勢在時間序列歷史數(shù)據(jù)的波動中占主導(dǎo)地位，那么我們是否可以認(rèn)為時間序列在未來會繼續(xù)增長？#對于一個時間序列，如果時間序列的波動呈現(xiàn)出了循環(huán)或周期性的特征，那么我們是否可以用歷史數(shù)據(jù)來直接推測其未來的走向？】6、【多選題】以下哪幾項是白噪聲過程所具備的特征？本題答案：【時間序列變量的均值不隨時間變化#時間序列變量的方差為常數(shù)】7、【多選題】在確定ARMA（p,q）模型的滯后階數(shù)（即p和q的取值）時，我們通常會參考哪些信息準(zhǔn)則的取值？本題答案：【AIC#HQIC】8、【判斷題】弱平穩(wěn)的定義為：時間序列變量的分布不隨時間變化而變化本題答案：【錯誤】9、【判斷題】將定義為滯后k階的協(xié)方差（k0），即和之間的協(xié)方差。若一個時間序列是平穩(wěn)的，則對于所有t，為常數(shù)本題答案：【正確】10、【填空題】移動平均模型（即MA模型）可以被視作多個_______過程（即各期的隨機干擾項）的線性組合本題答案：【白噪聲】第九章測試1、【單選題】下列哪個模型或時間序列過程未必符合弱平穩(wěn)的定義？本題答案：【ARMA過程】2、【單選題】在使用一個時間序列對另一個時間序列進行回歸時，雖然能夠得到擬合度極高的回歸結(jié)果，但模型本身可能并不具備顯著的經(jīng)濟學(xué)意義。模型之所以擬合程度較好僅僅是因為這兩個時間序列均同時存在隨時間向上或向下波動的趨勢，我們稱這一回歸模型存在（）的問題本題答案：【偽回歸】3、【單選題】在DF檢驗中，建立的原假設(shè)為：時間序列中包含一個單位根。如果在假設(shè)檢驗中，我們拒絕了原假設(shè)，那么我們可以將這個時間序列視為是（）本題答案：【平穩(wěn)】4、【單選題】假設(shè)DF檢驗使用的模型為，其中為白噪聲序列。在DF檢驗的基礎(chǔ)上，ADF檢驗又做了進一步拓展，即在DF檢驗?zāi)Ｐ偷幕A(chǔ)上進一步添加了（），因此也被稱為拓展（或稱増廣）的DF檢驗本題答案：【的滯后項】5、【單選題】ARIMA中的“I”是“Integrated”的縮寫。我們知道，d階單整序列I（d）中的“I”也指的是“IntegratedSeries”的意思。所以，由單整序列的定義我們可知，ARIMA模型是基于經(jīng)過（）后得到的平穩(wěn)時間序列建立的模型本題答案：【差分】6、【單選題】假設(shè)時間序列y_{t}是股票s的過去一年每日收盤價格的自然對數(shù)。若y_{t}是一個非平穩(wěn)序列，則此時我們需要對其進行一階差分，進而得到反映（）的新序列，并繼續(xù)檢驗新序列的平穩(wěn)性本題答案：【股票s每日收盤價格的增長率】7、【單選題】對于一個平穩(wěn)的時間序列，它的ACF和PACF都是拖尾的，那么我們可以將序列設(shè)定為（）過程，而參數(shù)的值則需要不斷地從（）開始試探本題答案：【ARMA(p,q)，低階（計量經(jīng)濟學(xué)家們在實際操作中通常選擇1階）】8、【多選題】假設(shè)是白噪聲序列，若服從ARIMA(0,1,0)模型，那么我們此時建立的模型可以為（），我們也稱這一類模型為隨機游走過程本題答案：【#】9、【判斷題】用一個平穩(wěn)的一元時間序列模型（如ARMA模型）進行預(yù)測，也就是基于一個時間序列變量的前期值或殘差值的前期值，來預(yù)測這個時間序列變量未來的值。本題答案：【正確】10、【填空題】AR過程平穩(wěn)的條件是：其特征方程的根全部落在單位圓之______（填“內(nèi)”、“外”或“上”）本題答案：【外】11、【填空題】在構(gòu)造ARIMA(p,d,q)時，我們首先需要確定的參數(shù)是_______。（填“p”或“d”或“q”）本題答案：【d】12、【填空題】ARIMA(p,d,q)模型中參數(shù)p和q的取值______為0（填“可以”或“不可以”）本題答案：【可以】第十章測試1、【單選題】哪個VAR的拓展形式克服了VAR模型對數(shù)據(jù)量的限制和空間個體的異質(zhì)性影響？本題答案：【PVAR】2、【單選題】下列哪個選項不是VAR模型的優(yōu)點本題答案：【VAR模型具有堅實的理論依據(jù)】3、【單選題】下列關(guān)于盧卡斯批判，哪個選項是錯誤的？本題答案：【盧卡斯批判認(rèn)為VAR模型可以解決結(jié)構(gòu)化模型的問題】4、【單選題】關(guān)于滯后階數(shù)的判定方法，哪個選項是錯誤的？本題答案：【似然比檢驗法是取使似然函數(shù)值最大的滯后階數(shù)】5、【單選題】關(guān)于VAR結(jié)果的解讀，哪些是錯誤的？本題答案：【我們很關(guān)注VAR模型估計出來的參數(shù)】6、【多選題】下列關(guān)于滯后階數(shù)的確定，哪項是錯誤的本題答案：【滯后階數(shù)取的越多，模型獲得的信息就會越少#滯后階數(shù)取的越少，模型的自由度就會越少】7、【多選題】關(guān)于VAR模型的形式，下列哪些選項是正確的本題答案：【VAR模型中沒有內(nèi)生變量和外生變量之分#VAR模型中每個方程的被解釋變量是不同的】8、【多選題】下列哪些方法是信息準(zhǔn)則法本題答案：【AIC#HQIC#SBIC】9、【多選題】VAR模型滯后階數(shù)的判定有哪些方法本題答案：【似然比檢驗法#信息準(zhǔn)則法】第十一章測試1、【單選題】下圖我們可以得到什么結(jié)論？本題答案：【消費是收入的格蘭杰原因，收入不是消費的格蘭杰原因】2、【多選題】下列選項那些是錯誤的本題答案：【格蘭杰因果檢驗是進行因果關(guān)系判斷的前提#因果關(guān)系是進行格蘭杰因果關(guān)系檢驗的前提】3、【多選題】關(guān)于格蘭杰因果關(guān)系，哪些選項是正確的？本題答案：【格蘭杰因果關(guān)系是計量上的相關(guān)關(guān)系#格蘭杰因果關(guān)系也有可能是因果關(guān)系#格蘭杰因果關(guān)系是時間序列之間的領(lǐng)先與滯后關(guān)系#格蘭杰因果關(guān)系表達的是一種可預(yù)測性】4、【多選題】下列哪些選項是正確的本題答案：【糧食產(chǎn)量是降雨的格蘭杰原因，所以糧食產(chǎn)量可以預(yù)測降雨量#糧食產(chǎn)量是降雨的格蘭杰原因，但是糧食產(chǎn)量對降雨沒有有影響】5、【多選題】格蘭杰因果檢驗的步驟不包括哪些？本題答案：【檢驗“X是引起Y變化的原因”的原假設(shè)#檢驗“Y是引起X變化的原因”的原假設(shè)】6、【填空題】計量學(xué)上的因果性表示時間序列之間的領(lǐng)先與滯后關(guān)系，只是_____的因果關(guān)系，重在_____的確認(rèn)，而非完全的因果關(guān)系本題答案：【時間影響方向】第十二章測試1、【單選題】如果聯(lián)立方程中某個結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個方程為本題答案：【不可識別】2、【單選題】下面關(guān)于簡化式模型的概念，不正確的是本題答案：【簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)】3、【單選題】對聯(lián)立方程模型進行參數(shù)估計的方法可以分兩類，即：本題答案：【單方程估計法和系統(tǒng)估計法】4、【單選題】結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為本題答案：【結(jié)構(gòu)式參數(shù)】5、【單選題】在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對模型中的每一個隨機方程單獨使用普通最小二乘法得到的估