2023年初級風險管理真題模擬匯編（共926題）VIP

2023年初級風險管理真題模擬匯編

（共926題）

1、通常，戰(zhàn)略風險識別可以從（）入手。（多選題）

A.宏觀戰(zhàn)略層面

B.戰(zhàn)術層面

C.中觀管理層面

D.微觀執(zhí)行層面

E.技術層面

試題答案：A,C,D

2、（）主要是評價農(nóng)合機構經(jīng)營管理秩序的規(guī)范性、嚴密性和有序性，評估控制活動的適當性、

合法性、有效性，重點在于查找‘管理盲點'，評價各控制點是否由不同部門和個人去完成，有

無‘獨攬’的情況，經(jīng)營管理職權是否民主科學和相互制約，尋找失控點，提出弊端及癥結所在，

并對機構獲取及處理信息的能力進行有針對性的評價。（單選題）

A.現(xiàn)場評估

B.綜合分析

C.審核

D.內(nèi)控評價

試題答案：D

3、下列屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的是（）。（單選題）

A.風險分散

B.風險對換

C.風險集中

D.風險轉(zhuǎn)出

試題答案：A

4、目前比較流行的高級計量法主要有（）。（多選題）

A.內(nèi)部衡量法

B.外部衡量法

C.損失分布法

D.記分卡

E.損失概率法

試題答案：A.C.D

5、下列屬于風險轉(zhuǎn)移的有（）。（多選題）

A.不同信用等級的貸款人實行差別定價

B.備用信用證

C.商業(yè)銀行參加存款保險

D.信用擔保

E.利用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風險

試題答案：B,C,D,E

6、轉(zhuǎn)移風險是指借款人或債務人由于（）等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

（多選題）

A.通貨緊縮

B.本國外匯儲備不足

C.外匯管制

D.利率不穩(wěn)定

E.通貨膨脹

試題答案：B.C

7、按照巴塞爾協(xié)議HI,下列說法錯誤的有（）。（多選題）

A.核心一級資本具有清償順序排在所有其他融資工具之前的特征

B.其他一級資本包括優(yōu)先股

C.二級資本的受償順序在一般債權人之前

D.超額貸款損失準備的部分可以計入二級資本

E.其他一級資本是非累積性的、永久性的、不帶有利率跳升及其他贖回條款，本金和收益都應

在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下參與吸收損失的資本工具

試題答案：A.C

8、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四

類風險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括（）。（多選題）

A.就業(yè)制度

B.工作場所安全事件

C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務活動事件

D.信息科技系統(tǒng)事件

E.交割及流程管理事件

試題答案：A,B,C,D,E

9、通常情況下，導致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原兇是（）。（單選題）

A.違約風險

B.市場風險

C.操作風險

D.流動性風險

試題答案：D

10、下列關于風險計量的說法中，錯誤的是（）（單選題）

A.風險計量就是對單筆交易承擔的風險進行計量

B.風險計量可以基于專家經(jīng)驗

C.風險計量采取定性、定量或者定性與定量相結合的方式

D.準確的風險計量結果需要建立在卓越的風險模型基礎之上

試題答案：A

11、權威信用評級機構將一家受金融危機影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明與該企業(yè)發(fā)生

業(yè)務往來的商業(yè)銀行所面臨的（）增加。（單選題）

A.聲譽風險

B.操作風險

C.信用風險

D.法律風險

試題答案：C

12、銀行賬戶的基金面臨的主要風險是（）。（單選題）

A.策略風險

B.市場風險

C.信用風險

D.外匯風險

試題答案：A

13、各商業(yè)銀行要切實加強對簽約商戶的管理，嚴禁將POS機具擺放在（）.（單選題）

A.特約商戶

B.發(fā)卡營銷外包服務商

C.收單行

D.個人名下

試題答案：D

14、根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準則，治理結構框架應當做到（）。（多選題）

A.維護股東的權利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

B.確認利益相關者的合法權利

C.保證及時準確地披露與公司有關的任何重大問題的信息

D.確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)管

試題答案：A,B,C,D

15、商業(yè)銀行對金融機構的債權是（）。（單選題）

A.主權風險暴露

B.金融機構風險暴露

C.公司風險暴露

D.零售風險暴露

試題答案：B

16、保證法律責任一般包括（）。（多選題）

A.部分責任保證

B.連帶責任保證

C.一般責任保證

D.全部責任保證

E.完全責任保證

試題答案：B.C

17、聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（）。（多選題）

A.預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃

B.提高日常解決問題的能力

C.危機現(xiàn)場處理

D.提高發(fā)言人的溝通技能

E.模擬訓練和演習

試題答案：A,B,C,D,E

18、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不

包括（）。（單選題）

A.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款

B.個人貸款

C.抵債資產(chǎn)

D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)

試題答案：B

19、市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風險之一，它包括（）（多選題）

A.利率風險

B.匯率風險

C.信用風險

D.商品價格風險

E.流動性風險

試題答案：A,B,D

20、甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴大生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴

建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請（）（單選題）

A.合理，可以用利潤來償還貸款

B.合理，可以給銀行帶來利息收入

C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

D.不合理，會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率F降

試題答案：C

21、某銀行去年年末的次級類貸款余額為30億元，關注類貸款余額為20億元，損失類貸款余額

為20億元，可疑類貸款余額為50億元。去年年末該銀行撥備余額為120億元，則該銀行去年年

末的不良貸款撥備覆蓋率為（）o（單選題）

A.120%

B.100%

C.90%

D.80%

試題答案：A

22、在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素

等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。（單選題）

A.5cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.4cs系統(tǒng)

試題答案：B

23、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（）。（多選題）

A.違反貸款授權授信規(guī)定

B.企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉

C.企業(yè)逃廢銀行債務

D.企業(yè)違法違規(guī)

E.地方政府行政干預

試題答案：B,C,D,E

24、個人信貸業(yè)務操作風險的成因包括（）。（多選題）

A.商業(yè)銀行對個人信貸業(yè)務缺乏風險意識或風險防范經(jīng)驗不足

B.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務流程有漏洞

C.管理模式不科學、經(jīng)營層次過低且缺乏約束

D.個人信用體系不健全

E.客戶監(jiān)管難度加大，信息技術手段不健全

試題答案：A,B,C,D

25、（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。（單選題）

A.原始損失數(shù)據(jù)

B.誘因及對策

C.關鍵風險指標

D.資本金水平

試題答案：A

26、某市商業(yè)銀行違規(guī)發(fā)放貸款，該行行長劉某對其負有直接責任，該市銀監(jiān)分局對違規(guī)發(fā)放貸

款行為作出行政處罰后，對于該行行長劉某，正確的做法是（）o（單選題）

A.銀監(jiān)分局直接對劉某作出紀律處分

B.責令人民銀行對劉某作出行政處罰行為

C.銀監(jiān)分局依法對劉某作出行政處罰或責令該商業(yè)銀行對劉某作出紀律處分

D.以上均不正確

試題答案：C

27、在信用風險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下，銀行采用合格凈額結算緩釋信用風險時，應在

（）的基礎上監(jiān)測和控制相關的風險暴露。（單選題）

A.多頭頭寸

B.空頭頭寸

C.凈頭寸

D.總頭寸

試題答案：C

28、根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法中錯誤的是（）。

（單選題）

A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

D.期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

試題答案：B

29、下列關于聲譽風險管理的說法中，錯誤的是（）。（單選題）

A.努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系

B.聲譽風險通常與信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險交叉存在、相互作用

C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理

D.聲譽危機管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加值

試題答案：A

30、城市商業(yè)銀行法人機構應當自領取營業(yè)執(zhí)照之日起（）內(nèi)開業(yè)。（單選題）

A.3個月

B.6個月

C.9個月

D.12個月

試題答案：B

31、內(nèi)部控制框架的核心要素包括（）。（多選題）

A.確定崗位職責

B.具備適當?shù)闹坪鈾C制

C.確保關鍵職能分離

D.交叉核對、雙人控制資產(chǎn)、雙人簽字

E.有充分的專業(yè)能力和內(nèi)部授權，從而對業(yè)務發(fā)起部門形成有效制衡

試題答案：A,B,C,D,E

32、哪級機構要對操作風險管理框架的執(zhí)行情況負責（）o（單選題）

A.高級管理層

B.股東大會

C.監(jiān)事會

D.董事會

試題答案：A

33、在信用風險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下，合格保證的范圍包括（）（多選題）

A.豐權

B.公共企業(yè)

C.外部評級為B級的法人

D.沒有外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當于外部評級A級的自然人

E.沒有外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當于外部評級A級以下的法人

試題答案：A,B.D

34、下列屬于風險評價較多采用的方法的是（）,（單選題）

A.抽樣分析

B.綜合指標法

C.實地查驗

D.比較分析

試題答案：B

35、銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是（）。（單選題）

A.提高銀行股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領先地位

B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度

C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面臨的市場風險

試題答案：C

36、非現(xiàn)場監(jiān)管對（）承擔持續(xù)性監(jiān)管的主要責任。（單選題）

A.銀監(jiān)會

B.省銀監(jiān)局

C.銀監(jiān)分局

D.被監(jiān)管機構

試題答案：D

37、下列選項中，屬于目前最恰當?shù)穆曌u風險管理方法的是（）。（單選題）

A.采取平等原則對待所有風險

B.采用精確的定量分析方法

C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

D.確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

試題答案：D

38、下列關于不良貸款撥備覆蓋率的說法，正確的是（）。（單選題）

A.不良貸款撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備）/（可疑類貸款+損失類貸款）

B.一般準備是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備

C.不良貸款撥備覆蓋率也稱貸款損失準備充足率

D.專項準備是指針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風險計提的準備

試題答案：B

39、下列關于總敞口頭寸的說法中，錯誤的是（）。（單選題）

A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險

B.累計總敞口頭寸法比較激進

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值

試題答案：B

40、下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是（）?（單選題）

A.努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系

B.聲譽風險通常與信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險交叉存在、相互作用

C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理

D.聲譽危機管理規(guī)劃可以給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

試題答案：A

41、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。（單選題）

A.市場風險

B.匯率風險

C.區(qū)域風險

D.股票風險

試題答案：C

42、戰(zhàn)略風險管理的作用包括（）。（多選題）

A.優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本

B.能夠確保產(chǎn)品和服務的溢價水平

C.強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程

D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境

E.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致的流動性風險

試題答案：A.C.E

43、對銀行各項主要業(yè)務的整體風險水平可以分為（）個等級。（單選題）

A.2

B.3

C.4

D.5

試題答案：B

44、衍生產(chǎn)品的（）對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要

原因。（單選題）

A.衍生作用

B.杠桿作用

C.預期外匯買賣

D.即期外匯買賣

試題答案：B

45、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情

況，這種情況反映的收益率曲線類型的是（）。（單選題）

A.正向收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.水平收益率曲線

D.反向收益率曲線

試題答案：D

46、下列哪種負債是商業(yè)銀行主要負債和經(jīng)常性資金來源（）?（單選題）

A.借入款負債

B.結算性負債

C.存款負債

D.其他負債

試題答案：C

47、商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違

約引致的損失而對原有貸款結構進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結構有（）。

（多選題）

A.貸款期限

B.貸款金額

C.貸款匯率

D.貸款人信用

E.貸款費用

試題答案：A,B.E

48、開展操作風險和內(nèi)部控制的自我評估的作用包括（）。（多選題）

A.建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風險動態(tài)識別評估機制，實現(xiàn)操作風險的主動識別與

內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化

B.不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風險與收益，提升商業(yè)銀行服務效率和盈利能

力

C.為建立操作風險管理的關鍵風險指標體系和操作風險計量奠定基礎

D.為案件防查工作提供方法和技術支持，使案件專項治理工作成為長期任務融入商業(yè)銀行日常

管理中，從源頭上控制案件隱患及風險損失

E.促進操作風險管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風險識別，提高員工參與操作風險管理的主動性和

積極性

試題答案：A,B,C,D,E

49、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)

組合的總體風險一般會（）。（單選題）

A.增加

B.負相關

C.降低

D.不變

試題答案：C

50、不良金融資產(chǎn)剝離（轉(zhuǎn)讓）方和收購方在不良金融資產(chǎn)移交過程中應共同防止（）和債權懸

空，最大限度地保全資產(chǎn)。（單選題）

A.資產(chǎn)流失

B.資產(chǎn)貶值

C.資產(chǎn)損失

D.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

試題答案：A

51、（）是對已經(jīng)識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧?，進行有效管

理和控制的過程。（單選題）

A.風險監(jiān)測

B.風險計量

C.風險控制

D.風險識別

試題答案：C

52、股票質(zhì)押貸款借款人和貸款人簽訂借款合同后，雙方應共同在（）辦理出質(zhì)登記。（單選題）

A.證監(jiān)會

B.證券登記結算機構

C.銀監(jiān)會

D.中國人民銀行

試題答案：B

53、下列關于信用風險的說法，不正確的有（）。（多選題）

A.信用風險又被稱為違約風險

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

D.信用風險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類

E.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

試題答案：B.E

54、商業(yè)銀行董事會承擔內(nèi)部評級體系管理的最終責任，并履行以下職責。。（多選題）

A.審批本銀行內(nèi)部評級體系重大政策

B.批準本銀行內(nèi)部評級體系實施規(guī)劃

C.監(jiān)督并確保高級管理層制定并實施必要的內(nèi)部評級政策和流程

D.至少每年對內(nèi)部評級體系的有效性進行一次檢查

E.審批或授權審批涉及內(nèi)部評級體系的其他重大事項

試題答案：A,B,C,D,E

55、商業(yè)銀行的災難性損失由（）來彌補或應對。（單選題）

A.購買保險

B.計提資本金

C.計提損失準備金

D.變現(xiàn)資產(chǎn)

試題答案：A

56、集體所有的土地作為建設用地的，應當依照（）等法律規(guī)定辦理。（單選題）

A.物權法

B.土地管理法

C.民法

D.刑法

試題答案：B

57、遠期結售匯保證金是商業(yè)銀行與客戶約定未來某一特定日期或時期，依約定的外匯幣種、金

額和（）進行結售匯交割，為保證客戶履約而要求其預先存入的特定款項。（單選題）

A.比例

B.利率

C.匯率

試題答案：C

58、（）不僅為銀行提供了管理信用風險的新方式，同時為非銀行金融機構的投資者在無須持有

資產(chǎn)和管理資產(chǎn)的條件下，創(chuàng)造了新的、收益可觀的投資機會并進行更加有效的資產(chǎn)組合多樣化

管理。（單選題）

A.金融質(zhì)押品

B.信用衍生產(chǎn)品

C.單一的交易對象

D.關聯(lián)的交易對象團體

試題答案：B

59、以下不屬于國家風險暴露的是（）。（單選題）

A.信用風險暴露

B.跨境轉(zhuǎn)移風險

C.操作風險暴露

D.高壓力風險事件情景

試題答案：C

60、從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機構客戶

或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依存度—一—、自身流動性風險管理的要求一—。（單

選題）

A.較低；較高

B.較高；較高

C.較低；較低

D.較高；較低

試題答案：A

61、（）負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及

時了解市場風險水平及其管理狀況。（單選題）

A.董事會

B.風險管理委員會

C.高級管理層

D.監(jiān)事會

試題答案：C

62、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)具有的特征不包括（）。（單選題）

A.在廣泛認可的發(fā)達市場中交易

B.從歷史上看，在系統(tǒng)性危機發(fā)生時，市場顯示出向這類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的趨勢

C.市場集中度高，主要由幾家大型機構參與交易

D.在銀行中明確作為緊急資金來源，并由負責流動性風險管理的部門控制

試題答案：C

63、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理狀況的措施包括（）。（多選題）

A.及時處理投訴和批評

B.對所有已識別風險一視同仁、集中處理

C.與媒體保持良好接觸

D.制定危機管理應急計劃

E.增加對客戶、公眾的透明度

試題答案：A,C,D,E

64、貸款損失準備包括（）。（多選題）

A.一般準備

B.專項準備

C.特種準備

D.計提準備

E.壞賬準備

試題答案：A.B.C

65、商業(yè)銀行市場風險管理體系包括的主要內(nèi)容有（）。（多選題）

A.有效的董事會和高級管理層的治理架構

B.全面的市場風險管理政策

C.完善的市場風險管理流程

D.完備、可靠的IT系統(tǒng)

E.可靠的獨立驗證機制

試題答案：A,B,C,D,E

66、下列關于銀行資本作用的說法，正確的有（）o（多選題）

A.提供融資

B.使銀行免受損失

C.維持市場信心

D.限制銀行業(yè)務過度擴張

E.保護客戶利益

試題答案：A,C.D

67、（）是指債務人的信用評級在風險期內(nèi)由當前評級狀態(tài)轉(zhuǎn)移至其他所有評級狀態(tài)的概率或可

能性。（單選題）

A.違約風險

B.信用轉(zhuǎn)移風險

C.交易對手風險

D.操作風險

試題答案：B

68、國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少（）重新檢查一次。（單選題）

A.一個月

B.半年

C.一年

D.三年

試題答案：C

69、本法所稱金融規(guī)章是指根據(jù)（）的規(guī)定，銀監(jiān)會制定，并由銀監(jiān)會主席簽署命令予以公布的

規(guī)范性文件。（單選題）

A.《中華人民共和國代表法》

B.《中華人民共和國金融法》

C.《中華人民共和國民事訴訟法》

D.《中華人民共和國立法法》

試題答案：D

70、可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影

響作進一步分析，屬于（）方法。（單選題）

A.專家調(diào)查列舉

B.情景分析

C.分解分析

D.失誤樹分析

試題答案：C

71、操作風險評估前應收集盡可能多的操作風險信息，包括（）。（多選題）

A.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)

B.外部相關損失數(shù)據(jù)

C.重大風險事件

D.檢查發(fā)現(xiàn)的問題

E.監(jiān)管機構的風險提示

試題答案：A,B,C,D,E

72、某商業(yè)銀行上年度資產(chǎn)總額為5000億元，負債總額為1000億元。其資產(chǎn)負債率為（）。

（單選題）

A.40%

B.10%

C.20%

D.30%

試題答案：C

73、在通貨膨脹情況下，以下哪些群體的利益將受到損害？（）（多選題）

A.固定工資收入者

B.固定利率債券的持有者

C.養(yǎng)老金獲得者

D.定期存單持有人

試題答案：A,B,C,D

74、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。（單選題）

A.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

B.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成

C.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化

D.風險文化應當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

試題答案：B

75、（）對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

（單選題）

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.內(nèi)部審計部門

D.高級經(jīng)理

試題答案：A

76、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中應優(yōu)先考慮補充（）。

（單選題）

A.核心一級資本

B.二級資本

C.儲備資本

D.其他一級資本

試題答案：A

77、關于商業(yè)銀行利率風險管理的表述，正確的有（）。（多選題）

A.當資產(chǎn)負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響

B.當資產(chǎn)負債處于負債敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加

C.當資產(chǎn)負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加

D.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加

E.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加

試題答案：A,B.E

78、巴塞爾協(xié)議體系及歐盟保險償付能力監(jiān)管標準體系的核心就是確保銀行及保險公司的資本充

足，具有足夠的償付能力，將資本充足率作為國際銀行業(yè)監(jiān)管的重要角色。這是因為，即便是最

為完善的內(nèi)部控制體系，仍不能解決以下問題。。（多選題）

A.合謀等集體舞弊導致內(nèi)控失效

B.關鍵控制崗位因為疏忽而導致錯漏等內(nèi)部問題

C.外部交易對手突然倒閉

D.市場環(huán)境的突然轉(zhuǎn)變

E.保證商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)

試題答案：A,B,C,D

79、下列屬于行業(yè)財務風險分析指標體系的是。。（多選題）

A.凈資產(chǎn)收益率

B.行業(yè)盈虧系數(shù)

C.資本積累率

D.銷售利潤率

E.產(chǎn)品產(chǎn)銷率

試題答案：A,B,C,D,E

80、20世紀70年代，商業(yè)銀行的風險管理模式進入了（）階段。（單選題）

A.資產(chǎn)風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.資產(chǎn)負債風險管理模式

D.全面風險管理模式

試題答案：C

81、當市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負債的期限安排是（）（單選題）

A.利用長期負債為短期資產(chǎn)融資

B.利用長期負債為長期資產(chǎn)融資

C.利用短期負債為長期資產(chǎn)融資

D.利用短期負債為短期資產(chǎn)融資

試題答案：A

82、按照企業(yè)集團內(nèi)部關聯(lián)的關系，企業(yè)集團可以分為（）。（多選題）

A.有限責任制企業(yè)集團

B.股份合作化企業(yè)集團

C.縱向一體化企業(yè)集團

D.橫向一體化企業(yè)集團

E.綜合企業(yè)集團

試題答案：C.D

83、下列關于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是（）。（單選題）

A.戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，

并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內(nèi)

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的

經(jīng)營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面

試題答案：C

84、商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型計算出的風險價值（VaR）,隨置信水平的增加而（），隨持有

期的增加而（）。（單選題）

A.減少;增加

B.增加；減少

C.增加；增加

D.減少；減少

試題答案：C

85、金融機構對外擔保應當經(jīng)（）按規(guī)定批準。（單選題）

A.外匯管理局

B.銀監(jiān)部門

C.人民銀行

D.國家發(fā)改委

試題答案：A

86、2009年1月，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會公布了（）征求意見稿。該文件是巴塞爾委員會首次

發(fā)布的專門的壓力測試監(jiān)管文件，系統(tǒng)、全面地闡述了銀行和監(jiān)管機構的壓力測試要求。（單選

題）

A.《穩(wěn)健的壓力測試實踐和監(jiān)管原則》

B.《銀行內(nèi)部控制指引》

C.《加強銀行公司治理的原則》

D.《重大風險管理報告》

試題答案：A

87、非交易性外匯敞口可以進一步劃分為（）。（單選題）

A.結構性敞口和非結構性敞口

B.單幣種敞口和非結構性敞口

C.結構性敞口和單幣種敞口

D.單幣種敞口和總敞口頭寸

試題答案：A

88、風險評價是全面風險管理的重要組成部分，評價準備有（）o（多選題）

A.成立評價小組

B.制訂評價實施具體方案

C.準備必要的工作文件

D.風險評價

E.風險識別

試題答案：A.B.C

89、與損失類型類似，一起操作風險損失事件可能發(fā)生多形態(tài)的損失，如信息系統(tǒng)發(fā)生故障，可

能引起（）等多種形態(tài)的損失。（多選題）

A.法律成本

B.監(jiān)管罰沒

C.資產(chǎn)損失

D.對外賠償

E.賬面減值

試題答案：A.B.D

90、下列經(jīng)濟因素中，對長期供給產(chǎn)生決定性影響的因素包括（）。（多選題）

A.價格總水平

B.勞動

C.資本

D.技術

試題答案：B,C,D

91、企業(yè)（）的現(xiàn)金流入是以銷售商品或提供勞務、經(jīng)營租賃等所受到的現(xiàn)金。（單選題）

A.經(jīng)營活動

B.投資活動

C.融資活動

D.籌資活動

試題答案：A

92、下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀層面內(nèi)容的是（）。（單選題）

A.進入或退出市場的決策是否恰當

B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品

C.是否忽視對前臺業(yè)務人員職業(yè)道德和風險管理的約束

D.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當

試題答案：B

93、下面各項中關于遠期和期貨的說法正確的是（）。（多選題）

A.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

B.遠期合約是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議

C.遠期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過金融機構或經(jīng)紀商柜面交易

D.遠期合約的流動性較差，而期貨合約的流動性較好

E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議

試題答案：A,B.D

94、為實現(xiàn)對集團客戶授信風險的集中控制，商業(yè)銀行應對集團客戶授信實行（）管理。（單選

題）

A.統(tǒng)一

B.適度

C.集中

D.預警

試題答案：A

95、某銀行持有的各種貨幣的外匯敞口頭寸為：若此銀行對待外匯風險的態(tài)度較為激進，計量

總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率的相關性，則銀行使用的總敞口頭寸應為（）。（單選題）

A.350

B.70

C.-70

D.280

試題答案：B

96、重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少（）向董事會報告。（單選題）

A.每日

B.每月

C.每季度

D.每年

試題答案：C

97、交易賬戶中的項目通常按（）計價，當缺乏可參考的（）時，可以按（）。（單選題）

A.市場價格;市場價格;模型定價

B.交易價格;交易價格;模型定價

C.模型定價;模型定價；市場價格定價

D.市場價格;市場價格;交易價格定價

試題答案：A

98、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會甲省銀監(jiān)局A分局收到舉報材料，稱該市某金融機構存在高息攬

儲的違規(guī)行為，經(jīng)初步審查認為應當給予行政處罰。A分局之后正確的做法應是（）。（單選題）

A.由法律部門填寫立案審批表

B.由監(jiān)督檢查部門填寫立案審批表

C.移送司法機關處理

D.以上均不正確

試題答案：B

99、銀行風險管理的流程是（）。（單選題）

A.風險控制一風險識別一風險監(jiān)測一風險計量

B.風險識別一風險控制一風險監(jiān)測一風險計量

C.風險識別一風險計量一風險監(jiān)測一風險控制

D.風險控制一風險識別一風險計量一風險監(jiān)測

試題答案：C

100、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，風險管理委員會需要的是（）。（單

選題）

A.整體風險報告

B.最佳避險報告

C.風險監(jiān)測報告

D.具體的頭寸報告

試題答案：B

101、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風險。（單選題）

A.員工的必要知識不足

B.業(yè)務流程無效

C.一般配套設備不完善

D.外部欺詐

試題答案：C

102、新產(chǎn)品違反有關法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則和要求，以及商業(yè)銀行應當履行的合同義務，可能

導致商業(yè)銀行承擔不利法律責任或后果的風險是指（）。（單選題）

A.聲譽風險

B.法律風險

C.違規(guī)風險

D.市場風險

試題答案：B

103、租賃業(yè)務的租賃資產(chǎn)余值的風險權重為（）?（單選題）

A.0.75

B.1.0

C.0.2

D.0.5

試題答案：B

104、以下關于缺口分析的正確陳述有（）。（多選題）

A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降

C.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降

D.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升

E.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

試題答案:B,C,E

105、（）是指銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息，通過一定的技術手段，對銀行信用風險狀況進行

動態(tài)監(jiān)測和早期預警，實現(xiàn)對風險'防患于未然'的一種‘防錯糾錯機制'。（單選題）

A.風險定價

B.風險預警

C.風險識別

D.風險計量

試題答案：B

106、風險預警是各種工具和各種處理機制的組合結果，其程序主要有（）。（多選題）

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險監(jiān)測

C.風險分析

D.風險處置

E.后評價

試題答案：A,C,D,E

107、在通貨膨脹情況下，以下哪些群體的利益將受到損害？（）（多選題）

A.固定工資收入者

B.固定利率債券的持有者

C.養(yǎng)老金獲得者

D.定期存單持有人

試題答案：A,B,C,D

108、凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆

蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。（單選題）

A.15

B.30

C.45

D.20

試題答案：B

109、調(diào)查應當作調(diào)查筆錄，應當載明時間、地點和（）。（單選題）

A.調(diào)查人情況

B.申請人

C.具體調(diào)查內(nèi)容

D.被申請人

試題答案：C

110、下列關于交易對手信用風險暴露的計量的說法，正確的有（）。（多選題）

A.標準法適用于計算場外衍生工具交易和證券融資交易的違約風險暴露

B.現(xiàn)期風險暴露法適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量

C.內(nèi)部模型法采用蒙特卡羅模擬方法度量風險損失

D.由于國內(nèi)在交易對手信用風險度量、緩釋、制度等方面存在諸多掣肘，其計量方法和監(jiān)管也

停留在相對初級的階段

E.對于不滿足利用內(nèi)部模型法，但希望提高風險敏感度（相對現(xiàn)期風險暴露法）的銀行，可以

采用標準法

試題答案：B,C,D,E

111、根據(jù)歷史經(jīng)驗分析得知，當資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于（），甚至為負數(shù)時，銀行應當

對其流動性狀況引起高度重視。（單選題）

A.2%—5%

B.3%—7%

C.4%—5%

D.3%—5%

試題答案：D

112,（）限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。（單選題）

A.止損

B.總頭寸

C.風險

D.凈頭寸

試題答案：B

113、權重法下對個人其他債權權重為。。（單選題）

A.1.0

B.0.75

C.0.5

D.0.2

試題答案：B

114、某銀行擁有很優(yōu)秀的貸款客戶和很好的貸款增長趨勢，但苦于存款增長速度緩慢，目前大

約有100億元的缺口。則下列融資方式中，流動性風險最小的是（）.（單選題）

A.同業(yè)拆借

B.債券回購

C.發(fā)行金融債券

D.再貼現(xiàn)

試題答案：C

115、下列屬于CAMELs的有（）.（多選題）

A.資本充足性

B.資產(chǎn)結構

C.資產(chǎn)質(zhì)量

D.盈利性

E.市場風險敏感度

試題答案：A,C,D,E

116、對銀團貸款借款人進行貸前盡職調(diào)查，由（）實施。（單選題）

A.牽頭行

B.代理行

C.銀團貸款全體參加行

D.銀團貸款全體參加行過三分之二多數(shù)

試題答案：A

117、下列屬于商業(yè)銀行產(chǎn)品線的是（）。（多選題）

A.交易和銷售

B.零售銀行業(yè)務

C.公開市場業(yè)務

D.資產(chǎn)管理

E.貼現(xiàn)率

試題答案：A,B,D

118、風險指標類，包括（）利率風險敏感度、累積外匯敞口頭寸比率等。（多選題）

A.不良率

B.貸款集中度

C.正常貸款遷徙

D.市場風險VaR值

E.銀行賬戶利率風險缺口比率

試題答案：A,B,C,D,E

119、對于巨大的災難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是（）。（多選題）

A.提取損失準備金

B.沖減利潤

C.保險手段

D.資本金

E.核心資本

試題答案：A,B,D,E

120、發(fā)行混合資本債券時，若同時出現(xiàn)盈余公積與未分配利潤之和為負，且最近（）個月內(nèi)未

支付普通股現(xiàn)金股利，銀行必須延期支付利息。（單選題）

A.12

B.24

C.36

D.6

試題答案：A

121、在（）框架下，銀行對其每個業(yè)務部門/事件類型組合分別估計頻率和嚴重度兩個概率分

布函數(shù)，用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平（99.9%）和區(qū)間（一年）的操作風險VaR值。

（單選題）

A.基本指標法

B.內(nèi)部衡量法

C.打分卡法

D.損失分布法

試題答案：D

122、銀行監(jiān)管的"公開原則"的"公開"包含（）。（多選題）

A.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開

B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開

C.監(jiān)管立法和政策標準公開

D.監(jiān)管職權的信息公開

E.行政訴訟的依據(jù)、標準、程序公開

試題答案：A,B,C

123、農(nóng)戶聯(lián)保貸款中聯(lián)保協(xié)議有效期由借貸雙方議定，但最長不得超過（）.（單選題）

A.2年

B.4年

C.5年

D.3年

試題答案：D

124、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A為900億元，負債L為800

億元，資產(chǎn)久期DA為6年，負債久期DL為3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到

6%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。（單選題）

A.增加14.36億元

B.減少14.22億元

C.減少14.63億元

D.增加14.22億元

試題答案：B

125、國別風險可能由一國或地區(qū)（）等情況引發(fā)。（多選題）

A.經(jīng)濟狀況惡化

B.政治和社會動蕩

C.債務人資產(chǎn)被國有化或被征用

D.政府拒付對外債務

E.外匯管制或貨幣貶值

試題答案：A,B,C,D,E

126、（）不是全面風險管理模式的特征。（單選題）

A.全球的風險管理體系

B.全面的風險管理范圍

C.全程的風險預測過程

D.全新的風險管理方法

試題答案：C

127、按照是否可循環(huán)使用，信用證可分為循環(huán)信用證和（）。（單選題）

A.可撤銷信用證

B.不可循環(huán)信用證

C.跟單信用證

D.光票信用證

試題答案：B

128、向（）和其他管理人員提交的市場風險報告通常包括按地區(qū)、業(yè)務經(jīng)營部門、資產(chǎn)組合、

金融工具和風險類別分解后的詳細信息，并具有更高的報告頻率。（單選題）

A.銀監(jiān)會

B.高級管理層

C.董事會

D.監(jiān)事會

試題答案：B

129、對商業(yè)銀行監(jiān)管評級，綜合評級結果為1級，表示銀行幾乎在每一個方面都是（）。（單

選題）

A.健全的

B.先進的

C.務實的

D.創(chuàng)新的

試題答案：A

130、（）是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權資產(chǎn)之間的比率。（單選題）

A.資本充足率

B.核心資本充足率

C.資產(chǎn)負債率

D.速動比率

試題答案：A

131、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列債務人可被商'業(yè)銀行視為違約的情形有（）?

（多選題）

A.銀行停止對貸款計息

B.銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損失

C.債務人財務狀況惡化，商業(yè)銀行核銷貸款或已計提一定比例的貸款損失準備

D.債務人申請破產(chǎn)或已經(jīng)破產(chǎn)，由此將不履行或延期履行償付商業(yè)銀行債務

E.債務人對銀行集團的實質(zhì)性債務逾期超過60天

試題答案：A,B,C,D

132、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。（1）國債。（2）同業(yè)

借款。（3）在子公司的投資。（4）可出售的貸款組合。（單選題）

A.(2)(1)(4)(3)

B.(1)(2)(4)(3)

C.(2)(1)(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

試題答案：B

133、不屬于市場風險的是（）。（單選題）

A.利率風險

B.匯率風險

C.操作風險

D.商品風險

試題答案：C

134、國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風險評估主要采用的方法是（）。（單選題）

A.打分卡方法

B.基本指標法

C.高級計量法

D.標準法

試題答案：A

135、報表的適用范圍、報送要求和報表的豁免標準應報送（）批準后實施。（單選題）

A.會領導

B.統(tǒng)計部負責人

C.監(jiān)管部門負責人

D.省局領導

試題答案：A

136、市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是（）。（多選題）

A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險

C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響

E.缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異

試題答案：A,B,C,D,E

137、下列選項中，有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐有（）。（多選題）

A.制定危機管理規(guī)劃

B.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗

C.確保及時處理投訴和批評

D.增加對客戶/公眾的透明度

E.保持與媒體的良好溝通

試題答案：A,B,C,D,E

138、（）是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得

充足資金以應對資產(chǎn)增長或支付到期債務的風險。（單選題）

A.操作風險

B.再證券化風險

C.流動性風險

D.重新定價風險

試題答案：C

139、個人零售貸款的風險主要表現(xiàn)在（）。（多選題）

A.經(jīng)銷商風險

B.借款人的真實收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者

C.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

D.貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約

E.抵押權益實現(xiàn)困難

試題答案:B,C,D,E

140、股份制商業(yè)銀行分行的開業(yè)申請，應向擬設地（）提交，并由其受理、審查并決定。（單

選題）

A.銀監(jiān)分局

B.銀監(jiān)分局或銀監(jiān)局

C.銀監(jiān)局

D.銀監(jiān)會

試題答案：C

141、中央銀行可以通過發(fā)行中央銀行票據(jù)和（）從銀行體系中抽走流動性，通過中央銀行票據(jù)

到期和（）為市場注入流動性。（單選題）

A.正回購：正回購

B.逆回購；逆回購

C.正回購；逆回購

D.逆回購；正回購

試題答案：C

142、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、（）

三個主要發(fā)展階段。（單選題）

A.違約概率模型

B.線性概率模型

C.Logit模型

D.Probit模型

試題答案：A

143、VaR值的大小與未來一定的（）密切相關。（單選題）

A.損失概率

B.持有期

C.概率分布

D.損失事件

試題答案：B

144、以下哪項不屬于法人機構變更的內(nèi)容（）。（單選題）

A.變更名稱

B.變更股權

C.修改章程

D.變更高級管理人員

試題答案：D

145、非現(xiàn)場監(jiān)管報表指標應以（）為核心。（單選題）

A.風險監(jiān)管

B.法人監(jiān)管

C.分類監(jiān)管

D.持續(xù)監(jiān)管

試題答案：A

146、（）下信用風險加權資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風險加權資產(chǎn)與表外項目信用風險加權

資產(chǎn)之和。（單選題）

A.權重法

B.內(nèi)部評級法

C.統(tǒng)計分析法

D.環(huán)境分析法

試題答案：A

147、商業(yè)銀行對非零售風險暴露的債務人和保證人評級應至少每年更新（）。（單選題）

A.兩次

B.三次

C.四次

D.一次

試題答案：D

148、商業(yè)銀行處于負債敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則下列表述正確的有（）。（多

選題）

A.利率上升，凈利息收入上升

B.利率上升，凈利息收入下降

C.利率下降，凈利息收入上升

D.利率下降，凈利息收入下降

E.利率上升，凈利息收入不變

試題答案：B.C

149、現(xiàn)代金融領域中的投資組合選擇理論及其應用基本上都是在馬柯維茨的（）的框架下展開

的，區(qū)別之處僅是收益和風險的描述方法不同而已。（單選題）

A.資產(chǎn)負債風險管理理論

B.多樣化投資分散風險理論

C.投資組合理論

D.系統(tǒng)管理理論

試題答案：C

150、原則上，一般準備余額不低于風險資產(chǎn)期末余額的（）o（單選題）

A.5%。

B.1%

C.2%

D.5%

試題答案：B

151、國際收支逆差與國際儲備之比的一般限度是（）。（單選題）

A.20%

B.25%

C.100%

D.150%

試題答案：D

152、下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風險暴露的是（）。（單選題）

A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資

B.銀行向某家新成立的電廠項目發(fā)放項目貸款1億元

C.銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2000萬元的流動資金貸款

D.銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款

試題答案：c

153、商業(yè)銀行當期信用評級為BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2%,貸款違約損失率（LGD）

為50%,當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元

人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。（單選題）

A.0.5億元

B.0.1億元

C.1億元

D.0.2億元

試題答案：B

154、根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為（）。（多選題）

A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表

B.銷售活動的現(xiàn)金流量表

C.投資活動的現(xiàn)金流量表

D.資金活動的現(xiàn)金流量表

E.融資活動的現(xiàn)金流量表

試題答案：A,C,E

155、止損限額適用的時期為（）。（多選題）

A.1日

B.1周

C.1個月

D.1個季度

E.1年

試題答案：A,B.C

156、商業(yè)銀行針對操作風險潛在損失不斷增大的情況，應及早加以防范并及時采?。ǎ┙档惋L

險和損失程度。（單選題）

A.控制措施

B.數(shù)據(jù)分析

C.評估手段

D.補充資本

試題答案：A

157、良好的銀行公司治理應具備的特征包括（）。（多選題）

A.銀行內(nèi)部有效的制衡關系和清晰的職責邊界

B.完善的內(nèi)部控制

C.與股東價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制

D.科學的激勵約束機制

E.先進的管理信息系統(tǒng)

試題答案：A,B,C,D,E

158、貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)市場的參加者主要有（）。（多選題）

A.商業(yè)票據(jù)的持有者

B.商業(yè)銀行

C.中央銀行

D.專門從事承兌、貼現(xiàn)業(yè)務的公司

試題答案：A,B,C,D

159、考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應建立短

期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為（）級，短期預警機制為（）

級。（單選題）

A.1；2

B.2；3

C.3；2

D.2；1

試題答案：B

160、反映銀行實際擁有的資本水平的是（）o（單選題）

A.賬面資本

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.實際資本

試題答案：A

161、強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度的風險管理階段的

是（）（單選題）

A.資產(chǎn)風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段

試題答案：A

162、在外部審計與信息披露的關系中，外部審計除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于（）。

（單選題）

A.提高我國商'業(yè)銀行的競爭能力

B.進一步完善信息披露的監(jiān)控機制

C.對銀行產(chǎn)生更強有力的監(jiān)管和市場約束

D.提高審計效率

試題答案：C

163、通常情況下，導致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原兇是（）。（單選題）

A.違約風險

B.市場風險

C.操作風險

D.流動性風險

試題答案：D

164、符合性測試分為（）。（多選題）

A.指標分析

B.綜合分析

C.業(yè)務測試

D.功能測試

E.因子分析

試題答案：C.D

165、公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值，其計量方式包括（）。（多

選題）

A.直接使用可獲得的市場價值

B.重估價值

C.直接使用名義價值

D.成本法

E.收益法

試題答案：A,D.E

166、貸款重組應注意以下幾個方面（）?（多選題）

A.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

B.為何進入重組流程

C.是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小

D.對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應重新進行評估

E.建立逆周期資本監(jiān)管機制

試題答案：A,B,C,D

167、在大多數(shù)情況下，操作風險損失（）,（單選題）

A.存在風險與收益一一對應關系

B.大于收益

C.與收益的產(chǎn)生沒有必然聯(lián)系

D.小于收益

試題答案：C

168、如果金融機構已對匯票承兌或已對外付款，根據(jù)。的申請，人民法院應當解除對銀行承

兌匯票保證金相應部分的凍結措施。（單選題）

A.匯票申請人

B.持票人

C.付款人

D.金融機構

試題答案：D

169、（）主要是對資產(chǎn)負債表和損益表進行分析，有助于農(nóng)合機構深入了解客戶的經(jīng)營狀況以

及經(jīng)營過程中存在的問題。（單選題）

A.財務報表分析

B.財務比率分析

C.現(xiàn)金流量分析

D.情景分析

試題答案：A

170、下列關于信用風險的說法中，正確的是（）。（單選題）

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.結算風險是一種特殊的信用風險

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

試題答案：C

171、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行操作風險分類依據(jù)的是（）。（單選題）

A.人員因素

B.外部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

試題答案：B

172、假定某銀行本年會計年度結束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般

準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。（單選

題）

A.15%

B.20%

C.35%

D.50%

試題答案：B

173、某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風險價值為660萬元

人民幣，假設其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99%,則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。

（單選題）

A.增加

B.保持不變

C.無法判斷

D.減小

試題答案：A

174、銀行辦理出口押匯業(yè)務口寸，應嚴格審查信用證條款和（）o（單選題）

A.貸款授信協(xié)議

B.所附單據(jù)

C.出口退稅協(xié)議

D.增值稅返還協(xié)議

試題答案：B

175、許多國家對商業(yè)銀行建立了以（）為核心的金融安全網(wǎng)。（單選題）

A.防火墻

B.存款保險制度

C.內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格

D.擔保

試題答案：B

176、商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有（）。（多選題）

A.銀行因?qū)ν鈳抛邉菥哂心撤N預期而持有的外幣頭寸

B.為客戶提供外匯交易服務時未能立即軋平的外幣頭寸

C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為

D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對手未能如期履行合約

E.銀行資產(chǎn)與負債之間的幣種不匹配

試題答案：A.B

177、城市商業(yè)銀行法人機構開業(yè)延期的最長期限為（）o（單選題）

A.1個月

B.2個月

C.3個月

D.4個月

試題答案：C

178、下列關于風險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司的治理結構，強化內(nèi)部控制機

制，從而降低風險損失的管理理念是（）。（單選題）

A.風險是未來的期望收益

B.風險是未來的盈利

C.風險是損失的可能性

D.風險是未來結果的不確定性

試題答案：D

179、增長能力指標包括（）等指標。（多選題）

A.資產(chǎn)增長率

B.銷售收入增長率

C.利潤增長率

D.權益增長率

E.存貨周轉(zhuǎn)率

試題答案:A,B,C,D

180、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交

易對方的正常結算，這屬于（）。（單選題）

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.信用風險

試題