金融期貨知識測試題庫(解析版本)

金融期貨知識測試題庫

選擇題

股指期貨

1、滬深300股指期貨某合約報價為3000點，則1手按此報價成交得合約價值為（）萬

元

A、120B、60C、150D、90

解析：合約價值=合約價格*合約乘數(shù)*手?jǐn)?shù)=3000點*300點/元*1手=900000元，

選擇D

2、若上證50指數(shù)期貨5月合約上一個交易日得結(jié)算價為2500點，漲跌幅度為+10%,則

下一個交易日得漲停板價格為（）點

A、2250B、2750C、2400D、2600

解析:漲停價=上一個交易日結(jié)算價*（1+漲跌幅度）=2500*（1+0、1）=2750,選擇B

3、某滬深300指數(shù)期貨合約1手得價值為120萬元，合約乘數(shù)為每點300元,則該合約

得成交價為（）點

A>5000B、6000Cs3000D,4000

解析：合約價值=合約價格*合約乘數(shù)*手?jǐn)?shù)，合約成交價=120萬/（300點/元*1手）=4000

點，選擇D

4、某投資者以2500點買入1手上證50股指期貨6月合約，并在2520點賣出平倉，合約

乘數(shù)每點300元，則該投資者（）元

A、虧損4000B、盈利4000

C、虧損6000D、盈利6000

解析：多單盈虧=（平倉價—開倉價）*合約乘數(shù)*手?jǐn)?shù)=（2520-2500）*300*1=600

0元,選擇D

5、股指期貨套期保值可以規(guī)避股票市場得（）

A、系統(tǒng)性風(fēng)險B、非系統(tǒng)性風(fēng)險

C、所有風(fēng)險D、個股風(fēng)險

解析：股指期貨套期保值可以規(guī)避股票市場得系統(tǒng)性風(fēng)險，選擇A

6、某投資者欲在滬深300股指期貨6月合約上買入開倉5手,在選擇合約時錯誤得選擇了9

月合約，該風(fēng)險屬于（）

A、流動性風(fēng)險B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險D、信用風(fēng)險

解析：客戶以上操作為誤操作，屬于操作風(fēng)險，選擇C

7、投資者買入某股指期貨合約后，該合約價格下跌，這類風(fēng)險屬于（）

A、操作風(fēng)險B、保證金風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險I）、市場風(fēng)險

解析：價格得波動屬于市場風(fēng)險，選擇D

8、股指期貨得交易對象就是（）

A、標(biāo)得指數(shù)B、標(biāo)得指數(shù)ETF份額

C、標(biāo)得指數(shù)股票組合D、股指期貨合約

解析:股指期貨交易得標(biāo)得就是股指期貨合約，選擇D

9、股指期貨合約得當(dāng)日結(jié)算價為該期貨合約得（）

A、最后一小時成交價格按成交量得加權(quán)平均價

B、收盤價

C、最后一小時成交價格得算術(shù)平均價

D、全天成交價格按照成交量得加權(quán)平均價

解析：股指期貨結(jié)算價就是合約最后1小時成交價按照成交量得加權(quán)平均價。選擇A

10、股指期貨某合約當(dāng)天集合競價未產(chǎn)生成交價格，則該合約得開盤價為該合約（）

A、上一交易日結(jié)算價

B、上一交易日收盤價

C、上一交易日得開盤價

D、集合競價后得第一筆成交價

解析：開盤價就是指某一合約經(jīng)集合競價產(chǎn)生得成交價格。集合競價未產(chǎn)生成交價格得，以

集合競價后第一筆成交價為開盤價。選擇D

11、股指期貨市價指令（）

A、申報時不需要指定價格，賣出申報按跌停板價格成交

B、申報時不需要指定價格，買入申報按漲停板價格成交

C、按照當(dāng)時市場上可執(zhí)行得最優(yōu)報價成交

D、相互之間可以撮合成交

解析：市價指令就是指不限定價格、按照當(dāng)時市場上可執(zhí)行得報價成交得指令，選擇C

12、股指期貨得交易保證金率由15%提高至20%,則參與股指期貨交易得（）

A、收益變低B、杠桿變大

C、收益變高D、杠桿變小

解析：保證金比例由15%提高到20%,杠桿變小，選擇D

13、對于滬深300股指期貨，以下說法正確得就是（）

A、集合競價期間接受市價指令

B、沒有市價指令

C、市價指令申報時無需指定價格

【）、市價指令相互之間可以撮合成交

解析：金融期貨得交易指令分為市價指令、限價指令及交易所規(guī)定得其她指令，集合競價指

令申報時間不接受市價指令與附加即時全部成交或撤銷、即時成交剩余撤銷指令屬性得限價

指令申報。市價指令就是指不限定價格、按照當(dāng)時市場上可執(zhí)行得報價成交得指令，市價指

令只能與限價指令撮合成交。選擇C

14、股指期貨合約到期交割時,根據(jù)到期合約得（）計算持倉雙方得盈虧金額

A、當(dāng)日2小時按成交量得加權(quán)平均價

B、當(dāng)日結(jié)算價

C、當(dāng)日收盤價

D、交割結(jié)算價

解析：股指期貨合約到期交割時，根據(jù)到期合約得交割結(jié)算價計算持倉雙方得盈虧金額，選

擇D

15、股指期貨合約到期時，只能進行（）

A、現(xiàn)金交割B、實物交割

C、現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓頓、強行移倉

解析:股指期貨合約交易細(xì)則規(guī)定股指期貨交割方式為現(xiàn)金交割，選擇A

16、以下關(guān)于股指期貨合約，說法錯誤得就是（）

A、交割日得下一交易日，新得月份合約開始交易

B、交割日與最后交易日相同

C、交割日為最后交易日得下一交易日

D、交割日為合約到期月份得第三個周五，遇國家法定節(jié)假日順延

解析：股指期貨最后交易日為合約到期月份得第三個周五，遇國家法定節(jié)假日順延，交割日

與最后交易日相同，選擇C

17、如果股指期貨價格高于股票組合價格，并且兩者差額大于套利成本，可（）

A、買入股指期貨合約，同時買入股票組合

B、買入股指期貨合約，同時賣出股票組合

C、賣出股指期貨合約，同時買入股票組合

D、賣出股指期貨合約，同時賣出股票組合

解析：當(dāng)股指期貨與股票組合之間得價格差存在套利機會時，誰價格高賣出誰，同時買入價

格低者，選擇C

18、某投資者欲在3個月后買入價值1000萬元得股票組合,擔(dān)心3個月后股市上漲增加投

資成本，可采用得策略就是（）

A、賣出套保B、買入套保

C、跨期套利D、期限套利

解析:投資者擔(dān)心后期價格上漲增加成本，應(yīng)買入期貨，當(dāng)后期價格上漲時以期貨市場得盈

利彌補現(xiàn)貨漲價帶來得多支付得成本，屬于買入套期保值策略，選擇B

19、買進股票組合得同時賣出相同數(shù)量得股指期貨合約就是（）

A、期現(xiàn)套利B、合約間得跨期套利

C、單向投機交易D、買入套期保值

解析：期現(xiàn)套利就是指某種期貨合約，當(dāng)期貨市場與現(xiàn)貨市場在價格上出現(xiàn)差距，從而利用

兩個市場得價格差距，低買高賣而獲利。選擇A

20、以下屬于影響股指期貨價格得宏觀經(jīng)濟因素就是（）

A、持倉量B、K線圖

C、居民物價消費指數(shù)（CPI）D、成交量

解析：宏觀經(jīng)濟指標(biāo)包括PPI、CPI、GDP等，持倉量、K線圖、成交量為技術(shù)分析指標(biāo)，選

擇C

國債期貨

1、通常情況下，貨幣供應(yīng)量減小，國債期貨價格將（）

A、上漲B、下跌

C、無規(guī)律變化D、不變

解析：當(dāng)貨幣供應(yīng)量減小，貨幣緊缺，利率預(yù)期上漲，國債價格下跌，因此選擇B

2、通常情況下，利率下降，國債期貨價格將（）

A、上升B、無規(guī)律變化

C、下降D、不變

解析：利率下降，國債價格上漲，國債期貨價格將上漲，選擇A

3、投資者持有國債期貨多頭倉位，以下對其有利得情形就是（）

A、市場利率上升B、央行公開市場回籠貨幣

C、市場利率下降D、通貨膨脹率上升

解析：市場利率下降，國債價格上漲，因此投資者持有國債期貨多頭倉位當(dāng)利率下降時，國債

期貨價格將上漲，對其有利，選擇C

4、國債期貨屬于（）

A、商品期貨B、股票期貨

C、利率期貨D、匯率期貨

解析：國債期貨就是合約標(biāo)得面額為10。萬元人民幣，票面利率為3%得名義中短、中期、中

長期國債，屬于利率期貨,選擇C

5、中金所5年期國債期貨合約得面值為（）萬元人民幣

A、200B、120C.150D、100

解析：五年期國債得合約標(biāo)得面額為100萬元人民幣，票面利率為3%得名義中期國債，采用

百元凈價得報價方式，最小變動價位為0、005元，選擇D

6、中金所10年期國債期貨合約上市首日（）

A、漲跌停板幅度等于上市后得其她交易日

B、漲跌停板幅度高于上市后得其她交易日

C、漲跌停板幅度低于上市后得其她交易日

D、不設(shè)漲跌停板幅度

解析：中金所10年期國債期貨合約上市首日漲跌停板幅度為4%,平常交易日漲跌停板幅度

為2%,因此選擇B

7、以下說法錯誤得就是（）

A、國債期貨合約得交割單位為面值100萬元人民幣得國債

B、國債期貨每交割單位得國債僅限于同一國債托管機構(gòu)托管得同一國債

C、國債期貨合約得最大交割量為10手

D、國債期貨合約得最小交割量為1手

解析：沒有具體規(guī)定國債期貨合約得最大交割量，選擇c

8、以下關(guān)于中金所5年期、10年期國債期貨競價時間得描述，正確得就是（）

A、最后交易日連續(xù)競價時間為9：15-11：30；13:00-15：15

B、最后交易日連續(xù)競價時間為9:15—11：30

C、連續(xù)競價時間為交易日9:15-15:15

【）、連續(xù)競價時間為交易日9：30-15:30

解析：國債期貨連續(xù)交易時間：9:15—11:30,13:00-15：15,最后交易日交易時間為

9：15-11:30,選擇B

9、關(guān)于中金所5年期國債期貨合約轉(zhuǎn)換因子得表述，正確得就是（）

A、將面值1元得可交割債券在其剩余期限內(nèi)得現(xiàn)金流，用6%得標(biāo)準(zhǔn)券年息票率所折成得現(xiàn)

值；

B、將面值1元得可交割債券在其剩余期限內(nèi)得現(xiàn)金流，用3%得標(biāo)準(zhǔn)券年息票率所折成得現(xiàn)

值；

C、將面值100元得可交割債券在其剩余期限內(nèi)得現(xiàn)金流,用6%得標(biāo)準(zhǔn)券年息票率所折成

得現(xiàn)值；

D、將面值100元得可交割債券在其剩余期限內(nèi)得現(xiàn)金流，用3%得標(biāo)準(zhǔn)券年息票率所折成得

現(xiàn)值；

解析：根據(jù)中金所公布得5年期國債期貨合約轉(zhuǎn)換因子計算公式可以理解為：將面值100元

得可交割債券在其剩余期限內(nèi)得現(xiàn)金流，用3%得標(biāo)準(zhǔn)券年息票率所折成得現(xiàn)值，選擇D.

10、以下不屬于國債期貨合約主要條款得就是（）

A、合約標(biāo)得B、保證金存管銀行

C、報價單位D、交易時間

解析：國債期貨合約主要條款包括：合約標(biāo)得、交易時間、最后交易日交易時間、最小變動

價位、報價方式（單位）、合約月份、可交割國債、每日價格最大波動限制、最后交易日等。

不包括保證金存管銀行.選擇B

11、中金所5年期國債期貨合約得交易標(biāo)得采用（）得名義標(biāo)準(zhǔn)券

A、票面利率3%,面值100萬元；

B、票面利率3%,面值10萬元；

C、票面利率6%,面值100萬元；

D、票面利率6%,面值10萬元；

解析：5年期國債期貨合約得標(biāo)得：面值為10。萬元人民幣、票面利率為3%得名義中期國

債，選擇A

12、中金所5年期國債期貨合約標(biāo)得為（）

A、10年期國債期貨合約B、名義中期國債

C、名義長期國債D、5年期國債

解析：中金所5年期國債期貨合約標(biāo)得為面值為100萬元人民幣、票面利率為3%得名義中

期國債，選擇B

13、國債期貨得標(biāo)得采用名義標(biāo)準(zhǔn)券，可以擴大可交易國債得范圍，（）

A、不影響交割時得逼倉風(fēng)險

B、減小交割時得逼倉風(fēng)險

C、增大交割時得逼倉風(fēng)險

D、消除交割時得逼倉風(fēng)險

解析：國債期貨采取實物交割得交割方式，以“名義國債”作為交割標(biāo)得，以此來擴大交割國

債得范圍，從而減小交割時得逼倉風(fēng)險。選擇B

14、中金所10年期國債期貨合約標(biāo)得為（）

A、名義中期國債B、10年期國債期貨合約

C、名義長期國債D、5年期國債期貨合約

解析：10年期國債期貨合約標(biāo)得為面值為100萬元人民幣、票面利率為3%得名義長期國債，

選擇C

15、中金所國債期貨結(jié)算，按照當(dāng)日（）對結(jié)算會員所有合約得盈虧、交易保證金及手

續(xù)費、稅金等費用進行清算

A、算術(shù)平均價B、收盤價

C、結(jié)算價D、開盤價

解析:期貨實行每日無負(fù)債結(jié)算制度，結(jié)算時按照結(jié)算價對結(jié)算會員所有合約得盈虧、交易

保證金及手續(xù)費、稅金等費用進行清算，選擇C

16.（）屬于中金所規(guī)定得國債期貨交易指令。

A、平均價成交指令B、市價指令

C、最低價成交指令D、最高價成交指令

解析：金融期貨得交易指令分為市價指令、限價指令及交易所規(guī)定得其她指令，選擇B

17、以下關(guān)于中金所5年期、10年期國債期貨國債托管賬戶描述錯誤得就是（）

A、同一客戶在不同會員處開戶得，應(yīng)當(dāng)分別申報國債托管賬戶；

B、客戶國債托管賬戶信息發(fā)生變更得，客戶應(yīng)當(dāng)及時通過會員向交易所申報；

C、同一客戶在不同會員處開戶得,只需在任一會員處申報國債托管賬戶；

D、參與交割得客戶應(yīng)當(dāng)事先通過會員向交易所申報國債托管賬戶；

解析：同一客戶在不同會員處開戶得，應(yīng)當(dāng)分別申報國債托管賬戶，選擇C

18、以下選項關(guān)于中金所5年期、10年期國債期貨國債托管賬戶描述錯誤得就是（）

A、客戶國債托管賬戶信息發(fā)生變更得，客戶應(yīng)當(dāng)及時通過會員向交易所申請

B、同一客戶在不同會員處開戶得，應(yīng)當(dāng)分別申報國債托管賬戶

C、參與交割得客戶應(yīng)當(dāng)事先通過會員向交易所申報國債托管賬戶

D、參與交割得客戶應(yīng)當(dāng)事先自行向交易所申報國債托管賬戶

解析：參與交割得客戶應(yīng)當(dāng)事先通過會員向交易所申報國債托管賬戶，同一客戶在不同會員

處開戶得，應(yīng)當(dāng)分別申報國債托管賬戶；客戶國債托管賬戶信息發(fā)生變更得，客戶應(yīng)當(dāng)及時

通過會員向交易所申請；選擇D。

19、中金所5年期、10年期國債期貨在（）

A、合約進入交割月份后至最后交易日前，買方可以主動提出交割申報；

B、合約進入交割月份后，只有在最后交易日得前三個交易日內(nèi)，賣方可以主動提出交割申

報；

C、合約掛牌期間，賣方都可以主動提出交割申報；

D、合約進入交割月份后至最后交易日前，賣方可以主動提出交割申報。

解析：國債期貨合約進入交割月份后至最后交易日之前，由賣方主動提出交割申報，并由交易

所組織匹配雙方在規(guī)定得時間內(nèi)完成交割.選擇D

20、以下關(guān)于中金所國債期貨交割單位說法錯誤得就是（）

A、中國結(jié)算上海分公司與深圳分公司托管得國債分別計算

B、合約得交割單位為面值100萬元人民幣得國債

C、每交割單位得國債僅限于同一國債托管機構(gòu)托管得同一國債

D、每交割單位得國債可以來自不同國債托管機構(gòu)得不同國債

解析：中國結(jié)算上海分公司與深圳分公司托管得國債分別計算，合約得交割單位為面值100

萬元人民幣得國債，每交割單位得國債僅限于同一國債托管機構(gòu)托管得同一國債，選擇D

21、中金所國債期貨交割流程中，以一般模式進行交割得，買方繳款日為（）

A、第三交割日B、第四交割日

C、第二交割日D、第一交割日

解析：交割在配對后得連續(xù)三個交易日內(nèi)完成，依次為第一、第二、第三交割日，以一般模

式進行交割得，第一交割日為賣方交券日，第二交割日為買方繳款日，第三交割日為收券日。

選擇C

22、中金所5年期國債期貨合約得最后交割日為（）

A、最后交易日后第五個交易日

B、最后交易日后第七個交易日

C、最后交易日后第三個交易日

D、最后交易日后第一個交易日

解析：國債期貨合約得最后交割日為最后交易日后第三個交易日，選擇C

23、適宜進行國債期貨空頭套期保值（）

A、計劃三個月后買入國債B、持有國債期貨

C、持有國債現(xiàn)貨D、擔(dān)心國債價格上漲

解析:持有國債現(xiàn)貨，擔(dān)心價格下跌，需要賣出期貨進行套期保值，選擇C

24、買進國債現(xiàn)貨同時賣出國債期貨屬于（）交易

A、多頭投機B、期現(xiàn)套利

C、套期保值D、跨期套利

解析：期現(xiàn)套利就是指某種期貨合約，當(dāng)期貨市場與現(xiàn)貨市場在價格上出現(xiàn)差距，從而利用

兩個市場得價格差距，低買高賣而獲利。選擇B

25、某投資者欲買入開倉5年國債期貨某合約1手，但實際操作卻賣出開倉1手，該風(fēng)險屬

于（）

A、流動性風(fēng)險B、操作風(fēng)險

C、信用風(fēng)險D、市場風(fēng)險

解析：該風(fēng)險屬于操作錯誤，就是操作風(fēng)險。選擇B

26、國債期貨套期保值得目得主要就是為了規(guī)避（）

A、信用風(fēng)險B、利率風(fēng)險

C、操作風(fēng)險D、流動性風(fēng)險

解析：期貨套期保值就是指企業(yè)通過持有與其現(xiàn)貨市場頭寸相反得期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s

作為其現(xiàn)貨市場未來要進行得交易得替代物，以此對沖價格風(fēng)險得方式，因國債期貨屬于利

率期貨，故此主要就是為了規(guī)避利率風(fēng)險.選擇B

27、交易者進行國債期貨套利時也存在一定得風(fēng)險，造成其風(fēng)險得原因最有可能就是（）

A、現(xiàn)金交割風(fēng)險B、法律風(fēng)險

C、信用風(fēng)險D、保證金不足風(fēng)險

解析:進行套利交易時，如果行情波動較大，可能會存在保證金不足得情況，因此D選項就是

最有可能得。選擇D

適當(dāng)性制度及其她

1、開通金融期貨交易權(quán)限前，期貨公司應(yīng)當(dāng)向投資者充分揭示金融期貨得（）

A、利率風(fēng)險B、通脹風(fēng)險

C、匯兌風(fēng)險D、交易風(fēng)險

解析：開通金融期貨交易權(quán)限前，期貨公司應(yīng)當(dāng)向投資者充分揭示金融期貨得交易風(fēng)險，選

擇D

2、（）屬于普通投資者享有得特別保護

A、信息告知、風(fēng)險警示、適當(dāng)性匹配

B、風(fēng)險警示、適當(dāng)性匹配、風(fēng)險共擔(dān)

C、信息告知、風(fēng)險共擔(dān)、適當(dāng)性匹配

D、信息告知、風(fēng)險警示、風(fēng)險共擔(dān)

解析：投資者參與期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵循買賣自負(fù)原則，排除風(fēng)險共擔(dān)，選擇A

3、自然人投資者申請開立金融期貨交易編碼，應(yīng)當(dāng)連續(xù)5個交易日每日日終保證金賬戶可

用資金余額不低于人民幣（）萬元

A.100B、10C、30D、50

解析：根據(jù)開立金融期貨交易編碼投資者適當(dāng)性要求，自然人投資者在資金方面應(yīng)滿足連續(xù)

5個交易日每日日終保證金賬戶可用資金余額不低于50萬元人民幣，選擇D

4、一般單位客戶申請開戶前連續(xù)5個交易日保證金賬戶可用資金余額不低于人民（）

萬元

A.30Bo100C.50D.10

解析：根據(jù)開立金融期貨交易編碼投資者適當(dāng)性要求，一般法人投資者在資金方面應(yīng)滿足連

續(xù)5個交易日每日日終保證金賬戶可用資金余額不低于50萬元人民幣，選擇C

5、投資者申請開通金融期貨交易權(quán)限,其保證金賬戶可用資金余額以（）收取得保證金

標(biāo)準(zhǔn)作為計算標(biāo)準(zhǔn)。

A、存管銀行B、做市商

C、特殊單位客戶D、期貨公司

解析：投資者申請開通金融期貨交易權(quán)限，其保證金賬戶可用資金余額以期貨公司收取得保

證金標(biāo)準(zhǔn)作為計算標(biāo)準(zhǔn)，選擇D

6、開通金融期貨交易權(quán)限，（）應(yīng)通過金融期貨知識測試

A、期貨公司B、商業(yè)銀行

C、證券公司D、自然人

解析：開通金融期貨交易權(quán)限，自然人客戶應(yīng)當(dāng)本人通過金融期貨知識測試，一般法人客戶應(yīng)

當(dāng)指定下單人通過金融期貨知識測試，選擇D

7、投資者參與金融期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵循（）原則，不得以不符合適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)為由，拒絕

承擔(dān)交易結(jié)果與履約責(zé)任

A、買賣自負(fù)B、買進瞧漲

C、賣出瞧跌D、風(fēng)險共擔(dān)

解析:投資者參與期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵循買賣自負(fù)原則，選擇A

8、開通金融期貨交易，要求投資者提供（）

A、股票交易經(jīng)歷B、仿真交易經(jīng)歷

C、銀行存款證明D、房產(chǎn)證明

解析:開通金融期貨交易，要求投資者提供股指期貨仿真交易經(jīng)歷或者實盤期貨交易經(jīng)歷，

選擇B

9、（）不具備直接與中國金融期貨交易所進行結(jié)算得資格

A、特別結(jié)算會員B、全面結(jié)算會員

C、交易會員D、交易結(jié)算會員

解析：特別結(jié)算會員、全面結(jié)算會員、交易結(jié)算會員具備直接與中國金融期貨交易所進行結(jié)

算得資格，選擇C

10、與一般投機交易相比，套利交易具有（）得特點

A、手續(xù)費比例較高B、高風(fēng)險高利潤

C、風(fēng)險較小D、保證金比例較高

解析：ABD表述均有誤，選擇C

11、以下不屬于交易所規(guī)定得異常交易行為得就是（）

A?進行跨期套利交易

B、日內(nèi)頻繁進行回轉(zhuǎn)交易

Co大量或者多次進行高買低賣交易

D、以自己為交易對象，大量或者多次進行自買自賣

解析：異常交易行為有頻繁報撤單、大額交易、自成交等，因此選擇A

12、空頭持倉就是指（）后持有得未平倉頭寸

A、買入平倉B、賣出平倉

C、買入開倉D、賣出開倉

解析：空頭持倉就是指，賣出開倉后持有得未平倉頭寸，選擇D

13、期貨公司收取投資者得保證金，一般會在交易所要求得保證金基礎(chǔ)上（）

A、上浮一定比率B、加收費用

C、下浮一定比率I）、保持一致

解析：期貨公司收取投資者得保證金不得低于交易所要求得最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)，選擇A

判斷題

股指期貨

1、滬深300股指期貨合約得最后交易日為合約到期月份得第三個周五，最后交易日即為交

割日，遇國家法定假日順延

解析：根據(jù)中金所交易規(guī)則得規(guī)定：股指期貨合約得最后交易日為合約到期月份得第三個周

五，最后交易日即為交割日，遇國家法定假日順延，故本題正確

2、股指期貨合約以該合約當(dāng)天算術(shù)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價

解析：股指期貨合約以該合約當(dāng)天最后一小時得加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價，故本題錯誤

3、股指期貨合約最后交易日如遇國家法定假日，則以下一交易日為最后交易日

解析：股指期貨合約最后交易日為合約到期月份得第三個周五，遇國家法定節(jié)假日順延，故

本題正確

4.IC1611合約表示得就是2016年11月到期得滬深300股指期貨合約

解析：IC為中證50。，滬深300股指期貨為IF,故本題錯誤

5、股指期貨合約到期時，交易所按照交割結(jié)算價將投資者持有得未平倉合約進行現(xiàn)金交割

解析：股指期貨合約到期交割實行現(xiàn)金交割，故本題正確

6、股指期貨交易實行持倉限額制度,進行投機交易得客戶某一合約單邊持倉限額就是有最大

限制得

解析:期貨交易實行持倉限額制度，故本題正確

7、滬深300指數(shù)成分股由滬深兩市A股中規(guī)模大、流動性好得30。只股票組成

解析：滬深30。指數(shù)以2004年12月31日為基日，以該日300只成份股得調(diào)整市值為基期

選擇在最近一年（新股為上市以來）得日均成交金額由高到低排名，剔除排名后50%得股票，

然后對剩余股票按照日均總市值由高到低進行排名，選取排名在前300名得股票作為樣本

股），基期指數(shù)定為1000點，自2005年4月8日起正式發(fā)布，故本題正確

8、上證50股指期貨合約得合約乘數(shù)為每點人民幣100元

解析：上證50股指期貨合約得合約乘數(shù)為每點人民幣300元，故本題錯誤

9、買入上證50股指期貨賣出中證500股指期貨屬于跨品種套利

解析：同合約雙向開倉為對鎖交易，不同品種合約雙向開倉為跨品種套利，故本題正確

10、某日，央行宣布提高商業(yè)銀行一年期存貸款利率0、25個百分點,這對股指期貨市場就

是利多消息

解析：央行宣布提高利率，將會回籠市場貨幣，對期貨市場就是利空消息，故本題錯誤

國債期貨

1、中金所5年期國債期貨合約當(dāng)日結(jié)算價為最后一小時成交價格按照成交量得加權(quán)平均

值

解析：國債期貨當(dāng)日結(jié)算價為合約最后一小時成交價格按照成交量得加權(quán)平均價。計算結(jié)果

保留至小數(shù)點后三位，故本題正確

2、中金所5年期國債期貨合約得最后交割日為最后交易日后得第三個交易日

解析：國債期貨合約最后交易日為到期月份得第二個星期五，最后交割日為最后交易日得第

三個交易日，故本題正確

3、中金所5年期、10年期國債期貨得交割過程中，賣方具有選擇對自己最有利得國債來交

割得權(quán)利

解析：國債期貨合約進入交割月份后至最后交易日之前，由賣方主動提出交割申報，并由交

易所組織匹配雙方在規(guī)定得時間內(nèi)完成交割，在此期間，賣方可選擇具有選擇對自己最有利

得國債來交割，故本題正確

4、中金所5年期、10年期國債期貨采用實物交割

解析：根據(jù)中金所《國債期貨合約交割細(xì)則》規(guī)定，國債期貨合約采用實物交割方式，故本

題正確

5、中金所國債期貨交割結(jié)算價為該合約最后交易日全部成交價格按照成交量得加權(quán)平均價

解析：國債期貨合約最后交易日之前得交割結(jié)算價為賣方交割申報當(dāng)日得結(jié)算價，最后交易

日得交割結(jié)算價為集中交易中該合約最后交易日全部成交價格按照成交量得加權(quán)平均價，計

算結(jié)果保留至小數(shù)點后三位，故本題正確

6、中金所5年期、10年期國債期貨最后交易