遞歸平滑策略（TS版）

遞歸平滑策略（TS版）主要介紹了TRIX（2線）指標(biāo)及其在交易策略中的應(yīng)用。詳細(xì)闡述了TRIX指標(biāo)的計(jì)算方法，包括三個(gè)指數(shù)移動(dòng)平均值（EMA）的遞歸計(jì)算，以及TRIX線和信號線的生成。通過具體的策略代碼，展示了如何利用TRIX指標(biāo)進(jìn)行交易決策，1.TRIX指標(biāo)計(jì)算方法-**EMA計(jì)算**：TRIX指標(biāo)的計(jì)算基于三個(gè)指數(shù)移動(dòng)平均值（EMA），分別是EMA1、EMA2和EMA3。每個(gè)EMA都是對前一個(gè)EMA進(jìn)行進(jìn)一步平滑處理的結(jié)果。-**TRIX線**：TRIX線是通過計(jì)算EMA3與其前一天EMA3的差值，再除以前一天的EMA3，然后乘以10得到的。-**信號線**：信號線是對TRIX線進(jìn)行平滑處理的結(jié)果，通常使用較小的移動(dòng)平均長度（如3）。2.策略信號一-**入場信號**：-**金叉**：當(dāng)TRIX線上穿信號線時(shí)，產(chǎn)生買入信號。-**TRIX反彈**：當(dāng)TRIX線從下向上穿過其前一天的值時(shí)，產(chǎn)生買入信號。-**出場信號**：-**TRIX下跌**：當(dāng)TRIX線下穿其前一天的值時(shí)，產(chǎn)生賣出信號。-**死叉**：當(dāng)TRIX線下穿信號線時(shí)，產(chǎn)生賣出信號。3.策略信號二-**成交量和價(jià)格變化**：策略使用成交量百分比變化和價(jià)格百分比變化來確定當(dāng)前條形的類型。-**交易類型**：根據(jù)成交量和價(jià)格變化的組合，確定交易類型，并執(zhí)行相應(yīng)的買入或賣出操作。-**具體操作**：在特定交易類型下，當(dāng)前條形以收盤價(jià)買入，下一個(gè)條形以市價(jià)賣出。4.策略信號三（實(shí)時(shí)版）-**時(shí)間控制**：策略在特定的入場和退出時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行交易決策。-**實(shí)時(shí)更新**：策略在實(shí)時(shí)環(huán)境中運(yùn)行，根據(jù)當(dāng)前的交易類型和時(shí)間來決定是否買入或賣出。-**具體操作**：在特定交易類型和時(shí)間點(diǎn)下，當(dāng)前條形以收盤價(jià)買入，下一個(gè)條形以市價(jià)賣出。5.策略特點(diǎn)總結(jié)-**TRIX指標(biāo)的應(yīng)用**：TRIX指標(biāo)通過三個(gè)EMA的遞歸計(jì)算，能夠有效捕捉價(jià)格趨勢的變化，提供較為穩(wěn)健的交易信號。-**多種入場和出場方式**：策略提供了多種入場和出場信號，包括金叉、TRIX反彈、TRIX下跌和死叉等，增加了策略的靈活性和適應(yīng)性。-**成交量和價(jià)格的結(jié)合**：策略信號二和實(shí)時(shí)版策略通過結(jié)合成交量和價(jià)格變化，進(jìn)一步提高了交易決策的準(zhǔn)確性。-**實(shí)時(shí)與回測的結(jié)合**：策略信號三為實(shí)時(shí)版策略，能夠在實(shí)際交易中即時(shí)應(yīng)用，而策略信號二則用于回測目的，驗(yàn)證策略的有效性。本策略詳細(xì)介紹了TRIX（2線）指標(biāo)及其在交易策略中的應(yīng)用。通過具體的策略代碼，展示了如何利用TRIX指標(biāo)進(jìn)行交易決策，包括金叉、TRIX反彈、TRIX下跌和死叉等多種信號。此外，還介紹了基于成交量和價(jià)格變化的策略，以及實(shí)時(shí)版策略的具體實(shí)現(xiàn)?？傮w而言，TRIX指標(biāo)及其相關(guān)策略在捕捉價(jià)格趨勢和提供交易信號方面表現(xiàn)出色，具有較高的實(shí)用價(jià)值。6.交易邏輯詳解-**金叉與TRIX反彈**：策略信號一提供了兩種入場方式，金叉和TRIX反彈，分別在TRIX線上穿信號線和TRIX線從下向上穿過前一天值時(shí)觸發(fā)買入。-**TRIX下跌與死叉**：同樣，策略信號一也提供了兩種出場方式，TRIX下跌和死叉，分別在TRIX線下穿前一天值和TRIX線下穿信號線時(shí)觸發(fā)賣出。-**成交量與價(jià)格的綜合考量**：策略信號二和實(shí)時(shí)版策略引入了成交量百分比變化和價(jià)格百分比變化，通過這些變化來確定當(dāng)前條形的類型，并據(jù)此執(zhí)行買入或賣出操作。-**時(shí)間與交易類型的約束**：實(shí)時(shí)版策略在特定的入場和退出時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行交易決策，進(jìn)一步限制了交易的時(shí)機(jī)，提高了策略的時(shí)效性。7.策略的靈活性與適應(yīng)性-**多種信號的組合**：通過結(jié)合不同的入場和出場信號，策略能夠適應(yīng)不同的市場環(huán)境，提高交易的成功率。-**實(shí)時(shí)與回測的驗(yàn)證**：實(shí)時(shí)版策略用于實(shí)際交易，而回測策略用于驗(yàn)證歷史數(shù)據(jù)中的表現(xiàn)，兩者結(jié)合能夠全面評估策略的有效性。-**交易類型的多樣性**：策略信號二和實(shí)時(shí)版策略根據(jù)成交量和價(jià)格變化的組合，定義了多種交易類型，增加了策略的靈活性。8.策略的風(fēng)險(xiǎn)控制-**信號的穩(wěn)健性**：通過多個(gè)EMA的平滑處理，TRIX指標(biāo)能夠減少市場噪聲的影響，提供更為穩(wěn)健的交易信號。-**成交量的考量**：引入成交量變化作為交易決策的一部分，能夠在價(jià)格變動(dòng)中增加對交易量的考量，提高交易的安全性。-**時(shí)間的約束**：實(shí)時(shí)版策略通過設(shè)定特定的入場和退出時(shí)間，能夠在一定程度上控制交易風(fēng)險(xiǎn)，避免在市場波動(dòng)較大時(shí)進(jìn)行交易。本策略通過對TRIX（2線）指標(biāo)及其相關(guān)策略的詳細(xì)解析，展示了其在交易決策中的應(yīng)用價(jià)值。通過多種信號的組合、成交量和價(jià)格的結(jié)合、實(shí)時(shí)與回測的驗(yàn)證，以及時(shí)間與交易類型的約束，策略能夠在不同的市場環(huán)境中提供穩(wěn)健的交易信號，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)?？傮w而言，TRIX指標(biāo)及其相關(guān)策略為投資者提供了一套完整的交易體系，具有較高的實(shí)用性和參考價(jià)值。TRIX(2線)指標(biāo)代碼解釋:inputs:TRIXLength(5),{TRIX長度輸入}SigLineXMALen(3);{信號線XMAL長度輸入}variables:EMA1(0),{存儲第一個(gè)指數(shù)移動(dòng)平均值的變量}EMA2(0),{存儲第二個(gè)指數(shù)移動(dòng)平均值的變量}EMA3(0),{存儲第三個(gè)指數(shù)移動(dòng)平均值的變量}TRIXLine(0),{存儲TRIX線的變量}SignalLine(0);{存儲信號線的變量}EMA1=XAverage(Close,TRIXLength);{計(jì)算第一個(gè)指數(shù)移動(dòng)平均值}EMA2=XAverage(EMA1,TRIXLength);{計(jì)算第二個(gè)指數(shù)移動(dòng)平均值}EMA3=XAverage(EMA2,TRIXLength);{計(jì)算第三個(gè)指數(shù)移動(dòng)平均值}ifEMA3[1]<>0then{確保不會除以零}beginTRIXLine=10*(EMA3-EMA3[1])/EMA3[1];{計(jì)算TRIX線}end;SignalLine=XAverage(TRIXLine,SigLineXMALen);{計(jì)算信號線}Plot1(TRIXLine,"TRIXLine");{繪制TRIX線}Plot2(SignalLine,"SignalLine");{繪制信號線}以上代碼定義了一個(gè)名為TRIX(2線)的指標(biāo)，它使用了三個(gè)指數(shù)移動(dòng)平均值（EMA）來計(jì)算TRIX線和信號線，并繪制了這兩個(gè)線在圖表上。TRIX線用于指示趨勢的強(qiáng)度和方向，而信號線用于作為交易的觸發(fā)點(diǎn)。策略信號一代碼注解:{2-LineTRIX策略}inputs:TRIXLength(5),{TRIX長度輸入}SigLineXMALen(3),{信號線XMAL長度輸入}EntrySignal(1),{1=金叉,2=TRIX反彈}ExitSignal(1);{1=TRIX下跌,2=死叉}variables:EMA1(0),{存儲第一個(gè)指數(shù)移動(dòng)平均值的變量}EMA2(0),{存儲第二個(gè)指數(shù)移動(dòng)平均值的變量}EMA3(0),{存儲第三個(gè)指數(shù)移動(dòng)平均值的變量}TRIXLine(0),{存儲TRIX線的變量}SignalLine(0);{存儲信號線的變量}EMA1=XAverage(Close,TRIXLength);{計(jì)算第一個(gè)指數(shù)移動(dòng)平均值}EMA2=XAverage(EMA1,TRIXLength);{計(jì)算第二個(gè)指數(shù)移動(dòng)平均值}EMA3=XAverage(EMA2,TRIXLength);{計(jì)算第三個(gè)指數(shù)移動(dòng)平均值}ifEMA3[1]<>0then{確保不會除以零}beginTRIXLine=10*(EMA3-EMA3[1])/EMA3[1];{計(jì)算TRIX線，乘以10以匹配作者圖表的縮放比例}end;SignalLine=XAverage(TRIXLine,SigLineXMALen);{計(jì)算信號線}ifEntrySignal=1andTRIXLinecrossesaboveSignalLinethenbuy("GC")thisbaronClose{在金叉時(shí)入場。}elseifEntrySignal=2andTRIXLine>TRIXLine[1]thenbuy("TB")thisbaronClose;{在TRIX反彈時(shí)入場。}ifExitSignal=1andTRIXLine<TRIXLine[1]thensell("TF")thisbaronClose{在TRIX下跌時(shí)退出。}elseifExitSignal=2andTRIXLinecrossesbelowSignalLinethensellthisbaronClose;{在死叉時(shí)退出。}以上代碼定義了一個(gè)名為'TRIX(2Line)'的策略，它使用三個(gè)指數(shù)移動(dòng)平均值（EMA）來計(jì)算TRIX線和信號線，并基于這些指標(biāo)的交叉來確定買入和賣出的時(shí)機(jī)。策略提供了兩種入場信號（金叉和TRIX反彈）以及兩種退出信號（TRIX下跌和死叉）。策略信號二代碼注解:{基于AnthonyTrongone的'HoldingPositionsOvernight'策略的'RisingDarkness'策略，用于回測目的}inputs:SampleWindow(375),{樣本窗口長度輸入}TradeType(1);{交易類型輸入}{TradeType1=顯著減少的成交量，顯著的價(jià)格上漲TradeType2=顯著減少的成交量，顯著的價(jià)格下跌TradeType3=顯著增加的成交量，顯著的價(jià)格上漲TradeType4=顯著增加的成交量，顯著的價(jià)格下跌}variables:Counter(0),{初始化計(jì)數(shù)器變量}MA8Vol(0),{初始化MA8Vol變量，用于存儲過去8個(gè)條形的平均成交量}VolPctChg(0),{初始化VolPctChg變量，用于存儲成交量百分比變化}PriPctChg(0),{初始化PriPctChg變量，用于存儲價(jià)格百分比變化}Rank(0),{初始化Rank變量，用于存儲排名}RankPct(0),{初始化RankPct變量，用于存儲排名百分比}DayType(0);{初始化DayType變量，用于存儲當(dāng)前條形的類型}MA8Vol=Average(Volume,8);{計(jì)算過去8個(gè)條形的平均成交量}ifMA8Vol[1]>0then{確保MA8Vol不為零}beginVolPctChg=(MA8Vol-MA8Vol[1])/MA8Vol[1];{計(jì)算成交量百分比變化}end;ifClose[1]>0then{確保Close不為零}beginPriPctChg=100*(Close-Close[1])/Close[1];{計(jì)算價(jià)格百分比變化}end;Rank=0;{初始化Rank為0}forCounter=1toSampleWindow{從1遍歷到SampleWindow}beginifVolPctChg>VolPctChg[Counter]then{如果當(dāng)前VolPctChg大于歷史值}Rank=Rank+1;{增加Rank值}end;RankPct=100*Rank/SampleWindow;{計(jì)算Rank的百分比}ifRankPct<=30andPriPctChg>1then{如果RankPct小于等于30且PriPctChg大于1}DayType=1;{設(shè)置DayType為1}elseifRankPct<=30andPriPctChg<-1then{如果RankPct小于等于30且PriPctChg小于-1}DayType=2;{設(shè)置DayType為2}elseifRankPct>=70andPriPctChg>1then{如果RankPct大于等于70且PriPctChg大于1}DayType=3;{設(shè)置DayType為3}elseifRankPct>=70andPriPctChg<-1then{如果RankPct大于等于70且PriPctChg小于-1}DayType=4;{設(shè)置DayType為4}elseDayType=0;{否則設(shè)置DayType為0}ifTradeType=DayTypethen{如果當(dāng)前交易類型等于DayType}beginBuythisbaratclose;{在當(dāng)前條形以收盤價(jià)買入}Sellnextbaratmarket;{在下一個(gè)條形以市價(jià)賣出}end;以上代碼定義了一個(gè)名為'RisingDarkness'的策略，用于回測目的。該策略使用成交量百分比變化和價(jià)格百分比變化來確定當(dāng)前條形的類型，并根據(jù)交易類型執(zhí)行買入或賣出的操作。策略信號三代碼注解:{實(shí)時(shí)版'RisingDarkness'策略-基于AnthonyTrongone的'HoldingPositionsOvernight'策略}inputs:SampleWindow(375),{樣本窗口長度輸入}TradeType(1),{交易類型輸入}MyExitTime(935),{退出時(shí)間輸入}MyEntryTime(1600);{入場時(shí)間輸入}{TradeType1=顯著減少的成交量，顯著的價(jià)格上漲TradeType2=顯著減少的成交量，顯著的價(jià)格下跌TradeType3=顯著增加的成交量，顯著的價(jià)格上漲TradeType4=顯著增加的成交量，顯著的價(jià)格下跌}variables:Counter(0),{初始化計(jì)數(shù)器變量}MA8Vol(0),{初始化MA8Vol變量，用于存儲過去8個(gè)條形的平均成交量}VolPctChg(0),{初始化VolPctChg變量，用于存儲成交量百分比變化}PriPctChg(0),{初始化PriPctChg變量，用于存儲價(jià)格百分比變化}Rank(0),{初始化Rank變量，用于存儲排名}RankPct(0),{初始化RankPct變量，用于存儲排名百分比}DayType(0),{初始化DayType變量，用于存儲當(dāng)前條形的類型}MyVolume(0),{初始化MyVolume變量，用于存儲當(dāng)前條形的成交量}OldMA8Vol(0),{初始化OldMA8Vol變量，用于存儲上一個(gè)MA8Vol值}array:MyDailyVol[8](0),{初始化MyDailyVol數(shù)組，用于存儲過去8個(gè)交易日的成交量}MyMA8VolArray[375](0);{初始化MyMA8VolArray數(shù)組，用于存儲過去375個(gè)條形的MA8Vol值}ifTime=SessionEndTime(0,1)then{如果時(shí)間等于交易日結(jié)束時(shí)間}beginForValue1=2to6{從2遍歷到6}beginMyDailyVol[8-Value1]=MyDailyVol[7-Value1];{復(fù)制MyDailyVol數(shù)組中的值}end;MyDailyVol[1]=MyVolume;{更新MyDailyVol數(shù)組中的最新成交量}MyVolume=0;{重置MyVolume為0}endelse{否則}MyVolume=MyVolume+Ticks;{累加Ticks值到MyVolume}ifTime=MyEntryTimethen{如果時(shí)間等于入場時(shí)間}beginOldMa8Vol=MA8Vol;{保存上一個(gè)MA8Vol值}Value2=0;{初始化Value2為0}ForValue1=1to7{從1遍歷到7}beginValue2=Value2+MyDailyVol[Value1];{計(jì)算過去7個(gè)交易日的總成交量}end;MA8Vol=(MyVolume+Value2)/8;{計(jì)算新的MA8Vol值}ifOldMA8Vol>0then{如果OldMA8Vol不為零}beginVolPctChg=(MA8Vol-OldMA8Vol)/OldMA8Vol;{計(jì)算成交量百分比變化}ForValue1=2toSampleWindow-2{從2遍歷到SampleWindow-2}beginMyMA8VolArray[SampleWindow-Value1]=MyMA8VolArray[SampleWindow-1-Value1];{復(fù)制MyMA8VolArray數(shù)組中的值}end;MyMA8VolArray[1]=VolPctChg;{更新MyMA8VolArray數(shù)組中的最新值}end;ifClose[1]>0then{如果Close不為零}PriPctChg=100*(CloseD(0)-CloseD(1))/CloseD(1);{計(jì)算價(jià)格百分比變化}Rank=0;{初始化Rank為0}forCounter=1toSampleWindow-1{從1遍歷到SampleWindow-1}beginifVolPctChg>MyMA8VolArray[Counter+1]then{如果當(dāng)前VolPctChg大于歷史值}Rank=Rank+1;{增加Rank值}end;RankPct=100*Rank/SampleWindow;{計(jì)算Rank的百分比}ifRankPct<=30andPriPctChg>1then{如果RankPct小于等于30且PriPctChg大于1}DayType=1;{設(shè)置DayType為1}elseifRankPct<=30andPriPctChg<-1then{如果RankPct小于等于30且PriPctChg小于-1}DayType=2;{設(shè)置DayType為2}elseifRankPct>=70andPriPctChg>1then{如果RankPct大于等于70且PriPctChg大于1}DayType=3;{設(shè)置DayType為3}elseifRankPct>=70andPriPctChg<-1then{如果RankPct大于等于70且PriPctChg小于-1}DayType=4;{設(shè)置DayType為4}elseDayType=0;{否則設(shè)置DayType為0}{打印(日期,"",日期[1],"",時(shí)間,"",Daytype,"",MA8Vol,"",OldMA8Vol,"",VolPctchg,"",Rank,"",Rankpct,"",MyVolume,"",MyDailyvol[1],"",MyDailyVol[2]);}end;ifTradeType=DayTypeandTime=MyEntryTimethen{如果當(dāng)前交易類型等于DayType且時(shí)間等于入場時(shí)間}Buythisbaratclose;{在當(dāng)前條形以收盤價(jià)買入}ifMarketPosition=1andTime=MyExitTimethen{如果市場持倉為1且時(shí)間等于退出時(shí)間}Sellnextbaratmarket;{在下一個(gè)條形以市價(jià)賣出}以上代碼定義了一個(gè)名為’RisingDarkness-RT’的實(shí)時(shí)版策略，該策略在實(shí)時(shí)環(huán)境中運(yùn)行，并根據(jù)當(dāng)前的交易類型和時(shí)間來決定是否買入或賣出。策略使用成交量百分比變化和價(jià)格百分比變化來確定當(dāng)前條形的類型，并根據(jù)交易類型執(zhí)行買入或賣出的操作。指標(biāo)代碼:inputs:TRIXLength(5),SigLineXMALen(3);variables:EMA1(0),EMA2(0),EMA3(0),TRIXLine(0),SignalLine(0);EMA1=XAverage(Close,TRIXLength);EMA2=XAverage(EMA1,TRIXLength);EMA3=XAverage(EMA2,TRIXLength);ifEMA3[1]<>0thenTRIXLine=10*(EMA3-EMA3[1])/EMA3[1];SignalLine=XAverage(TRIXLine,SigLineXMALen);Plot1(TRIXLine,"TRIXLine");Plot2(SignalLine,"SignalLine");策略信號一代碼:inputs:TRIXLength(5),SigLineXMALen(3),EntrySignal(1),ExitSignal(1);variables:EMA1(0),EMA2(0),EMA3(0),TRIXLine(0),SignalLine(0);EMA1=XAverage(Close,TRIXLength);EMA2=XAverage(EMA1,TRIXLength);EMA3=XAverage(EMA2,TRIXLength);ifEMA3[1]<>0thenTRIXLine=10*(EMA3-EMA3[1])/EMA3[1];SignalLine=XAverage(TRIXLine,SigLineXMALen);ifEntrySignal=1andTRIXLinecrossesaboveSignalLinethenbuy("GC")thisbaronCloseelseifEntrySignal=2andTRIXLine>TRIXLine[1]thenbuy("TB")thisbaronClose;ifExitSignal=1andTRIXLine<TRIXLine[1]thensell("TF")thisbaronCloseelseifExitSignal=2andTRIXLinecrossesbelowSignalLinethensellthisbaronClose;策略信號二代碼:inputs:SampleWindow(375),TradeType(1);variables:Counter(0),MA8Vol(0),VolPctChg(0),PriPctChg(0),Rank(0),RankPct(0),DayType(0);MA8Vol=Average(Volume,8);ifMA8Vol[1]>0thenVolPctChg=(MA8Vol-MA8Vol[1])/MA8Vol[1];ifClose[1]>0thenPriPctChg=100*(Close-Close[1])/Close[1];Rank=0;forCounter=1toSampleWindowbeginifVolPctChg>VolPctChg[Counter]thenRank=Rank+1;end;RankPct=100*Rank/SampleWindow;ifRankPct<=30andPriPctChg>1thenDayType=1elseifRankPct<=30andPriPctChg<-1thenDayType=2elseifRankPct>=70andPriPctChg>1thenDayType=3elseifRankPct>=70andPriPctChg<-1thenDayType=4elseDayType=0;ifTradeType=DayTypethenbeginBuythisbaratclose;Sellnextbaratmarket;end;策略信號三代碼:inputs:SampleWindow(375),TradeType(1),MyExitTime(935),MyEntryTime(1600);variables:Counter(0),MA8Vol(0),VolPctChg(0),PriPctChg(0),Rank(0),RankPct(0),DayType(0),MyVolume(0),OldMA8Vol(0);array:MyDailyVol[8](0),MyMA8VolArray[375](0);ifTime=SessionEndTime(0,1)thenbegi