2023年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》最后押密試卷(五)

2023年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》最終押密試卷(5)

總分：10()分及格：60分考試時(shí)間：120分

一、單項(xiàng)選擇題(本類題共90小題，每題0.5分，共45分。每小題的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一

個(gè)符合題意的正確答案。多選、錯(cuò)選、不選均不得分)

(1)巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是()o

A.置信水平采納99%的單尾置信區(qū)間

B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為6個(gè)月

D.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

(2)對(duì)沖技術(shù)首先是從()市場(chǎng)發(fā)展起來(lái)的。

A.互換

B.期權(quán)

C.期貨

D.遠(yuǎn)期

⑶時(shí)間價(jià)值的定義是()。

A,沒有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹狀況下的社會(huì)平均資金利潤(rùn)率

B.具有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹狀況下的企業(yè)資金利潤(rùn)率

C.沒有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹狀況下的企業(yè)資金利潤(rùn)率

D.具有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹狀況下的社會(huì)平均資金利潤(rùn)率

(4)最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)在于()及公司治理機(jī)制的失效。

A.內(nèi)部限制

B.風(fēng)險(xiǎn)文化

C.公司策略

D.風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

(5)把到期日按時(shí)間和價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式是()。

A.凸性

B.久期

C.敞口

D.缺口

(6)()假設(shè)資產(chǎn)組合將來(lái)收益變更與過去是一樣的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)

據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，干脆依據(jù)VaR的定義來(lái)進(jìn)行計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。

A.歷史模擬法

B.方差一協(xié)方差法

C.蒙特卡洛模擬法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

(7)下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和限制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是()。

A.削減在不熟識(shí)市場(chǎng)的交易

B.強(qiáng)化交易員限額交易制度

C.購(gòu)買未授權(quán)交易保險(xiǎn)

D.為操作風(fēng)險(xiǎn)安排資本金

(8)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是()o

A.風(fēng)險(xiǎn)限制--風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)--風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)限制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)限制

D.風(fēng)險(xiǎn)限制"風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量?風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

(9)推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要力氣是()。

A.消費(fèi)

B.投資

C.貿(mào)易

D.財(cái)政收支

(10)下列關(guān)于商.業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，錯(cuò)誤的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來(lái)完成

B.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變更而不斷修正

C.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，才會(huì)漸漸形成

良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

(II)銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是股木價(jià)值最大化，反映銀行是否達(dá)到這一目標(biāo)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)之一是

銀行的資本利潤(rùn)率，公式為(

A.凈利潤(rùn)/總資產(chǎn)

B.總資產(chǎn)/股東權(quán)益

C.凈利潤(rùn)/總收入

D.凈利潤(rùn)/股東權(quán)益

(12)利率互換是交易雙方在確定時(shí)期內(nèi)交換()o

A.本金

B.利率

C.負(fù)債

D.利息

（13）下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是（）o

A.資本金收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

B.資產(chǎn)收益率:稅后凈收入/資本金總額

C.凈業(yè)務(wù)收益率二（營(yíng)業(yè)收入總額一營(yíng)業(yè)支出總額）/資產(chǎn)息額

D.非利息收入率二（非利息收入一非利息支出）/（營(yíng)業(yè)收入一營(yíng)業(yè)支出）

（14）商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的（）,計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得

超過核心資本的（）<>

A.100%；100%

B.50%；100%

C.100%；50%

D.50%；50%

（15）下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集步驟，按時(shí)間依次排列正確的是（）。①損失事務(wù)發(fā)生

部門會(huì)同本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員以及財(cái)務(wù)部門核實(shí)損失數(shù)據(jù)的真實(shí)性、精確性②操作風(fēng)

險(xiǎn)管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)③操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范

性做出最終審查④損失事務(wù)發(fā)生部門確認(rèn)損失事務(wù)并收集損失數(shù)據(jù)信息⑤損失事務(wù)發(fā)生部

門向本部門、機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息

A.①?③④⑤

B.??⑤③②

C.??③①⑤

D.④②

（16）中國(guó)人民銀行依據(jù)國(guó)際外匯市場(chǎng)行情每日公布外匯匯率（）o

A.買入價(jià)

B.中間價(jià)

C.賣出價(jià)

D.以上都是

（17）符合內(nèi)部限制過程評(píng)價(jià)的具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)為（）。

A.被評(píng)價(jià)對(duì)象的過程和風(fēng)險(xiǎn)已被充分識(shí)別的，可得該項(xiàng)分值的30%

B.在滿意前項(xiàng)的基礎(chǔ)匕被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的過程和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的限制措施被規(guī)定并遵循要求的，可

得該項(xiàng)分值的20%

C.在滿意前兩項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的規(guī)定得到實(shí)施和保持，可再得該項(xiàng)分值的20%

D.在滿意前三項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)限制的結(jié)果方面，限制措施有效且相宜

的，可再得該項(xiàng)分值的20%

(18)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進(jìn)，是對(duì)合規(guī)監(jiān)管的否定

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是對(duì)合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展

C.合規(guī)監(jiān)管是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的繼承和發(fā)展

D.以上都不對(duì)

(19)某企業(yè)2023年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣，2023年初總資產(chǎn)為億10元人民幣，2023年

末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2023年的總資產(chǎn)攻益率為()。

A.3%

B.3.63%

C.4%

D.4.75%

(20)在綜合發(fā)覺風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，從全行范圍來(lái)看的、可用來(lái)監(jiān)控是否獲得目標(biāo)盈利的輸人參數(shù)

是()。

A.股權(quán)收益率/RORAC

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的總體最新狀況

C.風(fēng)險(xiǎn)限額/風(fēng)險(xiǎn)資本總體運(yùn)用狀況

D.風(fēng)險(xiǎn)集中度

(21)下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說法，正確的是(),>

A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過程

B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析

C.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并快速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失

的貢獻(xiàn)高

D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變更狀況

(22)隨機(jī)變量Y的概率分布表如下：

Y14

P60%40%

隨機(jī)變量y的方差為()。

A.2.76

B.2.16

C.4.06

D.4.68

(23)在CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期

權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看作該期權(quán)的()。

A.期權(quán)費(fèi)

區(qū)時(shí)間價(jià)值

C.內(nèi)在價(jià)值

D.執(zhí)行價(jià)格

(24)下列關(guān)于情景分析的說法，不正確的是()。

A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變更，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債

務(wù)市場(chǎng)，以避開在某一時(shí)刻面臨過高的資金需求

B.絕大多數(shù)嚴(yán)峻的流淌性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)

C.商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史閱歷和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消退不確

定性風(fēng)險(xiǎn)

D.與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比，在發(fā)生整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金

的實(shí)力下降得更厲害

(25)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的宗旨是()。

A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行

B.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信念

C.促進(jìn)會(huì)員單位實(shí)現(xiàn)共同利益

D.提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力

(26)下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是(),>

A.總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

B.累計(jì)總敞口頭寸等于全部外幣的多頭的總和

C.凈總敞口頭寸等于全部外幣多頭總額與空頭總額之差

D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值

(27)關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃，下列說法錯(cuò)誤的是()。

A.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.聲譽(yù)危機(jī)管理須要技能、閱歷以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)狀

況卜保全甚至提高聲譽(yù)供應(yīng)行動(dòng)指南

C.管理危機(jī)過程中的信息溝通不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容

D.商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前打算，建立有效的溝通預(yù)案，制定有

效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并隨時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊

(28)巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括：)。

A.置信水平采納95%的單尾置信區(qū)間

B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年

D.至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

(29)()不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的標(biāo)準(zhǔn)化方法分析的五項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)種類之一。

A.商品風(fēng)險(xiǎn)

B.股票風(fēng)險(xiǎn)

C.外匯風(fēng)險(xiǎn)

D.期貨風(fēng)險(xiǎn)

(30)依據(jù)銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)主要類別不

包括()。

A.風(fēng)險(xiǎn)水平

B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

(31)假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種狀況，每種狀況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示:

假率0?050.200.15Antr0.35

收住率50%15%-10%-25%?40%

蛔一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為(>,

A.18.25%

B.27.25%

C.11.25%

D.11.75%

(32)產(chǎn)品的購(gòu)買者要從購(gòu)買行為中獲得利益，也要自己擔(dān)當(dāng)決策風(fēng)險(xiǎn)，這是()的含義。

A.買者自負(fù)

B.資產(chǎn)隔離

C.客戶自負(fù)

D.公允消費(fèi)

(33)依據(jù)《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)

不計(jì)人損益而是計(jì)入全部者權(quán)益的資產(chǎn)是()。

A.持有待售類資產(chǎn)

B.持有到期的投資

C.貸款

D.應(yīng)收款

(34)《商業(yè)銀行資本足夠率管理方法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包

括()。

A.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)

B.交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)

C.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

D.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

(35)下列有關(guān)現(xiàn)金流量表的說法正確的是()o

A.現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)某一時(shí)點(diǎn)狀況的靜態(tài)報(bào)表

B.現(xiàn)金流量表反映的是會(huì)計(jì)利潤(rùn)

C.現(xiàn)金流量強(qiáng)調(diào)的是權(quán)利義務(wù)有沒有轉(zhuǎn)移

D.一筆業(yè)務(wù)只要產(chǎn)生了現(xiàn)金流淌，都須要在現(xiàn)金流量表中反映

(36)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程為()。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)限制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

B.風(fēng)險(xiǎn)限制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)限制

D.風(fēng)險(xiǎn)限制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

(37)某銀行2023年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級(jí)類貸款余額為400億元，可疑類貸

款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該

銀行不良貸款率為()。

A.1.33%

B.2.33%

C.3%

D.3.67%

(38)某企業(yè)2023年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣，2023年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2023年

末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2023年的總資產(chǎn)收益率為()。

A.50A

B.4%

C.3%

D.3%

(39)商業(yè)銀行對(duì)()變更的敏感程度干脆影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。

A.利率

B.物價(jià)指數(shù)

C.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

D.突發(fā)性因素

（40）假如一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額

為300億元，流淌性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億元。

A.400

B.300

C.200

D.-100

（41）下列哪項(xiàng)不屬于目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法？（）

A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B.預(yù)先做好防范危機(jī)的打算

C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

（42）假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為：GBPl=USD2.0000,美元年利率為3%,英鎊年利率為

4%,則依據(jù)利率平價(jià)理論，I年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為（）。

A.GBP1;USD1.9702

B.GrBPl=USD2.0194

C.GBPl=USD2.0000

D.GBP1二USD1.9808

（43）在對(duì)美國(guó)公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計(jì)分模型選擇了5

個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反映影響借款人違約概率的5個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)流淌性比率的

指標(biāo)是（）o

A.銷售額/總資產(chǎn)

B.留存收益/總資產(chǎn)

C.（流淌資產(chǎn)一流淌負(fù)債）/總資產(chǎn)

D.股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值

（44）銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)困難的系統(tǒng)工程，必需建立在穩(wěn)健扎實(shí)的基礎(chǔ)之上。以卜不屬于風(fēng)

險(xiǎn)管理基礎(chǔ)的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)治理基礎(chǔ)

B.組織架構(gòu)基礎(chǔ)

C.公司治理基礎(chǔ)

D.風(fēng)險(xiǎn)文化基礎(chǔ)

(45)下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)紐合模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說法？()

A.主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

B.必需干脆估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

C.CreditPortfolioView模型干脆估計(jì)組合資產(chǎn)的將來(lái)價(jià)值概率分布

D.CreditMetrics模型干脆估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

(46)商業(yè)銀行通過購(gòu)買保險(xiǎn)或者業(yè)務(wù)外包等措施來(lái)管理和限制的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于(),

A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

D.應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)

(47)下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是(工

A.不能預(yù)料突發(fā)事務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

B.成立的假設(shè)條件是將來(lái)和過去存在著分布的一樣性

C.反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的?階線性影響

D.充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

(48)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的程序是()。

A.制定監(jiān)管措施一收集評(píng)級(jí)信息一分析評(píng)級(jí)信息一得出評(píng)級(jí)結(jié)果一整理評(píng)級(jí)檔案

B.收集評(píng)級(jí)信息一分析評(píng)級(jí)信息一得出評(píng)級(jí)結(jié)果一制定監(jiān)管措施一整理評(píng)級(jí)檔案

C.制定監(jiān)管措施一整理評(píng)級(jí)檔案一收集評(píng)級(jí)信息一分析評(píng)級(jí)信息一得出評(píng)級(jí)結(jié)果

D.整理評(píng)級(jí)檔案一收集評(píng)級(jí)信息一制定監(jiān)管措施一分析評(píng)級(jí)信息一得出評(píng)級(jí)結(jié)果

(49)下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是()。

A.是一種定性分析的方法

B.要對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析

C.要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析

D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和閱歷進(jìn)行預(yù)警

(50)在信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)?shù)不包括()。

A.貸款金額

B.回收率

C.回收率的波動(dòng)性

D.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性

(51)下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，不正確的是()。

A.是商業(yè)銀行己經(jīng)預(yù)料到將會(huì)發(fā)生的損失

B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積

C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D,是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差

(52)下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法中，不正確的是()o

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、困難程度和風(fēng)險(xiǎn)承受實(shí)力設(shè)定限額

B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流淌性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理

D.管理層應(yīng)當(dāng)依據(jù)確定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生狀況，確定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整

(53)()及公司治理機(jī)制的失效是最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.內(nèi)部限制

B.薪酬設(shè)計(jì)

C.公司策略

D.風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

(54)下列是關(guān)于通貨膨脹和通貨緊縮的表述，其中正確的是()o

A.通貨膨脹是指一般物價(jià)水平在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)、普遍地上漲

B.生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)是指一組出廠產(chǎn)品零售價(jià)格的變更幅度

C.通貨膨脹程度最好的衡量指標(biāo)是消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)

D.通貨膨脹對(duì)經(jīng)濟(jì)的不利影響要比通貨緊縮大

(55)假如一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為()。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

(56)計(jì)算VaR值的歷史模疚法存在的缺陷不包括(

A.將來(lái)風(fēng)險(xiǎn)因子的變動(dòng)會(huì)與過去表現(xiàn)相同的假設(shè)

B.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)短

C.無(wú)法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依靠性強(qiáng)

(57)下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是()。

A.監(jiān)管部門通過對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面

涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系

B.內(nèi)部限制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最終一道防線

C.建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

D.管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營(yíng)運(yùn)、蛆織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管

理報(bào)告制度相吻合

(58)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最常常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自()。

A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

B.負(fù)債業(yè)務(wù)

C.貸款業(yè)務(wù)

D.證券業(yè)務(wù)

(59)依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系()。

A.完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管

理制度

C.主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型企業(yè)為主

D,是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的唯?必備條件

(60)經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的()o

A.非預(yù)期損失

B.預(yù)期損失

C.大規(guī)模損失

D.一般性損失

(61)在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與

()中的較高者。

A.0.1%

B.0.01%

C.0.3%

D.0.03%

(62)國(guó)際收支平衡，是指國(guó)際收支差額處于一個(gè)相對(duì)合理的范圍內(nèi)，即()。

A.無(wú)巨額的國(guó)際收支赤字，有巨額的國(guó)際收支盈余

B.有巨額的國(guó)際收支赤字，又有巨額的國(guó)際收支盈余

C.無(wú)巨額的國(guó)際收支赤字，又無(wú)巨額的國(guó)際收支盈余

D.有巨額的國(guó)際收支赤字，無(wú)巨額的國(guó)際收支盈余

(63)商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理和決策機(jī)構(gòu)是(

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.財(cái)務(wù)限制部門

(64)世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。

A.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

B.資產(chǎn)支付證券

C.學(xué)問產(chǎn)權(quán)證券

D.住房抵押貸款證券

(65)關(guān)于內(nèi)部限制目標(biāo)，二列說法不正確的是()。

A.內(nèi)部限制目標(biāo)應(yīng)考慮法律法規(guī)、監(jiān)管要求

B.內(nèi)部限制目標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)部限制政策

C.內(nèi)部限制目標(biāo)應(yīng)予定性化

D.內(nèi)部限制目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求

(66)一家銀行在自身危機(jī)或整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)中滿意流淌性需求的實(shí)力還依靠于其正式的

()的內(nèi)容。

A.情景分析

B.壓力測(cè)試

C.融資渠道管理

D.應(yīng)急安排

(67)《巴塞爾新資本協(xié)議》只對(duì)()的定義做了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因

監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲處性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口?！?/p>

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.流淌性風(fēng)險(xiǎn)

(68)在一國(guó)經(jīng)濟(jì)過度旺盛時(shí)，最有可能實(shí)行的政策是()。

A.擴(kuò)張性財(cái)政政策，抑制通貨膨脹

B.擴(kuò)張性財(cái)政政策，防止通貨緊縮

C.緊縮性財(cái)政政策，抑制通貨膨脹

D.緊縮性財(cái)政政策，防止通貨緊縮

(69)()是建立在操作損失事務(wù)基礎(chǔ)上的，因而損失數(shù)據(jù)庫(kù)的建立至關(guān)重要。

A.高級(jí)計(jì)量法

B.基本指標(biāo)法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.內(nèi)部模型法

(70)假設(shè)X、y兩個(gè)變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為0.3,若同時(shí)對(duì)

x>Y作相同的線性變更x_I=2x,Y_l=2Y,則X<sub>lv/sub>和

Yvsub、l</sub>的相關(guān)系數(shù)為(

A.0.3

B.0.6

C.0.09

D.0.15

(71)某1年期零息債券的年收益率為18.2%,假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%,若1年期的

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為4%,則依據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率

為()。

A.0.05

B.0.1

C.0.15

D.0.2

(72)銀行業(yè)協(xié)會(huì)所確定的利率是()。

A.市場(chǎng)利率

B.官方利率

C.公定利率

D.實(shí)際利率

(73)客戶違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括()。

A.金融損失和財(cái)務(wù)損失

B.正常損失和非正常損失

C.實(shí)際損失和理論損失

D.經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失

(74)缺口分析和久期分析采納的都是()敏感性分析方法。

A.利率

B.匯率

C.股票價(jià)格

D.商品價(jià)格

(75)下列流淌性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是()。

A.流淌性比例=流淌性負(fù)債余額/流淌性資產(chǎn)余額X100%

B.人民幣超額打算金率;在中國(guó)人民銀行超額打算金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額X

100%

C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額X100%

D.流淌性缺口率=流淌性映口/到期流淌性資產(chǎn)X100%

(76)假設(shè)1年后的1年期利率為7%,1年期即期利率為5%,那么2年期即期利率(年利率)

為()。

A.5%

B.6%

C.7%

D.8%

(77)()是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變更不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)

營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)，

A.流淌性風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

(78)()是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)特別有效的方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

(79)對(duì)特定交易工具的多頭空頭賜予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限制措施是()。

A.止損限額

B.特別限額

C.風(fēng)險(xiǎn)限額

D.交易限額

(80)下列選項(xiàng)中，哪一項(xiàng)不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的影響？()

A.國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度

B.國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)質(zhì)量

C.國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的可持續(xù)性

D.是否出現(xiàn)順差

(81)下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。

A.合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

B.商'業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)供應(yīng)商

C.業(yè)務(wù)外包必需有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議

D.一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

(82)監(jiān)管部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查工作時(shí)，規(guī)范的現(xiàn)場(chǎng)檢查包括檢杳打算、()五個(gè)階段。

A.檢查處理、檢查報(bào)告、檢查實(shí)施、檢查檔案整理

B.檢查檔案整理、檢查處理、檢查報(bào)告、檢查實(shí)施

C.檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理、檢查檔案整理

D.檢查報(bào)告、檢查處理、檢查檔案整理、檢查實(shí)施

(83)企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加愛護(hù)的部分是指()。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

B.缺口

C.敏感性資產(chǎn)

D.敞口

(84)()是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。

A.自我評(píng)估法

B.損失事務(wù)數(shù)據(jù)方法

C.流程圖

D.情景分析

(85)A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下：A企業(yè)固定利率融資成本是10%,浮動(dòng)利率融

資成本是LIBOR+2%；B企業(yè)固定利率融資成本是8%,浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+1%。

假如A企業(yè)須要固定利率融資，B企業(yè)須要浮動(dòng)利率融資，那么假如雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙

贏的利率互換，各自應(yīng)當(dāng)如何融資？()

A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資,B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資

B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資,B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資,B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資,B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資

(86)CreditPortfolioViewTM與CreditMonitorTM所應(yīng)用的方法都是基于閱歷視察，而唯一

不同的是()o

A.前者是從宏觀角度，后者是從微觀角度

B.前者是從微觀角度，后者是從宏觀角度

C.前者重視歷史數(shù)據(jù)，后者重視建模技術(shù)

D.以上說法均不對(duì)

(87)系統(tǒng)缺陷造成的操作風(fēng)險(xiǎn)不包括()。

A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B.違反系統(tǒng)平安規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)

D.系統(tǒng)報(bào)告

(88)失職違規(guī)不包括以下哪種情形？()

A.濫用職權(quán)

B.從事未授權(quán)交易

C.盜用資產(chǎn)

D.支配超出權(quán)限資金額度

(89)以下對(duì)監(jiān)管資本的描述，正確的是()。

A.它是銀行資產(chǎn)減去負(fù)債的余額

B.它是銀行須要保有的最低資本量

C.它是維持金融體系穩(wěn)定而規(guī)定的銀行必需持有的資本量

D.它用于防衛(wèi)銀行的非預(yù)期損失

(90)采納回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為().84億元,

違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為(

A.13.33%

B.16.67%

C.30%

D.83.33%

二、多項(xiàng)選擇題(本類題共40小題，每小題1分，40分。每小題備選答案中，有兩個(gè)或兩

個(gè)以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯(cuò)選、不選均不得分)

(1)資金業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)種類不同可分為()。

A.短期資金業(yè)務(wù)

B.中長(zhǎng)期資金業(yè)務(wù)

C.債券業(yè)務(wù)

D.外匯業(yè)務(wù)

E.衍生品業(yè)務(wù)

(2)銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)主要包括()。

A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融倉(cāng)J新共同發(fā)展

B.對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

C.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理.，有所為有所不為

D.提高我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平

E.高效、節(jié)約地運(yùn)用一切監(jiān)管資源

(3)目前，比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有(

A.基本指標(biāo)法

B.記分卡法

C.損失分布法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

E.內(nèi)部衡量法

(4)卜.列關(guān)于期貨交易價(jià)格發(fā)覺功能的說法，正確的有()。

A.期貨交易所是一個(gè)公開、公允、公正、競(jìng)爭(zhēng)的交易場(chǎng)所

B.期貨交易所將眾多影響供求關(guān)系的因素集中于交易所內(nèi)

C.期貨交易所通過公開競(jìng)價(jià)，形成一個(gè)公正的交易價(jià)格

D.期貨交易價(jià)格被作為該商品價(jià)值的基準(zhǔn)價(jià)格

E.人們可以利用期貨交易價(jià)格信息來(lái)進(jìn)行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)決策

(5)在主權(quán)評(píng)級(jí)模型中，CP模型測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為確定因素的變量有8個(gè)，其中包

括()。

A.GDP增長(zhǎng)

B.通貨膨脹

C.實(shí)際匯率變量

D.利差變量

E.違約史指標(biāo)

(6)下列哪項(xiàng)屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍？?)

A.借款人的個(gè)人品德

B.企業(yè)的資本金

C.借款人將來(lái)現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢(shì)

D.借款人供應(yīng)的抵押品價(jià)值

E.借款的利率水平

(7)蒙特卡洛模擬法計(jì)量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點(diǎn)包括()。

A.可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題

B.計(jì)算量較小，且精確性提高速度較快

C.產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和牢靠

D.即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，也能保證結(jié)果正確

E.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變更更快地作出反應(yīng)

(8)某銀行從業(yè)人員在向客戶銷售理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，有意混淆預(yù)期收益率與保證收益率的概念,

并口頭保證該產(chǎn)品確定能夠達(dá)到預(yù)期收益率。此行為違反了從.業(yè)人員職業(yè)操守中()。

A.風(fēng)險(xiǎn)揭示

B.禮貌服務(wù)

C.相互監(jiān)督

D.誠(chéng)懇信用

E.了解客戶

(9)下列屬于商業(yè)銀行流淌資產(chǎn)的有()。

A.現(xiàn)金

B.應(yīng)收利息

C.應(yīng)付利息

D.長(zhǎng)期投資

E.存放同業(yè)款項(xiàng)

(10)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以平安性、流淌性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則,

實(shí)行()。

A.自主經(jīng)營(yíng)

B.自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

C.自負(fù)盈虧

D.自我約束

E.自我發(fā)展

(11)銀行監(jiān)管方法包括(

A.資本監(jiān)管

B.市場(chǎng)準(zhǔn)入

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

D.監(jiān)督檢查

E.外部審計(jì)

(12)違約的發(fā)生主要是由于哪些緣由造成的？()

A.經(jīng)營(yíng)不善、決策失誤

B.行業(yè)不景氣

C.宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響

D.債務(wù)人有意欺詐

E.貸款定價(jià)不合理

(13)商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險(xiǎn)，但可以通過一些方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。下列

可以實(shí)現(xiàn)這一目的的方式包括()。

A.風(fēng)險(xiǎn)限制

B.終止相關(guān)業(yè)務(wù)

C.連續(xù)經(jīng)營(yíng)方案

D.購(gòu)買保險(xiǎn)

E.業(yè)務(wù)外包

(14)下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用敘述，正確的是()。

A.供應(yīng)融資

B.使銀行免受損失

C.維持市場(chǎng)信念

D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

E.愛護(hù)客戶利益

(15)影響違約損失率的因素包括()。

A.項(xiàng)目因素

B.公司因素

C.行業(yè)因素

D.地區(qū)因素

E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

(16)下列關(guān)于久期的說法，正確的有()。

A.久期也稱持續(xù)期

B.久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的干脆衡量

C.固定收益產(chǎn)品價(jià)格的變更可用dP/dy—DP/(1—y)表示

D.久期是以將來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具

現(xiàn)值的商

(17)下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，正確的有()。

A.買方期權(quán)對(duì)買方來(lái)說是買人一個(gè)買人交易標(biāo)的物的權(quán)利

B.賣方期權(quán)對(duì)賣方來(lái)說是賣出一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的義務(wù)

C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期13前隨意時(shí)點(diǎn)，可以隨時(shí)要求賣方履行期權(quán)合約

D.買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格，則該期權(quán)屬于價(jià)外期權(quán)

E.平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格

(18)下列關(guān)于違反銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的懲罰措施的說法，正確的有()。

A.對(duì)銀行從業(yè)人員的行政懲罰是對(duì)其犯罪行為的法律制裁

B.對(duì)銀行從業(yè)人員的行政處分措施包括警告、記過、降級(jí)、開除等

C.對(duì)銀行從業(yè)人員進(jìn)行管制是對(duì)其觸犯《刑法》的一種制裁措施

D.吊銷銀行某業(yè)務(wù)許可證是一種行政處分

E.某銀行從業(yè)人員違規(guī)查詢賬戶可能受到行政處分

(19)操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括()造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

A.外部欺詐

B.失職違規(guī)

C.員工的學(xué)問/技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐

E.核心員工流失

(20)《巴塞爾新資本協(xié)議》要求銀行披露的信息范圍包括(〉。

A.資本構(gòu)成

B.盈利實(shí)力

C.風(fēng)險(xiǎn)敝口

D.銀行客戶名單

E.機(jī)構(gòu)設(shè)置

(21)關(guān)于商業(yè)銀行集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的設(shè)置，下列說法正確的是()。

A.資金投入巨大

B.并不適合全部的商業(yè)銀行

C.涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域特別全面

D.不利于確定限制商業(yè)銀行的敏感信息

E,無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)實(shí)力

(22)操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)包括()。

A.人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B.流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D.外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

E.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

(23)下列屬于金融衍生品的是()。

A.利率互換

B.貨幣互換

C.期貨

D.銀行卡業(yè)務(wù)

E.期權(quán)

(24)信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括()。

A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

B.流淌性風(fēng)險(xiǎn)

C,非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.違約風(fēng)險(xiǎn)

E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

(25)系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)具體表現(xiàn)為()。

A.數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

B.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、相宜性方面存在問題

C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

D.違反系統(tǒng)平安規(guī)定

E.錯(cuò)誤監(jiān)控報(bào)告

(26)2023年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行資本足夠率管理方法》，刻資本足夠率的信

息披露提出了具體、具體的要求，下列表述正確的有()。

A.商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本足夠率的信息披露，未設(shè)立堇事會(huì)的，由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)

B.資本足夠率的信息披露，主要包括：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、資本、資本足夠率、信用風(fēng)

險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)方面

C.商業(yè)銀行資人足夠率佶息披露時(shí)間為每個(gè)會(huì)計(jì)年度的后四個(gè)月內(nèi)，因特別緣由不能按時(shí)

披露的，應(yīng)至少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲

D.商業(yè)銀行資本足夠率信息在披露前報(bào)送銀監(jiān)會(huì)

E.對(duì)于涉及商業(yè)機(jī)密無(wú)法披露的項(xiàng)目，商業(yè)銀行可披露項(xiàng)目的總體狀況，并說明特別項(xiàng)FI

無(wú)法披露的緣由

(27)考察和分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從哪些方面進(jìn)行分析和推斷？()

A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B.管理層風(fēng)險(xiǎn)

C.生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

D.宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境

E.社會(huì)和自然風(fēng)險(xiǎn)

(28)貸款重組應(yīng)當(dāng)留意的事項(xiàng)包括()。

A,是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品

B.進(jìn)入重組流程的緣由

C.是否值得重組，重組成本與重組后可削減的損失孰大孰小

D.轉(zhuǎn)讓貸款的成本費(fèi)用

E.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估

（29）全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括（）。

A.事務(wù)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.限制活動(dòng)

D.目標(biāo)設(shè)定

E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

（30）以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)限制部門？（）

A.財(cái)務(wù)限制部門

B.內(nèi)部審計(jì)部門

C.法律/合規(guī)部門

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

（31）商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面對(duì)客戶的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理運(yùn)用的管理信

息系統(tǒng)。在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括（）。

A.支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)

C.生成風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案

D.預(yù)料風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率

E.建立資本模型

（32）在流淌性比例中，流淌性負(fù)債包括（）。

A.一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來(lái)凈額（負(fù)債方）

B.一個(gè)月內(nèi)到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù)

C.一個(gè)月內(nèi)到期的中心銀行借款

D.一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付款

E.一個(gè)月內(nèi)到期的各種票據(jù)

（33）下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行附屬資本的是（）。

A.核心資本

B.一般打算

C.盈余公積

D.未安排利潤(rùn)

E.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)

(34)以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是()。

A.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

B.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

C.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

D.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

E.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大r?資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

(35)下列屬于銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管理念的是()。

A.管風(fēng)險(xiǎn)

B.提高透亮度

C.管機(jī)構(gòu)

D.管法人

E.管內(nèi)控

(36)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有()。

A.平安性

B.約束性

C.流淌性

D.效益性

E.規(guī)模性

(37)依據(jù)《巴塞爾新資小協(xié)議》的定義，當(dāng)()發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。

A.債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天(含)以上

B.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非實(shí)行追索措施，如變現(xiàn)抵押品，借款人可能無(wú)法全額償還為商業(yè)銀

行的債務(wù)

C.債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

D.銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息

E.債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

(38)與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有()特點(diǎn)。

A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)

B.易于計(jì)量

C.技術(shù)手段多樣化

D.金融產(chǎn)品種類豐富

E.計(jì)量便于統(tǒng)一

(39)針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括()。

A.資本足夠性

B.資產(chǎn)質(zhì)量

C.管理水平

D.盈利水平

E.流淌性

(40)商業(yè)銀行流淌性監(jiān)管核心指標(biāo)包括()<,

A.流淌性比例

B.資本足夠率

C.超額備付金比率

D.流淌性缺口比率

E.核心負(fù)債比例

三、推斷題(本類題共15小題，每小題1分。共15分。每小題答題正確的得1分，答題錯(cuò)

誤的不得分。不答題的不得分也不扣分)

(1)買方期權(quán)對(duì)期權(quán)買方來(lái)說是買入一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的權(quán)利。()

(2)假如某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。()

(3)商業(yè)銀行開展債券投資業(yè)務(wù)既面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也面臨信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。()

(4)商業(yè)銀行之所以擔(dān)當(dāng)操作風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)樗梢詾樯?業(yè)銀行帶來(lái)額外收益。()

(5)最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配狀況是商業(yè)銀行將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款。()

(6)資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的之一是提高預(yù)期收益或者降低預(yù)期損失.()

(7)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對(duì)市場(chǎng)價(jià)值最大的威逼。：)

(8)大多數(shù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不僅能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中

的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。()

(9)即期交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出確定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款必需在當(dāng)時(shí)完

成。()

(10)上市公司的治理目標(biāo)是股東利益最大化。()

(11)假如變量X、y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0,則表明變量X、y之間是獨(dú)立的。()

(12)信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應(yīng)當(dāng)從貸款組合的層面進(jìn)行識(shí)

別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和限制。［)

(13)一個(gè)債務(wù)人只能擁有一個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。()

(14)連帶五任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)，債權(quán)人在主合同

糾紛未經(jīng)審判或仲裁前不行以要求保證人擔(dān)當(dāng)保證責(zé)任。()

(15)利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度一利棗上升100個(gè)基點(diǎn)對(duì)銀行凈值影響/資本凈額X100%。()

答案和解析

一、單項(xiàng)選擇題(本類題共90小題，每題0.5分，共45分。每小題的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一

個(gè)符合題意的正確答案。多選、錯(cuò)選、不選均不得分)

(D：C

巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求中指出，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少

為1年。

⑵:C

對(duì)沖，又稱為套期保值、套頭交易等。早期的對(duì)沖是指通過在期貨市場(chǎng)做一手與現(xiàn)貨市場(chǎng)商

品種類、數(shù)最相同，但交易部位相反的合約交易來(lái)抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)交易中所存價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的交易

方式。故正確答案為C。

⑶:A

時(shí)間價(jià)值是指沒有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹狀況下的社會(huì)平均資金利潤(rùn)率。

(4)：A

內(nèi)部限制的目的在于改善經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益。它是因加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理的須要而產(chǎn)生的，

是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而發(fā)展完善的。內(nèi)部限制會(huì)涉及方方面面的操作風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)B、C、D更

多的涉及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

(5)：B

久期指的是一種把到期日按時(shí)間和價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式，它考慮了全部營(yíng)利性資產(chǎn)的現(xiàn)

金流入和全部負(fù)債現(xiàn)金流出的時(shí)間限制，該指標(biāo)衡量銀行將來(lái)現(xiàn)金流量的平均期限，事實(shí)上

衡量的是用來(lái)補(bǔ)償投資所需資金的平均時(shí)間。

(6):A

歷史模擬法是一個(gè)簡(jiǎn)潔的、非理論的方法，假設(shè)資產(chǎn)組合將來(lái)收益變更與過去是一樣的，利

用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，干脆依據(jù)VaR的定義來(lái)

進(jìn)行計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，不必假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)因子的酬勞率必需符合常態(tài)安排。

⑺:C

選項(xiàng)A、B、D均屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施。

(8)：C

商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)限制四個(gè)主要

步驟。

⑼:B

在中國(guó)，推動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要力氣是投資。

(10):A

風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由管理部門來(lái)完成，由于經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)日益增加，銀行間并購(gòu)成

風(fēng)，大型國(guó)際跨國(guó)銀行在世界范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)已是常事，所以培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是一項(xiàng)階段性

的任務(wù)，而是一項(xiàng)“終身事業(yè)”，它貫穿到商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期。

(U)：D

資本利潤(rùn)率一凈利潤(rùn)/股東權(quán)益。

(12)：D

利率互換是指交易雙方約定在將來(lái)的確定期限內(nèi)，依據(jù)約定數(shù)量的同種貨幣的名義本金交換

利息額的金融合約。

(13):C

資本金收益率一稅后凈收入/資本金總額；資產(chǎn)收益率一稅后凈收入/資產(chǎn)總額；非利患收入

率一(非利息收入一非利息支出)/資產(chǎn)總額。

(14):C

商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本；計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過核心資本的

50%。故正確答案為C。

(15):B

數(shù)據(jù)確定要先收集，才可以進(jìn)行核實(shí)、分析，解除選項(xiàng)A、D；一般數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)是收集

工作的最終一步，故正確答案為B。

(16):B

中間價(jià)(基準(zhǔn)價(jià))是中國(guó)人民銀行授權(quán)外匯交易中心公布的當(dāng)日外匯牌價(jià)。現(xiàn)匯(鈔)買入價(jià)、

現(xiàn)匯(鈔)賣出價(jià)都是以銀行為主體的表示方法。

(17):D

被評(píng)價(jià)對(duì)象的過程和風(fēng)險(xiǎn)已被充分識(shí)別的，可得該項(xiàng)分值的20%；在滿意前項(xiàng)的基礎(chǔ)上，

被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的過程和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的限制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項(xiàng)分值的30%：在滿

意前兩項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的規(guī)定得到實(shí)施和保持，可再得該項(xiàng)分值的30%。

(18):B

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是指通過識(shí)別商業(yè)銀行固有的風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)而對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理所涉及的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行

評(píng)估，并依據(jù)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評(píng)價(jià)一家銀行經(jīng)營(yíng)管理狀況的監(jiān)管方式，這是

一種全面、動(dòng)態(tài)的監(jiān)管。事實(shí)上，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是對(duì)合規(guī)監(jiān)管的一種繼承和發(fā)揮，合規(guī)監(jiān)管是風(fēng)

險(xiǎn)監(jiān)管的一個(gè)組成部分。

(19):C

總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)X100%=0.5/[(10+15)/2]X100%=4%。

(20):A

股權(quán)收益率/RORAC=凈利潤(rùn)/平均股權(quán)/風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率，是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的利潤(rùn)中凈利潤(rùn)所

占的比例，是盈利實(shí)力指標(biāo)。選項(xiàng)B、C、D均是關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的指標(biāo)。

(21)：D

信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過程，通常包括兩個(gè)層面：一是跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變

更狀況，包括在整個(gè)授信周期內(nèi)；二是依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變更狀況剛好調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)安排，并對(duì)已

發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)剛好識(shí)別、分析，以便實(shí)行適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施。

(22):B

,E(Y)=[YH=lX60%+4X40%=2.2,Var(y)=E[K-E(Y)H產(chǎn)

60%X(l-2,2)：+40%X(4-2.2)?=60%Xl,44+40%X3.24=2.16^jE《*JRB。

(23):A

股東在買入一個(gè)期權(quán)時(shí)，要支付確定的初始費(fèi)用，即期權(quán)費(fèi)。

(24):C

商'業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史閱歷和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行了解不確定

性風(fēng)險(xiǎn)但不能消退。

(25):C

A、B、D三項(xiàng)屬于銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管目標(biāo)。

(26):B

累計(jì)總敞口頭寸等于全部外幣的多頭加空頭，故選項(xiàng)B表述有誤。

(27):C

聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：①制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制；②提高解決問題的實(shí)力；③

危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理：④提高發(fā)言人的溝通技能：⑤危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通：⑥管理危機(jī)過程

中的信息溝通；⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。

(28):B

巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求是：①置信水平采納99%的單尾置信區(qū)間；

②持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日；③市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年；④至少每3個(gè)月

更新一次數(shù)據(jù)。

(29):D

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是由商品價(jià)格、股票價(jià)格、利率、匯率引起的，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、

股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)A、B、C都是其中某項(xiàng)價(jià)格變動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)種類。

(30):C

依據(jù)銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)主要類別包括

風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)遷徙和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)。

⑶):D

一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率=0.05X500%+0.20X15%+0.15X(-10%)+0.25X

(-25%)+0.35X40%=l1.75%<,

(32):A

買者自負(fù)是指投資者進(jìn)行的全部證券投資既存在盈利的可能，同時(shí)也存在虧損的可能，無(wú)論

證券投資的結(jié)果是盈利或虧損均由投資者本人自行擔(dān)當(dāng)。

(33):A

依據(jù)《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》的規(guī)定企業(yè)金融類的資產(chǎn)如可供出售的金融資產(chǎn)、持有到期

的投資、貸款和應(yīng)收款等公允價(jià)值變動(dòng)的損失都計(jì)入當(dāng)期損益。

(34):B

交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。

(35):D

現(xiàn)金流量表是動(dòng)態(tài)報(bào)表，A項(xiàng)錯(cuò)誤；現(xiàn)金流量表關(guān)注的是企業(yè)現(xiàn)金的流淌狀況，不是會(huì)計(jì)利

潤(rùn)，B項(xiàng)錯(cuò)誤?，F(xiàn)金流量表強(qiáng)調(diào)的是現(xiàn)金流淌狀況，不涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系，C項(xiàng)錯(cuò)誤。

(36):C

銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程主要包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)限制四個(gè)步驟。

(37):D

不良貸款包括次級(jí)、可疑、損失類貸款。不良貸款率-(次級(jí)+可疑+損失類貸款)/貸款余額X

100%=(400+1000+800)/60000X100%^3.67%。

(38):B

總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)=0.5/[(10+15)/2]=0.04=4%,故正確答案為B.

(39):A

商業(yè)銀行對(duì)利率變更的敏感程度干脆影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。任何利率波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀

行資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值產(chǎn)生波動(dòng)。

(40):A

融資需求=融資缺口+流淌性資產(chǎn)=600-300+100=400(億元)。

(41)：C

由于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的量化技術(shù)很困難，所以聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好方法是：①推行全面風(fēng)險(xiǎn)管

理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的打算；②確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)

先排序，并得到有效管理，

(42):B

遠(yuǎn)期匯率=即期匯率X(l+4%)/(l+3%)=2X1.04/1.03=2.0194(美元)，故正確答案為

(43):C

流淌資產(chǎn)減去流淌負(fù)債就是營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)，營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)除以總資產(chǎn)可以反映企業(yè)的流淌性比率。

(44):C

公司治理是屬于組織管理的內(nèi)容，雖然其中也包括了風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容，但與風(fēng)險(xiǎn)管理沒有干

脆的關(guān)系。風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)治理和風(fēng)險(xiǎn)文化。而組織架構(gòu)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)也有很大的影

響。?個(gè)合理的組織架構(gòu)能從很大程度上避開或削減風(fēng)險(xiǎn)，故也應(yīng)包括其中。進(jìn)而實(shí)現(xiàn)以最

小成本獲得盡可能最大收益的行為組合。

(45):C

CrcditPortfolioVicw模型干脆估計(jì)組合資產(chǎn)的將來(lái)價(jià)值概率分布。

(46):C

依據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)

險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行通過制訂應(yīng)急和

連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式管理和限制的操作風(fēng)險(xiǎn)，屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)。

(47):D

方差一協(xié)方差的基本假設(shè)就是資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的“線性組合”滿意正態(tài)分布。該方法

不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。

(48):B

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的程序是：收集評(píng)級(jí)信息；分析評(píng)級(jí)信息；得出評(píng)級(jí)結(jié)果；制定監(jiān)管措施；整理評(píng)

級(jí)檔案。

(49):A

紅色預(yù)警法是定量與定性分析相結(jié)合的方法。

(50):C

違約貸款回收率是商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的一個(gè)重要因素，在計(jì)算預(yù)期損失與非預(yù)期

損失時(shí)都須要對(duì)回收率進(jìn)行估計(jì)?；厥章实牟▌?dòng)性不是重要輸入?yún)?shù)，只是回收率的一個(gè)參

數(shù)指標(biāo)。

(51):D

信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的期望。

(52):C

任何風(fēng)險(xiǎn)都是相互關(guān)聯(lián)的，沒有哪種風(fēng)險(xiǎn)可以獨(dú)立存在，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理也應(yīng)綜合考慮流

淌性風(fēng)險(xiǎn)等，不是完全獨(dú)立的，故選項(xiàng)C表述有誤。

(53):A

最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)在于內(nèi)部限制及公司治理機(jī)制的失效。

(54):A

生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)是指一組出廠產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格的變更幅度,B項(xiàng)錯(cuò)誤；通貨膨脹程度運(yùn)用最多、

最普遍的的衡量指標(biāo)是消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)，不確定是最好的，C項(xiàng)錯(cuò)誤；通貨緊縮與通貨膨脹

一樣對(duì)經(jīng)濟(jì)有著不利的影響，D項(xiàng)錯(cuò)誤。

(55):D

對(duì)數(shù)收益率=5(150/100)=0.4,故正確答案為D.

(56):C

選項(xiàng)C是方差?協(xié)方差法的缺陷。

(57):B

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量與限制，以最小的成本將風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的各種不利后果削減

到最低限度的科學(xué)管理方法。其主要通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)衡吊、風(fēng)險(xiǎn)限制和風(fēng)險(xiǎn)決策四個(gè)階

段來(lái)達(dá)到“以盡量小的機(jī)會(huì)成本保證處于足夠平安的狀態(tài)”的目標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是商業(yè)銀行有

效防范風(fēng)險(xiǎn)的最終一道防線。

(58):A

資產(chǎn)業(yè)務(wù)是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最常常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。

(59):B

依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括

作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度。

(60):A

從銀行全部者和管理者的角度講，經(jīng)濟(jì)資本是用來(lái)?yè)?dān)當(dāng)非預(yù)期損失和保持正常經(jīng)營(yíng)所需的資

本。它是依據(jù)銀行資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度的大小計(jì)算出來(lái)的。計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的前提是必須要對(duì)銀行

的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行模型化、量化，

(61):D

在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%

中的較高者。

(62):C

國(guó)際收支平衡是指國(guó)際收支差額處于一個(gè)相對(duì)合理的范圍內(nèi)，既無(wú)巨額的國(guó)際收支赤字，又

無(wú)巨額的國(guó)際收支盈余，故選項(xiàng)A、B、D錯(cuò)誤。

(63):A

董事會(huì)是商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理和決策機(jī)構(gòu)。

(64):D

證券化是指金融業(yè)務(wù)中證券業(yè)務(wù)的比重不斷增大，信貸流淌的銀行貸款轉(zhuǎn)向可買賣的債務(wù)工

具，是20世紀(jì)金融界最重要的創(chuàng)新之一。世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品一一住房抵押貸款

證券，由美國(guó)政府國(guó)民抵押貸款協(xié)會(huì)擔(dān)保，并于1970年正式發(fā)行。

(65):C

內(nèi)部限制H標(biāo)只有量化才能完全被執(zhí)行。

(66):D

選項(xiàng)A、B、C是對(duì)流淌性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)方法，選項(xiàng)D是在危機(jī)發(fā)生時(shí)實(shí)行的應(yīng)急措施安排。

故正確答案為Do

(67):C

依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特別類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于

因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲處性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

(68):C

經(jīng)濟(jì)過度旺盛可能導(dǎo)致通貨膨脹，因此應(yīng)當(dāng)實(shí)行緊縮性財(cái)政政策以抑制通貨膨脹。

(69):A

高級(jí)計(jì)量法通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本，建立在操作損失事務(wù)的基礎(chǔ)上，故正

確答案為A。

(70):A

x、y的變更為線性變更，任何線性變更都不會(huì)變更相關(guān)系數(shù)，故它們的相關(guān)系數(shù)仍舊是0.3,

正確答案為A。

(71)：C

KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型的原理是零息國(guó)債的期望收益與該等級(jí)為8的債券的期望收益是

相等，即P1(1+K1)+(I-Pl)(l+Kl)O=l+il,式中，PI為1年期的零息債券的非違約概率,

等于1減去該債券的違約概率；K1為零息債券承諾的利息，即零息債券年收益率；。為零

息債券的回收率，等于1減去違約損失率；il為1年期的零息國(guó)債的收益率，一般是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)

收益率。本題中，Kl=18.2%,il=4%,0=20%,代入公式得PC0.85,1—Pl^O.13故

正確答案為C。

(72):C

公定利率是介乎市場(chǎng)利率與官方利率之間、由非政府部門的金融行業(yè)自律性組織所確定的利

率。這種利率的約束范圍有限，一般只對(duì)該公會(huì)會(huì)員有約束力。銀行業(yè)協(xié)會(huì)屬于金融行業(yè)自

律性組織，故其確定的利率屬于公定利率。

(73):D

客戶違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面：一是經(jīng)濟(jì)損失，包括折現(xiàn)率、貸款清收

過程中較大的干脆成本和經(jīng)濟(jì)成本：二是會(huì)計(jì)損失，即商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款

未收回的貸款本金和利息，

(74):A

久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行資產(chǎn)價(jià)值影響的?種方法;缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行

當(dāng)期收益影響的一種方法，

(75):C

流淌性比例=流淌性資產(chǎn)余額/流淌性負(fù)債余額X100%o人民幣超額打算金率=(在中國(guó)人民

銀行超額打算金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額X100%。流淌性缺口率=(流淌性

缺口+未運(yùn)用不行撤銷承諾)/到期流淌性資產(chǎn)X100%。

(76):B

—電物檔的關(guān)'(1+RJ=(1+凡),…(l+FrJiU

用班”的即睇率1年后脯期斛，吊入施,(1+RJ=(1