2024年春國開《金融風險管理》形考任務1-4

形考任務1

一、名詞解釋：（每題6分，共30分）

1.

匯率風險

簡答題缶分）

2.

（金融風險管理的）預防策略

簡答題（6分）

3.

（金融風險管理的）規(guī)避策略

簡答題（6分）

4.

法律風險

簡答題（6分）

5.

國家風險

簡答題（G分）

二、判斷題：（每題5分，共30分）

6.

只要是金融活動，都面臨著風險。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

7.

程序控制不完備引發(fā)的風險被稱為系統(tǒng)風險。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

8.

遭受國家風險的主體一定是主權(quán)國家。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

9.

廣義的保值策略不僅包括套期保值策略，還包括其他種類的金融風險管理策略。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

10.

因市場價格發(fā)生變化而產(chǎn)生的金融風險被稱為市場風險。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

11.

企業(yè)和個人產(chǎn)生的風險屬于狹義的金融風險。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

二、簡答題：（共3題，共40分）

12.

簡述金融風險的含義，及金融風險都有哪些性質(zhì)（16分）

簡答題（16分）

13.

金融風險產(chǎn)生的原因是什么？（12分）

簡答題（12分）

14.

金融風險管理的發(fā)展大致分為哪些階段？（12分）

簡答題Q2分）

形考任務2

一、名詞解釋：（每題6分，共30分）

1.

利率風險

簡答題（6分）

2.

市場分割理論

簡答題（6分）

3.

外匯買賣風險

簡答題（6分）

4.

信用風險

簡答題（6分）

5.

凈外匯風險敞口

簡答題缶分）

二、判斷題：（每題5分，共30分）

6.

專家制度法是判斷利率風險的重要方法。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

7.

信用遠期合約可起到管理信用風險的作用。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

8.

在某一時間期貨合約價格預期標的斐產(chǎn)現(xiàn)值之差價稱為基差。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

9.

在股票和債券市場上，如果證券市場處于上升時期，市場利率將下降；反之利率相對而言也

上升。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

10.

跨國企'也為了編制統(tǒng)?的財務報表，將以外幣表示的財務報表用母公司的貨幣進行折算或合

并時，由于匯率變動而產(chǎn)生的賬面上的損益差異的風險稱為匯率風險。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

11.

匯率風險包括交易風險、會計風險、經(jīng)濟風險。

判斷題（5分）

A.

是

A.

對

B.

錯

8.

流動性風險的特征在于客觀性、不可控性、擴散性、隱蔽性和加速性（）

判斷題（5分）

A.

對

B.

錯

9.

操作風險中的風險因素很大比例上來源于銀行的業(yè)務操作，所以操作風險不可控（）

判斷題（5分）

A.

對

B.

錯

10.

巴塞爾委員會建議基本指標法適用業(yè)務復雜、規(guī)模龐大的國際活躍銀行（）

判斷題（5分）

A.

對

B.

錯

11.

廣義的操作風險包括信用風險和市場風險。

判斷題（5分）

A.

對

B.

錯

三.簡答題共3題，共40分

12.

簡述負債管理理論包括哪些（16分）

簡答題（16分）

13.

度量流動性風險的指標有哪些？（14分）

簡答題（14分）

14.

商業(yè)銀行出現(xiàn)操作風險的主要原因？（10分）

簡答題（10分）

形考任務4

一、名詞解釋：（每題6分，共30分）

1.

金融衍生工具

簡答題缶分）

2.

金融期權(quán)

簡答題（6分）

3.

分離定理

簡答題缶分）

4.

系統(tǒng)風險

簡答題（6分）

5.

聲譽風險

簡答題（6分）

二、判斷題：（每題5分，共30分）

G.

金融遠期指合約雙方約定在將來某個確定的時刻以某個確定的價格購買或出售?定數(shù)量的

某項資產(chǎn)的協(xié)議。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

7.

金融期貨是允許合約雙方小期權(quán)的買方向賣方支付一筆費用，以獲得在未來某個時間以約定

的價格購買（或出售）一項資產(chǎn)的權(quán)利。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

8.

金融衍生工具在微觀方面的四個基本功能分別為避險保值、投機、價格發(fā)現(xiàn)和降低交易成本。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

9.

所有有效組合都可視為無風險資產(chǎn)與市場組合的再組合。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

10.

套利理論認為，如果市場未達到均衡狀態(tài)的話，市場上就會存在無風險套利機會。并且用多

個因素來解釋風險資產(chǎn)收益，并根據(jù)無套利原則，得到風險資產(chǎn)均衡收益與多個因索之間存

在（近似的）線性關(guān)系。

判斷題（5分）

A.

是

B.

否

11.

系統(tǒng)性風險也稱為微觀風險、可分散性風險。

判斷題（5分）

A.

是

D.

否

三、簡答題：（共3題，共40分）

12.

聲譽風險產(chǎn)生的情形有哪些？管理聲譽風險的有效措施有哪些？（14分）

簡答題