證券從業(yè)-證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)-第二節(jié)證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理

證券從業(yè)-證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)-第二節(jié)證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理1.【單項(xiàng)選擇題】證券公司應(yīng)當(dāng)至少每半年經(jīng)主要負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險(xiǎn)官簽署確認(rèn)后，向公司（）報(bào)告一次公司凈資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的具體情況和達(dá)標(biāo)情況。A.全體（江南博哥）股東

B.全體董事C.全體監(jiān)事

D.高級(jí)管理人員正確答案：B參考解析：證券公司應(yīng)當(dāng)至少每半年經(jīng)主要負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險(xiǎn)官簽署確認(rèn)后，向公司【全體董事】報(bào)告一次公司凈資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的具體情況和達(dá)標(biāo)情況。2.【單項(xiàng)選擇題】按照《證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范》的要求，（）承擔(dān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.監(jiān)事會(huì)

B.經(jīng)理層C.董事會(huì)D.各業(yè)務(wù)部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)和子公司正確答案：C參考解析：證券公司【董事會(huì)】承擔(dān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，履行以下職責(zé)：（1）推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)；（2）審議批準(zhǔn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本制度；（3）審議批準(zhǔn)公司的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)容忍度以及重大風(fēng)險(xiǎn)限額；（4）審議公司定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；（5）任免、考核首席風(fēng)險(xiǎn)官，確定其薪酬待遇；（6）建立與首席風(fēng)險(xiǎn)官的直接溝通機(jī)制；（7）公司章程規(guī)定的其他風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。董事會(huì)可授權(quán)其下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)履行其全面風(fēng)險(xiǎn)管理的部分職責(zé)。3.【單項(xiàng)選擇題】“建立涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的全員績(jī)效考核體系和建立完備的信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機(jī)制”是《證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范》對(duì)（）的規(guī)定。A.監(jiān)事會(huì)

B.經(jīng)理層C.董事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)正確答案：B參考解析：證券公司【經(jīng)理層】對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)主要責(zé)任，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：（1）制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，并適時(shí)調(diào)整。（2）建立健全公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)，明確全面風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)以及其他部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)分工，建立部門(mén)之間有效制衡、相互協(xié)調(diào)的運(yùn)行機(jī)制。（3）制定風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)容忍度以及重大風(fēng)險(xiǎn)限額等的具體執(zhí)行方案，確保其有效落實(shí)；對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)分析原因，并根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)進(jìn)行處理。（4）定期評(píng)估公司整體風(fēng)險(xiǎn)和各類(lèi)重要風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，解決風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題并向董事會(huì)報(bào)告。（5）建立涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的全員績(jī)效考核體系。（6）建立完備的信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機(jī)制。（7）風(fēng)險(xiǎn)管理的其他職責(zé)。證券公司應(yīng)當(dāng)任命一名高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作（以下統(tǒng)稱(chēng)首席風(fēng)險(xiǎn)官）。首席風(fēng)險(xiǎn)官不得兼任或者分管與其職責(zé)相沖突的職務(wù)或者部門(mén)。3.【單項(xiàng)選擇題】“建立涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的全員績(jī)效考核體系和建立完備的信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機(jī)制”是《證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范》對(duì)（）的規(guī)定。A.監(jiān)事會(huì)

B.經(jīng)理層C.董事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)正確答案：B參考解析：證券公司【經(jīng)理層】對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)主要責(zé)任，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：（1）制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，并適時(shí)調(diào)整。（2）建立健全公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)，明確全面風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)以及其他部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)分工，建立部門(mén)之間有效制衡、相互協(xié)調(diào)的運(yùn)行機(jī)制。（3）制定風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)容忍度以及重大風(fēng)險(xiǎn)限額等的具體執(zhí)行方案，確保其有效落實(shí)；對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)分析原因，并根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)進(jìn)行處理。（4）定期評(píng)估公司整體風(fēng)險(xiǎn)和各類(lèi)重要風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，解決風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題并向董事會(huì)報(bào)告。（5）建立涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的全員績(jī)效考核體系。（6）建立完備的信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機(jī)制。（7）風(fēng)險(xiǎn)管理的其他職責(zé)。證券公司應(yīng)當(dāng)任命一名高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作（以下統(tǒng)稱(chēng)首席風(fēng)險(xiǎn)官）。首席風(fēng)險(xiǎn)官不得兼任或者分管與其職責(zé)相沖突的職務(wù)或者部門(mén)。4.【單項(xiàng)選擇題】證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是建立健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，確保其流動(dòng)性需求能夠及時(shí)以（）得到滿(mǎn)足。A.固定成本

B.合理成本C.變動(dòng)成本

D.重置成本正確答案：B參考解析：證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是建立健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，確保其流動(dòng)性需求能夠及時(shí)以【合理成本】得到滿(mǎn)足。5.【單項(xiàng)選擇題】證券公司應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施限額管理，根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好和外部市場(chǎng)發(fā)展變化、監(jiān)管要求等情況，設(shè)定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。證券公司應(yīng)至少（）對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額進(jìn)行一次評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。A.每月

B.每年C.每半年

D.每季度正確答案：B參考解析：證券公司應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施限額管理，根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好和外部市場(chǎng)發(fā)展變化、監(jiān)管要求等情況，設(shè)定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。證券公司應(yīng)至少【每年】對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額進(jìn)行一次評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。6.【單項(xiàng)選擇題】下列選項(xiàng)中，（）不是證券公司主要的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)。A.凈資本B.凈利率C.資本杠桿率D.風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率正確答案：B參考解析：證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系以?xún)糍Y本和流動(dòng)性為核心，主要包括凈資本、風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率、資本杠桿率、流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金率等。7.【單項(xiàng)選擇題】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.快速響應(yīng)B.審慎管理C.全程全員D.效率第一正確答案：D參考解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循全程全員原則、預(yù)防第一原則、審慎管理原則、快速響應(yīng)原則。8.【單項(xiàng)選擇題】（??）是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員、信息技術(shù)系統(tǒng)，以及外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員、信息技術(shù)系統(tǒng)，以及外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。一般包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。20.【選擇題】證券公司應(yīng)建立并完善融資策略，提高融資來(lái)源的多元化和穩(wěn)定程度。證券公司融資管理的基本要求不包括（）。A.分析正常和壓力情景下未來(lái)不同時(shí)間段的融資需求和來(lái)源B.加強(qiáng)負(fù)債品種、期限、交易對(duì)手、融資抵(質(zhì))押品和融資市場(chǎng)等的集中度管理，適當(dāng)設(shè)置集中度限額C.加強(qiáng)融資渠道管理，積極維護(hù)與主要融資交易對(duì)手的關(guān)系，保持在市場(chǎng)上的適當(dāng)活躍程度，并定期評(píng)估市場(chǎng)融資和資產(chǎn)變現(xiàn)能力D.部門(mén)和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互牽制；前臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)作和后臺(tái)管理支持適當(dāng)分離正確答案：D參考解析：證券公司應(yīng)建立并完善融資策略，提高融資來(lái)源的多元化和穩(wěn)定程度，建立包括但不限于銀行借款、同業(yè)拆借、債券、收益憑證、短期融資券、證券回購(gòu)等靈活的場(chǎng)內(nèi)及場(chǎng)外融資渠道。

證券公司的融資管理應(yīng)符合以下要求：（1）分析正常和壓力情景下未來(lái)不同時(shí)間段的融資需求和來(lái)源。（2）加強(qiáng)負(fù)債品種、期限、交易對(duì)手、融資抵（質(zhì)）押品和融資市場(chǎng)等的集中度管理，適當(dāng)設(shè)置集中度限額。（3）加強(qiáng)融資渠道管理，積極維護(hù)與主要融資交易對(duì)手的關(guān)系，保持在市場(chǎng)上的適當(dāng)活躍程度，并定期評(píng)估市場(chǎng)融資和資產(chǎn)變現(xiàn)能力。（4）密切監(jiān)測(cè)主要金融市場(chǎng)的交易量和價(jià)格等變動(dòng)情況，評(píng)估市場(chǎng)流動(dòng)性對(duì)公司融資能力的影響。D項(xiàng)為內(nèi)部控制的要求。21.【選擇題】證券公司應(yīng)當(dāng)至少每半年經(jīng)（）簽署確認(rèn)后，向公司全體董事報(bào)告一次公司凈資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的具體情況和達(dá)標(biāo)情況。A.主要負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險(xiǎn)官B.主要負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理C.主要負(fù)責(zé)人、合規(guī)負(fù)責(zé)人D.全體高級(jí)管理人員正確答案：A參考解析：證券公司應(yīng)當(dāng)至少每半年經(jīng)【主要負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險(xiǎn)官】簽署確認(rèn)后，向公司全體董事報(bào)告一次公司凈資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的具體情況和達(dá)標(biāo)情況。22.【選擇題】按照《證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范》的要求，（）的職責(zé)包括：任免、考核首席風(fēng)險(xiǎn)官，確定其薪酬待遇；建立與首席風(fēng)險(xiǎn)官的直接溝通機(jī)制。A.監(jiān)事會(huì)B.經(jīng)理層C.董事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)正確答案：C參考解析：證券公司【董事會(huì)】承擔(dān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，履行以下職責(zé)：（1）推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)；（2）審議批準(zhǔn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本制度；（3）審議批準(zhǔn)公司的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)容忍度以及重大風(fēng)險(xiǎn)限額；（4）審議公司定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；（5）任免、考核首席風(fēng)險(xiǎn)官，確定其薪酬待遇；（6）建立與首席風(fēng)險(xiǎn)官的直接溝通機(jī)制；（7）公司章程規(guī)定的其他風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。23.【選擇題】按照《證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范》的要求，（）承擔(dān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查董事會(huì)和經(jīng)理層在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職盡責(zé)情況并督促整改。A.監(jiān)事會(huì)B.經(jīng)理層C.董事會(huì)D.各業(yè)務(wù)部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)和子公司正確答案：A參考解析：證券公司【監(jiān)事會(huì)】承擔(dān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查董事會(huì)和經(jīng)理層在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職盡責(zé)情況并督促整改。39.【多選題】證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)無(wú)法達(dá)標(biāo)，嚴(yán)重危害證券市場(chǎng)秩序、損害投資者利益的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以區(qū)別情形，對(duì)其采取的措施有（）。A.責(zé)令停業(yè)整頓B.指定其他機(jī)構(gòu)托管、接管C.撤銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可D.撤銷(xiāo)正確答案：A,B,C,D參考解析：證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)無(wú)法達(dá)標(biāo)，嚴(yán)重危害證券市場(chǎng)秩序、損害投資者利益的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以區(qū)別情形，對(duì)其采取下列措施：（1）責(zé)令停業(yè)整頓；（2）指定其他機(jī)構(gòu)托管、接管；（3）撤銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可；（4）撤銷(xiāo)。40.【多選題】證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系以?xún)糍Y本和流動(dòng)性為核心，其主要的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)包括（）。A.流動(dòng)性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金率C.資本杠桿率D.銷(xiāo)售利潤(rùn)率正確答案：A,B,C參考解析：證券公司風(fēng)險(xiǎn)