風險管理基礎(chǔ)復習試題含答案

風險管理基礎(chǔ)復習試題含答案單選題（總共40題）1.在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動余額為5000萬，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬，出現(xiàn)概率為25%，則該商業(yè)銀行預期在短期內(nèi)的流動性（）。(1分)A、余額3250萬B、缺口1000萬C、余額1000萬D、余額2250萬答案：D解析：

暫無解析2.中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使()。(1分)A、潛在借款人的風險水平下降B、所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高C、所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高D、借款人承受較低的風險答案：B解析：

暫無解析3.風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介。從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列各項屬于綜合報告內(nèi)容的是（）。(1分)A、重大風險事項描述B、分類風險狀況及變化原因分析C、發(fā)展趨勢及風險因素分析D、已采取和擬采取的應(yīng)對措施答案：B解析：

暫無解析4.貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。(1分)A、前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B、后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素C、前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D、后者可同時用于貸前審批、貸后管理答案：C解析：

暫無解析5.當直接風險主體為空殼公司或SPV(特殊目的公司)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融或其他金融中心的客戶，則其所在國家(地區(qū))為（）。(1分)A、離岸島的主權(quán)所在國B、母公司注冊所在地C、實際經(jīng)營或管理機構(gòu)所在國家(地區(qū))D、注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心答案：C解析：

暫無解析6.賈先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，賈先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正?；厥?。此操作風險事件屬于()。(1分)A、內(nèi)部流程執(zhí)行失敗B、外部欺詐C、內(nèi)部欺詐D、信息科技系統(tǒng)事件答案：A解析：

暫無解析7.下列（）不屬于風險偏好框架的內(nèi)容。(1分)A、政策B、流程C、控制環(huán)節(jié)D、風險承擔機制答案：D解析：

暫無解析8.風險與控制自我評估的原理為（）。(1分)A、固有風險=控制措施-剩余風險B、固有風險=控制措施+剩余風險C、剩余風險=控制措施-固有風險D、剩余風險=控制措施+固有風險答案：B解析：

暫無解析9.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。(1分)A、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行)》B、《中華人民共和國行政許可法》C、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D、《中華人民共和國中國人民銀行法》答案：A解析：

暫無解析10.專家判斷法與市場有關(guān)的因素包括（）。(1分)A、聲譽B、杠桿C、收益波動性D、經(jīng)濟周期答案：D解析：

暫無解析11.利用信用評分模型進行信用風險管理時，對個人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括()。(1分)A、收入B、資產(chǎn)C、年齡D、財務(wù)比率答案：D解析：

暫無解析12.系統(tǒng)性風險對貸款組合信用風險的影響，主要通過（）反映出來。(1分)A、宏觀經(jīng)濟因素的變動B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C、借款人所在行業(yè)狀況D、借款人競爭能力狀況答案：A解析：

暫無解析13.對于產(chǎn)品較復雜，并使用風險價值模型的商業(yè)銀行，可采用基于理論損益的（），將內(nèi)部模型計算得出的風險價值與當日理論損益進行對比。(1分)A、情景分析B、敏感性分析C、壓力測試D、返回檢驗答案：D解析：

暫無解析14.商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭50,日元多頭50,歐元多頭150,英鎊多頭150,美元空頭200,則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。(1分)A、100B、200C、300D、350答案：D解析：

暫無解析15.下列關(guān)于區(qū)域風險限額管理的說法中，正確的是()。(1分)A、我國區(qū)域風險限額都是作為指導性的彈性限額B、國外銀行一般會對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風險限額C、在我國，區(qū)域限額管理和國家限額管理基本一致D、我國現(xiàn)階段實施區(qū)域限額管理是有必要的答案：D解析：

暫無解析16.建立資管業(yè)務(wù)的合規(guī)交易團隊，開展嵌入交易流程的合規(guī)交易審查，對逐筆投資交易的合規(guī)性進行事中審查，屬于（）。(1分)A、事前管理B、事中控制C、事后監(jiān)測D、事前監(jiān)測答案：B解析：

暫無解析17.內(nèi)部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔保時，需要將風險暴露進行拆分。拆分按（）以及其他抵(質(zhì))押品的順序進行。(1分)A、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)C、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品D、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款答案：A解析：

暫無解析18.商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的（）的成本。(1分)A、監(jiān)管資本B、注冊資本C、經(jīng)濟資本D、會計資本答案：C解析：

暫無解析19.商業(yè)銀行風險控制與緩釋流程應(yīng)符合的要求不包括（）。(1分)A、把商業(yè)銀行的風險控制在最低水平B、所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求C、能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序D、風險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致答案：A解析：

暫無解析20.商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為（）。(1分)A、36.67％B、86.67％C、71.67％D、42.31％答案：C解析：

暫無解析21.下列關(guān)于違約概率說法錯誤的是（）。(1分)A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0．03％中的較高者C、計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D、違約概率與違約頻率不是同一個概念答案：C解析：

暫無解析22.操作風險最低資本要求（KTSA）對應(yīng)的公式為（）。(1分)A、KTSA=BIC×LCB、KTSA=BIC×ILMC、KTSA=BIC×FCD、KTSA=BI×ILM答案：B解析：

暫無解析23.在計量市場風險資本時，壓力風險價值（sVaR）使用的壓力情景為（）。(1分)A、最近12個月的歷史數(shù)據(jù)B、最近24個月的歷史數(shù)據(jù)C、最近10年內(nèi)變化最大的12個月的歷史數(shù)據(jù)D、給銀行造成重大損失的12個月的歷史數(shù)據(jù)答案：D解析：

暫無解析24.以下對商業(yè)銀行風險管理的主要策略，說法錯誤的是（）。(1分)A、風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法B、風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C、風險轉(zhuǎn)移包括保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移D、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過對風險承擔的價格補償來實現(xiàn)答案：D解析：

暫無解析25.銀行監(jiān)管的重要補充是指（）。(1分)A、信息披露B、資本監(jiān)管C、外部審計D、市場準入答案：C解析：

暫無解析26.風險管理部門在（）的領(lǐng)導下，負責建設(shè)完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系。(1分)A、監(jiān)事會B、高管層C、經(jīng)營部門D、董事會答案：B解析：

暫無解析27.二項分布在風險管理中有著重要運用，假設(shè)隨機變量X服從參數(shù)為n、p的二項分布，下列表述錯誤的是（）。(1分)A、伯努利分布是二項分布的特殊情況B、二項分布的數(shù)學期望E（X）=npC、二項分布的方差D（X）=np（1-p）D、二項分布是連續(xù)型隨機變量的概率分布答案：D解析：

暫無解析28.()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營活動或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效地滿足資金需求的風險，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。(1分)A、資產(chǎn)流動性風險B、融資流動性風險C、市場流動性風險D、貸款流動性風險答案：B解析：

暫無解析29.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采?。ǎ┯嬃啃庞蔑L險。(1分)A、基于內(nèi)部評級體系的方法B、風險價值(VaR)方法C、歷史模擬法D、基于外部評級體系的方法答案：A解析：

暫無解析30.假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線變陡，則以下策略中恰當?shù)氖?)。(1分)A、買入期限較長的金融產(chǎn)品B、賣出期限較短的金融產(chǎn)品C、買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D、買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品答案：C解析：

暫無解析31.投資組合理論體現(xiàn)在()階段。(1分)A、資產(chǎn)負債風險管理模式B、負債風險管理模式C、資產(chǎn)風險管理模式D、全面風險管理模式答案：C解析：

暫無解析32.2016年3月，胡先生（45歲）在某銀行認購了銀行代售的股票型基金產(chǎn)品。在交付認購條上簽字確認，簽名下方記載：“本人充分知曉投資開放式基金的風險，自愿辦理銀行代理的基金業(yè)務(wù)，自擔投資風險”，并在該交易憑條背面的《風險提示函》下方簽字。后因股市大幅下跌，胡先生購買的基金發(fā)生大額虧損，胡先生遂要求，銀行賠償其虧損18萬余元及投資期間的利息。就胡先生的賠償訴求，銀行經(jīng)再三確認，胡先生在支付認購前，銀行未對胡先生充分披露風險信息，但在銀行向胡先生銷售該基金理財產(chǎn)品之前，胡先生于十個月前，評估結(jié)果為：胡先生的風險承受能力評級為平衡型，風險承受能力一般。從商業(yè)銀行全面管理角度出發(fā)，銀行在向胡先生銷售基金理財產(chǎn)品，相關(guān)風險信息存在一定瑕疵。但胡先生對自身的財務(wù)狀況、投資能力及風險承受能力亦應(yīng)有相應(yīng)的認識，但其未依自身狀況進行合理投資，對投資損失應(yīng)承擔全部責任。一審判決駁回全部訴請。胡先生不服一審判決，提起上訴。二審法院經(jīng)審理認為，胡先生對自身的財務(wù)狀況、投資能力及風險承受能力亦應(yīng)有相應(yīng)的認識，但其未依照自身狀況進行合理投資，而是選擇購買此理財產(chǎn)品，對相應(yīng)損失的發(fā)生亦具有相應(yīng)過錯，根據(jù)《侵權(quán)責任法》相應(yīng)規(guī)定，銀行的侵權(quán)賠償責任可相應(yīng)減低。故胡先生要求銀行賠償其本金損失的訴請可予支持，賠償其利息損失的訴請不予支持。二審改判銀行賠償胡先生的全部本金損失18萬余元。在本案例中，銀行在向胡先生銷售基金理財產(chǎn)品時，未對胡先生充分披露該基金理財產(chǎn)品的風險，存在一定瑕疵，應(yīng)歸屬于操作風險中的（）類別。(1分)A、外部事件B、人員因素C、內(nèi)部流程D、信息系統(tǒng)答案：C解析：

暫無解析33.關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述不正確的是（）。(1分)A、維持市場信心B、使銀行免受損失C、提供融資D、限制業(yè)務(wù)過度擴張答案：B解析：

暫無解析34.商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要結(jié)合識別評估的風險點和風險等級，統(tǒng)籌兼顧風險控制與作業(yè)效率、內(nèi)部管理與客戶體驗、資源投入與效益產(chǎn)出之間的關(guān)系，有針對性地制定相應(yīng)風險防控措施，努力提高產(chǎn)品創(chuàng)新和風險管理資源配置效率。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風險管理的（）。(1分)A、有效性原則B、全面性原則C、適應(yīng)性原則D、統(tǒng)籌性原則答案：D解析：

暫無解析35.客戶信用評級中，違約概率的估計包括下面兩個層面（）。(1分)A、單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率B、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率C、某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率答案：B解析：

暫無解析36.根據(jù)我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于()。(1分)A、4％B、3％C、6％D、0.05答案：A解析：

暫無解析37.國際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風險可以通過購買特定的保險加以緩釋，其中主要承保商業(yè)銀行經(jīng)理與高級職員操縱市場、洗錢、未對敏感信息進行披露、不當利用重要信息等行為給商業(yè)銀行造成潛在損失的風險的是（）。(1分)A、錯誤與遺漏保險B、未授權(quán)交易保險C、經(jīng)理與高級職員責任險D、商業(yè)綜合責任保險答案：C解析：

暫無解析38.商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于()。(1分)A、風險轉(zhuǎn)移B、風險補償C、風險分散D、風險規(guī)避答案：A解析：

暫無解析39.商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為1000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0．2%，該債項違約損失率為45%，需配置的經(jīng)濟資本為25萬元；經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為3%，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費用為1．5%，股東要求的資本回報率為16%。則該筆貸款的成本合計為資金成本。根據(jù)以上資料回答下列問題。該筆貸款的成本合計為（）萬元。(1分)A、49.9B、49.0C、30.0D、45.9答案：A解析：

暫無解析40.下列哪項不屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標準（）(1分)A、確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)B、對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制C、高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源D、對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制答案：A解析：

暫無解析多選題（總共40題）1.行業(yè)風險預警指標包括（）。(1分)A、股本凈回報率B、行業(yè)環(huán)境風險因素C、行業(yè)經(jīng)營風險因素D、不良貸款風險因素E、政府環(huán)境風險因素答案：BC解析：

暫無解析2.下列關(guān)于財務(wù)報表分析說法正確的是（）。(1分)A、識別和評價人員管理B、識別和評價負債管理狀況C、識別和評價資產(chǎn)管理狀況D、識別和評價經(jīng)營管理狀況E、識別和評價財務(wù)報表風險答案：BCDE解析：

暫無解析3.內(nèi)部模型法的實施要素包括（）。(1分)A、風險因素識別與構(gòu)建B、特定風險C、一般風險價值計量D、壓力風險價值計量E、壓力測試答案：ABE解析：

暫無解析4.下述商業(yè)銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉(zhuǎn)移的有（）。(1分)A、為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險B、對于不擅長承擔風險的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟資本C、銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率D、將貸款資產(chǎn)證券化后出售E、要求借款人提供第三方擔保答案：ADE解析：

暫無解析5.在下列（）情況下，信用風險管理委員會（或類似的機構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定/調(diào)整限額。(1分)A、經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B、新的監(jiān)管機構(gòu)的建議C、高級管理層決定戰(zhàn)略重點的變化D、年度進行業(yè)務(wù)計劃和預算E、其他銀行已進行限額調(diào)整答案：ABCD解析：

暫無解析6.杠桿率指標的優(yōu)點有（）(1分)A、具備逆周期調(diào)節(jié)作用B、相對簡單易懂C、風險中性D、避免了資本套利和監(jiān)管套利E、維護金融體系穩(wěn)定和實體經(jīng)濟發(fā)展答案：ABCDE解析：

暫無解析7.下列屬于操作風險緩釋措施的有（）。(1分)A、制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃B、建立完善的風險監(jiān)管體系C、購買保險D、業(yè)務(wù)外包E、計提預期損失答案：ACD解析：

暫無解析8.市場風險限額指標主要包括（）。(1分)A、頭寸限額B、風險價值限額C、止損限額D、敏感度限額E、收益限額答案：ABCD解析：

暫無解析9.商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為1000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0．2%，該債項違約損失率為45%，需配置的經(jīng)濟資本為25萬元；經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為3%，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費用為1．5%，股東要求的資本回報率為16%。則該筆貸款的成本合計為資金成本。根據(jù)以上資料回答下列問題。以下哪些指標屬于《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法》中的流動性風險監(jiān)管指標（）。(1分)A、流動性比例B、流動性覆蓋率C、資本回報率D、凈穩(wěn)定資金比例E、違約損失率答案：ABD解析：

暫無解析10.商業(yè)銀行應(yīng)積極穩(wěn)妥應(yīng)對聲譽事件，下列選項屬于重大聲譽事件處置措施的有（）。(1分)A、指定高級管理人員，建立專門團隊，明確處置權(quán)限和職責B、在重大聲譽事件或可能引發(fā)重大聲譽事件的行為和事件發(fā)生后，及時啟動應(yīng)急預案，擬定應(yīng)對措施C、按照適時適度、公開透明、有序開放、有效管理的原則對外發(fā)布相關(guān)信息D、實時關(guān)注分析輿情，調(diào)整應(yīng)對方案E、及時向其他相關(guān)部門報告答案：ABCDE解析：

暫無解析11.商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于（）經(jīng)營活動中。(1分)A、設(shè)立境外機構(gòu)B、代理行往來C、國際資本市場業(yè)務(wù)D、對“一帶一路”國家的授信E、由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)答案：ABCDE解析：

暫無解析12.下列屬于正態(tài)分布曲線的性質(zhì)有（）。(1分)A、若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)B、若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)C、關(guān)于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ處各有兩個拐點D、整個曲線下面積為1E、正態(tài)隨機變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標準差范圍內(nèi)的概率分布分別為：P（μ-σ＆lt;x＆lt;μ+σ）≈68%、P（μ-2σ＆lt;x＆lt;μ+2σ）≈95%、P（μ-2.5σ＆lt;x＆lt;μ+2.5σ）≈98% 答案：ABD解析：

暫無解析13.客戶信用風險識別中，要識別和評價財務(wù)報表風險，例如（  ）。(1分)A、有無隨意變更會計處理方法B、報表編制基礎(chǔ)是否一致C、是否按規(guī)定建立并實施內(nèi)部會計監(jiān)督D、是否拒絕依法實施監(jiān)督E、是否如實提供會計信息答案：ABCDE解析：

暫無解析14.商業(yè)銀行對交易賬簿進行市值重估時常采用的方法有（）。(1分)A、使用凈現(xiàn)值B、使用賬面價值C、盯住市場價格，按照當前市場價格計值D、使用歷史價值E、按照有關(guān)模型計算價值答案：CE解析：

暫無解析15.下列關(guān)于信用風險的說法，不正確的有()。(1分)A、信用風險又被稱為違約風險B、對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C、信用風險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟主體造成損失的風險D、信用風險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類E、信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征答案：BE解析：

暫無解析16.2016年3月，胡先生（45歲）在某銀行認購了銀行代售的股票型基金產(chǎn)品。在交付認購條上簽字確認，簽名下方記載：“本人充分知曉投資開放式基金的風險，自愿辦理銀行代理的基金業(yè)務(wù)，自擔投資風險”，并在該交易憑條背面的《風險提示函》下方簽字。后因股市大幅下跌，胡先生購買的基金發(fā)生大額虧損，胡先生遂要求，銀行賠償其虧損18萬余元及投資期間的利息。就胡先生的賠償訴求，銀行經(jīng)再三確認，胡先生在支付認購前，銀行未對胡先生充分披露風險信息，但在銀行向胡先生銷售該基金理財產(chǎn)品之前，胡先生于十個月前，評估結(jié)果為：胡先生的風險承受能力評級為平衡型，風險承受能力一般。從商業(yè)銀行全面管理角度出發(fā)，銀行在向胡先生銷售基金理財產(chǎn)品，相關(guān)風險信息存在一定瑕疵。但胡先生對自身的財務(wù)狀況、投資能力及風險承受能力亦應(yīng)有相應(yīng)的認識，但其未依自身狀況進行合理投資，對投資損失應(yīng)承擔全部責任。一審判決駁回全部訴請。胡先生不服一審判決，提起上訴。二審法院經(jīng)審理認為，胡先生對自身的財務(wù)狀況、投資能力及風險承受能力亦應(yīng)有相應(yīng)的認識，但其未依照自身狀況進行合理投資，而是選擇購買此理財產(chǎn)品，對相應(yīng)損失的發(fā)生亦具有相應(yīng)過錯，根據(jù)《侵權(quán)責任法》相應(yīng)規(guī)定，銀行的侵權(quán)賠償責任可相應(yīng)減低。故胡先生要求銀行賠償其本金損失的訴請可予支持，賠償其利息損失的訴請不予支持。二審改判銀行賠償胡先生的全部本金損失18萬余元。下列可以有效防止類似事件發(fā)生的措施包括（）。(1分)A、加強崗位培訓，提高業(yè)務(wù)辦理人員的操作技能和業(yè)務(wù)水平B、定期了解客戶資產(chǎn)價值變化C、增加操作風險資本計提D、完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細化操作原則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊E、提高法律介入程度，將法律支持深入到代銷業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)答案：AD解析：

暫無解析17.下列屬于國別風險等級分類的是（）。(1分)A、低國別風險B、較低國別風險C、中等國別風險D、較高國別風險E、高國別風險答案：ABCDE解析：

暫無解析18.第二支柱資本要求覆蓋（），監(jiān)管當局將根據(jù)風險評估與判斷對單家銀行提出差異化的資本要求，也可以認可商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估結(jié)果。(1分)A、流動性風險B、集中度風險C、其他實質(zhì)性風險D、結(jié)算風險E、銀行賬簿利率風險答案：ABCE解析：

暫無解析19.市場風險計量管理報告綜合反映報告期內(nèi)市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風險管理建議，其內(nèi)容包括()。(1分)A、金融市場業(yè)務(wù)的盈虧情況B、全行匯率風險分析C、銀行賬簿利率風險分析D、限額執(zhí)行情況E、反映專門市場風險因素或類型的報告答案：ABCD解析：

暫無解析20.2012年版《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出分層次的監(jiān)管資本要求，包括（）。(1分)A、第二支柱資本要求B、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C、最低資本要求D、儲備資本要求和逆周期資本要求E、系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求答案：ABCD解析：

暫無解析21.下列屬于市場風險限額指標的有（）。(1分)A、頭寸限額B、風險價值限額C、止損限額D、敏感度限額E、幣種限額答案：ABCD解析：

暫無解析22.目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有()。(1分)A、線性概率模型B、Logit模型C、Probit模型D、線性辨別模型E、違約模型答案：ABCD解析：

暫無解析23.目前商業(yè)銀行普遍采用的計算VaR值的方法有（）。(1分)A、方差—協(xié)方差法B、正態(tài)分布法C、歷史模擬法D、情景模擬法E、蒙特卡洛模擬法答案：ACE解析：

暫無解析24.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重為零的項目有（）。(1分)A、國有金融資產(chǎn)管理公司收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券B、對我國公共部門實體的債權(quán)C、對我國中央政府（含中國人民銀行）的債權(quán)D、商業(yè)銀行之間原始期限在3個月以內(nèi)的債權(quán)E、對政策性銀行的債權(quán)（不包括次級債權(quán)）答案：ACE解析：

暫無解析25.商業(yè)銀行進行信用風險預警分析時，可考慮將（）作為區(qū)域風險預警信號。(1分)A、區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理B、區(qū)域經(jīng)濟整體下滑C、區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低D、區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整E、區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退答案：ABCDE解析：

暫無解析26.下列各項所述情形中，債務(wù)人可被視為違約的是（）。(1分)A、某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款B、某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款C、某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還D、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)E、銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導致債務(wù)減少答案：ABDE解析：

暫無解析27.商業(yè)銀行對交易賬簿進行市值重估，通常采用的方法有()。(1分)A、按照模型計值B、按照市場價格計值C、按照公允價值計值D、按照歷史價值計值E、按照賬面價值計值答案：AB解析：

暫無解析28.下列關(guān)于風險監(jiān)測主要指標的說法，正確的有（）。(1分)A、關(guān)聯(lián)授信比例=全部關(guān)聯(lián)方授信總額/資本凈額×100%B、逾期貸款率=逾期貸款余額/貸款總余額×100%C、不良貸款撥備覆蓋率=[（一般準備+專項準備+特種準備）×（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）]×100%D、預期損失率=預期損失/各項貸款×100%E、不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款×100%答案：ABE解析：

暫無解析29.在內(nèi)部評級法下，商業(yè)銀行的風險暴露分類包括（）。(1分)A、主權(quán)類B、金融機構(gòu)類C、公司類D、零售類E、股權(quán)類和其他類答案：ABCDE解析：

暫無解析30.下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有（）。(1分)A、以核心存款作為貸款的主要資金來源B、將大量短期借款用于長期貸款C、保持資產(chǎn)與負債幣種匹配D、將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)E、在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金答案：BD解析：

暫無解析31.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險的說法，不正確的有（）。(1分)A、由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險B、央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的監(jiān)管風險C、某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險D、結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，造成交易成本上升。這反映了銀行的操作風險E、美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的國別風險答案：ACE解析：

暫無解析32.下列關(guān)于風險分散化的論述正確的有（）。(1分)A、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風險分散化效果較差B、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風險分散化效果較差C、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風險分散化效果較好D、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風險分散化效果較好E、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風險分散化效果較好答案：AE解析：

暫無解析33.以下關(guān)于客戶評級的說法，正確的有()。(1分)A、是對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價B、反映客戶違約風險的大小C、評價主體是客戶D、評價目標是客戶違約風險E、評價結(jié)果是信用等級和違約概率答案：ABDE解析：

暫無解析34.法人信貸業(yè)務(wù)操作風險的起因包括()。(1分)A、片面追求貸款規(guī)模和市場份額B、信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制C、信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識不強D、因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度E、社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境答案：ABCE解析：

暫無解析35.商業(yè)銀行定期對銀行賬簿和交易賬簿進行壓力測試的主要目的有（）。(1分)A、計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益B、識別和管理“尾部”風險，對模型假設(shè)進行評估C、對市場風險VaR值的準確性進行驗證D、分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失E、協(xié)助銀行制定改進措施答案：BE解析：

暫無解析36.下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風險指標的表述，正確的有（）。(1分)A、行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標，越高越好B、行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?，越高越好C、資本積累率是評價目標行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?，越高越好D、勞動生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標，越高越好E、行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風險程度的關(guān)鍵指標，越高越好答案：ABCD解析：

暫無解析37.單一客戶風險監(jiān)測的環(huán)境類指標包括()。(1分)A、信用環(huán)境B、政策法規(guī)環(huán)境C、外部重大事件D、公司治理結(jié)構(gòu)E、融資主體的合規(guī)性答案：ABC解析：

暫無解析38.負責監(jiān)督各項職責的落實，定期向董事會和高級管理層匯報信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行、信息科技預算和實際支出、信息科技的整體狀況是由（）組成的專門信息科技管理委員會。(1分)A、董事會B、高級管理層C、信息科技部門D、風險管理部門E、主要業(yè)務(wù)部門的代表答案：BCE解析：

暫無解析39.風險水平類指標主要包括（）。(1分)A、流動性風險指標B、正常貸款遷徙率C、信用風險指標D、市場風險指標E、操作風險指標答案：ACDE解析：

暫無解析40.風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的（）。(1分)A、風險管理理念B、公司治理原則C、風險管理哲學D、內(nèi)部控制體系E、風險管理價值觀答案：ACE解析：

暫無解析判斷題（總共20題）1.加強行為風險管理，必須要進一步落實好金融消費者教育，幫助消費者樹立“收益自享，風險共擔”的意識。（）(1分)A、正確B、錯誤答案：B解析：

暫無解析2.流動性應(yīng)急計劃具體應(yīng)包括五部分內(nèi)容：職能分工、預警指標、應(yīng)急措施、溝通披露