2024年銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理題目庫(kù)

1.在銀行監(jiān)管世間中.（C）貨穿「市場(chǎng)準(zhǔn)入.持續(xù)經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)推出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況.

采用監(jiān)管措施的重要根據(jù)

A盈利能力B資本收益率C資本充足率D資產(chǎn)收益率

2.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)成措施，其中（D）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高

A原則法B替代原則法C內(nèi)部評(píng)級(jí)法D高級(jí)計(jì)量法

3.假設(shè)商業(yè)銀行的?種資產(chǎn)組合在互相獨(dú)立的兩筆貸款構(gòu)成（如下）,則該資產(chǎn)組合?年期的預(yù)期損失為（D）萬(wàn)元貸款

金額分別為3000萬(wàn)元和2023萬(wàn)元,客戶違約概率分別為1%和2%，貸款違約回收率分別為60%和40%

A4BI5C28D36

4.商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)保證其長(zhǎng)期戰(zhàn)略，短期目『MB）可運(yùn)用資源緊密聯(lián)絡(luò)在一起

A員工利益B風(fēng)險(xiǎn)管理措施C持續(xù)營(yíng)業(yè)方案D資本實(shí)力

5.規(guī)定股票市場(chǎng)一年后也許出現(xiàn)5中狀況，每種狀況所對(duì)應(yīng)的概率和收益叩下，概率分別是0.05,0.25,0.4和0.3,

收益率分別是50%,30%.10%和I0%,則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為17%

All.75%B10.25%CIO%DI8.25%

6.商業(yè)抿行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，可以根據(jù)客戶信息合法授予限額，則在其他條件相似的狀況下，該

系統(tǒng)不也許發(fā)生的情形是D

A客戶所有者權(quán)益越高，限額越高B客戶歷史信譽(yù)狀況越好，限額越高

C客戶信用等級(jí)越高，限額越高D客戶資產(chǎn)負(fù)債率越高，限額越高

7.一下有關(guān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中壓力測(cè)試的考試，時(shí)II勺的事B

A壓力測(cè)試單獨(dú)使用可以發(fā)揮最大效力B壓力測(cè)試的成果并不能闡明時(shí)間發(fā)生的也許性

C壓力測(cè)試屬于?種戰(zhàn)略性的風(fēng)險(xiǎn)管理措施D頻繁進(jìn)行壓力測(cè)試克味著高水平的風(fēng)險(xiǎn)管理

8.商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在(C)的基礎(chǔ)上，并且假如可以在監(jiān)管部門(mén)采用行動(dòng)之前妥善處理，摘取的

更好的效果

A良好的內(nèi)部控制和機(jī)構(gòu)利益.B良好的道德規(guī)范和股東利益

C良好的道德規(guī)范和公眾利益D維護(hù)股東利益

9.商業(yè)銀行將(B)和經(jīng)背印內(nèi)結(jié)合起來(lái)，是穿若公共透明度,維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一種重要層面

A戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃B企業(yè)社會(huì)責(zé)任C盈利能力D領(lǐng)導(dǎo)能力

10.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的現(xiàn)場(chǎng)檢查重點(diǎn)不包括D

A風(fēng)險(xiǎn)狀況B資本充足性C業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性D市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

I1.有關(guān)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的互相作用關(guān)系，如下體現(xiàn)錯(cuò)誤的是A

A操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性導(dǎo)致明顯影響

B承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同步增長(zhǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，導(dǎo)致流動(dòng)性波動(dòng)

D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也許減弱存款人的信心而導(dǎo)致大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難

12.若利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，存款人也許選擇重新安排存款，借歌人也許選擇重新安排貸款,從而對(duì)限行產(chǎn)

生不利影響.這種情形屬于A

A期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

13.有關(guān)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)H勺互相作用關(guān)系，一下表述錯(cuò)誤的是A

A操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性導(dǎo)致明顯影響B(tài)承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)協(xié)議步增長(zhǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金II勺能力.導(dǎo)致流動(dòng)性波動(dòng)

D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也許減弱存款人的信心而導(dǎo)致大量資金流失,進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難

14.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管綜合評(píng)級(jí)原則.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為一家銀行存在較嚴(yán)重的弱點(diǎn),能抵御業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境逆轉(zhuǎn)，則對(duì)該銀行向綜

合評(píng)級(jí)應(yīng)為B

A4級(jí)B3級(jí)C2級(jí)DI級(jí)

15.假如一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)狀況為，正常類(lèi)貸款500億，關(guān)注類(lèi)貸款30億，次級(jí)類(lèi)貸款10億，可疑

類(lèi)貸款7億，損失類(lèi)貸款3億,假如撥備H勺一般準(zhǔn)備為15億.之題準(zhǔn)備為81乙特種準(zhǔn)備為2億.則該商業(yè)銅行不良貸款

撥備率覆蓋率為B

A75%BI25%C115%D120%

16.一下有關(guān)稿業(yè)銀行對(duì)客戶評(píng)級(jí)-評(píng)分模型進(jìn)行驗(yàn)證的表述,錯(cuò)誤的是C

A商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級(jí)的違約頻率和違約概率

B商業(yè)銀行必須建立一種健全的體系，用來(lái)檢查評(píng)級(jí)體系.過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)原因評(píng)估的精確性和一致性

C商業(yè)銀行必須在違約頻率持續(xù)高于違約概率的狀況下,下調(diào)違約頻率

D商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證

17.如卜.有關(guān)商業(yè)銀行對(duì)借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)原因的分析和判斷，明顯錯(cuò)誤的是A

A在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更輕易出現(xiàn)通約

B資產(chǎn)負(fù)債比率對(duì)借款人違約概率的影響較大

C一般來(lái)說(shuō)，收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

D假如借款人過(guò)去總能及時(shí)，金額地償還本金和利息，則其更輕易或以較低的利率獲得銀行貸款

18.商業(yè)銀行最基本,最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別措施是D

A專(zhuān)家調(diào)查列舉法B資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C情景分析法D制作風(fēng)險(xiǎn)清單

19.某小朋友玩具廠欲向銀行借貸以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請(qǐng)附近?家聲譽(yù)卓著的公立幼稚園為其擔(dān)保，該幼稚園C

A如有足夠資金可以提供擔(dān)保B有資格提供擔(dān)保C無(wú)資格提供擔(dān)保D經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保

20.商業(yè)銀行可以采用如下哪項(xiàng)措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋D

A變化市場(chǎng)定位B實(shí)行差錯(cuò)率考核C放棄衍生品創(chuàng)新D外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

21.下列有關(guān)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是C

A預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

B于是損失是商業(yè)銀行預(yù)期也許會(huì)發(fā)生的損失

C偵期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失

D預(yù)期損失等r違約概率，迷幻扳失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

22若商業(yè)銀行通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A,B口勺一年期違約也許性分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)巴塞爾新

資本協(xié)議的規(guī)定，在i該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中.A.B的一年期違處概率分別為D

A0.02%,0.04%B0.03%,0.03%C0.02%,0.03%D0.03%。0.04%

23.某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類(lèi)貸款余額為600億元，其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類(lèi)貸款.期間山于正營(yíng)收

回，不良貸款處置或核銷(xiāo)等原因可疑類(lèi)貸款減少150億元，則該銀行當(dāng)期的可疑類(lèi)貸款遷徙率為D

A36.75%B43.27%C25.00%D22.22%

24.目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以(D)為基礎(chǔ)計(jì)算的

A實(shí)收資本B會(huì)計(jì)資本C經(jīng)濟(jì)資本D監(jiān)管資本

25.如下負(fù)債中對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平敏感性最低、不輕易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性導(dǎo)致明顯影響H勺是B

A社團(tuán)存款B個(gè)人存款C中小企業(yè)存款D集團(tuán)企業(yè)存款

26.目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù).從戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的角度考慮.一下做法不恰當(dāng)?shù)氖翨

A通過(guò)經(jīng)濟(jì)資本配置..控制中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模

B將現(xiàn)行企業(yè)信貸業(yè)務(wù)流程迅速慎入中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)流程

C根據(jù)本行風(fēng)險(xiǎn)偏好，確定中小企業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻D評(píng)估中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與本行風(fēng)險(xiǎn)偏好的匹配度

27.下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力阻通過(guò)改善企業(yè)治理構(gòu)造,強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而減少風(fēng)險(xiǎn)損失的

管理理念的是A

A風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)成果的不確定性B風(fēng)險(xiǎn)是損失的也許性

C風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的盈利D風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的期望收益

28.假如商業(yè)銀行貸款客戶發(fā)生違約，則如下?lián)７绞街羞`約回收率最低的是B

A個(gè)人住房抵押BAAA級(jí)客戶擔(dān)保C銀行存單質(zhì)押D機(jī)器設(shè)備抵押

29.如下有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債久期缺口對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性影響的表述，對(duì)的的事D

A當(dāng)缺I」為負(fù)值時(shí),假如市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之減弱B當(dāng)缺I」為負(fù)值時(shí)，假如市場(chǎng)利率下降.流動(dòng)性也隨之

加強(qiáng)

C當(dāng)缺口為正值時(shí),假如市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)D當(dāng)缺口為上值時(shí).假如市場(chǎng)利率下降.流動(dòng)性也隨Z加

強(qiáng)

30.在認(rèn)真總結(jié)和解簽國(guó)內(nèi)外報(bào)行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的監(jiān)管理念是C

A管股東.管風(fēng)險(xiǎn).管效益，提高透明度B管法人，管經(jīng)營(yíng).管風(fēng)險(xiǎn)，提高透明度

C管法人，管風(fēng)險(xiǎn),管內(nèi)控，提高透明度D管股東，管經(jīng)營(yíng),管內(nèi)控，提高透明度

31.商業(yè)銀行計(jì)量法人客戶貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，假設(shè)其他條件相似，下列狀況最不也許發(fā)牛?的事C

A住房抵押貸款I(lǐng)I勺資本規(guī)定抵御信用貸款B三年期貸款I(lǐng)向資本規(guī)定低于五年期貸款

C年銷(xiāo)售額10億元客戶的資本規(guī)定抵御年銷(xiāo)售額5億元的客戶DAAA級(jí)客戶的資本規(guī)定抵御AA級(jí)客戶

32.商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)后法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)管理收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋原因，但保險(xiǎn)理賠

收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)通過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本規(guī)定的c

A30%B25%C20%D15%

33.某商業(yè)銀行上年度期末可供分派口勺資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元的新資本,若本年度電子行業(yè)在

資本分派中的權(quán)重為5%,則本年度電了?行業(yè)資本分派額的限額為

(R)億元

A50B250C300D30

34.商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同步，還要制定本，外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其關(guān)鍵是C

A提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性B建立多層次的流動(dòng)性屏障

C制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)先進(jìn)流量局限性的I：作程序D通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

35.對(duì)產(chǎn)一家生產(chǎn)汽車(chē)配件的中小企業(yè)，下列哪項(xiàng)原因?qū)υ撈髽I(yè)資本能力影響最小D

A國(guó)家彳j關(guān)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整B企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

C企業(yè)負(fù)責(zé)人的歷史信譽(yù)度狀況D企業(yè)員工的年齡構(gòu)造

36.商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)，最重要的途徑應(yīng)當(dāng)是B

A購(gòu)置商業(yè)保險(xiǎn)B加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)

C設(shè)置應(yīng)急預(yù)案和持續(xù)營(yíng)業(yè)計(jì)劃D業(yè)務(wù)外包

37.商業(yè)銀行一般采用自我評(píng)估法從(C)兩個(gè)角度評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的

A內(nèi)部控制和外部監(jiān)管B風(fēng)險(xiǎn)的影響程度和發(fā)生概率

C風(fēng)險(xiǎn)的收益和損失D系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和讓系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

38.某企業(yè)由于財(cái)務(wù)卬章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開(kāi)戶行的角存款在幾天內(nèi)被盜走，給該行導(dǎo)致不良影響，從操作風(fēng)險(xiǎn)事

件分類(lèi)來(lái)看，該事件應(yīng)歸于(D)類(lèi)別

A系統(tǒng)缺陷B內(nèi)部流程C外部事件D人員原因

39.國(guó)內(nèi)投資者投資于國(guó)外企業(yè)的一般股,該投資者但愿規(guī)避本國(guó)貨幣()內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)，可以通過(guò)()外匯遠(yuǎn)期來(lái)規(guī)避匯率

風(fēng)險(xiǎn)D

A升值，購(gòu)入B貶值，發(fā)售C升值，發(fā)售D貶值，買(mǎi)入

40.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)值是商業(yè)銀行在扣除(B)之后所發(fā)明的價(jià)值嫡長(zhǎng)

A管理成本B資本成本C風(fēng)險(xiǎn)成本D財(cái)務(wù)成本

41.如下應(yīng)為歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的人員原因類(lèi)別時(shí)是A

A信貸調(diào)查人員在調(diào)查過(guò)程中接受多種形式的賺賂-好處協(xié)助騙貸

B2023年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行導(dǎo)致?lián)p失

C未在抵押貸款管理措施中明確規(guī)定先貫徹抵押手續(xù)，后放貸

D金融機(jī)構(gòu)重前臺(tái)，輕后臺(tái)的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來(lái)看也許導(dǎo)致?lián)p失

42.根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定,商業(yè)銀行交易賬戶的頭寸……當(dāng)缺乏可參照的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可參照(C)定價(jià)

A歷史成本B預(yù)期損失C模型D公允價(jià)值

43.投資組合口勺整體VAR與其中包括的每個(gè)金融產(chǎn)品的JVAR之間的關(guān)系是B

A投資組合的整體VAR不不大于等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VAR之和

B投資組合的整體VAR不不不大于等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VAR之和

C投資組合的整體VAR等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VAR之和

D兩者之間不存在必然聯(lián)絡(luò)

44.在短期內(nèi)，假如一家商業(yè)銀行估計(jì)最佳狀況下的流動(dòng)性余額為5000玩.出現(xiàn)概率為25%,正常狀況下的流動(dòng)性余

額為3000萬(wàn)，出現(xiàn)概率為50%.最終狀況下的流動(dòng)性缺II為2023萬(wàn)，出現(xiàn)的概率為25%,則該商業(yè)銀行預(yù)期在

短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺是c

A缺口1000萬(wàn)B余額3250萬(wàn)C余額2250萬(wàn)D余額1000萬(wàn)

45.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為,操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨口勺一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行由「操作風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失支撐A

A經(jīng)濟(jì)資本B存款準(zhǔn)備金C資本充足率D銀行票據(jù)

46.一下有關(guān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，對(duì)R勺的是A

A風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡B風(fēng)險(xiǎn)管理重要是事后管理

C風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心D風(fēng)險(xiǎn)管理重要是控制風(fēng)險(xiǎn)

47.對(duì)「商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō).專(zhuān)家接受的擔(dān)保方式是B

A企業(yè)連帶責(zé)任保證B定金與動(dòng)產(chǎn)留置C支票，匯票，本票，債券，存款單等質(zhì)押D不動(dòng)產(chǎn)抵押

48.假如某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債,美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn),那么該商

業(yè)銀行的美元靜敞口頭寸為（A）萬(wàn)美元

A500B1000C7O0D300

49.某商業(yè)銀行當(dāng)期的?筆貸款收入為500萬(wàn)元，其相稱(chēng)費(fèi)用合計(jì)為300萬(wàn)元，估計(jì)貸款的預(yù)期損失為40萬(wàn)元，為該

筆貸款I(lǐng)向經(jīng)濟(jì)資本為10000萬(wàn)元，則該箔貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)蜩整的收益率為

A5.5%B5.75%C6.25%D5%

50.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)甘環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警標(biāo)不包括B

A產(chǎn)能明顯過(guò)剩B行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)因經(jīng)營(yíng)不善出現(xiàn)虧損

C市場(chǎng)而求出現(xiàn)明顯下降D出現(xiàn)金融危機(jī)，對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

51.如下哪項(xiàng)不屬于導(dǎo)致商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部原因D

A經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化B外部突發(fā)事件C經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安全問(wèn)題D行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)鼓勵(lì)

52.假設(shè)其他條件相似，貸款總額和關(guān)鍵存款的比率(C)表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)

A越小，越大B越大，越大C越大，越小D越小，越大

53.商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨C

A法律風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C模型風(fēng)險(xiǎn)D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

5,1.商業(yè)限行的貸款管理實(shí)踐中,明顯違反授權(quán)管理原則的是C

A將授權(quán)分派給各級(jí)審批人，并定期對(duì)審批人進(jìn)行考核

B貸款協(xié)議的重大變化需經(jīng)審貸委員會(huì)同意

C由各分行根據(jù)所在地區(qū)的詳刑狀況制定各白的授權(quán)原則

D20億元以上的貸款需由總行主管信貸行長(zhǎng)審批

55.為保證客觀,公正地刊登審計(jì)意見(jiàn),外部審計(jì)機(jī)構(gòu)有權(quán)A

A規(guī)定被審計(jì)銀行按照規(guī)定提供財(cái)務(wù)收支計(jì)劃等布.關(guān)資料

B檢查被審計(jì)銀行的會(huì)計(jì)憑記等資料，但波及被審計(jì)銀行的客戶信息時(shí)，銀行可以拒絕或隱瞞

C規(guī)定被審計(jì)銀行按照規(guī)定提供員工個(gè)人信息

D規(guī)定被審“銀行按照規(guī)定提俁衣食住行的安排

56.商業(yè)銀行施行操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的合理流程是(D);1.全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與匯報(bào),，2.控制措施評(píng)估。3,匯報(bào)作為評(píng)

估工作與平常監(jiān)控。4,制定與實(shí)行控制優(yōu)化方案。5,行業(yè)流程分析，風(fēng)除識(shí)別與評(píng)估

AL2,3.4,5,B1,3,2,4,5.Cl,5,3,2,4D1,52.4,3.

57.商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品創(chuàng)新過(guò)程中，業(yè)務(wù)管理框架,權(quán)利義務(wù)構(gòu)造，風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定等方面存在II勺明顯缺失,應(yīng)歸屬『操

作風(fēng)險(xiǎn)中的(A)類(lèi)別

A內(nèi)部流程原因B系統(tǒng)缺陷原因C人員原因D外部耳件原因

58.商業(yè)銀行在投資決策時(shí)，根據(jù)理性投資原則，下列投資組合方案是最佳的是B(B)A的原則差和預(yù)期收益是0.25

和0.12.。B的分別是0.20和0.12,C的是0,18和0.10

A投資組合AB投資組合BC投資組合CD投資組合D

59.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆三年期貸款1000萬(wàn)元，該客戶在第?年內(nèi)違約率是0.9%,次年H勺違約率是1.4%,

則第三年的違約率是2.1%,假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失，則該貸款估計(jì)到共可收回的余額為(B)

萬(wàn)元

A925.47B957.57C960.26D985.62

60.某銀行人民幣債券持倉(cāng)的市值為I億元，加權(quán)平均的麥考利久期為5年，目前人民幣的市場(chǎng)利率為2%,假如行場(chǎng)

利率下降10個(gè)基點(diǎn)，則根據(jù)久期分析該銀行持倉(cāng)的人民幣債券市值變化均為C

A下降5000000元B下降490196元C上升490196元D上升5000000元

61.商業(yè)銀行資金交易部門(mén)采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)推某交易頭寸，第種方案是選用置信水平95%,特有.期5天，第二中方案

是選用置信水平99%,持有期15天,則B

A第一?種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大B第二種方案計(jì)算出來(lái)的險(xiǎn)價(jià)值更大

C兩種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相似D條件局限性，無(wú)法判斷

62.某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)有現(xiàn)金為11億元，則該行當(dāng)期各項(xiàng)存款余額為2：36

億元，則該銀行超額準(zhǔn)備金率為B

A2.76%B2.53%C2.98%D3.78%

D63.根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行使用原則法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為

AOB50%C70%D10O%

64.某交易的稅前凈利潤(rùn)為200萬(wàn)，該交易只持續(xù)了5個(gè)交易日商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟(jì)資本為5億，則此箋交

易的年華經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率為（）。假設(shè)一年交易日為250天.稅率為20%

A14.2%B17.3%CI8.1%D22.1%

B65.假定一年期零息國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，一年期信用等級(jí)為B口勺零息債券附違約概率為10%.在發(fā)生違駒的

狀況下，該債券價(jià)值的【可收率為50%,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為

A8.3%B9.5%CIO%D9.6%

A66.假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理方略是;資產(chǎn)以五年期以上固定利率『、J個(gè)人住房貸款為主，而資金重要來(lái)源與

銀行間資金市場(chǎng)IKJ拆解和銀行間債券市場(chǎng)的回購(gòu),假如市場(chǎng)利率上升，則該銀行資產(chǎn)負(fù)債所面臨的最重要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

是

A重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

67.假設(shè)某商業(yè)銀行總資為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總價(jià)值為600億元加權(quán)平均久期為五年,則該銀行

的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為

A1.5BlC-1.5D-1

A68.某商業(yè)銀行量事會(huì)明確定位本銀行為?家積極進(jìn)取，以利潤(rùn)地大化為首要經(jīng)營(yíng)目的的銀行,2023-2023年間，

其信貸資產(chǎn)重要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)重要集中于環(huán)收益的次級(jí)債券，2023年收到金融危機(jī)的沖擊，

該銀行面臨嚴(yán)重:的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其。長(zhǎng)期積聚，惡化的I綜合作用成果

A信用風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)D佶用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B69.銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)盅，一般狀況下，銀行監(jiān)管側(cè)重與

A關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性，精確性和可兼性B銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性H勺分析,評(píng)價(jià)

C財(cái)務(wù)報(bào)表檢查D會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

C70.商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，一般會(huì)規(guī)定借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬f()管理方略

A風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B風(fēng)險(xiǎn)賠償C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B71.假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,原則差為0.15,同期國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%,假如但愿運(yùn)用該風(fēng)險(xiǎn)資

產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造一種預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)進(jìn)行，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的投資權(quán)垂分別為

A4O%.60%R5O%,50%C2O%,80%D3O%,70%

C72.某商業(yè)銀行TTX,Y兩個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門(mén)構(gòu)成，則總體經(jīng)濟(jì)資本為130億元，計(jì)算X.Y兩個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的非預(yù)期損失

跟別為60億元和90億元，則應(yīng)為這兩個(gè)部門(mén)配置的經(jīng)濟(jì)資木分別為

AX60億元,Y60億元BX60億元，Y90億元CX48億元，Y72億元DX30億元，Y90億元

C73.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營(yíng)利淚大幅度提高,為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)就該銀行申請(qǐng)一筆短期貸款以購(gòu)置設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)

C庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請(qǐng)

A合理，短期貸款可以給銀行帶來(lái)利息收入B合理，企業(yè)可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款

C不合理，由于短期貸款不能用于長(zhǎng)期投資D不合理，由于企業(yè)會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降

C74.()屈于商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

A交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了協(xié)議資金但另一方發(fā)生途約的風(fēng)險(xiǎn)

B商業(yè)銀行無(wú)無(wú)力為負(fù)債時(shí)暇少和或資產(chǎn)的增長(zhǎng)提供融資而導(dǎo)致?lián)p失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

C金融資產(chǎn)價(jià)格和上哦價(jià)格啊波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)，表外頭寸導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)

D由「人為錯(cuò)誤,流程缺失給商業(yè)銀行導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)

A75.如下有關(guān)商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)分析法的表述，對(duì)的的是

A流動(dòng)性指標(biāo)分析法簡(jiǎn)樸實(shí)用，有助于理解當(dāng)期和過(guò)去的流動(dòng)性狀況

B流動(dòng)性指標(biāo)分析屬于動(dòng)態(tài)分析

C流動(dòng)性指標(biāo)分析法既能進(jìn)行短期分析.乂可以對(duì)未來(lái)流動(dòng)性變得趨勢(shì)進(jìn)行分析

D流動(dòng)性指標(biāo)可以對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況作出精確判斷

C76.()是商業(yè)銀行H勺最高風(fēng)險(xiǎn)管理-決策機(jī)構(gòu),承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

A股東大會(huì)B監(jiān)事會(huì)C策事會(huì)D最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

A77.商業(yè)銀行通過(guò)銀團(tuán)貸款的方式來(lái)減少風(fēng)險(xiǎn)的做法屬于()管理方略

A風(fēng)險(xiǎn)分散B風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D風(fēng)險(xiǎn)賠償

多選

ABI.模型驗(yàn)證在商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法中具有極其重要的作用.由J--

A驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)線模型的重要手段

B臉證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)模型有效性的重要手段

C驗(yàn)證可以分析內(nèi)部評(píng)級(jí)模型對(duì)客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的辨別能力,并針對(duì)問(wèn)題提出改善

D驗(yàn)證可以以通過(guò)記錄手段檢查不同樣信用等級(jí)違約概率的精確性

E殆證可以評(píng)估銀行資產(chǎn)組合叫風(fēng)險(xiǎn)特性和所面臨的市場(chǎng)環(huán)境.

BCE2.某企業(yè)與當(dāng)年初想商業(yè)很甘A申請(qǐng)/一箔］000萬(wàn)元一年期專(zhuān)用機(jī)器設(shè)備，到年終時(shí),由于企業(yè)財(cái)務(wù)狀況變

化，無(wú)法假如全額倉(cāng)換本金和利息,為了減少損失,銀行緊急與企業(yè)磋商進(jìn)吁貸款重組，則卜列重組措施可行的是

A將該筆貸款調(diào)整為信用貸款。B予以企業(yè)15%的利率優(yōu)惠

C規(guī)定企業(yè)每月兩次匯報(bào)其貸款使用狀況D規(guī)定企業(yè)增長(zhǎng)其瑩事長(zhǎng)個(gè)人住房作為抵押品

E規(guī)定企業(yè)先償還500萬(wàn)元，利余部分展期六個(gè)月

BCE3.商業(yè)銀行對(duì)于火災(zāi)，搶劫,高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，可以采用。措施來(lái)控制

A變化市場(chǎng)定位B業(yè)務(wù)外觀C購(gòu)置保險(xiǎn)D調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品E制定應(yīng)急計(jì)劃和持續(xù)營(yíng)業(yè)

方案

ACD4.下述做法也許導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有

A將大量短期借款用「長(zhǎng)期貸款B保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配

C以關(guān)鍵存款作為貸款的重要資金來(lái)源D將貸款集中與幾種優(yōu)勢(shì)行業(yè)

E在平常經(jīng)昔中持有足夠水平的流動(dòng)資金

ABCD5.商業(yè)銀行應(yīng)切當(dāng)把握和控制（）等流動(dòng)性比率一指標(biāo)，?旦這些指標(biāo)超過(guò)警戒線，處置不妥則也許失去清償

能力，并最終導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)

A貸款總額與關(guān)鍵存款的比率B易變負(fù)債和總資產(chǎn)比率C大額負(fù)債依賴(lài)度D關(guān)鍵存款比例E現(xiàn)

金頭寸

ABCD6.流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定期間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用「償還債務(wù)和增長(zhǎng)資產(chǎn)的能力，其基本原因

包括

A業(yè)務(wù)種類(lèi)B成本C時(shí)I詞D資金數(shù)量E經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率

ABCE7.商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，應(yīng)看重考核客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容有

A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易B選環(huán)擔(dān)保C財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性D人員流動(dòng)性E系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

BCDE8.卜.列有關(guān)行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的表述，對(duì)的附有

A行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，越高越好

B資本積累率評(píng)價(jià)I」的行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好

C行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)，越高越好

D行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)箱率是衡量產(chǎn)品附加值,市場(chǎng)競(jìng)食力及其發(fā)展?jié)摿向重要指標(biāo)，越高越好

E勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡成生產(chǎn)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)，越高越好

ACD9,在巴塞爾資本協(xié)議中.被認(rèn)為是增進(jìn)金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱包括

A市場(chǎng)約束B(niǎo)內(nèi)部控制C監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查D最低資本規(guī)定E治理構(gòu)造

DE10.為減少或防止商業(yè)銀行追逐短期利益的搞風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為,商業(yè)銀行反采用()指標(biāo)來(lái)評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部門(mén)

的業(yè)績(jī)

A資產(chǎn)收益率B風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C配置對(duì)應(yīng)數(shù)量:的經(jīng)濟(jì)資木D經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率E經(jīng)濟(jì)姻長(zhǎng)值

BDE1I.在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理也風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值發(fā)放可以

A衡量投資組合遭受的最小損失B用來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)口勺監(jiān)管資木C對(duì)面臨時(shí)所有風(fēng)險(xiǎn)驚醒il?曼

D衡量投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)E比較不同樣交易部門(mén)和交易產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)狀況

ABCD12.如下應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的是

A借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營(yíng)困境B借款人的信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)將為A級(jí)

C保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任D即期外匯交易中，交易對(duì)手未能在第二個(gè)交易日按期交割

E白動(dòng)取款機(jī)未能對(duì)的按照客戶指令完畢交易

CDE13.某商業(yè)銀行根據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立個(gè)人信用評(píng)分模型,假如運(yùn)用該模型對(duì)信用申請(qǐng)人打分,假設(shè)其他條件相似，卜.

述狀況正帶的是

A25歲申請(qǐng)人得分高于35歲B女性得分高于男性C大型國(guó)有企業(yè)員工得分高于私營(yíng)企業(yè)員工

D已婚者得分高于未婚者E獲得碩士學(xué)位的申請(qǐng)者得分高于本科

ABD14.資本監(jiān)管的重要性體I」前

A資本監(jiān)管是提高銀行體系穩(wěn)定性，維護(hù)銀行也公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段

B資本監(jiān)管是增進(jìn)商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段C資本監(jiān)管是商業(yè)銀行盈利II勺基礎(chǔ)

D資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的關(guān)鍵E資本監(jiān)管可以提高商業(yè)銀行的資金使用效率

ABCDE15.如下有助「?改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的J做法有

A盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致

B從投訴和批評(píng)中積累初期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C增通對(duì)客戶和公眾的透明度

D強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)E制定危機(jī)管理規(guī)劃

BDE16.商業(yè)銀行在對(duì)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)分析中,諾企業(yè)擬申請(qǐng)中長(zhǎng)期貸款，則其當(dāng)期正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)僉凈

流后是負(fù)值時(shí)，則如下做法切當(dāng)內(nèi)有

A認(rèn)為企業(yè)目前處在衰退期，不應(yīng)當(dāng)向其發(fā)放貸款

B考察企業(yè)與否有投資能力來(lái)張得所需現(xiàn)金流以?xún)斶€貸款

C無(wú)需考慮企業(yè)目前及未來(lái)的現(xiàn)金流狀況，拒絕向其發(fā)放貸款

D考察企業(yè)與否有融資能力來(lái)獲得所需現(xiàn)金流以?xún)斶€貸款

E分析企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流與否可以及時(shí)償還貸款

ABD17.商業(yè)銀行在普永原則法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，如下哪些業(yè)務(wù)跳線對(duì)應(yīng)系數(shù)（貝爾塔）是18%

A企業(yè)金融B交易和銷(xiāo)售C零售銀行業(yè)務(wù)D支付和結(jié)算E代理業(yè)務(wù)

ADE18.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，商業(yè)銀行符合如下哪些條件時(shí)，可以使用原則法H?量操作風(fēng)險(xiǎn)資本

A商業(yè)銀行系統(tǒng)性的搜集,整頓，跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估成

果納入操作風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和控制

B業(yè)務(wù)條線實(shí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的人力和物理匱乏

C未建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部匯報(bào)路線

D建立了與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和產(chǎn)品星雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)愴管理體系

E董事會(huì)和高級(jí)管理層理解操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)但不參與監(jiān)督執(zhí)行

ABCDEI9.商業(yè)銀行一般采用定性與定量相結(jié)合的措施評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估內(nèi)容重要包括

A業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境B內(nèi)部控制原因C情景分析D內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)E外部有關(guān)損失數(shù)挺

ABC20.下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，對(duì)的的有

A深刻理解不同樣風(fēng)險(xiǎn)計(jì)成措施的優(yōu)缺陷，采用多種分析手段互相斗充

R風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)可以真實(shí)反應(yīng)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

C風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性，精確性和充足性

D所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量措施?模型越高.級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越精確

E應(yīng)保證所開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型精確并長(zhǎng)期有效

AD2I.發(fā)生如下哪些狀況時(shí)，債務(wù)人會(huì)被商業(yè)銀行視為違約

A銀行將貸款發(fā)售并對(duì)應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

B是那個(gè)也銀行的一位職工認(rèn)定借款人無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

C債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期一種月以上

D債務(wù)人因經(jīng)營(yíng)不善而倒閉，無(wú)法償還銀行債務(wù)

E債務(wù)人藏會(huì)一年以逃避很行債務(wù)

ACE22.銀行監(jiān)管中，采用市場(chǎng)準(zhǔn)入的重要目的有

A保護(hù)存款者的利益B維護(hù)國(guó)有商業(yè)銀行的利益C維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序

D防止海外游資流入國(guó)內(nèi)銀行系統(tǒng)E保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系

CD23.商業(yè)銀行處在資產(chǎn)敏感性缺口的狀況下，假設(shè)其他條件不變,則下來(lái)表述對(duì)的的有

A利率下降.凈利息收入上升B利率上升，凈利息收入下降

C利率卜.降.凈利息收入卜.降D利率上升，凈利息收入上升E利理下降，凈利息收入不變

BCE24.假設(shè)某中資銀行在2023年購(gòu)置了希臘國(guó)債，在2023年爆發(fā)的希臘債務(wù)危機(jī)中，該銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)

A法律風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)C國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)D操作風(fēng)險(xiǎn)E市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

ACD25.一下那些措施有助于商業(yè)銀行減少也許由利率上升導(dǎo)致I向風(fēng)險(xiǎn)

A提高浮動(dòng)利率貸款比例R將闈置資金購(gòu)置固定收益產(chǎn)品

C減少固定利率貸款比例D發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單E提高固定利率貸款比例

ABCE26.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管的詳細(xì)目口勺包括

A努力減少金融犯罪，維護(hù)金融稔定B增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的理解

C增進(jìn)市場(chǎng)信心D提高銀行業(yè)的整體盈利能力E保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者向利益

BC27.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度,體現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有

A成本收入比B不良貸款遷徙率C正常貸款遷徙率D大額負(fù)債依賴(lài)度E資本充足率

ABCDE28.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系可以在信用風(fēng)險(xiǎn)管理的JO方面發(fā)揮作用

A經(jīng)兇險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效考核B經(jīng)濟(jì)資本配置C計(jì)提準(zhǔn)備金D限額管理E貸款定價(jià)

ABCDE29.良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有助于提高商業(yè)銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目的,一下也許誘發(fā)商業(yè)很行尸譽(yù)

風(fēng)險(xiǎn)的有

A缺乏經(jīng)驗(yàn)特色B內(nèi)控確實(shí)導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮C缺乏社會(huì)貢任感D金融產(chǎn)品-服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷

E違反用工法

ABCDE30.商業(yè)銀行應(yīng)致力于培育良好的風(fēng)險(xiǎn)文化，對(duì)此如下表述對(duì)的的有

A風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期

B風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)融入到商業(yè)銀行員工口勺價(jià)值觀和平常行為中

C風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)伴隨看外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化而不停加以修正

D商業(yè)銀行應(yīng)通過(guò)開(kāi)展運(yùn)動(dòng)式內(nèi)教育活動(dòng)盡快形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

E風(fēng)險(xiǎn)管理理念應(yīng)當(dāng)固化到內(nèi)部規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核

ABD31.布一關(guān)哪些風(fēng)險(xiǎn)原因的變化也許對(duì)商業(yè)銀行的各類(lèi)資產(chǎn)，負(fù)債價(jià)值等重大事項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色

和需要對(duì)共他定期進(jìn)行壓力測(cè)試

A市場(chǎng)收益率減少50%B所持有重要外幣相對(duì)于本幣貶值20%

C水電等基本生活資料價(jià)格上漲超過(guò)30%D存貸款基準(zhǔn)利率持續(xù)合計(jì)上調(diào)250個(gè)基點(diǎn)

EGDP,CPI,失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的波動(dòng)幅度超過(guò)50%

DE32.假如市場(chǎng)交易的貨幣互換合約的互換利率變窄，則闡明

A互換交易對(duì)手II勺信用風(fēng)險(xiǎn)上升B市場(chǎng)整體的信用風(fēng)險(xiǎn)上升

C無(wú)法判斷互換交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化D市場(chǎng)整體的信用風(fēng)險(xiǎn)下降E互換交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)下

降

AC33.商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試的重要目的有

A評(píng)估銀行在極端不利狀況下的損失承受能力B分析資產(chǎn)組合在不同樣市場(chǎng)條件下也許產(chǎn)生的收益或損失

C測(cè)算極端不利的市?場(chǎng)條件對(duì)資產(chǎn)組合導(dǎo)致的影響D計(jì)算資產(chǎn)組合也許產(chǎn)生的最高收益

E對(duì)?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VAR值的精確性進(jìn)行驗(yàn)證

ABDE34.K銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期23年的IT系統(tǒng)外包協(xié)議，一旦K銀行的IT系統(tǒng)發(fā)牛.嚴(yán)重故隙、Y數(shù)據(jù)

服務(wù)中心將保證K銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)進(jìn)行，針對(duì)一下的分析，對(duì)的的是

A此舉有助于銀行將重點(diǎn)放在關(guān)鍵業(yè)務(wù)上B外包服務(wù)最終負(fù)責(zé)人仍然是K銀行

C業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)同樣,都能從主線上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)D業(yè)務(wù)外包自身也也許存在風(fēng)險(xiǎn)

EK銀行意在通過(guò)業(yè)務(wù)外包來(lái)轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)

ACDE35.根據(jù)良好的企業(yè)治理和齒部控制原則,商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織可以

A保證市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立

B行.前途交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)，對(duì)賬，重新估值，交易結(jié)律和款項(xiàng)收付

C由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守狀況

D做到各部門(mén)職能前擋分窩，防止?jié)撛诘睦鏇_突