人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的量化模型應(yīng)用考核試卷

人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的量化模型應(yīng)用考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在評估考生對人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中量化模型應(yīng)用的理解和掌握程度，包括模型原理、實(shí)施方法、實(shí)際應(yīng)用案例分析以及風(fēng)險(xiǎn)控制策略。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識別

B.風(fēng)險(xiǎn)評估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)承受

2.人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要作用是（）。

A.替代人工操作

B.提高決策效率

C.降低交易成本

D.以上都是

3.下列哪項(xiàng)不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)的類型？（）

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

4.量化模型在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的第一步是（）。

A.數(shù)據(jù)收集

B.模型構(gòu)建

C.參數(shù)估計(jì)

D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測

5.下列哪項(xiàng)不是機(jī)器學(xué)習(xí)在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用？（）

A.信貸評分模型

B.交易策略優(yōu)化

C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)

D.投資組合管理

6.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，VaR（ValueatRisk）模型主要用來衡量（）。

A.單一金融資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

B.整個(gè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

7.下列哪項(xiàng)不是影響模型準(zhǔn)確性的因素？（）

A.數(shù)據(jù)質(zhì)量

B.模型復(fù)雜度

C.模型參數(shù)

D.交易員經(jīng)驗(yàn)

8.人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中可以（）。

A.自動(dòng)識別風(fēng)險(xiǎn)

B.實(shí)時(shí)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)

C.自動(dòng)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)敞口

D.以上都是

9.下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理中的“三支柱”體系？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)管理政策

B.風(fēng)險(xiǎn)評估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

10.下列哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

11.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，蒙特卡洛模擬法主要用于（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識別

B.風(fēng)險(xiǎn)評估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

12.下列哪項(xiàng)不是機(jī)器學(xué)習(xí)中的監(jiān)督學(xué)習(xí)？（）

A.回歸分析

B.分類算法

C.無監(jiān)督學(xué)習(xí)

D.聚類算法

13.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，壓力測試的主要目的是（）。

A.評估單一金融資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

B.評估整個(gè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)

C.識別潛在的市場風(fēng)險(xiǎn)

D.評估操作風(fēng)險(xiǎn)

14.下列哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

15.下列哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)敞口？（）

A.信用風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.市場風(fēng)險(xiǎn)敞口

C.操作風(fēng)險(xiǎn)敞口

D.法律風(fēng)險(xiǎn)敞口

16.下列哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)偏好？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)承受能力

B.風(fēng)險(xiǎn)承受意愿

C.風(fēng)險(xiǎn)承受水平

D.風(fēng)險(xiǎn)承受范圍

17.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)控制的主要目標(biāo)是（）。

A.防止風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

B.減少風(fēng)險(xiǎn)損失

C.提高風(fēng)險(xiǎn)承受能力

D.以上都是

18.下列哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)敞口管理？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)限額管理

B.風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口評估

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口報(bào)告

19.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)識別的方法包括（）。

A.案例分析法

B.專家訪談法

C.邏輯分析法

D.以上都是

20.下列哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)度量方法？（）

A.VaR模型

B.CVaR模型

C.風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比率

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口

21.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識別

B.風(fēng)險(xiǎn)評估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

22.下列哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)限額

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

23.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目的是（）。

A.防止風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

B.減少風(fēng)險(xiǎn)損失

C.提高風(fēng)險(xiǎn)承受能力

D.以上都是

24.下列哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況概述

B.風(fēng)險(xiǎn)識別報(bào)告

C.風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告

D.風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告

25.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識別

B.風(fēng)險(xiǎn)評估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

26.下列哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)？（）

A.VaR

B.CVaR

C.風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比率

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口

27.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識別

B.風(fēng)險(xiǎn)評估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

28.下列哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制方法？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)限額

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

29.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目的是（）。

A.防止風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

B.減少風(fēng)險(xiǎn)損失

C.提高風(fēng)險(xiǎn)承受能力

D.以上都是

30.下列哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況概述

B.風(fēng)險(xiǎn)識別報(bào)告

C.風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告

D.風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用領(lǐng)域包括（）。

A.信貸審批

B.市場趨勢預(yù)測

C.交易策略開發(fā)

D.客戶關(guān)系管理

2.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

3.量化模型在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的優(yōu)勢包括（）。

A.提高效率

B.降低成本

C.提高準(zhǔn)確性

D.易于操作

4.機(jī)器學(xué)習(xí)在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的常見算法有（）。

A.決策樹

B.支持向量機(jī)

C.人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

D.聚類分析

5.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)度量方法包括（）。

A.VaR

B.CVaR

C.累計(jì)損失分布

D.損失頻率

6.下列哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的“三支柱”體系？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)管理政策

B.風(fēng)險(xiǎn)評估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

7.下列哪些因素會(huì)影響金融風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性？（）

A.內(nèi)部控制

B.風(fēng)險(xiǎn)文化

C.外部監(jiān)管

D.市場環(huán)境

8.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制策略？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)對沖

D.風(fēng)險(xiǎn)保留

9.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的壓力測試可以評估（）。

A.單一金融資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

B.整個(gè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

10.人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用可以帶來（）。

A.更快的決策速度

B.更高的風(fēng)險(xiǎn)識別能力

C.更低的誤報(bào)率

D.更好的風(fēng)險(xiǎn)控制效果

11.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)敞口管理措施？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)限額

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)對沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

12.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)偏好包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)承受能力

B.風(fēng)險(xiǎn)承受意愿

C.風(fēng)險(xiǎn)承受水平

D.風(fēng)險(xiǎn)承受范圍

13.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要素？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況概述

B.風(fēng)險(xiǎn)識別報(bào)告

C.風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告

D.風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告

14.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)識別方法包括（）。

A.案例分析法

B.專家訪談法

C.邏輯分析法

D.情景分析法

15.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)限額

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)

16.人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用可以提升（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理效率

B.風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)管理透明度

D.風(fēng)險(xiǎn)管理成本

17.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)？（）

A.VaR

B.CVaR

C.累計(jì)損失分布

D.風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比率

18.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)評估包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識別

B.風(fēng)險(xiǎn)評估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

19.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)對沖

D.風(fēng)險(xiǎn)接受

20.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)偏好取決于（）。

A.機(jī)構(gòu)規(guī)模

B.行業(yè)特點(diǎn)

C.內(nèi)部管理

D.外部環(huán)境

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請將正確答案填到題目空白處）

1.人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中主要用于______和______。

2.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是______、______和______。

3.VaR（ValueatRisk）模型是一種______風(fēng)險(xiǎn)度量方法。

4.機(jī)器學(xué)習(xí)在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用主要包括______和______。

5.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和______是金融風(fēng)險(xiǎn)的三大類型。

6.風(fēng)險(xiǎn)管理的“三支柱”體系包括______、______和______。

7.量化模型在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用可以提高_(dá)_____和______。

8.風(fēng)險(xiǎn)控制策略包括______、______、______和______。

9.壓力測試是評估金融系統(tǒng)在______情況下的承受能力。

10.機(jī)器學(xué)習(xí)中的監(jiān)督學(xué)習(xí)包括______和______。

11.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)偏好取決于______和______。

12.風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目的是______風(fēng)險(xiǎn)損失。

13.人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中可以幫助進(jìn)行______和______。

14.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)敞口管理包括______和______。

15.風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是______。

16.風(fēng)險(xiǎn)管理的第二步是______。

17.風(fēng)險(xiǎn)管理的第三步是______。

18.風(fēng)險(xiǎn)管理的第四步是______。

19.信用評分模型是用于______的量化模型。

20.交易策略優(yōu)化是利用______進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)管理的應(yīng)用。

21.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要目的是______。

22.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)包括______和______。

23.人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用可以降低______。

24.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制工具包括______和______。

25.人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中可以提高_(dá)_____。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請?jiān)诖痤}括號中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用僅限于風(fēng)險(xiǎn)識別階段。（）

2.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的“三支柱”體系中，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是核心支柱。（）

3.VaR模型可以準(zhǔn)確預(yù)測所有類型的金融風(fēng)險(xiǎn)。（）

4.機(jī)器學(xué)習(xí)在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用不會(huì)受到數(shù)據(jù)質(zhì)量的影響。（）

5.信用風(fēng)險(xiǎn)是金融風(fēng)險(xiǎn)中唯一可能受到外部環(huán)境影響的類型。（）

6.風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是完全消除風(fēng)險(xiǎn)。（）

7.風(fēng)險(xiǎn)敞口管理主要通過風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避來實(shí)現(xiàn)。（）

8.壓力測試可以用來評估金融系統(tǒng)的長期風(fēng)險(xiǎn)承受能力。（）

9.量化模型在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用可以完全替代人工決策。（）

10.人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用可以提高風(fēng)險(xiǎn)識別的準(zhǔn)確性和效率。（）

11.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)承受能力無關(guān)。（）

12.風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)評估階段主要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。（）

13.風(fēng)險(xiǎn)控制策略中的風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過購買保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。（）

14.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該包含所有可能影響決策的風(fēng)險(xiǎn)信息。（）

15.機(jī)器學(xué)習(xí)中的無監(jiān)督學(xué)習(xí)在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用比監(jiān)督學(xué)習(xí)更廣泛。（）

16.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)VaR值越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。（）

17.風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是確定風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和范圍。（）

18.風(fēng)險(xiǎn)管理的第二步是實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（）

19.人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用可以提高風(fēng)險(xiǎn)管理的透明度。（）

20.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制工具包括風(fēng)險(xiǎn)限額和風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請簡述人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用領(lǐng)域及其主要優(yōu)勢。

2.分析量化模型在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的關(guān)鍵作用，并舉例說明其在實(shí)際操作中的應(yīng)用。

3.討論人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中面臨的主要挑戰(zhàn)，以及如何克服這些挑戰(zhàn)。

4.結(jié)合實(shí)際案例，分析人工智能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用如何提升金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力和效率。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：

某銀行正在開發(fā)一套基于人工智能的客戶信用評分系統(tǒng)。該系統(tǒng)旨在通過分析客戶的信用歷史、收入水平、債務(wù)負(fù)擔(dān)等信息，預(yù)測客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)。請根據(jù)以下信息，分析該系統(tǒng)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用：

-系統(tǒng)使用了機(jī)器學(xué)習(xí)算法，包括邏輯回歸和決策樹。

-系統(tǒng)在測試集上的準(zhǔn)確率達(dá)到90%。

-系統(tǒng)生成的信用評分可以幫助銀行在貸款審批過程中做出更快的決策。

-系統(tǒng)生成的評分也被用于監(jiān)控客戶的信用狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

請回答以下問題：

a.該信用評分系統(tǒng)在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的具體應(yīng)用是什么？

b.分析該系統(tǒng)可能存在的局限性，并提出改進(jìn)建議。

2.案例題：

一家投資公司在利用人工智能進(jìn)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，采用了VaR模型來評估其投資組合的潛在損失。在某個(gè)特定交易日，市場發(fā)生了劇烈波動(dòng)，導(dǎo)致投資組合的損失超過了歷史VaR值。以下是相關(guān)情況：

-投資組合的總價(jià)值為1億美元。

-當(dāng)日VaR值為50萬美元。

-實(shí)際損失為150萬美元。

請回答以下問題：

a.分析該投資組合實(shí)際損失超過VaR值的原因。

b.提出改進(jìn)VaR模型以減少未來類似情況發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的策略。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.B

2.D

3.D

4.A

5.D

6.B

7.D

8.D

9.D

10.D

11.C

12.C

13.B

14.B

15.D

16.D

17.B

18.D

19.B

20.D

21.A

22.D

23.D

24.B

25.A

26.C

27.B

28.D

29.D

30.D

二、多選題

1.A,B,C,D

2.A,C,D

3.A,B,C,D

4.A,B,C,D

5.A,B,C,D

6.A,B,C,D

7.A,B,C,D

8.A,B,C,D

9.B,C

10.A,B,C,D

11.A,B,C,D

12.A,B,C

13.A,B,C,D

14.A,B,C,D

15.A,B,C,D

16.A,B,C,D

17.A,B,C,D

18.A,B,C,D

19.A,B,C,D

20.A,B,C,D

三、填空題

1.風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)控制

2.風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)控制

3.歷史模擬法

4.信貸審批、市場趨勢預(yù)測

5.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)

6.風(fēng)險(xiǎn)管理政策、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)控制

7.效率、成本

8.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)保留

9.市場極端波動(dòng)

10.回歸分析、分類算法

11.風(fēng)險(xiǎn)承受能力、風(fēng)險(xiǎn)承受意愿

12.減少風(fēng)險(xiǎn)損失

13.風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估

14.風(fēng)險(xiǎn)限額、風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控

15.風(fēng)險(xiǎn)識別

16.風(fēng)險(xiǎn)評估

17.風(fēng)險(xiǎn)控制

18.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

19.