銀行從業(yè)資格（風險管理）模擬試卷46

銀行從業(yè)資格（風險管理）模擬試卷46

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、在商業(yè)銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。

A、資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C、資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

標準答案：D

知識點解析：在商業(yè)銀行的經營過程中，資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平決

定其風險承擔能力。

2、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入（）。

A、全面風險管理模式階段

B、資產風險管理模式階段

C、負債風險管理模式階段

D、資產負債風險管理模式階段

標準答案：A

知識點解析：20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入全面風險管理模式階

段。

3、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A、信用風險僅存在于表內業(yè)務中

B、對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C、信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

D、交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

標準答案：C

知識點解析：信用風險既存在于表內業(yè)務也存在于表外業(yè)務。對于商'IH艮行來說，

貸款是最大、最明顯的信用風險來源，但不是唯一的信用風險來源。交易對手信用

評級的下降也屬于信用風險。

4、下列關于國家風險的說法，正確的是（）。

A、國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

B、在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

C、在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

D、國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

標準答案：A

知識點解析：在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險；個人、企業(yè)、

政府，銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失，在國際金融活動中，個人也會因為

國家風險而遭受損失；風險一般都是債務方帶給債權方的，國家風險也是由債務人

所在國家的行為引起的，超出債權人的控制范圍。

5、商業(yè)銀行的（）是指紊業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因

不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險。

A、市場風險

13、流動性風險

C、國家風險

D、戰(zhàn)略風險

標準答案：D

知識點解析：本題考查的是戰(zhàn)略風險的含義。

6、商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時,，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況

惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸

款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于（）。

A、風險轉移

B、風險補償

C、風險分散

D、風險規(guī)避

標準答案：A

知識點解析：A選項是將風險部分地轉移到擔保人的身上。風險補償是指用高的風

險溢價來補償承擔高的風險。風險分散，多半是指多樣化投資。風險規(guī)避：不做業(yè)

務，不承擔風險。

7、下列降低風險的方法中，（）是一種消極的風險管理策略。

A、風險分散

B、風險規(guī)避

C、風險對沖

D、風險轉移

標準答案：B

知識點解析：風險規(guī)避策略是一種消極的風險管理策略。

8、商業(yè)銀行計算信用風險加權資產時，可以采用的計算方法是（）。

A、內部評級初級法

B、內部模型法

C、基本指標法

D、高級計量法

標準答案：A

知識點解析：對于信用風險資產，商業(yè)銀行可以采用標準法、內部評級初級法和內

部評級高級法。

9、下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（）。

A、賬面資本即會計資本，是商業(yè)銀行資產負債表上所有者權益部分

B、賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未

分配利潤等

C、監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平

相匹配的資本

D、經濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本

標準答案：D

知識點解析：經濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限

內資產的非預期損失而應該持有的資本金。

10、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量（）經濟資本的數(shù)量。

A、大于

B、等于

C、小于

D、大于等于

標準答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應當不小于經濟資本的數(shù)量。

X14

11、隨機變量Y的概率分布表如下:P60%40%隨機變

量Y的方差為（）。

A、2.76

B、2.16

C、4.06

D、4.68

標準答案：B

知識點解析：期望E=lx60%+4x40%=2.2,方差D=(122)2x0.6+(4-

2.2)2x04=2.16o

12、巴塞爾委員會在（）頒布了《加強銀行機構公司治理》，并于2006年2月重新

修訂。

A、1996年9月

R、1999年9月

C、1996年6月

D、1999年6月

標準答案：B

知識點解析：巴塞爾委員會頒布《加強銀行機構公司治理》的時間是1999年9

月。

13、下列選項中，不屬于良好的銀行公司治理應具備的特征的是（）。

A、科學的激勵約束機制

B、先進的管理信息系統(tǒng)

C、良好的外部條件

D、完善的內部控制和風險管理體系

標準答案：C

知識點解析：本題考查的是銀行公司治理的五個特征。

14、風險管理體系的靈魂是（）。

A、風險文化

B、風險管理策略

C、公司治理結構

D、內部控制系統(tǒng)

標準答案：A

知識點解析：風險文化是風險管理體系的靈魂。

15、（）是風險文化中最為重要和最高層次的因素。

A、風險管理理念

B、知識

C、制度

D、風險管理水平

標準答案：A

知識點解析：風險管理理念是風險文化中最為重要和最高層次的因素。

16、（）通常設置最高風險管理委員會，負責擬定全行的風險管理政策和指導原則。

A、董事■會

B、高級管理層

C、監(jiān)事會

D、風險管理總監(jiān)

標準答案：A

知識點窗析：董事會是坡終決策機構，監(jiān)事會獨立于董事會，董事會設置最高風險

管理委員會負責擬定全行的風險管理政策和指導原則。高級管理層負責執(zhí)行董事會

審批通過的政策。

17、在銀行風險管理中，（）對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)

督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

A、董事會

B、監(jiān)事會

C、高級管理層

D、總經理

標準答案：B

知識點解析：本題考查的是監(jiān)事會的主要職能。

18、內部審計是一項獨立、客觀、（）的約束與評價機制，在促進風險管理的過程中

發(fā)揮重要作用。

A、公平

B、公開

C、公正

D、公示

標準答案：C

知識點解析：內部審計是一項獨立、客觀、公正的約束與評價機制，在促進風險管

理的過程中發(fā)揮重要作用。

19、商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法是（）。

A、失誤樹分析方法

B、資產財務狀況分析法

C、制作風險清單

D、分解分析法

標準答案：C

知識點解析：制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法。

20、下列不屬于風險識別的常用方法的是（）。

A、分解分析法

B、失誤樹分析方法

C、資產財務狀況分析法

D、壓力測試法

標準答案：D

知識點解析：D選項是風險計量的方法。

21、下列選項中，不作為風險計量方法補充方法的是（）。

A、敏感性分析

B、壓力測試

C、分解分析

D、情景分析

標準答案：C

知識點解析：商業(yè)銀行應充分認識到不同風險計量方法的優(yōu)勢和局限性，適時采用

敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補充。

22、下列選項中，不屬于風險控制流程應當符合的要求的是（）。

A、風險控制應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致

B、能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序

C、所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

D、所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤要求

標準答案：D

知識點解析：本題考查的是風險控制流程應當符合的三個要求。

23、企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結構，這種信息傳遞方式具有明顯的優(yōu)

勢，下列說法不正確的是（）。

A、真正實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)的全行集中管理

B、需要每個終端都安裝風險管理軟件

C、有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設成本、保護知識產權和系統(tǒng)安全

D、實現(xiàn)了風險數(shù)據(jù)的全行一致調用

標準答案：B

知識點解析：B/S信息傳遞方式并不需要每個終端都安裝風險管理軟件。

24、假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所

得稅稅率為35%,且該年度其平均資產總額為180萬元，則其資產回報率（ROA）約

為（）。

A、33%

B、35%

C、37%

D、41%

標準答案：B

知識點解析：資產回報率（ROA）=［稅后損益+利息費用x（l一稅率）］/平均資產總額

=［50+20x（1-35%）］/180~35%o

25、某公司2008年末流動資產合計2000萬元，其中存貨500萬元，應收賬款400

萬元，流動負債合計?1600萬元，則該公司2008年速動比率約為（）。

A、0.79

B、0.94

C、1.45

D、1.86

標準答案：B

知識點解析：根據(jù)速動比率的計算公式，可得：速動比率二（流動資產■存貨）/流動負

債合計二（2000-500）/1600之0.94。

26、在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是（）。

A、融資活動的現(xiàn)金流

B、投資活動的現(xiàn)金流

C、經營性現(xiàn)金流

D、消費活動的現(xiàn)金流

標準答案：c

知識點露析：現(xiàn)金流量分析通常首先分析經營性現(xiàn)金流。

27、下列不屬于商業(yè)銀行對保證擔保重點關注的事項的是（）。

A、保證人的資格

B、保證人的財務實力

C、保證人的保證意愿

D、保證人履約的經濟動機及其與貸款人之間的關系

標準答案：D

知識點解析：保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系才是商業(yè)銀行對保證

擔保重點關注的事項。

28、下列關于擔保方式的說法，不正確的是（）。

A、當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任

B、商業(yè)銀行經常采用留置與定金作為擔保方式

C、債務人或第三方為抵押人，債權人為抵押權人

D、質押是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保

標準答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行吸少采用留置與定金作為擔保方式。

29、下列關于客戶信用評級的說法，不正確的是（），

A、評價主體是商業(yè)銀行

B、評價目標是客戶違約風險

C、評價結果是信用等級和違約概率

D、評價內容是客戶違約后的債項損失大小

標準答案：D

知識點解析：D選項是債項評級的內容。

30、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，下列關于違約的說法，不正確的是（）。

A、債務人對銀行的實質性信貸債務逾期90天以上，即被視為違約

B、如果銀行認定除非采取變現(xiàn)抵（質）押品等措施，債務人可能無法全額償還對銀

行的債務，債務人即被現(xiàn)為違約

C、如果內部評級基于整個企業(yè)集團，并依據(jù)企業(yè)集團評級進行授信，集團內任一

債務人違約應被視為集團內所有債務人違約的觸發(fā)條件

D、如果內部評級基于企業(yè)集團內的單個企業(yè)，集團內任一企業(yè)違約，不會影響違

約企業(yè)的關聯(lián)債務人的評級

標準答案：D

知識點解析：如果內部評級基于單個企業(yè)而不是企業(yè)集團，集團內任一企.業(yè)不必然

導致其他債務人違約，策行應及時審查該企業(yè)的關聯(lián)債務人的評級，據(jù)此決定是否

調整其評級。

31、違約頻率是（）的結果，違約概率是分析模型作出的（）。

A、事前檢驗、事前預測

B、事后檢驗、事前預測

C、事中檢驗、事中預測

D、直接檢驗、事前預測

標準答案：B

知識點解析：違約頻率是事后檢驗的結果，違約概率是分析模型作出的事前預測。

32、下列模型中，能夠直接估計客戶違約概率的是（）。

A、專家判斷法

B、信用評分模型

C、違約概率模型

D、CreditRisk+模型

標準答案：C

知識點解析：與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估

計客戶的違約概率。

33、（）是根據(jù)風險資產的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內不同信用等級的

客戶/債項的違約概率。

A、KPMG風險中性定價模型

B、RiskCalc模型

C、CreditMonitor模型

D、死亡率模型

標準答案：D

知識點解析：本題考查的是死亡率模型的含義。

34、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為

0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率約為（）。

A、13.33%

B、16.67%

C、60.00%

D、83.33%

標準答案：D

知識點解析：違約損失率（LGD）=1-回收率=1-（回收金額.回收成本）/違約風險暴露

=83.33%。

35、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，利潤增長率和成本管理分別屬于（）。

A、基本面指標和財務指標

B、財務指標和財務指標

C^基本面指標和基本面指標

D、財務指標和基本面指標

標準答案：D

知識點解析：利潤增長率屬于財務指標下的增長能力指標，成木管理屬于基本面指

標下的實力類指標。

36、某銀行2009年年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億

元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于2%,則該銀行次

級類貸款余額最多為（）億元。

A、200

B、400

C、600

D、800

標準答案：A

知識點解析：根據(jù)公式：不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項

貸款X100%,得到次級類貸款余額最多為200億元。

37、在我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，藍色預警法側重于（）。

A、定性分析法

B、定量分析法

C、定性和定量相結合的分析法

D、層次分析法

標準答案：B

知識點解析：藍色預警法側重于定量分析。

38、在信用風險資本計量的內部評級法初級法下，銀行采用合格凈額結算緩釋信用

風險時，應在（）的基礎上監(jiān)測和控制相關的風險暴露。

A、多頭頭寸

B、空頭頭寸

C、凈頭寸

D、總頭寸

標準答案：C

知識點解析：銀行采用合格凈額結算緩釋信用風險時，應持續(xù)監(jiān)測和控制后續(xù)風

險,并在凈頭寸的基礎卜監(jiān)測和控制相關的風險暴露C

39、某商業(yè)銀行發(fā)放一筆200萬元的零售類有抵押居民房產貸款，如果該銀行以標

準法計量信用風險資本，則該筆貸款計算加權風險資產時的權重為（）。

A、100%

B、75%

C、50%

D、35%

標準答案：D

知識點解析：零售類資產根據(jù)是否有居民房產抵押分別給予75%、35%的權重。

40、（）是衡量利率變動對銀行整體經濟價值影響的一種方法。

A^缺口分析

B、久期分析

C、外匯敞口分析

D、風險價值方法

標準答案：B

知識點解析：久期分析是衡量利率變動對銀行整體經濟價值影響的一種方法。

41、下列關于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。

A、不能預測突發(fā)事件的風險

B、成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性

C、反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

D、充分度量了非線性金融工具的風險

標準答案：D

知識點解析：方差一協(xié)方差法只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響，無法

準確計量非線性金融工具的風險。所以D選項說法有誤。

42、計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括

A、風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收

益率波動

B、風險度量的結果受制于歷史周期的長短

C、無法充分計量非線性金融工具的風險

D、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強

標準答案：C

知識點解析：歷史模擬法可以計量非線性金融工具的風險。

43、巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是（）。

A、置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

B、持有期為10個營業(yè)日

C、市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年

D、至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

標準答案：C

知識點露市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年。

44、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金

融工具或資產組合的收益或經濟價值產生影響的方法是（）。

A、缺口分析

B、敏感性分析

C、壓力測試

D、情景分析

標準答案：B

知識點解析：本題考杳的是敏感性分析的含義。

45、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關于市場風險監(jiān)管資本計量的說法不正確的是

（）。

A、市場風險監(jiān)管資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子）xVaR

B、VaR的計算采用99%的雙尾置信區(qū)間

C、持有期為10個營業(yè)日

D、附加因子設定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0?1之間

標準答案：B

知識點解析：VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間。

46、（）應當定期對壓力測試的設計和結果進行審查，不斷完善壓力測試程序。

A、董事會

B、高級管理層

C、董事會和高級管理層

D、總經理

標準答案：C

知識點解析：董事會和高級管理層應當定期對壓力測試的設計和結果進行審查，不

斷完善壓力測試程序。

47、缺口分析和久期分析都是針對（）進行的敏感性分析工

A、利率風險

B、匯率風險

C、股票價格

D、商品價格

標準答案：A

知識點解析：缺口分析和久期分析都是針對利率風險進行的敏感性分析。

48、下列關于事后檢驗的說法，不正確的是（）。

A、事后檢驗將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發(fā)生的損益進行比較，

以檢驗計量方法或模型的準確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調整和改

進

B、事后檢驗是調整和改進市場風險計量方法的一種方法

C、若估算結果與實際結果近似，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性

較高

D、若估算結果與實際結果差距較大，則表明事后檢驗的假設前提是合理的

標準答案：D

知識點解析：若估算結果與實際結果差距較大，則表明該風險計量方法或模型的準

確性和可靠性較低，或者是事后檢驗的假設前提存在問題。

49、商業(yè)銀行的市場風險管理組織框架中，（）。

A、包括董事會、高級管理層和相關部門三個層級

B、董事會負貢制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的

操作規(guī)程

C、高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任

D、承擔風險的業(yè)務經營部門可以同時是負責市場風險管理的部門

標準答案：A

知識點解析：B選項是高級管理層的職責，C選項是董事會的職責，D選項“承擔

風險的業(yè)務經營部門”與“負責市場風險管理的部門”是保持相對獨立的。

50、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是（）。

A、交易限額

B、風險限額

C、止損限額

D、單一客戶限額

標準答案：D

知識點解析：限額管理3括交易限額、風險限額和止損限額等。

51、商業(yè)銀行總的市場風險限額以及限額種類、結構應當提交（）批準。

A、董事會

B、高級管理層

C、風險管理部門

D、股東大會

標準答案：A

知識點解析：商業(yè)銀行總的市場風險限額以及限額種類、結構應當提交董事會批

準V

52、下列不屬于操作風險評估原則的是（）。

A、客觀性

B、由表及里

C、自下而上

D、從已知到未知

標準答案：A

知識點解析：操作風險評估遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未

知三種。

53、下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于可降低的操作風險采取的管理

策略的是（）。

A、調整業(yè)務規(guī)模

B、改變市場定位

C、放棄某些產品

D、強制休假

標準答案：D

知識點解析：ABC三項都是可規(guī)避的操作風險采取的管理策略。

54、下列屬于法人信貸業(yè)務的是（）。

A、貼現(xiàn)棉務

B、賬戶管理

C、現(xiàn)金庫箱

D、會計核算

標準答案：A

知識點解析：法人信貸業(yè)務包括法人客戶貸款業(yè)務、貼現(xiàn)業(yè)務、商業(yè)銀行承兌匯票

等業(yè)務。

55、下列不屬于資金交易業(yè)務的主耍操作風險點的是（）。

A、前臺交易

B、中臺風險管理

C、評級授信

D、后臺結算清算

標準答案：C

知識點解析：C選項屬于法人信貸業(yè)務的主要操作風險點。

56、下列不屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務的是（）。

A、代理中央銀行業(yè)務

B、代收代付業(yè)務

C、代理證券業(yè)務

D、金融衍生品交易業(yè)務

標準答案：D

知識點解析：金融衍生品交易業(yè)務屬于商業(yè)銀行的資金交易業(yè)務。

57、關于操作風險報告的說法，正確的是（）。

A、不能使用外部人員撰寫的報告

B、除高級管理層外，報告不應發(fā)送給相應的各級管理層

C、國際先進銀行采用的操作風險報告路徑是操作風險管理部門—業(yè)務部門-管理

層

D、業(yè)務部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要經過風險管理部門

標準答案：D

知識點解析：為了確保風險報告的有效性和可靠性，建議結合監(jiān)管機構或外部審計

師撰寫的風險報告；除高級管理層外，操作風險報告還應發(fā)送給相應的各級管理層

以及可能受到影響的有關單位；國際先進銀行采用的操作風險報告路徑是業(yè)務部門

操作風險管理部門-管理層。

58、下列不屬于風險報告內容的是（）。

A、風險狀況

B、損失事件

C、關鍵風險指標

D、風險監(jiān)測

標準答案：D

知識點解析：風險報告內容大致包括風險狀況、損失事件、誘因及對策、關鍵風險

指標、資本金水平五個部分。

59、根據(jù)我國監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計量操作風險監(jiān)管資本的方法

不包括（）o

A、高級計量法

B、標準法

C、替代標準法

D、內部評級法

標準答案：D

知識點解析：根據(jù)我國監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以選擇標準法、替代標準法或

高級計量法來計量操作風險監(jiān)管資本。

60、代理外資金融機構外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類業(yè)務中的（）。

A、交易和銷售

B、代理服務

C、支付和結算

D、零售經紀

標準答案：c

知識點詞析：代理外資金融機構外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類業(yè)務中的支付和結算

業(yè)務。

61、（）數(shù)據(jù)應包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務規(guī)模、損失事件的原因

和背景等信息。

A、內部

B、業(yè)務

C、風險

D、外部

標準答案：D

知識點解析：外部數(shù)據(jù)應包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務規(guī)模、損失

事件的原因和背景等信息c

62、在運用外部數(shù)據(jù)預期潛在的操作風險大額損失時，應借助風險管理專家的主觀

（）。

A、事后檢驗

B、敏感分析

C、情景分析

D、壓力測試

標準答案：C

知識點解析：在運用外部數(shù)據(jù)預期潛在的操作風險大額損失時，應借助風險管理專

家的主觀情景分析。

63、商業(yè)銀行應當估算所持有的（），將其與預期的流動性需求進行比較，以確定流

動性適宜度。

A、存在嚴重問題的信貸資產

B、銀行的房產

C、在子公司的投資

D、可迅速變現(xiàn)資產量

標準答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行應當估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產量，將其與預期的流動性

需求進行比較，以確定流動性適宜度。ABC三項屬于流動性最差的資產。

64、。對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身

的金融知識和經驗、銀行的地理位置、產品結構、產品種類、服務質量等感性因

素。

A、公司客戶

B、機構客戶

C、零售客戶

D、基金客戶

標準答案：C

知識點解析：零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿

通常取決于自身的金融知識和經驗、銀行的地理位置、產品結構、產品種類、服務

質量等感性因素。

65、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產（可在7天內變現(xiàn)的流動資產）比

率維持在（）以上。

A、15%

B、20%

C、25%

D、30%

標準答案：A

知識點解析：香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產（可在7天內變現(xiàn)的流

動資產）比率維持在15%以

66、銀行流動性風險評估常用的比率/指標包括（）。

A、現(xiàn)金頭寸指標

B、核心存款指標

C、貸款總額與總資產的比率

D、以上都是

標準答案：D

知識點解析：銀行流動性風險評估常用的比率/指標包括現(xiàn)金頭寸指標、核心存款

指標、貸款總額與總資產的比率和貸款總額與核心存款的比率。

67、測量銀行流動性狀況的指標不包括（）。

A、現(xiàn)金頭寸指標

B、大額負債依賴度

C、易變負債與總資產的比率

D、盈利性比率

標準答案：D

知識點解析：測量流動性狀況的指標包括現(xiàn)金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額

與總資產的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產與總資產的比率、易變負

債與總資產的比率、大額負債依賴度。

68、下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標的是()。

A、單一客戶授信集中度

B、不良貸款撥備覆蓋率

C、營運資金作為生息資產的比例

D、貸款損失準備金率

標準答案：C

知識點解析：外資銀行流動性監(jiān)管指標有營運資金作為生息資產的比例，境內外匯

存款與境內外匯總資產的比例。

69、通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來特定時段內的流動

性頭寸等于()加總。(1)新貸款凈增值的預測值(2)存款凈流量的預測值(3)其他資

產凈流量預測值(4)其他負債凈流量預測值(5)期初的“剩余”或“赤字”

A、(1)⑵

B、(1)(2)(3)

C、(1)(2)(5)

D、⑴⑵⑶⑷⑸

標準答案：D

知識點解析：本題考查的是未來特定時段內的流動性頭寸的計算。

70、融資缺口等于()。

A、核心貸款平均額一存款平均額

B、貸款平均額一存款平均額

C、核心貸款平均額一核心存款平均額

D、貸款平均額一核心存款平均額

標準答案：D

知識點解析：融資缺口;貸款平均額-核心存款平均領。

71、某銀行資產為100億元，資產加權平均久期為5年，負債為90億元，負債加

權平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性()。

A、不變

B、減弱

C、加強

D、無法確定

標準答案：C

知識點而析：本題考查的是久期缺口的計算公式。久期缺口二資產加權平均久期-

(總負債/總資產)x負債加權平均久期=5-(90/100)x4為正，當久期缺口為正值時，如

果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之

增強。

72、下列屬于敏感負債類型存款的是（）。

A、政府稅款

B、電力費用收入

C、五年定期儲蓄存款

D、證券業(yè)存款

標準答案：D

知識點解析：政府稅款和電力費用收入屬于脆弱資金；五年定期儲蓄存款屬于核心

存款。

73、一家銀行在自身危機或整個市場危機中滿足流動性需求的能力還依賴于其正式

的（）的內容。

A、情景分析

B、壓力測試

C、融資渠道管

D、應急計劃

標準答案：D

知識點解析：ABC三項是對流動性風險的監(jiān)測方法，D選項是在危機發(fā)生時應采

取的應急措施計劃。

74、一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力（）。

A、越強

B、越弱

C、不變

D、以上都不是

標準答案：A

知識點解析：一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力越強。

75、下列屬于市場風險包含的風險因素的是（）。

A、優(yōu)質客戶違約率上升

B、不良貸款接近5%

C、衍生產品交易策略錯誤

D、房地產行業(yè)貸款比例超過30%

標準答案：C

知識點解析：ABD三項都屬于信用風險包含的風險因素。

76、聲譽危機管理的主要內容不包括（）。

A、危機現(xiàn)場處理

B、危機處理過程中的持續(xù)溝通

C、模擬訓練和演習

D、明確記載的危機處理/決策流程

標準答案：D

知識點解析：D選項屬于有效的聲譽風險管理體系的主要內容。

77、（）對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任。

A、董事會

B、高級管理層

C、風險管理部門

D、董事會和高級管理層

標準答案：D

知識點解析：董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任。

78、下列關于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是（）。

A、戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可接受的

風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內

B、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商.業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反

映商業(yè)銀行的經營特色

C、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D、戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面

標準答案：C

知識點解析：商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)

劃。

79、下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是（）。

A、公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该靼l(fā)

B、公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動

時應當平等對待所有參與者

C、對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

D、效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標

標準答案：D

知識點解析：效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源。

80、下列關于風險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A、風險監(jiān)管方式重點關注銀行的業(yè)務風險、內部控制和風險管理水平

B、風險監(jiān)管是一種計劃性強、目標明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式

C、在無資源約束的情況下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇

D、銀行風險監(jiān)管指標設計以風險監(jiān)管為核心，以法人機構為主體

標準答案：C

知識點解析：在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選

擇。

81、盈利能力監(jiān)管指標不包括（）。

A、資本金收益率

B、資本充足率

C、凈利息收入率

D、資產收益率

標準答案：B

知識點解析：資本充足率是資本充足程度監(jiān)管指標。

82、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是（）。

A、風險評級

B＞巾場退出

C、資本監(jiān)督

D、市場準入

標準答案：B

知識點解析：銀行監(jiān)管的方法包括：市場準入、資本監(jiān)管、監(jiān)督檢查、風險評級。

83、某商業(yè)銀行將某一筆在年初買入的可供出售債券的公允價值變動計入所有者權

益。如果當年該可供出售債券的公允價值上升1200萬元，則在年末計算資本充足

率時，該債券可計入附屬資本的最大數(shù)額為（）萬元，

A、0

B、300

C、600

D、1200

標準答案：C

知識點解析：對計入所有者權益的可供出售債券公允價值正變動可計入附屬資本，

計入部分不得超過正變動的50%o

84、下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（），

A、重估儲備指商業(yè)銀行經國家有關部門批準，時固定資產進行重估時，固定資產

公允價值與賬面價值之間的正差額

B、若銀監(jiān)會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附

屬資本的部分不超過重估儲備的70%

C、優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產分配等方面優(yōu)先

權利的股票

D、少數(shù)股權指在合并報表時，母銀行凈經營成果和凈資產中，不以任何直接或間

接方式歸屬于子銀行的部分

標準答案：D

知識點解析：少數(shù)股權由在合并報表時，子銀行凈經營成果和凈資產中，不以任何

直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

85、下列不屬于現(xiàn)場檢查程序的是（）。

A、現(xiàn)場檢查準備階段

B、現(xiàn)場檢查實施階段

C、現(xiàn)場檢查處理階段

D、現(xiàn)場檢查后續(xù)階段

標準答案：D

知識點解析：現(xiàn)場檢查的程序包括現(xiàn)場檢查準備階段、實施階段、報告階段、處理

階段，檢查檔案整理。

86、某銀行一般都存在資本水平不足或其他一些不令人滿意的表現(xiàn)。銀行可能存在

比較多、比較嚴重的問題或一些不穩(wěn)健做法，而且未得到滿意的處理或解決。如果

不立即采取措施糾正，情況可能進一步惡化而損害銀行持續(xù)經營的能力。在

CAMELs綜合評級中，該銀行應屬于（）。

A、綜合評級1級

B、綜合評級2級

C、綜合評級4級

D、綜合評級5級

標準答案：C

知識點解析：本題考查的是綜合評級結果。

87、（）又稱為母行支持度評估法。

A、ROCA評級法

B、SOSA評級法

C、CAME0評級法

D、CDEL評級法

標準答案：B

知識點解析：SOSA評級法又稱為母行支持度評估法。

88、下列不屬于銀行信息披露的構成部分的是（）。

A、資產負債表

B、損益表

C、銀行職工變動

D、部分公司治理情況

標準答案：C

知識點解析：銀行的信息披露主要由資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報表附

注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成。

89、英國金融服務局主要依靠中介機構開展（）。

A、現(xiàn)場檢查

B、非現(xiàn)場監(jiān)管

C、資本監(jiān)管

D、內部審計

標準答案：A

知識點解析：英國金融服務局主要依靠中介機構開展現(xiàn)場檢查。

90、風險水平類指標不包括（）。

A、信用風險指標

市場風險指標

C、操作風險指標

D、正常貸款遷徙率

標準答案：D

知識點解析：正常貸款遷徙率是風險遷徙類指標。

二、多項選擇題（本題共40題，每題7.0分，共4。

分。）

91、下列關于資本作用的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

92、商業(yè)銀行風險的主要類別包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

93、操作風險對于內部7員失數(shù)據(jù)收集要遵循（）原則，

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：本題屬于汜憶性的知識點。

94、商業(yè)銀行風險管理流程包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

95、操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：E屬于內部流程。

96、基本指標法的計算中涉及哪幾個變量（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析：本題考核的是基本指標法的計算公式。

97、附屬資本包括（）。

標準答案：B,D,E

知識點解析：AC屬于核心資本。

98、國內銀行界普遍認為聲譽風險管理的最好辦法是（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：E屬于聲譽風險管理的最佳操作實踐。

99、商業(yè)銀行的核心資本包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：核心資本包括權益資本和公開儲備。

100、以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

101、商業(yè)銀行在進行操作風險評估過程中，所收集的損失數(shù)據(jù)應包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上均是收集的損失數(shù)據(jù)的內容。

102、根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務可劃分成八大

類銀行產品線，包括（）c

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務活動分為八個業(yè)務線，即公司金

融、交易和銷售、零售策行業(yè)務、商業(yè)銀行業(yè)務、支付和結算、代理服務、資產管

理和零售經紀。

103、損失的可能性有以下（）表現(xiàn)形式。

標準答案：A,C

知識點解析：損失就是收益減少。

104、通常所說的資本是指（）。

標準答案：B,C

知識點解析：通常所說的資本是指會計資本，也就是賬面資本.

105、以下哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上均屬于商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務。

106、業(yè)務外包包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

107、產品設計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產品在（）

等方面存在不完善、不健全等問題。

標準答案：A,D,E

知識點解析：本題考核的是產品設計缺陷的含義。

108、國家風險可以分為（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析：本題考核的是國家風險的分類。

109、操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

110、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括（）等方面。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上都屬于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準。

111、缺口分析的局限性包括（）。

標準答案：B,D,E

知識點解析：缺口分析的局限性包括：忽略了同一時間段內不同頭寸的到期時間或

利率重新定價期限的差異、大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用

的影響、只能反映利率變動的短期影響。

112、商業(yè)銀行的內部控制包括哪幾個要素（）。

標準答案：A,C,E

知識點解析：商業(yè)銀行的內部控制包括內部控制環(huán)境、內部控制措施、監(jiān)督評價與

糾正。

113、以下選項中，哪些是企業(yè)集團通常具有的特征（）.

標準答案：A,B

知識點解析：企業(yè)集團的特征除了AB兩項外，還有四項，考生應聯(lián)系理解記憶。

114、在抵押行為中，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規(guī)定以如下哪些

方式優(yōu)先受償（）。

標準答案：B,C,D

知識點解析：債務人不履行債務時，債權人不能直接占有財產，而只能就財產折

價、變賣、拍賣的價款優(yōu)先受償。

115、對企業(yè)信用風險分析的5Cs指標包括哪些方面（）：

標準答案:A,R,C,D,F

知識點解析：暫無解析

116、商業(yè)銀行內部控制包括的主要要素有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

117、集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

118、風險管理信息系統(tǒng)應當（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：風險管理信息系統(tǒng)應當為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期

更換登錄密碼或磁卡。

119、建立高效的風險管理部門應當固守的兩個基本準則是（）。

標準答案：B,C

知識點解析：暫無解析

120、商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內容包括（）。

標準答案：B,D

知識點解析：暫無解析

121、使用內部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括（）。

標準答案：BC,D

知識點解析：暫無解析

122、利用歷史模擬法計算VaR的缺陷在于（）。

標準答案：A,C

知識點解析：暫無解析

123、流動性風險預警的內部指標包括（）。

標準答案：A,C

知識點解析：暫無解析

124、集團法人客戶的信用風險特征包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

125、根據(jù)國際最佳實踐，個人客戶評分所采用的統(tǒng)計方法包括（）。

標準答案：A,C

知識點解析：暫無解析

126、蒙特卡羅模擬方法的缺點在于（）。

標準答案：A,C

知識點解析：暫無解析

127、銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（）。

標準答案：A,C,E

知識點解析：暫無解析

128、市場風險內部模型法的局限性在于（）。

標準答案：A,C

知識點解析：暫無解析

129、商業(yè)銀行所面臨的市場風險主要包括（）。

標準答案:A,B,D,E

知識點解析：市場風險包括：利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風

130