第5章風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理2015下

第五章風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理（4）主講教師方光正教授金陵科技學(xué)院商學(xué)院第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)與方法

一、頭腦風(fēng)暴法

通過(guò)無(wú)限制的自由聯(lián)想和討論，產(chǎn)生新觀(guān)念或激發(fā)創(chuàng)新設(shè)想的一種方法。頭腦風(fēng)暴法又可分為直接頭腦風(fēng)暴法（通常簡(jiǎn)稱(chēng)“頭腦風(fēng)暴法”）和質(zhì)疑頭腦風(fēng)暴法（也稱(chēng)反頭腦風(fēng)暴法）。前者是專(zhuān)家群體決策，盡可能激發(fā)創(chuàng)造性，產(chǎn)生盡可能多的設(shè)想的方法，后者則是對(duì)前者提出的設(shè)想、方案逐一質(zhì)疑，分析其現(xiàn)實(shí)可行性的方法。

（一）適用范圍適用于充分發(fā)揮專(zhuān)家意見(jiàn)，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段進(jìn)行定性分析。

（二）實(shí)施步驟

1.會(huì)前準(zhǔn)備：參與人、主持人和課題任務(wù)落實(shí)要討論識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)主題。

2.風(fēng)險(xiǎn)主題展開(kāi)討論：突破思維慣性，大膽進(jìn)行聯(lián)想；力爭(zhēng)在有限的時(shí)間內(nèi)獲得盡可能多的創(chuàng)意性設(shè)想。

3.風(fēng)險(xiǎn)主題探討意見(jiàn)分類(lèi)與整理。（三）主要優(yōu)點(diǎn)

1.激發(fā)了想象力，有助于發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)和全新的解決方案；

2.讓主要的利益相關(guān)者參與其中，有助于進(jìn)行全面溝通；

3.速度較快并易于開(kāi)展。

（四）局限性

1.參與者可能缺乏必要的技術(shù)及知識(shí)，無(wú)法提出有效的意見(jiàn)；

2.由于頭腦風(fēng)暴法相對(duì)松散，因此較難保證過(guò)程的全面性；

3.可能會(huì)出現(xiàn)特殊的小組情況，導(dǎo)致某些有重要觀(guān)點(diǎn)的人保持沉默而其他成員成為討論的主角；

4.實(shí)施成本較高，要求參與者有較好的素質(zhì)，這些因素是否滿(mǎn)足會(huì)影響頭腦風(fēng)暴法實(shí)施的效果。

二、德?tīng)柗品ǖ聽(tīng)柗品ǎ址Q(chēng)專(zhuān)家意見(jiàn)法，是采用背對(duì)背的通信方式征詢(xún)專(zhuān)家小組成員的預(yù)測(cè)意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)幾次反復(fù)征詢(xún)和反饋，專(zhuān)家小組成員的意見(jiàn)逐步趨于集中，最后獲得具有很高準(zhǔn)確率的集體判斷結(jié)果。

（一）實(shí)施范圍適用于專(zhuān)家一致性意見(jiàn)基礎(chǔ)上，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段進(jìn)行定性分析。

（二）實(shí)施步驟

1.組成專(zhuān)家小組。專(zhuān)家人數(shù)的多少可根據(jù)預(yù)測(cè)課題的大小和涉及方面的寬窄而定，一般不超過(guò)20人。

2.向?qū)＜页蓡T發(fā)出第一份初始調(diào)查表，收集各位專(zhuān)家對(duì)于某一話(huà)題的觀(guān)點(diǎn)；

3.向?qū)＜页蓡T發(fā)出第二份調(diào)查表（列有其他人意見(jiàn)），要求其根據(jù)幾個(gè)具體標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其他人的觀(guān)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估。

4.向?qū)＜页蓡T發(fā)出第三份調(diào)查表（列有第二份調(diào)查表提供的評(píng)價(jià)結(jié)果、平均評(píng)價(jià)、所有共識(shí)），要求其修改自己原先的觀(guān)點(diǎn)或評(píng)價(jià)。

5.將所有專(zhuān)家的修改意見(jiàn)收集起來(lái)，匯總，再次分發(fā)給各位專(zhuān)家以便再修改。這是德?tīng)柗品ǖ闹饕h(huán)節(jié)。此過(guò)程重復(fù)進(jìn)行，至沒(méi)有專(zhuān)家再改變自己的意見(jiàn)為止。

6.總結(jié)出第四份調(diào)查表（包括所有評(píng)價(jià)、共識(shí)和遺留問(wèn)題），由組織者對(duì)其綜合處理。

（三）主要優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

1.主要優(yōu)點(diǎn)：（1）由于觀(guān)點(diǎn)是匿名的，因此更有可能表達(dá)出那些不受歡迎的看法；（2）所有觀(guān)點(diǎn)有相同的權(quán)重，避免重要人物占主導(dǎo)地位的問(wèn)題；（3）專(zhuān)家不必一起聚集在某個(gè)地方，比較方便實(shí)施；（4）這種方法具有廣泛的代表性。

2.缺點(diǎn)：過(guò)程比較復(fù)雜，花費(fèi)時(shí)間較長(zhǎng)。

三、失效模式影響和危害度分析法（FMECA）（一）適用范圍

適用于對(duì)失效模式、影響及危害進(jìn)行定性或定量分析，還可以對(duì)其他風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法提供數(shù)據(jù)支持。（二）實(shí)施步驟

1.將系統(tǒng)分成組件或步驟，并確認(rèn)各部分出現(xiàn)明顯故障的方式，造成這些失效模式的具體機(jī)制，故障可能產(chǎn)生的影響。

2.根據(jù)故障結(jié)果的嚴(yán)重性，將每個(gè)識(shí)別出的失效模式進(jìn)行分類(lèi)并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)，這是一種半定量的危害度測(cè)量方法，其將故障后果、可能性和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的能力進(jìn)行等級(jí)賦值（通常在1~10之間）并相乘來(lái)獲得危險(xiǎn)度；

4.FMECA將獲得一份故障模式、失效機(jī)制及其對(duì)各組件、系統(tǒng)或過(guò)程步驟影響的清單，該清單將包含系統(tǒng)失效的可能性、失效模式導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)程度等結(jié)果，如果使用合適的故障率資料和定量后果，F(xiàn)MECA可以輸出定量結(jié)果。（三）主要優(yōu)點(diǎn)和局限性

1.主要優(yōu)點(diǎn)：（1）廣泛適用于人力、設(shè)備和系統(tǒng)失效模式，以及硬件，軟件和程序；（2）識(shí)別組件失效模式及其原因和對(duì)系統(tǒng)的影響，同時(shí)用可讀性較強(qiáng)的形式表現(xiàn)出來(lái)；（3）通過(guò)在設(shè)計(jì)初期發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，從而避免了開(kāi)支較大的設(shè)備改造；（4）識(shí)別單點(diǎn)失效模式以及對(duì)冗余或安全系統(tǒng)的需要。

2.局限性：（1）只能識(shí)別單個(gè)失效模式，無(wú)法同時(shí)識(shí)別多個(gè)失效模式；（2）除非得到充分控制并集中充分精力，否則研究工作既耗時(shí)且開(kāi)支較大。

四、流程圖分析法（FlowChartsAnalysis）流程圖分析法是對(duì)流程的每一階段、每一環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行調(diào)查分析，從中發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，找出導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的因素，分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后可能造成的損失以及對(duì)整個(gè)組織可能造成的不利影響。運(yùn)用流程圖繪制企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)流程，可將與企業(yè)各種活動(dòng)有影響的關(guān)鍵點(diǎn)明確出來(lái)，結(jié)合這些關(guān)鍵點(diǎn)的實(shí)際情況和相關(guān)歷史資料，明確企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

（一）適用范圍通過(guò)業(yè)務(wù)流程圖方法，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)及其成因進(jìn)行定性分析。

（二）實(shí)施步驟

1.根據(jù)企業(yè)實(shí)際繪制業(yè)務(wù)流程圖；

2.識(shí)別流程圖上各業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素，并予以重點(diǎn)關(guān)注；

3.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)及產(chǎn)生原因，提出監(jiān)控和預(yù)防的方法。（三）主要優(yōu)點(diǎn)和局限性

1.主要優(yōu)點(diǎn)：（1）清晰明了，易于操作，且組織規(guī)模越大，流程越復(fù)雜，流程圖分析法就越能體現(xiàn)出優(yōu)越性。（2）通過(guò)業(yè)務(wù)流程分析，可以更好地發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從而為防范風(fēng)險(xiǎn)提供支持。

2.局限性：該方法的使用效果依賴(lài)于專(zhuān)業(yè)人員的水平。

五、馬爾科夫分析法（MarkovAnalysis）馬爾可夫分析法，又稱(chēng)為馬爾可夫轉(zhuǎn)移矩陣法，是指在馬爾可夫過(guò)程的假設(shè)前提下，通過(guò)分析隨機(jī)變量的現(xiàn)時(shí)變化情況來(lái)預(yù)測(cè)這些變量未來(lái)變化情況的一種預(yù)測(cè)方法。

（一）適用范圍適用于對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)中不確定性事件及其狀態(tài)改變的定量分析。

（二）實(shí)施步驟

1.調(diào)查不確定性事件各狀態(tài)及其變化情況；

2.建立數(shù)學(xué)模型；

3.求解模型，得到風(fēng)險(xiǎn)事件各個(gè)狀態(tài)發(fā)生可能性。

（三）主要優(yōu)點(diǎn)和局限性

1.主要優(yōu)點(diǎn)：能夠計(jì)算出具有維修能力和多重降級(jí)狀態(tài)的系統(tǒng)的概率。

2.局限性：（1）無(wú)論是故障還是維修，都假設(shè)狀態(tài)變化的概率是固定的；（2）所有事項(xiàng)在統(tǒng)計(jì)上具有獨(dú)立性，因此未來(lái)的狀態(tài)獨(dú)立于一切過(guò)去的狀態(tài)，除非兩個(gè)狀態(tài)緊密相接；（3）需要了解狀態(tài)變化的各種概率；（4）有關(guān)矩陣運(yùn)算的知識(shí)比較復(fù)雜，非專(zhuān)業(yè)人士很難看懂。

六、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系圖法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系圖識(shí)別某一風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生重大影響，并將此結(jié)論與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性聯(lián)系起來(lái)，為確定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先次序提供框架。橫坐標(biāo)反映風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，縱坐標(biāo)反映風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后產(chǎn)生的影響程度。

（一）適用范圍適用于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)初步的定性分析。

（二）實(shí)施步驟根據(jù)企業(yè)實(shí)際繪制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系圖。具有重大影響且發(fā)生的可能性較高的風(fēng)險(xiǎn)重要于影響較小且發(fā)生的可能性較低的風(fēng)險(xiǎn)。然后分析每種風(fēng)險(xiǎn)的重大程度及影響。

（三）主要優(yōu)點(diǎn)和局限性

1.主要優(yōu)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系圖法作為一種簡(jiǎn)單的定性分析方法，直觀(guān)明了。

2.局限性：如需要進(jìn)一步探求風(fēng)險(xiǎn)原因，則顯得過(guò)于簡(jiǎn)單，缺乏有效的經(jīng)驗(yàn)證明和數(shù)據(jù)支持。

【例題·單選題】（2009年）在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系圖中，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)所產(chǎn)生的影響是影響風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的重要參數(shù)，另一個(gè)影響風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的重要參數(shù)是（）。

A.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施的成本B.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性

C.企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好D.企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力

【答案】B

七、情景分析法情景分析法又稱(chēng)前景描述法，是假定某種現(xiàn)象或某種趨勢(shì)將持續(xù)到未來(lái)的前提下，對(duì)預(yù)測(cè)對(duì)象可能出現(xiàn)的情況或引起的后果作出預(yù)測(cè)的方法。

（一）適用范圍通過(guò)模擬不確定性情景，對(duì)企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量分析。

（二）實(shí)施步驟

1.在建立了團(tuán)隊(duì)和相關(guān)溝通渠道，同時(shí)確定了需要處理的問(wèn)題和事件的背景之后，下一步就是確定可能出現(xiàn)變化的性質(zhì)。

2.對(duì)主要趨勢(shì)、趨勢(shì)變化的可能時(shí)機(jī)以及對(duì)未來(lái)的預(yù)見(jiàn)進(jìn)行研究。

（三）主要優(yōu)點(diǎn)和局限性

1.主要優(yōu)點(diǎn)：對(duì)于未來(lái)變化不大的情況能夠給出比較精確的模擬結(jié)果。

2.局限性：（1）在存在較大不確定性的情況下，有些情景可能不夠現(xiàn)實(shí)；（2）在運(yùn)用情景分析時(shí)，主要的難點(diǎn)涉及數(shù)據(jù)的有效性以及分析師和決策者開(kāi)發(fā)現(xiàn)實(shí)情境的能力，這些難點(diǎn)對(duì)結(jié)果的分析具有修正作用；（3）如果將情景分析作為一種決策工具，其危險(xiǎn)在于所用情景可能缺乏充分的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)可能具有隨機(jī)性，同時(shí)可能無(wú)法發(fā)現(xiàn)那些不切實(shí)際的結(jié)果。

八、敏感性分析法敏感性分析是針對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)性，研究項(xiàng)目的各種不確定因素變化至一定幅度時(shí)，計(jì)算其主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化率及敏感程度的一種方法。

（一）適用范圍適用于對(duì)項(xiàng)目不確定性對(duì)結(jié)果產(chǎn)生的影響進(jìn)行的定量分析。

（二）實(shí)施步驟

1.選定不確定因素，并設(shè)定這些因素的變動(dòng)范圍；

2.確定分析指標(biāo)；

3.進(jìn)行敏感性分析；

4.繪制敏感性分析圖；

5.確定變化的臨界點(diǎn)。

（三）主要優(yōu)點(diǎn)和局限性

1.主要優(yōu)點(diǎn)：（1）為決策提供有價(jià)值的參考信息；（2）可以清晰地為風(fēng)險(xiǎn)分析提供方向；（3）可以幫助企業(yè)制定緊急預(yù)案。

2.局限性：（1）分析所需要的數(shù)據(jù)經(jīng)常缺乏，無(wú)法提供可靠的參數(shù)變化；（2）分析時(shí)借助公式計(jì)算，沒(méi)有考慮各種不確定因素在未來(lái)發(fā)生變動(dòng)的概率，無(wú)法給出各參數(shù)的變化情況，因此其分析結(jié)果可能與實(shí)際相反。

九、事件樹(shù)分析法（ETA）事件樹(shù)分析起源于決策樹(shù)分析（簡(jiǎn)稱(chēng)DTA），是一種時(shí)序邏輯的分析方法，它以一初始事件為起點(diǎn)，按照事件的發(fā)展順序，逐步地進(jìn)行分析，每一事件可能的后續(xù)事件只能取完全對(duì)立的兩種狀態(tài)，逐步向結(jié)果方面發(fā)展，直到達(dá)到系統(tǒng)故障為止。它既可以定性地了解整個(gè)事件的動(dòng)態(tài)變化過(guò)程，又可以定量計(jì)算出各階段的概率，最終了解事件發(fā)展過(guò)程中各種狀態(tài)的發(fā)生概率。

（一）適用范圍適用于對(duì)故障發(fā)生以后，在各種減輕事件嚴(yán)重性的影響下，對(duì)多種可能后果的定性和定量分析。

（二）實(shí)施步驟

1.首先要挑選初始事件。

2.按序列出那些旨在緩解結(jié)果的現(xiàn)有功能或系統(tǒng)。

3.在每條線(xiàn)上標(biāo)注一定的失效概率，同時(shí)通過(guò)專(zhuān)家判斷或故障樹(shù)分析的方法來(lái)估算這種條件概率。

（三）主要優(yōu)點(diǎn)和局限性

1.主要優(yōu)點(diǎn)：（1）ETA以圖形顯示了經(jīng)過(guò)分析的初始事項(xiàng)之后的潛在情景，以及緩解系統(tǒng)或功能成敗產(chǎn)生的影響；（2）它能說(shuō)明時(shí)機(jī)、依賴(lài)性，以及故障樹(shù)模型中很煩瑣的多米諾效應(yīng)；（3）它生動(dòng)地體現(xiàn)事件的順序，而使用故障樹(shù)是不可能表現(xiàn)的。

2.局限性：（1）一切潛在的初始事項(xiàng)都要進(jìn)行識(shí)別，這可能需要使用其他分析方法，有可能錯(cuò)過(guò)一些重要的初始事項(xiàng)；（2）事件樹(shù)只分析了某個(gè)系統(tǒng)的成功及故障狀況，很難將延遲成功或恢復(fù)事項(xiàng)納入其中；（3）要分析各可能路徑上眾多從屬因素。然而，人們可能會(huì)忽視某些從屬因素，如常見(jiàn)組件、應(yīng)用系統(tǒng)以及操作員等。如果不認(rèn)真處理這些從屬因素，就會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)于樂(lè)觀(guān)。

十、決策樹(shù)法決策樹(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)DT）利用概率論的原理，并且利用一種樹(shù)形圖作為分析工具。其基本原理是用決策點(diǎn)代表決策問(wèn)題，用方案分枝代表可供選擇的方案，用概率分枝代表方案可能出現(xiàn)的各種結(jié)果，經(jīng)過(guò)對(duì)各種方案在各種結(jié)果條件下?lián)p益值的計(jì)算比較，為決策者提供決策依據(jù)。

（一）適用范圍適用于對(duì)不確定性投資方案期望收益的定量分析。

（二）實(shí)施步驟

1.繪制決策樹(shù)圖。從左到右的順序畫(huà)決策樹(shù)，此過(guò)程本身就是對(duì)決策問(wèn)題的再分析過(guò)程。

2.按從右到左的順序計(jì)算各方案的期望值，并將結(jié)果寫(xiě)在相應(yīng)方案節(jié)點(diǎn)上方。期望值的計(jì)算是從右到左沿著決策樹(shù)的反方向進(jìn)行計(jì)算的。

3.對(duì)比各方案的期望值的大小，將期望值小的方案（即劣等方案）剪掉，所剩的最后方案為最佳方案。

（三）主要優(yōu)點(diǎn)和局限性

1.主要優(yōu)點(diǎn)：

（1）對(duì)于決策問(wèn)題的細(xì)節(jié)提供了一種淸楚的圖解說(shuō)明；（2）能夠計(jì)算到達(dá)一種情形的最優(yōu)路徑。

2.局限性：

（1）多級(jí)決策樹(shù)可能過(guò)于復(fù)雜，不易與其他人交流；（2）為了能夠用樹(shù)形圖表示，可能有過(guò)于簡(jiǎn)化環(huán)境的傾向；（3）使用范圍有限，無(wú)法適用于一些不能用數(shù)量表示的決策；（4）對(duì)各種方案的出現(xiàn)概率的確定有時(shí)主觀(guān)性較大，可能導(dǎo)致決策失誤。

【例題·多選題】（2009年）甲公司為澳大利亞的一家電子公司，正在考慮應(yīng)否把生產(chǎn)總部遷往我國(guó)的大連市，然后上市籌資。甲公司管理層希望在投資前了解此項(xiàng)計(jì)劃獲得我國(guó)政府批準(zhǔn)的可能性及其對(duì)公司未來(lái)現(xiàn)金流量的影