第一章金融統(tǒng)計(jì)導(dǎo)論課件培訓(xùn)資料

金融統(tǒng)計(jì)與分析2010-2011學(xué)年第一學(xué)期金融學(xué)、金融工程082010年9月-2011年1月1/14/20251導(dǎo)論教師簡介李建軍,教授\金融學(xué)博士后\美國約翰霍普金斯大學(xué)訪問學(xué)者左毓秀,副教授\金融學(xué)博士研究生黃昌利,講師\北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心博士后\北京航空航天大學(xué)管理學(xué)院博士教學(xué)郵箱:jrtjfx@126.com1/14/20252導(dǎo)論第一章導(dǎo)論生活中的金融數(shù)據(jù)金融數(shù)據(jù)告訴我們什么學(xué)習(xí)目的課程性質(zhì)與內(nèi)容教學(xué)安排與考核金融統(tǒng)計(jì)分析概述金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介1/14/20253導(dǎo)論一、生活中的金融數(shù)據(jù)1/14/20254導(dǎo)論一、生活中的金融數(shù)據(jù)1/14/20256導(dǎo)論一、生活中的金融數(shù)據(jù)1.日經(jīng)指數(shù)大跌3.6%2.地方政府發(fā)債創(chuàng)新高,8月發(fā)債665億元3.16家上市銀行賺1498億手續(xù)費(fèi)持卡人貢獻(xiàn)252億元4.香港7月貨幣供應(yīng)量M1增加3.8%貸款升1.9%5.中國央行：中國7月末廣義貨幣供應(yīng)量(M2)同比增長17.6%6.中國農(nóng)業(yè)銀行IPO價(jià)格2.68元1/14/20257導(dǎo)論二、金融數(shù)據(jù)告訴我們什么第一感受：迷惘、吃驚、激動(dòng)、振奮、恐懼……誰在生產(chǎn)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的意義數(shù)據(jù)承載的信息數(shù)據(jù)隱含的投資機(jī)遇數(shù)據(jù)對(duì)未來趨勢的啟示數(shù)據(jù)對(duì)心理的影響如何分析數(shù)據(jù)并利用數(shù)據(jù)進(jìn)行決策*1/14/20258導(dǎo)論三、學(xué)習(xí)目的《金融學(xué)》的鞏固與深化掌握分析工具與方法掌握金融數(shù)據(jù)分析實(shí)驗(yàn)學(xué)會(huì)撰寫金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)報(bào)告在畢業(yè)論文或科研報(bào)告中進(jìn)行數(shù)據(jù)分析為未來工作增加砝碼優(yōu)良成績*1/14/20259導(dǎo)論四、課程性質(zhì)與內(nèi)容（一）課程性質(zhì)《金融學(xué)》《統(tǒng)計(jì)學(xué)》《金融統(tǒng)計(jì)與分析》揭示：金融數(shù)據(jù)生成、發(fā)布、分析與運(yùn)用的技術(shù)性科學(xué)，是應(yīng)用性、實(shí)踐性很強(qiáng)的科學(xué)，是一門分析研究工具性的課程。1/14/202510導(dǎo)論四、課程性質(zhì)與內(nèi)容（二）教學(xué)內(nèi)容——理論部分第一章導(dǎo)論第二章金融數(shù)據(jù)挖掘與金融統(tǒng)計(jì)分析第三章貨幣與金融統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)分類第四章金融交易的核算與統(tǒng)計(jì)分析第五章貨幣統(tǒng)計(jì)框架與數(shù)據(jù)分析第六章資金流量核算與分析第七章國際收支統(tǒng)計(jì)體系與分析第八章金融危機(jī)預(yù)警與金融穩(wěn)健性分析第九章金融投資的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析1/14/202511導(dǎo)論四、課程性質(zhì)與內(nèi)容（二）教學(xué)內(nèi)容——實(shí)驗(yàn)部分實(shí)驗(yàn)一：廣義貨幣供應(yīng)量數(shù)據(jù)挖掘處理實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)二：金融機(jī)構(gòu)與金融資產(chǎn)分類實(shí)驗(yàn)三：中國貨幣、信貸和債務(wù)總量的測算實(shí)驗(yàn)四：貨幣乘數(shù)、貨幣化率指標(biāo)測算分析實(shí)驗(yàn)五：中國資金流量表編制實(shí)驗(yàn)分析實(shí)驗(yàn)六：實(shí)際匯率與國際收支差額關(guān)系分析實(shí)驗(yàn)七：中國金融穩(wěn)定狀況指數(shù)的編制實(shí)驗(yàn)八：股票債券投資價(jià)值分析1/14/202512導(dǎo)論四、課程性質(zhì)與內(nèi)容（三）教學(xué)內(nèi)容——實(shí)驗(yàn)作業(yè)中國利率與貨幣需求關(guān)系分析人民幣實(shí)際有效匯率的測算中國貨幣狀況指數(shù)的編制次貸危機(jī)前后美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表的變化分析名義匯率與價(jià)格之間的關(guān)系分析黃金的投資價(jià)值分析中國銀行業(yè)績效比較分析1/14/202513導(dǎo)論五、教學(xué)安排與考核1、課時(shí)：理論教學(xué)18課時(shí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)16課時(shí)總復(fù)習(xí)2課時(shí)2、教材：自編講義：金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)教程（李建軍、左毓秀、黃昌利、蔡如海、王汀汀、傅強(qiáng)）參考教材：杜金富《貨幣與金融統(tǒng)計(jì)學(xué)》中國金融出版社（可借閱）1/14/202514導(dǎo)論五、教學(xué)安排與考核考核方式平時(shí)成績：實(shí)驗(yàn)報(bào)告，每篇100分，最后折算為平均分作業(yè)成績：實(shí)驗(yàn)報(bào)告，每篇100分，最后折算為平均分期末考試：卷面，100分?？偝煽儯海ㄆ綍r(shí)成績+作業(yè)成績）*0.25+期末考試成績*0.51/14/202515導(dǎo)論六、金融統(tǒng)計(jì)分析概述（一）金融統(tǒng)計(jì)分析的對(duì)象1、宏觀金融統(tǒng)計(jì)分析貨幣信貸與債務(wù)利率匯率金融資產(chǎn)與金融工具資金流量部門金融狀況金融穩(wěn)定與危機(jī)預(yù)警1/14/202516導(dǎo)論六、金融統(tǒng)計(jì)分析概述2、微觀金融統(tǒng)計(jì)分析金融市場金融市場價(jià)格金融資產(chǎn)與工具投資價(jià)值金融投資組合公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1/14/202517導(dǎo)論六、金融統(tǒng)計(jì)分析概述（二）基本概念1、貨幣統(tǒng)計(jì)分析是應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)貨幣供應(yīng)量、結(jié)構(gòu)等數(shù)據(jù)中隱含的信息、趨勢、規(guī)律和問題進(jìn)行挖掘、處理、總結(jié)和解釋。2、金融統(tǒng)計(jì)分析是應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)金融部門數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘、處理、總結(jié)和解釋，揭示數(shù)據(jù)背后隱藏的有用信息，為宏觀調(diào)控、金融監(jiān)管、金融發(fā)展規(guī)劃提供決策參考依據(jù)。3、金融投資統(tǒng)計(jì)分析是針對(duì)金融市場的不確定性、金融工具價(jià)格變動(dòng)的隨機(jī)性、金融風(fēng)險(xiǎn)、投資預(yù)期、杠桿效應(yīng)、模型定價(jià)等關(guān)系投資決策的要素，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法，基于市場數(shù)據(jù)進(jìn)行的全面、系統(tǒng)的分析，為投資決策提供參考依據(jù)。1/14/202518導(dǎo)論六、金融統(tǒng)計(jì)分析概述（三）基本任務(wù)1、宏觀金融政策決策中的基本任務(wù)貨幣金融運(yùn)行狀況的統(tǒng)計(jì)描述貨幣政策效果分析評(píng)估金融發(fā)展?fàn)顩r資金在宏觀經(jīng)濟(jì)各部門的配置金融穩(wěn)定與宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估*1/14/202519導(dǎo)論六、金融統(tǒng)計(jì)分析概述（三）基本任務(wù)2、微觀金融投資選擇中的基本任務(wù)金融投資中對(duì)不確定性分析金融風(fēng)險(xiǎn)度量與分析金融投資定價(jià)模型檢驗(yàn)與分析金融投資組合規(guī)劃公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析*1/14/202520導(dǎo)論六、金融統(tǒng)計(jì)分析概述（四）基本方法1、描述性分析方法2、回歸分析方法3、方差分析方法4、主成分分析與因子分析5、判別與聚類分析*1/14/202521導(dǎo)論七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介（一）實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆战鹑诮y(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)的技能。主要包括掌握實(shí)驗(yàn)的方法和路徑，撰寫實(shí)驗(yàn)報(bào)告的能力，數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)庫管理能力，統(tǒng)計(jì)方法和軟件工具應(yīng)用能力等基本操作技能。掌握將金融理論應(yīng)用于金融實(shí)踐并解決實(shí)際問題的能力。包括聯(lián)系國內(nèi)外金融發(fā)展實(shí)際情況，將金融原理應(yīng)用于分析現(xiàn)實(shí)金融問題，通過實(shí)驗(yàn)分析，能夠找到問題的根源，提出解決問題的方案，并能優(yōu)化這些方案，分析取舍的理由。1/14/202522導(dǎo)論七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介（二）基本要求1．依據(jù)實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案2．嚴(yán)格按照試驗(yàn)步驟和程序進(jìn)行實(shí)驗(yàn)3．應(yīng)用相關(guān)理論分析實(shí)驗(yàn)結(jié)果，撰寫實(shí)驗(yàn)報(bào)告（三）實(shí)驗(yàn)環(huán)境1、數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計(jì)分析軟件2、數(shù)據(jù)庫1/14/202523導(dǎo)論七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介（三）實(shí)驗(yàn)類型1、驗(yàn)證型實(shí)驗(yàn)2、設(shè)計(jì)型實(shí)驗(yàn)3、創(chuàng)新型實(shí)驗(yàn)4、綜合型實(shí)驗(yàn)1/14/202524導(dǎo)論七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介（四）實(shí)驗(yàn)報(bào)告1．報(bào)告題頭2．實(shí)驗(yàn)名稱3．實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵?．實(shí)驗(yàn)原理5．實(shí)驗(yàn)環(huán)境6．實(shí)驗(yàn)方案7．實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理8．實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析9．質(zhì)疑與建議1/14/202525導(dǎo)論七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介1/14/202526導(dǎo)論七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介1/14/202527導(dǎo)論七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡