布林帶波動策略（MC版）

布林帶波動策略（MC）本策略幾個關(guān)鍵的市場行為模式和理論驗證。瑞士法郎拋物線系統(tǒng)-凈輸家系統(tǒng)：該系統(tǒng)指的是一種交易策略或模型，其表現(xiàn)不佳，被標(biāo)記為“凈輸家”。這暗示了該系統(tǒng)在當(dāng)前市場條件下可能不再適用，或者需要進一步的調(diào)整和優(yōu)化。-蝴蝶結(jié)形態(tài)：當(dāng)前合約中發(fā)現(xiàn)的獨特蝴蝶結(jié)形態(tài)是一個新的價格行為模式，它預(yù)示著市場即將發(fā)生的變化或新的市場趨勢。-波動性變化：圖表顯示波動性在增大，這可能與市場的不確定性和風(fēng)險增加有關(guān)。波動性變化也可能表明市場參與者對未來市場走勢的預(yù)期發(fā)生了重大變化。-理論驗證：兩個理論得到了驗證。首先，波動性在本質(zhì)上已經(jīng)變得越來越大，這與觀察到的市場行為一致。其次，與價格行為有關(guān)的波動性已經(jīng)發(fā)生了變化，呈現(xiàn)出一種新的形態(tài)，這進一步支持了市場正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變化的觀點。鋁期貨-NMP（指新市場范式）：通過NMP畫條研究，我們可以觀察到鋁期貨市場經(jīng)歷了三個階段：擴張、收縮和過渡（反轉(zhuǎn)）。這些階段可能代表了市場周期的不同階段，提供了重要的市場進入和退出信號?？Х绕谪?NMP油漆條和階段指標(biāo)：這個例子展示了NMP在咖啡期貨市場中的應(yīng)用。相位指標(biāo)中的蝴蝶結(jié)模式可能是一個重要的市場反轉(zhuǎn)信號，提醒交易者市場即將發(fā)生方向性的變化。我們可以看到市場行為正在發(fā)生變化，波動性在增大，并且市場正在形成新的價格行為模式。這些變化可能預(yù)示著市場即將發(fā)生重要的方向性變化或結(jié)構(gòu)性變化。瑞士法郎拋物線系統(tǒng)為何是一個凈輸家是因為在沒有NMP（是指某種特定的市場行為或波動性過濾器）過濾器的情況下，該系統(tǒng)的交易策略在歷史和現(xiàn)代測試期間未能產(chǎn)生盈利。這個未經(jīng)過濾的拋物線系統(tǒng)明顯無利可圖。在測試過程中，系統(tǒng)可能未能準(zhǔn)確捕捉市場的波動性變化或價格行為的特定模式，導(dǎo)致交易決策與市場的實際走勢不一致。特別是，當(dāng)市場結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，波動性增加，并且價格行為呈現(xiàn)新的形態(tài)時，未經(jīng)過濾的拋物線系統(tǒng)可能無法適應(yīng)這些變化，從而導(dǎo)致交易損失。因此，對于瑞士法郎這樣的市場，拋物線系統(tǒng)需要配合適當(dāng)?shù)倪^濾器或調(diào)整策略，以更好地適應(yīng)市場的波動性和價格行為的變化，從而提高交易的成功率和盈利能力。核心交易邏輯：1.市場階段識別：通過`NewMarketParadigm`函數(shù)，利用布林帶來識別市場階段。該函數(shù)接收四個輸入?yún)?shù)：價格序列、計算移動平均線的長度、布林帶上軌的標(biāo)準(zhǔn)差數(shù)（StdDevUp）和布林帶下軌的標(biāo)準(zhǔn)差數(shù)（StdDevDn）。它計算上布林帶邊界`value1`和下布林帶邊界`value2`，并基于這兩個值判斷市場處于哪一階段：-收縮階段（`NewMarketParadigm`=1）：上布林帶變窄，下布林帶變寬，表明市場波動性減小。-擴張階段（`NewMarketParadigm`=2）：上布林帶變寬，下布林帶變窄，表明市場波動性增加。-轉(zhuǎn)換階段（`NewMarketParadigm`=3）：市場既非明顯收縮也非明顯擴張，可能處于趨勢轉(zhuǎn)變的邊緣。2.計數(shù)器與交易觸發(fā)器管理：-有兩個計數(shù)器`NmpC`和`NmpE`分別記錄連續(xù)的收縮階段和擴張階段的數(shù)量。-`NmpT`是一個轉(zhuǎn)換階段的標(biāo)志，但不直接影響交易決策。-`Trigger`是一個交易觸發(fā)信號，初始為0，當(dāng)連續(xù)兩個擴張階段出現(xiàn)時（即`NmpE`大于1），將其設(shè)置為1，表示可以考慮進行交易。3.交易信號生成：-當(dāng)`Trigger`為1時，表明市場處于連續(xù)擴張階段，系統(tǒng)準(zhǔn)備發(fā)出交易信號。-交易信號包括在下一個交易時段（下一根K線）：-在過去10根K線的最高價上方1點設(shè)置買入止損訂單（看漲）。-在過去10根K線的最低價下方1點設(shè)置賣出止損訂單（看跌），即做空。-這種基于布林帶擴張的信號旨在捕捉市場動量，利用市場的持續(xù)趨勢進行交易。綜上所述，該策略的核心邏輯是利用布林帶分析市場的波動性變化，識別出市場狀態(tài)的轉(zhuǎn)換，進而根據(jù)連續(xù)的市場擴張階段發(fā)出交易信號，以期捕捉到市場的有利趨勢。函數(shù)：NewMarketParadigm注解：輸入?yún)?shù)：-Price(NumericSeries)：價格序列（如收盤價）-Length(NumericSimple)：計算布林帶時使用的移動平均線長度-StdDevUp(NumericSimple)：布林帶上軌偏離移動平均線的標(biāo)準(zhǔn)差數(shù)-StdDevDn(NumericSimple)：布林帶下軌偏離移動平均線的標(biāo)準(zhǔn)差數(shù)計算步驟：1.**value1**=計算基于`Price`、`Length`和`StdDevUp`的上布林帶邊界。2.**value2**=計算基于`Price`、`Length`和`StdDevDn`的下布林帶邊界。條件判斷：-**Condition1**（收縮條件）:當(dāng)前的上布林帶值（`value1`）小于前一個周期的值（`value1[1]`）并且當(dāng)前的下布林帶值（`value2`）大于前一個周期的值（`value2[1]`）。-**Condition2**（擴張條件）:當(dāng)前的上布林帶值（`value1`）大于前一個周期的值（`value1[1]`）并且當(dāng)前的下布林帶值（`value2`）小于前一個周期的值（`value2[1]`）。-**Condition3**（轉(zhuǎn)換條件）:既不是`Condition1`也不是`Condition2`。結(jié)果輸出：-如果滿足**Condition1**，則`NewMarketParadigm`賦值為1（表示市場處于收縮階段）。-如果滿足**Condition2**，則`NewMarketParadigm`賦值為2（表示市場處于擴張階段）。-如果滿足**Condition3**，則`NewMarketParadigm`賦值為3（表示市場處于轉(zhuǎn)換階段）。信號：NMPTradingsystem注解：輸入?yún)?shù)：-Price(close)：收盤價-Length：28-StdDevUp：2-StdDevDn：-2變量：-NmpC：用于記錄連續(xù)收縮階段的計數(shù)器-NmpE：用于記錄連續(xù)擴張階段的計數(shù)器-NmpT：用于記錄轉(zhuǎn)換階段的標(biāo)志（這里只作為標(biāo)志，沒有計數(shù)器）-Trigger：交易觸發(fā)信號邏輯步驟：1.根據(jù)NewMarketParadigm更新計數(shù)器：-如果`NewMarketParadigm`為1，則`NmpC`加1，否則重置為0。-如果`NewMarketParadigm`為2，則`NmpE`加1，否則重置為0。-如果`NewMarketParadigm`為3，則`NmpT`設(shè)置為1（標(biāo)志），否則重置為0。2.判斷擴張階段是否成立：-如果`NmpE`大于1（即連續(xù)兩個擴張階段），則將`Trigger`設(shè)置為1。3.根據(jù)`Trigger`發(fā)出交易信號：-如果`Trigger`為1，則在下一根K線以過去10根K線的最高價的1點上方設(shè)置買入止損單，并在過去10根K線的最低價的1點下方設(shè)置賣出止損單（做空）。-這個交易系統(tǒng)基于布林帶的收縮和擴張來定義市場的不同階段，并據(jù)此發(fā)出交易信號。-轉(zhuǎn)換階段（`NmpT`）在這里僅作為標(biāo)志使用，沒有直接用于交易決策。-具體的交易執(zhí)行（如止損單的設(shè)定）需要根據(jù)實際交易平臺和策略進行調(diào)整。函數(shù)：NewMarketParadigm代碼：Input:Price(NumericSeries),Length(NumericSimple),StdDevUp(NumericSimple),StdDevDn(NumericSimple);value1=BollingerBand(Price,Length,StdDevUp);value2=BollingerBand(Price,Length,StdDevDn);Condition1=value1<value1[1]andvalue2>value2[1];Condition2=value1>value1[1]andvalue2<value2[1];Condition3=Condition1=FalseandCondition2=False;IFCondition1thenNewMarketParadigm=1;IFCondition2thenNewMarketParadigm=2;IFCondition3thenNewMarketParadigm=3;信號：NMP代碼：Input:Price(close),Length(28),StdDevUp(2),StdDevDn(-2);Vars:NmpC(0),NmpE(0),NmpT(0),Trigger(0);IfNewMarketParadigm(Price,Length,StdDevUp,StdDevDn)=1thenNmpC=NmpC+1ElseNmpC=0;IfNewMarketParadigm(Price,Length,StdDevUp,StdDevDn)=2thenNmpE=NmpE+1ElseNmpE=0;IfNewMarketParadigm(Price,Length,StdDevUp,StdDevDn)=3thenNmpT=1ElseNmpT=0;Con