拋物轉(zhuǎn)向策略（TS版）

拋物轉(zhuǎn)向策略（TS版）本策略主要基于拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)（ParabolicSAR）來進(jìn)行多空交易的決策。通過設(shè)定不同的參數(shù)，分別計(jì)算多頭和空頭的拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)值，從而確定交易信號。策略的核心在于利用拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)的買賣信號來指導(dǎo)交易，實(shí)現(xiàn)多空雙向操作。交易邏輯思路1.計(jì)算拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)：策略首先定義了用于計(jì)算拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)的輸入?yún)?shù)`AfStep`和`AfLimit`，并通過這些參數(shù)計(jì)算出多頭和空頭的拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)值。具體來說，多頭使用一組參數(shù)（`AfStep`和`AfLimit`），而空頭使用另一組參數(shù)（`AfStep2`和`AfLimit2`）。2.判斷買賣信號：根據(jù)拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果，策略判斷是否滿足買入或賣出的條件。具體來說，當(dāng)`var2`等于-1時，表示多頭條件滿足，策略發(fā)出買入信號；當(dāng)`var2_2`等于1時，表示空頭條件滿足，策略發(fā)出賣出信號。3.執(zhí)行交易：一旦滿足買入或賣出條件，策略將在下一根柱狀圖上以指定的價格執(zhí)行交易。買入時使用“ParLE”作為訂單標(biāo)記，賣出時使用“ParSE”作為訂單標(biāo)記。策略特點(diǎn)1.多空雙向操作：該策略能夠同時處理多頭和空頭的交易信號，實(shí)現(xiàn)多空雙向操作，從而在不同的市場環(huán)境下捕捉利潤。2.基于趨勢跟蹤：拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)是一種趨勢跟蹤指標(biāo)，它可以幫助交易者識別市場的上升或下降趨勢，并在趨勢反轉(zhuǎn)時發(fā)出交易信號。3.靈活性：策略允許用戶自定義輸入?yún)?shù)，如`AfStep`和`AfLimit`，這為交易者提供了靈活性，可以根據(jù)自己的交易風(fēng)格和風(fēng)險偏好進(jìn)行調(diào)整。4.簡單直觀：策略的邏輯清晰，易于理解和實(shí)施。交易信號的生成直接基于拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)的值，減少了復(fù)雜的計(jì)算和判斷過程。5.適用性廣泛：該策略適用于多種市場環(huán)境，包括股票、期貨、外匯等，只要市場存在趨勢，該策略都有可能捕捉到利潤。本策略通過拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)的多空雙向操作，旨在捕捉市場的趨勢性變化，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的交易收益。其簡單直觀的邏輯和靈活性的參數(shù)設(shè)置，使得該策略在實(shí)際應(yīng)用中具有廣泛的適用性和可操作性。//多空策略組合：[IntrabarOrderGeneration=false]inputs:AfStep(0.02),AfLimit(0.2),AfStep2(0.02),AfLimit2(0.2);variables:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0),var0_2(0),var1_2(0),var2_2(0),var3_2(0);//計(jì)算多頭的拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)Value1=ParabolicSAR(AfStep,AfLimit,var0,var1,var2,var3);//計(jì)算空頭的拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)Value2=ParabolicSAR(AfStep2,AfLimit2,var0_2,var1_2,var2_2,var3_2);ifvar2=-1thenBuy("ParabolicLE")nextbaratvar1stop;//當(dāng)多頭條件滿足時買入ifvar2_2=1thenSellShort("ParabolicSE")nextbaratvar1_2stop;//當(dāng)空頭條件滿足時賣空//可以根據(jù)需要添加其他的邏輯，如出場條件、止損止盈等做多代碼解釋:[IntrabarOrderGeneration=false]//設(shè)置禁止日內(nèi)訂單生成inputs:AfStep(0.02),AfLimit(0.2);//定義輸入?yún)?shù)AfStep為0.02，AfLimit為0.2variables:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0);//定義變量var0到var3并初始化為0Value1=ParabolicSAR(AfStep,AfLimit,var0,var1,var2,var3);//計(jì)算拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)（ParabolicSAR）的值并賦值給Value1ifvar2=-1then//如果var2的值等于-1Buy("ParLE")nextbaratvar1stop;//則在下一根柱狀圖以var1價格設(shè)置止損買入（"ParLE"為訂單標(biāo)記）做空代碼解釋:[IntrabarOrderGeneration=false]//同樣設(shè)置禁止日內(nèi)訂單生成inputs:AfStep(0.02),AfLimit(0.2);//再次定義相同的輸入?yún)?shù)variables:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0);//再次定義相同的變量Value1=ParabolicSAR(AfStep,AfLimit,var0,var1,var2,var3);//再次計(jì)算拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)的值ifvar2=1then//如果var2的值等于1SellShort("ParSE")nextbaratvar1stop;//則在下一根柱狀圖以var1價格設(shè)置止損賣空（"ParSE"為訂單標(biāo)記）做多代碼:[IntrabarOrderGeneration=false]inputs:AfStep(0.02),AfLimit(0.2);variables:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0);Value1=ParabolicSAR(AfStep,AfLimit,var0,var1,var2,var3);ifvar2=-1thenBuy("ParLE")nextbaratvar1stop;做空代碼:[IntrabarOrderGeneration=false]inputs:AfStep(0.02),AfLimit(0.2);variables:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0);Value1=ParabolicSAR(AfStep,AfLimit,var0,var1,var2,var3);ifvar2=1thenSellShort("ParSE")nextbaratvar1stop;下面是在代碼基礎(chǔ)上添加了出場條件、止損止盈以及簡單的資金和倉位管理的示例代碼，并對新添加的邏輯進(jìn)行說明。[IntrabarOrderGeneration=false]//定義輸入?yún)?shù)inputs:AfStep(0.02),AfLimit(0.2),AfStep2(0.02),AfLimit2(0.2),StopLossPercent(0.05),TakeProfitPercent(0.1),RiskPercent(0.02);//定義變量variables:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0),var0_2(0),var1_2(0),var2_2(0),var3_2(0),longPositionSize(0),shortPositionSize(0);//計(jì)算多頭的拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)Value1=ParabolicSAR(AfStep,AfLimit,var0,var1,var2,var3);//計(jì)算空頭的拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)Value2=ParabolicSAR(AfStep2,AfLimit2,var0_2,var1_2,var2_2,var3_2);//資金管理：計(jì)算倉位大小//根據(jù)風(fēng)險百分比計(jì)算倉位大小longPositionSize=na(longPositionSize[1])?account權(quán)益*RiskPercent/(close*StopLossPercent):longPositionSize[1];shortPositionSize=na(shortPositionSize[1])?account權(quán)益*RiskPercent/(close*StopLossPercent):shortPositionSize[1];//多頭入場條件ifvar2==-1//買入并根據(jù)倉位大小調(diào)整下單數(shù)量Buy("ParabolicLE",longPositionSize)nextbaratvar1stop;//多頭出場條件ifposition.islong//止損ifclose<=entryPrice*(1-StopLossPercent)Sell("LongSL",longPositionSize)nextbaratmarket;//止盈ifclose>=entryPrice*(1+TakeProfitPercent)Sell("LongTP",longPositionSize)nextbaratmarket;//空頭入場條件ifvar2_2==1//賣空并根據(jù)倉位大小調(diào)整下單數(shù)量SellShort("ParabolicSE",shortPositionSize)nextbaratvar1_2stop;//空頭出場條件ifposition.isshort//止損ifclose>=entryPrice*(1+StopLossPercent)BuyToCover("ShortSL",shortPositionSize)nextbaratmarket;//止盈ifclose<=entryPrice*(1-TakeProfitPercent)BuyToCover("ShortTP",shortPositionSize)nextbaratmarket;

新增邏輯說明1.

輸入?yún)?shù)：-

StopLossPercent

：定義止損百分比，例如0.05表示5%的止損。-

TakeProfitPercent

：定義止盈百分比，例如0.1表示10%的止盈。-

RiskPercent

：定義每次交易愿意承擔(dān)的風(fēng)險百分比，例如0.02表示2%的風(fēng)險。2.

資金管理：-

longPositionSize

和

shortPositionSize

分別用于計(jì)算多頭和空頭的倉位大小。根據(jù)賬戶權(quán)益和設(shè)定的風(fēng)險百分比，以及止損百分比來