R-Breaker日內(nèi)交易策略（TB版）

R-breaker日內(nèi)交易策略（TB版）一、系統(tǒng)概述名稱：R-breaker交易系統(tǒng)用途：專門用于股票指數(shù)上的日內(nèi)交易策略，不持倉過夜。交易特點(diǎn)：每日交易不超過2筆，可能無交易。結(jié)合趨勢和反轉(zhuǎn)兩種交易方法。收益在指數(shù)日內(nèi)波動(dòng)較大時(shí)更佳。二、系統(tǒng)參數(shù)（Params）notbef：9.00，表示交易開始前的時(shí)間（指上午9點(diǎn)）。notaft：14.55，表示交易結(jié)束前的時(shí)間（指下午2點(diǎn)35分）。f1、f2、f3、reverse、rangemin、xdiv：系統(tǒng)計(jì)算使用的多個(gè)關(guān)鍵因子。三、系統(tǒng)變量（Vars）定義了一系列用于計(jì)算的序列變量，包括入場點(diǎn)（senter,benter）、止損點(diǎn)（sbreak,bbreak）等。四、交易邏輯初始化設(shè)置：在新交易日的開始時(shí)，重新計(jì)算各個(gè)入場和止損點(diǎn)。設(shè)定當(dāng)日最高價(jià)（hitoday）和最低價(jià)（ltoday）。入場條件：當(dāng)價(jià)格達(dá)到或超過特定買入（sellshort）或賣出（buy）的入場點(diǎn)時(shí)，執(zhí)行交易。買入和賣出的條件包括價(jià)格位置、時(shí)間范圍和過濾條件（如價(jià)格波動(dòng)范圍）。止損與出場：止損指令設(shè)置為固定點(diǎn)數(shù)或收盤時(shí)。反轉(zhuǎn)交易時(shí)，根據(jù)入場價(jià)格與當(dāng)前價(jià)格的差值決定出場。收盤處理：在交易時(shí)間結(jié)束后（notaft之后），若持倉未平倉，則以開盤價(jià)平倉。五、系統(tǒng)特點(diǎn)靈活性：結(jié)合趨勢和反轉(zhuǎn)交易，適應(yīng)不同市場情況。風(fēng)險(xiǎn)控制：通過明確的止損設(shè)置控制風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)間敏感：交易主要發(fā)生在市場活躍時(shí)段，減少無效交易。策略代碼注解:定義參數(shù)（Params）

Numericnotbef

,

notaft

:定義了兩個(gè)數(shù)值參數(shù)，可能代表交易開始和結(jié)束的時(shí)間。

Numericf1

,

f2

,

f3

:定義了三個(gè)用于計(jì)算的因子。

Numericreverse

:定義了一個(gè)反向交易的閾值。

Numericrangemin

:定義了一個(gè)最小范圍值。

Numericxdiv

:定義了一個(gè)除數(shù)。定義變量（Vars）

NumericSeries

:一系列數(shù)值型變量，包括設(shè)置（ssetup,bsetup）、進(jìn)入（senter,benter）、斷裂（bbreak,sbreak）和今日高低點(diǎn)（ltoday,hitoday）。

BoolSeriesrfilter

:一個(gè)布爾型變量，用于過濾條件。

Numeric

:定義了幾個(gè)用于內(nèi)部計(jì)算的數(shù)值變量。開始執(zhí)行（Begin）計(jì)算反轉(zhuǎn)因子和最小范圍的內(nèi)部值。根據(jù)

BarStatus

和

Date

變量，重置全局變量，并更新

startnow

計(jì)數(shù)器。更新

ssetup

,

senter

,

benter

,

bsetup

,

bbreak

,

sbreak

等設(shè)置值。更新今日最高價(jià)和最低價(jià)。交易邏輯:如果今日最高價(jià)更新，則更新

hitoday

。如果今日最低價(jià)更新，則更新

ltoday

。根據(jù)時(shí)間、

startnow

計(jì)數(shù)器和過濾條件

rfilter

，執(zhí)行交易邏輯。如果滿足條件，檢查市場位置，并根據(jù)情況執(zhí)行賣出或買入操作。如果市場位置為-1（即持有空頭），檢查是否達(dá)到反轉(zhuǎn)條件，并執(zhí)行平倉。如果市場位置為1（即持有多頭），檢查是否達(dá)到反轉(zhuǎn)條件，并執(zhí)行賣出。如果市場位置為0（即無持倉），根據(jù)條件執(zhí)行買入或賣出操作。結(jié)束交易邏輯（End）如果時(shí)間在

notaft

之后且小于0.1600，根據(jù)市場位置執(zhí)行平倉操作。策略信號代碼ParamsNumericnotbef(9.00);Numericnotaft(14.55);Numericf1(0.35);Numericf2(0.07);Numericf3(0.25);Numericreverse(1.00);Numericrangemin(0.2);Numericxdiv(3);VarsNumericSeriesssetup(0);NumericSeriesbsetup(0);NumericSeriessenter(0);NumericSeriesbenter(0);NumericSeriesbbreak(0);NumericSeriessbreak(0);NumericSeriesltoday(0);NumericSerieshitoday(9999);NumericSeriesstartnow(0);NumericSeriesdiv(0);BoolSeriesrfilter(false);Numerici_reverse;Numerici_rangemin;Numerici_vB;Numerici_vS;Begini_reverse=reverse*(OpenD(0)/100);i_rangemin=rangemin*(OpenD(0)/100);if(BarStatus==0){startnow=0;div=max(xdiv,1);}if(Date!=Date[1]){SetGlobalVar(0,0);SetGlobalVar(1,0);startnow=startnow+1;ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);hitoday=High;ltoday=Low;rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;}if(High>hitoday){hitoday=High;}if(Low<ltoday){ltoday=Low;}if(Time*100>=notbefandTime*100<notaftandstartnow>=2andrfilter){if(Time!=GetGlobalVar(1)andGetGlobalVar(1)!=0){SetGlobalVar(1,10000);}if(hitoday>=ssetupandmarketposition>-1andGetGlobalVar(1)<1){If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div)){SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);SetGlobalVar(1,Time);Return;}}if(ltoday<=bsetupandmarketposition<1andGetGlobalVar(1)<1){If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div)){Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);SetGlobalVar(1,Time);Return;}}if(marketposition==-1){SetGlobalVar(0,1);if(High-EntryPrice>=i_reverse){BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);Return;}}if(marketposition==1){SetGlobalVar(0,1);if(EntryPrice-Low>=i_reverse){Sell(1,entryprice-i_reverse);Return;}}if(marketposition==0){if(High>=bbreakandGetGlobalVar(0)==0){Buy(1,bbreak);Return;}}if(marketposition==0){if(low<=sbreakandGetGlobalVar(0)